前海开源中国成长灵活配置混合型证券投 资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................39 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................39§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................40§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................47§12 备查文件目录...................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 12.2 存放地点..................................................................................................................................47 12.3 查阅方式..................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源中国成长混合 基金主代码 000788 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月29日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,934,178.40份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金力图把握中国经济可持续发展过程中的投资机会，通过行业配置和精 选个股，分享中国经济在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的成果。 在严格控制投资风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段。本基金将依据 经济周期理论，结合对各大类资产风险和预期收益率的评估，制定各大类资 产之间的配置比例。本基金通过对权益类、固定收益类和现金资产分布的实 时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化等因素以及基金的风险评估 进行灵活调整。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略，在遵循本 基金资产配置比例限制前提下，确定基金在各类资产具体投资比例。 根据国家产业发展趋势，重点投资代表中国经济未来的信息、科技、医药和 消费等投资方向，自下而上精选代表产业发展的龙头公司，在标的遴选过程 中充分考虑上市公司的现有业务的壁垒、未来的成长性等因素构建核心股票 池，再通过本基金已有的个股筛选打分体系，构建投资组合，其后根据资产 额度的变化，相应进行调整，以期追求超额收益，分享中国经济未来发展的 成果。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析 和微观市场定价分析结合进行投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、 市场利率等因素，定期对投资组合类属资产进行调整，确定不同类属资产的 最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济 趋势、货币政策及不同债券品种特征等因素，重点选择流动性较好、风险水 平合理债券品种。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理 估值，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险 收益分析的基础上，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定 和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，同 时制定投资决策流程和风险控制等制度，经基金管理人董事会批准后执行。 相关法律法规变化时，基金管理人从其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公 交通银行股份有限公司 司 姓名 傅成斌 汤嵩彦 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 95559 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4001666998 95559 传真 0755-83181169 021-62701216 注册地址 深圳市前海深港合作区前 上海市浦东新区银城中路188 湾一路1号A栋201室（入 号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 上海市浦东新区银城中路188 7006号万科富春东方大厦 号 2206 邮政编码 518040 200120 法定代表人 王兆华 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -9,745,522.38 本期利润 -5,578,655.00 加权平均基金份额本期利润 -0.0971 本期加权平均净值利润率 -9.03% 本期基金份额净值增长率 -9.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 6,514,555.19 期末可供分配基金份额利润 0.1186 期末基金资产净值 61,448,733.59 期末基金份额净值 1.119 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 20.32% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期 末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所 的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.47% 1.47% -0.11% 0.69% 2.58% 0.78% 过去三个月 4.00% 1.39% -1.23% 0.71% 5.23% 0.68% 过去六个月 -9.02% 2.12% -10.27% 1.29% 1.25% 0.83% 过去一年 -24.65% 1.92% -18.94% 1.61% -5.71% 0.31% 自基金合同 20.32% 2.09% 27.07% 1.55% -6.75% 0.54% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理32只开放式基金，资产管理规模超过309亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 徐立平先生，清华大学工 本基金 商管理硕士。历任泰信基 的基金 金管理有限公司行业研究 徐立平 经理、公 2014年9月29 - 14年 员，中邮创业基金管理有 司执行 日 限公司研究员、基金经理 投资总 助理。现任前海开源基金 监 管理有限公司执行投资总 监。 ①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的 聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 美联储6月份加息预期落空，受美国经济复苏低于预期影响，自去年12月份首次加息之后第二次加息时间点一再推迟，新兴市场迎来了难得的反弹窗口期。从历史经验看，美元指数在首次加息后走弱有利于风险资产价格的修复，以原油为代表的大宗商品价格仍在反弹通道，而6月底的黑天鹅事件英国脱欧刺激了黄金等避险资产价格创出了阶段性新高。 上半年国内宏观经济基本平稳运行，预计上半年GDP增速将维持在6.7%左右，PMI有所回落但仍在扩张区间，CPI指数前高后低，显示季节性因素消除之后重新回到低位；受大宗商品价格反弹，PPI指数继续回升，CPI和PPI裂口进一步收窄。 从分项数据看，固定资产投资增速进一步回落，主要受制造业去产能影响，固定资产投资增速继续下滑；地产销售数据在经历上半年的高速增长之后开始高位回落，预计对下半年地产开发投资预计会形成负面影响；二季度“稳增长”主要靠财政政策发力，仅基建投资维持在20%左右的增速。社会消费品零售总额继续平稳增长，进出口仍处于双双负增长的“衰退性繁荣”之中。 继1月份2.51万亿天量新增贷款之后，受制于美联储加息和一季度CPI上行压力，二季度货币政策整体稳健，M2同比增速在12%左右，显示货币政策继2015年下半年的适度宽松之后开始转向稳健。从当前时点看，美联储加息一再推迟，英国脱欧之后降息预期开始上升，同时国内CPI开始高位回落，这为下半年的货币政策留下了宽松的余地。 A股市场在经历了一季度的大幅下行后开始低位调整，结构性机会开始显现，食品饮料、家电等稳定增长的蓝筹股表现亮眼，而受益于“调结构、去产能”的有色金属、煤炭等周期性行业亦有不错的表现，成长股方面新能源汽车、OLED、锂电池等主题超额收益相对突出。 本基金维持了较高的股票配置比例，持仓主要集中在食品饮料、家电等稳定增长的行业，同时对于估值合理、业绩增速较高的成长股亦加大了配置头寸。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-9.02%，同期业绩比较基准增长率为-10.27%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储加息时点一再推迟，显示美国国内经济复苏不达预期，加息次数也由年初预期的四次下降到两次，英国脱欧公投后为维持国内宏观经济的稳定，降息预期开始上升，日本则继续实施量化宽松，预计下半年外围流动性整体对中国等新兴经济体的影响偏正面。 短期国内宏观经济基本企稳、通胀下行，我们预计三季度仍是A股反弹的甜蜜窗口期，但中长期经济结构调整和经济下行的压力仍在。下半年CPI有可能出现季节性的反弹，因此我们倾向于认为货币政策有宽松的余地但空间不大，全年仍将维持积极的财政政策，货币政策由去年的适度宽松转向稳健。 在此逻辑判断的基础上，我们认为A股下半年仍将是结构性行情，我们将以低估值的蓝筹白马股为底仓，同时，对代表未来产业方向的新能源、新材料和传媒互联网行业亦将保持合理的头寸；本基金将继续保持相对灵活的仓位，力争为投资者带来更好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016半年度，基金托管人在前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016半年度，前海开源基金管理有限公司在前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016半年度，由前海开源基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,143,581.42 4,688,907.02 结算备付金 398,161.17 541,675.39 存出保证金 119,412.00 288,182.01 交易性金融资产 6.4.7.2 58,177,919.79 55,343,991.68 其中：股票投资 58,177,919.79 55,343,991.68 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 624,648.95 - 应收利息 6.4.7.5 773.72 3,362.72 应收股利 - - 应收申购款 4,982.14 98.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 62,469,479.19 60,866,217.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 633,408.94 75,051.38 应付管理人报酬 75,696.31 78,502.75 应付托管费 12,616.03 13,083.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 123,441.47 275,750.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 175,582.85 250,148.28 负债合计 1,020,745.60 692,536.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 54,934,178.40 48,926,425.18 未分配利润 6.4.7.10 6,514,555.19 11,247,256.14 所有者权益合计 61,448,733.59 60,173,681.32 负债和所有者权益总计 62,469,479.19 60,866,217.63 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.119元，基金份额总额54,934,178.40份。 6.2利润表 会计主体：前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -4,331,827.72 153,693,981.47 1.利息收入 42,132.94 221,943.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,132.94 221,943.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,575,510.18 175,025,570.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,960,391.64 173,922,776.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 384,881.46 1,102,794.66 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 4,166,867.38 -24,405,906.84 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 34,682.14 2,852,374.07 减：二、费用 1,246,827.28 11,558,507.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 461,631.80 3,455,011.11 2．托管费 6.4.10.2.2 76,938.68 575,835.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 632,733.23 7,345,000.