华富智慧城市灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书(更新)(摘要) (2016 年第 1 号) 基金管理人: 华富基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 重要提示 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申 请经 2014 年 7 月 28 日中国证监会证监许可〔2014〕771 号文注册。本基金基金 合同于 2014 年 10 月 31 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书等信息 披露文件。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资 风险。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但 仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影 响。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基 金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、 本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏 好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资者自行负担。 1 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结 束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 4 月 30 日,有关财务数据和 净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日。 2 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年 4 月 19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:邵恒 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 24% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村 经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘 书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证 券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助 理兼办公室主任、副总裁,现任华安证券股份有限公司总经理,兼任华安期货有 限责任公司董事。 李工先生,董事,本科学历,工商管理硕士。历任合肥市财政局副科长、科 3 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 长、副局长,合肥市信托投资公司经理,合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党 组书记,合肥市商业银行董事长、党组书记、行长,合肥市政府副秘书长、办公 厅主任、党组副书记,肥西县委书记、县人大主任,安徽省农村信用联合社副理 事长、副主任(主持工作),华安证券有限责任公司董事长、党委书记。现任华 安证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任华安期货有限责任公司董事。 范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科 员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省 地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华 安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党 委委员。 刘庆年先生,董事,大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员,副营职 干事,合肥市财政局党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长(主持工作)、 合肥市财政证券公司总经理(法人代表),国元证券寿春路第二营业部总经理, 华富基金管理有限公司督察长。 姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历。历任中国人民银行安徽省分行 金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证 券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理,华 富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理、上海华富利得 资产管理有限公司董事长。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体 制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部经 理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司(现巨 田证券)高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁,深圳神华期货经纪有 限公司独立董事,冠通期货经纪有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长, 申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁波 国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。 2、基金管理人监事会成员 4 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助 教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信 用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团 有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术 合作公司,安徽省物资局(后更名为“安徽省徽商集团”)工作,历任合肥兴泰 控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所 副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经 济学院金融硕士研究生兼职导师。 李宏升先生,监事,本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理,交 通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。 邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有 限公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级 研究员、双子星信息公司合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场 拓展部总监。 3、高级管理人员 章宏韬先生,董事长,简历同上。 姚怀然先生,总经理,简历同上。 满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务 部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富利 得资产管理有限公司监事,现任华富基金有限公司督察长兼监察稽核部总监。 陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠 路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。 曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,现任华富基金管理有 限公司副总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事、总经理。 龚炜先生,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽 监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、 公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现任华富基金 管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。 5 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 曹华玮先生,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托投资股份 有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有 限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总经理助理、 机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理简介 龚炜先生,安徽财经大学金融学硕士,研究生学历,十三年证券从业经验。 历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员,中国证监会安徽监管局机构 处科员,天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助 理、天治创新先锋股票型证券投资基金和天治成长精选股票型证券投资基金的基 金经理、权益投资部总监。2012 年 9 月加入华富基金管理有限公司,曾任研究 发展部金融工程研究员,公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总 经理助理,华富灵活配置混合型基金基金经理。现任公司副总经理、公司公募投 资决策委员会主席、华富成长趋势股票型基金基金经理、华富竞争力优选混合型 基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活 配置混合型基金基金经理。 刘文正先生,工商管理硕士,研究生学历,十三年证券从业经验。历任天治 基金管理有限公司系统管理员、行业研究员。2010 年 9 月加入华富基金管理有 限公司,曾任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理、 华富策略精选混合型基金基金经理、研究发展部总监助理。现任基金投资部副总 监、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型 基金基金经理。 王翔先生,墨尔本大学工程管理学硕士、研究生学历,七年证券从业经验。 2010 年 3 月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行 业研究员、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理助理。