招商行业精选股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 净资产变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42 7.12 投资组合报告附注...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件...... 49 §11 备查文件目录...... 50 11.1 备查文件目录...... 50 11.2 存放地点...... 51 11.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商行业精选股票型证券投资基金 基金简称 招商行业精选股票 基金主代码 000746 交易代码 000746 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 3 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 660,112,807.62 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用“自上 而下”的行业配置与“自 下而上”的个股精选相结合 投资目标 的方法，通过对宏 观经济、各行业景气程度 及变动趋势，以及上市公司 基本面的深入分析 ，精选景气行业中发展速 度快、可持续性强以及收益 质量高的优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 资产配置策略：本 基金认为，宏观经济因素 是各大类资产市场表现的首 要决定力量，因此，本基金在资产配置的过程中，将首先考察 GDP 增长 率、CPI、PPI 等各项宏观经济指标，以及货币政策、财政政策等政策导 向，从而判断宏观 经济整体形势及变动趋势 ；其次，本基金还将考察市 场因素，包括股票市场 PE、PB、市场成交量、市场情绪等在内的各项指 标，以及债券市场 收益率曲线的位置和形状 ，从而判断股票、债券市场 的整体风险状况。 股票投资策略：本 基金通过自上而下的行业 配置和自下而上的个股精选 相结合的方法，首 先以宏观经济周期分析为 基础，精选特定经济周期阶 段下的景气行业； 其次考察个股的行业发展 获益程度，精选行业内的优 投资策略 质个股。 债券投资策略：根 据国内外宏观经济形势、 财政、货币政策、市场资金 与债券供求状况、 央行公开市场操作等方面 情况，采用定性与定量相结 合的方式，在确保 流动性充裕和业绩考核期 内可实现绝对收益的约束下 设定债券投资的组 合久期，并根据通胀预期 确定浮息债与固定收益债比 例；在满足组合久期设置的基础上，投资团队分析债券收益率曲线变动、 各期限段品种收益 率及收益率基差波动等因 素，预测收益率曲线的变动 趋势，并结合流动 性偏好、信用分析等多种 市场因素进行分析，综合评 判个券的投资价值 。在个券选择的基础上， 投资团队构建模拟组合，并 比较不同模拟组合 之间的收益和风险匹配情 况，确定风险、收益最佳匹 配的组合。 权证投资策略：本 基金对权证资产的投资主 要是通过分析影响权证内在 价值最重要的两种 因素——标 的资产价格以 及市场隐含波动率的变化， 灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 股指期货投资策略 ：本基金采取套期保值的 方式参与股指期货的投资交 易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 中小企业私募债券 投资策略：中小企业私募 债具有票面利率较高、信用 风险较大、二级市 场流动性较差等特点。因 此本基金审慎投资中小企业 私募债券。 存托凭证投资策略 ：在控制风险的前提下， 本基金将根据本基金的投资 目标和股票投资策 略，基于对基础证券投资 价值的深入研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 本基金是股票型基 金，属于证券投资基金中 较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的品种，其预期 风险收益水平高于混合型 基金、债券型基金及货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66596688 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 169,194,929.68 本期利润 382,960,428.54 加权平均基金份额本期利润 0.5507 本期加权平均净值利润率 15.61% 本期基金份额净值增长率 17.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,088,570,461.63 期末可供分配基金份额利润 1.6491 期末基金资产净值 2,479,448,894.48 期末基金份额净值 3.756 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 275.60% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.99% 0.57% -2.46% 0.38% 5.45% 0.19% 过去三个月 5.77% 0.68% -1.31% 0.60% 7.08% 0.08% 过去六个月 17.38% 0.82% 1.65% 0.71% 15.73% 0.11% 过去一年 18.67% 0.71% -6.68% 0.70% 25.35% 0.01% 过去三年 -11.75% 1.23% -25.23% 0.83% 13.48% 0.40% 自基金合同 生效起至今 275.60% 1.66% 54.14% 1.11% 221.46% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥 有公开募 集证券投资基金管理 、基金销售、全国社 会保障基金境内委托管理、企业年 金和职业年 金基金投资管理、合格 境内机构投资者、特 定客户资产管理、保险资金投资管 理、基本养 老保险基金投资管理、 公募基金投资顾问业 务试点资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，工商管理硕士。2002 年 7 月加入中 本基金 国工商银行股份有限公司；2003 年 9 月 李崟 基金经 2024 年 5 加入长盛基金管理 有限公司，曾任 交易 月 31 日 - 20 部总监、行业研究员以及投资经理；2013 理 年 12 月加入国投财务有限公司，任权益 投资总监；2015 年 12 月加入招商基金管 理有限公司，曾任 招商安润保本混 合型 证券投资基金、招 商睿诚定期开放 混合 型证券投资基金、 招商臻选平衡混 合型 证券投资基金、招 商精选平衡混合 型证 券投资基金基金经 理，现任投资管 理一 部专业总监兼招商 安泰平衡型证券 投资 基金、招商睿逸稳 健配置混合型证 券投 资基金、招商安庆债券型证券投资基金、 招商稳健平衡混合 型证券投资基金 、招 商瑞智优选灵活配 置混合型证券投 资基 金（LOF）、招商匠心优选混合型证券投 资基金、招商行业 精选股票型证券 投资 基金基金经理，兼任投资经理。 男，理学硕士。2008 年加入国泰基金管 理有限公司，先后 任宏观策略研究 员、 基金经理；2015 年加入招商基金管理有 限公司，曾任招商 安达灵活配置混 合型 证券投资基金、招 商安盈保本混合 型证 本基金 券投资基金、招商 行业精选股票型 证券 贾成东 基金经 2016年12 2024 年 6 投资基金、招商优 质成长混合型证 券投 理（已 月 31 日 月 15 日 16 资基金(LOF)、招商研究优选股票型证券 离任） 投资基金、招商财 经大数据策略股 票型 证券投资基金、招商科技动力 3 个月滚 动持有股票型证券 投资基金、招商 产业 精选股票型证券投 资基金、招商景 气精 选股票型证券投资 基金基金经理， 现任 投资管理四部专业总监。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间 （只） 公募基金 7 4,845,611,797.90 2016 年 2 月 3 日 李崟 私募资产管理计划 1 42,234,850.19 2023 年 2 月 24 日 其他组合 - - - 合计 8 4,887,846,648.09 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方法和投资决 策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关 法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内， 国内宏观经 济开局良 好，进入二 季度后边 际走弱，其 中一季度 GD P 增长 5.3%，二季度增长4.7%。