大成添利宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 5,816,683,747.86 份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期 收益 投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩 余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、 流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的 投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E A 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总额 4,320,776.93份 4,580,157,212.24 1,232,205,758.69 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 1.本期已实现收益 19,724.27 36,019,813.53 6,015,577.74 2.本期利润 19,724.27 36,019,813.53 6,015,577.74 3.期末基金资产净值 4,320,776.93 4,580,157,212.24 1,232,205,758.69 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4472% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.3590% 0.0015% 过去六个月 0.8851% 0.0013% 0.1755% 0.0000% 0.7096% 0.0013% 过去一年 1.8913% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 1.5415% 0.0013% 过去三年 6.5321% 0.0014% 1.0500% 0.0000% 5.4821% 0.0014% 过去五年 14.6418% 0.0026% 1.7498% 0.0000% 12.8920% 0.0026% 自基金合同 23.3818% 0.0077% 2.5123% 0.0000% 20.8695% 0.0077% 生效起至今 大成添利宝货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.5081% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.4199% 0.0015% 过去六个月 1.0066% 0.0013% 0.1755% 0.0000% 0.8311% 0.0013% 过去一年 2.1359% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 1.7861% 0.0013% 过去三年 7.3062% 0.0014% 1.0500% 0.0000% 6.2562% 0.0014% 过去五年 16.0370% 0.0026% 1.7498% 0.0000% 14.2872% 0.0026% 自基金合同 25.5445% 0.0077% 2.5123% 0.0000% 23.0322% 0.0077% 生效起至今 大成添利宝货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4726% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.3844% 0.0015% 过去六个月 0.9357% 0.0013% 0.1755% 0.0000% 0.7602% 0.0013% 过去一年 1.9931% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 1.6433% 0.0013% 过去三年 6.8558% 0.0014% 1.0500% 0.0000% 5.8058% 0.0014% 过去五年 15.2279% 0.0026% 1.7498% 0.0000% 13.4781% 0.0026% 自基金合同 24.2910% 0.0077% 2.5123% 0.0000% 21.7787% 0.0077% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学学士。2004 年 7 月至 2007 年 10 月就职于招商银行总行，任资产托管部年 金小组组长。2007 年 10 月加入大成基金 管理有限公司，曾担任基金运营部基金助 理会计师、基金运营部登记清算主管、固 定收益总部助理研究员、固定收益总部基 金经理助理，现任固定收益总部总监助 理。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日任大成景穗灵活配置混合型证券投资 陈会荣 本基金基 2018 年3 月 14 - 14 年 基金基金经理。2016 年 8 月 6 日起任大 金经理 日 成丰财宝货币市场基金基金经理。2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月29 日任大成恒 丰宝货币市场基金基金经理。2016 年 11 月2 日至 2019年9月 29 日任大成惠利纯 债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债 券型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月1 日至 2019年9月 29 日任大成惠祥纯 债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期 开放纯债债券型证券投资基金转型）基金 经理。2017 年 3 月 22 日起任大成月添利 一个月滚动持有中短债债券型证券投资 基金（原大成月添利理财债券型证券投资 基金）基金经理。2017年3月22日至2019 年 9 月 29 日大成慧成货币市场基金基金 经理。2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 11 日任大成景旭纯债债券型证券投资基 金基金经理。2018 年 3 月 14 日起任大成 添利宝货币市场基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 29 日任大成月月 盈短期理财债券型证券投资基金基金经 理。2018 年 8 月 17 日起任大成现金增利 货币市场基金基金经理。2019 年 9 月 20 日起任大成货币市场证券投资基金基金 经理。2020 年 7 月 1 日起任大成惠祥纯 债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债 券型证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 17 日起任大成惠享一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理。具备基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 2 笔同日反向交易，原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度，国内经济增速放缓，社融继续探底，投资仍维持低位，消费恢复乏力，稳增长压力加大。整个三季度，资金成本未显著下降但短端收益率曲线趋平，隔夜回购利率均值约为 2.06%，较上季度上行 3BP，7 天回购加权利率均值约为 2.25%，与上季度持平。3 个月 AAA 存单收 益率下行 8BP，3 个月 AA+存单收益率下行 10BP，1 年 AAA 存单收益率下行 17BP，1 年 AA+存单收 益率下行 17BP，1 年期金融债收益率下行 12BP，1 年 AAA 短期融资券下行约 11bp，1 年 AA+短融 品种下行约 10bp。 本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4472%,本报告期大成添利宝货币 B 的 基金份额净值收益率为 0.5081%,本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.4726%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,703,472,540.63 46.45 其中：债券 2,693,472,540.63 46.28 资产支持证 10,000,000.00 0.17 券 2 买入返售金融资产 1,802,612,218.43 30.97 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 1,293,054,334.07 22.22 付金合计 4 其他资产 21,059,484.84 0.36 5 合计 5,820,198,577.97 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 36.