华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基 金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 2 页 共67 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 3 页 共67 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 4 页 共67 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................... 66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 5 页 共67 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富智慧城市灵活配置混合 基金主代码 000757 交易代码 000757 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月31日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,091,681.38份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优 质上市公司，分享其发展和成长的机会，力求获取超 额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、 证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势，评估市 场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此 合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保 持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 郭明 联系电话 021-68886996 （010）66105799 电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95588 传真 021-68887997 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区陆家嘴环路1000号31层 北京市西城区复兴门内大街55 号 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 6 页 共67 页 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000号31层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 章宏韬 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市钱江路1366号华润大 厦B座31层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号 31层 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 7 页 共67 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -17,705,339.97 -215,632,667.33 559,647,437.10 本期利润 -7,118,150.44 -234,963,830.76 611,772,334.73 加权平均基金份额本期利润 -0.0524 -0.7101 0.7362 本期加权平均净值利润率 -5.48% -66.45% 53.98% 本期基金份额净值增长率 -5.10% -30.84% 62.24% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -9,628,426.35 -60,920.16 282,030,784.85 期末可供分配基金份额利润 -0.0829 -0.0004 0.4460 期末基金资产净值 110,208,522.76 147,138,934.89 914,380,744.45 期末基金份额净值 0.949 1.000 1.446 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 4.67% 10.29% 59.48% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.96% 0.86% 2.19% 0.41% -4.15% 0.45% 过去六个月 0.21% 0.76% 4.86% 0.35% -4.65% 0.41% 过去一年 -5.10% 0.89% 10.30% 0.32% -15.40% 0.57% 过去三年 6.48% 2.25% 15.30% 0.84% -8.82% 1.41% 自基金合同 生效起至今 4.67% 2.20% 39.33% 0.85% -34.66% 1.35% 注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,业绩比较基准在每 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 8 页 共67 页 个交易日实现再平衡 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基 金资产的比例范围为0-95%，投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资比例不得 超过基金资产净值的3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2014年10月31日到2015年4月31日。建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 9 页 共67 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - - 注：-2016 - - - - 注：-2015 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41 注：-合计 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41 注：- 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 10 页 共67 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2017年12月 31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置 混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投 资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康 文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合 型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富 诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置 混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基 金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金， 共三十四只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王翔 华富智慧 城市灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富物联 2014年11月 19日 - 七年 墨尔本大学工程管理学 硕士、研究生学历。2010 年3月加入华富基金管 理有限公司，先后担任 研究发展部助理行业研 究员、行业研究员、2014 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 11 页 共67 页 世界灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富天鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理 年5月12日至2014年 11月18日任华富智慧城 市灵活配置混合型基金 基金经理助理，2015年 5月11日至2017年3月 14日任华富成长趋势混 合型基金基金经理。 龚炜 华富智慧 城市灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富竞争 力优选混 合型基金 基金经 理、华富 成长趋势 混合型基 金基金经 理、华富 国泰民安 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 天鑫灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富物联 世界灵活 配置混合 型基金基 金经理、 2014年10月 31日 - 十三年 安徽财经大学金融学硕 士，研究生学历。历任 湘财证券有限责任公司 研究发展部行业研究 员、中国证监会安徽监 管局机构处科员、天治 基金管理有限公司研究 发展部行业研究员、投 资管理部基金经理助 理、天治创新先锋股票 型基金和天治成长精选 股票型基金的基金经 理、权益投资部总监， 2012年9月加入华富基 金管理有限公司，曾任 研究发展部金融工程研 究员、公司投研副总监、 基金投资部总监、投研 总监、公司总经理助理， 2014年8月7日至2015 年2月11日任华富灵活 配置混合型基金基金经 理。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 12 页 共67 页 华富量子 生命力混 合型基金 基金经 理、公司 公募投资 决策委员 会主席、 公司副总 经理 高靖瑜 华富智慧 城市灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富健康 文娱灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富策略 精选灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富中小 板指数增 强型基金 基金经 理、华富 中证100 指数基金 基金经理 2017年5月9 日 - 十七年 复旦大学金融学硕士， 本科学历。