方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11 §5 托管人报告...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ...... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 债券回购融资情况 ...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 36 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 37 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......38 7.9 投资组合报告附注 ...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39 §9 开放式基金份额变动...... 39 §10 重大事件揭示 ...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40 10.4 基金投资策略的改变 ...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 41 10.9 其他重大事件 ...... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 42 §12 备查文件目录 ...... 42 12.1 备查文件目录 ...... 42 12.2 存放地点......42 12.3 查阅方式......42 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 基金简称 方正富邦金小宝货币 基金主代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,047,106,745.87 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率 的走势和货币政策进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综 合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回 报。 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短 期资金供给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性因素，根 据各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水 平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风 险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比 例。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 向祖荣 陆志俊 信息披露 联系电话 010-57303969 95559 负责人 电子邮箱 xiangzr@founderff.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-0990 95559 传真 010-57303718 021-62701216 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 中国（上海）自由贸易试验区银 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11 城中路 188 号 单元 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 中国（上海）长宁区仙霞路 18 5 号楼 11 层 02-11 房间 号 邮政编码 100101 200336 法定代表人 何亚刚 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.founderff.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市朝阳区北四环中路27号 院 5 号楼 11 层 02-11 房间 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 346,206,273.41 本期利润 346,206,273.41 本期净值收益率 1.1193% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 25,047,106,745.87 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 30.0800% 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金对所持有的交易性金融资产按照实际利率法估算并采用影子定价和偏离度控制确定其公允价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2. 本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3. 本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④ 收益率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.1822% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.1534% 0.0008% 过去三个月 0.5594% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.4721% 0.0005% 过去六个月 1.1193% 0.0004% 0.1736% 0.0000% 0.9457% 0.0004% 过去一年 2.1079% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.7579% 0.0007% 过去三年 7.2022% 0.0010% 1.0500% 0.0000% 6.1522% 0.0010% 自基金合同生效 30.0800% 0.0028% 3.0704% 0.0000% 27.0096% 0.0028% 起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司 "）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司管理 46 只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型 证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小 宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦ESG 主题投资混合型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金、方正富邦中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型证券投资基金、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、方正富邦远见成长混合型证券投资基金、方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦均衡精选混合型证券投资基金和方正富邦稳惠 3 个月定期开放债券型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管 理专业，硕士毕业于澳大利亚国立大学财 王靖 本基金基 2019 年 8 - 15 年 务管理专业。2010 年 3 月至 2012 年 3 月 金经理 月 14 日 于华融证券股份有限公司资产管理部担任 投资经理；2012 年 3 月至 2014 年 4 月于 国盛证券有限责任公司资产管理部担任投 资经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月于北 信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任 总监；2016 年 6 月至 2016 年 10 月于安邦 基金管理有限公司（筹）固定收益投资部 担任副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 3 月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益 部担任副总经理；2019 年 7 月至 2020 年 7 月于方正富邦基金管理有限公司固定收益 基金投资部担任总经理；2020 年 7 月至 2022 年 9 月于方正富邦基金管理有限公司 固定收益基金投资部担任联席总经理； 2019 年 8 月至 2021 年 1 月任方正富邦睿 利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠 利纯债债券型证券投资基金基金经理； 2019 年 8 月至报告期末，任方正富邦金小 宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币 市场基金基金经理。