大成添利宝货币市场基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 审计报告......18 §7 年度财务报表......20 7.1 资产负债表...... 20 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表...... 22 7.4 报表附注...... 24 §8 投资组合报告......51 8.1 期末基金资产组合情况......51 8.2 债券回购融资情况...... 52 8.3 基金投资组合平均剩余期限......52 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......53 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 54 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细......54 8.9 投资组合报告附注...... 54 §9 基金份额持有人信息......56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况......57 §10 开放式基金份额变动......57 §11 重大事件揭示......58 11.1 基金份额持有人大会决议......58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 11.4 基金投资策略的改变......58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......59 11.9 其他重大事件...... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64 §13 备查文件目录......64 13.1 备查文件目录...... 64 13.2 存放地点...... 64 13.3 查阅方式...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成添利宝货币市场基金 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 15,818,998,777.25 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 金简称 下属分级基金的交 000724 000725 000726 易代码 报告期末下属分级 173,613,768.90 份 12,755,146,840.17 份 2,890,238,168.18 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置 策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投 资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金 长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 段皓静 龚小武 信息披露 联系电话 0755-83183388 021-52629999-212056 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4008885558 95561 传真 0755-83199588 021-62159217 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 福建省福州市台江区江滨中大 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 道 398 号兴业银行大厦 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 上海市浦东新区银城路 167 号 4 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 楼 27-33 层 邮政编码 518054 200120 法定代表人 吴庆斌 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基 金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 间数据和 大成添利 大成添利 大成添利 大成添利 大成添利 大成添利 大成添利 大成添利 大成添利 指标 宝货币 A 宝货币 B 宝货币 E 宝货币 A 宝货币 B 宝货币 E 宝货币 A 宝货币 B 宝货币 E 本期已实 424,914. 119,712, 30,701,0 89,960.7 43,410,1 19,068,6 83,069.5 161,896, 25,389,6 现收益 96 053.61 44.74 9 39.78 93.01 3 279.86 40.00 本期利润 424,914. 119,712, 30,701,0 89,960.7 43,410,1 19,068,6 83,069.5 161,896, 25,389,6 96 053.61 44.74 9 39.78 93.01 3 279.86 40.00 本期净值 1.8813% 2.1242% 1.9816% 1.5213% 1.7655% 1.6231% 1.8710% 2.1158% 1.9730% 收益率 3.1.2 期 末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末 指标 期末基金 173,613, 12,755,1 2,890,23 4,941,76 1,000,53 1,382,40 4,304,77 3,020,60 1,390,46 资产净值 768.90 46,840.1 8,168.18 2.76 5,082.87 8,939.79 0.23 0,391.95 5,607.03 7 期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末 标 累计净值 28.2136% 31.1659% 29.4480% 25.8461% 28.4376% 26.9326% 23.9603% 26.2094% 24.9053% 收益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝货币 A 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.4294 0.0009 过去三个月 0.5176% 0.0009% 0.0882% 0.0000% % % 0.7705 0.0008 过去六个月 0.9469% 0.0008% 0.1764% 0.0000% % % 1.5313 0.0007 过去一年 1.8813% 0.0007% 0.3500% 0.0000% % % 4.3164 0.0012 过去三年 5.3664% 0.0012% 1.0500% 0.0000% % % 8.2213 0.0013 过去五年 9.9713% 0.0013% 1.7500% 0.0000% % % 自基金合同生效起 28.2136 24.913 0.0069 0.0069% 3.3005% 0.0000% 至今 % 1% % 大成添利宝货币 B 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.4884 0.0009 过去三个月 0.5766% 0.0009% 0.0882% 0.0000% % % 0.8909 0.0008 过去六个月 1.0673% 0.0008% 0.1764% 0.0000% % % 过去一年 2.1242% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.7742 0.0007 % % 5.0761 0.0012 过去三年 6.1261% 0.0012% 1.0500% 0.0000% % % 11.3014 9.5514 0.0013 过去五年 0.0013% 1.7500% 0.0000% % % % 自基金合同生效起 31.1659 27.865 0.0069 0.0069% 3.3005% 0.0000% 至今 % 4% % 大成添利宝货币 E 份额净 份额净值 业绩比较基准 业绩比较基 阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 0.4532 0.0009 过去三个月 0.5414% 0.0009% 0.0882% 0.0000% % % 0.8198 0.0008 过去六个月 0.9962% 0.0008% 0.1764% 0.0000% % % 1.6316 0.0007 过去一年 1.9816% 0.0007% 0.3500% 0.0000% % % 4.6317 0.0012 过去三年 5.6817% 0.0012% 1.0500% 0.0000% % % 10.5249 8.7749 0.0013 过去五年 0.0013% 1.7500% 0.0000% % % % 自基金合同生效起 29.4480 26.147 0.0069 0.0069% 3.3005% 0.0000% 至今 % 5% % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成添利宝货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2023 年 390,254.54 - 34,660.42 424,914.96 - 2022 年 89,759.80 - 200.99 89,960.79 - 2021 年 83,069.31 - 0.22 83,069.53 - 合计 563,083.65 - 34,861.63 597,945.28 - 大成添利宝货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2023 年 116,994,755.54 - 2,717,298.07 119,712,053.61 - 2022 年 43,528,730.19 - -118,590.41 43,410,139.78 - 2021 年 162,153,835.10 - -257,555.24 161,896,279.86 - 合计 322,677,320.83 - 2,341,152.42 325,018,473.25 - 大成添利宝货币 E 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注 转实收基金 2023 年 30,241,586.44 - 459,458.30 30,701,044.74 - 2022 年 19,022,515.82 - 46,177.19 19,068,693.01 - 2021 年 25,381,032.66 - 8,607.34 25,389,640.00 - 合计 74,645,134.92 - 514,242.83 75,159,377.75 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈会 本基金基 2018 年 3 - 16 年 中央财经大学经济学学士。