历任金鼎综 合证券（维京）股份有 限公司上海代表处研究 员、上海天相投资咨询 有限公司研究员，2007 年7月加入华富基金管 理有限公司，任行业研 究员，2013年3月1日 至2014年12月14日任 华富价值增长混合型基 金基金经理助理，2014 年12月15日至2016年 1月12日任华富策略精 选灵活配置混合型基金 经理。 刘文正 华富智慧 城市灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富国泰 民安灵活 配置混合 型基金基 金经理、 公司公募 投资决策 2014年11月 17日 2017年3月28日 十三年 工商管理硕士，研究生 学历。历任天治基金管 理有限公司系统管理 员、行业研究员，2010 年9月加入华富基金管 理有限公司，曾任研究 发展部行业研究员、华 富竞争力优选混合型基 金基金经理助理，研究 发展部总监助理。2013 年6月7日至2015年5 月27日任华富策略精选 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 13 页 共67 页 委员会成 员、基金 投资部副 总监 混合型基金基金经理， 2015年2月4日至2017 年3月28日任华富国泰 民安灵活配置混合型基 金基金经理，2014年11 月17日至2017年3月 28日任华富智慧城市灵 活配置混合型基金基金 经理。 翁海波 华富天鑫 灵活配置 混合型基 金基金经 理、华富 物联世界 灵活配置 混合型基 金基金经 理 2016年2月 24日 2017年5月9日 八年 清华大学工程学硕士， 研究生学历，曾任华安 证券股份有限公司证券 投资部研究员。2012年 2 月加入华富基金管理 有限公司，先后担任助 理行业研究员、行业研 究员、2014年8月1日 至2015年12月24日任 华富策略精选灵活配置 混合型基金基金经理助 理、2015年12月25日 至2017年5月9日任华 富策略精选灵活配置混 合型基金基金经理、 2016年2月24日至2017 年5月9日任华富智慧 城市灵活配置混合型基 金基金经理。 注：龚炜的任职日期指该基金成立之日，刘文正、王翔、翁海波、高靖瑜的任职日期指公司作出 决定之日，刘文正、翁海波的离职时间指中国基金业协会作出注销决定之日。证券从业年限的计 算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 14 页 共67 页 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合 的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、 综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投 资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分 析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 15 页 共67 页 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，经济总体平稳运行，略超预期。2017年全年GDP同比6.9%，预期6.8%，四季度GDP 同比6.8%，预期6.7%。从支出法看，2017年最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口 对经济增长的贡献率分别为58.8%、32.1%、9.1%，消费比投资贡献高出26.7个百分点。从2018 年开年看，经济运行仍然平稳，1月官方制造业PMI51.3，预 期51.6，前 值51.6，2017年同期51.3， 制造业PMI数据虽略低于预期，但仍处51以上。PMI连续18个月处于扩张区间，并高于2012年 -2017年六年均值50.3。 2017年，沪深300指数累计上涨21.78%，创业板指累计下跌10.67%；其中，四季度沪深300 指数上涨5.07%，创业板指下跌6.12%。从全年看，食品饮料、家电等消费类行业业绩估值双升， 涨幅居前；在供给侧改革的推动下，周期类产品价格回暖，相关行业个股业绩增长迅猛，表现也 都排名前列；其他如电子、医药等行业也有个股的结构性行情。全年看，龙头企业、业绩成长较 好、估值合理的公司成为全年的主线。 本基金年末重点配置行业包括生物医药、电子、房地产、机械等，结构相对均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金基金合同2014年10月31日生效，截止2017年12月31日，本基金份额净值为0.949 元，累计份额净值为1.149元。本报告期，本基金份额净值增长率为-5.10%，同期业绩比较基准 收益率为10.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，金融去杠杆政策仍在推进，市场风险偏好依旧在相对低位，增量资金较少，市 场还是看结构性行情为主，仍以精选个股以及抓阶段性优势板块的操作为主。从低估值蓝筹板块 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 16 页 共67 页 看，部分板块经过连续多年的上涨，估值优势逐渐不明显，在该类板块中，我们相对看好估值低 且业绩增长确定的房地产板块；从周期类个股看，业绩波动性将逐步降低，而在供给侧改革不放 松的背景下，业绩确定性也在提高，周期存在重新估值的可能，年中也将有机会；另外，经过较 长时间调整后，部分成长股业绩预估值的匹配度在提高，个股机会也将涌现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2017年，为了确保公司旗下基金投资同业 存单的行为合法合规、科学有效正常运转，防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金 资产风险承受能力的投资行为，制定了《同业存单投资管理办法》；为保护基金持有人利益，规范 基金的投资与研究业务，有效地控制风险，修订了《股票池管理办法》；为建立压力测试的风险监 测与预警制度，规范旗下基金压力测试的流程，制定了《压力测试工作管理办法》；为规范公司网 上交易和柜台直销行为，确保基金和专户销售的投资者适当性管理，维护投资者合法权益，制定 了《投资者适当性管理制度》；为进一步加强内部控制，预防洗钱活动，规范公司可疑交易报告行 为，修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》；为规范公司拟管理的交 易型开放式指数证券投资基金的投资与运营活动，防范该种类型基金运作中的风险，制定了《ETF 基金风险管理办法》与《ETF投资管理业务流程》；为加强公司内部合规管理，实现持续规范发展， 保障公司依法合规、稳健经营，制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》，并修订了《华富 基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》；为规范与子公司 的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公司的法人治理结构、促进子 公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的经营方针，保障股东权益、提高投资效益，制定 了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》；为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理的监 督职能，建立规范的财务工作秩序，提高经营效益，修订了《华富基金管理有限公司财务管理制 度》；为进一步维护基金投资人利益，加强公司基金销售业务管理，促进诚信、合法、有效开展基 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 17 页 共67 页 金销售业务，修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要 求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的 风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富智慧城市灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为-7,118,150.44 元，期末可供分配利润为 -9,628,426.35元。本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 18 页 共67 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华富基金管理有限公 司在华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华富智慧城市灵活配置混合型证券投资 基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富智慧城市灵活配置混合型证券投资 基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 19 页 共67 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2018〕6-53号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 华富智慧城市灵活配置混合基金）财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、持有人权益（基金净值） 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了华富智慧城市灵活配置混合基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和持有人权益（基金 净值）变动。