大成添利宝货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 50,344,746,491.42 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期 收益。 投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均 剩余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策 略、流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资 基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E A 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总额 188,036,961.55 46,036,101,241.71 4,120,608,288.16 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 1.本期已实现收益 693,628.80 203,050,176.96 16,748,281.61 2.本期利润 693,628.80 203,050,176.96 16,748,281.61 3.期末基金资产净值 188,036,961.55 46,036,101,241.71 4,120,608,288.16 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4035% 0.0003% 0.0880% 0.0000% 0.3155% 0.0003% 过去六个月 0.8492% 0.0004% 0.1750% 0.0000% 0.6742% 0.0004% 过去一年 1.9043% 0.0008% 0.3502% 0.0000% 1.5541% 0.0008% 过去三年 5.3498% 0.0010% 1.0502% 0.0000% 4.2996% 0.0010% 过去五年 9.4598% 0.0012% 1.7502% 0.0000% 7.7096% 0.0012% 自基金合同 29.9825% 0.0066% 3.5626% 0.0000% 26.4199% 0.0066% 生效起至今 大成添利宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4641% 0.0003% 0.0880% 0.0000% 0.3761% 0.0003% 过去六个月 0.9706% 0.0004% 0.1750% 0.0000% 0.7956% 0.0004% 过去一年 2.1476% 0.0008% 0.3502% 0.0000% 1.7974% 0.0008% 过去三年 6.1095% 0.0010% 1.0502% 0.0000% 5.0593% 0.0010% 过去五年 10.7827% 0.0012% 1.7502% 0.0000% 9.0325% 0.0012% 自基金合同 33.2147% 0.0066% 3.5626% 0.0000% 29.6521% 0.0066% 生效起至今 大成添利宝货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4288% 0.0003% 0.0880% 0.0000% 0.3408% 0.0003% 过去六个月 0.9000% 0.0004% 0.1750% 0.0000% 0.7250% 0.0004% 过去一年 2.0050% 0.0008% 0.3502% 0.0000% 1.6548% 0.0008% 过去三年 5.6652% 0.0010% 1.0502% 0.0000% 4.6150% 0.0010% 过去五年 10.0101% 0.0012% 1.7502% 0.0000% 8.2599% 0.0012% 自基金合同 31.3323% 0.0066% 3.5626% 0.0000% 27.7697% 0.0066% 生效起至今 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 香港城市大学理学（应用经济学）硕 士。2013 年 12 月至 2016 年 11 月任广 发证券资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收 益部基金经理。2023 年 8 月加入大成基 金管理有限公司，现任固定收益总部现 金资产投资部副总监（总监助理级）。 刘谢冰 本基金基 2024 年 3 月 8 - 11 年 2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单 金经理 日 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、大 成慧成货币市场基金、大成添利宝货币 市场基金基金经理。2024 年 5 月 14 日 起任大成货币市场证券投资基金、大成 丰财宝货币市场基金基金经理。2024 年 9 月 19 日起任大成添益交易型货币市场 基金基金经理。具有基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度经济延续今年以来的波折式修复节奏，制造业 PMI 延续二季度持续位于荣枯 线下，尽管出口增速保持较快增长，但工业、投资、消费增速均有一定幅度走弱。房地产低迷、企业缺乏信心以及地方政府化债仍是经济上行的掣肘 央行保持对实体经济的呵护，通过公开市场操作维护资金面稳定，并在三季度末完成了对OMO，MLF 的降息以及银行存款准备金率的降低，后续将继续下调存量房贷利率以改善居民资产负债表。同时美联储开启新一轮的海外降息周期，也给我国货币政策的操作提供了空间。 三季度随着央行下场买卖国债以及政府债券发行节奏加快，债市扰动因素增加。7 月全月， 10 年国债收益率呈现单方面下行，直至低位 2.12%；8 月开始，在央行通过二级市场买卖国债加强对收益率曲线陡峭化管控的行情下，10 年国债呈现先上后下的格局；直至季末，货币政策进 一步放宽大力支持实体经济，并随着权益市场的回暖，10 年国债一度上行至 2.25%的高位水平。 本基金以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，通过久期和杠杆策略为主，增厚组合收益。 展望四季度，财政政策仍有发力空间，对长端债券收益率下行有一定制约，但宽财政需宽货币的配合，长端债券收益率反转上行空间有限，且经过三季度末债市的调整，中短期来看，债市已经显现出配置价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4035%，同期业绩比较基准收益率为 0.0880%，本报告期大成添利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4641%，同期业绩比较基准收益率为 0.0880%，本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.4288%，同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 18,774,766,081.33 32.46 其中：债券 18,774,766,081.33 32.46 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 12,095,428,952.95 20.91 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 26,881,967,794.34 46.47 付金合计 4 其他资产 95,526,486.80 0.17 5 合计 57,847,689,315.42 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 5,000,279,336.33 9.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 51.17 14.88 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 1.49 - 利率债 2 30 天（含）—60 天 6.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 18.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 3.