景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.12 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城中国回报混合 场内简称 无 基金主代码 000772 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 6 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,556,018,150.23 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻 求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回 报。 投资策略 1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包 括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析, 关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的 基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的 要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、股票投资策略:本基金挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题 的公司股票,通过定量和定性相结合的方法,通过基金经理的战略 性选股思路以及投研部门的支持,筛选出主题特征明显、成长性好 的优质股票构建股票投资组合。本基金通过认真、细致的宏观研究、 行业研究及个股研究,将推动中国经济发展的驱动力转化为基金持 有人的长期投资收益。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股 票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一 步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投 资。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 (010)66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 李进 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 21,215,440.79 本期利润 -157,068,610.67 加权平均基金份额本期利润 -0.0600 本期加权平均净值利润率 -3.53% 本期基金份额净值增长率 -0.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 904,616,060.92 期末可供分配基金份额利润 0.3539 期末基金资产净值 4,155,644,923.63 期末基金份额净值 1.626 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 103.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 3.70% 1.55% 0.27% 0.01% 3.43% 1.54% 过去三个月 -5.52% 1.15% 0.81% 0.01% -6.33% 1.14% 过去六个月 -0.06% 1.21% 1.62% 0.01% -1.68% 1.20% 过去一年 -0.93% 1.55% 3.33% 0.01% -4.26% 1.54% 过去三年 23.60% 1.57% 10.69% 0.01% 12.91% 1.56% 自基金合同生效起 103.70% 1.19% 39.75% 0.01% 63.95% 1.18% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券。本基金的建仓期为自 2014 年 11 月 6 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金 投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司,并设立全资子公司——景顺长城资产管理(深圳)有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格,截至 2023 年 6 月 30 日,本公司旗 下共管理 175 只开放式基金,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 管理学博士。曾任中国人寿资产管理有限 2019 年 公司基金投资部研究员、投资经理。2019 韩 文 本基金的 10 月 10 - 14 年 年 8 月加入本公司,自 2019 年 10 月起担 强 基金经理 日 任股票投资部基金经理,现任股票投资部 总监、基金经理。具有 14 年证券、基金行 业从业经验。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年海内外的经济,海外方面,今年上半年,美国经济的韧性超出市场预期。虽然欧美在高通胀及货币政策快速紧缩的压力下隐现衰退风险,且以欧美银行业为代表的部分风险点也已有所暴露,但美国经济在服务业的支撑下,就业、消费等数据持续超出市场预期,在很大程度上抵补了货币紧缩的压力,呈现出相当的韧性。国内方面,一季度经济在疫情压制需求集中释放下修复明显,随着补偿性需求释放完全,二季度基本面略有回落,居民部门持续去杠杆,社融增速大幅回落,消费、地产销售数据不及预期,工业企业盈利承压,企业持续主动去库,生产走弱。 上半年,本基金保持了较高的仓位,出于对经济底部的判断,虽然我们也认为底部的形态很难是 V 型,持续时间也可能较长,但经济启动的时点和催化剂往往都是事后才能清晰可见,对投 资来说更确定的是坚信经济复苏一定回来,经济不可能持续的弱,无论是经济的周期性还是整个社会对经济持续弱的忍耐力都是有底限的,而股票市场通常会领先最终的经济复苏,且过去的经验看 90%的涨幅在 10%的交易日,也就是说大部分的时间都是等待,而这种等待的意义在于这是模糊的正确,一定要看到明确的经济复苏,往往会犯精确的错误,错过最有弹性的行情。基于这样的判断,我们的组合结构主要在一线改善房地产开放商、功能性具备更新需求的建材龙头、造船龙头、体检龙头、中药、具备成本优势且有一定成长性的生猪龙头。前两个行业主要是下注经济复苏,后面的行业均是自身的行业周期进入拐点且与经济相关性不大,这样可以适当对冲组合的风险。我们没有为了分散去分散,配置一堆跟经济相关的行业,看似分散实则是一个大贝塔。选择的与经济复苏相关的行业均是经济复苏前段的行业,一些经济复苏后段才受益的行业,我们会在经济复苏相对明确后逐渐置换,比如计算机等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2023 年上半年,本基金份额净值增长率为-0.06%,业绩比较基准收益率为 1.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,从海外来看,随着货币紧缩的维持,以及信贷条件进一步收紧,依然制约美国经济基本面的修复空间。不过因为美国积累的较高的超额储蓄尚未释放完全,以及服务业尚有一定修复空间,就业依然保持韧性,经济失速的风险不大。货币政策方面,美联储货币政策从“急加息”转为“观望期”。美联储自 2022 年 3 月开启史上最快加息周期以来,加息速度先升后落(25→50→75→50→25),6 月会议跳过加息,但是上调点阵图,传递下半年“每两次会议加 25BP”信号,显示美联储处于政策观察期。国内方面,“稳增长”政策有望加快落地,或可阶段性支撑基建、地产,但居民部门去杠杆的长期行为较难扭转。地方政府方面,今年土地市场仍然萎靡,政府性基金收入持续负增长,城投企业债务压力较大,此外持续多年高基建后也缺乏足够的能产生稳定收益的优质项目。出口方面,虽然美国商品终端销售具有一定韧性,但是美国贸易商尚处于主动去库存阶段,叠加收紧的金融环境压制基本面的上行空间,预计短期内我国出口将继续承压。资 金方面,5 月以来 DR007 周均值处于政策利率下方, 6 月 13 日逆回购利率调降 10bp 至 1.9%, 随后 1 年 MLF 利率和 LPR 利率同样下调。我们认为当前经济压力较大,尚需货币政策的呵护,下 半年货币政策预期维持宽松,预期流动性保持合理充裕。经济周期从冷到热,往复循环。经历了3 年疫情,包括房地产行业的衰退,经济已处于历史相对低位,后续稳增长政策大概率会陆续出台,相信经济将会再次复苏,只是现在经济体量太大,回升启动的速率会比过去的经济底部来得慢,需要耐心。 总之,我们相信随着经济的复苏,市场能再次进入类似于 2016、2017 年的行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 251,609,192.68 221,318,999.02 结算备付金 756,672.60 14,216,968.87 存出保证金 799,357.98 700,656.97 交易性金融资产 6.4.7.2 3,873,202,191.90 3,306,430,954.64 其中:股票投资 3,873,202,191.90 3,306,430,954.64 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 9,085,465.02 应收股利 - - 应收申购款 80,426,816.47 1,182,268.