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华富智慧城市灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 强调事项 -其他事项 -其他信息 华富智慧城市灵活配置混合基金管理人（以下简称管理层）对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 20 页 共67 页 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华富智慧城市灵活配置混合基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运 用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督华富智慧城市灵活配置混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华富智慧城市灵活配置混合基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 21 页 共67 页 智慧城市灵活配置混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹小勤 林晶 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 审计报告日期 2018年3月26日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 22 页 共67 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 34,707,006.30 7,439,595.77 结算备付金 122,676.66 1,036,845.29 存出保证金 29,273.72 205,289.82 交易性金融资产 7.4.7.2 78,038,137.90 139,659,236.74 其中：股票投资 78,038,137.90 139,659,236.74 基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 7.4.7.3 - -买入返售金融资产 7.4.7.4 - -应收证券清算款 - 220,510.59 应收利息 7.4.7.5 8,455.82 2,393.08 应收股利 - -应收申购款 1,191.99 2,789.59 递延所得税资产 - -其他资产 7.4.7.6 - -资产总计 112,906,742.39 148,566,660.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 7.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 2,013,325.69 -应付赎回款 45,054.94 119,206.41 应付管理人报酬 139,706.98 192,591.62 应付托管费 23,284.53 32,098.60 应付销售服务费 - -应付交易费用 7.4.7.7 106,847.49 583,739.70 应交税费 - - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 23 页 共67 页 应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 7.4.7.8 370,000.00 500,089.66 负债合计 2,698,219.63 1,427,725.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 116,091,681.38 147,199,855.05 未分配利润 7.4.7.10 -5,883,158.62 -60,920.16 所有者权益合计 110,208,522.76 147,138,934.89 负债和所有者权益总计 112,906,742.39 148,566,660.88 注：报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.949元，基金份额总额116,091,681.38份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体：华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年12月31日 一、收入 -2,975,380.54 -221,800,658.75 1.利息收入 250,409.22 292,486.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 215,759.24 292,486.24 债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 34,649.98 -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -13,843,653.97 -204,273,905.61 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -14,486,738.84 -205,676,125.74 基金投资收益 - -债券投资收益 7.4.7.13 - -资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 7.4.7.14 - -衍生工具收益 7.4.7.15 - -股利收益 7.4.7.16 643,084.87 1,402,220.13 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 10,587,189.53 -19,331,163.43 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 30,674.68 1,511,924.05 减：二、费用 4,142,769.90 13,163,172.01 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,950,946.34 5,392,395.71 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 24 页 共67 页 2．托管费 7.4.10.2.2 325,157.77 898,732.66 3．销售服务费 - -4．交易费用 7.4.7.19 1,474,916.26 6,447,143.79 5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 7.4.7.20 391,749.53 424,899.85 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -7,118,150.44 -234,963,830.76 减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -7,118,150.44 -234,963,830.76 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 147,199,855.05 -60,920.16 147,138,934.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -7,118,150.44 -7,118,150.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -31,108,173.67 1,295,911.98 -29,812,261.69 其中：1.基金申购款 10,332,682.27 -330,289.54 10,002,392.73 2.基金赎回款 -41,440,855.94 1,626,201.52 -39,814,654.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 116,091,681.38 -5,883,158.62 110,208,522.76 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 25 页 共67 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 632,349,959.60 282,030,784.85 914,380,744.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -234,963,830.76 -234,963,830.76 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -485,150,104.55 -47,127,874.25 -532,277,978.80 其中：1.基金申购款 227,972,775.35 11,292,773.05 239,265,548.40 2.基金赎回款 -713,122,879.90 -58,420,647.30 -771,543,527.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 147,199,855.05 -60,920.16 147,138,934.89 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2014]771号）核准，基金合同于2014年10月31日 生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2014）6-75号）。有关基金设立文件已按 规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托 管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 26 页 共67 页 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至 到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债）、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 27 页 共67 页 初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的 交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余 成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债 时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者 进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益； 处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的 利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使 用的输入值分以下层级，并依次使用： 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 28 页 共67 页 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察 市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据 做出的财务预测等。 (2) 估值方法及关键假设 1) 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 告〔2017〕13号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下： ① 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计 准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报 价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公 允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。 ② 对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 ③ 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对 前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。 2) 对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资 基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6号），估值处理如下： ① 流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD) 其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公 允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。 ② 引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P是估值日看跌期权的 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 29 页 共67 页 价值。 ③ 证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期 权的价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例 计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利 润/（累计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 30 页 共67 页 的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分 配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基 金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号 ） 、《 关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通 知》（财税〔2016〕70号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往 来利息收入亦免征增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年） 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 31 页 共67 页 得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 34,707,006.30 7,439,595.77 定期存款 - -其中：存款期限1-3个月 - -其他存款 - -合计： 34,707,006.30 7,439,595.77 注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,498,368.42 78,038,137.90 7,539,769.48 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 70,498,368.42 78,038,137.90 7,539,769.48 项目 上年度末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 142,706,656.79 139,659,236.74 -3,047,420.05 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 32 页 共67 页 合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 142,706,656.79 139,659,236.74 -3,047,420.05 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 8,380.58 1,778.29 应收定期存款利息 - -应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 60.72 513.26 应收债券利息 - -应收买入返售证券利息 - -应收申购款利息 - -应收黄金合约拆借孳息 - -其他 14.52 101.53 合计 8,455.82 2,393.08 注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 33 页 共67 页 交易所市场应付交易费用 106,847.49 583,739.70 银行间市场应付交易费用 - -合计 106,847.49 583,739.70 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - -应付赎回费 - 89.66 预提费用 - -预提信息披露费 320,000.00 420,000.00 预提审计费 50,000.00 80,000.00 合计 370,000.00 500,089.66 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 147,199,855.05 147,199,855.05 本期申购 10,332,682.27 10,332,682.27 本期赎回（以“-”号填列） -41,440,855.94 -41,440,855.94 - 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回（以“-”号填列） - -本期末 116,091,681.38 116,091,681.38 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,805,390.85 -6,866,311.01 -60,920.16 本期利润 -17,705,339.97 10,587,189.53 -7,118,150.44 本期基金份额交易 产生的变动数 1,271,522.77 24,389.21 1,295,911.98 其中：基金申购款 -3,238.57 -327,050.97 -330,289.54 基金赎回款 1,274,761.34 351,440.18 1,626,201.52 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 34 页 共67 页 本期已分配利润 - - -本期末 -9,628,426.35 3,745,267.73 -5,883,158.62 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 活期存款利息收入 206,335.59 248,946.20 定期存款利息收入 - -其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 7,643.78 25,316.37 其他 1,779.87 18,223.67 合计 215,759.24 292,486.24 注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息 损失的银行存款利息收入。其他所列本期金额为结算保证金利息收入1,779.87元，其他所列上年 度可比期间金额为权证保证金利息收入 7,223.89 元、申购款停留管理公司清算账户产生的申购 款利息收入 10,999.78元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年12月31日 卖出股票成交总额 508,416,311.66 2,300,338,744.72 减：卖出股票成本总额 522,903,050.50 2,506,014,870.46 买卖股票差价收入 -14,486,738.84 -205,676,125.74 7.4.7.13 债券投资收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 35 页 共67 页 7.4.7.14 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 股票投资产生的股利收益 643,084.87 1,402,220.13 基金投资产生的股利收益 - -合计 643,084.87 1,402,220.13 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 1.交易性金融资产 10,587,189.53 -19,331,163.43 ——股票投资 10,587,189.53 -19,331,163.43 ——债券投资 - -——资产支持证券投资 - -——贵金属投资 - -——其他 - -2.衍生工具 - -——权证投资 - -3.