宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 宝盈睿丰创新混合 基金主代码 000794 交易代码 000794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月26日 报告期末基金份额总额 178,377,019.87份 本基金通过相对灵活的资产配置，重点关注具 投资目标 备持续创新能力的上市公司，在严格控制风险 的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据 基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金 投资策略 资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行 各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类 资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资 产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益 率（全价）×35% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 下属分级基金的交易代码 000794 000796 下属分级基金的前端交易代码 000794 - 下属分级基金的后端交易代码 000795 - 报告期末下属分级基金的份额总额 44,107,675.95份 134,269,343.92份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 1．本期已实现收益 -2,366,473.66 -6,741,207.45 2．本期利润 -3,683,112.31 -10,134,488.55 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0846 -0.0766 4．期末基金资产净值 48,252,419.32 133,926,580.74 5．期末基金份额净值 1.094 0.997 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈睿丰创新混合A/B 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -7.29% 1.87% -1.01% 0.88% -6.28% 0.99% 宝盈睿丰创新混合C 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -7.43% 1.88% -1.01% 0.88% -6.42% 1.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 朱建明先生，中国人民银行研究生 部金融学硕士。2010年7月至 2011年3月任职于瀚信资产管理有 本基金基 2017年 限公司，担任研究员；自2011年 朱建明 金经理 1月5日 - 8年 5月加入宝盈基金管理有限公司， 历任研究部研究员、专户投资部投 资经理、宝盈策略增长混合型证券 投资基金基金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 本基金基 2018年 杨思亮先生，中央财经大学国际金 杨思亮 金经理 3月3日 - 7年 融硕士。2011年6月至2014年 4月在大成基金管理有限公司研究 部担任研究员；2014年4月至 2015年4月在大成创新资本管理有 限公司专户投资部担任投资经理助 理；2015年4月加入宝盈基金管理 有限公司，先后担任研究部研究员、 专户投资部投资经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业人员资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本季度A股延续全面下跌走势，前期强势板块受政策扰动等因素影响，难以走出独立行情，迎来补跌。究其原因，一方面，国际贸易环境持续紧张，另一方面，国内宏观政策不确定性继续加大。市场对于后续经济下滑，盈利下降的担忧不断加深，从A股市场本身来看，大批上市公司陷入杠杆漩涡难以挣脱，A股投资者信心疲弱，这种情形在我们的年初展望中曾经重点提示且予以警惕，但形势的发展依然超出我们的预料。即使本基金重点投资的行业及个股长期空间巨大，基本面良好，业绩稳健，但仍然逃脱不了大市的下行拖累。 基于长期视野，本基金重点投资方向为具备持续创新能力的上市公司，因此，本基金的策略是深入挖掘长期优质个股，减少换手，本报告期内我们依然延续前期的配置思路，重点持仓个股 与上季度基本一致，依然分布于计算机互联网、创新药产业链、医疗信息化龙头。同时，基于新能源补贴政策的落地，我们观测到产业数据持续向好，本季度内增持了新能源汽车中游优质标的，从结果来看，未能达到我们的预期。 从长期来看，我们仍然相信消费升级和产业创新是未来前景广阔、确定性较强的两大方向。一方面，随着居民可支配收入增长，消费代际更迭，勇于在产品研发、商业模式、业务形态上锐意创新、提升能力的企业，就能抓住消费升级浪潮，成就伟大的企业。另一方面，新兴产业中引领技术趋势与工艺创新的企业，通过持续研发投入和产品创新，构筑了越来越宽的护城河，核心竞争力和产业链地位不断加强，具备长期投资价值。特别是在国际环境风云变幻、国际产业分工面临重新洗牌的关键时刻，前者能够起到经济稳定器的作用，后者代表了中国产业参与国际竞争的方向。我们期望全社会上下能够清醒意识，出台实际减税降负、鼓励创新、奖励科技、公平竞争的宏观政策，才能开创改革开放新局面，顺利跨过中等收入陷阱。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈睿丰创新混合A/B基金份额净值为1.094元，本报告期基金份额净值增长率为-7.29%；截至本报告期末宝盈睿丰创新混合C基金份额净值为0.997元，本报告期基金份额净值增长率为-7.43%；同期业绩比较基准收益率为-1.01%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 168,801,849.30 89.25 其中：股票 168,801,849.30 89.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,982,748.29 7.39 8 其他资产 6,351,076.38 3.36 9 合计 189,135,673.97 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 79,180,261.00 43.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,126,148.68 4.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,205,698.42 26.46 J 金融业 - - K 房地产业 9,127,013.20 5.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,707,728.00 8.62 R 文化、体育和娱乐业 8,455,000.00 4.64 S 综合 - - 合计 168,801,849.30 92.66 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600588 用友网络 600,000 16,692,000.00 9.16 2 300347 泰格医药 292,400 15,707,728.00 8.62 3 300253 卫宁健康 850,010 12,257,144.20 6.73 4 300383 光环新网 849,969 12,222,554.22 6.71 5 300037 新宙邦 500,000 11,815,000.00 6.49 6 600276 恒瑞医药 168,100 10,674,350.00 5.86 7 002422 科伦药业 380,000 10,134,600.00 5.56 8 300078 思创医惠 1,000,000 9,700,000.00 5.32 9 603019 中科曙光 200,000 9,376,000.00 5.15 10 600048 保利地产 749,960 9,127,013.20 5.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 222,456.63 2 应收证券清算款 5,865,817.61 3 应收股利 - 4 应收利息 2,749.57 5 应收申购款 260,052.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,351,076.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 允价值(元) 值比例（%） 明 1 300383 光环新网 12,222,554.22 6.71 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 报告期期初基金份额总额 42,848,145.29 133,017,207.41 报告期期间基金总申购份额 3,213,333.75 28,554,996.43 减:报告期期间基金总赎回份额 1,953,803.09 27,302,859.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 44,107,675.95 134,269,343.92 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年10月25日