华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基 金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年2月4日起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14 6.1 资产负债表................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................46§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................48 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................54§12 备查文件目录...................................................................................................................................54 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................54 12.2 存放地点..................................................................................................................................54 12.3 查阅方式..................................................................................................................................54 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富国泰民安灵活配置混合 基金主代码 000767 交易代码 000767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月4日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,676,940.24份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金将从与国泰民安主题相关的证券中精选优质标 的进行投资，分享我国国泰民安领域未来发展的红利， 力求取得超额收益。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及国泰民安相关行业的发展趋势，评估市 场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保 持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 姓名 满志弘 廖原 信息披露负责人 联系电话 021-68886996 021-61618888 电子邮箱 manzh@hffund.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95528 传真 021-68887997 021-63602540 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 上海市中山东一路12号 1000号31层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 上海市中山东一路12号 1000号31层 邮政编码 200120 200120 法定代表人 章宏韬 吉晓辉 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年2月4日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 261,782,854.25 本期利润 272,328,501.51 加权平均基金份额本期利润 0.4122 本期加权平均净值利润率 34.56% 本期基金份额净值增长率 35.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 104,739,011.15 期末可供分配基金份额利润 0.3579 期末基金资产净值 397,415,951.39 期末基金份额净值 1.358 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 35.80% 注：1）本基金合同生效未满一年。 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -13.89% 3.95% -3.36% 1.74% -10.53% 2.21% 过去三个月 20.18% 3.12% 6.80% 1.31% 13.38% 1.81% 自基金合同 35.80% 2.53% 15.94% 1.11% 19.86% 1.42% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%，业绩比较基准在 每个交易日实现再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：根据《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于本合同界定的国泰民安相关证券不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2015年2月4日到2015年8月4日。本报告期，本基金仍在建仓期内。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2015年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金和华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金十九只基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 证券从 姓名 职务 限 业年限 说明 任职日期 离任日期 华富国泰民安灵活 安徽财经大学金融学 配置混合型基金基 硕士，研究生学历。 金经理、华富智慧 历任湘财证券有限责 城市灵活配置混合 任公司研究发展部行 型基金基金经理、 业研究员、中国证监 华富竞争力优选混 会安徽监管局机构处 龚炜 合型基金基金经 2015年2月4日 - 十一年 科员、天治基金管理 理、华富成长趋势 有限公司研究发展部 股票型基金基金经 行业研究员、投资管 理、公司公募投资 理部基金经理助理、 决策委员会主席、 天治创新先锋股票型 公司总经理助理、 基金和天治成长精选 投研总监兼基金投 股票型基金的基金经 资部总监 理、权益投资部总监， 2012年9月加入华富 基金管理有限公司， 曾任研究发展部金融 工程研究员、公司投 研副总监、2014年8 月7日至2015年2 月11日任华富灵活 配置混合型基金基金 经理。 工商管理硕士，研究 生学历。历任天治基 金管理有限公司系统 华富国泰民安灵活 管理员、行业研究员， 配置混合型基金基 2010年9月加入华富 金经理，华富智慧 基金管理有限公司， 刘文正 城市灵活配置混合 2015年2月4日 - 十一年 曾任研究发展部行业 型基金基金经理、 研究员、华富竞争力 研究发展部总监助 优选混合型基金基金 理 经理助理，2013年6 月7日至2015年5 月27日任华富策略 精选混合型基金基金 经理。 上海交通大学材料加 工工程学硕士，研究 生学历。