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 75,523.57 182,661.41 三、利润总额（亏损总额以“-” -5,578,655.00 142,135,473.65 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -5,578,655.00 142,135,473.65 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 48,926,425.18 11,247,256.14 60,173,681.32 金净值） 二、本期经营活动产生 - -5,578,655.00 -5,578,655.00 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 6,007,753.22 845,954.05 6,853,707.27 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 17,572,345.68 1,746,688.77 19,319,034.45 2.基金赎回款 -11,564,592.46 -900,734.72 -12,465,327.18 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 54,934,178.40 6,514,555.19 61,448,733.59 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 601,279,522.49 87,511,004.43 688,790,526.92 金净值） 二、本期经营活动产生 - 142,135,473.65 142,135,473.65 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -447,871,225.49 -107,574,605.28 -555,445,830.77 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 289,722,869.27 50,326,158.01 340,049,027.28 2.基金赎回款 -737,594,094.76 -157,900,763.29 -895,494,858.05 四、本期向基金份额持 - -47,642,986.88 -47,642,986.88 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 153,408,297.00 74,428,885.92 227,837,182.92 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】872号文《关于准予前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年9月1日至2014年9月25日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集824,771,514.27元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]第02030033号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为825,163,736.89份基金份额，其中认购资金利息折合392,222.62份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为交通银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 3,143,581.42 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,143,581.42 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 54,695,459.04 58,177,919.79 3,482,460.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 54,695,459.04 58,177,919.79 3,482,460.75 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 564.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 161.28 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 48.33 合计 773.72 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 123,441.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 123,441.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 993.79 预提费用 174,589.06 合计 175,582.85 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,926,425.18 48,926,425.18 本期申购 17,572,345.68 17,572,345.68 本期赎回(以"-"号填列) -11,564,592.46 -11,564,592.46 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 54,934,178.40 54,934,178.40 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,995,643.65 -9,748,387.51 11,247,256.14 本期利润 -9,745,522.38 4,166,867.38 -5,578,655.00 本期基金份额交易 2,836,050.86 -1,990,096.81 845,954.05 产生的变动数 其中：基金申购款 5,806,126.70 -4,059,437.93 1,746,688.77 基金赎回款 -2,970,075.84 2,069,341.12 -900,734.72 本期已分配利润 - - - 本期末 14,086,172.13 -7,571,616.94 6,514,555.19 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 36,328.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,829.66 其他 1,974.84 合计 42,132.94 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 237,313,573.18 减：卖出股票成本总额 246,273,964.82 买卖股票差价收入 -8,960,391.64 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 384,881.