宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................13§5托管人报告.......................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................14 6.1资产负债表...............................................................................................................................14 6.2利润表.......................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................16§7投资组合报告...................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................36 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................39 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................40§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................41§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................41§10重大事件揭示.................................................................................................................................42 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................42 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................42 10.8其他重大事件.........................................................................................................................43§11备查文件目录.................................................................................................................................47 11.1备查文件目录.........................................................................................................................47 11.2存放地点.................................................................................................................................47 11.3查阅方式.................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈睿丰创新混合 基金主代码 000794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月26日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,548,270,597.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 下属分级基金的交易代码： 000794 000796 下属分级基金的前端交易代码 000794 - 下属分级基金的后端交易代码 000795 - 报告期末下属分级基金的份额总额 2,426,346,605.06份 1,121,923,992.93份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点关注具备持续创新能力的上市公司，在 严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略 动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个 股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投 资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 姓名 张瑾 王玮 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 020-87555888-6052 电子邮箱 zhangj@byfunds.com wwei@gf.com.cn 客户服务电话 400-8888-300 - 传真 0755-83515599 020-87555129 注册地址 深圳市深南路6008号特区 广东省广州市天河区天河北路 报业大厦1501 183-187号大都会广场43楼 办公地址 广东省深圳市福田区福华 广东省广州市天河区天河北路 一路115号投行大厦10层 183-187号大都会广场43楼 邮政编码 518034 510620 法定代表人 李文众 孙树明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015 报告期(2015年1月1日- 年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 117,557,689.44 82,674,344.01 本期利润 53,365,929.62 170,588,370.68 加权平均基金份额本期利润 0.0526 0.2736 本期加权平均净值利润率 3.24% 18.10% 本期基金份额净值增长率 54.47% 53.75% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 455,259,688.43 199,575,291.03 期末可供分配基金份额利润 0.1876 0.1779 期末基金资产净值 3,811,443,129.84 1,749,126,377.44 期末基金份额净值 1.571 1.559 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 57.10% 55.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 5、本基金合同生效日为2014年9月26日，至披露时点不满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈睿丰创新混合A/B 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.54% 1.14% -4.76% 2.27% -1.78% -1.13% 过去三个月 7.46% 0.89% 7.67% 1.70% -0.21% -0.81% 过去六个月 54.47% 1.14% 17.87% 1.47% 36.60% -0.33% 自基金合同 57.10% 1.24% 51.33% 1.34% 5.77% -0.10% 生效起至今 宝盈睿丰创新混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.59% 1.14% -4.76% 2.27% -1.83% -1.13% 过去三个月 7.30% 0.89% 7.67% 1.70% -0.37% -0.81% 过去六个月 53.75% 1.14% 17.87% 1.47% 35.88% -0.33% 自基金合同 55.90% 1.24% 51.33% 1.34% 4.57% -0.10% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：1、本基金合同生效日为2014年9月26日，至披露时点不满一年；2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 本基金、宝盈资源优 彭敢先生，金融学硕士。曾 选股票型证券投资 就职于大鹏证券有限责任 基金、宝盈科技30 公司综合研究所、银华基金 灵活配置混合型证 管理有限公司投资管理部、 券投资基金、宝盈策 万联证券有限责任公司研 彭敢 略增长股票型证券 2014年9月26日 - 14年 发中心、财富证券有限责任 投资基金、宝盈新价 公司从事投资研究工作。 值灵活配置混合型 2010年9月起任职于宝盈基 证券投资基金的基 金管理有限公司投资部。中 金经理；投资部总监 国国籍，证券投资基金从业 人员资格。 本基金、宝盈资源优 易祚兴先生，浙江大学计算 选股票型证券投资 机应用硕士。历任浙江天堂 基金、宝盈新价值灵 硅谷资管集团产业整合部 活配置混合型证券 投资经理、中投证券资产管 易祚 投资基金、宝盈策略 2015年1月30日 - 4年 理部专户投资经理/研究 兴 增长股票型证券投 员，2014年11月起加入宝 资基金、宝盈科技 盈基金管理有限公司任研 30灵活配置混合型 究员、基金经理助理。