易方达龙宝货币市场基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达龙宝货币 基金主代码 000789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日 报告期末基金份额总额 1,240,112,556.76 份 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏 观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上， 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得 高于业绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款及同 业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、 债券回购投资策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型 基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C 称 下属分级基金的交易代 000789 000790 005098 码 报告期末下属分级基金 725,771,709.79 份 105,530,104.87 份 408,810,742.10 份 的份额总额 注：自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 8 月 30 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 主要财务指标 易方达龙宝货 易方达龙宝货 易方达龙宝货币 A 币 B 币 C 1.本期已实现收益 3,939,065.05 653,901.96 2,091,562.07 2.本期利润 3,939,065.05 653,901.96 2,091,562.07 3.期末基金资产净值 725,771,709.79 105,530,104.87 408,810,742.10 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达龙宝货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5774% 0.0005% 0.3381% 0.0000% 0.2393% 0.0005% 月 过去六个 1.1421% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.4573% 0.0007% 月 过去一年 2.0415% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 0.6634% 0.0015% 过去三年 8.0813% 0.0020% 4.1955% 0.0000% 3.8858% 0.0020% 过去五年 15.9307% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 8.8435% 0.0025% 自基金合 同生效起 22.4671% 0.0034% 9.3885% 0.0000% 13.0786% 0.0034% 至今 易方达龙宝货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6369% 0.0005% 0.3381% 0.0000% 0.2988% 0.0005% 月 过去六个 1.2629% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.5781% 0.0007% 月 过去一年 2.2863% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 0.9082% 0.0015% 过去三年 8.8631% 0.0020% 4.1955% 0.0000% 4.6676% 0.0020% 过去五年 17.3295% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 10.2423% 0.0025% 自基金合 同生效起 24.4048% 0.0034% 9.3885% 0.0000% 15.0163% 0.0034% 至今 易方达龙宝货币 C 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6270% 0.0005% 0.3381% 0.0000% 0.2889% 0.0005% 月 过去六个 1.2428% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.5580% 0.0007% 月 过去一年 2.2456% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 0.8675% 0.0015% 过去三年 8.7332% 0.0020% 4.1955% 0.0000% 4.5377% 0.0020% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 11.4996% 0.0024% 5.0351% 0.0000% 6.4645% 0.0024% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达龙宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达龙宝货币 A （2014 年 9 月 12 日至 2021 年 3 月 31 日） 易方达龙宝货币 B （2014 年 9 月 12 日至 2021 年 3 月 31 日） 易方达龙宝货币 C （2017 年 8 月 30 日至 2021 年 3 月 31 日） 注：1.自 2017 年 8 月 29 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2017 年 8 月 30 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 22.4671%，B 类基金份 额净值收益率为 24.4048%，同期业绩比较基准收益率为 9.3885%。C 类基金份额净值收益率为 11.4996%，同期业绩比较基准收益率为 5.0351%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 石 本基金的基金经理、易方 2014- 硕士研究生，具有基金从业 大 达安瑞短债债券型证券 09-12 - 12 年 资格。曾任南方基金管理有 怿 投资基金的基金经理、易 限公司交易管理部交易员， 方达天天发货币市场基 易方达基金管理有限公司 金的基金经理、易方达现 集中交易室债券交易员、易 金增利货币市场基金的 方达双月利理财债券型证 基金经理、易方达天天增 券投资基金基金经理、易方 利货币市场基金的基金 达月月利理财债券型证券 经理、易方达财富快线货 投资基金基金经理、易方达 币市场基金的基金经理、 掌柜季季盈理财债券型证 易方达易理财货币市场 券投资基金基金经理。 基金的基金经理、易方达 货币市场基金的基金经 理、易方达保证金收益货 币市场基金的基金经理、 易方达天天理财货币市 场基金的基金经理、易方 达恒安定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经理助理 本基金的基金经理、易方 达安和中短债债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达安悦超短债债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达保证金收益 货币市场基金的基金经 硕士研究生，具有基金从业 理、易方达现金增利货币 资格。曾任招商证券股份有 市场基金的基金经理、易 限公司债券销售交易部交 方达财富快线货币市场 易员，易方达基金管理有限 基金的基金经理、易方达 公司固定收益交易员、投资 梁 天天增利货币市场基金 2015- 经理、易方达双月利理财债 莹 的基金经理、易方达增金 03-17 - 11 年 券型证券投资基金基金经 宝货币市场基金的基金 理、易方达月月利理财债券 经理、易方达货币市场基 型证券投资基金基金经理、 金的基金经理助理、易方 易方达掌柜季季盈理财债 达易理财货币市场基金 券型证券投资基金基金经 的基金经理助理、易方达 理。 天天理财货币市场基金 的基金经理助理、易方达 天天发货币市场基金的 基金经理助理、现金管理 部总经理助理、易方达资 产管理（香港）有限公司 基金经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度国内经济继续恢复。1-2 月份工业增加值同比增长 35.1%，略高于市 场预期。1-2 月份全国固定资产投资同比增长 35%，比 2019 年同期增长 3.5%，两年平 均增速为 1.7%，从环比速度看，2 月份固定资产投资增长 2.43%，环比有所上升。投资数据从结构上看，制造业投资表现较好，基建投资有所回落，地产投资在 2020 年 12 月 小幅回落后出现回升。1-2 月份社会消费品零售总额同比增长 33.8%，略高于市场预期。 通胀方面，1 月 CPI 同比下降 0.3%，2 月同比下降 0.2%，主要是食品价格表现低于预期。 1 月和 2 月的新增社会融资数据都高于市场预期，特别是 2 月份表内信贷和社融环比均 有所回升，其中社融和 M2 环比增速上升更为显著。从结构上看，非金融企业和居民部门的中长期贷款增速较好，反映出经济主体的信心仍然较强。 国内货币市场和债券市场收益率在一季度先下后上再下，呈震荡走势。年初开始，货币市场延续了宽松的态势，市场隔夜成交量不断增加，市场杠杆水平有所提升。1 月下旬，季度缴税期前后，央行公开市场投放较为谨慎，资金面收紧极为明显，货币市场收益率显著上行。随着季节性财政存款的投放，2 月初起，货币市场又逐渐恢复了宽松。3 月，在国际关系摩擦较为剧烈的环境下，债券市场收益率再次下行。信用债走势与无风险利率的走势基本保持一致，信用利差走势分化。总体来看，除了 1 月下旬资金面非常紧张外，一季度银行间市场整体流动性充裕，货币市场利率曲线较去年底呈现小幅陡峭化的趋势。货币市场基金收益率较前一季度小幅下行。 操作方面，报告期内本基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要的配置资产，在报告期内保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，本基金在一季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5774%，同期业绩比较基准收益率 为 0.3381%；B 类基金份额净值收益率为 0.6369%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%；C 类基金份额净值收益率为 0.6270%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 固定收益投资 545,467,820.54 40.93 其中：债券 506,401,793.82 38.00 资产支持证券 39,066,026.72 2.93 2 买入返售金融资产 369,210,513.81 27.70 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 365,133,103.95 27.40 4 其他资产 52,838,635.03 3.96 5 合计 1,332,650,073.