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,206,794,231.63 3,552,935,313.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 41,325,906.90 10,576,143.73 应付赎回款 1,287,876.31 5,119,351.74 应付管理人报酬 5,130,430.83 5,134,668.37 应付托管费 855,071.81 855,778.06 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,550,022.15 4,111,406.22 负债合计 51,149,308.00 25,797,348.12 净资产: 实收基金 6.4.7.10 2,556,018,150.23 2,167,261,114.03 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,599,626,773.40 1,359,876,850.97 净资产合计 4,155,644,923.63 3,527,137,965.00 负债和净资产总计 4,206,794,231.63 3,552,935,313.12 注: 报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值人民币 1.626 元,基金份额总额 2,556,018,150.23 份。 6.2 利润表 会计主体:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -118,431,745.23 35,602,762.29 1.利息收入 723,701.81 239,477.65 其中:存款利息收入 6.4.7.13 723,701.81 239,477.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 53,986,019.03 -208,974,340.27 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 27,734,357.62 -218,529,001.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 26,251,661.41 9,554,661.62 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.20 -178,284,051.46 241,609,166.05 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” - - 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 5,142,585.39 2,728,458.86 号填列) 减:二、营业总支出 38,636,865.44 14,726,270.78 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 33,007,125.93 12,512,480.45 2.托管费 6.4.10.2.2 5,501,187.63 2,085,413.39 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 128,551.88 128,376.94 三、利润总额(亏损总额 -157,068,610.67 20,876,491.51 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” -157,068,610.67 20,876,491.51 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -157,068,610.67 20,876,491.51 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产 2,167,261,114.03 - 1,359,876,850.97 3,527,137,965.00 (基金净值) 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 2,167,261,114.03 - 1,359,876,850.97 3,527,137,965.00 (基金净值) 三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 388,757,036.20 - 239,749,922.43 628,506,958.63 列) (一)、综合收益总 - - -157,068,610.67 -157,068,610.67 额 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 388,757,036.20 - 396,818,533.10 785,575,569.30 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 1,321,704,196.00 - 1,003,724,569.88 2,325,428,765.88 2. 基 金 赎 回 -932,947,159.80 - -606,906,036.78 -1,539,853,196.58 款 (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 2,556,018,150.23 - 1,599,626,773.40 4,155,644,923.63 (基金净值) 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产 710,422,214.97 - 697,292,859.69 1,407,715,074.66 (基金净值) 加:会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产 710,422,214.97 - 697,292,859.69 1,407,715,074.66 (基金净值) 三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 190,609,536.33 - 254,008,111.58 444,617,647.91 列) (一)、综合收益总 - - 20,876,491.51 20,876,491.51 额 (二)、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数 190,609,536.33 - 233,131,620.07 423,741,156.40 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购款 714,714,320.62 - 709,760,502.75 1,424,474,823.37 2. 基 金 赎 回 -524,104,784.29 - -476,628,882.68 -1,000,733,666.97 款 (三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动(净值减少以 “-”号填列) (四)、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 901,031,751.30 - 951,300,971.27 1,852,332,722.57 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]810 号文《关于核准景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金合同》作为发起人 向社会公开募集,基金合同于 2014 年 11 月 6 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 2,869,742,421.49 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 879,788.45 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 2,870,622,209.94元,折合 2,870,622,209.94 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 (1)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 (3)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 251,609,192.68 等于:本金 251,586,485.03 加:应计利息 22,707.65 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月(含)-3 个月 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 251,609,192.68 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,017,053,994.09 - 3,873,202,191.90 -143,851,802.19 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,017,053,994.09 - 3,873,202,191.90 -143,851,802.