曾任天治基 金管理有限公司行业 华富国泰民安灵活 2015年2月27 研究员，2013年7月 张亮 配置混合基金基金 日 - 五年 加入华富基金管理有 经理 限公司，先后担任研 究发展部行业研究 员、华富竞争力优选 混合型基金基金经理 助理。 注：龚炜、刘文正的任职日期指该基金成立之日，张亮的任职日期指公司作出决定之日。证券从 业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从PMI，工业增加值等指标可以看出二季度经济仍在下滑。国务院稳增长意愿强烈，继续实行积极的财政政策和相对宽松的货币政策，同时房地产相关政策不断出台。这些政策延缓了经济下滑态势，经济有望在三季度末四季度初出现拐头迹象。同时也要注意到政府性基金和地融资平台支持的财政性支出系统性下滑，是实体经济供需平衡和企业盈利层面重要的风险。 尽管实体经济不尽如人意，但股市在6月之前仍表现颇为靓丽。市场在改革牛转型牛的预期下，仍然高歌猛进，各大指数在6月初创下新高。但随后在政府去杠杆的压力下，市场掉头向下，在三周之内快速下跌30%，一千家股票跌幅在50%以上，市场弥漫着压抑的氛围。 2015年上半年沪深300指数上涨26.58%，创业板指数上涨94.23%。表现最好的三个行业为计算机、通信、轻工制造，表现最差的三个行业为非银行金融、银行、煤炭。其中二季度上证指数累计上涨14.21%，创业板等代表新兴产业的指数上涨22.4%，创业板的振幅高达72.47%。二季度本基金仍在国企改革，高端装备和互联网以及个别周期行业寻找投资机会，基金收益快速提高，但6月中下旬大跌开始时并没有及时减仓，蚕食了部分收益，同期浦发行连续大额赎回，被动提高了仓位，增加操作难度，使得收益进一步恶化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金基金合同2015年2月4日生效，截止2015年6月30日，本基金份额净值为1.358元，累计份额净值为1.358元。本报告期，本基金份额净值增长率为35.80%，同期业绩比较基准收益率为15.94%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济可能在三季度末四季度初的某个时间见底，一个明显的指标是地产投资可能在那时反弹。国际方面，大宗商品压力仍然较大，并且这种压力在持续加息前难得到根本性缓解，国内的CPI和PPI可能还要在低位维持一段时间。 由于二季度股市快速大幅下跌，大量股票跌幅在50%以上，许多股票已经显示出来价值。三季度行业配置方面，重点关注基本面和估值相对安全，在6月恐慌下跌中被错杀的股票，积极参与反弹。 若经济在某些月份有反弹迹象，可布局受益于经济复苏的机械制造，建材和建筑装饰等行业。目前银行股估值水平已经与成熟市场接轨，保持较高的关注。同时精选受益企业改革创新和供需面明显改善的个股进行重点投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为 272,328,501.51 元，期末可供分配利润为104739011.15元。本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 53,888,570.19 结算备付金 1,809,846.30 存出保证金 805,639.87 交易性金融资产 6.4.7.2 373,023,900.01 其中：股票投资 373,023,900.01 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 24,928,697.39 应收利息 6.4.7.5 31,092.49 应收股利 - 应收申购款 650,699.00 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 455,138,445.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 53,864,129.06 应付管理人报酬 709,917.04 应付托管费 118,319.52 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 2,740,487.04 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 289,641.20 负债合计 57,722,493.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 292,676,940.24 未分配利润 6.4.7.10 104,739,011.15 所有者权益合计 397,415,951.39 负债和所有者权益总计 455,138,445.25 注：本基金合同于2015年2月4日生效，无上年度可比期间。报告截止日2015年6月30日，基 金份额净值1.358元，基金份额总额292,676,940.24份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年2月4日(基金合同生 效日)至2015年6月30日 一、收入 282,642,208.09 1.利息收入 2,348,889.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,011,824.28 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 337,064.75 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 264,736,567.11 其中：股票投资收益 6.4.7.12 263,481,531.67 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,255,035.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,545,647.26 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,011,104.69 减：二、费用 10,313,706.58 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,767,132.65 2．托管费 6.4.10.2.2 794,522.06 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 4,563,072.45 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 188,979.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 272,328,501.51 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 272,328,501.51 注：本基金合同于2015年2月4日生效，无上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成 部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,073,507,334.60 - 1,073,507,334.60 金净值） 二、本期经营活动产生 - 272,328,501.51 272,328,501.51 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -780,830,394.36 -167,589,490.36 -948,419,884.72 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 229,720,771.48 94,315,270.88 324,036,042.36 2.