中国 证券投资基金的基 国籍，证券投资基金从业人 金经理助理 员资格。 注：1、彭敢为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年A股市场呈现整体牛市氛围，领涨全球，首先以创业板为主的成长股经历了一季度的强势后，二季度依然得到强劲延续，同样的大盘蓝筹走势也极为强劲，上证指数、沪深300、深成指和创业板指分别上涨32.23%、30.17%、26.58%和94.23%，半年度创业板指数整体强于大势，指数和成交量也屡创历史新高。本基金在上半年实现A/B类收益54.47%、C类收益53.75%，为投资者取得了一定的投资收益。 本基金管理人认为，本届政府对中国经济转型的决心毋庸置疑，虽然从实体经济的增速来看，中国经济仍然在持续的下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具操作来降低实体经济利率；但是，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也大力支持发展新兴产业，无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结构转型升级的决心。在过去半年，本基金管理人一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重点投资标的，虽然结果来看投资收益不能算顶级，但基本能按照本基金管理人的投资理念来执行，虽然在一季度和二季度初能获取较高收益，但是由于6月份市场出现了系统性调整，并没有较好的控制住回撤风险，需要将系统性风险和短期博弈因素考虑进去，整体来说，仍对过去半年所取得的成绩是比较满意的。 2015年上半年依然延续了成长风格强劲走势，且小市值股票遭到跟风热炒，同时，大盘蓝依然坚挺，上证指数接连创出7年新高，虽然整个季度市场表象上与基金管理人的理念基本吻合，但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，也未能将提前布局的优质成长股收益最大化等，但从整体结果来看，较为理想。半年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 宝盈睿丰创新混合A/B：截至本报告期末，本基金的份额净值为1.571元，本基金在本报告期内净值增长率是54.47%，同期业绩比较基准收益率是17.87%。 宝盈睿丰创新混合C：截至本报告期末，本基金的份额净值为1.559元，本基金在本报告期内净值增长率是53.75%，同期业绩比较基准收益率是17.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营已经构成了下行压力，目前来看国家在稳定经济下行过快的局面下，依然能看出强有力的转型决心。 从市场来看，上半年股票市场的火爆吸引了大量社会资金跑步奔向股市，并带来明显的泡沫。六月中旬开始的快速调整让投资者对未来的市场走势产生恐惧，市场情绪低迷，空头控制了短期市场。但基金管理人认为，2014年以来的牛市的基因仍在，首先宽松的货币政策也许在边际上未必能产生上半年那种持续宽松，但仍有继续宽松的空间，而且中期内不可能紧缩。其次从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。同样的，“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立，尽管短期内，由于股价巨大的调整会伤害投资者的信心，但互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形态。最后，在预期稳定的情况下，居民大类资产配置从储蓄、房产、其他理财产品向股权转移的趋势不大可能发生转变。中国自加入世贸以来积累了巨大的财富，财富的重新转移配置是股票市场最大的牛市因素。 当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、货币政策与汇率稳定的关系；3、“互联网+”创新显著低于预期甚至失败。 基金管理人认为，从行为金融学来看，2015下半年市场的走势可能仍然会显著偏离市场的一致判断，我们在检视目前市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件，而从这些条件来看，市场的一些共识并不是那么靠得住的。二季度，头两个月的市场走势强劲，创新高速度超市场预期，同时，6月份的加速调整回落也让市场参与者顿时惊慌失措，总之，本轮牛市中叠加了杠杆因素，是大多数市场参与者没有经历过的，我们一方面对全年市场保持积极乐观态度，尤其是优质新兴成长股需要重视其新商业模式、新技术及逐步体现业绩叠加对市场产生正反馈带来的投资机会，另一方面，也需要关注杠杆融资获利盘带来的短期冲击，国内资本市场已经逐步完善，金融衍生品会越来越丰富，会让市场投资手段多样化的同时，也必然会带来较大的波动，需要重视博弈的因素。 基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚图形的钱，我的收益即是他人的亏损。在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司成长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目标收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并不低,而估值在经历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并不具有显著的优势。 因此，管理人判断2015年下半年市场将面临几年来最为复杂多变的局面。理念比对市场的判断会更有价值，我们坚持看好新蓝筹（有别于传统钢铁水泥类产业的新产业蓝筹）、新成长（面向未来的快速增长行业和新兴产业）、新主题（收购兼并行业整合）。基金管理人在2015年三季度将按照上述思路来操作，在优选成长股的同时，利用市场调整期间布局优质新蓝筹股，实现长期均衡配置。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念，结合睿丰创新基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,930,201,364.38 13,952,152.85 结算备付金 64,789,105.20 707,492.79 存出保证金 1,110,352.81 1,114,936.26 交易性金融资产 6.4.7.2 1,783,270,998.78 488,180,670.79 其中：股票投资 1,555,475,771.58 461,323,140.79 基金投资 - - 债券投资 227,795,227.20 26,857,530.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 26,823,377.47 6,550,575.21 应收利息 6.4.7.5 6,997,285.79 457,326.26 应收股利 - - 应收申购款 1,946,595.24 2,858,329.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 5,815,139,079.67 513,821,483.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 35,934,168.70 8,222,969.65 应付赎回款 206,114,100.52 5,422,133.17 应付管理人报酬 7,704,300.95 685,035.57 应付托管费 1,284,050.18 114,172.61 应付销售服务费 1,311,850.32 313,909.83 应付交易费用 6.4.7.7 1,791,856.72 918,002.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 429,245.00 87,531.02 负债合计 254,569,572.39 15,763,753.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,548,270,597.99 491,029,919.91 未分配利润 6.4.7.10 2,012,298,909.29 7,027,809.96 所有者权益合计 5,560,569,507.28 498,057,729.87 负债和所有者权益总计 5,815,139,079.67 513,821,483.73 注：报告期截止日2015年6月30日，宝盈睿丰创新基金A/B类基金份额净值1.571元，基金份 额总额2,426,346,605.06份；宝盈睿丰创新基金C类基金份额净值1.559元，基金份额总额 1,121,923,992.93份；宝盈睿丰创新基金A/B类基金和宝盈睿丰创新基金C类基金的合计份额总 数3,548,270,597.99份。 6.2利润表 会计主体：宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 252,958,654.07 1.利息收入 7,943,809.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,842,846.88 债券利息收入 2,774,277.49 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,326,685.23 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 218,254,409.