2019 年 10 月至 2023 年 4 月，任方正富邦添利纯债债券型证券 投资基金基金经理。2020 年 9 月至报告期 末，任方正富邦禾利 39 个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理。2021 年 12 月 至报告期末，任方正富邦稳恒 3 个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理。2022 年 1 月至报告期末，任方正富邦泰利 12 个 月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2022 年 2 月至 2023 年 4 月，任方正富邦 睿利纯债债券型证券投资基金；2022 年 2 月至报告期末，任方正富邦惠利纯债债券 型证券投资基金基金经理。2022 年 7 月至 报告期末，任方正富邦鸿远债券型证券投 资基金基金经理。2023 年 1 月 12 日至报 告期末，任方正富邦中证同业存单 AAA 指 数 7 天持有期证券投资基金基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年， 央行决定于 3 月 27 日降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点。6 月 13 日 央行下调公开市场操作（OMO）七天期逆回购利率 10 个基点。6 月 15 日，央行开展 2370 亿元中 期借贷便利（MLF）操作，利率为 2.65%，此前为 2.75%。 在货币政策维持流动性合理充裕的大环境下，银行间债券收益率稳步下行。虽然个券收益率在个别时点受到资金价格影响略有抬升，但是整体下行趋势没有改变。 操作方面，报告期内基金以银行存单、同业存款、逆回购为主要配置资产，保持组合平均剩余期限在合理范围。总体来看，组合保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为 1.1193%，业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，虽然中国经济依旧受房地产行业和居民消费意愿下降等因素影响，但是在央行 继续精准有力的稳健货币政策下，市场预期保持稳定和持续改善中，我们相信中国实体经济将运行在合理区间。 在流动性合理充裕预期不变的前提下，我们维持对收益率保持低位震荡的判断。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司总裁办公会指定的高级管理人员、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金收益分配方式为红利再投资，免收在投资的费用；并根据每日基金收益情况，已每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。 本报告期内本基金向份额持有人分配利润 346,206,273.41 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润 346,206,273.41 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 14,812,882,917.65 7,815,659,850.79 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,832,159,256.30 11,117,803,576.84 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,832,159,256.30 11,117,803,576.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,082,145,963.66 2,442,024,481.96 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 233,408.93 7,530,681.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 28,727,421,546.54 21,383,018,590.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,670,360,072.43 - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,778,809.60 4,676,973.59 应付托管费 1,733,642.90 1,403,092.10 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 44,860.39 85,654.86 应付利润 1,888,667.56 1,275,359.62 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 508,747.79 562,043.55 负债合计 3,680,314,800.67 8,003,123.72 净资产： 实收基金 6.4.7.10 25,047,106,745.87 21,375,015,466.92 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 25,047,106,745.87 21,375,015,466.92 负债和净资产总计 28,727,421,546.54 21,383,018,590.64 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 25,047,106,745.87 份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 400,968,128.59 304,712,741.06 1.利息收入 271,686,977.69 197,220,685.89 其中：存款利息收入 6.4.7.13 166,543,738.62 127,568,080.58 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 105,143,239.07 69,652,605.31 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 129,253,644.48 107,492,055.17 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 129,253,644.48 107,492,055.17 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 27,506.42 - 号填列） 减：二、营业总支出 54,761,855.18 34,267,753.30 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 30,912,728.92 23,968,035.19 2．托管费 6.4.10.2.2 9,273,818.64 7,190,410.62 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 14,406,151.43 2,917,859.34 其中：卖出回购金融资产 14,406,151.43 2,917,859.34 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 19,829.62 29,241.55 8．其他费用 6.4.7.23 149,326.57 162,206.60 三、利润总额（亏损总额 346,206,273.41 270,444,987.76 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 346,206,273.41 270,444,987.76 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 346,206,273.41 270,444,987.76 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 21,375,015,466 21,375,015,466. 资产（基金净值） - - .92 92 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 21,375,015,466 21,375,015,466. 资产（基金净值） - - .92 92 三、本期增减变 3,672,091,278. 3,672,091,278.9 动额（减少以“-” - - 号填列） 95 5 （一）、综合收益 - - 346,206,273.41 346,206,273.41 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 3,672,091,278. 3,672,091,278.9 基金净值变动数 - - （ 净 值 减 少 以 95 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 81,755,536,634 81,755,536,634. 购款 - - .17 17 2.