广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发活期宝货币 基金主代码 000748 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 28 日 报告期末基金份额总额 140,520,479,364.88 份 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实 投资目标 现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判 投资策略 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 组合进行积极管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型 风险收益特征 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 广发活期宝货币 A 广发活期宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000748 003281 报告期末下属分级基金的 895,892,019.14 份 139,624,587,345.74 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 主要财务指标 广发活期宝货币 A 广发活期宝货币 B 1.本期已实现收益 5,093,934.65 882,877,232.81 2.本期利润 5,093,934.65 882,877,232.81 3.期末基金资产净值 895,892,019.14 139,624,587,345.74 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 1、广发活期宝货币 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.5675% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.4781% 0.0002% 过去六个月 1.1611% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.9832% 0.0003% 过去一年 2.4702% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 2.1153% 0.0007% 过去三年 7.6609% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.5953% 0.0012% 过去五年 16.3943% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.6190% 0.0025% 自基金合同 25.4193% 0.0067% 2.5190% 0.0000% 22.9003% 0.0067% 生效起至今 2、广发活期宝货币 B： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.6157% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 0.5263% 0.0002% 过去六个月 1.2575% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 1.0796% 0.0003% 过去一年 2.6649% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 2.3100% 0.0007% 过去三年 8.2769% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 7.2113% 0.0012% 过去五年 17.5036% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 15.7283% 0.0025% 自基金合同 17.7623% 0.0025% 1.8035% 0.0000% 15.9588% 0.0025% 生效起至今 注： 本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发活期宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 30 日) 1、广发活期宝货币 A： 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2、广发活期宝货币 B： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 任本基金的基金经理 期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 业年限 离任日期 期 本基金的基 温秀娟女士，经济学学士， 金经理；广发 持有中国证券投资基金业 货币市场基 从业证书。曾任广发证券股 金的基金经 份有限公司江门营业部高 理；广发现金 级客户经理、固定收益部交 宝场内实时 易员、投资经理，广发基金 申赎货币市 管理有限公司固定收益部 场基金的基 研究员、投资经理、固定收 金经理；广发 2014-08- 益部副总经理、广发理财 7 温秀娟 添利交易型 28 - 21 年 天债券型证券投资基金基 货币市场基 金经理(自 2013 年 6 月 20 金的基金经 日至 2020 年 4 月 21 日)、 理；广发天天 广发理财 30 天债券型证券 红发起式货 投资基金基金经理(自2013 币市场基金 年 1 月 14 日至 2020 年 9 的基金经理； 月 24 日)、广发景宁纯债债 现金投资部 券型证券投资基金基金经 总经理 理(自 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日)。 本基金的基 任爽女士，经济学硕士，持 金经理；广发 有中国证券投资基金业从 天天红发起 业证书。曾任广发基金管理 式货币市场 有限公司固定收益部交易 基金的基金 员兼任研究员、广发鑫惠灵 经理；广发天 活配置混合型证券投资基 天利货币市 金基金经理(自 2016 年 11 场基金的基 2014-08- 月 16 日至 2018 年 3 月 20 任爽 金经理；广发 28 - 13 年 日)、广发鑫利灵活配置混 钱袋子货币 合型证券投资基金基金经 市场基金的 理(自 2016 年 12 月 2 日至 基金经理；广 2018 年 11 月 9 日)、广发 发鑫惠纯债 纯债债券型证券投资基金 定期开放债 基金经理(自 2012 年 12 月 券型发起式 12 日至 2019 年 1 月 8 日)、 证券投资基 广发稳鑫保本混合型证券 金的基金经 投资基金基金经理(自2016 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 理 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 26 日)、广发鑫益灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 29 日)、 广发利鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 10 月 29 日)、广发理财 7 天债券型证券投资基金 基金经理(自 2013 年 6 月 20日至2020年4月21日)、 广发安盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 2016 年 12 月 9 日至 2020 年 5 月 28 日)、广发聚泰混 合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日)、广发景 宁纯债债券型证券投资基 金基金经理(自2020年4月 22 日至 2020 年 12 月 21 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，央行在 7 月份超预期实施全面降准 0.5 个百分点，基本排除了货币政策紧 缩的风险，同时将货币政策基调转为稳健偏宽松。降准之后存单利率和 IRS 都出现了较为明显的下行，一年存单利率最低下行至 2.65%附近，一年以内各期限资产的收益也随之下行，期限和资质利差继续压缩。但随后资金利率中枢没有出现趋势性下行，隔夜回购利率基本维持在 1.7%以上，DR007 也维持在 2.2%附近波动，局部时点甚至出现资金面偏紧的状况。央行多次强调货币政策要“看价不看量”，资金利率基本围绕政策利率波动，展现了央行的“言行一致”。9 月份受政府债券缴款、缴准、季末流动性考核等因素影响，资金面边际收紧，DR007 中枢回到 2.2%以上，DR001 也基本维持在 2%以上，但9 月下旬央行加大了公开市场投放力度，体现了央行对资金面的呵护态度。整体而言，三季度货币市场相对平稳。 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 展望未来，货币政策将维持稳健偏宽松的局面，在基本面下行压力和地产信用风险情形下央行会保持对资金面的呵护，而政策利率的调降可能需要观察基本面、就业、疫情等是否恶化，在此之前资金利率预计将维持相对稳定。 报告期内，本组合仍以保持流动性为第一要务，在此基础上采取一些操作尽量增厚组合收益。