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 245,010,654.33 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -28,897,260.54 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 2,141,015.22 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.17 23,722,266.85 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,038,168.61 减：二、费用 29,004,353.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,662,449.15 2．托管费 6.4.10.2.2 3,110,408.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,641,494.22 4．交易费用 6.4.7.19 3,198,311.83 5．利息支出 208,670.06 其中：卖出回购金融资产支出 208,670.06 6．其他费用 6.4.7.20 183,020.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 223,954,300.30 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 223,954,300.30 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 491,029,919.91 7,027,809.96 498,057,729.87 二、本期经营活动产生的基金净值 - 223,954,300.30 223,954,300.30 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 3,057,240,678.08 1,781,316,799.03 4,838,557,477.11 净值变动数（净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,929,011,029.48 2,169,078,555.73 6,098,089,585.21 2.基金赎回款 -871,770,351.40 -387,761,756.70 -1,259,532,108.10 四、本期向基金份额持有人分配利 - - - 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 3,548,270,597.99 2,012,298,909.29 5,560,569,507.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第887号《关于核准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集861,446,781.93元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第569号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为861,446,781.93份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于创新主题上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率(全价)×35%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除财务报表附注6.4.5.2之外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 自2015年3月27日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 3,930,201,364.38 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,930,201,364.38 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,533,585,849.83 1,555,475,771.58 21,889,921.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 228,840,577.80 227,795,227.20 -1,045,350.60 银行间市场 - - - 合计 228,840,577.80 227,795,227.20 -1,045,350.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,762,426,427.63 1,783,270,998.78 20,844,571.15 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 275,868.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 29,155.10 应收债券利息 6,498,924.17 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 192,838.68 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 499.60 合计 6,997,285.79 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,791,856.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,791,856.72 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 225,724.70 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 173,767.52 合计 429,245.00 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 宝盈睿丰创新混合A/B 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 68,911,710.02 68,911,710.02 本期申购 2,557,734,905.16 2,557,734,905.16 本期赎回(以"-"号填列) -200,300,010.12 -200,300,010.12 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,426,346,605.06 2,426,346,605.06 金额单位：人民币元 宝盈睿丰创新混合C 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 422,118,209.89 422,118,209.89 本期申购 1,371,276,124.32 1,371,276,124.32 本期赎回(以"-"号填列) -671,470,341.28 -671,470,341.28 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,121,923,992.93 1,121,923,992.93 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 宝盈睿丰创新混合A/B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,854,983.78 -1,677,203.80 1,177,779.98 本期利润 117,557,689.44 -64,191,759.82 53,365,929.62 本期基金份额交易 334,847,015.21 995,705,799.97 1,330,552,815.18 产生的变动数 其中：基金申购款 365,876,689.09 1,067,098,005.44 1,432,974,694.53 基金赎回款 -31,029,673.88 -71,392,205.47 -102,421,879.35 本期已分配利润 - - - 本期末 455,259,688.43 929,836,836.35 1,385,096,524.78 单位：人民币元 宝盈睿丰创新混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,068,253.42 -10,218,223.44 5,850,029.98 本期利润 82,674,344.01 87,914,026.67 170,588,370.68 本期基金份额交易 100,832,693.60 349,931,290.25 450,763,983.85 产生的变动数 其中：基金申购款 175,058,524.02 561,045,337.18 736,103,861.20 基金赎回款 -74,225,830.42 -211,114,046.93 -285,339,877.35 本期已分配利润 - - - 本期末 199,575,291.03 427,627,093.48 627,202,384.51 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 2,461,233.