博时天天增利货币市场基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 1 1.1 重要提示...... 1 1.2 目录...... 2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况...... 4 2.2 基金产品说明...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式...... 5 2.5 其他相关资料...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现...... 6 §4 管理人报告...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 净资产变动表...... 16 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 债券回购融资情况...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 37 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 38 7.9 投资组合报告附注...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 40 §9 开放式基金份额变动...... 40 §10 重大事件揭示...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 42 10.9 其他重大事件...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 43 §12 备查文件目录...... 43 12.1 备查文件目录...... 44 12.2 存放地点...... 44 12.3 查阅方式...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时天天增利货币市场基金 基金简称 博时天天增利货币 基金主代码 000734 交易代码 000734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 25 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 37,515,256,047.80 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000734 000735 报告期末下属分级基金的份额总 37,424,656,453.60 份 90,599,594.20 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在风险 投资策略 与收益的配比中，力求降低各类风险，并争取在控制投资组合良好流动性的基础上 为投资者获取稳定的收益。主要投资策略有：资产配置策略、利率策略、回购配置 策略、个券选择策略、银行定期存款及大额存单投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 孙麒清 许俊 信息披露负 联系电话 0755-83169999 010-66596688 责人 电子邮箱 service@bosera.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 95105568 95566 传真 0755-83195140 010-66594942 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 北京市西城区复兴门内大街1号 区益田路5999号基金大厦21层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街1号 5999号基金大厦21层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 江向阳 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8号中粮广场 C座 3 层 301 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 数据和指标 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 本期已实现收益 334,871,279.36 27,864,283.54 本期利润 334,871,279.36 27,864,283.54 本期净值收益率 0.8421% 0.9620% 3.1.2 期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 数据和指标 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 期末基金资产净值 37,424,656,453.60 90,599,594.20 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末指标 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 累计净值收益率 26.9261% 29.9581% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市 场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配根据销售机构区分为按日结转份额或按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时天天增利货币 A： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.1237% 0.0005% 0.1107% 0.0000% 0.0130% 0.0005% 过去三个月 0.3925% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.0568% 0.0005% 过去六个月 0.8421% 0.0006% 0.6713% 0.0000% 0.1708% 0.0006% 过去一年 1.7184% 0.0005% 1.3519% 0.0000% 0.3665% 0.0005% 过去三年 5.3089% 0.0006% 4.0519% 0.0000% 1.2570% 0.0006% 自基金合同生效 26.9261% 0.0032% 13.2984% 0.0000% 13.6277% 0.0032% 起至今 2．博时天天增利货币 B： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.1430% 0.0004% 0.1107% 0.0000% 0.0323% 0.0004% 过去三个月 0.4522% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.1165% 0.0005% 过去六个月 0.9620% 0.0006% 0.6713% 0.0000% 0.2907% 0.0006% 过去一年 1.9626% 0.0005% 1.3519% 0.0000% 0.6107% 0.0005% 过去三年 6.0692% 0.0006% 4.0519% 0.0000% 2.0173% 0.0006% 自基金合同生效 29.9581% 0.0032% 13.2984% 0.0000% 16.6597% 0.0032% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的 使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 385 只 公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16037 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5965 亿元人民币，累计分红逾 2009 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业年 姓名 职务 （助理）期限 限 说明 任职日期 离任日期 鲁邦旺先生，硕士。