招募说明书(更新)摘要 方正富邦金小宝货币市场 证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2016 年第 1 号 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二〇一六年五月 1  招募说明书(更新)摘要 重要提示 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2014 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]584 号文准予募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散 投资,降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄和债券等 能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享 基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者购买货币市 场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,对认购/ 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资 收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风 险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基 金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为货币 市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风 险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说 明书和基金合同。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 2  招募说明书(更新)摘要 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理 人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 23 日,有关财务数 据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(未经审计)。 3  招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:方正富邦基金管理有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 11 层 9、11、12 单元 办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 11 层 9、11、12 单 元 法定代表人:何其聪 成立时间:2011 年 7 月 8 日 注册资本:2 亿元 存续期间:持续经营 电话:010-57303985 传真:010-57303716 联系人:谢淑娴 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕 1038 号文批准设立。公司股权结构如下: 股东名称 股权比例 方正证券股份有限公司 66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司 33.3% (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 何其聪先生,董事长,工商管理硕士,注册会计师、律师、注册资产评估师。 曾任方正产业控股有限公司财务总监、北大方正集团有限公司资金部副总经理、 总经理、方正证券股份有限公司财务管理部总经理、瑞信方正证券有限责任公司 监事会主席、方正富邦基金管理公司监事。现任瑞信方正证券有限责任公司董事 长兼法定代表人,方正证券股份有限公司董事长、执行委员会主任,方正和生投 资有限责任公司董事长,方正中期期货有限公司董事。 1  招募说明书(更新)摘要 邹牧先生,董事,代理董事长职务,东北财经大学博士。曾任北京汽车制造 厂科员,华夏证券股份有限公司高级经理,首创证券有限责任公司董事会秘书, 大通证券股份有限公司营业部总经理,鹏华基金管理有限公司北方理财中心总经 理,华富基金管理有限公司北京办事处负责人、总经理助理兼市场拓展部总监、 机构理财部总监、公司副总经理。现任方正富邦基金管理有限公司总经理、北京 方正富邦创融资产管理有限公司董事长。 许仁寿先生,董事,硕士。曾任中华邮政(股)公司董事长、台湾证券交易所 总经理(两度)、台银综合证券(股)公司董事长。现任富邦综合证券股份有限公 司董事长、富邦金融控股股份有限公司董事、富邦期货股份有限公司董事。 史纲先生,董事,博士。曾任 Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央 大学教授,台湾国际证券副总经理,富邦综合证券(股)公司副总经理,富邦综合 证券(股)公司顾问,富邦期货股份有限公司董事长,富邦综合证券(股)公司代理 董 事 长 、 副 董 事 长 , 台 北 富 邦 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 , Fubon Securities(BVI)Ltd 董事,富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主 管。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长、台湾证券交易所股份有限公司 董事。 査竞传先生,独立董事。美国纽约州执业律师、美国联邦法院纽约南区注册 律师。曾任美国 Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg & Casey 律师助理、 竞诚国际律师事务所合伙人、竞诚国际律师事务所台北分所合伙人、台湾国民大 会代表(侨选)代表、竞诚国际律师事务所北京代表处首席代表、上海邦信阳律 师事务所北京分所资深顾问、吉富中国股权基金管理公司总法律顾问、大成基金 管理有限公司独立董事、北京友成资产管理有限公司总经理、友成企业家扶贫基 金会监事。现任香港京山华一证券有限公司董事、厦门银行外部监事、美国 STR Holding Inc.(NYSE:STRI)独立董事、江苏京华山一商业保理有限公司董事长。 曹茜女士,独立董事,工商管理硕士/CPA。曾任北京市财政局干部,京都会 计师事务所注册会计师,张家界旅游开发股份有限公司财务总监,华达投资有限 公司财务总监,中旅饭店总公司财务总监,港中旅(中国)投资有限公司总经理 助理,中国旅行社总社(北京)有限公司副总裁。现任中旅国际会议展览有限公 司总裁、北大资源(控股)有限公司独立董事。 2  招募说明书(更新)摘要 赵天庆先生,独立董事,律师。曾任北京无线电仪器二厂技术员、中国电子 显示仪器厂法律顾问/科长、北京牡丹电子集团法规处干部、中华人民共和国新闻 出版署中新会计师事务所副处长、法律顾问、北京市陆通联合律师事务所合伙人 律师。现任北京赵天庆律师事务所主任律师、北京赵天庆律师事务所劳动人事争 议预防调解中心主任、北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事、北京市海淀 区工商联中介服务业分会会长、北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协 会副会长、北京市海淀区律师协会规章制度委员会副主任、中华全国律师协会证 券与金融专业委员会委员、北京市律师协会金融证劵专业委员会委员、民革北京 市委法律志愿者联谊会副主任、民革海淀区工委法律委员会副主任、民革海淀区 律师联谊会副会长。 2、基金管理人监事会成员 程明乾先生,监事会主席,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部 部长、资深副总经理、执行副总经理等职务。现任富邦综合证券股份有限公司总 经理、董事,富邦期货股份有限公司董事,台湾集中保管结算所股份有限公司董 事。 何亚刚先生,监事,曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理、民生证券有限 责任公司总裁助理、方正证券有限责任公司助理总裁、泰阳证券有限责任公司总 裁、方正期货有限公司董事长、方正证券有限责任公司副总裁。现任方正证券股份 有限公司董事、总裁、执行委员会委员,方正中期期货有限公司董事,瑞信方正证 券有限责任公司监事会主席;中国民族证券有限责任公司董事长、执行委员会主 任。 高蕾女士,职工监事,硕士。曾任美国 MSC 软件有限公司财务行政部职员、 北京理想产业发展(集团)有限公司总裁办公室主管、北大方正集团及所属企业 行政人事专员、人事主管、战略经理。现任方正富邦基金管理有限公司人力资源 部负责人。 3、公司高管人员 何其聪先生,董事长,简历同上。 邹牧先生,总经理,简历同上。 3  招募说明书(更新)摘要 吴辉先生,副总经理,硕士。曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营 业部综合部职员、银河证券股份有限公司部门经理、长盛基金管理有限公司市场 营销部总监、方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理;现任方正富邦基金管理 有限公司副总经理。 赖宏仁先生,督察长,暨南大学博士。曾任中国台湾省财政部台北市国税局 税务员、中国台湾省金管会证期局秘书、富邦证券金融股份有限公司业务及帐务 主管、富邦证券投资信托股份有限公司销售主管、富邦证券投资信托股份有限公 司基金后台主管(估值、TA、客服)。