方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦金小宝货币 基金主代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 报告期末基金份额总额 28,037,328,400.17 份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的 走势和货币政策进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利 用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期 资金供给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根据各 类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈 利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益 率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品 种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 164,126,587.00 2.本期利润 164,126,587.00 3.期末基金资产净值 28,037,328,400.17 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金对所持有的交易性金融资产按照实际利率法估算并采用影子定价和偏离度控制确定其公允价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益率 业绩比较基 阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.4614% 0.0008% 0.0882% 0.0000% 0.3732% 0.0008% 过去六个月 0.9512% 0.0006% 0.1755% 0.0000% 0.7757% 0.0006% 过去一年 2.1011% 0.0008% 0.3510% 0.0000% 1.7501% 0.0008% 过去三年 6.6812% 0.0008% 1.0510% 0.0000% 5.6302% 0.0008% 过去五年 12.0879% 0.0011% 1.7519% 0.0000% 10.3360% 0.0011% 自基金合同 33.5296% 0.0027% 3.5096% 0.0000% 30.0200% 0.0027% 生效起至今 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 澳大利亚国立大学财务管理硕士。2010 年 3 月至 2012 年 3 月于华融证券股份有 限公司资产管理部担任投资经理；2012 年 3 月至 2014 年 4 月于国盛证券有限责 任公司资产管理部担任投资经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月于北信瑞丰基金管 理有限公司固定收益部担任总监；2016 年6月至2016年10月于安邦基金管理有 限公司（筹）固定收益投资部担任副总经 理；2016 年 11 月至 2019 年 3 月于泰达 本基金基 2019 年 8 月 14 宏利基金管理有限公司固定收益部担任 王靖 金经理 日 - 16 年 副总经理；2019 年 7 月至 2020 年 7 月于 方正富邦基金管理有限公司固定收益基 金投资部担任总经理；2020年7月至2022 年 9 月于方正富邦基金管理有限公司固 定收益基金投资部担任联席总经理；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任方正富邦睿利纯 债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯 债债券型证券投资基金基金经理；2019 年 8 月至报告期末，任方正富邦金小宝货 币市场证券投资基金、方正富邦货币市场 基金基金经理。2019 年 10 月至 2023 年 4 月，任方正富邦添利纯债债券型证券投资 基金基金经理。2020 年 9 月至报告期末， 任方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2021 年 12 月至 报告期末，任方正富邦稳恒 3 个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理。2022 年 1 月至报告期末，任方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经 理。2022 年 2 月至 2023 年 4 月，任方正 富邦睿利纯债债券型证券投资基金；2022 年 2 月至报告期末，任方正富邦惠利纯债 债券型证券投资基金基金经理。2022 年 7 月至 2023 年 9 月，任方正富邦鸿远债券 型证券投资基金基金经理。2023 年 1 月 至报告期末，任方正富邦中证同业存单 AAA指数7天持有期证券投资基金基金经 理。2024 年 4 月至报告期末，任方正富 邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基 金基金经理。 北京师范大学本硕。曾就职于国金基金管 理有限公司担任债券交易员。2021 年 1 月至2022年10月于方正富邦基金管理有 原基金基 限公司固定收益基金投资部任基金经理 金经理 2023 年 7 月 252024年8月 助理。2022 年 10 月 10 日至 2024 年 8 月 骆毅 （已离 日 15 日 6 年 15 日任方正富邦基金管理有限公司固定 任） 收益基金投资部基金经理。2022 年 10 月 至 2024 年 8 月，任方正富邦货币市场基 金基金经理。2023 年 7 月至 2024 年 8 月， 任方正富邦金小宝货币市场证券投资基 金基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2024 年三季度，央行分别在 7 月 22 日和 9 月 27 日两次调降公开市场操作利率，调整后 的公开市场 7 天期逆回购操作利率为 1.50%。同时，央行宣布自 2024 年 9 月 27 日起，下调金融 机构存款准备金率 0.5 个百分点。 就市场来说，不同期限各品种之间表现各不相同。1 年内品种以同业存单为代表，基本围绕 1.95%一线窄幅波动，只在 8 月初和 9 月末受政策影响两次触及阶段低点，随后均反弹回原位。超长期限利率债则表现不同，在经历 8 月初小幅反弹后经震荡数日，随后继续下行并在 9 月底国常会前到达年内低点。国常会后受到经济刺激政策预期影响，调整上行，两个交易日基本抹平近 2个月的涨幅。银行二永债走势与超长利率债基本一致。 央行货币政策委员会三季度会议指出，我国经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。会议认为，要加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进物价保持在合理水平。 操作方面，报告期内基金以银行存单、同业存款、逆回购为主要配置资产，保持组合平均剩余期限在合理范围。总体来看，组合在三季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,010,136,654.67 42.44 其中：债券 14,010,136,654.67 42.44 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 9,315,073,183.59 28.22 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 9,659,807,620.00 29.26 付金合计 4 其他资产 25,071,561.75 0.08 5 合计 33,010,089,020.01 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.29 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 4,963,006,820.09 17.70 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 41.80 17.70 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 12.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 10.65 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 9.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 42.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 117.34 17.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,733,008,168.62 6.18 其中：政策性金融债 1,682,898,460.43 6.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 492,637,234.77 1.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,784,491,251.28 42.03 8 其他 - - 9 合计 14,010,136,654.67 49.97 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112415298 24 民生银行 10,000,000998,525,144.87 3.56 CD298 2 240401 24 农发 01 5,300,000535,686,031.71 1.91 3 112415335 24 民生银行 5,000,000498,153,605.03 1.78 CD335 4 112403157 24 农业银行 5,000,000495,573,709.27 1.77 CD157 5 112415278 24 民生银行 4,500,000447,499,309.48 1.60 CD278 6 112410200 24 兴业银行 3,500,000349,737,508.83 1.25 CD200 7 200203 20 国开 03 3,300,000339,038,114.47 1.21 8 240301 24 进出 01 3,000,000304,484,555.12 1.09 9 112410204 24 兴业银行 3,000,000299,681,621.68 1.07 CD204 10 112415287 24 民生银行 3,000,000299,662,869.52 1.07 CD287 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0294% 报告期内偏离度的最低值 -0.0039% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0106% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.50%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,380.47 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 25,066,181.28 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 25,071,561.75 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 29,491,254,519.13 报告期期间基金总申购份额 29,960,588,062.27 报告期期间基金总赎回份额 31,414,514,181.23 报告期期末基金份额总额 28,037,328,400.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 - 212,449.47 212,449.47 - 合计 212,449.47 212,449.47 注：本基金的收益分配为按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日