其他 - -合计 10,587,189.53 -19,331,163.43 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 基金赎回费收入 30,111.28 709,999.72 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 36 页 共67 页 转换费收入 563.40 801,924.33 合计 30,674.68 1,511,924.05 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 交易所市场交易费用 1,474,916.26 6,447,143.79 银行间市场交易费用 - -合计 1,474,916.26 6,447,143.79 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月31日 审计费用 50,000.00 80,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 银行汇划费用 3,749.53 6,899.85 债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 - -合计 391,749.53 424,899.85 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 税收政策变动的非调整事项 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《 关 于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）等相关法规，自2018年1月1日起，资管产品管理人 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 37 页 共67 页 除上述事项外，截至本报告批准报出日，无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华安证券 244,107,721.38 25.48% 1,404,412,746.90 34.14% 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 华安证券 100,200,000.00 86.98% - -7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 38 页 共67 页 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 225,881.30 25.62% 17,197.09 16.09% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 1,302,917.60 34.45% 341,357.94 58.48% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,950,946.34 5,392,395.71 其中：支付销售机构的客 户维护费 953,159.73 1,265,568.13 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 325,157.77 898,732.66 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 39 页 共67 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 34,707,006.30 206,335.59 7,439,595.77 248,946.20 注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002466 天齐 锂业 2017年 12月26 日 2018 年1月 3日 配股未 上市 11.06 53.21 3,000 33,180.00 159,630.00 - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 40 页 共67 页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002398 建研 集团 2017 年10 月16 日 重大 事项 停牌 13.15 2018年 3月15 日 13.63 301,700 4,505,460.70 3,967,355.00 -603986 兆易 创新 2017 年11 月1日 重大 事项 停牌 153.72 2018年 3月2 日 150.00 8,000 669,798.00 1,229,760.00 -7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 41 页 共67 页 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - -注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券 等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信 用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 其中低于AA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产 品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用 等级按期末评级结果列示。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 42 页 共67 页 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31 日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 34,707,006.30 - - - - - 34,707,006.30 结算备付金 122,676.66 - - - - - 122,676.66 存出保证金 29,273.72 - - - - - 29,273.72 交易性金融资产 - - - - - 78,038,137.90 78,038,137.90 应收利息 - - - - - 8,455.82 8,455.82 应收申购款 - - - - - 1,191.99 1,191.99 其他资产 - - - - - - - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 43 页 共67 页 资产总计 34,858,956.68 - - - - 78,047,785.71 112,906,742.39 负债 应付证券清算款 - - - - - 2,013,325.69 2,013,325.69 应付赎回款 - - - - - 45,054.94 45,054.94 应付管理人报酬 - - - - - 139,706.98 139,706.98 应付托管费 - - - - - 23,284.53 23,284.53 应付交易费用 - - - - - 106,847.49 106,847.49 其他负债 - - - - - 370,000.00 370,000.00 负债总计 - - - - - 2,698,219.63 2,698,219.63 利率敏感度缺口 34,858,956.68 - - - - 75,349,566.08 110,208,522.76 上年度末 2016年12月31 日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 7,439,595.77 - - - - - 7,439,595.77 结算备付金 1,036,845.29 - - - - - 1,036,845.29 存出保证金 205,289.82 - - - - - 205,289.82 交易性金融资产 - - - - - 139,659,236.74 139,659,236.74 应收证券清算款 - - - - - 220,510.59 220,510.59 应收利息 - - - - - 2,393.08 2,393.08 应收申购款 - - - - - 2,789.59 2,789.59 其他资产 - - - - - - -资产总计 8,681,730.88 - - - - 139,884,930.00 148,566,660.88 负债 应付赎回款 - - - - - 119,206.41 119,206.41 应付管理人报酬 - - - - - 192,591.62 192,591.62 应付托管费 - - - - - 32,098.60 32,098.60 应付交易费用 - - - - - 583,739.70 583,739.70 其他负债 - - - - - 500,089.66 500,089.66 负债总计 - - - - - 1,427,725.99 1,427,725.99 利率敏感度缺口 8,681,730.88 - - - - 138,457,204.01 147,138,934.89 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日 ） 上年度末（ 2016年12月31 日 ） 市场利率下降25 基 点 0.00 0.00 市场利率上升25 基 点 0.00 0.00 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 44 页 共67 页 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 78,038,137.90 70.81 139,659,236.74 94.92 交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投 资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 78,038,137.90 70.81 139,659,236.74 94.92 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月 31日 ） 上年度末（ 2016年12月 31日 ） 沪深300 指数上升百分之五 3,047,028.60 9,205,049.47 沪深300 指数下降百分之五 -3,047,028.60 -9,205,049.47 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 -假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1年 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 45 页 共67 页 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2017年12月 31日） 上年度末（2016年12月31 日） 合计 17,991,472.34 17,374,686.51 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知 （财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依 据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求， 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别2017年12月31日公允价值2016年12月31日公允价值 第一层次 72,841,022.90 139,482,073.67 第二层次 5,197,115.00 177,163.07 第三层次 - - 合计 78,038,137.90 139,659,236.74 根据《关于发布的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年3月30日起，对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数 据进行估值（估值标准另有规定的除外），本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 46 页 共67 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 78,038,137.90 69.12 其中：股票 78,038,137.90 69.12 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 34,829,682.96 30.85 8 其他各项资产 38,921.53 0.03 9 合计 112,906,742.39 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见8.12.3 其他各项资产构成。