2008 年至 2016 年在平安保险集团公司工作，历任 资金经理、固定收益投资经理。2016 年加入博时基金管理有限公司。历 任博时裕丰纯债债券型证券投资基 金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 17 日)、博时裕和纯债债券型证 券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2017 年 10 月 19 日)、博时裕盈纯 债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2017 年 10 月 25 日)、博 时裕嘉纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2017 年 11 月 鲁邦旺 基金经理 2017-04-26 - 14.4 15 日)、博时裕坤纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日-2018 年 2 月 7 日)、博时裕晟纯债债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2018 年 8 月 10 日)、博时安慧 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (2017 年 12 月 29 日-2018 年 9 月 6 日)、博时裕达纯债债券型证券投资 基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕恒纯债债券型证 券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕泰纯 债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时 裕瑞纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕荣纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕康纯债债券 型证券投资基金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3 月 11 日)、博时裕丰 纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2017 年 10 月 18 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕盈纯 债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2017 年 10 月 26 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕嘉纯 债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2017 年 11 月 16 日 -2019 年 3 月 11 日)、博时裕坤纯 债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2018 年 2 月 8 日-2019 年 3 月 11 日)、博时富业纯债 3 个 月定期开放债券型发起式证券投资 基金(2018 年 7 月 2 日-2019 年 8 月 19 日)、博时兴盛货币市场基金 (2019 年 2 月 25 日-2022 年 6 月 22 日)、博时合晶货币市场基金(2019 年 2 月 25 日-2022 年 6 月 22 日)、 博时岁岁增利一年定期开放债券型 证券投资基金(2016 年 12 月 15 日 -2022 年 11 月 16 日)、博时合鑫货 币市场基金(2019年2月25日-2023 年 10 月 17 日)、博时外服货币市场 基金(2019 年 2 月 25 日-2023 年 10 月 17 日)的基金经理。现任博时保 证金实时交易型货币市场基金 (2017 年 4 月 26 日—至今)、博时 天天增利货币市场基金(2017 年 4 月 26 日—至今)、博时兴荣货币市 场基金(2018 年 3 月 19 日—至今)、 博时合利货币市场基金(2019 年 2 月 25 日—至今)、博时月月享 30 天 持有期短债债券型发起式证券投资 基金(2021 年 5 月 12 日—至今)、 博时景发纯债债券型证券投资基金 (2022 年 7 月 14 日—至今)、博时 岁岁增利一年持有期债券型证券投 资基金(2022年11月17日—至今)、 博时月月乐同业存单 30 天持有期 混合型证券投资基金(2023 年 9 月 12 日—至今)、博时双月乐 60 天持 有期债券型证券投资基金(2023 年 11 月 14 日—至今)的基金经理，博 时合惠货币市场基金的基金经理助 理。 刘硕女士，硕士。2012 年至 2014 刘硕 基金经理 2023-01-16 - 11.8 年在安信证券工作。2014 年 9 月加 助理 入博时基金管理有限公司。现任基 金经理助理。 卞竑先生，硕士。2011 年至 2017 基金经理 年在国开证券有限责任公司工作。 卞竑 助理 2021-08-05 - 13.2 2017 年加入博时基金管理有限公 司，曾任研究员，现任基金经理助 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 81 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年国内经济坚持高质量发展，结构调整、转型升级加快推进，基本面延续温和修复。货币政策保持稳健，灵活适度、精准有效。央行在跨季期间适度加大公开市场操作投放呵护平稳跨季，流动性投放力度精准。 货币市场方面，年初央行超预期降准 50bp，风险偏好下降及流动性宽松共同推动收益率下行。一季度1 年期国股存单收益率从年初 2.45%下行至 2.23%。4 月金融防风险去空转，银行“手工补息”整改，银行存款向银行理财等非银产品“搬家”，非银机构影响力开始提升，银行、非银机构流动性分层现象显著缓解，1 年期国股存单从 2.24%下行至 2.01%。月底时点商业银行面临存款整改而缺负债的情况，短期内同业存单积极提价发行，1 年期国股存单由 2.01%快速上行至月末最高 2.24%。4 月中下旬以来，央行多次提示长债风险、超长债供给计划落地、房地产政策持续优化，多重扰动因素共振，市场经历短暂回调。进入 6月，金融、经济数据表现基本符合预期，市场表现出对季末时点资金面边际收敛的钝化，二季度以来 1 年期国股存单从 2.24%震荡下行至 1.96%。 组合策略方面，当前市场收益率的绝对水平和期限利差均处于显著低位，杠杆价值和拉长组合平均剩余期限对组合收益率提升并不明显，因此在资金宽松收益率低位时间段以短期限逆回购等短期限资产配置为主，等待缴税、季末等货币市场利率规律性波动时点加大配置力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 基金份额净值收益率为 0.8421%，本基金 B 基金份额净值收益率为 0.9620%，同 期业绩基准收益率为 0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，债券、货币市场收益率整体向下趋势仍在但扰动增加。内生需求处于修复通道，通胀在低位水平但同比有望温和回升，汇率制约还没有完全缓解，货币政策基调仍以稳为主，后续流动性仍将保持合理充裕。宏观经济方面往后需要关注几个潜在扰动因素：一是货币政策新框架下各种操作对市场利率的影响。央行宣布国债买卖操作、建立尾盘临时隔夜正逆回购机制、调降公开市场操作及 LPR 利率，月末新增 MLF 操作，都属于货币政策新框架的尝试，后续需密切跟踪政策动向和具体操作。二是政府债供给、风险偏好边际变化及经济高质量发展进程中的超预期修复等因素多重共振的影响。三是外部环境扰动，如中美利差、汇率波动对国内货币政策空间形成影响。四季度美国大选对于中国政策应对或有一定影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期结转为相应的基金份额。