大成添利宝货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 41,517,970,857.93 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收 益。 投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩 余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、 流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的 投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E A 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总额 195,573,402.12 37,687,550,028.75 3,634,847,427.06 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 1.本期已实现收益 1,045,842.68 156,012,863.18 17,610,204.25 2.本期利润 1,045,842.68 156,012,863.18 17,610,204.25 3.期末基金资产净值 195,573,402.12 37,687,550,028.75 3,634,847,427.06 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4439% 0.0004% 0.0870% 0.0000% 0.3569% 0.0004% 过去六个月 0.9722% 0.0006% 0.1740% 0.0000% 0.7982% 0.0006% 过去一年 1.9283% 0.0007% 0.3505% 0.0000% 1.5778% 0.0007% 过去三年 5.3957% 0.0011% 1.0505% 0.0000% 4.3452% 0.0011% 过去五年 9.6560% 0.0012% 1.7505% 0.0000% 7.9055% 0.0012% 自基金合同 29.4601% 0.0067% 3.4746% 0.0000% 25.9855% 0.0067% 生效起至今 大成添利宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5041% 0.0004% 0.0870% 0.0000% 0.4171% 0.0004% 过去六个月 1.0928% 0.0006% 0.1740% 0.0000% 0.9188% 0.0006% 过去一年 2.1717% 0.0007% 0.3505% 0.0000% 1.8212% 0.0007% 过去三年 6.1560% 0.0011% 1.0505% 0.0000% 5.1055% 0.0011% 过去五年 10.9821% 0.0012% 1.7505% 0.0000% 9.2316% 0.0012% 自基金合同 32.5993% 0.0067% 3.4746% 0.0000% 29.1247% 0.0067% 生效起至今 大成添利宝货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4691% 0.0004% 0.0870% 0.0000% 0.3821% 0.0004% 过去六个月 1.0225% 0.0006% 0.1740% 0.0000% 0.8485% 0.0006% 过去一年 2.0289% 0.0007% 0.3505% 0.0000% 1.6784% 0.0007% 过去三年 5.7113% 0.0011% 1.0505% 0.0000% 4.6608% 0.0011% 过去五年 10.2079% 0.0012% 1.7505% 0.0000% 8.4574% 0.0012% 自基金合同 30.7716% 0.0067% 3.4746% 0.0000% 27.2970% 0.0067% 生效起至今 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 香港城市大学理学（应用经济学）硕士。 2013 年 12 月至 2016 年 11 月任广发证券 资金管理部高级交易员。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任银华基金固定收益部基金 经理。2023 年 8 月加入大成基金管理有 本基金基 2024 年 3 月 8 限公司，现任固定收益总部现金资产投资 刘谢冰 金经理 日 - 11 年 部副总监（总监助理级）。2024 年 3 月 8 日起任大成中证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金、大成慧成货币市场基 金、大成添利宝货币市场基金基金经理。 2024 年 5 月 14 日起任大成货币市场证券 投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金 经理。具有基金从业资格。国籍：中国 中央财经大学经济学学士。2004 年 7 月 至 2007 年 10 月就职于招商银行总行，任 本基金基 2018 年 3月 142024年5月 资产托管部年金小组组长。2007 年 10 月 陈会荣 金经理 日 30 日 17 年 加入大成基金管理有限公司，曾担任基金 运营部基金助理会计师、基金运营部登记 清算主管、固定收益总部助理研究员、固 定收益总部基金经理助理、固定收益总部 总监助理、固定收益总部副总监，现任国 际业务部基金经理。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日任大成景穗灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 6日至 2024年 5月 30 日任大成丰财宝 货币市场基金基金经理。2016 年 9 月 6 日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币 市场基金基金经理。2016 年 11 月 2 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠利纯债债券型 证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券 投资基金基金经理。2017 年 3 月 1 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠祥纯债债券型 证券投资基金（原大成惠祥定期开放纯债 债券型证券投资基金转型）基金经理。 2017 年 3 月 22 日至 2022 年 8 月 9 日任 大成月添利一个月滚动持有中短债债券 型证券投资基金（原大成月添利理财债券 型证券投资基金）基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 29 日大成慧成货 币市场基金基金经理。2017 年 3 月 22 日 至2020年3月11日任大成景旭纯债债券 型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2024 年 5 月 30 日任大成添利宝 货币市场基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至2020年6月29日任大成月月盈短期 理财债券型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月 17 日至 2024 年 5 月 14 日任大成 现金增利货币市场基金基金经理。2019 年 9 月 20 日至 2024 年 5 月 30 日任大成 货币市场证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2024 年 5 月 30日任大成惠 祥纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 12 日任 大成惠益纯债债券型证券投资基金基金 经理。2020 年 8 月 17 日至 2022 年 3 月 4 日任大成惠享一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。2022 年 11 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日任大成中证同 业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金经理。2024 年 5 月 21 日起任大成全 球美元债债券型证券投资基金（QDII）基 金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年二季度经济延续波折式修复态势，斜率较一季度有所放缓，宏观政策保持积极，流动 性水平合理充裕。二季度制造业 PMI 回落至荣枯线以下，经济结构分化的特征依然明显。虽然出口依然保持韧性，但地产高频数据同比降幅仍然较大、基建投资放缓、信贷社融增速进一步回落，微观主体预期仍待提振。央行保持对实体经济的呵护，通过公开市场操作维护资金面稳定，并叫停“手工补息”以进一步降低银行的负债成本。 虽然二季度央行频频提示长端利率风险、地产政策也有所加码，但鉴于政府债券发行节奏依然偏慢，以及“手工补息”禁止后非银金融机构的资金较为充裕，基本面和供需格局对债市依然形成显著支撑。 本基金以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，通过久期和杠 杆策略为主，增厚组合收益。 展望三季度，虽然债券供给边际上升，且央行对长端利率保持密切关注，利率低位后波动或有所加大。 