上半年CPI同比开始小幅转正，PPI虽然降幅收窄，但依然处于负 区间。报告期固定资产投 资保持平稳 ，其中制造业投资表现 较好，基建投资保持 平稳，房地产开发投资维持在 10%左右的下滑幅度。社会消费品零售高开低走，增速从年初 5.5%回落至 6 月份的 2%。进出口保持平稳，出口明显好于进口，显示上半年整体上外需好于内需，贸易顺差有所扩大。报告 期各类金融 数据低于预期，这与经 济结构转型、金融挤 水分、禁止手工补息等有关。 报告期内股票市场波动较 大，开年 至春节前大幅下跌创 下新低，之后迎来一 轮明显的上涨，进入二季度后半段再 次明显调整 。整体上看，上半年 表现较好的板块有银行 、煤炭、电力、公用事业等防守行业。计算机、医药、消费等成长板块跌幅较大。 报告期内，债券市场保持 大牛市行 情，在货币政策宽松 预期与宏观经济悲观 预期的共同作用下，债券市场延续 了去年以来 的牛市格局，特别是中 长期国债收益率迭创 新低，期限利差和信用利差压缩明显。 关于本基金的运作，报告 期内权益 部分继续坚持价值投 资策略，仓位保持相 对稳定，操作上继续减持煤炭石油 等高股息类 个股，逐渐 加仓受益于 房地产政策放松的个 股，如地产开发，建材，家居等以 及其他顺周 期行业个股如化工、机 械等。继续持有因供 给格局改善，需求有弹性而带来盈 利好转的公 司，例如受益于逆全球 化的油轮运输公司。 此外，力求在医药、计算机、电子等成长板块也寻找到更多投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 17.38%，同期业绩基准增长率为 1.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年宏观经济如果 没有大的 财政政策发力的前提 下将继续保持低位震 荡，其中房地产销售由于低基数和 支持政策逐 渐发力同比 数据或将明 显改善，基建投资保 持平稳，制造业投资小幅回落。消 费的明显增 长仍需一段时间。出口 由于地缘政治的变化 可能不如上半年。全年价格指数预计小幅回正，虽有改善但幅度不大。 当前股票市场估值处于历 史较低位 置，股债性价比指数 处于历史极值，显示 当前权益类资产处于非常有吸引力 的阶段，而 债券市场则面临较大估 值压力。股票市场经 过连续几年的调整，不仅估值水平 得到消化， 结构也有重大转变，高 股息类得到追捧，高 成长被市场抛弃。展望未来一段时 间，我们认 为应降低惯性思维和线 性外推，多关注潜在 变化，在安全边际的基础上积极拥 抱风险类资产，这样做 可能会输些 时间，但亏钱的概率 远小于几年前。我们倍加珍惜这个 估值水平较 低的历史时期，将加倍 挖掘好公司，努力提 高中长期投资收益率，回报持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量 并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和 托管协议的 有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益 的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商行业精选股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 93,599,406.03 319,298,967.07 结算备付金 855,581.19 148.90 存出保证金 152,595.44 113,825.78 交易性金融资产 6.4.7.2 2,400,617,466.55 1,860,912,011.77 其中：股票投资 2,279,163,876.91 1,760,464,498.11 基金投资 - - 债券投资 121,453,589.64 100,447,513.66 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 282,896,000.00 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 2,238,616.85 - 应收股利 - - 应收申购款 1,813,557.75 645,596.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 2,499,277,223.81 2,463,866,550.21 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 9,896,653.07 282,896,531.21 应付赎回款 5,468,880.98 2,116,470.55 应付管理人报酬 2,454,103.52 2,208,967.48 应付托管费 409,017.25 368,161.22 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,599,674.51 314,321.15 负债合计 19,828,329.33 287,904,451.61 净资产： 实收基金 6.4.7.7 660,112,807.62 679,989,635.97 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 1,819,336,086.86 1,495,972,462.63 净资产合计 2,479,448,894.48 2,175,962,098.60 负债和净资产总计 2,499,277,223.81 2,463,866,550.21 注：报告截止日2024年 6月30日，基金份额净值3.756元，基金份额总额660,112,807.62 份。 6.2 利润表 会计主体：招商行业精选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 400,191,425.53 -52,568,905.14 1.利息收入 665,251.85 406,632.68 其中：存款利息收入 6.4.7.9 343,681.48 406,632.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 321,570.37 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 185,107,521.66 158,201,290.10 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 163,213,446.54 149,097,377.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,354,007.14 1,121,525.58 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 20,540,067.98 7,982,387.15 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 213,765,498.86 -211,612,809.29 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 653,153.16 435,981.37 号填列） 减：二、营业总支出 17,230,996.99 21,513,454.98 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 14,652,955.91 18,322,308.25 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 2,442,159.35 3,053,718.08 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 135,881.73 137,428.65 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 382,960,428.54 -74,082,360.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 382,960,428.54 -74,082,360.12 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 382,960,428.54 -74,082,360.12 注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润 表格 式的要 求： 上年度 可比期间 “证券 出借利息 收入” 项目的 “本期” 金额列 示于本期 “其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。 