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末的买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,415.36 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,428,510.85 其中:交易所市场 2,428,510.85 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 118,095.94 合计 2,550,022.15 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,167,261,114.03 2,167,261,114.03 本期申购 1,321,704,196.00 1,321,704,196.00 本期赎回(以“-”号填列) -932,947,159.80 -932,947,159.80 本期末 2,556,018,150.23 2,556,018,150.23 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 749,269,152.15 610,607,698.82 1,359,876,850.97 本期利润 21,215,440.79 -178,284,051.46 -157,068,610.67 本期基金份额交易产 134,131,467.98 262,687,065.12 396,818,533.10 生的变动数 其中:基金申购款 464,008,277.73 539,716,292.15 1,003,724,569.88 基金赎回款 -329,876,809.75 -277,029,227.03 -606,906,036.78 本期已分配利润 - - - 本期末 904,616,060.92 695,010,712.48 1,599,626,773.40 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 680,957.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,296.43 其他 7,447.61 合计 723,701.81 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 27,734,357.62 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 27,734,357.62 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,248,722,313.02 减:卖出股票成本总额 2,213,490,219.12 减:交易费用 7,497,736.28 买卖股票差价收入 27,734,357.62 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 26,251,661.41 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 26,251,661.41 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -178,284,051.46 股票投资 -178,284,051.46 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -178,284,051.46 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,011,285.82 基金转换费收入 1,131,299.57 合计 5,142,585.39 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 855.94 合计 128,551.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比 (%) 例(%) 长城证券 119,444,614.36 2.30 132,866,580.92 4.15 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 长城证券 111,731.62 2.31 79,893.05 3.29 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 长城证券 123,739.55 4.15 123,739.55 10.29 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 33,007,125.93 12,512,480.45 其中:支付销售机构的客户维护费 4,180,436.05 1,224,692.43 注:基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,501,187.63 2,085,413.39 注:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比 比例(%) 例(%) 景顺长城资产管理 3,406,587.17 0.1300 - - (深圳)有限公司 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期 251,609,192.68 680,957.77 144,858,403.28 212,940.09 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 备 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 注 股) 001286 陕西能源 2023年3 6 个月 新股流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 月 31 日 通受限 001287 中电港 2023年3 6 个月 新股流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 月 30 日 通受限 001324 长青科技 2023年5 6 个月 新股流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 月 12 日 通受限 001328 登康口腔 2023年3 6 个月 新股流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 月 29 日 通受限 001360 南矿集团 2023年3 6 个月 新股流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 月 31 日 通受限 001367 海森药业 2023年3 6 个月 新股流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 月 30 日 通受限 001380 华纬科技 2023年5 6 个月 新股流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 月 9 日 通受限 2023年1 大宗交 002044 美年健康 月 11 日 6 个月 易流通 5.91 7.02 2,300,000 13,593,000.00 16,146,000.00 - 受限 2023年1 大宗交 002044 美年健康 月 17 日 6 个月 易流通 5.82 6.99 1,700,000 9,894,000.00 11,883,000.00 - 受限 2023年1 大宗交 002044 美年健康 月 13 日 6 个月 易流通 5.69 7.01 900,000 5,121,000.00 6,309,000.00 - 受限 2023年1 大宗交 002044 美年健康 月 18 日 6 个月 易流通 5.74 6.99 880,000 5,051,200.00 6,151,200.00 - 受限 301141 中科磁业 2023年3 6 个月 新股流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 月 27 日 通受限 301157 华塑科技 2023年3 6 个月 新股流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 月 1 日 通受限 301202 朗威股份 2023年6 1 个月内 新股流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 月 28 日 (含) 通受限 301202 朗威股份 2023年6 6 个月 新股流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 月 28 日 通受限 301203 国泰环保 2023年3 6 个月 新股流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 月 28 日 通受限 301232 飞沃科技 2023年6 6 个月 新股流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 月 8 日 通受限 301246 宏源药业 2023年3 6 