方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ......8 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 其他指标......9 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......36 7.1 期末基金资产组合情况 ......36 7.2 债券回购融资情况 ......36 7.3 基金投资组合平均剩余期限......36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......38 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......38 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......38 7.9 投资组合报告附注 ......39 §8 基金份额持有人信息...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示 ...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变 ......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......43 10.9 其他重大事件 ......43 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44 §12 备查文件目录 ...... 45 12.1 备查文件目录 ......45 12.2 存放地点 ......45 12.3 查阅方式 ......45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 基金简称 方正富邦金小宝货币 基金主代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,742,437,738.03 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定 的收益。 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货 币市场利率的走势和货币政策进行预测和判断，采取积 极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方 法，力争获取超越比较基准的投资回报。 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结 投资策略 构变化和短期资金供给等因素的综合分析，优先考虑安 全性和流动性因素，根据各类资产的信用风险、流动性 风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基 础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收 益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配 置比例。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 风险收益特征 性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型 基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 交通银行股份有限公司 司 信息披露负责 姓名 蒋金强 陆志俊 人 联系电话 010-57303988 95559 电子邮箱 jiangjq@founderff.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-0990 95559 传真 010-57303718 021-62701216 北京市朝阳区北四环中路 中国（上海）自由贸易试验区银 注册地址 27 号院 5 号楼 11 层（11） 城中路 188 号 1101 内 02-11 单元 北京市朝阳区北四环中路 中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 号 房间 邮政编码 100101 200336 法定代表人 何亚刚 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼 合伙) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 204,063,855.90 本期利润 204,063,855.90 本期净值收益率 1.2819% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 16,742,437,738.03 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 24.4243% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2071% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.1783% 0.0006% 过去三个月 0.6189% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.5316% 0.0004% 过去六个月 1.2819% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.1083% 0.0006% 过去一年 2.5412% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.1912% 0.0012% 过去三年 8.3893% 0.0015% 1.0510% 0.0000% 7.3383% 0.0015% 自基金合同 24.4243% 0.0028% 2.3704% 0.0000% 22.0539% 0.0028% 生效起至今 注：本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大 额存单；剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的债券；期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购；期限 在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据；剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的资产支持证券以及中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司 "）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司管理 30 只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型 证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利39 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金、方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 固定收 本科毕业于对外经济贸易大学 益基金 2019 年 8 月 14 经济信息管理专业，硕士毕业于 王靖 投资部 日 - 13 年 澳大利亚国立大学财务管理专 联席总 业。2010 年 3 月至 2012 年 3 月 经理兼 于华融证券股份有限公司资产 本基金 管理部担任投资经理；2012 年 3 基金经 月至 2014 年 4 月于国盛证券有 理 限责任公司资产管理部担任投 资经理；2014 年 5 月至 2016 年 6 月于北信瑞丰基金管理有限公 司固定收益部担任总监；2016 年 6 月至 2016 年 10 月于安邦基 金管理有限公司（筹）固定收益 投资部担任副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 3 月于泰达宏利 基金管理有限公司固定收益部 担任副总经理；2019 年 7 月至 2020 年 7 月于方正富邦基金管 理有限公司固定收益基金投资 部担任总经理；2020 年 7 月至今 于方正富邦基金管理有限公司 固定收益基金投资部担任联席 总经理；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任方正富邦睿利纯债债券型 证券投资基金、方正富邦惠利纯 债债券型证券投资基金基金经 理；2019 年 8 月至报告期末，任 方正富邦金小宝货币市场证券 投资基金、方正富邦货币市场基 金基金经理。2019 年 10 月至报 告期末，任方正富邦添利纯债债 券型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月至报告期末，任方正 富邦禾利 39 个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 本科毕业于山东师范大学教育 技术学专业，硕士毕业于同济大 学金融学专业。2010 年 5 月至 2011 年 1 月于爱建证券有限责 任公司担任债券交易员；2011 本基金 年 2 月至 2012 年 3 月于东兴证 程同朦 基金经 2019 年 3 月 14 - 11 年 券股份有限公司担任债券交易 理 日 员；2012 年 3 月至 2014 年 4 月 于包商银行股份有限公司担任 债券投资经理；2014 年 7 月至 2017 年 4 月于中国邮政储蓄银 行股份有限公司上海分行担任 同业投资经理；2017 年 4 月至 2019 年 1 月于财通证券股份有 限公司担任投资顾问部经理； 2019 年 1 月至 2019 年 3 月于方 正富邦基金管理有限公司固定 收益基金投资部担任拟任基金 经理；2019 年 3 月至报告期末， 任方正富邦金小宝货币市场证 券投资基金、方正富邦货币市场 基金、方正富邦富利纯债债券型 发起式证券投资基金的基金经 理；2019 年 6 月至报告期末，任 方正富邦睿利纯债债券型证券 投资基金、方正富邦惠利纯债债 券型证券投资基金、方正富邦丰 利债券型证券投资基金基金经 理。2020 年 6 月至报告期末，任 方正富邦恒利纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年上半年，虽然国内外环境依然错综复杂，但是我国经济运行稳中向好的局面没有 改变。