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 2,457,500.00 2.23 C 制造业 56,519,559.90 51.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 9,614,940.00 8.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - -J 金融业 - -K 房地产业 5,478,783.00 4.97 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 47 页 共67 页 L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 3,967,355.00 3.60 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 78,038,137.90 70.81 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603939 益丰药房 120,000 5,457,600.00 4.95 2 000063 中兴通讯 150,000 5,454,000.00 4.95 3 000725 京东方Ａ 800,000 4,632,000.00 4.20 4 600048 保利地产 324,020 4,584,883.00 4.16 5 603883 老百姓 66,000 4,157,340.00 3.77 6 002398 建研集团 301,700 3,967,355.00 3.60 7 002008 大族激光 70,000 3,458,000.00 3.14 8 300545 联得装备 49,000 3,199,700.00 2.90 9 600031 三一重工 350,000 3,174,500.00 2.88 10 002045 国光电器 180,000 3,027,600.00 2.75 11 600362 江西铜业 150,000 3,025,500.00 2.75 12 000513 丽珠集团 45,000 2,990,250.00 2.71 13 002422 科伦药业 120,000 2,988,000.00 2.71 14 601100 恒立液压 100,000 2,744,000.00 2.49 15 000807 云铝股份 260,000 2,659,800.00 2.41 16 000426 兴业矿业 250,000 2,457,500.00 2.23 17 002049 紫光国芯 50,000 2,399,500.00 2.18 18 002384 东山精密 79,905 2,274,096.30 2.06 19 000597 东北制药 189,985 2,234,223.60 2.03 20 600703 三安光电 80,000 2,031,200.00 1.84 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 48 页 共67 页 21 002202 金风科技 100,000 1,885,000.00 1.71 22 603589 口子窖 40,000 1,842,000.00 1.67 23 600498 烽火通信 60,000 1,729,800.00 1.57 24 603986 兆易创新 8,000 1,229,760.00 1.12 25 002466 天齐锂业 23,000 1,223,830.00 1.11 26 600585 海螺水泥 40,000 1,173,200.00 1.06 27 002409 雅克科技 40,000 1,143,600.00 1.04 28 000537 广宇发展 70,000 893,900.00 0.81 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000910 大亚圣象 9,355,413.10 6.36 2 000915 山大华特 8,899,817.45 6.05 3 000807 云铝股份 8,673,272.08 5.89 4 002398 建研集团 7,959,364.05 5.41 5 600873 梅花生物 7,903,874.18 5.37 6 600048 保利地产 7,267,339.72 4.94 7 601116 三江购物 7,019,446.00 4.77 8 002283 天润曲轴 6,312,655.62 4.29 9 000695 滨海能源 6,156,578.91 4.18 10 000980 众泰汽车 6,134,439.60 4.17 11 600270 外运发展 5,967,885.88 4.06 12 300457 赢合科技 5,957,653.00 4.05 13 603939 益丰药房 5,849,746.00 3.98 14 002554 惠博普 5,668,024.48 3.85 15 600328 兰太实业 5,562,776.86 3.78 16 000422 湖北宜化 5,446,498.35 3.70 17 000012 南 玻Ａ 5,442,495.00 3.70 18 600759 洲际油气 5,190,926.58 3.53 19 002240 威华股份 5,085,038.00 3.46 20 002341 新纶科技 4,990,514.32 3.39 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 49 页 共67 页 21 000409 山东地矿 4,883,951.86 3.32 22 600337 美克家居 4,702,967.30 3.20 23 000937 冀中能源 4,667,995.00 3.17 24 600821 津劝业 4,662,133.00 3.17 25 600856 中天能源 4,582,702.66 3.11 26 000707 双环科技 4,548,334.37 3.09 27 600784 鲁银投资 4,526,219.14 3.08 28 600626 申达股份 4,500,493.00 3.06 29 600153 建发股份 4,494,813.61 3.05 30 600241 时代万恒 4,468,313.38 3.04 31 002242 九阳股份 4,457,964.00 3.03 32 300545 联得装备 4,457,540.00 3.03 33 600477 杭萧钢构 4,436,978.00 3.02 34 000957 中通客车 4,421,247.93 3.00 35 600320 振华重工 4,412,818.50 3.00 36 600031 三一重工 4,403,118.00 2.99 37 002156 通富微电 4,366,461.00 2.97 38 000039 中集集团 4,364,188.18 2.97 39 600848 上海临港 4,337,659.00 2.95 40 601919 中远海控 4,331,370.20 2.94 41 600006 东风汽车 4,314,330.29 2.93 42 002511 中顺洁柔 4,312,581.80 2.93 43 600651 飞乐音响 4,299,151.49 2.92 44 002001 新 和 成 4,292,159.52 2.92 45 600466 蓝光发展 4,273,204.00 2.90 46 300332 天壕环境 4,245,690.32 2.89 47 002713 东易日盛 4,238,837.00 2.88 48 000063 中兴通讯 4,207,111.00 2.86 49 000725 京东方Ａ 4,164,000.00 2.83 50 600035 楚天高速 4,158,689.00 2.83 51 600367 红星发展 4,153,129.43 2.82 52 300495 美尚生态 4,131,572.00 2.81 53 600076 康欣新材 4,127,292.00 2.81 54 603808 歌力思 4,082,215.98 2.77 55 600283 钱江水利 4,007,717.00 2.72 56 000925 众合科技 3,987,382.00 2.71 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 50 页 共67 页 57 000985 大庆华科 3,973,757.20 2.70 58 600755 厦门国贸 3,972,504.00 2.70 59 600068 葛洲坝 3,939,500.00 2.68 60 600858 银座股份 3,923,425.86 2.67 61 600573 惠泉啤酒 3,917,792.04 2.66 62 600798 宁波海运 3,864,684.00 2.63 63 603883 老百姓 3,748,702.00 2.55 64 002008 大族激光 3,678,833.00 2.50 65 600498 烽火通信 3,607,209.00 2.45 66 600180 瑞茂通 3,556,180.00 2.42 67 603818 曲美家居 3,437,748.68 2.34 68 002140 东华科技 3,431,452.00 2.33 69 000852 石化机械 3,378,899.38 2.30 70 603800 道森股份 3,316,570.00 2.25 71 600706 曲江文旅 3,303,797.00 2.25 72 000731 四川美丰 3,291,809.94 2.24 73 002045 国光电器 3,231,545.00 2.20 74 002639 雪人股份 3,074,877.00 2.09 75 603626 科森科技 3,049,683.00 2.07 76 000513 丽珠集团 2,980,973.00 2.03 77 300164 通源石油 2,980,357.34 2.03 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002554 惠博普 12,341,532.15 8.39 2 000910 大亚圣象 10,629,145.88 7.22 3 600759 洲际油气 9,139,684.78 6.21 4 002240 威华股份 8,676,030.49 5.90 