大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 31 日大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 49 页 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................................................................2 1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2 1.2 目录 .................................................................................................................................................3 §2 基金简介.......................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................7 §4 管理人报告.................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................14 §5 托管人报告.................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...........................................................................................14 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................................14 6.2 利润表 ...........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17 6.4 报表附注 .......................................................................................................................................18 §7 投资组合报告 .............................................................................................................................38 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................38 7.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................................38 7.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................41大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 49 页 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................41 7.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................................41 §8 基金份额持有人信息..................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................44 §9 开放式基金份额变动..................................................................................................................44 §10 重大事件揭示 ...........................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................45 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................46 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..........................................47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..............................................................................................47 §12 备查文件目录 ...........................................................................................................................48 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................48 12.2 存放地点 .....................................................................................................................................48 12.3 查阅方式 .....................................................................................................................................48大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成添利宝货币市场基金 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 5,333,602,260.57 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 下属分级基金的交 易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级 基金的份额总额 4,567,128.29 份 4,038,524,876.09 份 1,290,510,256.19 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置 策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投 资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金 长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 赵冰 龚小武 信息披露 联系电话 0755-83183388 021-52629999-212056 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 4008885558 95561 传真 0755-83199588 021-62159217 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 福州市湖东路 154 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 上海市银城路 167 号兴业大厦 4 楼 邮政编码 518040 200120 法定代表人 吴庆斌 吕家进大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 49 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 本期已实 现收益 42,959.30 97,846,533.99 13,407,397.65 本期利润 42,959.30 97,846,533.99 13,407,397.65 本期净值 收益率 0.9441% 1.0643% 0.9942% 3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末基金 资产净值 4,567,128.29 4,038,524,876.09 1,290,510,256.19 期末基金 份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 累计净值 收益率 22.8325% 24.9099% 23.7064% 注： 1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益 并分配。