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 384,881.46 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 4,166,867.38 ——股票投资 4,166,867.38 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,166,867.38 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 34,456.23 基金转换费收入 225.91 合计 34,682.14 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 632,733.23 银行间市场交易费用 - 合计 632,733.23 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 49,726.04 汇划费 934.51 合计 75,523.57 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金公司”） 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 461,631.80 3,455,011.11 的管理费 其中：支付销售机构的客 204,856.94 873,104.90 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提 取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客 户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 76,938.68 575,835.21 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份 3,143,581.42 36,328.44 12,418,227.44 153,391.90 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 格力2016年 重大 000651电器2月22事项 22.07 - - 176,400 3,567,486.673,893,148.00 - 日 注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2016年8 月25日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金未进行银行间同业市场交易。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，金融资产均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 3,143,581.42 - - - 3,143,581.42 结算备付金 398,161.17 - - - 398,161.17 存出保证金 119,412.00 - - - 119,412.00 交易性金融资产 - - -58,177,919.79 58,177,919.79 应收证券清算款 - - - 624,648.95 624,648.95 应收利息 - - - 773.72 773.72 应收申购款 - - - 4,982.14 4,982.14 资产总计 3,661,154.59 - -58,808,324.60 62,469,479.19 负债 应付赎回款 - - - 633,408.94 633,408.94 应付管理人报酬 - - - 75,696.31 75,696.31 应付托管费 - - - 12,616.03 12,616.03 应付交易费用 - - - 123,441.47 123,441.47 其他负债 - - - 175,582.85 175,582.85 负债总计 - - - 1,020,745.60 1,020,745.60 利率敏感度缺口 3,661,154.59 - -57,787,579.00 61,448,733.59 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 4,688,907.02 - - - 4,688,907.02 结算备付金 541,675.39 - - - 541,675.39 存出保证金 288,182.01 - - - 288,182.01 交易性金融资产 - - -55,343,991.68 55,343,991.68 应收利息 - - - 3,362.72 3,362.72 应收申购款 - - - 98.81 98.81 资产总计 5,518,764.42 - -55,347,453.21 60,866,217.63 负债 应付赎回款 - - - 75,051.38 75,051.38 应付管理人报酬 - - - 78,502.75 78,502.75 应付托管费 - - - 13,083.78 13,083.78 应付交易费用 - - - 275,750.12 275,750.12 其他负债 - - - 250,148.28 250,148.28 负债总计 - - - 692,536.31 692,536.31 利率敏感度缺口 5,518,764.42 - -54,654,916.90 60,173,681.32 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 58,177,919.79 94.68 55,343,991.68 91.97 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,177,919.79 94.68 55,343,991.68 91.97 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准增加5% 2,802,956.63 2,764,610.14 业绩比较基准减少5% -2,802,956.63 -2,764,610.14 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为54,284,771.79元，属于第二层次的余额为3,893,148.00元，无属于第三层次的余额；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为55,343,991.68元，属于第二层次的余额为0.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 58,177,919.79 93.13 其中：股票 58,177,919.79 93.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,541,742.59 5.67 7 其他各项资产 749,816.81 1.20 8 合计 62,469,479.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,852,770.00 4.64 B 采矿业 1,689,289.00 2.75 C 制造业 46,780,690.79 76.