个月 新股流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 月 10 日 通受限 301261 恒工精密 2023年6 1 个月内 新股流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 月 29 日 (含) 通受限 301261 恒工精密 2023年6 6 个月 新股流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 月 29 日 通受限 301292 海科新源 2023年6 1 个月内 新股流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 月 29 日 (含) 通受限 301292 海科新源 2023年6 6 个月 新股流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 月 29 日 通受限 301293 三博脑科 2023年4 6 个月 新股流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 月 25 日 通受限 2022 年 6 个月以 新股流 301301 川宁生物 12 月 20 上 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 301307 美利信 2023年4 6 个月 新股流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 月 14 日 通受限 301315 威士顿 2023年6 6 个月 新股流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 月 13 日 通受限 301317 鑫磊股份 2023年1 6 个月 新股流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 月 12 日 通受限 301320 豪江智能 2023年6 6 个月 新股流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 月 1 日 通受限 301322 绿通科技 2023年2 6 个月 新股流 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 - 月 27 日 通受限 2023年5 1-6 个月 新股流 转 301322 绿通科技 月 25 日 (含) 通受限 - 53.24 131 - 6,974.44 增 股 301323 新莱福 2023年5 6 个月 新股流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 月 29 日 通受限 301325 曼恩斯特 2023年5 6 个月 新股流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 月 4 日 通受限 301332 德尔玛 2023年5 6 个月 新股流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 月 9 日 通受限 301337 亚华电子 2023年5 6 个月 新股流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 月 16 日 通受限 301345 涛涛车业 2023年3 6 个月 新股流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 月 10 日 通受限 301355 南王科技 2023年6 6 个月 新股流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 月 2 日 通受限 301357 北方长龙 2023年4 6 个月 新股流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 月 11 日 通受限 301358 湖南裕能 2023年2 6 个月 新股流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 月 1 日 通受限 301360 荣旗科技 2023年4 6 个月 新股流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 月 17 日 通受限 301373 凌玮科技 2023年1 6 个月 新股流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 月 20 日 通受限 301386 未来电器 2023年3 6 个月 新股流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 月 21 日 通受限 301397 溯联股份 2023年6 6 个月 新股流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 月 15 日 通受限 301408 华人健康 2023年2 6 个月 新股流 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 月 22 日 通受限 301419 阿莱德 2023年2 6 个月 新股流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 月 2 日 通受限 301428 世纪恒通 2023年5 6 个月 新股流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 月 10 日 通受限 301439 泓淋电力 2023年3 6 个月 新股流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 月 10 日 通受限 301486 致尚科技 2023年6 1 个月内 新股流 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 月 30 日 (含) 通受限 301486 致尚科技 2023年6 6 个月 新股流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 月 30 日 通受限 601061 中信金属 2023年3 6 个月 新股流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 月 30 日 通受限 601065 江盐集团 2023年3 6 个月 新股流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 月 31 日 通受限 601133 柏诚股份 2023年3 6 个月 新股流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 月 31 日 通受限 603125 常青科技 2023年3 6 个月 新股流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 月 30 日 通受限 603135 中重科技 2023年3 6 个月 新股流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 月 29 日 通受限 603137 恒尚节能 2023年4 6 个月 新股流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 月 10 日 通受限 688146 中船特气 2023年4 6 个月 新股流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 月 13 日 通受限 688249 晶合集成 2023年4 6 个月 新股流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 月 24 日 通受限 688334 西高院 2023年6 6 个月 新股流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 月 9 日 通受限 688352 颀中科技 2023年4 6 个月 新股流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 月 11 日 通受限 688361 中科飞测 2023年5 6 个月 新股流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 月 12 日 通受限 688429 时创能源 2023年6 6 个月 新股流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 月 20 日 通受限 688433 华曙高科 2023年4 6 个月 新股流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 月 7 日 通受限 688443 智翔金泰 2023年6 6 个月 新股流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 月 13 日 通受限 688458 美芯晟 2023年5 6 个月 新股流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 月 15 日 通受限 688469 中芯集成 2023年4 6 个月 新股流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 