基金赎 -78,083,445,35 -78,083,445,355 回款 - - 5.22 .22 （三）、本期向基 金份额持有人分 -346,206,273.4 配利润产生的基 - - -346,206,273.41 金净值变动（净 1 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 25,047,106,745 25,047,106,745. 资产（基金净值） - - .87 87 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 16,735,046,123 16,735,046,123. 资产（基金净值） - - .12 12 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 16,735,046,123 16,735,046,123. 资产（基金净值） - - .12 12 三、本期增减变 5,413,426,140. 5,413,426,140.1 动额（减少以“-” - - 号填列） 14 4 （一）、综合收益 - - 270,444,987.76 270,444,987.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 5,413,426,140. 5,413,426,140.1 基金净值变动数 - - （ 净 值 减 少 以 14 4 “-”号填列） 其中：1.基金申 67,331,310,234 67,331,310,234. 购款 - - .74 74 2.基金赎 -61,917,884,09 -61,917,884,094 回款 - - 4.60 .60 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 -270,444,987.7 金净值变动（净 - - -270,444,987.76 6 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 22,148,472,263 22,148,472,263. 资产（基金净值） - - .26 26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 何亚刚 李长桥 刘潇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 584 号《关于核准方正富邦金小宝货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 446,000,287.45 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 573 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 24 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 446,047,326.60 份基金份额，其中认购资金利息折合47,039.15 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具、包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2023年8月30日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征 增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基 金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 6,806,226.64 等于：本金 6,804,947.80 加：应计利息 1,278.84 减：坏账准备 - 定期存款 14,806,076,691.01 等于：本金 14,710,000,000.00 加：应计利息 96,076,691.01 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 2,109,733,472.28 存款期限 1-3 个月 6,242,909,583.85 存款期限 3 个月以上 6,453,433,634.88 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 14,812,882,917.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 6,832,159,256.30 6,840,126,835.06 7,967,578.76 0.0318 合计 6,832,159,256.30 6,840,126,835.06 7,967,578.76 0.0318 资产支持证券 - - - - 合计 6,832,159,256.30 6,840,126,835.06 7,967,578.76 0.0318 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 7,082,145,963.66 - 合计 7,082,145,963.66 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 380,733.05 其中：交易所市场 - 银行间市场 380,733.05 应付利息 - 预提费用 128,014.74 合计 508,747.79 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,375,015,466.92 21,375,015,466.92 本期申购 81,755,536,634.17 81,755,536,634.17 本期赎回（以“-”号填列） -78,083,445,355.22 -78,083,445,355.22 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 25,047,106,745.87 25,047,106,745.87 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 346,206,273.41 - 346,206,273.41 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -346,206,273.41 - -346,206,273.41 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 43,917.45 定期存款利息收入 166,499,821.17 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 166,543,738.62 6.4.7.14 股票投资收益 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 128,162,068.10 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,091,576.38 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 129,253,644.48 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 15,865,278,609.45 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 15,817,759,998.78 本总额 减：应计利息总额 46,427,034.29 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,091,576.38 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 无。 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 - 其他 27,506.42 合计 27,506.42 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 11,831.83 账户维护费 18,480.00 合计 149,326.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 方正和生投资有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 受基金管理人的最终控制人同一控制下的公司 北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期以及上年度可比期间均无通过关联方交易单元产生的应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 30,912,728.92 23,968,035.19 其中：支付销售机构的客户维护费 4,054,544.20 4,134,565.14 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 9,273,818.64 7,190,410.62 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年 1 月1 日至 2022 年6 30 日 月 30 日 基金合同生效日（2014 年 9 月 - - 24 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 53,338,951.10 65,057,531.07 报告期间申购/买入总份额 38,626,367.74 664,510.58 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 47,000,000.00 12,000,000.00 报告期末持有的基金份额 44,965,318.84 53,722,041.65 报告期末持有的基金份额 0.18% 0.24% 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金的费率按市场公开的交易费率计算并支付。