现任华富智慧城市 灵活配置混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管 公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决 策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业 务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 6 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下: 龚炜先生 T 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理 胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、 固定收益部总监 刘文正先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部副总监 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 2、主要人员情况 截至 2015 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年 龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学 历或高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严 格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 7 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值 服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 12 月,中国工商 银行共托管证券投资基金 522 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 联系人:方萍 咨询电话:021-50619688,400-700-8001 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com 2、代销机构: (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 传真:(010)66107914 联系人:杨菲 客服电话:95588 8 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 公司网站:www.icbc.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 联系人:王琳 (3)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316569 联系人:王宏 客服电话:95541 公司网站:www.cbhb.com.cn (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (5)中信银行股份有限公司 9 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 法定代表人:常振明 电话:010-89937369 传真:010-85230049 联系人:廉赵峰 客户服务热线:95558 公司网站:http://bank.ecitic.com (6)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:冀光恒 联系人:李晨 电话:021-38576666 客服电话:021-962999,400-696-2999 网址:www.srcb.com (7)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 联系人:汪岛 电话:021-38966235 传真:021-38966204 客户服务电话:95395 公司网站:www.egbank.com.cn (8)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 10 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 法定代表人:李工 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318、400-809-6518 公司网址:www.hazq.com (9)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:400-888-8666 公司网址:www.gtja.com.cn (10)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (11)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 11 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (12)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (13)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (14)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 12 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 传真:0755-83199545 客服电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (15)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (16)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (17)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 13 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (18)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (19)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:010-60838888 传真:010-60833739 公司网址:www.cs.ecitic.com (20)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 办公地址:福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层 14 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 联系电话:0592-5161642 客服电话:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (21)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (22)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (23)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层 法定代表人:沈强 15 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 联系人:李珊 联系电话:0571-85776114 客服电话:95548 公司网址:www.bigsun.com.cn (24)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 客服电话:400-102-2011 公司网址:www.zszq.com (25)华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (26)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82287279 客服电话:400-666-2288 16 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 公司网址:www.jhzq.com.cn (27)东北证券股份有限公司 住所:吉林省长春市自由大路 1138 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:400-600-0686、0431-85096733 公司网址:www.nesc.cn (28)中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (29)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 联系电话:021-20655175 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (30)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 17 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027- 87107535 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 公司网站:www.tfzq.com (31)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客服电话:400-860-1555 公司网址:www.dwzq.com.cn (32)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (33)万联证券有限责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 18 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (34)国都证券股份有限公司 注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (35)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 公司网址:www.95579.com (36)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 19 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (37)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:万鸣 联系电话:025-83290979 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (38)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (39)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 20 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 (40)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (41)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人:钱华 联系人:王薇 联系电话:021-32229888 业务传真:021-68728703 客服热线:4001-962502 公司网址:www.ajzq.com (42)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-161895573 公司网址:www.i618.com.cn 21 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 (43)深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn (44)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人: 杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (45)中国国际期货有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、 12 层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人:王兵 联系电话:010-59539864 传真:010-59539806 联系人:赵森 客户服务电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net 22 