通常情况下，本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，暂采用按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；若累计未结转收益为正值，在收益结转时，为投资人增加相应的基金份额，当投资人全部赎回其持有的基金份额时，其累计未结转收益将被一并赎回；若累计未结转收益为负值，则缩减投资人的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额。 本基金 A 类本报告期内向份额持有人分配利润 334,871,279.36 元；本基金 B 类本报告期内向份额持 有人分配利润 27,864,283.54 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在博时天天增利货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时天天增利货币市场基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.3.1 11,438,820,949.90 12,041,942,532.01 结算备付金 - - 存出保证金 54,128.32 - 交易性金融资产 6.4.3.2 18,795,541,969.87 20,064,282,606.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 18,795,541,969.87 20,064,282,606.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 7,299,692,557.23 12,558,283,986.21 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 6.4.3.5 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 5,560,745.47 782,954.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 37,539,670,350.79 44,665,292,079.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - 3,933,771,373.16 应付清算款 - 101,040,580.33 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 11,195,329.17 11,318,834.06 应付托管费 3,392,523.97 3,429,949.70 应付销售服务费 7,697,523.44 8,558,509.70 应付投资顾问费 - - 应交税费 15,105.82 20,963.77 应付利润 1,489,282.61 2,724,681.21 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.7 624,537.98 809,755.43 负债合计 24,414,302.99 4,061,674,647.36 净资产： 实收基金 6.4.3.8 37,515,256,047.80 40,603,617,431.76 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.9 0.00 - 净资产合计 37,515,256,047.80 40,603,617,431.76 负债和净资产总计 37,539,670,350.79 44,665,292,079.12 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额37,515,256,047.80份，其中A类基金份额净值1.0000 元，基金份额总额 37,424,656,453.60 份，B 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 90,599,594.20 份。 6.2 利润表 会计主体：博时天天增利货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024年1月1日至2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 年 6 月 30 日 月 30 日 一、营业总收入 513,586,132.85 502,182,996.90 1.利息收入 295,626,084.77 326,875,264.63 其中：存款利息收入 6.4.3.10 176,979,763.33 189,759,680.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 118,646,321.44 137,115,584.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 217,960,048.08 175,307,732.27 其中：股票投资收益 6.4.3.11 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.12 217,960,048.08 175,307,732.27 资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益（若有） 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 - - 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 - - 减：二、营业总支出 150,850,569.95 144,929,220.43 1．管理人报酬 70,394,871.25 66,627,073.26 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 21,331,779.11 20,190,022.19 3．销售服务费 49,694,569.22 50,088,895.75 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 9,226,396.43 7,833,223.62 其中：卖出回购金融资产支出 9,226,396.43 7,833,223.62 6. 信用减值损失 6.4.3.18 - - 7．税金及附加 6,685.93 - 8．其他费用 6.4.3.19 196,268.01 190,005.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号 362,735,562.90 357,253,776.47 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 362,735,562.90 357,253,776.47 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 362,735,562.90 357,253,776.47 6.3 净资产变动表 会计主体：博时天天增利货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 40,603,617,431.76 - - 40,603,617,431.76 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 40,603,617,431.76 - - 40,603,617,431.76 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -3,088,361,383.96 - 0.00 -3,088,361,383.96 号填列） （一）、综合收益 - - 362,735,562.90 362,735,562.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -3,088,361,383.96 - - -3,088,361,383.96 资产减少以 “-” 号填列） 其中：1.基金申购 160,596,458,502.00 - - 160,596,458,502.00 款 2.