现任方正富邦基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 王健先生,2009 年 3 月至 2014 年 12 月于包商银行债券投资部担任执行经理 助理;2015 年 1 月至 3 月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金 经理;2015 年 3 月至今,任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主席:邹牧先生,总经理。 委员: 沈毅先生,基金投资部总监。 6、上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 一、基金托管人基本情况 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码:200120 注册时间:1987年3月30日 4  招募说明书(更新)摘要 注册资本:742.62亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:张宏革 电话:021-95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞 行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的 国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月,交通银行在香港联合交易所挂 牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布 的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第19位,跻身全球银行20强;根 据《财富》杂志发布的“世界500强公司”排行榜,交通银行位列第217位。2014 年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。 截至2015年9月30日,交通银行资产总额达到人民币7.21万亿元,实现净利润 人民币520.40亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职 业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 牛锡明先生,董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月 任本行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行 董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕 业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁 发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长; 2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责 任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004 5  招募说明书(更新)摘要 年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理; 2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行 副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研 究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁; 1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处 长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算 机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截止2015年9月30日,交通银行共托管证券投资基金139只。此外,还托管了 基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业 年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资 金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保 证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评 估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护 基金持有人的合法权益。 (二)内部控制原则 1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监 管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内 部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 6  招募说明书(更新)摘要 3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交 通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设置账户,独立核算,分账 管理。 4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设 置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消 除内部控制中的盲点。5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规 部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和 监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内 控管理的有效执行。 6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环 节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳 的内部控制目标。 (三)内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管 中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业 务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交 通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理 办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作 制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工 合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息 披露由专人负责。 托管中心通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动 态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会 计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资 产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计 7  招募说明书(更新)摘要 提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划 付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当 及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银 行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国 证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司的直销中心。 