2004 年 7 月至 荣 金经理， 月 14 日 2007 年 10 月就职于招商银行总行，任资 固定收益 产托管部年金小组组长。2007 年 10 月加 总部副总 入大成基金管理有限公司，曾担任基金运 监 营部基金助理会计师、基金运营部登记清 算主管、固定收益总部助理研究员、固定 收益总部基金经理助理、固定收益总部总 监助理，现任固定收益总部副总监。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日任大成景 穗灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2016 年 8 月 6 日起任大成丰财宝货币 市场基金基金经理。2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成恒丰宝货币市场 基金基金经理。2016 年 11 月 2 日至 2019 年9月29日任大成惠利纯债债券型证券投 资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基 金基金经理。2017 年 3 月 1 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠祥纯债债券型证券投资 基金（原大成惠祥定期开放纯债债券型证 券投资基金转型）基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2022 年 8 月 9 日任大成月添利一 个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 （原大成月添利理财债券型证券投资基 金）基金经理。2017 年 3 月 22 日至 2019 年9月29日大成慧成货币市场基金基金经 理。2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 11 日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基 金经理。2018 年 3 月 14 日起任大成添利 宝货币市场基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 29 日任大成月月盈短期 理财债券型证券投资基金基金经理。2018 年8月17日起任大成现金增利货币市场基 金基金经理。2019 年 9 月 20 日起任大成 货币市场证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 1 日起任大成惠祥纯债债券型证券投 资基金基金经理。2020 年 7 月 1 日至 2021 年 11 月 12 日任大成惠益纯债债券型证券 投资基金基金经理。2020 年 8 月 17 日至 2022 年 3 月 4 日任大成惠享一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理。 2022 年 11 月 30 日起任大成中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经 理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年是疫情防控转段的第一年，货币政策保持宽松的基调，资金利率波动有所加大，年内 10 年国债收益率震荡下行，呈现 M 型走势。年初经济快速修复，利率快速上行并维持高位震荡；进入 3 月以后，经济复苏的斜率放缓，货币政策宽松预期升温，伴随着降准降息落地，利率震荡下行；8 月下旬，稳增长政策发力，万亿国债和特殊再融资债的发行造成供给压力，资金面波动加大，利率转为上行； 12 月后，稳增长政策逐步被市场消化，资金面边际缓和，存款利率下调，10 年期国债利率在年末再次下行至 2.6%以下。 本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8813%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%，本报告期大成添利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 2.1242%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%，本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 1.9816%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，我国仍处在新旧动能的转换期，而新兴产业的发展壮大需要时间，因此本轮周 期虽已处于偏底部，但重拾内生动能还需一些时间，货币政策将继续维持宽松取向，为经济的修复保驾护航。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进 行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算基金收益并分配。本报告期内本基金应分配利润 150,838,013.31 元，报告期内已分配利润150,838,013.31 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成添利宝货币市场基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成添利宝货币市场基金(以下简称“大成添 利宝货币基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资 产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表 附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成添利宝货币基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成添 利宝货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 大成添利宝货币基金的基金管理人大成基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信 息包括大成添利宝货币基金 2023 年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 其他信息 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成添 任 利宝货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算大成添利宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督大成添利宝货币基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 任 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成添 利宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成添利宝货币 基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 徐翘楚 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 4,097,884,202.01 1,134,989,628.52 结算备付金 1,318,834.34 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 10,606,390,848.31 722,569,133.58 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,456,293,862.01 722,569,133.58 资产支持证券投资 150,096,986.30 - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,497,093,676.53 499,621,996.75 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 41,301,394.21 31,997,187.21 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 18,243,988,955.40 2,389,177,946.06 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,377,556,507.78 - 应付清算款 40,522,268.85 