本报告期内及上年度可比期间，基金管理人持有的基金份额期间申购/买入总份额含红利再投资份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比 比例（%） 例（%） 北京方正富邦 创融资产管理 132,575,210.69 0.53 122,191,046.59 0.57 有限公司 方正和生投资 110,974,736.07 0.44 109,745,189.83 0.51 有限责任公司 平安银行 406,673,852.79 1.62 301,196,078.33 1.41 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定执行。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 6,806,226.64 43,917.45 2,503,357.15 7,383.65 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 345,592,965.47 - 613,307.94 346,206,273.41 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 3,670,360,072.43 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 112303104 23 农业银行 2023 年 7 月 3 99.62 788,000 78,502,937.93 CD104 日 112308153 23 中信银行 2023 年 7 月 3 97.68 3,000,000 293,054,128.68 CD153 日 112310149 23 兴业银行 2023 年 7 月 3 97.89 1,022,000 100,048,286.60 CD149 日 112321045 23 渤海银行 2023 年 7 月 3 99.07 1,140,000 112,936,327.39 CD045 日 112380908 23 郑州银行 2023 年 7 月 3 97.75 781,000 76,344,379.99 CD169 日 112380936 23 晋商银行 2023 年 7 月 3 99.58 2,235,000 222,555,532.66 CD098 日 112391735 23 成都农商 2023 年 7 月 3 99.74 4,460,000 444,837,980.48 银行 CD010 日 112393783 23 江西银行 2023 年 7 月 3 99.51 431,000 42,888,148.56 CD035 日 112393802 23 郑州银行 2023 年 7 月 3 99.51 1,828,000 181,901,474.56 CD072 日 130247 13 国开 47 2023 年 7 月 3 104.27 1,000,000 104,265,098.69 日 190203 19 国开 03 2023 年 7 月 3 101.94 3,000,000 305,810,253.92 日 190404 19 农发 04 2023 年 7 月 3 101.81 2,000,000 203,617,900.77 日 210202 21 国开 02 2023 年 7 月 3 101.85 1,368,000 139,325,989.36 日 220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 101.60 3,000,000 304,806,524.12 日 220308 22 进出 08 2023 年 7 月 3 101.03 3,000,000 303,083,001.36 日 220411 22 农发 11 2023 年 7 月 3 101.10 1,500,000 151,651,136.34 日 230401 23 农发 01 2023 年 7 月 3 100.84 2,657,000 267,937,823.75 日 112303104 23 农业银行 2023 年 7 月 6 99.62 1,520,000 151,426,986.87 CD104 日 112310149 23 兴业银行 2023 年 7 月 6 97.89 478,000 46,793,621.32 CD149 日 112322020 23 邮储银行 2023 年 7 月 6 99.06 500,000 49,532,036.88 CD020 日 112380936 23 晋商银行 2023 年 7 月 6 99.58 233,000 23,201,538.75 CD098 日 112391807 23 江西银行 2023 年 7 月 6 99.74 224,000 22,341,416.44 CD016 日 112393783 23 江西银行 2023 年 7 月 6 99.51 569,000 56,620,316.78 CD035 日 112393802 23 郑州银行 2023 年 7 月 6 99.51 172,000 17,115,456.03 CD072 日 112395743 23 郑州银行 2023 年 7 月 6 98.71 2,000,000 197,411,870.48 CD103 日 合计 38,906,0003,898,010,168.71 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1) 第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - 101,378,212.77 A-1 以下 - - 未评级 1,757,859,583.24 2,036,796,796.36 合计 1,757,859,583.24 2,138,175,009.13 注：以上未评级的债券投资为短期融资券、超短期融资债券及政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,307,836,694.51 8,644,608,972.24 合计 4,307,836,694.51 8,644,608,972.24 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 766,462,978.55 335,019,595.47 合计 766,462,978.55 335,019,595.47 注：以上未评级的债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外（如有），其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金所承 担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 14,812,882,91 - - -14,812,882,917.6 7.65 5 交易性金融资产 6,832,159,256 - - -6,832,159,256.30 .30 买入返售金融资产 7,082,145,963 - - -7,082,145,963.66 .66 应收申购款 - - - 233,408.93 233,408.93 资产总计 28,727,188,13 - - 233,408.9328,727,421,546.5 7.61 4 负债 应付管理人报酬 - - -5,778,809.6 5,778,809.60 0 应付托管费 - - -1,733,642.9 1,733,642.90 0 卖出回购金融资产款 3,670,360,072 - - -3,670,360,072.43 .43 应付利润 - - -1,888,667.5 1,888,667.56 6 应交税费 - - - 44,860.39 44,860.39 其他负债 - - - 508,747.79 508,747.79 负债总计 3,670,360,072 - -9,954,728.23,680,314,800.67 .43 4 利率敏感度缺口 25,056,828,06 - --9,721,319.25,047,106,745.8 5.18 31 7 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,815,659,850 - - -7,815,659,850.79 .79 交易性金融资产 11,117,803,57 - - -11,117,803,576.8 6.84 4 买入返售金融资产 2,442,024,481 - - -2,442,024,481.96 .96 应收申购款 - - -7,530,681.0 7,530,681.05 5 资产总计 21,375,487,90 - -7,530,681.021,383,018,590.6 9.59 5 4 负债 应付管理人报酬 - - -4,676,973.5 4,676,973.59 9 应付托管费 - - -1,403,092.1 1,403,092.10 0 应付利润 - - -1,275,359.6 1,275,359.62 2 应交税费 - - - 85,654.86 85,654.86 其他负债 - - - 562,043.55 562,043.55 负债总计 - - -8,003,123.7 8,003,123.72 2 利率敏感度缺口 21,375,487,90 - --472,442.6721,375,015,466.9 9.59 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -6,446,753.11 -7,645,796.96 基点 市场利率下降 25 个 6,466,201.89 7,658,914.53 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人定期对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 6,832,159,256.30 11,117,803,576.84 第三层次 - - 合计 6,832,159,256.30 11,117,803,576.