5 000915 山大华特 8,387,052.66 5.70 6 002353 杰瑞股份 7,783,947.11 5.29 7 600873 梅花生物 6,801,443.99 4.62 8 002636 金安国纪 6,485,432.48 4.41 9 300308 中际旭创 6,414,628.87 4.36 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 51 页 共67 页 10 600270 外运发展 6,149,947.96 4.18 11 000807 云铝股份 6,084,505.72 4.14 12 300411 金盾股份 6,018,849.29 4.09 13 002283 天润曲轴 6,004,625.80 4.08 14 000980 众泰汽车 5,831,411.00 3.96 15 600328 兰太实业 5,717,818.03 3.89 16 000695 滨海能源 5,681,840.97 3.86 17 600477 杭萧钢构 5,539,731.01 3.76 18 000059 华锦股份 5,485,380.44 3.73 19 601116 三江购物 5,341,904.50 3.63 20 300457 赢合科技 5,325,965.84 3.62 21 000554 泰山石油 5,280,242.46 3.59 22 600428 中远海特 5,135,187.10 3.49 23 300227 光韵达 5,128,572.38 3.49 24 000012 南 玻Ａ 5,082,634.01 3.45 25 300434 金石东方 4,987,768.28 3.39 26 000422 湖北宜化 4,924,135.69 3.35 27 600110 诺德股份 4,910,952.88 3.34 28 000409 山东地矿 4,907,369.85 3.34 29 600337 美克家居 4,733,400.25 3.22 30 600731 湖南海利 4,634,118.54 3.15 31 002341 新纶科技 4,623,926.60 3.14 32 000731 四川美丰 4,598,269.15 3.13 33 300103 达刚路机 4,597,570.09 3.12 34 300295 三六五网 4,593,788.21 3.12 35 002154 报 喜 鸟 4,570,767.71 3.11 36 600889 南京化纤 4,558,253.91 3.10 37 600856 中天能源 4,528,443.00 3.08 38 600241 时代万恒 4,473,740.20 3.04 39 600774 汉商集团 4,447,383.28 3.02 40 600755 厦门国贸 4,406,022.00 2.99 41 002001 新 和 成 4,361,233.00 2.96 42 000937 冀中能源 4,343,490.16 2.95 43 603808 歌力思 4,325,013.18 2.94 44 002156 通富微电 4,312,463.56 2.93 45 600626 申达股份 4,311,088.27 2.93 46 002511 中顺洁柔 4,310,225.73 2.93 47 600784 鲁银投资 4,310,075.80 2.93 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 52 页 共67 页 48 002780 三夫户外 4,291,150.10 2.92 49 000957 中通客车 4,271,561.94 2.90 50 002713 东易日盛 4,228,299.45 2.87 51 600035 楚天高速 4,222,526.88 2.87 52 002242 九阳股份 4,206,010.53 2.86 53 600320 振华重工 4,196,527.20 2.85 54 000707 双环科技 4,189,714.67 2.85 55 600848 上海临港 4,169,633.28 2.83 56 300120 经纬电材 4,155,852.18 2.82 57 000785 武汉中商 4,137,170.79 2.81 58 600006 东风汽车 4,100,470.12 2.79 59 601919 中远海控 4,091,574.16 2.78 60 600153 建发股份 4,069,832.30 2.77 61 002178 延华智能 4,038,428.59 2.74 62 600560 金自天正 3,998,838.23 2.72 63 600076 康欣新材 3,943,465.21 2.68 64 603800 道森股份 3,935,244.70 2.67 65 000925 众合科技 3,922,594.81 2.67 66 600719 大连热电 3,913,608.74 2.66 67 600858 银座股份 3,904,109.06 2.65 68 000039 中集集团 3,882,063.85 2.64 69 600283 钱江水利 3,873,143.87 2.63 70 600821 津劝业 3,832,222.32 2.60 71 600573 惠泉啤酒 3,790,441.31 2.58 72 002574 明牌珠宝 3,789,499.75 2.58 73 000779 三毛派神 3,783,697.90 2.57 74 600367 红星发展 3,777,926.33 2.57 75 600561 江西长运 3,712,720.18 2.52 76 000985 大庆华科 3,695,348.36 2.51 77 600651 飞乐音响 3,672,116.86 2.50 78 600466 蓝光发展 3,626,923.20 2.46 79 002627 宜昌交运 3,615,815.81 2.46 80 300332 天壕环境 3,597,841.00 2.45 81 600048 保利地产 3,537,000.00 2.40 82 000852 石化机械 3,534,922.34 2.40 83 002398 建研集团 3,444,237.20 2.34 84 600068 葛洲坝 3,431,608.00 2.33 85 603818 曲美家居 3,373,234.36 2.29 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 53 页 共67 页 86 600507 方大特钢 3,255,006.00 2.21 87 002140 东华科技 3,218,171.64 2.19 88 600706 曲江文旅 3,201,244.92 2.18 89 000599 青岛双星 3,172,155.82 2.16 90 603939 益丰药房 3,037,752.33 2.06 91 600798 宁波海运 3,012,908.00 2.05 92 300495 美尚生态 2,994,261.40 2.03 93 000638 万方发展 2,960,133.32 2.01 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 450,694,762.13 卖出股票收入（成交）总额 508,416,311.66 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得 的股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 54 页 共67 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,273.72 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 8,455.82 5 应收申购款 1,191.99 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 38,921.53 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 55 页 共67 页 1 002398 建研集团 3,967,355.00 3.60 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 56 页 共67 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,957 29,338.31 24,618.23 0.02% 116,067,063.15 99.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 54,871.57 0.0473% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 57 页 共67 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年10月31日 ）基金份额总额 1,537,351,831.89 本报告期期初基金份额总额 147,199,855.05 本报告期基金总申购份额 10,332,682.27 减:本报告期基金总赎回份额 41,440,855.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 116,091,681.38 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 58 页 共67 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富货币市场基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富天益货币市场基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华 富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富天盈货币市场基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 59 页 共67 页 13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华 富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华 富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。 19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华 富天盈货币市场基金基金经理。 22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富中证100指数证券投资基金基金经理。 24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华 富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。 