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 177,885.59 其他 203,727.86 合计 2,842,846.88 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 802,815,245.06 减：卖出股票成本总额 557,804,590.73 买卖股票差价收入 245,010,654.33 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 239,665,526.30 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 268,303,486.59 额 减：应收利息总额 259,300.25 买卖债券差价收入 -28,897,260.54 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14贵金属投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,141,015.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,141,015.22 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 23,722,266.85 ——股票投资 24,711,547.45 ——债券投资 -989,280.60 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 23,722,266.85 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 2,132,916.25 其他 110,417.96 基金转换费收入 794,834.40 合计 3,038,168.61 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,198,311.83 银行间市场交易费用 - 合计 3,198,311.83 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 债券帐户维护费 4,500.00 合计 183,020.30 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 基金公司”） 广发证券股份有限公司（以下简称“广发 基金托管人、基金代销机构 证券”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 广发证券 2,394,772,857.49 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 广发证券 710,009,033.80 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 广发证券 33,872,200,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 广发证券 2,124,625.90 100.00% 1,791,856.72 100.00% 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,662,449.15 其中：支付销售机构的客户维护费 1,746,225.03 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,110,408.21 注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈睿丰创新混合 宝盈睿丰创新混合C 合计 A/B 广发证券 - 1,373,348.17 1,373,348.17 宝盈基金 - 2,004,327.24 2,004,327.24 合计 - 3,377,675.41 3,377,675.41 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.8%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其 计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.8% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金上半年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 广发证券 3,930,201,364.38 2,461,233.43 注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 广发证券 300404 博济医药 网下询价配售 8,131 104,645.97 广发证券 300442 普丽盛 网下询价配售 19,841 380,351.97 广发证券 603021 山东华鹏 网下询价配售 33,000 288,090.00 广发证券 603318 派思股份 网下询价配售 32,415 211,345.80 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需披露其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 002108沧州明珠 2014年12月2015年12月14非公开发行流 14.38 12.39 887,696 7,508,862.12 10,998,553.442015年6月9日 11日 日 通受限 权益分派 601058赛轮金宇 2014年11月2015年11月25非公开发行流 15.80 9.76 1,000,000 7,900,000.00 9,760,000.002015年5月8日 28日 日 通受限 权益分派 300487蓝晓科技 2015年6月242015年7月2新股流通受限 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 - 日 日 300488恒锋工具 2015年6月252015年7月1新股流通受限 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 - 日 日 300489中飞股份 2015年6月242015年7月1新股流通受限 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 - 日 日 300480光力科技 2015年6月252015年7月2新股流通受限 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 日 日 注：宝盈睿丰创新基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规 范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备 码 估值单价 开盘单价 成本总额 注 002522浙江众成 2015年6月23日 重大事项停牌 26.64 2015年7月13日 27.54 7,610,307 247,777,927.51202,738,578.48 - 300094国联水产 2015年6月29日 重大资产重组 30.18 - - 1,783,922 23,561,968.64 53,838,765.96 - 300047天源迪科 2015年6月3日 重大事项停牌 23.99 2015年7月30日 32.29 1,455,439 40,805,341.80 34,915,981.61 - 002549凯美特气 2015年4月2日 重大资产重组 19.97 - - 1,442,246 16,011,702.29 28,801,652.62 - 002368太极股份 2015年5月14日 重大资产重组 52.73 - - 487,372 14,712,833.61 25,699,125.56 - 600967北方创业 2015年4月13日 重大资产重组 20.86 - - 1,011,600 15,514,112.51 21,101,976.00 - 600061国投安信 2015年6月8日 重大资产重组 27.45 2015年7月20日 34.04 660,000 14,420,815.00 18,117,000.00 - 300373扬杰科技 2015年6月9日 重大事项停牌 64.92 2015年7月14日 74.25 271,500 15,336,858.00 17,625,780.00 - 600587新华医疗 2015年5月22日 重大事项停牌 58.63 2015年7月3日 52.77 255,300 9,041,109.83 14,968,239.00 - 300007汉威电子 2015年6月29日 重大事项停牌 74.72 2015年8月24日 67.25 83,400 8,349,038.80 6,231,648.00 - 300467迅游科技 2015年6月25日 重大事项停牌 297.30 2015年7月2日 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 3,930,201,364.38 - - -3,930,201,364.38 结算备付金 64,789,105.20 - - - 64,789,105.20 存出保证金 1,110,352.81 - - - 1,110,352.81 交易性金融资产 227,795,227.20 - -1,555,475,771.581,783,270,998.78 应收证券清算款 - - - 26,823,377.47 26,823,377.47 应收利息 - - - 6,997,285.79 