6.3 净资产变动表 会计主体：招商行业精选股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 679,989,635.97 - 1,495,972,462.63 2,175,962,098.60 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 679,989,635.97 - 1,495,972,462.63 2,175,962,098.60 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -19,876,828.35 - 323,363,624.23 303,486,795.88 填列） （一）、综合收益总 额 - - 382,960,428.54 382,960,428.54 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 -19,876,828.35 - -59,596,804.31 -79,473,632.66 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 104,816,569.78 - 259,078,603.93 363,895,173.71 2.基金赎回 -124,693,398.13 - -318,675,408.24 -443,368,806.37 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 660,112,807.62 - 1,819,336,086.86 2,479,448,894.48 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 747,476,839.36 - 1,694,547,349.84 2,442,024,189.20 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 747,476,839.36 - 1,694,547,349.84 2,442,024,189.20 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -18,510,970.96 - -116,029,814.03 -134,540,784.99 填列） （一）、综合收益总 额 - - -74,082,360.12 -74,082,360.12 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 -18,510,970.96 - -41,947,453.91 -60,458,424.87 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 69,234,771.84 - 164,640,954.89 233,875,726.73 2.基金赎回 款 -87,745,742.80 - -206,588,408.80 -294,334,151.60 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 728,965,868.40 - 1,578,517,535.81 2,307,483,404.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商行业精选股票型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商行业精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]666 号文)批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《 招商行业精 选股票型证券投资基金 基金合同》发售，基 金合同于 2014 年 9 月 3 日生效。本 基金为契约 型开放式 ，存续期限 不定，首次 设立募集 规模为 1,596,429,076.51 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2014 年 8 月 11 日至 201 4 年 8 月 29 日募集，募集期间净认购资金人民币 1,595,890,996.93 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币538,079.58 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 1,596,429,076.51 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第 1400438 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ，修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商行业精选股票型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商行业精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资 的其他金融工具，但 须符合中国证监会的相 关规定。本基金为股票型基金， 基金投资组 合中股票和存托凭证 资产占基金资产的 80%-95 %，权证投资占基金资产净值的 0%-3% ；任何交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现金或者 投资于到期 日在一年以内的政府债 券的比例 不低于基金 资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他金融 工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考 了中国证券投资基金业 协会发布的若干基金 行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进一步 明确全面 推开营改增 试点金融 业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不 包括限售股）、债券、基 金、非货物 期货，可以选择按照实 际买入价计算销售额 ，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁 前取得的股息、红利收入 继续暂减按 50%计入个 人所得税应 纳税所得额。对基金 从全国中 小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所 得，由挂牌公司代扣代缴 20 %的个人所得税。对 所取得的股 息红利收入根据持股 期限差别 化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 93,599,406.03 等于：本金 93,594,968.76 加：应计利息 4,437.27 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 93,599,406.03 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,083,406,358.65 - 2,279,163,876.91 195,757,518.26 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 20,060,440.00 313,808.22 20,363,808.22 -10,440.00 债券 银行间 市场 100,326,900.00 879,781.42 101,089,781.42 -116,900.00 合计 120,387,340.00 1,193,589.64 121,453,589.64 -127,340.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,203,793,698.65 1,193,589.64 2,400,617,466.55 195,630,178.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,692.