广发活期宝货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发活期宝货币 基金主代码 000748 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 28 日 报告期末基金份额总额 132,090,453,948.14 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益 率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性 和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发活期宝 广发活期宝 广发活期宝货 广发活期宝货 称 货币 A 货币 B 币 C 币 D 下属分级基金的交易代 000748 003281 018090 019672 码 报告期末下属分级基金895,690,603 121,883,503 2,103,052,644 7,208,207,59 的份额总额 .70 份 ,107.69 份 .98 份 1.77 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年7月1日-2024年9月30日) 广发活期宝货 广发活期宝货 广发活期宝货 广发活期宝货 币 A 币 B 币 C 币 D 635,868,854. 1.本期已实现收益 3,466,429.89 8,365,901.24 36,803,031.38 53 635,868,854. 2.本期利润 3,466,429.89 8,365,901.24 36,803,031.38 53 3.期末基金资产净 895,690,603. 121,883,503, 2,103,052,644 7,208,207,591 值 70 107.69 .98 .77 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发活期宝货币 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4093% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.3199% 0.0002% 过去六个月 0.8527% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.6748% 0.0003% 过去一年 1.9213% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 1.5655% 0.0008% 过去三年 6.1214% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 5.0558% 0.0007% 过去五年 11.1627% 0.0010% 1.7762% 0.0000% 9.3865% 0.0010% 自基金合同 33.0968% 0.0058% 3.5846% 0.0000% 29.5122% 0.0058% 生效起至今 2、广发活期宝货币 B： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4572% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.3678% 0.0002% 过去六个月 0.9486% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.7707% 0.0003% 过去一年 2.1153% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 1.7595% 0.0008% 过去三年 6.7282% 0.0007% 1.0656% 0.0000% 5.6626% 0.0007% 过去五年 12.2240% 0.0010% 1.7762% 0.0000% 10.4478% 0.0010% 自基金合同 25.6856% 0.0024% 2.8690% 0.0000% 22.8166% 0.0024% 生效起至今 3、广发活期宝货币 C： 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4093% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.3199% 0.0002% 过去六个月 0.8527% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.6748% 0.0003% 过去一年 1.9215% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 1.5657% 0.0008% 自基金合同 3.0578% 0.0007% 0.5503% 0.0000% 2.5075% 0.0007% 生效起至今 4、广发活期宝货币 D： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4572% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.3678% 0.0002% 过去六个月 0.9486% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.7707% 0.0003% 自基金合同 1.9871% 0.0009% 0.3374% 0.0000% 1.6497% 0.0009% 生效起至今 注： 本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发活期宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日) 1、广发活期宝货币 A： 2、广发活期宝货币 B： 3、广发活期宝货币 C： 4、广发活期宝货币 D： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理； 温秀娟女士，中国籍，经济 广发货币市场基金的 学学士，持有中国证券投资 基金经理；广发现金 基金业从业证书。曾任广发 宝场内实时申赎货币 证券股份有限公司江门营 市场基金的基金经 业部高级客户经理、固定收 理；广发添利交易型 益部交易员、投资经理，广 货币市场基金的基金 发基金管理有限公司固定 经理；广发天天红发 收益部研究员、投资经理、 起式货币市场基金的 2014- 24.3 固定收益部副总经理、广发 温秀娟 基金经理；广发中证 08-28 - 年 理财 7 天债券型证券投资 同业存单 AAA 指数 7 基金基金经理(自2013年6 天持有期证券投资基 月 20 日至 2020 年 4 月 21 金的基金经理；广发 日)、广发理财 30 天债券型 中债 0-2 年政策性金 证券投资基金基金经理(自 融债指数证券投资基 2013 年 1 月 14 日至 2020 金的基金经理；固定 年 9 月 24 日)、广发景宁纯 收益投资总监、兼任 债债券型证券投资基金基 现金指数投资部总经 金经理(自 2020 年 4 月 22 理 日至 2020 年 12 月 21 日)。 任爽女士，中国籍，经济学 硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任广发基 金管理有限公司固定收益 本基金的基金经理； 部交易员兼研究员、广发鑫 广发天天红发起式货 惠灵活配置混合型证券投 币市场基金的基金经 资基金基金经理(自 2016 理；广发天天利货币 2014- 16.3 年 11 月 16 日至 2018 年 3 任爽 市场基金的基金经 08-28 - 年 月 20 日)、广发鑫利灵活配 理；广发钱袋子货币 置混合型证券投资基金基 市场基金的基金经 金经理(自 2016 年 12 月 2 理；现金指数投资部 日至 2018 年 11 月 9 日)、 副总经理 广发纯债债券型证券投资 基金基金经理(自 2012 年 12月12日至2019年1月8 日)、广发稳鑫保本混合型 证券投资基金基金经理(自 2016 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 26 日)、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 29 日)、广发利鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理(自 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 10 月 29 日)、广发 理财 7 天债券型证券投资 基金基金经理(自2013年6 月 20 日至 2020 年 4 月 21 日)、广发安盈灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 12 月 9 日至 2020 年 5 月 28 日)、广发 聚泰混合型证券投资基金 基金经理(自2015年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日)、广 发景宁纯债债券型证券投 资基金基金经理(自 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日)、广发鑫惠纯债定 期开放债券型发起式证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2018 年 3 月 21 日至 2021 年 10 月 14 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024年三季度，央行宽松政策落地，但非银资金面有所弱化。7月初，市场一度担心央行货币政策收紧，但7月下旬，央行超预期调整OMO政策利率和MLF利率。8月资金面扰动因素较多，包括政府债券缴款量较大等，因此8月下旬前资金利率中枢小幅上行，存单利率上行幅度较大，资金分层再现。