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 49 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝货币 A 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－ ③ ②－ ④ 过去一个月 0.1437% 0.0016% 0.0288% 0.0000% 0.1149 % 0.0016 % 过去三个月 0.4359% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.3486 % 0.0011 % 过去六个月 0.9441% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 0.7705 % 0.0014 % 过去一年 1.8424% 0.0011% 0.3495% 0.0000% 1.4929 % 0.0011 % 过去三年 6.9615% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 5.9115 % 0.0016 % 自基金合同生效起 至今 22.8325 % 0.0078% 2.4241% 0.0000% 20.408 4% 0.0078 % 大成添利宝货币 B 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－ ③ ②－ ④ 过去一个月 0.1635% 0.0016% 0.0288% 0.0000% 0.1347 % 0.0016 % 过去三个月 0.4960% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.4087 % 0.0011 % 过去六个月 1.0643% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 0.8907 % 0.0014 %大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 49 页 过去一年 2.0869% 0.0011% 0.3495% 0.0000% 1.7374 % 0.0011 % 过去三年 7.7396% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 6.6896 % 0.0016 % 自基金合同生效起 至今 24.9099 % 0.0078% 2.4241% 0.0000% 22.485 8% 0.0078 % 大成添利宝货币 E 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－ ③ ②－ ④ 过去一个月 0.1520% 0.0016% 0.0288% 0.0000% 0.1232 % 0.0016 % 过去三个月 0.4609% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.3736 % 0.0011 % 过去六个月 0.9942% 0.0014% 0.1736% 0.0000% 0.8206 % 0.0014 % 过去一年 1.9443% 0.0011% 0.3495% 0.0000% 1.5948 % 0.0011 % 过去三年 7.2873% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 6.2373 % 0.0016 % 自基金合同生效起 至今 23.7064 % 0.0078% 2.4241% 0.0000% 21.282 3% 0.0078 %大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 49 页 注： 本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册 地广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股 份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理， 还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资 管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格 多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金， 8 只 QDII 基金及 107 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈会 本基金基 2018 年 - 14 年 经济学学士。 2004 年 7 月至 2007 年 10大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 49 页 荣 金经理 3 月 14 日 月就职于招商银行总行，任资产托管部年 金小组组长。 2007 年 10 月加入大成基金 管理有限公司，曾担任基金运营部基金助 理会计师、基金运营部登记清算主管、固 定收益总部助理研究员、固定收益总部基 金经理助理，现任固定收益总部总监助理。 2016 年 8 月 6 日至 2018 年 10 月 20 日任 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 2016 年 8 月 6 日起任大成丰财 宝货币市场基金基金经理。 2016 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成恒丰宝货 币市场基金基金经理。 2016 年 11 月 2 日 至 2019 年 9 月 29 日任大成惠利纯债债券 型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证 券投资基金基金经理。 2017 年 3 月 1 日 至 2019 年 9 月 29 日任大成惠祥纯债债券 型证券投资基金（原大成惠祥定期开放纯 债债券型证券投资基金转型）基金经理。 2017 年 3 月 22 日起任大成月添利理财债 券型证券投资基金基金经理。 2017 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 29 日大成慧成货 币市场基金基金经理。 2017 年 3 月 22 日 至 2020 年 3 月 11 日任大成景旭纯债债券 型证券投资基金基金经理。 2018 年 3 月 14 日起任大成添利宝货币市场基金基金 经理。 2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 29 日任大成月月盈短期理财债券型证券 投资基金基金经理。 2018 年 8 月 17 日起 任大成现金增利货币市场基金基金经理。 2019 年 9 月 20 日起任大成货币市场证券 投资基金基金经理。 2020 年 7 月 1 日起 任大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大 成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020 年 8 月 17 日起任大成惠享一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 具备基金从业资格。国籍：中国 注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 49 页 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、 3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资 组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产 生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，为应对新冠疫情反复对经济的负面影响，叠加债券市场供给不及预期，货 币政策总体保持了宽松态势，纵观上半年，隔夜回购利率均值约为 2.04%，较上年末上行 38BP， 7 天回购加权利率均值约为 2.33%，较上年末上行 10BP。 3 个月 AAA 存单收益率下行 33BP， 3 个月 AA+存单收益率下行 35BP， 1 年 AAA 存单收益率下行 5BP， 1 年 AA+存单收益率下行 10BP， 1 年期金融债收益率下行 10BP， 1 年 AAA 短期融资券下行约 19bp， 1 年 AA+短融品种下行 约 38bp。 本基金以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组合 静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9441%，同期业绩比较基准收益率为大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 49 页 0.1736%，本报告期大成添利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 1.0643%，同期业绩比较基准收 益率为 0.1736%，本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.9942%，同期业绩比较 基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年下半年，经济依然保持动能，但边际走弱，疫情的反复存在不确定性，一级供给放 量等因素，需要政策对冲以平滑资金面的波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日 需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整 的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交 易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常 的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负 责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项 的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 49 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配 有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日 计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润 111,296,890.94 元，报告期内已分配利润 111,296,890.94 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 大成添利宝货币市场基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 1,874,461,702.77 2,450,892,233.60大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 49 页 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 2,510,420,852.71 4,335,930,206.36 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,510,420,852.71 4,325,930,206.36 资产支持证券投资 - 10,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 1,057,883,266.82 1,604,349,366.53 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 15,051,529.78 28,804,267.19 应收股利 - - 应收申购款 3,051,075.71 22,647,717.