6,997,285.79 应收申购款 170,599.50 - - 1,775,995.74 1,946,595.24 资产总计 4,224,066,649.09 - -1,591,072,430.585,815,139,079.67 负债 应付证券清算款 - - - 35,934,168.70 35,934,168.70 应付赎回款 - - - 206,114,100.52 206,114,100.52 应付管理人报酬 - - - 7,704,300.95 7,704,300.95 应付托管费 - - - 1,284,050.18 1,284,050.18 应付销售服务费 - - - 1,311,850.32 1,311,850.32 应付交易费用 - - - 1,791,856.72 1,791,856.72 其他负债 - - - 429,245.00 429,245.00 负债总计 - - - 254,569,572.39 254,569,572.39 利率敏感度缺口 4,224,066,649.09 - -1,336,502,858.195,560,569,507.28 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 13,952,152.85 - - - 13,952,152.85 结算备付金 707,492.79 - - - 707,492.79 存出保证金 1,114,936.26 - - - 1,114,936.26 交易性金融资产 26,857,530.00 - - 461,323,140.79 488,180,670.79 应收证券清算款 - - - 6,550,575.21 6,550,575.21 应收利息 - - - 457,326.26 457,326.26 应收申购款 61,700.00 - - 2,796,629.57 2,858,329.57 其他资产 - - - - - 资产总计 42,693,811.90 - - 471,127,671.83 513,821,483.73 负债 应付证券清算款 - - - 8,222,969.65 8,222,969.65 应付赎回款 - - - 5,422,133.17 5,422,133.17 应付管理人报酬 - - - 685,035.57 685,035.57 应付托管费 - - - 114,172.61 114,172.61 应付销售服务费 - - - 313,909.83 313,909.83 应付交易费用 - - - 918,002.01 918,002.01 其他负债 - - - 87,531.02 87,531.02 负债总计 - - - 15,763,753.86 15,763,753.86 利率敏感度缺口 42,693,811.90 - - 455,363,917.97 498,057,729.87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.10%(2014年12月31日：5.39%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%–95%，投资于创新主题上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,555,475,771.58 27.97 461,323,140.79 92.62 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,555,475,771.58 27.97 461,323,140.79 92.62 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,555,475,771.58 26.75 其中：股票 1,555,475,771.58 26.75 2 固定收益投资 227,795,227.20 3.92 其中：债券 227,795,227.20 3.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,994,990,469.58 68.70 7 其他各项资产 36,877,611.31 0.63 8 合计 5,815,139,079.67 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 54,323,045.61 0.98 B 采矿业 51,439,647.46 0.93 C 制造业 926,817,596.85 16.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 39,783,152.86 0.72 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,743,324.72 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 225,347.22 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 388,041,734.11 6.98 业 J 金融业 - - K 房地产业 39,263,419.53 0.71 L 租赁和商务服务业 1,569,633.66 0.03 M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 28,801,652.62 0.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 12,643,605.26 0.23 合计 1,555,475,771.58 27.97 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值占基金资产净值 比例(%) 1 002522 浙江众成 7,610,307 202,738,578.48 3.65 2 300397 天和防务 699,957 126,692,217.00 2.28 3 300170 汉得信息 4,335,954 105,320,322.66 1.89 4 300059 东方财富 1,208,900 76,269,501.00 1.37 5 300252 金信诺 1,367,721 54,257,492.07 0.98 6 300094 国联水产 1,783,922 53,838,765.96 0.97 7 002023 海特高新 2,254,600 51,066,690.00 0.92 8 000758 中色股份 2,537,167 49,804,588.21 0.90 9 002215 诺 普 信 2,745,892 47,366,637.00 0.85 10 603703 盛洋科技 843,541 45,315,022.52 0.81 11 300318 博晖创新 900,000 42,930,000.00 0.77 12 300451 创业软件 205,483 39,037,660.34 0.70 13 300047 天源迪科 1,455,439 34,915,981.61 0.63 14 300380 安硕信息 300,000 32,715,000.00 0.59 15 300243 瑞丰高材 1,721,421 30,503,580.12 0.55 16 002549 凯美特气 1,442,246 28,801,652.62 0.52 17 300326 凯利泰 1,030,200 28,691,070.00 0.52 18 000791 甘肃电投 1,834,672 27,483,386.56 0.49 19 002286 保龄宝 1,699,913 26,467,645.41 0.48 20 002368 太极股份 487,372 25,699,125.56 0.46 21 002131 利欧股份 424,926 24,862,420.26 0.45 22 300006 莱美药业 500,000 21,450,000.00 0.39 23 600745 中茵股份 536,197 21,174,419.53 0.38 24 600967 北方创业 1,011,600 21,101,976.00 0.38 25 000807 云铝股份 2,514,158 20,666,378.76 0.37 26 300298 三诺生物 501,322 19,305,910.22 0.35 27 600061 国投安信 660,000 18,117,000.00 0.33 28 300329 海伦钢琴 514,772 18,017,020.00 0.32 29 300373 扬杰科技 271,500 17,625,780.00 0.32 30 300033 同花顺 200,000 17,198,000.00 0.31 31 300229 拓尔思 599,844 15,535,959.60 0.28 32 603456 九洲药业 300,000 15,309,000.00 0.28 33 600587 新华医疗 255,300 14,968,239.00 0.27 34 300369 绿盟科技 250,000 12,750,000.00 0.23 35 000532 力合股份 425,854 12,643,605.26 0.23 36 000988 华工科技 701,500 12,493,715.00 0.22 37 600505 西昌电力 999,981 12,299,766.30 0.22 38 600287 江苏舜天 799,954 11,743,324.72 0.21 39 000060 中金岭南 600,000 11,154,000.00 0.20 40 002108 沧州明珠 887,696 10,998,553.44 0.20 41 300348 长亮科技 99,901 10,989,110.00 0.20 42 000801 四川九洲 380,000 