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,487,309.18 其中：交易所市场 1,486,909.18 银行间市场 400.00 应付利息 - 预提费用 109,672.34 合计 1,599,674.51 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 679,989,635.97 679,989,635.97 本期申购 104,816,569.78 104,816,569.78 本期赎回（以“-”号填列） -124,693,398.13 -124,693,398.13 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 660,112,807.62 660,112,807.62 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 952,629,534.34 543,342,928.29 1,495,972,462.63 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 952,629,534.34 543,342,928.29 1,495,972,462.63 本期利润 169,194,929.68 213,765,498.86 382,960,428.54 本期基金份额交易产 生的变动数 -33,254,002.39 -26,342,801.92 -59,596,804.31 其中：基金申购款 149,225,687.84 109,852,916.09 259,078,603.93 基金赎回款 -182,479,690.23 -136,195,718.01 -318,675,408.24 本期已分配利润 - - - 本期末 1,088,570,461.63 730,765,625.23 1,819,336,086.86 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 326,893.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,794.73 其他 993.16 合计 343,681.48 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 163,213,446.54 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 163,213,446.54 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,302,637,740.73 减：卖出股票成本总额 1,136,346,089.40 减：交易费用 3,078,204.79 买卖股票差价收入 163,213,446.54 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 1,128,207.13 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 225,800.01 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,354,007.14 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 101,120,984.16 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 99,806,600.00 减：应计利息总额 1,086,284.15 减：交易费用 2,300.00 买卖债券差价收入 225,800.01 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 20,540,067.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,540,067.98 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 213,765,498.86 ——股票投资 213,906,238.86 ——债券投资 -140,740.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 213,765,498.86 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 653,153.16 合计 653,153.16 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 26,209.39 合计 135,881.73 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 14,652,955.91 18,322,308.25 其中：应支付销售机构的客 6,055,010.80 7,886,933.18 户维护费 应支付基金管理人的 净管理费 8,597,945.11 10,435,375.07 应支付投资顾问的投 资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,442,159.35 3,053,718.08 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 93,599,406.03 326,893.59 311,624,203.96 360,327.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688692 达梦数据 新股获配 1,745 151,745.20 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2024 年 新股流通 001359 平安电工 3 月 19 6 个月 受限 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 日 广合科技 2024 年 6 个月 新股流通 001389 3 月 26 受限 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 日 2024 年 新股流通 301392 汇成真空 5 月 28 6 个月 受限 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 2024 年 新股流通 301536 星宸科技 3 月 20 6 个月 受限 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 日 2024 年 新股流通 301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 受限 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 日 2024 年 新股流通 301539 宏鑫科技 4 月 3 6 个月 受限 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 2024 年 新股流通 301565 中仑新材 6 月 13 6 个月 受限 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 日 2024 年 新股流通 301580 爱迪特 6 月 19 6 个月 受限 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 - 日 2024 年 新股流通 301587 中瑞股份 3 月 27 6 个月 受限 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 2024 年 新股流通 301588 美新科技 3 月 6 6 个月 受限 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 2024 年 新股流通 603082 北自科技 1 月 23 6 个月 受限 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 日 2024 年 1 个月 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 内（含） 受限 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 日 2024 年 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 6 个月 受限 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 日 