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 5,460,868,427.79 8,442,623,790.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 124,079,737.96 205,054,657.47 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,444,415.82 1,992,217.06 应付托管费 577,766.32 796,886.80 应付销售服务费 227,536.38 263,575.37 应付交易费用 6.4.3.7 318,071.72 182,274.84 应交税费 33,671.62 5,696.98 应付利息 12,670.04 8,956.48 应付利润 311,387.65 586,790.22 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 260,909.71 310,650.23 负债合计 127,266,167.22 209,201,705.45 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 5,333,602,260.57 8,233,422,085.41 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计 5,333,602,260.57 8,233,422,085.41 负债和所有者权益总计 5,460,868,427.79 8,442,623,790.86 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 5,333,602,260.57 份，其中大成添利宝货币 A 基金份额总额为 4,567,128.29 份，基金份额净值 1.0000 元。大成添利宝货币 B 基金份额总额大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 49 页 为 4,038,524,876.09 份，基金份额净值 1.0000 元。大成添利宝货币 E 基金份额总额为 1,290,510,256.19 份，基金份额净值 1.0000 元。 6.2 利润表 会计主体： 大成添利宝货币市场基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 128,422,891.89 426,638,803.87 1.利息收入 127,765,120.13 427,542,018.97 其中：存款利息收入 6.4.3.11 35,602,580.81 178,738,958.49 债券利息收入 53,792,054.37 130,600,967.26 资产支持证券利息收 入 91,198.16 126,215.42 买入返售金融资产收 入 38,279,286.79 118,075,877.80 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 657,771.76 -903,215.10 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 657,771.76 -903,215.10 资产支持证券投资收 益 6.4.3.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 6.4.3.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.3.18 - - 减： 二、费用 17,126,000.95 67,582,932.82 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 10,674,071.70 34,485,564.82 2．托管费 6.4.6.2.2 4,269,628.70 13,794,225.86 3．销售服务费 6.4.6.2.3 1,480,425.54 3,193,000.82 4．交易费用 6.4.3.19 750.00 641.75 5．利息支出 488,465.09 15,860,012.06 其中：卖出回购金融资产支 488,465.09 15,860,012.06大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 49 页 出 6 ．税金及附加 18,828.59 15,677.59 7．其他费用 6.4.3.20 193,831.33 233,809.92 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 111,296,890.94 359,055,871.05 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 111,296,890.94 359,055,871.05 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 8,233,422,085.41 - 8,233,422,085.41 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 111,296,890.94 111,296,890.94 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -2,899,819,824.84 - -2,899,819,824.84 其中： 1.基金申 购款 29,174,231,356.97 - 29,174,231,356.97 2.基金赎 回款 -32,074,051,181.81 - -32,074,051,181.81 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） - -111,296,890.94 -111,296,890.94 五、期末所有者 权益（基金净值） 5,333,602,260.57 - 5,333,602,260.57 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 49 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 20,853,582,158.31 - 20,853,582,158.31 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 359,055,871.05 359,055,871.05 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -2,397,714,060.76 - -2,397,714,060.76 其中： 1.基金申 购款 60,281,050,435.05 - 60,281,050,435.05 2.基金赎 回款 -62,678,764,495.81 - -62,678,764,495.81 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） - -359,055,871.05 -359,055,871.05 五、期末所有者 权益（基金净值） 18,455,868,097.55 - 18,455,868,097.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 49 页 税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 49 页 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 124,461,702.77 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 1,750,000,000.00 合计 1,874,461,702.77 注： 1.定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 2.其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （ %） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 2,510,420,852.71 2,510,479,000.00 58,147.29 0.0011 合计 2,510,420,852.71 2,510,479,000.00 58,147.29 0.0011 资产支持证券 - - - - 合计 2,510,420,852.71 2,510,479,000.00 58,147.29 0.0011 注： 1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 49 页 交易所市场 - - 银行间市场 1,057,883,266.82 - 合计 1,057,883,266.82 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,677.