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,475,860.00 5.66 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,379,310.00 5.50 S 综合 - - 合计 58,177,919.79 94.68 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300327 中颖电子 86,100 4,600,323.00 7.49 2 000651 格力电器 176,400 3,893,148.00 6.34 3 300426 唐德影视 49,550 3,379,310.00 5.50 4 002635 安洁科技 80,300 3,081,914.00 5.02 5 000895 双汇发展 140,400 2,931,552.00 4.77 6 600519 贵州茅台 9,815 2,865,194.80 4.66 7 002234 民和股份 97,000 2,852,770.00 4.64 8 000418 小天鹅Ａ 78,868 2,572,674.16 4.19 9 600887 伊利股份 144,200 2,403,814.00 3.91 10 002311 海大集团 150,000 2,365,500.00 3.85 11 002508 老板电器 62,851 2,311,031.27 3.76 12 002341 新纶科技 98,400 2,118,552.00 3.45 13 002032 苏 泊 尔 61,300 2,111,785.00 3.44 14 000858 五 粮 液 59,592 1,938,527.76 3.15 15 002405 四维图新 77,100 1,896,660.00 3.09 16 002304 洋河股份 25,700 1,848,344.00 3.01 17 300115 长盈精密 85,920 1,769,952.00 2.88 18 002572 索菲亚 29,100 1,630,182.00 2.65 19 300017 网宿科技 23,500 1,579,200.00 2.57 20 600071 凤凰光学 52,380 1,554,114.60 2.53 21 600073 上海梅林 121,600 1,392,320.00 2.27 22 000050 深天马Ａ 61,300 1,279,331.00 2.08 23 300232 洲明科技 72,500 1,149,125.00 1.87 24 300157 恒泰艾普 99,800 1,076,842.00 1.75 25 002456 欧菲光 35,600 1,050,200.00 1.71 26 002179 中航光电 14,900 645,468.00 1.05 27 002353 杰瑞股份 33,300 642,024.00 1.04 28 300084 海默科技 49,800 608,556.00 0.99 29 300252 金信诺 18,300 606,279.00 0.99 30 002466 天齐锂业 380 16,222.20 0.03 31 600547 山东黄金 100 3,891.00 0.01 32 002590 万安科技 100 3,113.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002597 金禾实业 8,464,395.50 14.07 2 300097 智云股份 6,022,274.44 10.01 3 300426 唐德影视 5,943,672.00 9.88 4 000418 小天鹅Ａ 5,601,923.70 9.31 5 600547 山东黄金 5,471,946.96 9.09 6 002234 民和股份 5,361,929.95 8.91 7 002311 海大集团 5,122,345.03 8.51 8 002268 卫 士 通 5,080,925.13 8.44 9 000858 五 粮 液 4,968,625.00 8.26 10 601009 南京银行 4,856,265.88 8.07 11 300017 网宿科技 4,819,411.00 8.01 12 601933 永辉超市 4,663,154.41 7.75 13 600519 贵州茅台 4,606,799.52 7.66 14 000998 隆平高科 4,509,157.00 7.49 15 002508 老板电器 4,387,586.00 7.29 16 300271 华宇软件 4,367,276.80 7.26 17 600497 驰宏锌锗 4,268,388.00 7.09 18 300327 中颖电子 4,267,237.00 7.09 19 600482 中国动力 4,132,888.00 6.87 20 000651 格力电器 4,082,331.00 6.78 21 002626 金达威 4,035,813.64 6.71 22 601336 新华保险 4,033,057.00 6.70 23 600685 中船防务 3,914,957.00 6.51 24 002410 广联达 3,885,318.50 6.46 25 000060 中金岭南 3,748,123.41 6.23 26 300252 金信诺 3,697,478.00 6.14 27 300284 苏交科 3,672,314.00 6.10 28 603288 海天味业 3,573,365.76 5.94 29 000960 锡业股份 3,138,923.11 5.22 30 002466 天齐锂业 3,136,655.60 5.21 31 300166 东方国信 3,072,269.00 5.11 32 000895 双汇发展 3,051,927.00 5.07 33 300369 绿盟科技 3,010,541.00 5.00 34 300101 振芯科技 3,008,933.27 5.00 35 600718 东软集团 3,006,493.00 5.00 36 002385 大北农 2,982,151.50 4.96 37 600325 华发股份 2,903,460.52 4.83 38 002701 奥瑞金 2,761,988.86 4.59 39 600050 中国联通 2,717,268.00 4.52 40 002292 奥飞娱乐 2,711,648.00 4.51 41 002415 海康威视 2,684,164.00 4.46 42 000738 中航动控 2,627,389.99 4.37 43 002202 金风科技 2,604,003.00 4.33 44 600489 中金黄金 2,468,568.00 4.10 45 002635 安洁科技 2,435,344.30 4.05 46 002367 康力电梯 2,416,638.00 4.02 47 002548 金新农 2,362,636.30 3.93 48 002727 一心堂 2,315,429.50 3.85 49 600887 伊利股份 2,232,161.00 3.71 50 600597 光明乳业 2,227,295.00 3.70 51 002285 世联行 2,165,446.97 3.60 52 000768 中航飞机 2,113,720.00 3.51 53 002032 苏 泊 尔 2,105,228.00 3.50 54 600104 上汽集团 2,097,383.00 3.49 55 002241 歌尔股份 2,054,589.87 3.41 56 000801 四川九洲 2,043,029.40 3.40 57 002142 宁波银行 1,982,363.00 3.29 58 002590 万安科技 1,931,558.00 3.21 59 002405 四维图新 1,927,500.00 3.20 60 600362 江西铜业 1,870,324.00 3.11 61 002746 仙坛股份 1,851,494.00 3.08 62 002304 洋河股份 1,799,000.00 2.99 63 300115 长盈精密 1,770,970.18 2.94 64 002341 新纶科技 1,769,232.00 2.94 65 600071 凤凰光学 1,574,650.00 2.62 66 002572 索菲亚 1,541,102.32 2.56 67 600073 上海梅林 1,444,158.00 2.40 68 601998 中信银行 1,408,473.00 2.34 