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,898,522.30 399,501.11 应付托管费 632,840.78 159,800.44 应付销售服务费 440,772.24 173,545.29 应付投资顾问费 - - 应交税费 50,784.92 816.79 应付利润 3,477,047.10 265,630.31 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 411,434.18 292,866.70 负债合计 2,424,990,178.15 1,292,160.64 净资产： 实收基金 7.4.7.10 15,818,998,777.25 2,387,885,785.42 未分配利润 7.4.7.12 - - 净资产合计 15,818,998,777.25 2,387,885,785.42 负债和净资产总计 18,243,988,955.40 2,389,177,946.06 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日基金份额净值 1.0000 元,，基金份额总额 15,818,998,777.25 份 ， 其 中 大 成 添 利 宝 A 类 基 金 份 额 173,613,768.90 份 ； 大 成 添 利 宝 B 类 基 金 份 额 12,755,146,840.17 份；大成添利宝 E 类基金份额 2,890,238,168.18 份。 7.2 利润表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 177,615,682.51 75,111,002.43 1.利息收入 93,430,233.80 46,276,653.35 其中：存款利息收入 7.4.7.13 40,865,309.09 20,497,631.38 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 52,564,924.71 25,779,021.97 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 84,185,448.71 28,834,349.08 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 84,091,287.21 28,776,009.26 资产支持证券投 7.4.7.16 94,161.50 58,339.82 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 26,777,669.20 12,542,208.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,366,226.77 7,073,194.38 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 3,939,453.13 2,829,277.72 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,909,053.76 2,011,499.93 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 7,209,006.58 280,747.70 其中：卖出回购金融资产 7,209,006.58 280,747.70 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 11,492.86 10,205.25 8．其他费用 7.4.7.23 342,436.10 337,283.87 三、利润总额（亏损总 150,838,013.31 62,568,793.58 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 150,838,013.31 62,568,793.58 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 150,838,013.31 62,568,793.58 7.3 净资产变动表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,387,885,785. - - 2,387,885,785.4 资产 42 2 二、本期期初净 2,387,885,785. 2,387,885,785.4 资产 - - 42 2 三、本期增减变 13,431,112,991 13,431,112,991. 动额（减少以“-” - - 号填列） .83 83 （一）、综合收益 - - 150,838,013.31 150,838,013.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 13,431,112,991 13,431,112,991. 净资产变动数 - - （净资产减少以 .83 83 “-”号填列） 其中：1.基金申 34,409,270,546 34,409,270,546. 购款 - - .35 35 2.基金赎 -20,978,157,55 -20,978,157,554 回款 - - 4.52 .52 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -150,838,013.3 资产变动（净资 - - -150,838,013.31 1 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 15,818,998,777 15,818,998,777. 资产 - - .25 25 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,415,370,769. 4,415,370,769.2 资产 - - 21 1 二、本期期初净 4,415,370,769. 4,415,370,769.2 资产 - - 21 1 三、本期增减变 -2,027,484,983 -2,027,484,983. 动额（减少以“-” - - 号填列） .79 79 （一）、综合收益 - - 62,568,793.58 62,568,793.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -2,027,484,983 -2,027,484,983. 净资产变动数 - - （净资产减少以 .79 79 “-”号填列） 其中：1.基金申 11,956,176,665 11,956,176,665. 购款 - - .49 49 2.基金赎 -13,983,661,64 -13,983,661,649 回款 - - 9.28 .28 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -62,568,793.58 -62,568,793.58 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 2,387,885,785. 2,387,885,785.4 资产 - - 42 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 633 号《关于核准大成添利宝货币市场基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添利宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 474,406,660.15 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 369 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成添利宝货币市场基金基金 合同》于 2014 年 7 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 474,431,562.82 份基金 份额，其中认购资金利息折合 24,902.67 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进行分类。各类别分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收 益和七日年化收益率，分为成 A 类、B 类和 E 类三类基金份额，三类基金份额根据不同的认申购 金额限制和销售方式收取不同的销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成添利宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 不适用。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 债券投资和资产支持证券投资于处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，于下一工作日以红利再投资方式支付累计收益。