基金赎回款 -1,010,551,165.84 -261,904,761.24 -1,272,455,927.08 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 292,676,940.24 104,739,011.15 397,415,951.39 金净值） 注：本基金合同于2015年2月4日生效，无上年度可比期间。报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]793号文核准募集设立。本基金自2015年1月5日至2015年1月30日募集结束。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验（2015）6-14号）后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为人民币1,073,136,509.52元，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计人民币370,825.08元，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2015年2月4日生效，该日的基金份额为1,073,507,334.60份基金单位。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2015年2月4日至2015年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 6.4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6.4.4.4.1.1股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.4.1.2债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。 卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 6.4.4.4.1.3权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注7.4.4.4.1.2所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.4.2贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 6.4.4.4.3其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下： 6.4.4.5.1股票投资 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 本基金投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 6.4.4.5.2债券投资 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，按采用估值技术确定的公允价值估值。 未上市流通的债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 6.4.4.5.3权证投资 从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 6.4.4.5.4如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 6.4.4.10.1基金管理人报酬 根据《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，按月支付。 6.4.4.10.2基金托管费 根据《华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。 6.4.4.10.3其他费用 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 6.4.4.11基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；本基金收益分配方式有两种：现金分红与红利再投，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行在投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计无变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]128号）、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》（财税[2004]78号）、《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》（财税[2005]103号）、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》（财税[2007]84号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）、《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 53,888,570.19 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 53,888,570.19 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 362,478,252.75 373,023,900.01 10,545,647.26 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 362,478,252.75 373,023,900.01 10,545,647.26 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 29,915.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 814.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 362.50 合计 31,092.49 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,740,487.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,740,487.04 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 111,999.05 审计费 44,410.17 信息披露费 133,231.98 合计 289,641.20 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,073,507,334.60 1,073,507,334.60 本期申购 229,720,771.48 229,720,771.48 本期赎回(以"-"号填列) -1,010,551,165.84 -1,010,551,165.84 本期末 292,676,940.24 292,676,940.24 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 261,782,854.25 10,545,647.26 272,328,501.51 本期基金份额交易 -99,928,482.64 -67,661,007.72 -167,589,490.36 产生的变动数 其中：基金申购款 59,490,329.75 34,824,941.13 94,315,270.88 基金赎回款 -159,418,812.39 -102,485,948.85 -261,904,761.24 本期已分配利润 - - - 本期末 161,854,371.61 -57,115,360.46 104,739,011.15 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 活期存款利息收入 1,986,869.