嘉实新兴产业股票型证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新兴产业股票 基金主代码 000751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月17日 报告期末基金份额总额 177,629,870.25份 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，分享新 投资目标 兴产业带来的投资机会，力求获得超额收益与长期资 本增值。 本基金重点配置股票资产，同时从宏观面、政策面、 基本面和资金面等四个纬度进行综合分析。严格控制 投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股 票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允 投资策略 许基金投资的其他品种的投资比例。 本基金相对淡化宏观指标，从中观层面分析各行业和 上市公司的不同特征,识别经济发展过程中具有良 好发展前景、竞争结构相对稳定的行业，从中挑选具 备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%＋中国债券总指数收 益率×5% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和 风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日） 1.本期已实现收益 -174,795,010.03 2.本期利润 -130,138,393.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2693 4.期末基金资产净值 244,735,853.34 5.期末基金份额净值 1.378 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -13.66% 2.00% -16.63% 2.83% 2.97% -0.83% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图：嘉实新兴产业股票型证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2014年9月17日至2016年3月31日） 注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约 定。 注2：2016年3月15日，本基金管理人发布《关于嘉实新兴产业股票基金经理变更的公告》，王 汉博先生不再担任本基金基金经理职务，聘请季文华先生担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任兴业证券证券研 本基金基 2016年3月 究分析师。2012年加 季文华 金经理 15日 - 5年 入嘉实基金管理有限 公司，任研究部研究 员一职。 2008年7月加入嘉实 基金管理有限公司， 本基金、 历任研究部行业研究 王汉博 嘉实泰和 2014年9月 2016年3月 7年 员、研究部新兴产业 混合基金 17日 15日 组组长、基金经理助 经理 理。硕士研究生，具 有基金从业资格，中 国国籍。 注：（1）基金经理王汉博的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理季文华的任职日期 是指公司作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，去年四季度大幅反弹后，受到熔断机制的影响，市场又出现了大幅下跌。尤其成长股出现了恐慌性的下跌。同时，今年的货币政策边际上没有去年改善的幅度大，股市资金也一直呈现净流出状态，成交量也大幅萎缩。我们在去年四季度的判断是偏谨慎的，因此在配置的思路上积极防御，仓位保持在最低，重点布局了防御性较好的医药，并考虑了一定比例的银行和电力，这些都获得了不错的相对收益。 回顾本组合的操作，在市场大幅杀跌之后，3月份适度增加了仓位，但依然保持了相对较低的仓位。但在结构上，组合将被动防御性的价值股全部替换为了兼具安全边际的成长股，因此组合进攻性得到了一定的提高。从我们布局的主线来讲，传媒、电子、新能源汽车、消费成长等板块都有一定的配置比例，医药板块的表现尽管涨幅落后市场，但从获取稳健收益的角度，依然维持超配状态。 本报告期内，基金净值下跌了13.66%，同期沪深300指数下跌13.75%，超越指数0.1%。新兴产业在配置上倾向于成长，今年以来以创业板的跌幅17.53%，组合跑赢了创业板指数3.9%，因此总体业绩表现良好。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.378元；本报告期基金份额净值增长率为-13.66%，业绩比较基准收益率为-16.63%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,368,695.64 83.47 其中：股票 206,368,695.64 83.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 40,376,802.27 16.33 8 其他资产 491,555.58 0.20 合计 247,237,053.49 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,635,492.94 2.30 B 采矿业 - - C 制造业 95,995,163.97 39.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 41,897,188.03 17.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,430,224.94 19.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,001,993.76 2.86 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,408,632.00 3.03 S 综合 - - 合计 206,368,695.64 84.32 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600511 国药股份 736,400 20,729,660.00 8.47 2 300296 利亚德 646,337 15,337,577.01 6.27 3 000963 华东医药 185,215 12,955,789.25 5.29 4 002311 海大集团 725,600 11,798,256.00 4.82 5 300359 全通教育 151,818 11,152,550.28 4.56 6 002292 奥飞动漫 237,482 9,667,892.22 3.95 7 300017 网宿科技 145,126 8,476,809.66 3.46 8 000028 国药一致 128,751 8,211,738.78 3.36 9 002508 老板电器 174,000 8,002,260.00 3.27 10 002572 索菲亚 184,018 7,945,897.24 3.25 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 244,902.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,070.31 5 应收申购款 227,582.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 491,555.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 600511 国药股份 20,729,660.00 8.47 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 543,186,124.79 报告期期间基金总申购份额 14,642,518.24 减:报告期期间基金总赎回份额 380,198,772.78 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 177,629,870.25 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实新兴产业股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实新兴产业股票型证券投资基金公告的各项原稿。8.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年4月20日