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 (46)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835789 传真:021-20835885 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (47)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:唐诗洋 电话:021-20691926 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (48)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 联系人: 马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (49)杭州数米基金销售有限公司 地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F 23 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-26888888-37494 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (50)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话: 021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (51)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 电话:021-80359115 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (52)众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅 电话:010-59497361 24 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 传真:010-64788016 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (53)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (54)上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话: 4000-466-788 网址:www.66zichan.com (55)一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 电话:010-88312877-8009 传真:010-88312099 客服电话:400-001-1566 25 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 公司网址:www.yilucaifu.com (56)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 电话: 010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (57)上海汇付金融服务有限公司 注册地址: 上海市黄浦区 100 号 19 层 办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人: 冯修敏 联系人:李栋 电话: 021-33323999-8048 传真:021-33323830 客户服务电话:400-821-3999 网址: https://tty.chinapnr.com/ (58)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 戚文 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com 26 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 (59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客户服务电话: 400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (60) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话: 010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400 990 8826 公司网站:www.citicsf.com (61)上海利得基金销售有限公司 住所:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-067-6266 27 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 公司网址:a.leadfund.com.cn (62)北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 电话:010-56409010 传真:010-56580660 客户服务电话: 400-068-1176 网址:www.jimufund.com (63)大泰金石投资管理有限公司 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话:021-22267943 传真:021-20324199 客户服务电话: 400-928-2266 网址:www.dtfortune.com (64)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:010- 67000988-6025 传真:010- 67000988-6000 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (65)上海陆金所资产管理有限公司 28 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-50783597 客户服务电话: 400-866-6618 网址:www.lu.com (66)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话: 400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (67)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人: 李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-81887060 客户服务电话:400-860-8866 网址: www.kysec.cn (68)徽商银行股份有限公司 住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 29 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 联系电话:0551-62667635 传真电话:0551-62667684 客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588) 公司网址: www.hsbank.com.cn 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并予以 公告。 二、登记机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:潘伟 电话:021-68886996 传真:021-68887997 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:杭州市西溪路 129 号 9 楼 执行事务合伙人:胡少先 30 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 电话: 021-62281910 传真: 021-62286290 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、林晶 第四部分 基金的名称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型、开放式 第六部分 基金的投资目标 本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发 展和成长的机会,力求获取超额收益与长期资本增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资 产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%,投资于 基金合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投资 于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超 过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合 计不低于基金资产净值的 5%。 31 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 第八部分 基金的投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及智慧城市 相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据 此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定 的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期 的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 在大类资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括国际经济和 国内经济的 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易 数据等,以判断阶段性的最优资产;(2)微观经济指标,包括市场资金供求状况、 不同类资产的盈利变化情况及盈利预期等;(3)智慧城市相关行业的发展状况, 包括智慧城市相关行业的国家政策变化情况、行业发展状况等;(4)市场方面指 标,包括市场成交量、估值水平、股票及债券市场的涨跌及预期收益率以及反映 投资人情绪的技术指标等,并密切关注智慧城市相关行业估值水平相对市场平均 估值水平的折溢价率变化情况;(5)政策因素,包括宏观政策、资本市场相关政 策等的出台对市场的影响等。 2、股票投资策略 (1)智慧城市相关股票的界定 智慧城市是一个系统,它将城市中的人、交通、能源、商业、通信等各方面 的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施,借助新一代的 物联网、云计算、决策分析优化等信息技术连接起来,使城市中各领域、各子系 统之间的关系显化,整个城市可以实现快速指挥决策、实时反应、协调运作。 智慧城市包括保障体系与基础设施、智慧建设与宜居、智慧管理与服务、智 慧产业与经济 4 个大的方面,保障体系与基础设施涉及计算机、通信等行业,智 慧建设与宜居涉及智能电网、智能家居、养老地产等行业,智慧管理与服务涉及 智慧医疗、智能交通、智能物流等行业,智慧产业与经济涉及智慧工厂、智慧能 源等行业。这些行业及公司通过物联网、互联网的运用改造,让城市变的更加智 能、更加美好。 根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国 28 个一级行业中,与智慧 32 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 城市相关的行业包括电子、计算机、传媒、通信、电气设备、机械设备、汽车、 家用电器、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医药生物、 公用事业、交通运输、房地产、银行、非银金融,这些行业内的上市公司将作为 本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业 或上市公司符合既定投资主题,本基金也将对这些细分行业或公司进行积极投 资。 