基金赎回款 -163,684,819,885.96 - - -163,684,819,885.96 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -362,735,562.90 -362,735,562.90 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 37,515,256,047.80 - - 37,515,256,047.80 产 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 （若有） 一、上期期末净资 40,706,429,385.99 - - 40,706,429,385.99 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 40,706,429,385.99 - - 40,706,429,385.99 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -170,226,387.77 - 0.00 -170,226,387.77 号填列） （一）、综合收益 - - 357,253,776.47 357,253,776.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -170,226,387.77 - - -170,226,387.77 资产减少以 “-” 号填列） 其中：1.基金申购 168,491,850,252.50 - - 168,491,850,252.50 款 2.基金赎回款 -168,662,076,640.27 - - -168,662,076,640.27 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -357,253,776.47 -357,253,776.47 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净资 40,536,202,998.22 - - 40,536,202,998.22 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：陈子成 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运 营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销 售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 4,339,449.30 等于：本金 4,333,919.58 加：应计利息 5,529.72 减：坏账准备 - 定期存款 11,434,481,500.60 等于：本金 11,400,000,000.00 加：应计利息 34,481,500.60 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 2,001,530,277.80 存款期限 1-3 个月 5,729,653,667.04 存款期限 3 个月以上 3,703,297,555.76 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,438,820,949.90 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 账面价值 交易所市场 20,245,628.49 20,279,628.49 34,000.00 0.0001 债券 银行间市场 18,775,296,341.38 18,782,687,387.10 7,391,045.72 0.0197 合计 18,795,541,969.87 18,802,967,015.59 7,425,045.72 0.0198 资产支持证券 - - - - 合计 18,795,541,969.87 18,802,967,015.59 7,425,045.72 0.0198 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值*100%。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 7,299,692,557.23 - 合计 7,299,692,557.23 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 其他权益工具投资 6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 495,893.30 其中：交易所市场 - 银行间市场 495,893.30 应付利息 - 预提费用 128,644.68 合计 624,537.98 6.4.3.8 实收基金 博时天天增利货币 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,522,613,514.46 40,522,613,514.46 本期申购 151,352,824,711.99 151,352,824,711.99 本期赎回（以“-”号填列） -154,450,781,772.85 -154,450,781,772.85 本期末 37,424,656,453.60 37,424,656,453.60 博时天天增利货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 81,003,917.30 81,003,917.30 本期申购 9,243,633,790.01 9,243,633,790.01 本期赎回（以“-”号填列） -9,234,038,113.11 -9,234,038,113.11 本期末 90,599,594.20 90,599,594.20 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用) 6.4.3.9 未分配利润 博时天天增利货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 334,871,279.36 - 334,871,279.36 本期基金份额交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -334,871,279.36 - -334,871,279.36 本期末 - - - 博时天天增利货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更（若有） - - - 前期差错更正（若有） - - - 其他（若有） - - - 本期期初 - - - 本期利润 27,864,283.54 - 27,864,283.54 本期基金份额交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -27,864,283.54 - -27,864,283.54 本期末 - - - 6.4.3.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 286,720.78 定期存款利息收入 176,672,029.14 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,640.97 其他 372.44 合计 176,979,763.33 6.4.3.11 股票投资收益 6.4.3.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 无发生额。 6.4.3.11.2 股票投资收益——赎回差价收入 无发生额。 6.4.3.12 债券投资收益 6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 209,995,655.44 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 7,964,392.64 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 217,960,048.08 6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 32,375,265,088.73 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 32,280,585,081.98 成本总额 减：应计利息总额 86,715,614.11 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 7,964,392.64 6.4.3.13 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无发生额。 