2024 年 新股流通 603312 西典新能 1 月 4 6 个月 受限 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 日 2024 年 新股流通 603325 博隆技术 1 月 3 6 个月 受限 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 日 2024 年 新股流通 603341 龙旗科技 2 月 23 6 个月 受限 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 日 603344 星德胜 2024 年 6 个月 新股流通 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 3 月 13 受限 日 2024 年 1 个月 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 内（含） 受限 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 日 2024 年 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 6 个月 受限 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 日 2024 年 新股流通 603375 盛景微 1 月 17 6 个月 受限 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 日 2024 年 新股流通 603381 永臻股份 6 月 19 6 个月 受限 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 日 2024 年 新股流通 688530 欧莱新材 4 月 29 6 个月 受限 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 日 2024 年 新股流通 688691 灿芯股份 4 月 2 6 个月 受限 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 - 日 2024 年 新股流通 688692 达梦数据 6 月 4 6 个月 受限 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 日 2024 年 新股流通 688695 中创股份 3 月 6 6 个月 受限 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 日 2024 年 新股流通 688709 成都华微 1 月 31 6 个月 受限 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 注：对于在流通受限期内 发生送股的 股票，上表列示的数量 为原受限股票数量与 送股数量 的加总。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括股票投资、债 券投资、银行存款等。与这些金融 工具有关的 风险，以及本基金的基 金管理人管理这些风 险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本基金所持有 的交易性金 融资产在证券交易所 和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险 的投资品种 。本基金所持有的全部 金融负债无固定到期 日或合约约定到期日均为一个月以内 且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 93,599,406.03 - - - 93,599,406.03 结算备付金 855,581.19 - - - 855,581.19 存出保证金 152,595.44 - - - 152,595.44 交易性金融资产 121,453,589.64 - - 2,279,163,876.91 2,400,617,466.55 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,813,557.75 1,813,557.75 应收清算款 - - - 2,238,616.85 2,238,616.85 其他资产 - - - - - 资产总计 216,061,172.30 - - 2,283,216,051.51 2,499,277,223.81 负债 应付赎回款 - - - 5,468,880.98 5,468,880.98 应付管理人报酬 - - - 2,454,103.52 2,454,103.52 应付托管费 - - - 409,017.25 409,017.25 应付清算款 - - - 9,896,653.07 9,896,653.07 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 1,599,674.51 1,599,674.51 负债总计 - - - 19,828,329.33 19,828,329.33 利率敏感度缺口 216,061,172.30 - - 2,263,387,722.18 2,479,448,894.48 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 319,298,967.07 - - - 319,298,967.07 结算备付金 148.90 - - - 148.90 存出保证金 113,825.78 - - - 113,825.78 交易性金融资产 100,447,513.66 - - 1,760,464,498.11 1,860,912,011.77 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 282,896,000.00 - - - 282,896,000.00 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 645,596.69 645,596.69 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 702,756,455.41 - - 1,761,110,094.80 2,463,866,550.21 负债 应付赎回款 - - - 2,116,470.55 2,116,470.55 应付管理人报酬 - - - 2,208,967.48 2,208,967.48 应付托管费 - - - 368,161.22 368,161.22 应付清算款 - - - 282,896,531.21 282,896,531.21 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 314,321.15 314,321.15 负债总计 - - - 287,904,451.61 287,904,451.61 利率敏感度缺口 702,756,455.41 - - 1,473,205,643.19 2,175,962,098.60 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -317,282.21 -336,469.41 2. 市场利率平行下降 50 个基点 319,000.70 338,738.77 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 2,279,163,876.91 91.92 1,760,464,498.11 80.91 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 2,279,163,876.91 91.92 1,760,464,498.11 80.91 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 113,958,193.85 88,023,224.91 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -113,958,193.85 -88,023,224.91 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次： 除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 2,278,915,643.96 1,760,257,831.44 第二层次 121,499,200.75 100,447,513.66 第三层次 202,621.84 206,666.67 合计 2,400,617,466.55 1,860,912,011.77 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,279,163,876.91 91.19 其中：股票 2,279,163,876.91 91.