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,577.93 其他 2,377.06 合计 2,011,824.28 注：其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 卖出股票成交总额 1,478,787,965.75 减：卖出股票成本总额 1,215,306,434.08 买卖股票差价收入 263,481,531.67 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 股票投资产生的股利收益 1,255,035.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,255,035.44 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 1.交易性金融资产 10,545,647.26 ——股票投资 10,545,647.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,545,647.26 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 基金赎回费收入 4,999,047.75 转换费收入 12,056.94 合计 5,011,104.69 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年 6月30日 交易所市场交易费用 4,563,072.45 银行间市场交易费用 - 合计 4,563,072.45 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 审计费用 44,410.17 信息披露费 133,231.98 银行汇划费用 10,937.27 其他 400.00 合计 188,979.42 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无6.4.8.2资产负债表日后事项 无6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年2月4日(基金合同生效 2014年1月1日至2014年6月30日 日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 4,767,132.65 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,485,226.71 - 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管 理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年2月4日(基金合同生效日) 2014年1月1日至2014年6月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 794,522.06 - 的托管费 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末没有其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年2月4日(基金合同生效日)至 2014年1月1日至2014年6月30日 名称 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股53,888,570.19 1,986,869.29 - - 份有限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估 码 称 期 因 估值单 期 开盘单 （股） 成本总 值总额 备注 价 价 额 601111 中国国航2015年6重大事项 15.36 2015年7 14.50 1,162,80 15,467,4 17,860,6 - 月30日 停牌 月29日 0 85.14 08.00 300291 华录百纳2015年6重大事项 37.76 2015年7 41.54 304,599 15,577,7 11,501,6 - 月30日 停牌 月13日 19.70 58.24 000007 零七股份2015年5重大事项 25.55 - - 471,142 9,934,99 12,037,6 - 月21日 停牌 6.69 78.10 002741 光华科技2015年6重大事项 57.83 2015年8 63.04 261,900 16,738,7 15,145,6 - 月2日 停牌 月5日 94.38 77.00 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 - A-1以下 0.00 - 未评级 0.00 - 合计 0.00 - 注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持 证券等货币基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 0.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 0.00 - 合计 0.00 - 注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品， 具体包括短期融资券、企业债、资产支持证券、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的 信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。 信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 年 资产 银行存款 53,888,570.19 - - - - - 53,888,570.19 结算备付金 1,809,846.30 - - - - - 1,809,846.30 存出保证金 805,639.87 - - - - - 805,639.87 交易性金融资产 - - - - -373,023,900.01373,023,900.01 应收证券清算款 - - - - - 24,928,697.39 24,928,697.39 应收利息 - - - - - 31,092.49 31,092.49 应收申购款 - - - - - 650,699.00 650,699.00 资产总计 56,504,056.36 - - - -398,634,388.89455,138,445.25 负债 应付赎回款 - - - - - 53,864,129.06 53,864,129.06 应付管理人报酬 - - - - - 709,917.04 709,917.04 应付托管费 - - - - - 118,319.52 118,319.52 应付交易费用 - - - - - 2,740,487.04 2,740,487.04 其他负债 - - - - - 289,641.20 289,641.20 负债总计 - - - - - 57,722,493.86 57,722,493.86 利率敏感度缺口 56,504,056.36 - - - -340,911,895.03397,415,951.39 注：本基金合同于2015年2月4日生效，无上年度可比期间。