月 28 日 通受限 688472 阿特斯 2023年6 6 个月 新股流 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 月 2 日 通受限 688478 晶升股份 2023年4 6 个月 新股流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 月 13 日 通受限 688479 友车科技 2023年5 6 个月 新股流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 月 4 日 通受限 688486 龙迅股份 2023年2 6 个月 新股流 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 - 月 10 日 通受限 688502 茂莱光学 2023年2 6 个月 新股流 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 月 28 日 通受限 688531 日联科技 2023年3 6 个月 新股流 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 月 24 日 通受限 688535 华海诚科 2023年3 6 个月 新股流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 月 28 日 通受限 688543 国科军工 2023年6 6 个月 新股流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 月 14 日 通受限 688562 航天软件 2023年5 6 个月 新股流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 月 15 日 通受限 688576 西山科技 2023年5 6 个月 新股流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 月 30 日 通受限 688582 芯动联科 2023年6 6 个月 新股流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 月 21 日 通受限 688593 新相微 2023年5 6 个月 新股流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 月 25 日 通受限 688603 天承科技 2023年6 1 个月内 新股流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 月 30 日 (含) 通受限 688603 天承科技 2023年6 6 个月 新股流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 月 30 日 通受限 688620 安凯微 2023年6 6 个月 新股流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 月 15 日 通受限 688623 双元科技 2023年5 6 个月 新股流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 月 31 日 通受限 688629 华丰科技 2023年6 6 个月 新股流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 月 16 日 通受限 688631 莱斯信息 2023年6 6 个月 新股流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 月 19 日 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末持有的证券未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 月 年 年 上 资产 银行存款 251,609,192.68 - - - - - 251,609,192.68 结算备付金 756,672.60 - - - - - 756,672.60 存出保证金 799,357.98 - - - - - 799,357.98 交易性金融资产 - - - - - 3,873,202,191.903,873,202,191.90 应收申购款 - - - - - 80,426,816.47 80,426,816.47 资产总计 253,165,223.26 - - - - 3,953,629,008.374,206,794,231.63 负债 应付赎回款 - - - - - 1,287,876.31 1,287,876.31 应付管理人报酬 - - - - - 5,130,430.83 5,130,430.83 应付托管费 - - - - - 855,071.81 855,071.81 应付证券清算款 - - - - - 41,325,906.90 41,325,906.90 其他负债 - - - - - 2,550,022.15 2,550,022.15 负债总计 - - - - - 51,149,308.00 51,149,308.00 利率敏感度缺口 253,165,223.26 - - - - - - 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 221,318,999.02 - - - - - 221,318,999.02 结算备付金 14,216,968.87 - - - - - 14,216,968.87 存出保证金 700,656.97 - - - - - 700,656.97 交易性金融资产 - - - - - 3,306,430,954.64 3,306,430,954.64 应收申购款 - - - - - 1,182,268.60 1,182,268.60 应收证券清算款 - - - - - 9,085,465.02 9,085,465.02 资产总计 236,236,624.86 - - - - 3,316,698,688.26 3,552,935,313.12 负债 应付赎回款 - - - - - 5,119,351.74 5,119,351.74 应付管理人报酬 - - - - - 5,134,668.37 5,134,668.37 应付托管费 - - - - - 855,778.06 855,778.06 应付证券清算款 - - - - - 10,576,143.73 10,576,143.73 其他负债 - - - - - 4,111,406.22 4,111,406.22 负债总计 - - - - - 25,797,348.12 25,797,348.12 利率敏感度缺口 236,236,624.86 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有债券资产(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于 证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 3,873,202,191.90 93.20 3,306,430,954.64 93.74 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,873,202,191.90 93.20 3,306,430,954.64 93.74 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 分析 (2023 年 6 月 30 日) (2022 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 215,896,887.25 175,870,787.43 沪深 300 指数下降 5% -215,896,887.25 -175,870,787.43 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 3,830,160,852.57 3,304,451,719.83 第二层次 654,683.90 - 第三层次 42,386,655.43 1,979,234.81 合计 3,873,202,191.90 3,306,430,954.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资,若出现交易不活跃、非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这 些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,873,202,191.90 92.07 其中:股票 3,873,202,191.90 92.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 252,365,865.28 6.00 8 其他各项资产 81,226,174.45 1.93 9 合计 4,206,794,231.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 628,829,278.60 15.13 B 采矿业 - - C 制造业 1,873,758,299.09 45.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 35,447.47 0.00 E 建筑业 10,516.15 0.00 F 批发和零售业 122,902,974.36 2.