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 2,503,381,364.11 2,391,210.11 等于：本金 2,502,467,186.30 2,390,966.41 加：应计利息 914,177.81 243.70 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 1,594,502,837.90 1,132,598,418.41 等于：本金 1,590,000,000.00 1,128,000,000.00 加：应计利息 4,502,837.90 4,598,418.41 减：坏账准备 - - 合计 4,097,884,202.01 1,134,989,628.52 注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 50,110,356.17 50,170,356.17 60,000.00 0.0004 债券 银行间市场 10,406,183,505.84 10,414,907,869.59 8,724,363.75 0.0552 合计 10,456,293,862.01 10,465,078,225.76 8,784,363.75 0.0555 资产支持证券 150,096,986.30 150,096,986.30 0.00 0.0000 合计 10,606,390,848.31 10,615,175,212.06 8,784,363.75 0.0555 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 722,569,133.58 722,916,013.42 346,879.84 0.0145 合计 722,569,133.58 722,916,013.42 346,879.84 0.0145 资产支持证券 - - - - 合计 722,569,133.58 722,916,013.42 346,879.84 0.0145 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 940,205,612.47 - 银行间市场 2,556,888,064.06 - 合计 3,497,093,676.53 - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 499,621,996.75 - 合计 499,621,996.75 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 286,704.58 57,897.76 其中：交易所市场 - - 银行间市场 286,704.58 57,897.76 应付利息 - - 预提费用 109,300.00 229,300.00 其他 15,429.60 5,668.94 合计 411,434.18 292,866.70 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成添利宝货币 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,941,762.76 4,941,762.76 本期申购 982,826,964.30 982,826,964.30 本期赎回（以“-”号填列） -814,154,958.16 -814,154,958.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 173,613,768.90 173,613,768.90 大成添利宝货币 B 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,000,535,082.87 1,000,535,082.87 本期申购 25,916,488,512.76 25,916,488,512.76 本期赎回（以“-”号填列） -14,161,876,755.46 -14,161,876,755.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 12,755,146,840.17 12,755,146,840.17 大成添利宝货币 E 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,382,408,939.79 1,382,408,939.79 本期申购 7,509,955,069.29 7,509,955,069.29 本期赎回（以“-”号填列） -6,002,125,840.90 -6,002,125,840.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,890,238,168.18 2,890,238,168.18 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成添利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 424,914.96 - 424,914.96 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -424,914.96 - -424,914.96 本期末 - - - 大成添利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 119,712,053.61 - 119,712,053.61 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -119,712,053.61 - -119,712,053.61 本期末 - - - 大成添利宝货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 30,701,044.74 - 30,701,044.74 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -30,701,044.74 - -30,701,044.74 本期末 - - - 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 2,050,820.37 13,760.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 38,810,679.19 20,483,871.01 结算备付金利息收入 3,809.53 - 其他 - - 合计 40,865,309.09 20,497,631.38 注：其他存款利息收入为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款产生的利息收入。 7.4.7.14 股票投资收益 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利 83,568,966.08 28,690,226.96 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 522,321.13 85,782.30 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 84,091,287.21 28,776,009.26 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 22,574,820,640.61 13,517,282,275.13 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 22,551,496,275.49 13,484,744,011.73 总额 减：应计利息总额 22,802,043.99 32,452,481.10 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 522,321.13 85,782.30 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 资产支持证券投资收益— 94,161.50 58,339.82 —利息收入 资产支持证券投资收益— —买卖资产支持证券差价 - - 收入 资产支持证券投资收益— - - —赎回差价收入 资产支持证券投资收益— - - —申购差价收入 合计 94,161.50 58,339.82 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出资产支持证券成交总 - 10,103,755.56 额 减：卖出资产支持证券成 - 10,000,000.00 本总额 减：应计利息总额 - 103,755.56 减：交易费用 - - 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 无。 7.4.7.20 公允价值变动收益 无。 7.4.7.21 其他收入 无。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 85,176.10 79,903.87 账户维护费 37,260.00 37,200.00 其他 - 180.00 合计 342,436.10 337,283.87 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 日 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 光大证券 5,720,600,000.00 100.00 - - 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,366,226.77 7,073,194.38 其中：应支付销售机构的客户维护 1,267,066.31 730,289.31 费 应支付基金管理人的净管理费 11,099,160.46 6,342,905.07 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 17 日止，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日 基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2023 年 9 月 16 日发布的《大成基金管理有限公司关于大成添利 宝货币市场基金降低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告》，自 2023 年 9 月 18 日起， 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,939,453.13 2,829,277.72 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 25 