本表按照金融资产或金融负债的 重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率下降25基 0.00 - 点 市场利率上升25基 0.00 点 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净 净值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 373,023,900.01 93.86 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 373,023,900.01 93.86 - - 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 19,695,036.39 - 沪深300指数下降5% -19,695,036.39 6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 假设 2.观察期1年 风险价值 本期末（2015年6月30 上年度末（2014年12月31 分析 （单位：人民币元）日） 日） 合计 9,696,236.69 - 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期对持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，自2015年3月30日起主要依据第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数据进行估值。其他交易品种的会计估计无变更。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 373,023,900.01 81.96 其中：股票 373,023,900.01 81.96 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,698,416.49 12.24 7 其他各项资产 26,416,128.75 5.80 8 合计 455,138,445.25 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.12.3期末其他各项资产构成。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 280,802,798.13 70.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 34,792,670.64 8.75 H 住宿和餐饮业 12,037,678.10 3.03 I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 6,664,152.00 1.68 K 房地产业 27,224,942.90 6.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,501,658.24 2.89 S 综合 - - 合计 373,023,900.01 93.86 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600005 武钢股份 6,095,925 42,854,352.75 10.78 2 002247 帝龙新材 1,368,900 35,865,180.00 9.02 3 002030 达安基因 433,955 19,224,206.50 4.84 4 300016 北陆药业 440,425 18,810,551.75 4.73 5 601111 中国国航 1,162,800 17,860,608.00 4.49 6 002022 科华生物 412,144 17,582,063.04 4.42 7 600029 南方航空 1,164,516 16,932,062.64 4.26 8 002376 新北洋 867,534 15,528,858.60 3.91 9 300038 梅泰诺 339,500 15,270,710.00 3.84 10 002741 光华科技 261,900 15,145,677.00 3.81 11 000488 晨鸣纸业 1,639,153 14,703,202.41 3.70 12 002313 日海通讯 742,983 14,235,554.28 3.58 13 600325 华发股份 769,800 13,933,380.00 3.51 14 002396 星网锐捷 414,817 13,315,625.70 3.35 15 601588 北辰实业 1,726,177 13,291,562.90 3.34 16 300032 金龙机电 383,538 13,163,024.16 3.31 17 002365 永安药业 610,507 12,332,241.40 3.10 18 300049 福瑞股份 136,764 12,307,392.36 3.10 19 000902 新洋丰 446,430 12,120,574.50 3.05 20 000007 零七股份 471,142 12,037,678.10 3.03 21 300291 华录百纳 304,599 11,501,658.24 2.89 22 600251 冠农股份 603,296 8,343,583.68 2.10 23 601009 南京银行 194,600 4,436,880.00 1.12 24 601328 交通银行 270,300 2,227,272.00 0.56 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600845 宝信软件 43,237,378.80 10.88 2 600005 武钢股份 43,203,509.69 10.87 3 600019 宝钢股份 39,193,320.81 9.86 4 002063 远光软件 32,951,981.87 8.29 5 002376 新北洋 31,690,269.86 7.97 6 601328 交通银行 30,405,130.91 7.65 7 000887 中鼎股份 30,031,909.01 7.56 8 600535 天士力 29,066,733.45 7.31 9 300244 迪安诊断 28,758,993.04 7.24 10 002247 帝龙新材 27,536,001.19 6.93 11 002030 达安基因 27,217,033.40 6.85 12 000733 振华科技 27,153,887.68 6.83 13 600999 招商证券 26,990,339.84 6.79 14 600150 中国船舶 26,916,561.78 6.77 15 600661 新南洋 26,809,318.24 6.75 16 002313 日海通讯 26,787,478.18 6.74 17 600029 南方航空 26,410,229.40 6.65 18 600109 国金证券 26,393,831.91 6.64 19 601111 中国国航 26,241,847.81 6.60 20 600685 中船防务 25,952,737.88 6.53 21 002480 新筑股份 24,525,509.00 6.17 22 300016 北陆药业 24,251,067.50 6.10 23 000731 四川美丰 22,931,237.34 5.77 24 601788 光大证券 21,748,691.65 5.47 25 002022 科华生物 21,745,703.40 5.47 26 601113 华鼎股份 21,533,786.56 5.42 27 300036 超图软件 21,482,787.75 5.41 28 000831 五矿稀土 21,188,336.05 5.33 29 002396 星网锐捷 20,857,655.00 5.25 30 