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 158,550.10 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 822,301,081.67 19.79 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 425,183,909.98 10.23 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,873,202,191.90 93.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002044 美年健康 57,679,392 409,493,877.12 9.85 2 002244 滨江集团 44,680,396 394,081,092.72 9.48 3 603737 三棵树 5,464,879 357,512,384.18 8.60 4 600150 中国船舶 10,682,064 351,546,726.24 8.46 5 300498 温氏股份 18,967,286 348,049,698.10 8.38 6 300737 科顺股份 37,496,181 343,465,017.96 8.27 7 002271 东方雨虹 11,930,672 325,230,118.72 7.83 8 600325 华发股份 25,794,656 254,077,361.60 6.11 9 603477 巨星农牧 6,930,843 231,143,614.05 5.56 10 300026 红日药业 39,164,624 212,272,262.08 5.11 11 001979 招商蛇口 13,364,745 174,142,627.35 4.19 12 600153 建发股份 11,258,341 122,828,500.31 2.96 13 002853 皮阿诺 5,718,633 98,932,350.90 2.38 14 002541 鸿路钢构 2,222,935 64,042,757.35 1.54 15 000786 北新建材 2,122,050 52,011,445.50 1.25 16 002714 牧原股份 1,177,603 49,635,966.45 1.19 17 002372 伟星新材 2,337,370 48,009,579.80 1.16 18 603882 金域医学 207,500 15,666,250.00 0.38 19 002043 兔 宝 宝 1,253,752 13,678,434.32 0.33 20 688276 百克生物 70,562 4,417,181.20 0.11 21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01 22 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01 23 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00 24 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 26 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 27 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.00 28 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00 29 688173 希荻微 4,236 96,919.68 0.00 30 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00 31 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 32 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00 33 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 34 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 35 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 36 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 37 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 38 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 39 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 40 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 41 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00 42 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 43 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 44 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 45 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 46 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 47 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 48 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 49 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 50 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 51 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 52 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 53 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 54 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 55 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 56 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 57 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 58 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 59 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 60 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 61 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 62 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 63 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 64 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 65 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 66 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 67 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 68 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 69 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 70 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 71 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 72 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 73 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 74 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 