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 121,453,589.64 4.86 其中：债券 121,453,589.64 4.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,454,987.22 3.78 8 其他各项资产 4,204,770.04 0.17 9 合计 2,499,277,223.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 168,507,735.00 6.80 C 制造业 270,559,808.89 10.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 349,387,247.08 14.09 E 建筑业 5,055,240.00 0.20 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 183,097,935.09 7.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,353,660.52 12.23 J 金融业 805,652,003.60 32.49 K 房地产业 193,546,908.20 7.81 L 租赁和商务服务业 3,338.53 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,279,163,876.91 91.92 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601328 交通银行 23,673,300 176,839,551.00 7.13 2 601288 农业银行 40,353,000 175,939,080.00 7.10 3 600048 保利发展 18,817,520 164,841,475.20 6.65 4 601398 工商银行 28,845,556 164,419,669.20 6.63 5 601939 建设银行 21,418,201 158,494,687.40 6.39 6 600941 中国移动 1,444,989 155,336,317.50 6.26 7 003816 中国广核 27,407,600 126,897,188.00 5.12 8 601088 中国神华 2,850,700 126,485,559.00 5.10 9 601985 中国核电 11,135,000 118,699,100.00 4.79 10 601728 中国电信 18,976,600 116,706,090.00 4.71 11 600900 长江电力 3,588,899 103,790,959.08 4.19 12 601006 大秦铁路 10,982,544 78,635,015.04 3.17 13 601169 北京银行 7,825,600 45,701,504.00 1.84 14 600309 万华化学 446,300 36,087,818.00 1.46 15 002271 东方雨虹 2,914,468 35,964,535.12 1.45 16 600000 浦发银行 4,286,800 35,280,364.00 1.42 17 600026 中远海能 2,195,500 34,271,755.00 1.38 18 601229 上海银行 4,609,800 33,467,148.00 1.35 19 600028 中国石化 5,114,400 32,323,008.00 1.30 20 601872 招商轮船 3,696,569 31,236,008.05 1.26 21 603801 志邦家居 2,334,673 30,537,522.84 1.23 22 002439 启明星辰 1,653,600 28,541,136.00 1.15 23 601975 招商南油 6,954,800 24,967,732.00 1.01 24 600276 恒瑞医药 589,400 22,668,324.00 0.91 25 603208 江山欧派 1,169,688 22,387,828.32 0.90 26 600325 华发股份 2,968,500 19,295,250.00 0.78 27 002508 老板电器 864,500 19,105,450.00 0.77 28 688016 心脉医疗 192,413 18,866,094.65 0.76 29 603806 福斯特 1,164,918 17,124,294.60 0.69 30 601877 正泰电器 841,100 16,031,366.00 0.65 31 601318 中国平安 375,000 15,510,000.00 0.63 32 600350 山东高速 1,580,500 13,987,425.00 0.56 33 000725 京东方 A 2,514,500 10,284,305.00 0.41 34 000425 徐工机械 1,346,600 9,628,190.00 0.39 35 688029 南微医学 154,631 9,519,084.36 0.38 36 601155 新城控股 1,060,900 9,410,183.00 0.38 37 600489 中金黄金 509,400 7,539,120.00 0.30 38 000786 北新建材 234,800 6,964,168.00 0.28 39 600031 三一重工 318,600 5,256,900.00 0.21 40 601117 中国化学 613,500 5,055,240.00 0.20 41 603995 甬金股份 279,500 4,896,840.00 0.20 42 002493 荣盛石化 491,500 4,747,890.00 0.19 43 600406 国电南瑞 109,100 2,723,136.00 0.11 44 600938 中国海油 65,456 2,160,048.00 0.09 45 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.01 46 601766 中国中车 17,100 128,421.00 0.01 47 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 48 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 49 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 50 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 51 601096 宏盛华源 3,918 16,024.62 0.00 52 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 53 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 54 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 55 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 56 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 57 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 58 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 59 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 60 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 61 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 62 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 63 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 64 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 