600765 中航重机 20,711,079.52 5.21 31 601588 北辰实业 20,372,259.84 5.13 32 600143 金发科技 20,127,335.11 5.06 33 300038 梅泰诺 19,627,313.93 4.94 34 002279 久其软件 19,128,594.54 4.81 35 002365 永安药业 18,813,615.23 4.73 36 600251 冠农股份 18,162,905.75 4.57 37 600497 驰宏锌锗 18,000,280.70 4.53 38 300049 福瑞股份 17,513,515.59 4.41 39 600754 锦江股份 17,426,703.90 4.39 40 000758 中色股份 17,185,597.57 4.32 41 002741 光华科技 16,738,794.38 4.21 42 000488 晨鸣纸业 16,536,390.94 4.16 43 600325 华发股份 15,963,637.56 4.02 44 000902 新洋丰 15,583,269.58 3.92 45 300291 华录百纳 15,577,719.70 3.92 46 000007 零七股份 15,353,800.16 3.86 47 300032 金龙机电 15,308,235.29 3.85 48 000961 中南建设 15,265,668.84 3.84 49 600692 亚通股份 14,332,908.56 3.61 50 600048 保利地产 13,808,544.54 3.47 51 600416 湘电股份 13,790,548.77 3.47 52 600240 华业资本 13,285,096.89 3.34 53 600990 四创电子 11,006,143.29 2.77 54 002618 丹邦科技 10,812,048.71 2.72 55 002403 爱仕达 10,804,758.47 2.72 56 600850 华东电脑 10,784,080.00 2.71 57 300053 欧比特 10,783,933.00 2.71 58 002118 紫鑫药业 10,783,382.00 2.71 59 300353 东土科技 10,781,735.80 2.71 60 000056 深国商 10,779,431.70 2.71 61 002147 方圆支承 10,778,878.13 2.71 62 000554 泰山石油 10,778,674.00 2.71 63 600764 中电广通 10,778,669.00 2.71 64 600151 航天机电 10,777,626.00 2.71 65 000816 智慧农业 10,777,150.24 2.71 66 000988 华工科技 10,774,143.34 2.71 67 002632 道明光学 10,773,527.53 2.71 68 600260 凯乐科技 10,772,777.34 2.71 69 600590 泰豪科技 10,771,612.80 2.71 70 300310 宜通世纪 10,768,094.41 2.71 71 600647 同达创业 10,767,663.60 2.71 72 300031 宝通科技 10,767,461.42 2.71 73 300050 世纪鼎利 10,766,213.28 2.71 74 300284 苏交科 10,751,056.47 2.71 75 002711 欧浦钢网 10,526,270.00 2.65 76 000928 中钢国际 10,410,816.60 2.62 77 600436 片仔癀 10,286,147.37 2.59 78 002332 仙琚制药 10,159,176.98 2.56 79 000892 *ST星美 10,109,364.90 2.54 80 002368 太极股份 9,899,681.00 2.49 81 000089 深圳机场 8,812,695.70 2.22 82 002179 中航光电 8,759,522.80 2.20 83 600115 东方航空 8,602,477.00 2.16 84 002013 中航机电 8,488,939.29 2.14 85 002520 日发精机 8,391,562.00 2.11 86 000001 平安银行 8,113,533.68 2.04 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600845 宝信软件 74,848,012.16 18.83 2 000887 中鼎股份 54,933,863.49 13.82 3 300244 迪安诊断 54,913,503.08 13.82 4 600019 宝钢股份 44,095,966.28 11.10 5 600109 国金证券 38,262,470.65 9.63 6 000733 振华科技 36,914,493.53 9.29 7 600150 中国船舶 33,988,510.50 8.55 8 002480 新筑股份 31,380,357.74 7.90 9 300036 超图软件 31,252,244.36 7.86 10 600685 中船防务 30,028,817.80 7.56 11 600535 天士力 29,205,751.91 7.35 12 601328 交通银行 28,582,036.18 7.19 13 002063 远光软件 27,931,597.06 7.03 14 300016 北陆药业 26,694,089.82 6.72 15 000731 四川美丰 25,547,833.13 6.43 16 600661 新南洋 25,228,948.05 6.35 17 002030 达安基因 25,082,652.64 6.31 18 601788 光大证券 24,796,014.90 6.24 19 600999 招商证券 24,790,829.00 6.24 20 000961 中南建设 23,843,554.03 6.00 21 300053 欧比特 23,262,043.76 5.85 22 600765 中航重机 22,630,008.50 5.69 23 000831 五矿稀土 20,038,079.71 5.04 24 600029 南方航空 20,005,922.49 5.03 25 000758 中色股份 19,604,945.26 4.93 26 600240 华业资本 19,463,454.36 4.90 27 601113 华鼎股份 19,249,200.62 4.84 28 600143 金发科技 19,215,618.35 4.84 29 600754 锦江股份 18,802,117.37 4.73 30 002632 道明光学 18,399,562.00 4.63 31 300050 世纪鼎利 18,334,263.55 4.61 32 600416 湘电股份 18,207,916.18 4.58 33 600590 泰豪科技 17,504,156.53 4.40 34 600497 驰宏锌锗 16,763,388.04 4.22 35 300310 宜通世纪 16,478,511.62 4.15 36 002279 久其软件 15,892,800.49 4.00 37 600692 亚通股份 15,891,066.28 4.00 38 002313 日海通讯 14,819,639.86 3.73 39 002022 科华生物 13,894,280.96 3.50 40 000816 智慧农业 13,401,038.21 3.37 41 601588 北辰实业 13,375,000.98 3.37 42 600764 中电广通 13,298,255.00 3.35 43 600048 保利地产 13,121,582.00 3.30 44 002403 爱仕达 13,021,814.33 3.28 45 601111 中国国航 12,997,642.70 3.27 46 