10,450,000.00 0.19 43 600767 运盛实业 500,000 9,860,000.00 0.18 44 000503 海虹控股 199,909 9,795,541.00 0.18 45 601058 赛轮金宇 1,000,000 9,760,000.00 0.18 46 002113 天润控股 300,000 8,229,000.00 0.15 47 300007 汉威电子 83,400 6,231,648.00 0.11 48 300134 大富科技 207,780 5,807,451.00 0.10 49 300378 鼎捷软件 54,385 4,412,798.90 0.08 50 002402 和而泰 69,600 2,025,360.00 0.04 51 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03 52 300447 全信股份 19,471 1,616,093.00 0.03 53 300448 浩云科技 16,420 1,586,007.80 0.03 54 300445 康斯特 13,783 1,421,854.28 0.03 55 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.02 56 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02 57 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.02 58 300457 赢合科技 10,725 965,142.75 0.02 59 603300 华铁科技 36,734 895,942.26 0.02 60 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01 61 300453 三鑫医疗 13,540 736,576.00 0.01 62 002753 永东股份 16,250 635,375.00 0.01 63 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01 64 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.01 65 300452 山河药辅 5,471 479,806.70 0.01 66 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.01 67 002770 科迪乳业 40,555 399,872.30 0.01 68 002768 国恩股份 14,405 362,429.80 0.01 69 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01 70 603117 万林股份 34,690 325,739.10 0.01 71 603223 恒通股份 18,826 225,347.22 0.00 72 300486 东杰智能 16,092 207,104.04 0.00 73 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.00 74 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.00 75 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 0.00 76 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00 77 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00 78 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 79 603085 天成自控 11,690 122,394.30 0.00 80 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002522 浙江众成 236,166,735.40 47.42 2 300397 天和防务 139,791,440.07 28.07 3 300170 汉得信息 106,899,932.45 21.46 4 603703 盛洋科技 67,261,651.59 13.50 5 000758 中色股份 60,822,784.75 12.21 6 300059 东方财富 54,094,931.14 10.86 7 000400 许继电气 48,705,087.24 9.78 8 300380 安硕信息 43,075,529.16 8.65 9 300047 天源迪科 40,805,341.80 8.19 10 300326 凯利泰 39,051,733.00 7.84 11 002131 利欧股份 38,547,513.60 7.74 12 300252 金信诺 38,046,428.35 7.64 13 300451 创业软件 36,472,676.66 7.32 14 300318 博晖创新 32,861,909.00 6.60 15 300243 瑞丰高材 29,932,956.90 6.01 16 300006 莱美药业 29,566,846.14 5.94 17 000791 甘肃电投 28,014,505.93 5.62 18 002638 勤上光电 23,306,259.42 4.68 19 600745 中茵股份 22,710,082.95 4.56 20 000807 云铝股份 22,349,091.88 4.49 21 600572 康恩贝 20,621,861.90 4.14 22 603456 九洲药业 20,553,791.00 4.13 23 300329 海伦钢琴 20,104,740.52 4.04 24 300369 绿盟科技 19,984,700.00 4.01 25 000590 *ST古汉 17,410,169.14 3.50 26 600287 江苏舜天 16,721,484.24 3.36 27 300094 国联水产 16,632,844.91 3.34 28 600505 西昌电力 16,562,598.88 3.33 29 601985 中国核电 15,983,517.78 3.21 30 300348 长亮科技 15,690,538.37 3.15 31 300373 扬杰科技 15,336,858.00 3.08 32 000503 海虹控股 14,872,504.84 2.99 33 600061 国投安信 14,420,815.00 2.90 34 601166 兴业银行 14,410,285.10 2.89 35 002023 海特高新 13,444,164.87 2.70 36 002113 天润控股 13,344,155.00 2.68 37 300229 拓尔思 12,256,964.22 2.46 38 300018 中元华电 11,462,067.00 2.30 39 600767 运盛实业 11,418,386.52 2.29 40 000532 力合股份 10,937,137.82 2.20 41 000060 中金岭南 10,705,356.55 2.15 42 002100 天康生物 10,696,608.51 2.15 43 600999 招商证券 10,204,978.53 2.05 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601985 中国核电 65,772,882.90 13.21 2 000400 许继电气 55,137,645.15 11.07 3 002522 浙江众成 38,606,008.11 7.75 4 601208 东材科技 35,643,418.04 7.16 5 601166 兴业银行 31,566,664.80 6.34 6 000590 *ST古汉 31,072,934.72 6.24 7 002041 登海种业 30,280,766.68 6.08 8 002638 勤上光电 26,623,014.99 5.35 9 000988 华工科技 24,082,082.35 4.84 10 300059 东方财富 22,281,580.60 4.47 11 600572 康恩贝 22,202,749.77 4.46 12 300049 福瑞股份 21,906,494.61 4.40 13 600287 江苏舜天 21,334,172.77 4.28 14 002100 天康生物 19,991,040.00 4.01 15 603128 华贸物流 18,233,987.08 3.66 16 000966 长源电力 16,463,490.78 3.31 17 300018 中元华电 14,231,995.99 2.86 18 002261 拓维信息 13,673,510.08 2.75 19 002475 立讯精密 13,554,868.00 2.72 20 601318 中国平安 13,140,118.14 2.64 21 002577 雷柏科技 12,295,261.00 2.47 22 600999 招商证券 11,800,431.80 2.37 23 600420 现代制药 11,602,488.29 2.33 24 600780 通宝能源 11,156,813.60 2.24 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,627,701,739.81 卖出股票收入（成交）总额 803,271,310.80 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额， 即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 26,015,402.00 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 201,779,825.20 3.63 其中：政策性金融债 201,779,825.20 3.