65 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 66 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 67 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 68 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 69 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 70 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 71 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 72 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 73 300662 科锐国际 57 919.41 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600048 保利发展 182,574,343.00 8.39 2 003816 中国广核 144,622,807.00 6.65 3 600938 中国海油 112,378,344.00 5.16 4 601006 大秦铁路 70,419,944.00 3.24 5 600941 中国移动 70,329,747.13 3.23 6 601328 交通银行 68,741,776.00 3.16 7 601169 北京银行 59,819,271.98 2.75 8 601985 中国核电 50,884,423.00 2.34 9 600011 华能国际 47,415,555.60 2.18 10 002271 东方雨虹 38,701,864.54 1.78 11 600000 浦发银行 37,800,444.00 1.74 12 601229 上海银行 37,774,499.00 1.74 13 600309 万华化学 37,187,613.00 1.71 14 601728 中国电信 36,155,508.00 1.66 15 600026 中远海能 34,650,435.00 1.59 16 603801 志邦家居 31,890,812.91 1.47 17 601872 招商轮船 30,696,072.85 1.41 18 002439 启明星辰 29,216,378.00 1.34 19 601975 招商南油 24,762,154.00 1.14 20 603208 江山欧派 24,675,723.24 1.13 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600900 长江电力 138,269,741.00 6.35 2 600938 中国海油 127,276,751.92 5.85 3 601088 中国神华 116,148,905.00 5.34 4 601225 陕西煤业 92,781,269.94 4.26 5 601985 中国核电 82,935,858.28 3.81 6 601288 农业银行 58,812,467.00 2.70 7 601328 交通银行 55,973,095.00 2.57 8 601398 工商银行 53,477,004.00 2.46 9 600028 中国石化 53,449,010.10 2.46 10 601006 大秦铁路 52,318,913.64 2.40 11 601939 建设银行 51,630,440.00 2.37 12 600011 华能国际 50,301,959.80 2.31 13 003816 中国广核 48,529,403.00 2.23 14 601699 潞安环能 45,906,725.00 2.11 15 600941 中国移动 43,351,963.00 1.99 16 601816 京沪高铁 41,760,713.00 1.92 17 600546 山煤国际 40,500,982.17 1.86 18 601728 中国电信 37,755,465.00 1.74 19 600027 华电国际 22,172,490.00 1.02 20 603885 吉祥航空 21,777,648.83 1.00 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,441,139,229.34 卖出股票收入（成交）总额 1,302,637,740.73 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,363,808.22 0.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,089,781.42 4.08 其中：政策性金融债 101,089,781.42 4.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,453,589.64 4.90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 240301 24 进出 01 1,000,000 101,089,781.42 4.08 2 019727 23 国债 24 200,000 20,363,808.22 0.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方 式参与股 指期货的投资交易， 以管理市场风险和调 节股票仓 位为主要目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、建设银行（证券代 码 601939）、交通银行（证券代码 601328）、农业银行（证券代码 601288）、中国电信（证 券代码 601728）、中国神华（证券代码 601088）外其他证券的发行主体未有被监管部门立 案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、工商银行（证券代码 601398） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、建设银行（证券代码 601939） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、交通银行（证券代码 601328） 根据发布的相关公告，该 证券发行人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、信息披露虚假或严重误导性陈述多次受到监管机构的处罚。 4、农业银行（证券代码 601288） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、中国电信（证券代码 601728） 根据2023年 7月10日发布的相关公告，该证券发行人因违反税收管理规定被国家税务 总局长沙市雨花区税务局责令改正。 根据 2023 年 10 月 7 日发布的相关公告，该证券发行人因违反税收管理规定,未按期申 报税款被国家税务总局长沙市雨花区税务局第二税务所责令改正。 6、中国神华（证券代码 601088） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因涉嫌 违反法律法规、未依 法履行职责、环境污染等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 152,595.44 2 应收清算款 2,238,616.85 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,813,557.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,204,770.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 （户） 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 135,764 4,862.21 40,515,368.62 6.14% 619,597,439.00 93.