央行始终保持稳健的货币政策灵活精准，流动性合理充裕不变。上半年新增人民币贷款 12.76 万亿元，同比多增 6677 亿元。M2 余额 231.78 万亿元，同比增长 8.6%。社会融资规模余额 301.56 万亿元，同比增长 11%。M2 和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配。上半年我国 GDP为 532167 亿元，按不变价格计算，同比增长 12.7%，两年平均增长 5.3%。净出口需求延续增长势头。稳外贸成效继续显现，进出口增势良好。 债券市场，收益率曲线除 1 月中下旬受资金面趋紧影响略有波动外，上半年整体表现较为平 稳。长短端均有所下行。市场曾普遍担心的国债地方债供给压力以及大宗商品价格上涨过快带来的通胀压力最终并没有给债券市场带来明显影响，反而造成部分机构欠配的格局。当机构不再为流动性担忧时，配置需求推动收益率在 4-5 月份出现明显下行。虽然受 6 月份经济数据影响略有反复，债券收益率整体平稳，变化不大。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期高等级信用债和短期逆回购为主要配置资产，组合保持了适度的平均剩余期限。总体来看，组合在上半年保持流动性的同时获得了较好的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 1.2819%，业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定 于 2021 年 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金 融机构）。虽然我国依然面临错综复杂的国内外形势，经济增长容易出现短期波动幅度增加的情况，货币政策力度已逐步转为疫情前的常态。央行在保持流动性合理充裕的同时，为高质量发展和供 给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。我们对于下半年中国经济增长保持积极乐观，预计流动性环境处于中性偏宽松格局。债券收益率将受制于基础利率上下限走廊和经济增长因素，呈现窄幅波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金收益分配方式为红利再投资，免收在投资的费用；并根据每日基金收益情况，已每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。 本报告期内本基金向份额持有人分配利润 204,063,855.90 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金小宝货币市场证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向基金份额持有人分配利润：204,063,855.90 元，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,301,063,529.14 4,856,194,234.42 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,840,845,051.62 5,758,470,537.45 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,840,845,051.62 5,758,470,537.45 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,557,857,236.79 3,750,473,145.71 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 47,764,828.52 64,773,194.36 应收股利 - - 应收申购款 362,978.67 1,120.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,747,893,624.74 14,429,912,231.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 499,999,550.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,742,763.82 2,528,576.04 应付托管费 822,829.13 758,572.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 126,576.83 153,637.20 应交税费 53,087.73 18,928.96 应付利息 - 26,276.88 应付利润 1,582,614.46 1,093,893.96 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 128,014.74 249,000.00 负债合计 5,455,886.71 504,828,435.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 16,742,437,738.03 13,925,083,796.06 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 16,742,437,738.03 13,925,083,796.06 负债和所有者权益总计 16,747,893,624.74 14,429,912,231.94 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，方正富邦金小宝货币基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 16,742,437,738.03 份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 226,417,317.68 182,629,397.83 1.利息收入 226,448,056.28 180,492,121.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 83,029,536.49 66,374,207.63 债券利息收入 96,981,179.71 89,476,179.37 资产支持证券利息收入 - 1,548,773.20 买入返售金融资产收入 46,437,340.08 23,092,961.08 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -30,738.60 2,137,276.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -30,738.60 2,144,098.78 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -6,822.23 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 22,353,461.78 21,812,987.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,940,584.21 13,672,244.54 2．托管费 6.4.10.2.2 4,782,175.22 4,101,673.43 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 1,459,822.09 3,769,319.28 其中：卖出回购金融资产支出 1,459,822.09 3,769,319.28 6．税金及附加 7,974.15 104,805.84 7．其他费用 6.4.7.20 162,906.11 164,944.68 三、利润总额（亏损总额以“-” 204,063,855.90 160,816,410.06 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 204,063,855.90 160,816,410.06 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,925,083,796.06 - 13,925,083,796.06 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 204,063,855.90 204,063,855.90 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 2,817,353,941.97 - 2,817,353,941.97 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 66,798,221,408.39 - 66,798,221,408.39 2.基金赎回款 -63,980,867,466.42 - -63,980,867,466.42 四、本期向基金份额持有 - -204,063,855.90 -204,063,855.90 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 16,742,437,738.03 - 16,742,437,738.03 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 9,789,883,113.92 - 9,789,883,113.92 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 160,816,410.06 160,816,410.06 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 4,928,735,208.35 - 4,928,735,208.35 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 78,043,799,565.96 - 78,043,799,565.96 2.基金赎回款 -73,115,064,357.61 - -73,115,064,357.