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 227,795,227.20 4.10 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018001 国开1301 1,969,160 201,779,825.20 3.63 2 019414 14国债14 260,050 26,015,402.00 0.47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,110,352.81 2 应收证券清算款 26,823,377.47 3 应收股利 - 4 应收利息 6,997,285.79 5 应收申购款 1,946,595.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,877,611.31 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 002522 浙江众成 202,738,578.48 3.65 重大事项停牌 2 300094 国联水产 53,838,765.96 0.97 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 (户) 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 宝盈睿丰创新 1,536 1,579,652.74 2,379,563,709.35 98.07% 46,782,895.71 1.93% 混合A/B 宝盈睿丰创新 6,452 173,887.79 904,753,589.35 80.64% 217,170,403.58 19.36% 混合C 合计 7,988 444,200.12 3,284,317,298.70 92.56% 263,953,299.29 7.44% 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采 用各自级别的基金份额来计算； 2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 宝盈睿丰创新混合A/B 82,457.25 0.0034% 基金管理人所有从 宝盈睿丰创新混合C 5,187.47 0.0005% 业人员持有本基金 合计 87,644.72 0.0025% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 宝盈睿丰创新混合A/B 0 金投资和研究部门负责 宝盈睿丰创新混合C 0 人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 宝盈睿丰创新混合A/B 0 开放式基金 宝盈睿丰创新混合C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈睿丰创新混合A/B 宝盈睿丰创新混合C 基金合同生效日（2014年9月26日）基金份 85,899,566.53 775,547,215.40 额总额 本报告期期初基金份额总额 68,911,710.02 422,118,209.89 本报告期基金总申购份额 2,557,734,905.16 1,371,276,124.32 减:本报告期基金总赎回份额 200,300,010.12 671,470,341.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 2,426,346,605.06 1,121,923,992.93 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 广发证券 22,394,772,857.49 100.00% 2,124,625.90 100.00% - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元。 （2）退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 广发证券 710,009,033.80 100.00%33,872,200,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 2015年1月8日 上海天天基金销售有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 2 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年1月23日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 3 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 2015年1月28日 公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 4 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年1月28日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 5 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年2月12日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 6 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 2015年2月12日 长江证券股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报 证券日报 告 7 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 2015年2月12日 中信建投证券股份有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月3日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 9 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 2015年3月6日 光大证券股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报 证券日报 告 10 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月10日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 11 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月17日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 12 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月19日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 13 宝盈基金管理有限公司关于增加中国国际 中国证券报 证券时报 2015年3月20日 金融有限公司为旗下基金代销机构并参加 上海证券报 证券日报 相关费率优惠活动的公告 14 宝盈基金管理有限公司关于增加上海好买 中国证券报 证券时报 2015年3月20日 基金销售有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 参与申购费率优惠活动的公告 15 宝盈基金管理有限公司关于增加深圳众禄 中国证券报 证券时报 2015年3月20日 基金销售有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 参与申购费率优惠活动的公告 16 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月20日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 17 宝盈基金管理有限公司关于增加万银财富 中国证券报 证券时报 2015年3月20日 （北京）基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与申购费率优惠活动的公告 18 宝盈基金管理有限公司关于董事长（法定 中国证券报 证券时报 2015年3月21日 代表人）变更的公告 上海证券报 证券日报 19 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月24日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 20 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年3月25日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 21 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金调整 中国证券报 证券时报 2015年3月28日 交易所固定收益品种估值方法的公告 