地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 11 层 9、11、12 单元 邮编:100032 电话:010-57303803 传真:010-57303716 联系人:李春雪 客户服务电话:4008180990(免长途话费) 网址:www.founderff.com 2、其他销售机构 (1)方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:何其聪 8  招募说明书(更新)摘要 客服电话:95571 联系人:徐锦福 联系电话:010-68546765 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com (2)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人:何亚刚 客服电话:40088-95618 联系人:李微 联系电话:010-59355941 传真:010-56437030 网址:www.e5618.com (二)登记机构 名称:方正富邦基金管理有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 11 层 9、11 单元 办公地址:北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际大厦 11 层 9、11 单元 法定代表人:何其聪 电话:010-57303977 传真:010-57303716 联系人:潘英杰 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 9  招募说明书(更新)摘要 经办律师:吕红、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:庞伊君 经办注册会计师:陈玲、庞伊君 四、基金的名称 本基金名称:方正富邦金小宝证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:货币市场基金 六、基金的投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投 资管理,力争为投资人创造稳定的收益。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存 款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或 回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券,期限在 10  招募说明书(更新)摘要 一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基 金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资, 不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管 机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进 行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法, 力争获取超越比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供 给等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、 流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合 理预期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产 类别和配置比例。 2、信用债投资策略 信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、 评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流 动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究 债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用 利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面 进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益 并控制投资风险。 11  招募说明书(更新)摘要 3、久期管理策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升 时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、债券回购策略 首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进 行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作; 反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例, 则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行 短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的 回购操作。 5、流动性管理策略 本基金作为现金管理类工具,必须保证资产的安全性和流动性,根据对基金 份额持有人申购赎回情况的动态预测,主动调整组合中高流动性资产的比重,通 过债券品种的期限结构搭配,合理分配基金的未来现金流,在保持充分流动性的 基础上争取超额收益。 (二)投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; 2、国内外宏观经济形势、货币政策、财政政策以及产业政策对中国证券市场 和行业的影响; 3、行业发展现状及前景; (4)货币市场工具、债券等类别资产的预期收益率及风险水平(三)投资决策流程 (五)基金管理人运用基金财产的决策程序 本基金通过整合投资研究团队整体力量,充分发挥宏观策略分析师、研究员、 基金经理等不同岗位的角色参与能力。注重建立完整的投资决策流程,为基金份 额持有人谋取中、长期稳定的投资回报。 本基金投资决策流程为: 12  招募说明书(更新)摘要 1、宏观策略分析师就宏观、政策、市场运行特征等方面提交策略报告并讨论; 研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果,对拟投资对象进行持续跟踪调研, 并提供个股、债券决策支持。 2、投资决策委员会定期审议基金经理提交的资产配置建议,并确定下一阶段 资产配置比例的范围; 3、在充分研究和讨论的基础上,研究部提交核心研究池和研究池,通过基金 合同筛选,决定基金核心投资池和投资池; 4、基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合 方案; 5、在授权范围内,基金经理实施投资组合方案; 6、交易部执行交易指令; 7、绩效评估人员进行全程风险评估和绩效分析。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。 活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本 基金达到类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业 绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基 金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在与基金托管 人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国 证监会备案并及时公告,而无须基金份额持有人大会审议。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其 预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 13  招募说明书(更新)摘要 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据基金合同规定,于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未 经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 占基金总资 项目 金额 号 产的比例(%) 1 固定收益投资 3,241,434,014.61 32.09 其中:债券 3,241,434,014.61 32.09 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,628,366,282.53 35.92 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金 3 3,168,681,723.98 31.37 合计 4 其他资产 61,809,337.27 0.61 10,100,291,358.3 5 合计 100.00 9 2 、报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 14  招募说明书(更新)摘要 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.46 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值比 序号 项目 金额 例(%) 1,649,996,795. 2 报告期末债券回购融资余额 19.53 00 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资 的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 3 、基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交 易日都不得超过 120 天,本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未 发生超过 120 天的情况。 (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 15  招募说明书(更新)摘要 各期限负债占基 各期限资产占基金资产 序号 平均剩余期限 金资产净值的比 净值的比例(%) 例(%) 1 30天以内 45.33 19.53 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 0.95 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 37.86 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—180天 15.70 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 180天(含)—397天(含) 19.00 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 118.84 19.53 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券品种 摊余成本 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 506,046,192.96 5.99 其中:政策性金融债 506,046,192.96 5.99 4 企业债券 - - 2,735,387,821. 5 企业短期融资券 32.38 65 16  招募说明书(更新)摘要 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 3,241,434,014. 9 合计 38.37 61 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 5 、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明 细 金额单位:人民币元 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本 产净值比 (张) 例(%) 299,914,119.9 1 041553067 15潞安CP002 3,000,000 3.55 6 299,881,927.3 2 041559067 15包钢集CP002 3,000,000 3.55 9 200,916,044.4 3 041556018 15滨建投CP001 2,000,000 2.38 5 15淮南矿 200,142,381.0 4 011599601 2,000,000 2.37 SCP006 1 199,931,302.0 5 011598145 15山钢SCP009 2,000,000 2.37 7 199,900,682.1 6 041568010 15阳泉CP006 2,000,000 2.37 5 199,814,881.7 7 011599943 15山钢SCP008 2,000,000 2.37 3 120,093,226.4 8 150301 15进出01 1,200,000 1.42 4 100,029,867.8 9 130202 13国开02 1,000,000 1.18 8 17  招募说明书(更新)摘要 10 041553092 15潞安CP003 1,000,000 99,956,727.13 1.18 6 、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1232% 报告期内偏离度的最低值 0.0579% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0935% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、投资组合报告附注 (1) 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率 或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进 行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份 额净值保持在人民币 1.00 元。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价 计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不 公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象 进行重新评估,即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标 产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认 为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值 恢复至 1 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方 法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管 人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (2) 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 18  招募说明书(更新)摘要 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 (3) 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (4) 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3 应收利息 61,809,337.27 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 61,809,337.27 (5) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 19  招募说明书(更新)摘要 本基金合同生效日 2014 年 9 月 24 日,基金业绩数据截至 2015 年 12 月 31 日。 净值 业绩 业绩比 收益 比较 较基准 净值收 阶段 率标 基准 收益率 ①-③ ②-④ 益率① 准差 收益 标准差 ② 率③ ④ 1.0549 0.0044 0.0949 0.0000 0.9600 0.0044 2014/09/24-2014/12/31 % % % % % % 3.7717 0.0043 0.3500 0.0000 3.4217 0.0043 2015/1/1-2015/12/31 % % % % % % 自基金合同生效日 4.8664 0.0043 0.4449 0.0000 4.4215 0.0043 (2014/09/24) % % % % % % -2015/12/31 净值 业绩 业绩比 增长 比较 较基准 净值增 率标 基准 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 准差 收益 标准差 ② 率③ ④ 2014/10/1-2014/12/31 0.9786% 0.0045% 0.0882% 0.0000% 0.8904% 0.0045% 2015/1/1-2015/6/30 2.0889% 0.0046% 0.1736% 0.0000% 1.9153% 0.0046% 自基金合同生效日 (2014/09/24) 3.1659% 0.0045% 0.2685% 0.0000% 2.8974% 0.0045% -2015/6/30 20  招募说明书(更新)摘要 注:本基金的投资范围为现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、 大额存单;剩余期限在397天(含397天)以内的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期 限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较 基准为同期七天通知存款利率(税后)。 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 21  招募说明书(更新)摘要 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.06%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 图 1: 十四、对招募说明书更新部分的说明 22  招募说明书(更新)摘要 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 重要提示 更新了本基金合同招募说明书内容的 截止日期及相关财务数据的截止日期。 三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的部分信息 五、相关服务机构 更新了基金代销机构和审计基金财产 的会计师事务所的部分信息。 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告 的内容。 十、基金的业绩 更新了本基金最近一期基金业绩数据。 二十一、对基金份额持有人的服务 删除了定期定额投资计划。 二十二、其他应披露事项 披露了自 2015 年 9 月 10 日至 2016 年 3 月 23 日期间本基金的公告信息。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一六年五月六日 23