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -160,816,410.06 -160,816,410.06 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 14,718,618,322.27 - 14,718,618,322.27 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______李长桥______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第 584 号《关于核准方正富邦金小宝货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 446,000,287.45 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 573 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 24 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 446,047,326.60 份基金份额，其中认购资金利息折合47,039.15 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具、包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2021年8月30日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,063,529.14 定期存款 5,300,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 750,000,000.00 存款期限 1-3 个月 1,550,000,000.00 存款期限 3 个月以上 3,000,000,000.00 其他存款 - 合计： 5,301,063,529.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 6,840,845,051.62 6,846,351,000.00 5,505,948.38 0.0329% 合计 6,840,845,051.62 6,846,351,000.00 5,505,948.38 0.0329% 资产支持证券 - - - 0.0000% 合计 6,840,845,051.62 6,846,351,000.00 5,505,948.38 0.0329% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,557,857,236.79 - 合计 4,557,857,236.79 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 434.32 应收定期存款利息 30,093,707.09 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 16,268,423.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 1,402,264.10 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 47,764,828.52 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 126,576.83 合计 126,576.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 128,014.74 合计 128,014.74 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,925,083,796.06 13,925,083,796.06 本期申购 66,798,221,408.39 66,798,221,408.39 本期赎回(以"-"号填列) -63,980,867,466.42 -63,980,867,466.42 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 16,742,437,738.03 16,742,437,738.03 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 204,063,855.90 - 204,063,855.90 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -204,063,855.90 - -204,063,855.90 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 26,942.33 定期存款利息收入 83,002,594.16 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 83,029,536.49 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -30,738.60 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -30,738.60 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,046,230,593.68 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 9,991,194,362.43 成本总额 减：应收利息总额 55,066,969.85 买卖债券差价收入 -30,738.60 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 无。 6.4.7.18 其他收入 无。 6.4.7.19 交易费用 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上清所银行间账户维护费 9,600.00 中债公司银行间账户维护费 9,000.00 银行费用 25,291.37 合计 162,906.11 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 15,940,584.21 13,672,244.54 的管理费 其中：支付销售机构的 3,768,662.39 6,227,163.36 客户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 4,782,175.22 4,101,673.43 的托管费 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 月 30 日 30 日 基金合同生效日（ 2014 年 9 - - 月 24 日 ）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 50,567,732.36 168,125,744.34 报告期间申购/买入总份额 56,692,131.07 14,919,666.27 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 41,000,000.00 32,700,000.00 额 报告期末持有的基金份额 66,259,863.43 150,345,410.61 报告期末持有的基金份额 0.40% 1.02% 占基金总份额比例 注:本报告期内及上年度可比期间，基金管理人持有的基金份额期间申购/买入总份额含红利再投资份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 北京方正富邦创 融资产管理有限 127,987,213.15 0.76% 193,776,052.52 1.39% 公司 注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,063,529.14 26,942.33 2,739,868.82 25,797.53 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 计 203,575,135.40 - 488,720.50 204,063,855.90 - 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1) 第一层次风险控制：在董事会层 面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、 投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人交通银行股份有限公司；定期存款大部分存放在具有托管资格的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券，通 过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,689,742,516.57 1,828,589,123.94 合计 1,689,742,516.57 1,828,589,123.94 注：以上未评级的债券投资为超短期融资券及政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 5,151,102,535.05 3,029,648,848.34 合计 5,151,102,535.05 3,029,648,848.34 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本期末 上年度末 长期信用评级 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 900,232,565.17 合计 - 900,232,565.17 注：以上未评级的债券投资为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易 日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。