600990 四创电子 12,935,082.35 3.25 47 000988 华工科技 12,637,820.57 3.18 48 000554 泰山石油 12,573,410.78 3.16 49 600436 片仔癀 12,377,892.25 3.11 50 002147 方圆支承 12,280,390.21 3.09 51 000056 深国商 12,176,275.38 3.06 52 300353 东土科技 12,156,657.80 3.06 53 600647 同达创业 11,954,142.80 3.01 54 002618 丹邦科技 11,704,912.89 2.95 55 600151 航天机电 11,655,773.00 2.93 56 300284 苏交科 11,520,581.30 2.90 57 002520 日发精机 11,456,319.34 2.88 58 000892 *ST星美 11,444,018.00 2.88 59 300031 宝通科技 11,370,510.00 2.86 60 300209 天泽信息 11,348,473.30 2.86 61 002368 太极股份 11,309,329.00 2.85 62 600260 凯乐科技 11,163,759.32 2.81 63 002118 紫鑫药业 11,132,143.69 2.80 64 002332 仙琚制药 11,056,897.50 2.78 65 002179 中航光电 10,569,854.53 2.66 66 002013 中航机电 10,548,533.04 2.65 67 000928 中钢国际 10,477,891.50 2.64 68 600850 华东电脑 10,412,777.95 2.62 69 002711 欧浦钢网 10,233,696.00 2.58 70 600115 东方航空 9,985,549.77 2.51 71 000001 平安银行 8,674,976.00 2.18 72 002396 星网锐捷 8,196,416.66 2.06 注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,577,784,686.83 卖出股票收入（成交）总额 1,478,787,965.75 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况， 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 805,639.87 2 应收证券清算款 24,928,697.39 3 应收股利 - 4 应收利息 31,092.49 5 应收申购款 650,699.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,416,128.75 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 601111 中国国航 17,860,608.00 4.49 临时停牌 2 002741 光华科技 15,145,677.00 3.81 长期停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,043 58,036.28 0.00 0.00% 292,676,940.24 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年2月4日）基金份额总额 1,073,507,334.60 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 229,720,771.48 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,010,551,165.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 292,676,940.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王光力先生不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王翔先生为华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，龚炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，胡伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘王夏儒先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任龚炜先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任刘文正先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张亮先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任胡伟先生为华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，聘任张惠女士为华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理。 13、经上海浦东发展银行决定，邓从国同志自2015年4月1日起担任资产托管与养老金业务部总经理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的审计机构。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国信证券 2 1,448,300,517.05 47.39% 1,298,844.87 47.39% - 民生证券 2 384,813,972.75 12.59% 346,220.96 12.63% - 方正证券 1 212,266,621.82 6.95% 187,834.59 6.85% - 光大证券 1 515,423,483.39 16.87% 469,238.00 17.12% - 华创证券 1 267,425,769.68 8.75% 236,644.54 8.64% - 安信证券 1 227,939,872.12 7.46% 201,704.08 7.36% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构 的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强 的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况：国信证券、民生证 券各增加了2个席位，方正证券、光大证券、华创证券、安信证券各增加了1个席位。