但在流动性冲击下央行呵护市场流动性，8月底央行加大公开市场投放力度，资金利率大幅下行。9月，受美联储开启降息周期等因素的影响，市场对货币政策的宽松预期明显发酵。9月26日，中央政治局会议提出加力 推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。各个部门相继出台各种增量政策。9月27日，央行宣布降准0.5%，并且将作为主要政策利率指向的7天逆回购公开操作利率下调20BP，随后颁布了存量房贷利率下调配套政策。上海、深圳、广州三个一线城市相继松绑限购。股市在9月最后几个交易日出现了大幅上涨，市场情绪高涨。 报告期内，本组合以保持流动性为第一要务，在此基础上采取一些操作尽量增厚组合收益。 展望四季度，在9月底政治局会议精神的指导下，预计各部委相关政策会陆续展开并落地，后续将密切关注实体企业经营情况和经济基本面改善效果。此外预计居民风险偏好抬升的幅度也会影响市场整体流动性，我们也将紧密关注，相机抉择。未来我们将会根据情况适时调整组合配置，争取在稳健的基础上继续为投资者获取良好的投资回报。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.4093%，B类基金份额净值收益率为0.4572%，C类基金份额净值收益率为0.4093%，D类基金份额净值收益率为0.4572%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 41,413,382,436.92 28.60 其中：债券 41,413,382,436.92 28.60 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 102,985,850,011.69 71.13 4 其他资产 380,756,456.83 0.26 5 合计 144,779,988,905.44 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.40 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 12,657,104,330.40 9.58 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最 89 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 58 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 47.01 9.58 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 3.40 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 33.12 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 3.61 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 21.98 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 109.13 9.58 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,066,624,131.79 1.56 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 643,965,096.75 0.49 5 企业短期融资券 3,167,048,111.84 2.40 6 中期票据 - - 7 同业存单 35,535,745,096.54 26.90 8 其他 - - 9 合计 41,413,382,436.92 31.35 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例 (张) （％） 1 112402016 24 工商银行 20,000,000.00 1,985,169,357.38 1.50 CD016 2 112405106 24 建设银行 20,000,000.00 1,977,777,353.36 1.50 CD106 3 112402032 24 工商银行 17,000,000.00 1,680,365,562.01 1.27 CD032 4 2128046 21 浦发银行02 15,700,000.00 1,606,157,994.58 1.22 5 012480785 24 中石化 12,000,000.00 1,211,420,468.79 0.92 SCP001 6 112416085 24 上海银行 12,000,000.00 1,196,382,036.50 0.91 CD085 7 112415154 24 民生银行 12,000,000.00 1,186,740,545.24 0.90 CD154 8 112403058 24 农业银行 12,000,000.00 1,186,649,720.20 0.90 CD058 9 112405113 24 建设银行 12,000,000.00 1,186,141,004.88 0.90 CD113 10 112415306 24 民生银行 11,500,000.00 1,131,127,094.06 0.86 CD306 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0449% 报告期内偏离度的最低值 0.0157% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0279% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。上海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理 总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 211,802.92 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 380,544,653.91 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 380,756,456.83 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发活期宝货 广发活期宝货 广发活期宝货 广发活期宝货 币A 币B 币C 币D 报告期期初基 824,133,046.0 139,017,500,1 2,024,689,273 6,957,629,571 金份额总额 1 00.20 .58 .53 报告期期间基 1,037,378,589 59,275,982,39 2,094,027,045 25,539,257,72 金总申购份额 .01 0.31 .30 7.92 报告期期间基 965,821,031.3 76,409,979,38 2,015,663,673 25,288,679,70 金总赎回份额 2 2.82 .90 7.68 报告期期末基 895,690,603.7 121,883,503,1 2,103,052,644 7,208,207,591 金份额总额 0 07.69 .98 .77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2024-07-0 200,000,000. 200,000,000.0 0.00% 4 00 0 2 赎回 2024-07-1 -75,000,000. -75,000,000.0 0.00% 1 00 0 3 赎回 2024-07-1 -90,000,000. -90,000,000.0 0.00% 2 00 0 4 申购 2024-07-1 46,000,000.0 46,000,000.00 0.00% 9 0 5 申购 2024-07-2 40,000,000.0 40,000,000.00 0.00% 6 0 6 红利再投 2024-07-3 1,420,440.59 1,420,440.59 0.00% 1 7 申购 2024-08-0 200,000,000. 200,000,000.0 0.00% 7 00 0 8 赎回 2024-08-1 -20,000,000. -20,000,000.0 0.00% 2 00 0 9 赎回 2024-08-2 -60,000,000. -60,000,000.0 0.00% 1 00 0 10 赎回 2024-08-2 -80,000,000. -80,000,000.0 0.00% 3 00 0 11 赎回 2024-08-2 -60,000,000. -60,000,000.0 0.00% 8 00 0 12 红利再投 2024-08-3 1,475,667.10 1,475,667.10 0.00% 1 13 申购 2024-09-0 200,000,000. 200,000,000.0 0.00% 5 00 0 14 赎回 2024-09-0 -10,000,000. -10,000,000.0 0.00% 9 00 0 15 申购 2024-09-2 220,000,000. 220,000,000.0 0.00% 0 00 0 16 红利再投 2024-09-3 1,739,454.30 1,739,454.30 0.00% 0 合计 515,635,561. 515,635,561.9 99 9 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件 2.《广发活期宝货币市场基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发活期宝货币市场基金托管协议》 5.法律意见书 8.2存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日