25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华 富中证100指数证券投资基金基金经理的职务。 26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华 富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任 华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 60 页 共67 页 28、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为5元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）从2012年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 1 266,490,093.13 27.81% 242,853.21 27.55% -华安证券 2 244,107,721.38 25.48% 225,881.30 25.62% -天风证券 2 188,130,648.79 19.63% 175,206.60 19.88% -东方证券 1 64,490,104.80 6.73% 58,770.01 6.67% -安信证券 3 40,332,502.85 4.21% 37,119.61 4.21% -长江证券 1 36,758,996.27 3.84% 33,498.63 3.80% - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 61 页 共67 页 广发证券 2 28,990,742.88 3.03% 26,419.08 3.00% -西南证券 1 19,754,109.72 2.06% 18,397.04 2.09% -中泰证券 1 17,236,277.58 1.80% 15,707.60 1.78% -招商证券 2 16,386,198.51 1.71% 15,260.67 1.73% -华信证券 1 11,798,803.20 1.23% 10,752.35 1.22% -浙商证券 1 8,363,395.08 0.87% 7,621.64 0.86% -华创证券 1 7,986,653.48 0.83% 7,278.27 0.83% -申万宏源 1 4,385,748.50 0.46% 3,996.75 0.45% -太平洋证券 2 2,942,792.00 0.31% 2,740.58 0.31% -中银国际 1 - - - - -国金证券 1 - - - - -长城证券 1 - - - - -华泰证券 2 - - - - -国海证券 1 - - - - -注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号 ）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券 经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服 务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金新增天风证券、中银国际、广发证券、安信证券、西南证券、太平洋证券、华 信证券、中泰证券等八个交易单元。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 62 页 共67 页 方正证券 - - - - - -华安证券 - - 100,200,000.00 86.98% - -天风证券 - - 15,000,000.00 13.02% - -东方证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -西南证券 - - - - - -中泰证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -华信证券 - - - - - -浙商证券 - - - - - -华创证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -太平洋证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -国金证券 - - - - - -长城证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -国海证券 - - - - - -注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金2016年第4季度报 告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年1月19日 2 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金2016年年度报告 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 2017年3月29日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 63 页 共67 页 及摘要》 券时报》上公告 3 《华富基金管理有限公司关于基 金经理变更的公告（智慧城市）》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年3月30日 4 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中国工商 银行个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年3月30日 5 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金2017年第1季度报 告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年4月24日 6 《华富基金管理有限公司关于基 金经理变更的公告（智慧城市）》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年5月10日 7 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书更新及 摘要（2017年第1号 ）》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年6月15日 8 《华富基金管理有限公司关于增 加注册资本及修改公司章程的公 告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年6月20日 9 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金2017年第2季度报 告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年7月20日 10 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年7月27日 11 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加华泰证券 股份有限公司基金费率优惠活动 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年7月29日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 64 页 共67 页 的公告》 12 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金增加浙江金观 诚财富管理有限公司为代销机构 的公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年8月22日 13 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加中泰证券 股份有限公司基金费率优惠活动 的公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年8月23日 14 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金2017年半年度报 告及摘要》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年8月26日 15 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金2017年第3季度报 告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年10月25日 16 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金调整流通受限股票估值方 法的公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年10月30日 17 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年11月10日 18 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年11月16日 19 《华富基金管理有限公司关于旗 下基金持有的股票停牌后估值方 法变更的提示性公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年11月24日 20 《华富智慧城市灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书及摘要 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 2017年12月14日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 65 页 共67 页 （2017年第2号 ）》 券时报》上公告 21 《关于华富基金管理有限公司旗 下产品实施增值税政策的公告》 在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 券时报》上公告 2017年12月30日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 66 页 共67 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 第 67 页 共67 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 3、《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。