6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 无发生额。 6.4.3.16 公允价值变动收益 无发生额。 6.4.3.17 其他收入 无发生额。 6.4.3.18 信用减值损失 无发生额。 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 58,323.33 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 196,268.01 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东 博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券成交总 成交金额 成交总额的 成交金额 额的比例 比例 招商证券 399,643,232.33 83.26% - - 6.4.6.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券回购成 回购成交总 交总额的比例 额的比例 招商证券 2,000,000,000.00 100.00% - - 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的管 70,394,871.25 66,627,073.26 理费 其中：应支付销售机构的客 32,714,636.45 33,088,223.72 户维护费 应支付基金管理人的净管理 37,680,234.80 33,538,849.54 费 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 当期发生的基金应支付的托 21,331,779.11 20,190,022.19 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024年1月1日至2024年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 合计 博时基金 3,882.14 147,826.74 151,708.88 中国银行 10,631.67 - 10,631.67 招商证券 197.50 - 197.50 合计 14,711.31 147,826.74 162,538.05 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 合计 博时基金 7,320.53 10,122.74 17,443.27 中国银行 11,127.05 - 11,127.05 招商证券 208.28 - 208.28 合计 18,655.86 10,122.74 28,778.60 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额基金资产净值的约定年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 A/B 类基金资产净值×约定年费率/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支出 联方名称 入 中国银行股 - - - - 2,360,258,000.00 173,404.94 份有限公司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支出 联方名称 入 - - - - - - - 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存 4,339,449.30 286,720.78 4,774,045.72 71,350.05 款 中国银行-定期存 - 6,331,111.21 1,002,751,111.08 5,831,111.08 款 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期内，本基金买入 3,000,000 张托管人发行的同业存单，成交总额为 294,124,475.22 元； 本基金卖出 3,000,000 张托管人发行的同业存单，成交总额为 294,337,261.02 元（2023 年上半年：本基 金买入 5,100,000 张托管人发行的同业存单，成交总额为 505,519,918.26 元；本基金卖出 2,500,000 张 托管人发行的同业存单，成交总额为 249,554,395.48 元）。 于本报告期末，本基金持有 1,000,000 张 23 中国银行 CD020，摊余成本总额为人民币 99,897,316.84 元，占基金资产净值的比例为 0.27%，持有 2,000,000 张 23 中国银行 CD025，摊余成本总额为人民币 199,704,540.63 元，占基金资产净值的比例为 0.53%，持有 1,000,000 张 23 中国银行 CD027，摊余成本总 额为人民币 99,829,652.19 元，占基金资产净值的比例为 0.27%（上年度末：本基金持有 1,000,000 张 23 中国银行 CD018，摊余成本总额为人民币 99,191,215.70 元，占基金资产净值的比例为 0.24%，持有1,000,000张23中国银行CD020，摊余成本总额为人民币98,804,588.03元，占基金资产净值的比例为0.24%， 持有 2,000,000 张 23 中国银行 CD025，摊余成本总额为人民币 197,478,133.38 元，占基金资产净值的比 例为 0.49%，持有 1,000,000 张 23 中国银行 CD027，摊余成本总额为人民币 98,598,235.17 元，占基金资 产净值的比例为 0.24%，持有 500,000 张 23 中国银行 CD054，摊余成本总额为人民币 49,547,032.03 元， 占基金资产净值的比例为 0.12% ， 持 有 5,000,000 张 23 中国银行 CD056，摊余成本总额为人民币 495,280,320.33 元，占基金资产净值的比例为 1.22%）。 6.4.7 利润分配情况 1、博时天天增利货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 336,104,899.98 - -1,233,620.62 334,871,279.36 - 2、博时天天增利货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 27,866,061.52 - -1,777.98 27,864,283.54 - 6.4.8 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金的预期风险低于债券基金，预期收益低于债券基金。本基金属于证券投资基金中的低风险、低收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基 金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - 70,072,769.31 A-1 以下 - - 未评级 932,643,445.86 2,487,274,284.89 合计 932,643,445.86 2,557,347,054.20 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 16,727,076,459.76 16,881,948,047.83 合计 16,727,076,459.76 16,881,948,047.83 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 51,316,175.21 327,226,743.42 AAA 以下 - - 未评级 1,084,505,889.04 297,760,760.65 合计 1,135,822,064.25 624,987,504.07 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本期末，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 0.42%，本基金投资组合的平均剩余期限为 