于 2020 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 499,999,550.00 元将在 1 个 月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,301,063,529.14 - - - 5,301,063,529.14 交易性金融资产 6,840,845,051.62 - - - 6,840,845,051.62 买入返售金融资产 4,557,857,236.79 - - - 4,557,857,236.79 应收利息 - - - 47,764,828.52 47,764,828.52 应收申购款 - - - 362,978.67 362,978.67 其他资产 - - - - - 资产总计 16,699,765,817.55 - - 48,127,807.19 16,747,893,624.74 负债 应付管理人报酬 - - - 2,742,763.82 2,742,763.82 应付托管费 - - - 822,829.13 822,829.13 应付交易费用 - - - 126,576.83 126,576.83 应交税费 - - - 53,087.73 53,087.73 应付利润 - - - 1,582,614.46 1,582,614.46 其他负债 - - - 128,014.74 128,014.74 负债总计 - - - 5,455,886.71 5,455,886.71 利率敏感度缺口 16,699,765,817.55 - - 42,671,920.48 16,742,437,738.03 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,856,194,234.42 - - - 4,856,194,234.42 交易性金融资产 5,758,470,537.45 - - - 5,758,470,537.45 买入返售金融资产 3,750,473,145.71 - - - 3,750,473,145.71 应收利息 - - - 64,773,194.36 64,773,194.36 应收申购款 - - - 1,120.00 1,120.00 资产总计 14,365,137,917.58 - - 64,774,314.36 14,429,912,231.94 负债 卖出回购金融资产 499,999,550.00 - - - 499,999,550.00 款 应付管理人报酬 - - - 2,528,576.04 2,528,576.04 应付托管费 - - - 758,572.84 758,572.84 应付交易费用 - - - 153,637.20 153,637.20 应付利息 - - - 26,276.88 26,276.88 应交税费 - - - 18,928.96 18,928.96 应付利润 - - - 1,093,893.96 1,093,893.96 其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00 负债总计 499,999,550.00 - - 4,828,885.88 504,828,435.88 利率敏感度缺口 13,865,138,367.58 - - 59,945,428.48 13,925,083,796.06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率上升 25 个 -5,870,108.16 -5,839,747.03 基点 市场利率下降 25 个 5,882,842.94 5,855,142.14 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第二层次的余额为人 民币 6,840,845,051.62 元，无属于第一层次、第三层次的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 6,840,845,051.62 40.85 其中：债券 6,840,845,051.62 40.85 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,557,857,236.79 27.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,301,063,529.14 31.65 4 其他各项资产 48,127,807.19 0.29 5 合计 16,747,893,624.74 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.87 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 34.10 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 11.03 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 9.54 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 9.55 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天（含） 35.53 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.75 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 959,862,971.92 5.73 其中：政策性金融债 959,862,971.92 5.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 729,879,544.65 4.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,151,102,535.05 30.77 8 其他 - - 9 合计 6,840,845,051.62 40.86 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 112008170 20 中信银行 5,000,000 498,570,225.58 2.98 CD170 2 112009506 20 浦发银行 5,000,000 497,848,933.78 2.97 CD506 3 112103014 21 农业银行 5,000,000 494,455,229.18 2.95 CD014 4 112104011 21 中国银行 4,500,000 445,012,252.81 2.66 CD011 5 210201 21 国开 01 4,000,000 399,382,575.47 2.39 6 112009486 20 浦发银行 3,000,000 299,094,452.46 1.79 CD486 7 112113090 21 浙商银行 3,000,000 297,366,254.38 1.78 CD090 8 112110161 21 兴业银行 3,000,000 295,406,360.66 1.76 CD161 9 180212 18 国开 12 2,000,000 200,425,011.62 1.20 10 012100810 21 中石化 2,000,000 200,005,904.80 1.19 SCP002 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0617% 报告期内偏离度的最低值 -0.0175% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0284% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到 0.50%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 47,764,828.52 4 应收申购款 362,978.67 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 48,127,807.19 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比例 比例 188,970 88,598.39 9,590,938,041.08 57.29% 7,151,499,696.95 42.71% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,701,585,578.52 10.16% 2 银行类机构 1,200,573,931.33 7.17% 3 银行类机构 1,009,722,502.82 6.03% 4 银行类机构 831,564,505.55 4.97% 5 券商类机构 664,012,950.77 3.97% 6 银行类机构 504,240,776.87 3.01% 7 券商类机构 502,268,352.64 3.00% 8 券商类机构 408,096,997.34 2.44% 9 保险类机构 301,694,198.79 1.80% 10 券商类机构 301,257,573.83 1.80% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.40 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 9 月 24 日）基金份额总额 446,047,326.60 本报告期期初基金份额总额 13,925,083,796.06 本报告期基金总申购份额 66,798,221,408.39 减:本报告期基金总赎回份额 63,980,867,466.42 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 16,742,437,738.03 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，交通银行股份有限公司托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中金财富 2 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中金财富 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券日报、 2021 年 1 月 4 日 住所变更的公告 证券时报、公司网站 2 方正富邦金小宝货币市场证券投 证券时报、公司网站 2021 年 1 月 21 日 资基金 2020 年第 4 季度报告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券日报、 3 提醒投资者及时提供或更新身份 证券时报、公司网站 2021 年 3 月 26 日 信息资料的公告 4 方正富邦金小宝货币市场证券投 证券时报、公司网站 2021 年 3 月 30 日 资基金 2020 年年度报告 5 方正富邦金小宝货币市场证券投 证券时报、公司网站 2021 年 4 月 22 日 资基金 2021 年第 1 季度报告 6 方正富邦金小宝货币市场证券投 证券时报、公司网站 2021 年 5 月 31 日 资基金招募说明书(更新) 7 方正富邦金小宝货币市场证券投 证券时报、公司网站 2021 年 6 月 3 日 资基金基金产品资料概要（更新） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日