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 - - - - - - 民生证券 - -480,200,000.00 100.00% - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 1 合型证券投资基金增加国信证券 《上海证券报》、《证 股份有限公司为代销机构的公 券时报》上公告 2015年1月5日 告》 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 合型证券投资基金增加招商证券 《上海证券报》、《证 2 股份有限公司为代销机构的公 券时报》上公告 告》 2015年1月6日 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 合型证券投资基金增加中国建设 《上海证券报》、《证 3 银行股份有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2015年1月6日 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 合型证券投资基金增加招商银行 《上海证券报》、《证 4 股份有限公司为代销机构的公 券时报》上公告 告》 2015年1月7日 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 合型证券投资基金增加中国工商 《上海证券报》、《证 5 银行股份有限公司为代销机构的 券时报》上公告 公告》 2015年1月7日 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 合型证券投资基金增加华泰证券 《上海证券报》、《证 6 股份有限公司为代销机构的公 券时报》上公告 告》 2015年1月9日 《华富基金管理有限公司关于网 在《中国证券报》、 7 上直销交易平台上海银联支付渠 《上海证券报》、《证 道暂停部分服务的通知》 券时报》上公告 2015年1月13日 《华富国泰民安灵活配置混合型 在《中国证券报》、 8 证券投资基金基金合同生效公 《上海证券报》、《证 告》 券时报》上公告 2015年2月5日 《华富基金管理有限公司关于增 在《中国证券报》、 9 聘基金经理的公告》（张亮） 《上海证券报》、《证 2015年2月28日 券时报》上公告 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加恒丰银行 《上海证券报》、《证 10 股份有限公司开放式基金申购费 券时报》上公告 率优惠活动的公告》 2015年3月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 11 下基金增加上海联泰资产管理有 《上海证券报》、《证 限公司为代销机构的公告》 券时报》上公告 2015年3月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加上海联泰 《上海证券报》、《证 12 资产管理有限公司基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年3月3日 《华富国泰民安灵活配置混合型 在《中国证券报》、 13 证券投资基金开放申购、赎回、 《上海证券报》、《证 转换及定投业务的公告》 券时报》上公告 2015年3月6日 《关于华富国泰民安灵活配置混 在《中国证券报》、 合型证券投资基金参加渤海银行 《上海证券报》、《证 14 个人网上银行申购与定期定额申 券时报》上公告 购费率优惠活动的公告》 2015年3月7日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加上海天天 《上海证券报》、《证 15 基金销售有限公司基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年3月17日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 16 法变更的提示性公告》（中鼎股 券时报》上公告 份） 2015年3月19日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 17 下部分开放式基金参加齐鲁证券 《上海证券报》、《证 2015年3月21日 有限公司网上交易申购费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加中国工商 《上海证券报》、《证 18 银行个人电子银行基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年3月31日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 19 下基金调整交易所固定收益品种 《上海证券报》、《证 估值方法的公告》 券时报》上公告 2015年3月31日 《华富基金管理有限公司关于恢 在《中国证券报》、 20 复网上直销交易平台上海银联通 《上海证券报》、《证 支付渠道服务的公告》 券时报》上公告 2015年4月8日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加深圳众禄 《上海证券报》、《证 21 基金销售有限公司基金申购费率 券时报》上公告 优惠活动的公告》 2015年4月8日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 22 法变更的提示性公告》（北辰实 券时报》上公告 业） 2015年4月8日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参与华龙证券 《上海证券报》、《证 23 股份有限公司基金申购费率优惠 券时报》上公告 活动的公告》 2015年4月21日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 24 法变更的提示性公告》（中南建 券时报》上公告 设） 2015年4月23日 25 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 2015年5月28日 下部分开放式基金参加一路财富 《上海证券报》、《证 （北京）信息科技有限公司网上 券时报》上公告 费率优惠活动的公告》 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 26 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 法变更的提示性公告》（新洋丰） 券时报》上公告 2015年6月2日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 27 法变更的提示性公告》（零七股 券时报》上公告 份） 2015年6月3日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金增加北京钱景 《上海证券报》、《证 28 财富投资管理有限公司为代销机 券时报》上公告 构的公告》 2015年6月5日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参加北京钱景 《上海证券报》、《证 29 财富投资管理有限公司基金申购 券时报》上公告 费率优惠活动的公告》 2015年6月5日 在《中国证券报》、 《华富基金管理有限公司关于系 30 《上海证券报》、《证 统暂停服务的通知》 券时报》上公告 2015年6月12日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 31 法变更的提示性公告》（光华科 券时报》上公告 技） 2015年6月13日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参与华安证券 《上海证券报》、《证 32 股份有限公司基金申购及定投费 券时报》上公告 率优惠活动的公告》 2015年6月17日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下基金持有的股票停牌后估值方 《上海证券报》、《证 33 法变更的提示性公告》（星网锐 券时报》上公告 捷） 2015年6月19日 《华富基金管理有限公司关于旗 在《中国证券报》、 下部分开放式基金参与中信建投 《上海证券报》、《证 34 证券基金申购费率优惠活动的公 券时报》上公告 告》 2015年6月25日 §11影响投资者决策的其他重要信息 无 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告12.2存放地点 基金管理人、基金托管人处12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。