84 天，平均剩余存续期为 84 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年6月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 11,438,820,949.90 - - -11,438,820,949.90 结算备付金 - - - - - 存出保证金 54,128.32 - - - 54,128.32 交易性金融17,265,549,462.411,529,992,507.46 - -18,795,541,969.87 资产 应收清算款 - - - - - 买入返售金 7,299,692,557.23 - - - 7,299,692,557.23 融资产 应收申购款 - - - 5,560,745.47 5,560,745.47 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 36,004,117,097.86 1,529,992,507.46 - 5,560,745.47 37,539,670,350.79 负债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付赎回款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付管理人 - - - 11,195,329.17 11,195,329.17 报酬 应付托管费 - - - 3,392,523.97 3,392,523.97 应付销售服 - - - 7,697,523.44 7,697,523.44 务费 应交税费 - - - 15,105.82 15,105.82 应付利润 - - - 1,489,282.61 1,489,282.61 其他负债 - - - 624,537.98 624,537.98 负债总计 - - - 24,414,302.99 24,414,302.99 利率敏感度36,004,117,097.86 1,529,992,507.46 - -18,853,557.52 37,515,256,047.80 缺口 上年度末 2023 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 11,841,796,420.91 200,146,111.10 - -12,041,942,532.01 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融17,914,314,021.612,149,968,584.49 - -20,064,282,606.10 资产 应收清算款 - - - - - 买入返售金12,558,283,986.21 - - -12,558,283,986.21 融资产 应收申购款 - - - 782,954.80 782,954.80 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 42,314,394,428.73 2,350,114,695.59 - 782,954.8044,665,292,079.12 负债 卖出回购金 3,933,771,373.16 - - - 3,933,771,373.16 融资产款 应付赎回款 - - - - - 应付清算款 - - - 101,040,580.33 101,040,580.33 应付管理人 - - - 11,318,834.06 11,318,834.06 报酬 应付托管费 - - - 3,429,949.70 3,429,949.70 应付销售服 - - - 8,558,509.70 8,558,509.70 务费 应交税费 - - - 20,963.77 20,963.77 应付利润 - - - 2,724,681.21 2,724,681.21 其他负债 - - - 809,755.43 809,755.43 负债总计 3,933,771,373.16 - - 127,903,274.20 4,061,674,647.36 利率敏感度38,380,623,055.57 2,350,114,695.59 - -127,120,319.40 40,603,617,431.76 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 1,412 减少约 1,497 市场利率下降 25 个基点 增加约 1,416 增加约 1,500 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024年6月30日 第一层次 - 第二层次 18,795,541,969.87 第三层次 - 合计 18,795,541,969.87 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定 相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 18,795,541,969.87 50.07 其中：债券 18,795,541,969.87 50.07 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,299,692,557.23 19.45 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 11,438,820,949.90 30.47 4 其他各项资产 5,614,873.79 0.01 5 合计 37,539,670,350.79 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.19 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 值的比例（％） 的比例（％） 1 30 天以内 32.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 10.30 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 26.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 1.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 28.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 99.85 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 51,084,347.94 0.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,916,021,564.82 5.11 其中：政策性金融债 1,895,775,936.33 5.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 50,043,422.14 0.13 6 中期票据 51,316,175.21 0.14 7 同业存单 16,727,076,459.76 44.59 8 其他 - - 9 合计 18,795,541,969.87 50.10 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - - 率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的账 占基金资产净 面价值 值比例（％） 1 112495645 24 杭州银行 CD051 10,000,000 994,738,860.90 2.65 2 112410138 24 兴业银行 CD138 10,000,000 992,632,135.13 2.65 3 112494278 24 郑州银行 CD064 7,000,000 693,991,225.66 1.85 4 112415241 24 民生银行 CD241 7,000,000 693,826,265.19 1.85 5 112405109 24 建设银行 CD109 6,000,000 599,229,739.57 1.60 6 112496716 24 青岛农商行 5,000,000 499,588,207.75 1.33 CD062 7 112481383 24 东莞农村商业银 5,000,000 497,783,754.67 1.33 行 CD062 8 112495441 24 广州农村商业银 5,000,000 497,418,353.96 1.33 行 CD027 9 112495364 24 青岛农商行 5,000,000 497,406,024.40 1.33 CD047 10 112413073 24 浙商银行 CD073 5,000,000 496,116,793.54 1.32 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0409% 报告期内偏离度的最低值 0.0068% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。