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 35.20 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 114.43 14.88 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,177,455,713.78 2.34 其中：政策性金融 756,577,212.96 1.50 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,291,360,417.82 4.55 6 中期票据 850,277,516.68 1.69 7 同业存单 14,455,672,433.05 28.71 8 其他 - - 9 合计 18,774,766,081.33 37.29 10 剩余存续期超过 397 756,577,212.96 1.50 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） （张） 1 112415340 24 民生银行 10,000,000991,322,006.18 1.97 CD340 2 230213 23 国开 13 7,500,000756,577,212.96 1.50 3 112403035 24 农业银行 3,600,000356,659,811.88 0.71 CD035 4 112306259 23 交通银行 3,200,000319,496,498.42 0.63 CD259 5 012480785 24 中石化 3,000,000302,812,035.96 0.60 SCP001 6 112496262 24 广州农村商 3,000,000299,843,369.25 0.60 业银行 CD034 7 112487142 24 哈尔滨银行 3,000,000299,574,333.52 0.60 CD222 8 112415306 24 民生银行 3,000,000295,331,743.46 0.59 CD306 9 112415241 24 民生银行 2,900,000288,821,668.70 0.57 CD241 10 112496046 24 昆仑银行 2,800,000279,883,629.06 0.56 CD021 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0393% 报告期内偏离度的最低值 0.0099% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0270% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 24 广州农村商业银行 CD034 的发行主体广州农村商业银行 股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日因未办妥抵押预告、登记即发放个人住房按揭贷款、线上消费 贷款资金流入证券领域等受到国家金融监督管理总局广东监管局处罚（粤金罚决字〔2024〕14 号）；于 2024 年 8 月 23 日因自助设备管理及现金查库制度不完善、现金查库检查不到位等受到 国家金融监督管理总局广东监管局处罚（粤金罚决字〔2024〕40 号）。本基金认为，对广州农村商业银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 24 哈尔滨银行 CD222 的发行主体哈尔滨银行股份有限公司 于 2024 年 1 月 12 日因违反反电信网络诈骗相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未 按规定报送大额交易或可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等受到中国人民银行黑龙江省分行处罚（黑银罚决字〔2024〕1 号）。本基金认为，对哈尔滨银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 23 交通银行 CD259 的发行主体交通银行股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日因安全测试存在薄弱环节、运行管理存在漏洞、数据安全管理不足、灾备管理 不足等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕29 号）。本基金认为，对交通银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 24 昆仑银行 CD021 的发行主体昆仑银行股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日因投资管理不审慎受到国家金融监督管理总局克拉玛依监管分局处罚（克金监 罚决字〔2024〕15 号）。本基金认为，对昆仑银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 24 农业银行 CD035 的发行主体中国农业银行股份有限公司 于 2023 年 11 月 16 日因流动资金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位、贷 款风险分类不准确等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕21 号）。本基金认为，对中国农业银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,408.25 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 95,519,078.55 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 95,526,486.80 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 报 告 期 期 初 基 195,573,402.12 37,687,550,028.75 3,634,847,427.06 金 份 额 总额 报 告 期 期 间 基 162,634,529.63 32,168,017,815.72 3,825,563,766.12 金 总 申 购份额 报 告 期 期 间 基 170,170,970.20 23,819,466,602.76 3,339,802,905.02 金 总 赎 回份额 报 告 期 期 末 基 188,036,961.55 46,036,101,241.71 4,120,608,288.16 金 份 额 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2024-07-02 54,000,000.00 54,000,000.00 - 2 申购 2024-07-03 99,000,000.00 99,000,000.00 - 3 赎回 2024-07-12 -26,000,000.00 -26,000,000.00 - 4 赎回 2024-07-16 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 5 赎回 2024-07-19 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 6 赎回 2024-07-22 -19,000,000.00 -19,000,000.00 - 7 赎回 2024-07-23 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 8 赎回 2024-07-24 -16,000,000.00 -16,000,000.00 - 9 基金转换(出) 2024-07-26 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 10 赎回 2024-07-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 11 基金转换(出) 2024-07-29 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 12 申购 2024-08-02 39,000,000.00 39,000,000.00 - 13 申购 2024-08-07 131,000,000.00 131,000,000.00 - 14 赎回 2024-08-15 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 15 基金转换入 2024-08-19 15,579,624.91 15,579,624.91 - 16 赎回 2024-08-22 -16,000,000.00 -16,000,000.00 - 17 赎回 2024-08-26 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 18 赎回 2024-08-29 -45,000,000.00 -45,000,000.00 - 19 申购 2024-09-04 64,000,000.00 64,000,000.00 - 20 赎回 2024-09-06 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 21 赎回 2024-09-20 -13,000,000.00 -13,000,000.00 - 22 基金转换(出) 2024-09-20 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 23 赎回 2024-09-24 -13,000,000.00 -13,000,000.00 - 24 基金转换(出) 2024-09-25 -3,500,000.00 -3,500,000.00 - 25 赎回 2024-09-26 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 26 基金转换(出) 2024-09-30 -8,000,000.00 -7,999,000.00 - 27 赎回 2024-09-30 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 28 红利发放 2024-09-30 855,524.25 - - 合计 630,935,149.16 630,078,624.91 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日