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 9,434,595.70 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 5,492,591.79 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 122,664.85 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 15,051,529.78 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 318,071.72 合计 318,071.72 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 49 页 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 248,014.74 其他 12,894.97 合计 260,909.71 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 大成添利宝货币 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,674,145.07 4,674,145.07 本期申购 1,550,008.82 1,550,008.82 本期赎回（以“-”号填列） -1,657,025.60 -1,657,025.60 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,567,128.29 4,567,128.29 大成添利宝货币 B 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,840,890,417.22 6,840,890,417.22 本期申购 26,947,775,568.77 26,947,775,568.77 本期赎回（以“-”号填列） -29,750,141,109.90 -29,750,141,109.90 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,038,524,876.09 4,038,524,876.09 大成添利宝货币 E 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,387,857,523.12 1,387,857,523.12 本期申购 2,224,905,779.38 2,224,905,779.38 本期赎回（以“-”号填列） -2,322,253,046.31 -2,322,253,046.31大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 49 页 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,290,510,256.19 1,290,510,256.19 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)、级别调整出份 额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 大成添利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 42,959.30 - 42,959.30 本期基金份额 交易产生的变 动数 - - - 其中：基金申 购款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已分配利 润 -42,959.30 - -42,959.30 本期末 - - - 大成添利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 97,846,533.99 - 97,846,533.99 本期基金份额 交易产生的变 动数 - - - 其中：基金申 购款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已分配利 润 -97,846,533.99 - -97,846,533.99 本期末 - - - 大成添利宝货币 E大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 49 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 13,407,397.65 - 13,407,397.65 本期基金份额 交易产生的变 动数 - - - 其中：基金申 购款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已分配利 润 -13,407,397.65 - -13,407,397.65 本期末 - - - 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 24,840.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 35,577,740.08 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 35,602,580.81 6.4.3.12 股票投资收益 无。 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 交总额 37,443,027,433.43 减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 37,344,871,104.65 减：应收利息总额 97,498,557.02 买卖债券差价收入 657,771.76大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 49 页 6.4.3.13.1 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.3.13.2 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.3.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 10,143,079.45 减：卖出资产支持证券成本总额 10,000,000.00 减：应收利息总额 143,079.45 资产支持证券投资收益 - 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 无。 6.4.3.17 公允价值变动收益 无。 6.4.3.18 其他收入 无。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 49 页 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 750.00 合计 750.00 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 56,216.59 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 193,831.33 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 49 页 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （ %） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （ %） 光大证券 - - 242,592,100,000.00 100.00 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 无。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 49 页 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 10,674,071.70 34,485,564.82 其中：支付销售机构的客户维护 费 415,407.18 2,038,095.82 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,269,628.70 13,794,225.86 注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 合计 大成基金 918.40 440,296.05 535,487.73 976,702.18 光大证券 15.39 - - 15.39大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 49 页 合计 933.79 440,296.05 535,487.73 976,717.57 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 合计 大成基金 9,543.16 1,394,053.21 960,366.67 2,363,963.04 光大证券 33.90 - - 33.90 合计 9,577.06 1,394,053.21 960,366.67 2,363,996.94 注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。 AA 类基金份额、 B 类 基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、 0.01%和 0.15%。销售服务费的 计算公式为： 日 A 类基金份额销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X0.25%/当年天数。 日 B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X0.01%/当年天数。 