然而中期来看，经济波折式修复的本质未变，货币政策有望延续偏宽松的取向，债市反转风险有限，仍具配置价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4439%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%，本报告期大成添利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5041%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%，本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.4691%，同期业绩比较基准收益率为 0.0870%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 16,071,111,182.14 33.53 其中：债券 16,071,111,182.14 33.53 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 12,908,904,115.96 26.94 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 18,834,938,768.32 39.30 付金合计 4 其他资产 109,010,782.57 0.23 5 合计 47,923,964,848.99 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.88 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,103,087,065.28 7.47 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 49.47 15.39 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 1.81 - 利率债 2 30 天（含）—60 天 6.74 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 18.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 7.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 32.59 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 114.96 15.39 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,290,206,726.84 5.52 其中：政策性金融债 1,318,012,616.18 3.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,469,950,413.04 5.95 6 中期票据 51,004,076.67 0.12 7 同业存单 11,259,949,965.59 27.12 8 其他 - - 9 合计 16,071,111,182.14 38.71 10 剩余存续期超过 397 757,024,208.16 1.82 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230213 23 国开 13 7,500,000757,024,208.16 1.82 2 210409 21 农发 09 5,600,000560,988,408.02 1.35 3 012481379 24 电网 SCP017 4,800,000481,248,126.95 1.16 4 112403035 24 农业银行 3,600,000354,776,730.99 0.85 CD035 5 112306259 23 交通银行 3,200,000317,957,361.69 0.77 CD259 6 012480785 24 中石化 3,000,000301,810,615.51 0.73 SCP001 7 112481532 24 南京银行 3,000,000298,728,283.70 0.72 CD158 8 112481582 24 长沙银行 3,000,000298,653,749.44 0.72 CD143 9 112496262 24 广州农村商 3,000,000298,246,937.65 0.72 业银行 CD034 10 072410090 24 银河证券 2,900,000290,173,454.76 0.70 CP004 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0709% 报告期内偏离度的最低值 0.0314% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0458% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 24 广州农村商业银行 CD034 的发行主体广州农村商业银行 股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日因未办妥抵押预告、登记即发放个人住房按揭贷款、线上消费贷 款资金流入证券领域等受到国家金融监督管理总局广东监管局处罚（粤金罚决字〔2024〕14 号）。本基金认为，对广州农商行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 23 交通银行 CD259 的发行主体交通银行股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日因安全测试存在薄弱环节、运行管理存在漏洞、数据安全管理不足、灾备管理不 足等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕29 号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 24 长沙银行 CD143 的发行主体长沙银行股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日因未按规定进行执业登记和管理、未对销售过程关键环节以现场录音录像的方 法予以记录受到国家金融监督管理总局湖南监管局处罚（湘金罚决字〔2023 〕4 号）；于 2023年 11 月 10 日因违规提供土地储备融资且接受地方政府兜底、通过理财违规发放项目融资，且投后管理未尽职导致资金挪用于缴纳土地保证金等受到国家金融监督管理总局湖南监管局处罚（湘金罚决字〔2023〕20 号）。本基金认为，对长沙银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 24 农业银行 CD035 的发行主体中国农业银行股份有限公司 于 2023 年 8 月 15 日因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位 等，受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕8 号）；于 2023 年 11 月 16 日因流动资 金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位、贷款风险分类不准确等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕21 号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 24 银河证券 CP004 的发行主体中国银河证券股份有限公司 于 2024 年 2 月 2 日因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易 报告受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2024〕1 号）。本基金认为，对中国银河的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 109,010,782.57 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 109,010,782.57 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 报告期期 初基金份 282,491,099.28 20,854,874,804.61 3,550,669,237.27 额总额 报告期期 间基金总 274,526,618.54 25,476,501,094.58 3,368,728,995.18 申购份额 报告期期 间基金总 361,444,315.70 8,643,825,870.44 3,284,550,805.39 赎回份额 报告期期 末基金份 195,573,402.12 37,687,550,028.75 3,634,847,427.06 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2024-04-01 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 2 申购 2024-04-03 73,000,000.00 73,000,000.00 - 3 申购 2024-04-09 33,000,000.00 33,000,000.00 - 4 赎回 2024-04-12 -150,000,000.00-150,000,000.00 - 5 赎回 2024-04-17 -36,161,816.46 -36,164,016.67 - 6 申购 2024-04-18 9,000,000.00 9,000,000.00 - 7 赎回 2024-04-26 -9,003,027.05 -9,003,027.05 - 8 申购 2024-04-30 57,000,000.00 57,000,000.00 - 9 申购 2024-05-08 100,000,000.00 100,000,000.00 - 10 赎回 2024-05-20 -76,000,000.00 -76,000,000.00 - 11 赎回 2024-05-21 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 12 赎回 2024-05-23 -28,000,000.00 -28,000,000.00 - 13 赎回 2024-05-29 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 14 赎回 2024-05-30 -29,000,000.00 -29,000,000.00 - 15 赎回 2024-05-31 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 16 申购 2024-06-05 97,000,000.00 97,000,000.00 - 17 赎回 2024-06-17 -29,000,000.00 -29,000,000.00 - 18 赎回 2024-06-19 -15,000,000.00 -15,000,000.00 - 19 赎回 2024-06-24 -18,000,000.00 -18,000,000.00 - 20 赎回 2024-06-26 -11,000,000.00 -11,000,000.00 - 21 红利发放 2024-06-28 386,756.94 0.00 - 22 基金转换(出) 2024-06-28 -20,000,000.00 -20,000,000.00 - 合计 808,551,600.45 808,167,043.72 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日