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 17.32 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 33.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 9.36 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 3.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.70 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 269,148,442.65 4.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,138,436.92 1.03 其中：政策 60,138,436.92 1.03 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 360,206,334.12 6.19 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,003,979,326.94 34.45 8 其他 - - 9 合计 2,693,472,540.63 46.31 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112103012 21 农业银行 2,000,000 199,284,200.76 3.43 CD012 2 112104011 21 中国银行 2,000,000 199,257,767.01 3.43 CD011 3 012101389 21 华润 SCP001 1,000,000 100,297,670.80 1.72 4 012103436 21 浙能源 1,000,000 99,930,554.42 1.72 SCP009 5 112119323 21 恒丰银行 1,000,000 99,788,582.29 1.72 CD323 6 112109081 21 浦发银行 1,000,000 99,626,199.95 1.71 CD081 7 219945 21 贴现国债 45 1,000,000 99,564,476.10 1.71 8 112189206 21 宁波银行 1,000,000 99,516,392.21 1.71 CD256 9 112104019 21 中国银行 1,000,000 99,491,354.82 1.71 CD019 10 112183024 21 南京银行 1,000,000 99,441,889.69 1.71 CD114 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0182% 报告期内偏离度的最低值 0.0016% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0096% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 193241 长兴 04A1 100,000 10,000,000.00 0.17 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1.本基金投资的前十名证券之一 21 农业银行 CD012（112103012.IB）的发行主体中国农业银 行股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、 医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），受到中国 银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕66 号），于 2021 年 1 月 19 日因发生重要 信息系统突发事件未报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕1号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2.本基金投资的前十名证券之一 21 中国银行 CD011（112104011.IB）的发行主体中国银行股 份有限公司于 2020 年 12 月 1 日因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为受到中国银行保险 监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕60 号），于 2021 年 5 月 17 日因向未纳入预算的政 府购买服务项目发放贷款等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕11号）。本基金认为，对中国银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3.本基金投资的前十名证券之一 21 中国银行 CD019（112104019.IB）的发行主体中国银行股 份有限公司于 2020 年 12 月 1 日因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为受到中国银行保险 监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕60 号），于 2021 年 5 月 17 日因向未纳入预算的政 府购买服务项目发放贷款等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕11号）。本基金认为，对中国银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4.本基金投资的前十名证券之一 21 浦发银行 CD081（112109081.IB）的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司于 2021 年 7 月 13 日因监管发现的问题屡查屡犯等，受到中国银行保险监督 管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕27 号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,351,940.74 4 应收申购款 4,707,544.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 21,059,484.84 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 报告期期 初基金份 4,567,128.29 4,038,524,876.09 1,290,510,256.19 额总额 报告期期 间基金总 1,269,924.35 8,358,207,621.07 968,091,305.53 申购份额 报告期期 间基金总 1,516,275.71 7,816,575,284.92 1,026,395,803.03 赎回份额 报告期期 末基金份 4,320,776.93 4,580,157,212.24 1,232,205,758.69 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资序持有基金份额比例 份额 者号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20210702-2021092 1,023,633,336.2 834,010,080.4 704,660,000.0 1,152,983,416.6 19.8 构 7 2 3 0 5 2 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 9 月 3 日，召开公司 2021 年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东 监事，许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席； 2021 年 9 月 3 日，召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届 监事会主席。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日