日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金资产净值 X0.15%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 兴业银行 49,783,85 7.14 - - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 兴业银行 249,004,0 83.91 - - - 3,729,566 ,000.00 525,7 59.14大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 49 页 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 基金合同生效日（ 2014 年 7 月 28 日） 持有的基金份额 - - 0.00 报告期初持有的基 金份额 - - 15,328.56 报告期间申购/买入 总份额 - - 93.77 报告期间因拆分变 动份额 - - 0.00 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - 15,422.33 报告期末持有的基 金份额 - - 0.00 报告期末持有的基 金份额 占基金总份额比例 - - 0.00% 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 基金合同生效日（ 2014 年 7 月 28 日） 持有的基金份额 - - - 报告期初持有的基 金份额 - 274,792,893.13 15,034.79 报告期间申购/买入 总份额 - 265,909,581.20 151.04 报告期间因拆分变 动份额 - - - 减：报告期间赎回/ - 494,800,000.00 0.00大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 49 页 卖出总份额 报告期末持有的基 金份额 - 45,902,474.33 15,185.83 报告期末持有的基 金份额 占基金总份额比例 - 0.25% 0.00% 注： 基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 174,461,702.77 658,173.53 301,938,201.99 10,623,884.78 注： 本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位：人民币元 大成添利宝货币 A 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 43,023.48 - -64.18 42,959.30 - 大成添利宝货币 B 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 98,098,938.11 - -252,404.12 97,846,533.99 -大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 49 页 大成添利宝货币 E 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 13,430,331.92 - -22,934.27 13,407,397.65 - 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 124,079,737.96 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总额 2103680 21 进出 680 2021 年 7 月 1 日 99.59 20,000 1,991,819.42 219926 21 贴现国 债 26 2021 年 7 月 1 日 99.68 1,300,000 129,578,670.02 合计 1,320,000 131,570,489.44 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金， 属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 49 页 日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定 了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理 及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公 司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察 稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行兴业银行，其他存款存放在具有基金托管资格的银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券，通 过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 49 页 金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债 券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - 500,068,014.92 A-1 以下 - - 未评级 515,432,869.78 937,707,938.17 合计 515,432,869.78 1,437,775,953.09 注： 上述未评级债券为国债、政策性金融债券和短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,944,827,715.13 2,438,049,261.37 合计 1,944,827,715.13 2,438,049,261.37 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 50,160,267.80 450,104,991.90 合计 50,160,267.80 450,104,991.90 注： 上述未评级债券为国债和政策性金融债券。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 49 页 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督 管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有 人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值 的比例未超过 10%，本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不低于 30%，且本基金前 10 名份额持有 人的持有份额合计占基金总份额的比例、投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期皆符合有关 法规的要求。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券 交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在附注“期末本基金持 有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，均能够及时变现。本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 49 页 资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产 款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面 余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产 银行存款 1,824,461,702. 77 50,000,000.00 - - 1,874,461,702.77 交易性金融资产 2,461,482,095. 83 48,938,756.88 - - 2,510,420,852.71 买入返售金融资产 1,057,883,266. 82 - - - 1,057,883,266.82 应收利息 - - - 15,051,529.78 15,051,529.78 应收申购款 - - - 3,051,075.71 3,051,075.71 资产总计 5,343,827,065. 42 98,938,756.88 - 18,102,605.49 5,460,868,427.79 负债 应付管理人报酬 - - - 1,444,415.82 1,444,415.82 应付托管费 - - - 577,766.32 577,766.32大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 49 页 卖出回购金融资产 款 124,079,737.96 - - - 124,079,737.96 应付销售服务费 - - - 227,536.38 227,536.38 应付交易费用 - - - 318,071.72 318,071.72 应付利息 - - - 12,670.04 12,670.04 应付利润 - - - 311,387.65 311,387.65 应交税费 - - - 33,671.62 33,671.62 其他负债 - - - 260,909.71 260,909.71 负债总计 124,079,737.96 - - 3,186,429.26 127,266,167.22 利率敏感度缺口 5,219,747,327. 46 98,938,756.88 - 14,916,176.23 5,333,602,260.57 上年度末 2020 年 12 月 31 日 6 个月以内 6-1 个月 年 1-5 年 不计息 合计 资产 银行存款 2,450,892,233. 60 - - - 2,450,892,233.60 交易性金融资产 4,335,930,206. 36 - - - 4,335,930,206.36 买入返售金融资产 1,604,349,366. 53 - - - 1,604,349,366.53 应收利息 - - - 28,804,267.19 28,804,267.19 应收申购款 - - - 22,647,717.18 22,647,717.18 资产总计 8,391,171,806. 49 - - 51,451,984.37 8,442,623,790.86 负债 应付管理人报酬 - - - 1,992,217.06 1,992,217.06 应付托管费 - - - 796,886.80 796,886.80 卖出回购金融资产 款 205,054,657.47 - - - 205,054,657.47 应付销售服务费 - - - 263,575.37 263,575.37 应付交易费用 - - - 182,274.84 182,274.84 应付利息 - - - 8,956.48 8,956.48 应付利润 - - - 586,790.22 586,790.22 应交税费 - - - 5,696.98 5,696.98 其他负债 - - - 310,650.23 310,650.23 负债总计 205,054,657.47 - - 4,147,047.98 209,201,705.45 利率敏感度缺口 8,186,117,149. 