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 243,269.89 0.0369% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014 年9 月3 日)基金份额总额 1,596,429,076.51 本报告期期初基金份额总额 679,989,635.97 本报告期基金总申购份额 104,816,569.78 减：本报告期基金总赎回份额 124,693,398.13 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 660,112,807.62 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中国银行 股份有限 公司研究决定，郭德 秋先生不再担任中国 银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 浙商证券 2 567,343,377.08 20.69% 423,164.15 18.80% - 中信证券 11 472,137,263.45 17.22% 368,137.86 16.35% - 申万宏源 2 364,603,567.29 13.29% 344,873.32 15.32% - 民生证券 5 272,906,380.84 9.95% 203,561.50 9.04% - 东吴证券 6 200,476,045.43 7.31% 149,536.57 6.64% - 国泰君安 3 176,173,883.61 6.42% 166,643.91 7.40% - 德邦证券 4 152,838,460.01 5.57% 114,000.31 5.06% - 华西证券 3 110,075,240.66 4.01% 104,119.75 4.63% - 银河证券 1 75,472,935.92 2.75% 71,389.36 3.17% - 海通证券 4 60,027,502.46 2.19% 56,762.34 2.52% - 东北证券 3 57,098,565.68 2.08% 54,011.06 2.40% - 华泰证券 4 55,984,216.64 2.04% 41,759.32 1.86% - 广发证券 7 34,399,612.70 1.25% 25,658.21 1.14% - 方正证券 7 29,762,639.08 1.09% 28,152.73 1.25% - 平安证券 3 27,818,469.73 1.01% 26,313.93 1.17% - 华源证券 2 27,756,530.68 1.01% 20,703.25 0.92% - 国金证券 1 25,788,163.86 0.94% 24,392.94 1.08% - 国海证券 3 11,143,701.00 0.41% 8,311.66 0.37% - 中信建投 证券 5 10,748,835.00 0.39% 10,167.58 0.45% - 中金公司 5 9,896,021.00 0.36% 9,361.09 0.42% - 财通证券 3 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 长江证券 4 - - - - - 诚通证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 国联证券 4 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国投证券 6 - - - - - 国新证券 2 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华安证券 5 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 华创证券 4 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华金证券 4 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 山西证券 6 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 申港证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 首创证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 天风证券 5 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 3 - - - - - 信达证券 7 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 招商证券 6 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：本报告期内，基金交 易佣金根据 券商季度综合评分结果 给与分配，券商综合 评分根据 研究报告质量、路演质量 、联合调研 质量等维度进行打分， 从多家服务券商中选 取符合法 律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 浙商证券 - - 250,000,000.00 15.85% - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - 320,000,000.00 20.29% - - 国泰君安 - - 221,184,000.00 14.03% - - 德邦证券 - - 785,828,000.00 49.83% - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华源证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 诚通证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 证券时报、基金管理 1 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 人网站及中国证监会 2024-01-18 告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 证券时报及基金管理 2 季度报告提示性公告 人网站 2024-01-19 招商行业精选股票型证券投资基金2023年第4 证券时报、基金管理 3 季度报告 人网站及中国证监会 2024-01-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 证券时报及基金管理 4 报告提示性公告 人网站 2024-03-29 招商行业精选股票型证券投资基金 2023 年年 证券时报、基金管理 5 度报告 人网站及中国证监会 2024-03-29 基金电子披露网站 招商行业精选股票型证券投资基金2024年第1 证券时报、基金管理 6 季度报告 人网站及中国证监会 2024-04-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 证券时报及基金管理 7 季度报告提示性公告 人网站 2024-04-19 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 8 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2024-05-18 基金电子披露网站 关于招商行业精选股票型证券投资基金基金经 证券时报、基金管理 9 理变更的公告 人网站及中国证监会 2024-05-31 基金电子披露网站 招商行业精选股票型证券投资基金更新的招募 证券时报、基金管理 10 说明书（二零二四年第一号） 人网站及中国证监会 2024-06-05 基金电子披露网站 招商行业精选股票型证券投资基金基金产品资 证券时报、基金管理 11 料概要更新 人网站及中国证监会 2024-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 12 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2024-06-05 基金电子披露网站 关于招商行业精选股票型证券投资基金基金经 证券时报、基金管理 13 理变更的公告 人网站及中国证监会 2024-06-15 基金电子披露网站 招商行业精选股票型证券投资基金更新的招募 证券时报、基金管理 14 说明书（二零二四年第二号） 人网站及中国证监会 2024-06-19 基金电子披露网站 招商行业精选股票型证券投资基金基金产品资 证券时报、基金管理 15 料概要更新 人网站及中国证监会 2024-06-19 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商行业精选股票型证券投资基金设立的文件； 3、《招商行业精选股票型证券投资基金基金合同》； 4、《招商行业精选股票型证券投资基金托管协议》； 5、《招商行业精选股票型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日