博时天天增利货币市场基金 2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时天天增利货币 基金主代码 000734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月25日 报告期末基金份额总额 2,846,097,080.14份 投资目标 在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩 比较基准的回报。 本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动 投资策略 性及风险性特征。在风险与收益的配比中，力求降低各类 风险，并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资 者获取稳定的收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品 风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 下属分级基金的交易代码 000734 000735 报告期末下属分级基金的份额总额 119,514,757.73份 2,726,582,322.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日) 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 1.本期已实现收益 913,786.93 16,693,276.80 2.本期利润 913,786.93 16,693,276.80 3.期末基金资产净值 119,514,757.73 2,726,582,322.41 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、博时天天增利货币A: 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.7240% 0.0061% 0.3403% 0.0000% 0.3837% 0.0061% 注：基金收益分配是按日结转份额。 2、博时天天增利货币B： 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.7850% 0.0061% 0.3403% 0.0000% 0.4447% 0.0061% 注：基金收益分配是按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、博时天天增利货币A 2、博时天天增利货币B §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 2004年起在厦门市商业 银行任债券交易组主管。 2008年加入博时基金管 理有限公司，历任债券交 易员、固定收益研究员、 博时理财30天债券基金 魏桢 基金经理 2014-08-25 - 7 的基金经理。现任博时岁 岁增利一年定期开放债券 基金、博时月月薪定期支 付债券基金、博时安丰 18个月定期开放债券 （LOF）基金、博时双月 薪定期支付债券基金、博 时天天增利货币市场基金、 博时月月盈短期理财债券 型证券投资基金、博时现 金宝货币市场基金、博时 现金收益货币基金、博时 安盈债券基金、博时保证 金货币ETF基金、博时外 服货币基金、博时安荣 18 个月定开债基金的基 金经理 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第四季度，随着资产荒的深入和风险偏好的低迷，叠加央行货币政策的持续宽松基调，货币市场流动性维持总体充裕，回购利率总体低位。银行间R001均值1.83%，R007均值2.4%。由于配置需求释放不断填平曲线洼地，推动债券收益率不断向下突破新低。10Y-1Y国债期限利差大幅缩小60BP至50BP。信用风险的逐步暴露，导致投资者加大高等级品种的配置。AA+以上产品信用利差进一步缩窄，高低评级利差明显扩大。1年期短融收益率分别为3.0%（AAA）、3.1%（AA+）、3.3%（AA）。 四季度，本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则，以短期存款和存单为主，增配有久期和资本利得优势的高评级短融。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.72%，B类基金份额净值增长率为0.78％，同期业绩基准增长率0.34％。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在利率市场化完成后，央行引入利率走廊和基准利率管理流动性模式，过去半年来货币市场资金利率波动性大幅下降，R007始终在2.5%以下小幅波动。随着未来去产能和去杠杆深化，守住货币市场利率是守住流动性风险的底线。人民币兑美元汇率贬值有限，资本流出压力可控。货币市场利率有望保持低位稳定。 本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和适度的组合期限。未来一段时间，继续以存款为主要投资工具，标配短期融资券。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,329,545,968.68 46.69 其中：债券 1,329,545,968.68 46.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 536,901,445.35 18.86 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 965,846,974.62 33.92 4 其他资产 15,101,243.10 0.53 5 合计 2,847,395,631.75 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.16 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2015-10-28 124 流动性管理需要，短期存款到期未续做 3 2 2015-10-29 123 流动性管理需要，短期存款到期未续做 2 3 2015-10-30 122 流动性管理需要，短期存款到期未续做 1 4 2015-12-10 127 流动性管理需要，短期存款到期未续做 3 5 2015-12-11 124 流动性管理需要，短期存款到期未续做 2 6 2015-12-14 121 流动性管理需要，短期存款到期未续做 1 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 号 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 53.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 16.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—180天 9.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） 19.67 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.52 - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,178,211.22 4.93 其中：政策性金融债 140,178,211.22 4.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 860,031,933.33 30.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 329,335,824.13 11.57 8 其他 - - 9 合计 1,329,545,968.68 46.71 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净 (张) 值比例（％） 1 111508161 15中信CD161 1,500,000 149,668,611.64 5.26 2 011599253 15首创SCP001 1,000,000 100,010,189.14 3.51 3 041558105 15蒙中电CP001 1,000,000 99,939,772.40 3.51 4 111592106 15厦门银行CD020 1,000,000 99,819,945.23 3.51 5 011574005 15陕煤化SCP005 800,000 79,993,864.82 2.81 6 111512042 15北京银行CD042 800,000 79,847,267.26 2.81 7 041562042 15南山集CP001 600,000 59,982,928.83 2.11 8 041554032 15巨化CP001 500,000 50,090,111.01 1.76 9 150416 15农发16 500,000 50,076,374.88 1.76 10 041564038 15中盐CP002 500,000 50,007,117.49 1.76 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3次 报告期内偏离度的最高值 0.27% 报告期内偏离度的最低值 0.07% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.15% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息 债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,032,263.53 4 应收申购款 68,979.57 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,101,243.10 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B 本报告期期初基金份额总额 123,535,767.61 1,976,704,053.26 报告期基金总申购份额 139,778,129.32 4,713,056,080.64 报告期基金总赎回份额 143,799,139.20 3,963,177,811.49 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 119,514,757.73 2,726,582,322.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资产规模约2054亿元人民币，累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7，安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债，在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债增强债券A及博时上证企债 30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排 名前1/3。 2、其他大事件 2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行，博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。 2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。 2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。 2015年12月11日，由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。 2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。 2015年12月4日，由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。 2015年11月26日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。 2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。 2015年11月7日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件 9.1.2《博时天天增利货币市场基金基金合同》 9.1.3《博时天天增利货币市场基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日