75 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 76 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 77 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 78 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 79 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 80 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 81 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 82 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 83 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 84 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 85 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 86 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 87 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 88 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 89 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 90 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 91 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 92 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 93 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 94 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 95 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 96 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 407,011,105.32 11.54 2 002714 牧原股份 300,732,365.52 8.53 3 002044 美年健康 284,895,826.80 8.08 4 603477 巨星农牧 211,595,211.28 6.00 5 603737 三棵树 189,566,229.21 5.37 6 600941 中国移动 147,305,225.70 4.18 7 300737 科顺股份 127,093,903.22 3.60 8 600150 中国船舶 103,712,891.02 2.94 9 600153 建发股份 95,802,373.74 2.72 10 002244 滨江集团 95,264,047.19 2.70 11 600975 新五丰 91,150,089.42 2.58 12 600050 中国联通 89,914,925.00 2.55 13 002043 兔 宝 宝 75,844,793.88 2.15 14 002541 鸿路钢构 71,315,720.94 2.02 15 002100 天康生物 71,121,862.00 2.02 16 688425 铁建重工 68,299,927.31 1.94 17 002271 东方雨虹 60,620,972.26 1.72 18 600048 保利发展 53,136,775.00 1.51 19 000786 北新建材 52,298,847.56 1.48 20 002372 伟星新材 52,173,969.17 1.48 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002714 牧原股份 231,104,359.41 6.55 2 600153 建发股份 226,485,935.76 6.42 3 600150 中国船舶 224,946,682.73 6.38 4 600941 中国移动 176,892,019.67 5.02 5 001979 招商蛇口 143,796,171.90 4.08 6 600048 保利发展 110,882,043.19 3.14 7 000623 吉林敖东 108,841,883.24 3.09 8 600050 中国联通 104,345,479.00 2.96 9 600325 华发股份 94,908,210.67 2.69 10 600975 新五丰 82,145,940.40 2.33 11 002791 坚朗五金 78,587,001.38 2.23 12 002100 天康生物 67,600,660.57 1.92 13 300026 红日药业 67,123,574.88 1.90 14 688425 铁建重工 66,347,164.49 1.88 15 002043 兔 宝 宝 51,608,972.00 1.46 16 001914 招商积余 48,012,489.56 1.36 17 002044 美年健康 39,431,988.60 1.12 18 688276 百克生物 38,710,415.04 1.10 19 002508 老板电器 33,886,388.00 0.96 20 002244 滨江集团 32,516,217.00 0.92 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,958,545,507.84 卖出股票收入(成交)总额 2,248,722,313.02 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。 2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 799,357.98 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 80,426,816.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,226,174.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值 流通受限情况说明 允价值 比例(%) 1 002044 美年健康 40,489,200.00 0.97 大宗交易流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 34,461 74,171.33 2,207,846,197.37 86.38 348,171,952.86 13.62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,433,848.54 0.369084 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 11 月 6 日) 2,870,622,209.94 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,167,261,114.03 本报告期基金总申购份额 1,321,704,196.00 减:本报告期基金总赎回份额 932,947,159.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,556,018,150.23 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动: 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例(%) 比例(%) 中信证券股份 3 535,335,408.72 10.31 498,562.32 10.31 - 有限公司 本期 开源证券股份 2 524,747,583.95 10.11 488,701.90 10.11 报告 有限公司 新增 2 个 中信建投证券 2 394,810,400.56 7.60 367,683.76 7.60 - 股份有限公司 安信证券股份 1 370,937,928.43 7.14 345,457.04 7.14 - 有限公司 中航证券股份 2 367,770,516.16 7.08 342,512.40 7.08 - 有限公司 华西证券股份 1 302,189,177.07 5.82 281,430.54 5.82 - 有限公司 中银国际证券 1 297,584,750.93 5.73 277,146.14 5.73 - 股份有限公司 第一创业证券 1 278,561,949.32 5.36 259,427.93 5.36 - 股份有限公司 兴业证券股份 1 270,630,281.26 5.21 252,040.48 5.21 - 有限公司 国海证券股份 1 261,567,300.99 5.04 243,599.43 5.04 - 有限公司 华创证券有限 1 251,490,429.52 4.84 234,212.29 