日止，支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金 资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2023 年 5 月 24 日发布的《大成基金管理有限公司关于大成添利 宝货币市场基金降低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告》，自 2023 年 5 月 26 日起， 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成添利宝货币 大成添利宝货币 大成添利宝货币 合计 A B E 大成基金 2,436.89 385,161.78 1,061,439.65 1,449,038.32 光大证券 1.32 - - 1.32 兴业银行 - 60,482.04 4,268.83 64,750.87 合计 2,438.21 445,643.82 1,065,708.48 1,513,790.51 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成添利宝货币 大成添利宝货币 大成添利宝货币 合计 A B E 大成基金 5,545.83 178,089.89 878,350.31 1,061,986.03 光大证券 3.65 - - 3.65 兴业银行 - 10,063.38 - 10,063.38 合计 5,549.48 188,153.27 878,350.31 1,072,053.06 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的基 金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.15%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 A/B/E 类基金份额的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2014年7月28日） - - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - 0.00 - 份额 报告期间申购/买入 - 364,636,499.56 - 总份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/ - 360,500,000.00 - 卖出总份额 报告期末持有的基金 - 4,136,499.56 - 份额 报告期末持有的基金 份额 - 0.03% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 基 金 合 同 生 效 日 （ 2014年7月28日） - - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - - 份额 报告期间申购/买入 - - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - - 份额 减：报告期间赎回/ - - - 卖出总份额 报告期末持有的基金 - - - 份额 报告期末持有的基金 份额 - - - 占基金总份额比例 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，期间赎回/卖出总份额含转换出份额(如有)。 2.基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 2,454,957.41 24,413.67 2,391,210.11 232,335.37 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 大成添利宝货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 390,254.54 - 34,660.42 424,914.96 - 大成添利宝货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 116,994,755.54 - 2,717,298.07 119,712,053.61 - 大成添利宝货币 E 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 30,241,586.44 - 459,458.30 30,701,044.74 - 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券 流 期 证 成 通 末 证券 券 功 受 受 认购 估 数量 期末 备 代码 名 认 限 限 价格 值 （单 成本总额 期末估值总额 注 称 购 期 类 单 位：张） 日 型 价 资 202 产 瑞 3 年 支 26148 远 12 1 个月 持 100.0 100.0 1,500,00 150,000,000.0 150,096,986.3 2 01A 月 内 证 0 6 0 0 0 - 1 21 （含） 券 日 未 上 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,377,556,507.78 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 072310240 23 平安证 2024 年 1 月 2 100.30 1,000,000 100,295,988.78 券 CP014 日 072310281 23 兴业证 2024 年 1 月 2 100.09 858,000 85,874,661.90 券 CP001 日 112305111 23 建设银 2024 年 1 月 2 99.64 828,000 82,499,968.40 行 CD111 日 112308123 23 中信银 2024 年 1 月 2 99.63 1,000,000 99,633,647.89 行 CD123 日 112311056 23 平安银 2024 年 1 月 2 99.22 768,000 76,199,969.79 行 CD056 日 112315210 23 民生银 2024 年 1 月 2 99.12 1,413,000 140,063,509.16 行 CD210 日 112315453 23 民生银 2024 年 1 月 2 99.09 341,000 33,789,263.33 行 CD453 日 112318052 23 华夏银 2024 年 1 月 2 99.64 426,000 42,447,937.46 行 CD052 日 112319386 23 恒丰银 2024 年 1 月 2 99.44 742,000 73,782,549.71 行 CD386 日 112320213 23 广发银 2024 年 1 月 2 99.10 1,000,000 99,099,420.35 行 CD213 日 112321418 23 渤海银 2024 年 1 月 2 98.69 549,000 54,179,590.69 行 CD418 日 112372750 23 青岛农 2024 年 1 月 2 98.76 1,990,000 196,531,986.72 商行 CD217 日 23 珠海华 2024 年 1 月 2 112373268 润银行 日 98.78 1,000,000 98,779,143.18 CD180 23 广东南 2024 年 1 月 2 112373287 海农商行 日 98.73 1,024,000 101,101,892.45 CD077 112374098 23 九江银 2024 年 1 月 2 98.69 753,000 74,310,415.14 行 CD248 日 23 深圳前 2024 年 1 月 2 112386399 海微众银 日 99.47 1,000,000 99,469,590.72 行 CD033 112387038 23 贵阳银 2024 年 1 月 2 99.46 2,334,000 232,142,309.05 行 CD154 日 170201 17 国开 01 2024 年 1 月 2 103.80 400,000 41,521,661.18 日 190203 19 国开 03 2024 年 1 月 2 103.12 246,000 25,367,088.97 日 190404 19 农发 04 2024 年 1 月 2 102.89 500,000 51,445,113.25 日 210202 21 国开 02 2024 年 1 月 2 102.94 2,200,000 226,466,176.77 日 210303 21 进出 03 2024 年 1 月 2 102.53 1,000,000 102,531,645.25 日 220302 22 进出 02 2024 年 1 月 2 102.14 770,000 78,651,013.63 日 230201 23 国开 01 2024 年 1 月 2 101.98 900,000 91,778,499.21 日 230213 23 国开 13 2024 年 1 月 2 100.43 1,369,000 137,493,096.74 日 230301 23 进出 01 2024 年 1 月 2 101.98 700,000 71,383,599.54 日 230401 23 农发 01 2024 年 1 月 2 102.08 105,000 10,718,233.37 日 239945 23 贴现国 2024 年 1 月 2 99.83 500,000 49,914,433.50 债 45 日 合计 25,716,000 2,577,472,406.13 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 60.68%(上年度末：24.43%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 10%，本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于 30%，且本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关法规的要求。