嘉实新兴产业股票型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 11 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新兴产业股票 基金主代码 000751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 17 日 报告期末基金份额总额 2,102,606,825.72 份 投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下， 分享新兴产业带来的投资机会，力求获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金相对淡化宏观指标，从中观层面分析各行业和上市公司的不同 特征,识别经济发展过程中具有良好发展前景、竞争结构相对稳定的 行业，从中挑选具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。本基金 所指的新兴产业是指对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动 作用，知识技术密集、高附加值、低能耗、低污染、成长潜力大、综 合效益好的产业。 具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策 略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率× 95%＋中国债券总指数收益率× 5% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 -96,966,834.97 2.本期利润 -2,318,754,801.48 3.加权平均基金份额本期利润 -1.0849 4.期末基金资产净值 8,104,125,701.57 5.期末基金份额净值 3.854 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -21.90% 1.63% -18.94% 1.50% -2.96% 0.13% 过去六个月 -23.86% 1.35% -17.68% 1.23% -6.18% 0.12% 过去一年 -23.17% 1.47% -9.61% 1.25% -13.56% 0.22% 过去三年 70.38% 1.55% 28.49% 1.45% 41.89% 0.10% 过去五年 142.09% 1.51% 21.69% 1.38% 120.40% 0.13% 自基金合同 生效起至今 285.40% 1.57% 58.27% 1.64% 227.13% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页 注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 归凯 本基金、 嘉实增长 混合、嘉 实领先成 长混合、 嘉实泰和 混合、嘉 实成长增 强混合、 嘉实瑞和 两年持有 期混合、 嘉实远见 精选两年 持有期混 合、嘉实 2018 年 12 月 4 日 - 15 年 曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任机构投资部投资经理、策略组投资总 监，现任成长风格投资总监。硕士研究生， 具有基金从业资格。中国国籍。 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页 核心成长 混合基金 经理 注： （1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要， 与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 开年以来，宏观背景极其复杂，一方面美国通胀持续超预期带来美联储加速加息，资金持续 从新兴市场回流美国，而突如其来的俄乌战争加剧了全球资本市场动荡局面，并加速能源供给缺 口，从而推动大宗商品价格进一步上升；国内情况看，一季度多地疫情进一步升级对整体经济活 动的恢复又造成了较大打击，数据层面看上游资源品价格普遍高位、中游制造业两头挤压、下游 消费复苏缓慢，也造成了国内稳增长预期也进一步升温。 受到上述因素影响， A 股市场迎来了 2016 年以来表现最差的第一季度，其中上证综指下跌 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页 10.65%，创业板指下跌 19.96%，而目前全 A 估值区间，已经接近 2018 年 12 月和 2012 年底的两 个熊市周期底部的位置。从板块角度看受益于能源价格上升的煤炭、受益于稳增长预期下的房地 产以及金融成为年初以来表现最好的板块；而受损于消费低迷的包括电子、汽车、食品饮料以及 市场风险偏好影响较大的军工在年初以来表现最差。 本基金配置重点聚焦在符合长期国内经济结构调整以及产业转型升级方向上的优势成长企 业，因此对于偏短期的主题或者长期不确定的方向我们一直保持谨慎态度。虽然短期基金表现有 压力，但仍然相信时间能证明优秀企业的价值。一季度本基金持仓结构变化不大，略微增加了消 费、降低了医药持仓，目前本基金大类板块占比依次为科技、制造、医药、消费。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.854 元；本报告期基金份额净值增长率为-21.90%，业绩 比较基准收益率为-18.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,347,404,303.01 90.25 其中：股票 7,347,404,303.01 90.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 416,597,219.18 5.12 其中：债券 416,597,219.18 5.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 371,555,028.90 4.56 8 其他资产 5,603,759.25 0.07 9 合计 8,141,160,310.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 1,889.10 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 4,460,678,853.90 55.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 72,532.67 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 349,881,281.89 4.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,650,861,628.40 20.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 715,284,132.81 8.83 N 水利、环境和公共设施管理业 29,944.55 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 173.91 0.00 Q 卫生和社会工作 170,574,267.82 2.10 R 文化、体育和娱乐业 736.00 0.00 S 综合 - - 合计 7,347,404,303.01 90.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300285 国瓷材料 19,007,347 657,654,206.20 8.12 2 300496 中科创达 6,396,440 634,526,848.00 7.83 3 300012 华测检测 31,398,664 617,611,720.88 7.62 4 300661 圣邦股份 1,764,273 576,070,419.96 7.11 5 300760 迈瑞医疗 1,753,944 538,899,294.00 6.65 6 002410 广联达 10,659,106 529,118,021.84 6.53 7 603345 安井食品 2,729,685 294,759,650.64 3.64 8 603486 科沃斯 2,693,602 288,500,793.32 3.56 9 300124 汇川技术 4,207,099 239,804,643.00 2.96 10 603039 泛微网络 4,133,517 220,564,467.12 2.72 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 416,597,219.18 5.14 其中：政策性金融债 416,597,219.18 5.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 416,597,219.18 5.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210407 21 农发 07 2,300,000 233,011,109.59 2.88 2 210404 21 农发 04 1,500,000 152,981,219.18 1.89 3 200302 20 进出 02 300,000 30,604,890.41 0.38 注： 报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业发展银行出现在报告编制日前一年 内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 750,195.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,853,563.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,603,759.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 603345 安井食品 81,094,432.24 1.00 非公开发行 锁定 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页 2 603486 科沃斯 71,876,000.00 0.89 大宗交易受 让减持锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,160,224,267.66 报告期期间基金总申购份额 159,021,587.67 减：报告期期间基金总赎回份额 216,639,029.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,102,606,825.72 注： 报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实新兴产业股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》 ； (4)《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新兴产业股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址： http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 4 月 21 日