4.84 - 责任公司 天风证券股份 1 240,757,710.08 4.64 224,219.97 4.64 - 有限公司 民生证券股份 1 195,651,561.16 3.77 182,212.02 3.77 - 有限公司 中国国际金融 2 183,382,593.13 3.53 170,788.41 3.53 - 股份有限公司 长城证券股份 1 119,444,614.36 2.30 111,731.62 2.31 - 有限公司 太平洋证券股 1 107,386,592.73 2.07 100,008.63 2.07 - 份有限公司 东方证券股份 3 86,464,912.47 1.67 80,524.77 1.67 - 有限公司 方正证券股份 2 85,580,940.49 1.65 79,702.89 1.65 - 有限公司 中国银河证券 1 70,436,325.18 1.36 65,598.68 1.36 - 股份有限公司 东亚前海证券 1 63,324,961.86 1.22 58,974.63 1.22 - 有限责任公司 本期 中邮证券股份 1 49,479,935.29 0.95 46,081.51 0.95 报告 有限公司 新增 1 个 国泰君安证券 1 42,962,898.40 0.83 40,010.66 0.83 - 股份有限公司 东方财富证券 2 29,442,825.61 0.57 27,422.00 0.57 - 股份有限公司 国金证券股份 1 26,955,345.59 0.52 25,104.75 0.52 - 有限公司 本期 光大证券股份 2 21,141,579.91 0.41 19,688.28 0.41 报告 有限公司 新增 2 个 高盛(中国)证 券有限责任公 1 7,476,029.00 0.14 6,962.70 0.14 - 司 申万宏源证券 1 6,710,302.40 0.13 6,249.55 0.13 - 有限公司 广发证券股份 2 - - - - - 有限公司 本期 国都证券股份 2 - - - - 报告 有限公司 新增 1 个 国盛证券有限 1 - - - - - 责任公司 海通证券股份 1 - - - - - 有限公司 恒泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 平安证券股份 1 - - - - - 有限公司 瑞信证券(中 2 - - - - - 国)有限公司 瑞银证券有限 1 - - - - - 责任公司 申港证券股份 1 - - - - - 有限公司 招商证券股份 4 - - - - - 有限公司 中泰证券股份 1 - - - - - 有限公司 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。 2)选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 (%) (%) (%) 中信证券股份有限 - - - - - - 公司 开源证券股份有限 - - - - - - 公司 中信建投证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份有限 - - - - - - 公司 中航证券股份有限 - - - - - - 公司 华西证券股份有限 - - - - - - 公司 中银国际证券股份 - - - - - - 有限公司 第一创业证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股份有限 - - - - - - 公司 华创证券有限责任 - - - - - - 公司 天风证券股份有限 - - - - - - 公司 民生证券股份有限 - - - - - - 公司 中国国际金融股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份有限 - - - - - - 公司 太平洋证券股份有 - - - - - - 限公司 东方证券股份有限 - - - - - - 公司 方正证券股份有限 - - - - - - 公司 中国银河证券股份 - - - - - - 有限公司 东亚前海证券有限 - - - - - - 责任公司 中邮证券股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安证券股份 - - - - - - 有限公司 东方财富证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份有限 - - - - - - 公司 光大证券股份有限 - - - - - - 公司 高盛(中国)证券 - - - - - - 有限责任公司 申万宏源证券有限 - - - - - - 公司 广发证券股份有限 - - - - - - 公司 国都证券股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券有限责任 - - - - - - 公司 海通证券股份有限 - - - - - - 公司 恒泰证券股份有限 - - - - - - 公司 平安证券股份有限 - - - - - - 公司 瑞信证券(中国) - - - - - - 有限公司 瑞银证券有限责任 - - - - - - 公司 申港证券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股份有限 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 基金2022年第4季度报告提示性公告 网站 2 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日 券投资基金 2022 年第 4 季度报告 网站 关于景顺长城中国回报灵活配置混合 3 型证券投资基金新增上海银行为销售 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 7 日 机构并开通基金“定期定额投资业 网站 务”、基金转换业务的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日 停机维护的公告 网站 关于景顺长城中国回报灵活配置混合 型证券投资基金新增民生证券为销售 中国证监会指定报刊及 5 机构并开通基金定期定额投资业务、 网站 2023 年 2 月 14 日 基金转换业务及参加申购、定期定额 投资申购费率优惠的公告 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增泰隆银行为销 7 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 23 日 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日 停机维护的公告 网站 9 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 券投资基金 2022 年年度报告 网站 10 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日 基金 2022 年年度报告提示性公告 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日 停机维护的公告 网站 12 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日 完善客户身份信息的提示 网站 13 景顺长城中国回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 券投资基金 2023 年第 1 季度报告 网站 14 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日 基金2023年第1季度报告提示性公告 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日 停机维护的公告 网站 16 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日 停机维护的公告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 18 部分基金新增德邦证券为销售机构并 网站 2023 年 5 月 26 日 开通基金定期定额投资业务的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日 停机维护的公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增杭州银行股份 21 有限公司杭 e 家平台为销售平台并开 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 16 日 通基金转换业务及参加申购费率优惠 网站 的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日 停机维护的公告 网站 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与本基金的基金托 管人协商一致,并报中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 22 日起, 调低本基金的管理费率和托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人 于 2023 年 8 月 18 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日