69 600195 中牧股份 1,343,740.00 2.23 70 300078 思创医惠 1,330,275.00 2.21 71 600988 赤峰黄金 1,238,674.75 2.06 72 000050 深天马Ａ 1,218,813.35 2.03 73 002074 国轩高科 1,211,552.00 2.01 74 300157 恒泰艾普 1,204,985.00 2.00 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002597 金禾实业 8,647,505.16 14.37 2 600482 中国动力 7,204,202.75 11.97 3 601009 南京银行 6,761,832.19 11.24 4 600547 山东黄金 6,117,612.60 10.17 5 000738 中航动控 6,018,243.01 10.00 6 002268 卫 士 通 5,964,972.46 9.91 7 300097 智云股份 5,745,837.65 9.55 8 002415 海康威视 4,879,669.35 8.11 9 600685 中船防务 4,655,413.86 7.74 10 601336 新华保险 4,631,274.00 7.70 11 601933 永辉超市 4,569,418.28 7.59 12 300271 华宇软件 4,469,304.24 7.43 13 600497 驰宏锌锗 4,402,237.00 7.32 14 002466 天齐锂业 4,391,204.00 7.30 15 600718 东软集团 4,258,473.95 7.08 16 600050 中国联通 3,974,011.00 6.60 17 000998 隆平高科 3,947,620.00 6.56 18 002410 广联达 3,871,710.46 6.43 19 300017 网宿科技 3,774,140.82 6.27 20 300284 苏交科 3,751,446.08 6.23 21 000060 中金岭南 3,662,959.92 6.09 22 300101 振芯科技 3,648,567.00 6.06 23 300252 金信诺 3,533,995.00 5.87 24 000418 小天鹅Ａ 3,501,984.00 5.82 25 002626 金达威 3,495,922.20 5.81 26 600893 中航动力 3,478,053.00 5.78 27 002142 宁波银行 3,432,275.95 5.70 28 603288 海天味业 3,405,532.34 5.66 29 002701 奥瑞金 3,376,961.27 5.61 30 000858 五 粮 液 3,350,102.03 5.57 31 000651 格力电器 3,296,373.00 5.48 32 002508 老板电器 3,219,011.92 5.35 33 600104 上汽集团 3,199,745.09 5.32 34 002385 大北农 3,103,326.14 5.16 35 300369 绿盟科技 3,100,725.71 5.15 36 601988 中国银行 3,065,538.00 5.09 37 000960 锡业股份 3,043,006.22 5.06 38 300166 东方国信 2,950,446.00 4.90 39 600325 华发股份 2,883,055.00 4.79 40 002234 民和股份 2,517,146.00 4.18 41 002285 世联行 2,511,054.00 4.17 42 600489 中金黄金 2,438,396.20 4.05 43 002590 万安科技 2,425,638.86 4.03 44 002311 海大集团 2,416,366.01 4.02 45 300426 唐德影视 2,357,187.00 3.92 46 002548 金新农 2,356,931.22 3.92 47 601398 工商银行 2,353,519.00 3.91 48 002367 康力电梯 2,350,337.50 3.91 49 601818 光大银行 2,298,479.00 3.82 50 601998 中信银行 2,279,421.00 3.79 51 002292 奥飞娱乐 2,269,963.00 3.77 52 600519 贵州茅台 2,251,463.52 3.74 53 002202 金风科技 2,141,182.00 3.56 54 601288 农业银行 2,069,045.00 3.44 55 600597 光明乳业 2,004,783.00 3.33 56 601939 建设银行 1,971,485.00 3.28 57 000801 四川九洲 1,837,352.28 3.05 58 000768 中航飞机 1,834,965.00 3.05 59 601166 兴业银行 1,816,174.82 3.02 60 002727 一心堂 1,761,642.00 2.93 61 002746 仙坛股份 1,753,064.00 2.91 62 600362 江西铜业 1,665,428.00 2.77 63 600072 钢构工程 1,505,740.99 2.50 64 002241 歌尔股份 1,484,579.07 2.47 65 600027 华电国际 1,432,819.92 2.38 66 002074 国轩高科 1,376,299.00 2.29 67 600988 赤峰黄金 1,227,039.01 2.04 68 600195 中牧股份 1,226,311.20 2.04 69 600741 华域汽车 1,217,833.00 2.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 244,941,025.55 卖出股票收入（成交）总额 237,313,573.18 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,412.00 2 应收证券清算款 624,648.95 3 应收股利 - 4 应收利息 773.72 5 应收申购款 4,982.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 749,816.81 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000651 格力电器 3,893,148.00 6.34 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,453 37,807.42 9,042,615.80 16.46% 45,891,562.60 83.54% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 587,390.02 1.07% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年9月29日）基金份额总额 825,163,736.89 本报告期期初基金份额总额 48,926,425.18 本报告期基金总申购份额 17,572,345.68 减:本报告期基金总赎回份额 11,564,592.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 54,934,178.