未来我们将会根据情况适时调整组合配置，争取在稳健的基础上继续为投资者获取良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.5675%，B 类基金份额净值收益 率为 0.6157%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 80,572,907,247.91 50.81 其中：债券 80,498,400,864.79 50.76 资产支持证券 74,506,383.12 0.05 2 买入返售金融资产 20,168,264,886.88 12.72 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 57,236,221,075.28 36.09 4 其他资产 601,502,137.12 0.38 5 合计 158,578,895,347.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.64 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 18,020,365,984.76 12.82 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 21.42 12.82 其中：剩余存续期超过397天的 - - 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 浮动利率债 2 30天（含）—60天 16.21 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 46.36 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 14.31 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 14.11 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 112.42 12.82 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 1,633,608,669.94 1.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,218,738,957.06 5.14 其中：政策性金融债 5,396,249,393.12 3.84 4 企业债券 712,197,782.23 0.51 5 企业短期融资券 5,830,497,931.88 4.15 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 6 中期票据 361,660,847.44 0.26 7 同业存单 64,741,696,676.24 46.07 8 其他 - - 9 合计 80,498,400,864.79 57.29 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112118124 21 华夏银行 40,000,000.00 3,984,331,981.44 2.84 CD124 2 112106235 21 交通银行 25,000,000.00 2,442,346,147.33 1.74 CD235 3 112118122 21 华夏银行 24,000,000.00 2,390,747,655.20 1.70 CD122 4 112106002 21 交通银行 20,000,000.00 1,983,972,599.69 1.41 CD002 5 112103115 21 农业银行 20,000,000.00 1,953,876,323.19 1.39 CD115 6 112121321 21 渤海银行 15,000,000.00 1,494,111,549.38 1.06 CD321 7 112111164 21 平安银行 14,500,000.00 1,447,645,329.13 1.03 CD164 8 200409 20 农发 09 14,400,000.00 1,440,506,844.17 1.03 9 112116087 21 上海银行 14,000,000.00 1,393,222,026.60 0.99 CD087 10 112104045 21 中国银行 11,000,000.00 1,074,414,152.07 0.76 CD045 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0589% 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 报告期内偏离度的最低值 0.0058% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0385% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 净值比例 （％） 1 136490 晨煜 6A1 200,000 20,008,568.81 0.01 2 193335 烨熠 4A1 150,000 14,999,036.23 0.01 3 189997 烨熠 2A1 110,000 10,999,310.88 0.01 4 193499 19 欲晓 A1 100,000 10,000,000.00 0.01 4 193241 长兴 04A1 100,000 10,000,000.00 0.01 5 193154 烨熠 3A1 85,000 8,499,467.20 0.01 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,407.96 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 461,601,250.72 4 应收申购款 139,811,478.44 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 601,502,137.12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发活期宝货币A 广发活期宝货币B 报告期期初基金份额总额 921,414,210.24 125,423,228,099.34 报告期期间基金总申购份额 1,102,104,745.61 49,499,390,913.31 报告期期间基金总赎回份额 1,127,626,936.71 35,298,031,666.91 报告期期末基金份额总额 895,892,019.14 139,624,587,345.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-07-06 300,000,000.0 300,000,000.00 0.00% 0 2 申购 2021-07-08 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 3 赎回 2021-07-14 -100,000,000.0 -100,000,000.00 0.00% 0 4 赎回 2021-07-30 -64,000,000.00 -64,000,000.00 0.00% 5 红利再投 2021-07-31 5,884,072.77 5,884,072.77 0.00% 6 赎回 2021-08-11 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 7 赎回 2021-08-13 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00% 8 赎回 2021-08-13 -7,000,000.00 -7,000,000.00 0.00% 9 赎回 2021-08-17 -8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00% 10 赎回 2021-08-25 -200,000,000.0 -200,000,000.00 0.00% 0 11 赎回 2021-08-27 -90,000,000.00 -90,000,000.00 0.00% 12 红利再投 2021-08-31 5,796,710.02 5,796,710.02 0.00% 13 申购 2021-09-03 210,000,000.0 210,000,000.00 0.00% 0 14 赎回 2021-09-10 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00% 15 赎回 2021-09-14 -8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00% 16 赎回 2021-09-17 -36,000,000.00 -36,000,000.00 0.00% 17 赎回 2021-09-28 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 18 红利再投 2021-09-30 5,295,678.67 5,295,678.67 0.00% 合计 -91,023,538.54 -91,023,538.54 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发活期宝货币市场基金募集的文件 2.《广发活期宝货币市场基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发活期宝货币市场基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 广发活期宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日