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 3,597,464,063. 货币资金 500,420,138.84 - - 4,097,884,202.01 17 结算备付金 1,318,834.34 - - - 1,318,834.34 9,704,937,817. 交易性金融资产 901,453,030.88 - - 10,606,390,848.31 43 3,497,093,676. 买入返售金融资产 - - - 3,497,093,676.53 53 应收申购款 - - - 41,301,394.21 41,301,394.21 16,800,814,391 1,401,873,169. 资产总计 - 41,301,394.21 18,243,988,955.40 .47 72 负债 应付管理人报酬 - - - 1,898,522.30 1,898,522.30 应付托管费 - - - 632,840.78 632,840.78 应付清算款 - - - 40,522,268.85 40,522,268.85 卖出回购金融资产 2,377,556,507. - - - 2,377,556,507.78 款 78 应付销售服务费 - - - 440,772.24 440,772.24 应付利润 - - - 3,477,047.10 3,477,047.10 应交税费 - - - 50,784.92 50,784.92 其他负债 - - - 411,434.18 411,434.18 2,377,556,507. 负债总计 - - 47,433,670.37 2,424,990,178.15 78 14,423,257,883 1,401,873,169. 利率敏感度缺口 - -6,132,276.16 15,818,998,777.25 .69 72 上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 -1 年 资产 1,074,783,829. 货币资金 60,205,798.61 - - 1,134,989,628.52 91 交易性金融资产 722,569,133.58 - - - 722,569,133.58 买入返售金融资产 499,621,996.75 - - - 499,621,996.75 应收申购款 - - - 31,997,187.21 31,997,187.21 2,296,974,960. 资产总计 60,205,798.61 - 31,997,187.21 2,389,177,946.06 24 负债 应付管理人报酬 - - - 399,501.11 399,501.11 应付托管费 - - - 159,800.44 159,800.44 应付销售服务费 - - - 173,545.29 173,545.29 应付利润 - - - 265,630.31 265,630.31 应交税费 - - - 816.79 816.79 其他负债 - - - 292,866.70 292,866.70 负债总计 - - - 1,292,160.64 1,292,160.64 2,296,974,960. 利率敏感度缺口 60,205,798.61 - 30,705,026.57 2,387,885,785.42 24 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年 12 月 31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -8,814,471.36 -343,092.52 基点 市场利率下降 25 个 8,834,568.46 343,454.57 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于协议存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 10,606,390,848.31 722,569,133.58 第三层次 - - 合计 10,606,390,848.31 722,569,133.58 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,606,390,848.31 58.14 其中：债券 10,456,293,862.01 57.31 资产支持证 150,096,986.30 0.82 券 2 买入返售金融资产 3,497,093,676.53 19.17 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 4,099,203,036.35 22.47 付金合计 4 其他各项资产 41,301,394.21 0.23 5 合计 18,243,988,955.40 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.35 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,377,556,507.78 15.03 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 41.77 15.28 其中：剩余存续期超过 397 天的 0.95 - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 4.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 23.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 40.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 114.87 15.28 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,914,433.50 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,007,823,804.51 6.37 其中：政策性 957,713,448.34 6.05 金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 872,105,965.66 5.51 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,526,449,658.34 53.90 8 其他 - - 9 合计 10,456,293,862.01 66.10 剩 余 存 续 期 10 超过397 天的 150,649,850.34 0.95 浮 动 利 率 债 券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值（元） 1 112374098 23 九江银行 4,000,000 394,743,241.14 2.50 CD248 2 112380446 23 贵州银行 3,000,000 298,532,961.79 1.89 CD052 3 112387038 23 贵阳银行 3,000,000 298,383,430.66 1.89 CD154 4 112372750 23 青岛农商 3,000,000 296,279,376.96 1.87 行 CD217 5 112374103 23 江西银行 3,000,000 296,057,430.85 1.87 CD229 6 112315210 23 民生银行 2,500,000 247,812,295.04 1.57 CD210 7 210202 21 国开 02 2,200,000 226,466,176.77 1.43 8 112320159 23 广发银行 2,000,000 199,701,480.93 1.26 CD159 9 112303256 23 农业银行 2,000,000 198,906,877.59 1.26 CD256 10 112319386 23 恒丰银行 2,000,000 198,874,797.07 1.26 CD386 8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0562% 报告期内偏离度的最低值 -0.0422% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%） 的账面价值 1 261482 瑞远 01A1 1,500,000 150,096,986.30 0.95 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.0000 元。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 23 广发银行 CD159 的发行主体广发银行股份有限公司于 2023 年 8 月 3 日因小微企业划型不准确、违规发放房地产贷款等，受到中国人民银行处罚（金罚 决字〔2023〕5 号）。本基金认为，对广发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 23 贵阳银行 CD154 的发行主体贵阳银行股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日因关联交易管理不到位、贷款管理不规范、理财业务管理不规范等受到国家金融 监督管理总局贵州监管局处罚（贵金罚决字〔2023〕5 号）。本基金认为，对贵阳银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 23 青岛农商行 CD217 的发行主体青岛农村商业银行股份有 限公司于 2023 年 4 月 14 日因同业业务授信管理不审慎等受到青岛银保监局处罚（青银保监罚决 字〔2023〕37 号、38 号）。