随着城市的日益发展、技术的不断进步,智慧城市涉及的行业范围也会发生 变化。本基金将通过对智慧城市的跟踪研究,适时调整所覆盖的行业范围。此外, 本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现 更为科学的行业分类标准,基金管理人将在基金合同对智慧城市的界定以及审慎 研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定智慧城市所覆盖的行业范围。 (2)行业配置策略 本基金的投资和智慧城市密切相关,将在综合考虑宏观经济状况、政府产业 政策、行业生命周期等因素的情况下,将股票资产在各产业、各行业间灵活动态 配置。 A.宏观经济状况 本基金将分析和预测众多宏观经济数据,包括 GDP、CPI、社会融资总量、 利率水平等等,结合国家财政政策、货币政策等,选择合适的时点灵活投资。本 基金也将着眼于国际视野,密切关注有利于人类城市生活的新技术的发展,在结 合市场对智慧城市发展需求的基础上,挑选出在当前宏观环境下景气度高并有成 长潜力的行业进行投资。 B.政府产业政策 国家和地方政府在为了实现一定的经济和社会目标的情况下会对相关产业 的发展进行支持和干预。通过这样的手段,相关行业能得到较快的发展。尤其是 在目前我国产业结构调整的大背景下,在国家倡导下发展的为智慧型城市做贡献 的行业很可能将有更多发展机会。因此,我们将紧密跟踪政府产业政策的导向, 顺应我国产业发展的趋势,投资受益最大的行业。 C.行业生命周期 行业生命周期理论为我们判断一个行业以及其下各个细分子行业处在成长、 33 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 成熟还是衰退的状态奠定理论基础。我们将在具体分析行业的市场增长率、产品 品种、竞争壁垒、技术变革、用户需求的状况下选择成长性良好,或者处于培育 期但是发展前景广阔的行业进行投资。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金将对具体上市公司的基本状况和投资价值进行 定性和定量的分析,精选出极具竞争力的公司进行投资。 A.基本状况 我们将通过公司的毛利、管理销售费用率、产品周期等的分析来研究公司的 基本面和财务状况,通过上下游分析、股权结构分析、股东与管理团队分析、公 司历史发展和未来战略规划分析来研究公司的竞争力和核心价值,然后挑选出具 有产品研发能力、具有运营优势、内部治理严谨、商业模式有亮点的公司进行投 资。 B.投资价值 我们将考察自由现金流(FCF)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/ 息税前利润(EV/EBIT)、收入增长率、净利润增长率等一系列指标,通过折现 模型、相对估值模型等分析公司的价值,我们将投资于业绩有前景、估值水平有 吸引力的投资标的,并随时灵活调整股票池。 3、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。 本基金将以智慧城市相关行业公司债券为主线,在研判利率期限结构变化的基础 上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本基金侧重于对国债品 种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分析,根据利率预测模型构造最佳期限结构 的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金重点分析债券的市场风险以 及发行人的资信品质。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断,捕捉其套利 机会。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上 限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、 信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的 这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。投资该类债 34 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用风险、久期、 债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将 严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于 流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理 估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价 差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策 略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、 品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 第九部分 业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 第十部分 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 35 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 号 (%) 1 权益投资 490,007,447.91 85.37 其中:股票 490,007,447.91 85.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 83,444,615.71 14.54 计 8 其他资产 559,728.54 0.10 9 合计 574,011,792.16 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值(元) 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,030,641.41 5.17 C 制造业 282,704,515.37 54.05 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 5,571,000.00 1.07 F 批发和零售业 91,630,188.24 17.52 G 交通运输、仓储和邮政业 14,595,364.00 2.79 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 56,912,855.69 10.88 务业 J 金融业 - - K 房地产业 11,562,883.20 2.21 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 36 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 S 综合 - - 合计 490,007,447.91 93.68 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 600153 建发股份 5,941,269 70,106,974.20 13.40 2 603333 明星电缆 3,736,604 32,956,847.28 6.30 3 600400 红豆股份 3,124,602 32,120,908.56 6.14 4 002018 华信国际 1,197,354 29,670,432.12 5.67 5 002312 三泰控股 1,010,400 20,945,592.00 4.00 6 300220 金运激光 500,000 17,615,000.00 3.37 7 600584 长电科技 934,100 17,458,329.00 3.34 8 600497 驰宏锌锗 1,441,673 16,103,487.41 3.08 9 300075 数字政通 695,279 15,984,464.21 3.06 10 600595 中孚实业 2,865,966 15,390,237.42 2.94 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本报告期末本基金无股指期货投资。 37  华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 1.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 1.1.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 490,523.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,784.08 5 应收申购款 42,420.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 559,728.54 1.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序 流通受限情况 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 号 说明 (元) 例(%) 1 600153 建发股份 70,106,974.20 13.40 临时停牌 2 002018 华信国际 29,670,432.12 5.67 临时停牌 3 002312 三泰控股 20,945,592.00 4.00 临时停牌 4 300220 金运激光 17,615,000.00 3.37 临时停牌 5 600584 长电科技 17,458,329.00 3.34 临时停牌 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.1.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 38  华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 2014.10.31- -1.70% 0.89% 20.84% 0.92% -22.54% -0.03% 2014.12.31 2015.01.01- 62.24% 3.15% 9.22% 1.24% 53.02% 1.91% 2015.12.31 2016.01.01- -24.90% 3.46% -6.13% 1.22% -18.77% 2.24% 2016.03.31 2014.10.31- 19.78% 3.02% 23.89% 1.21% -4.11% 1.81% 2016.03.31 (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 39 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 40 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 本基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 41 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书摘要 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费,此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动,对原《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(2015 年第 2 号)进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书更新和截止日期等内容。 2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人概况、董事会成员、基 金经理等主要人员情况的相关信息。 3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。 5、在“九、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。 6、新增“十、基金的业绩”一章,增加了基金最近一期的业绩说明。 7、在“二十二、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。 华富基金管理有限公司 二零一六年六月 42