上海证券报 证券日报 22 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月2日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 23 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月3日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 24 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月4日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 25 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月8日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 26 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月9日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 27 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月14日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 28 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月16日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 29 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月18日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 30 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基 中国证券报 证券时报 2015年4月21日 金投资基金托管人承销证券的关联交易公 上海证券报 告 31 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月22日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 32 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月23日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 33 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 2015年4月24日 深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 34 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年4月25日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 35 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月8日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 36 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基 中国证券报 证券时报 2015年5月9日 金更新招募说明书摘要 上海证券报 37 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月12日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 38 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月13日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 39 宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行 中国证券报 证券时报 2015年5月15日 股份有限公司为旗下基金代销机构及参与 上海证券报 证券日报 相关费率优惠活动的公告 40 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月19日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 41 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月20日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 42 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月21日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 43 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月22日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 44 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 2015年5月22日 公司兼职情况的公告 上海证券报 45 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月26日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 46 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年5月27日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 47 盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报 证券时报 2015年6月3日 停牌股票采用指数收益法进行估值的提示 上海证券报 证券日报 性公告 48 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月11日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 49 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月12日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 50 宝盈基金管理有限公司关于子公司中铁宝 中国证券报 证券时报 2015年6月17日 盈资产管理有限公司办公地址变更的公告 上海证券报 51 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 2015年6月17日 公司兼职情况的公告 上海证券报 52 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月19日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 53 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月20日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 54 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月24日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 55 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月26日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 56 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月27日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 57 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2015年6月30日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 58 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 2015年6月30日 交通银行股份有限公司网上银行、手机银 上海证券报 证券日报 行申购费率优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。11.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、7楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼 11.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年8月27日