本基金认为，对青岛农商行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 23 民生银行 CD210 的发行主体中国民生银行股份有限公司 于 2023 年 2 月 16 日因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、 小微企业贷款资金被挪用于银承保证金等受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字 〔2023〕2 号）；于 2023 年 8 月 2 日因规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融 资、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款、对政府平台公司融资行为监控不力导致政府债务增加等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕7 号）。本基金认为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5、本基金投资的前十名证券之一 23 农业银行 CD256 的发行主体中国农业银行股份有限公司 于 2023 年 8 月 15 日因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位 等，受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕8 号）；于 2023 年 11 月 16 日因流动资 金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位、贷款风险分类不准确等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2023〕21 号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 41,301,394.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 41,301,394.21 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成添利 25,360 6,845.97 660,794.80 0.38 172,952,974.10 99.62 宝货币 A 大成添利 206 61,918,188.54 12,748,677,809.41 99.95 6,469,030.76 0.05 宝货币 B 大成添利 396,711 7,285.50 2,333,153.68 0.08 2,887,905,014.50 99.92 宝货币 E 合计 422,277 37,461.19 12,751,671,757.89 80.61 3,067,327,019.36 19.39 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 519,805,403.19 3.29 2 银行类机构 503,800,966.73 3.18 3 银行类机构 503,731,710.83 3.18 4 银行类机构 502,895,539.61 3.18 5 券商类机构 502,728,172.99 3.18 6 银行类机构 502,431,428.81 3.18 7 银行类机构 502,425,816.03 3.18 8 银行类机构 502,205,735.88 3.17 9 券商类机构 501,917,558.71 3.17 10 银行类机构 500,283,629.50 3.16 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成添利宝货币 A 3,261.64 0.0019 理人所 有从业 大成添利宝货币 B 32,833.61 0.0003 人员持 有本基 大成添利宝货币 E 2,819,575.80 0.0976 金 合计 2,855,671.05 0.0181 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成添利宝货币 A 0 基金投资和研究部门 大成添利宝货币 B 0 负责人持有本开放式 基金 大成添利宝货币 E >100 合计 >100 大成添利宝货币 A 0 本基金基金经理持有 大成添利宝货币 B 0 本开放式基金 大成添利宝货币 E 0~10 合计 0~10 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 基金合同生效 日（2014 年 7 53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40 月 28 日）基金 份额总额 本报告期期初 4,941,762.76 1,000,535,082.87 1,382,408,939.79 基金份额总额 本报告期基金 982,826,964.30 25,916,488,512.76 7,509,955,069.29 总申购份额 减：本报告期 814,154,958.16 14,161,876,755.46 6,002,125,840.90 基金总赎回份 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 173,613,768.90 12,755,146,840.17 2,890,238,168.18 基金份额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自 2023 年 3 月 25 日起，温智敏先 生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部 相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 100,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 光大证 - - 5,720,600,00 100.00 - - 券 0.00 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 29 日 公司网站 关于大成添利宝货币市场基金调整大 中国证监会基金电子披 2 额申购（含定期定额申购）及基金转 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 12 日 换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止和谐 中国证监会基金电子披 3 保险销售有限公司办理旗下基金相关 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 29 日 销售业务的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金 B 类份额增 中国证监会基金电子披 4 加国泰君安证券股份有限公司为销售 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 29 日 机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 5 基金增加华夏银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 7 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 6 基金增加山西证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 31 日 售机构的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金更新招募说 中国证监会基金电子披 7 明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 30 日 公司网站 关于大成添利宝货币市场基金调整 B 中国证监会基金电子披 8 类份额最低申购金额的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 27 日 公司网站 关于大成添利宝货币市场基金调整大 中国证监会基金电子披 9 额申购（含定期定额申购）及基金转 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 27 日 换转入业务的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金 2023 年第 3 中国证监会基金电子披 10 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 25 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加中原银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 26 日 售机构的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金(E 类份额) 中国证监会基金电子披 12 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 18 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(B 类份额) 中国证监会基金电子披 13 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 18 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(A 类份额) 中国证监会基金电子披 14 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 18 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金更新招募说 中国证监会基金电子披 15 