7.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行宁波市分行、国家外汇管理局内蒙古自治区分局、嘉兴市税务局、国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局日照市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国人民银行天津市分行、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局绵阳市分局、国家金融监督管理总局北京监管局、天津市市场监督管理委员会的处罚。青岛农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局青岛监管局的处罚。广州农村商业银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局珠海监管分局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。郑州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局新乡监管分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,128.32 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,560,745.47 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,614,873.79 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 博时天天增利 4,307,140 8,688.98 10,828,256.10 0.03% 37,413,828,197.50 99.97% 货币 A 博时天天增利 5 18,119,918.84 90,599,594.20 100.00% - - 货币 B 合计 4,307,145 8,710.01 101,427,850.30 0.27% 37,413,828,197.50 99.73% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 信托类机构 56,088,078.64 0.15% 2 信托类机构 19,501,915.50 0.05% 3 个人 12,306,042.50 0.03% 4 个人 11,809,363.07 0.03% 5 个人 11,358,897.21 0.03% 6 个人 10,039,161.91 0.03% 7 个人 9,289,462.51 0.02% 8 个人 8,607,294.66 0.02% 9 个人 8,582,126.53 0.02% 10 个人 8,328,188.48 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 博时天天增利 573,950.57 0.00% 所有从业人 货币 A 员持有本基 博时天天增利 - - 金 货币 B 合计 573,950.57 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B 基金合同生效日（2014 年 8 月 25 日） 884,294,438.29 198,758,696.94 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 40,522,613,514.46 81,003,917.30 本报告期基金总申购份额 151,352,824,711.99 9,243,633,790.01 减：本报告期基金总赎回份额 154,450,781,772.85 9,234,038,113.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 37,424,656,453.60 90,599,594.20 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于 2024 年 4 月 13 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐 卫先生离任公司副总经理。 基金管理人于 2024 年 5 月 25 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张 东先生任公司总经理。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 方正证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 占当期权证成交总 交总额 额的比例 额的比例 的比例 方正证券 - - - - - - 招商证券 399,643,232.33 83.26% 2,000,000,000.00 100.00% - - 广发证券 80,363,528.77 16.74% - - - - 东北证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时天天增利货币市场基金（博时天天增利货 证券日报、基金管理人网 1 币 A）基金产品资料概要更新 站、证监会基金电子披露 2024-06-26 网站 博时天天增利货币市场基金（博时天天增利货 证券日报、基金管理人网 2 币 B）基金产品资料概要更新 站、证监会基金电子披露 2024-06-26 网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报、基金管理人网 3 的公告 站、证监会基金电子披露 2024-05-25 网站 博时基金管理有限公司关于终止北京中期时代 证券日报、基金管理人网 4 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 站、证监会基金电子披露 2024-05-15 告 网站 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服 证券日报、基金管理人网 5 务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销 站、证监会基金电子披露 2024-04-29 网上交易和费率优惠的公告 网站 博时基金管理有限公司关于与上海富友支付服 证券日报、基金管理人网 6 务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上 站、证监会基金电子披露 2024-04-29 交易和费率优惠的公告 网站 博时天天增利货币市场基金2024年第1季度报 证券日报、基金管理人网 7 告 站、证监会基金电子披露 2024-04-22 网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报、基金管理人网 8 的公告 站、证监会基金电子披露 2024-04-13 网站 证券日报、基金管理人网 9 博时天天增利货币市场基金 2023 年年度报告 站、证监会基金电子披露 2024-03-29 网站 博时天天增利货币市场基金2023年第4季度报 证券日报、基金管理人网 10 告 站、证监会基金电子披露 2024-01-22 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件 2、《博时天天增利货币市场基金基金合同》 3、《博时天天增利货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日