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,832,159,256.30 23.78 其中：债券 6,832,159,256.30 23.78 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 7,082,145,963.66 24.65 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 14,812,882,917.65 51.56 付金合计 4 其他各项资产 233,408.93 0.00 5 合计 28,727,421,546.54 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.79 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,670,360,072.43 14.65 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 40.14 14.65 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 13.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 19.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 5.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 34.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 114.17 14.65 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,828,530,351.42 7.30 其中：政策性 1,828,530,351.42 7.30 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 695,792,210.37 2.78 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,307,836,694.51 17.20 8 其他 - - 9 合计 6,832,159,256.30 27.28 剩 余 存 续 期 10 超过397天的 - - 浮 动 利 率 债 券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 112391735 23 成都农商 5,000,000 498,697,287.53 1.99 银行 CD010 2 112303104 23 农业银行 5,000,000 498,115,088.40 1.99 CD104 3 112315196 23 民生银行 5,000,000 489,394,790.87 1.95 CD196 4 112391807 23 江西银行 4,000,000 398,953,865.00 1.59 CD016 5 112321045 23 渤海银行 4,000,000 396,267,815.40 1.58 CD045 6 190203 19 国开 03 3,000,000 305,810,253.92 1.22 7 220211 22 国开 11 3,000,000 304,806,524.12 1.22 8 220308 22 进出 08 3,000,000 303,083,001.36 1.21 9 012284079 22 电网 3,000,000 303,021,472.60 1.21 SCP021 10 230401 23 农发 01 3,000,000 302,526,711.05 1.21 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0338% 报告期内偏离度的最低值 -0.0144% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0133% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到 0.50%。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行、江西银行、渤海银行、中国民生银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 233,408.93 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 233,408.93 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 175,624 142,617.79 18,843,409,367.37 75.23 6,203,697,378.50 24.77 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 4,075,844,260.62 16.27 2 银行类机构 1,961,372,946.12 7.83 3 银行类机构 1,663,523,323.23 6.64 4 银行类机构 1,124,801,281.47 4.49 5 银行类机构 1,073,926,480.18 4.29 6 券商类机构 1,039,423,582.67 4.15 7 银行类机构 1,004,894,300.37 4.01 8 银行类机构 704,188,403.33 2.81 9 券商类机构 529,724,224.82 2.11 10 银行类机构 508,838,533.83 2.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 433,831.75 0.00 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 9 月 24 日） 446,047,326.60 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 21,375,015,466.92 本报告期基金总申购份额 81,755,536,634.17 减：本报告期基金总赎回份额 78,083,445,355.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 25,047,106,745.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2023 年 3 月 30 日发布公告，向祖荣先生任方正富邦基金管理有 限公司财务负责人。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中金财富 2 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 中金财 - - - - - - 富 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 方正富邦基金管理有限公司旗下基金 公司网站 2023-01-01 2022 年 12 月 31 日基金份额净值公告 方正富邦基金管理有限公司关于调整 中证报、上证报、证券 2 中国建设银行直销资金账户的公告 日报、证券时报、公司 2023-01-16 网站 3 方正富邦金小宝货币市场证券投资基 证券时报、公司网站 2023-01-20 金 2022 年第 4 季度报告 方正富邦基金管理有限公司关于终止 中证报、上证报、证券 4 与浦领基金销售有限公司、武汉市伯 日报、证券时报、公司 2023-03-28 嘉基金销售有限公司销售业务的公告 网站 方正富邦基金管理有限公司基金行业 中证报、上证报、证券 5 高级管理人员变更公告 日报、证券时报、公司 2023-03-30 网站 6 方正富邦金小宝货币市场证券投资基 证券时报、公司网站 2023-03-31 金 2022 年年度报告 7 方正富邦金小宝货币市场证券投资基 证券时报、公司网站 2023-04-22 金 2023 年第 1 季度报告 8 方正富邦金小宝货币市场证券投资基 证券时报、公司网站 2023-05-26 金招募说明书（更新） 9 方正富邦金小宝货币市场证券投资基 证券时报、公司网站 2023-05-26 金基金产品资料概要（更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日