明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 18 日 公司网站 中国证监会基金电子披 16 大成添利宝货币市场基金基金合同 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 16 日 公司网站 中国证监会基金电子披 17 大成添利宝货币市场基金托管协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 16 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成添利 中国证监会基金电子披 18 宝货币市场基金降低基金管理费率并 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 16 日 修订基金合同及托管协议的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 19 基金增加上海大智慧基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 14 日 司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会基金电子披 20 金信（海口）基金销售有限公司办理 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 6 日 旗下基金相关销售业务的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金 2023 年中 中国证监会基金电子披 21 期报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金更新招募说 中国证监会基金电子披 22 明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 28 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(E 类份额) 中国证监会基金电子披 23 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(B 类份额) 中国证监会基金电子披 24 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(A 类份额) 中国证监会基金电子披 25 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 26 基金增加中信银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 23 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 27 基金增加华夏银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 15 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 28 基金增加国金证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 28 日 售机构的公告 公司网站 29 大成添利宝货币市场基金 E 类份额增 中国证监会基金电子披 2023 年 7 月 27 日 加汉口银行股份有限公司为销售机构 露网站、规定报刊及本 的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金 2023 年第 2 中国证监会基金电子披 30 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 20 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 31 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 13 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 32 基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 12 日 司为销售机构的公告 公司网站 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 33 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 34 基金增加中国民生银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 为销售机构的公告 公司网站 关于大成添利宝货币市场基金“端午 中国证监会基金电子披 35 节”假期前暂停申购（定期定额申购 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 16 日 除外）及基金转换转入业务公告 公司网站 中国证监会基金电子披 36 大成添利宝货币市场基金基金合同 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金更新招募说 中国证监会基金电子披 37 明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(A 类份额) 中国证监会基金电子披 38 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成添利 中国证监会基金电子披 39 宝货币市场基金降低基金托管费率并 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 修订基金合同及托管协议的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金(B 类份额) 中国证监会基金电子披 40 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金(E 类份额) 中国证监会基金电子披 41 基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司网站 中国证监会基金电子披 42 大成添利宝货币市场基金托管协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 43 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 44 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 26 日 基金增加平安银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 45 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 26 日 公司为销售机构的公告 公司网站 关于大成添利宝货币市场基金“劳动 中国证监会基金电子披 46 节”假期前暂停申购（定期定额申购 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 24 日 除外）及基金转换转入业务公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金 2023 年第 1 中国证监会基金电子披 47 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成添利宝货币市场基金 2022 年年 中国证监会基金电子披 48 度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 49 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 50 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披 51 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 惠的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于调整部分 中国证监会基金电子披 52 货币基金最低持有份额数额限制的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 23 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 53 基金增加宁波银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 21 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 54 基金增加珠海盈米基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 8 日 为销售机构的公告 公司网站 大成添利宝货币市场基金 2022 年第 4 中国证监会基金电子披 55 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 关于大成添利宝货币市场基金“春节” 中国证监会基金电子披 56 假期前暂停申购（定期定额申购除外） 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 16 日 及基金转换转入业务公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额 比例达到或者 份额 份额 份额 占比 超过 20%的时 （%） 间区间 机构 1 20230330-202 0.00 1,519,80 1,000,000 519,805,403.1 3.29 30926 5,403.19 ,000.00 9 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日