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.46 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 90,023,834.99 7.26 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最 112 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 71 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 43.88 7.26 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 4.84 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 12.04 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.82 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 33.63 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 103.20 7.26 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 19,893,338.59 1.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,931,702.96 4.03 其中：政策性金融债 49,931,702.96 4.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,072,188.61 2.42 7 同业存单 406,504,563.66 32.78 8 其他 - - 9 合计 506,401,793.82 40.84 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 1 112004109 20 中国银行 1,000,000 99,402,376.96 8.02 CD109 2 112008183 20 中信银行 1,000,000 98,974,662.45 7.98 CD183 3 112004009 20 中国银行 500,000 49,903,130.10 4.02 CD009 4 112010131 20 兴业银行 500,000 49,859,997.21 4.02 CD131 5 112009461 20 浦发银行 500,000 49,484,611.65 3.99 CD461 6 112017301 20 光大银行 500,000 48,965,948.30 3.95 CD301 7 200406 20 农发 06 400,000 39,938,748.34 3.22 8 209960 20 贴现国债 60 200,000 19,893,338.59 1.60 9 101800869 18 太不锈 100,000 10,055,354.88 0.81 MTN001 10 101660033 16 晋焦煤 100,000 10,009,185.51 0.81 MTN001 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1352% 报告期内偏离度的最低值 -0.0075% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0632% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 摊余成本 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例 （元） （％） 1 169212 20 花 03A1 100,000 10,026,949.43 0.81 2 169883 20 天圆 03 100,000 10,025,519.95 0.81 3 169598 惠盈 10A 100,000 10,013,211.11 0.81 4 2189118 21 农盈利信 1 优 90,000 9,000,346.23 0.73 先 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出罚款 270 万元的行政处罚决定：中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报 未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 12 月 1 日，中国银行保险监督管 理委员会对中国银行股份有限公司“原油宝”产品风险事件中的如下违法违规行为作出罚款 5050 万元的行政处罚决定：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 160 万元的行政处罚决定：中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报； （六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局北京外汇 管理部对中信银行的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款”的行政处罚决定：违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020年 11 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行 为，没收违法所得 661782.53 元人民币，并处 40 万元人民币罚款。2021 年 2 月 5 日， 中国人民银行对中信银行的如下违法违规行为罚款 2890 万元：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和 可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督 管理委员会对中信银行的如下违法违规行为罚款 450 万元：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。 2020 年 8 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司 资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处 罚决定：2017 年 7 月至 2019 年 6 月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元”的行政处罚决定：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户 身份识别义务。2020 年 10 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银 行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。 2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目； 3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020 年 11 月 26日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚款 140 万元人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违反银行交易记录管理规定。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定：光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务 实际。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公 司违反银行交易记录管理规定的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主 管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管 理部对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为，处 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 4 月 30 日，北京市西城区卫生健康委员会对中国农业发展银行违反《北京市生 活饮用水卫生监督管理条例》第二十一条第（三）项的行为作出“罚款 5000 元”的行政处罚决定。 2020 年 6 月 24 日，天津东疆海关对河钢集团有限公司“申报与实际不符，影响国家出口 退税管理”的行为罚款 600 元。 本基金投资 20 中国银行 CD109、20 中信银行 CD183、20 中国银行 CD009、20 兴业银 行 CD131、20 浦发银行 CD461、20 光大银行 CD301、20 农发 06、18 河钢集 MTN003 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 20 中国银行 CD109、20 中信银行 CD183、20 中国银行 CD009、20 兴业银行 CD131、 20 浦发银行 CD461、20 光大银行 CD301、20 农发 06、18 河钢集 MTN003 外，本基金 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,770,643.34 4 应收申购款 49,067,991.69 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 52,838,635.03 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达龙宝货币A 易方达龙宝货币B 易方达龙宝货币C 报告期期初基金份额总额 643,382,043.01 41,129,200.64 285,949,222.78 报告期期间基金总申购份额 674,866,870.37 149,653,901.96 721,954,588.74 报告期期间基金总赎回份额 592,477,203.59 85,252,997.73 599,093,069.42 报告期期末基金份额总额 725,771,709.79 105,530,104.87 408,810,742.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达龙宝货币市场基金募集的文件； 2.《易方达龙宝货币市场基金基金合同》； 3.《易方达龙宝货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日