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国泰君安 2 431,276,699.51 89.44% 315,392.82 89.44% - 渤海证券 1 50,935,660.36 10.56% 37,249.03 10.56% - 财达证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司旗下 证券日报、基金管理 基金2015年度最后一个交易日 人的官方网站 1 基金资产净值、基金份额净值及 基金份额累计净值公告 2016年1月4日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下基金增加腾元基金为代销机 人的官方网站 2 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年1月11日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 3 降低旗下开放式基金在天天基金 人的官方网站 销售平台申购金额下限的公告 2016年1月18日 前海开源中国成长灵活配置混合 证券日报、基金管理 4 型证券投资基金2015年第4季度 人的官方网站 报告 2016年1月22日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下基金增加平安证券为代销机 人的官方网站 5 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年2月29日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 6 旗下基金在大同证券开通定投业 人的官方网站 务的公告 2016年3月11日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 7 旗下基金参加好买基金费率优惠 人的官方网站 活动的公告 2016年3月3日 8 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年3月18日 旗下基金增加利得基金为代销机 人的官方网站 构并参与其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 9 旗下基金参加同花顺费率优惠活 人的官方网站 动的公告 2016年3月22日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 10 旗下基金继续参与中国工商银行 人的官方网站 申购费率优惠活动的公告 2016年3月25日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 11 旗下基金增加英大证券为代销机 人的官方网站 构的公告 2016年3月30日 前海开源中国成长灵活配置混合 基金管理人的官方 12 型证券投资基金2015年年度报 网站 告 2016年3月30日 前海开源中国成长灵活配置混合 证券日报、基金管理 13 型证券投资基金2015年年度报 人的官方网站 告摘要 2016年3月30日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 14 旗下基金参加新兰德费率优惠活 人的官方网站 动的公告 2016年3月31日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下基金增加华龙证券为代销机 人的官方网站 15 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年4月6日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 16 旗下基金增加鑫鼎盛为代销机构 人的官方网站 及开通定投和转换业务的公告 2016年4月8日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 17 银河证券费率调整的公告 人的官方网站 2016年4月18日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 18 联泰资产费率调整的公告 人的官方网站 2016年4月20日 前海开源中国成长灵活配置混合 证券日报、基金管理 19 型证券投资基金2016年第1季度 人的官方网站 报告 2016年4月21日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下基金增加金斧子为代销机构 人的官方网站 20 及开通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下部分基金增加汇成基金为代 人的官方网站 21 销机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 22 旗下部分基金增加伯嘉基金为代 人的官方网站 销机构的公告 2016年4月29日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下基金增加广州证券为代销机 人的官方网站 23 构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 2016年5月5日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 24 和讯公司费率调整的公告 人的官方网站 2016年5月11日 前海开源中国成长灵活配置混合 证券日报、基金管理 25 型证券投资基金招募说明书(更 人的官方网站 新)摘要(2016年第1号) 2016年5月12日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 26 降低旗下基金在好买基金申购金 人的官方网站 额下限的公告 2016年5月23日 27 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 2016年5月24日 旗下部分基金增加联讯证券为代 人的官方网站 销机构并开通定投和转换业务的 公告 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 28 旗下部分开放式基金参加盈米财 人的官方网站 富申购补差费率优惠活动的公告 2016年6月1日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下基金增加凯恩斯基金为代销 人的官方网站 29 机构及开通定投和转换业务并参 与其费率优惠活动的公告 2016年6月6日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 30 旗下基金增加京西票号为代销机 人的官方网站 构并参与其费率优惠活动的公告 2016年6月7日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 31 旗下部分基金增加华泰证券为代 人的官方网站 销机构并开通定投业务的公告 2016年6月16日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 32 旗下基金参加华泰证券费率优惠 人的官方网站 活动的公告 2016年6月20日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 旗下部分基金在陆金所资管开通 人的官方网站 33 定投业务并参与其费率优惠活动 的公告 2016年6月24日 前海开源基金管理有限公司关于 证券日报、基金管理 34 旗下基金继续参与交通银行申购 人的官方网站 费率优惠活动的公告 2016年6月30日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2016年8月29日