02 - - 47,304,936.39 8,233,422,085.41 注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 49 页 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （ 2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （ 2020 年 12 月 31 日 ） 市场利率下降 25 个基点 672,986.49 1,991,875.85 分析 市场利率上升 25 个基点 -672,249.34 -1,989,807.08 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，因此无重大其他价格风险。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 49 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %） 1 固定收益投资 2,510,420,852.71 45.97 其中：债券 2,510,420,852.71 45.97 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 1,057,883,266.82 19.37 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,874,461,702.77 34.33 4 其他各项资产 18,102,605.49 0.33 5 合计 5,460,868,427.79 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（ %） 报告期内债券回购融资余额 0.58 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（ %） 报告期末债券回购融资余额 124,079,737.96 2.33 2 其中：买断式回购融资 - - 注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 49 页 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ %） 各期限负债占基金资产 净值的比例（ %） 1 30 天以内 58.80 2.33 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天（含） —60 天 18.17 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天（含） —90 天 11.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天（含） —120 天 5.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 5 120 天（含） —397 天（含） 8.42 - 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 - - 合计 102.05 2.33 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（ %） 1 国家债券 179,382,552.03 3.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 186,199,040.43 3.49 其中：政策 性金融债 186,199,040.43 3.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 200,011,545.12 3.75 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,944,827,715.13 36.46 8 其他 - - 9 合计 2,510,420,852.71 47.07 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 49 页 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （ %） 1 112008153 20 中信银行 CD153 3,500,000 349,349,820.14 6.55 2 012100810 21 中石化 SCP002 2,000,000 200,011,545.12 3.75 3 112182835 21 江西银行 CD073 2,000,000 199,724,706.68 3.74 4 112009469 20 浦发银行 CD469 1,500,000 149,709,989.62 2.81 5 219926 21 贴现国债 26 1,300,000 129,578,670.02 2.43 6 112182829 21 厦门银行 CD140 1,000,000 99,862,152.50 1.87 7 112182882 21 郑州银行 CD165 1,000,000 99,862,152.50 1.87 8 112011271 20 平安银行 CD271 1,000,000 99,860,710.73 1.87 9 112003126 20 农业银行 CD126 1,000,000 99,858,449.15 1.87 10 112012079 20 北京银行 CD079 1,000,000 99,851,707.00 1.87 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0388% 报告期内偏离度的最低值 -0.0465% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0096% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 49 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计 算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1.本基金投资的前十名证券之一 20 农业银行 CD126（ 112003126.IB）的发行主体中国农业 银行股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日因向关系人发放信用贷款等，受到中国银行保险监督管理 委员会处罚（银保监罚决字〔 2020〕 36 号），于 2020 年 12 月 7 日因收取已签约开立的代发工资 账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费 （含小额账户管理费），受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔 2020〕 66 号）， 于 2021 年 1 月 19 日因发生重要信息系统突发事件未报告等，受到中国银行保险监督管理委员会 处罚（银保监罚决字〔 2021〕 1 号）。本基金认为，对农业银行的处罚不会对其投资价值构成实 质性负面影响。 2.本基金投资的前十名证券之一 20 中信银行 CD153（ 112008153.IB）的发行主体中信银行股 份有限公司于 2021 年 2 月 5 日因未按规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚 （银罚字〔 2021〕 1 号），于 2021 年 3 月 17 日因客户信息保护体制机制不健全等，受到中国银 行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔 2021〕 5 号）。本基金认为，对中信银行的处罚不 会对其投资价值构成实质性负面影响。 3.本基金投资的前十名证券之一 20 北京银行 CD079（ 112012079.IB）的发行主体北京银行股 份有限公司于 2021 年 2 月 5 日因未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全 流程中的一致性等，受到中国人民银行营业管理部处罚（银管罚〔 2021〕 4 号）。本基金认为， 对北京银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4.本基金投资的前十名证券之一 20 浦发银行 CD469（ 112009469.IB）的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司于 2021 年 7 月 13 日因监管发现的问题屡查屡犯等，受到中国银行保险监督 管理委员会处罚（银保监罚决字〔 2021〕 27 号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资 价值构成实质性负面影响。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 49 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,051,529.78 4 应收申购款 3,051,075.71 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,102,605.49 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 机构投资者 个人投资者 额 级 别 持有人 户数 （ 户） 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 （ %） 持有份额 占总份额 比例（ %） 大 成 添 利 宝 货 币 A 3,839 1,189.67 462,242.24 10.12 4,104,886.05 89.88 大 成 添 利 宝 货 币 B 72 56,090,623.28 4,038,428,454.83 100.00 96,421.26 - 大 成 添 利 宝 211,084 6,113.73 99,314,962.30 7.70 1,191,195,293.89 92.30大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 49 页 货 币 E 合 计 214,995 24,808.03 4,138,205,659.37 77.59 1,195,396,601.20 22.41 注： 1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（ %） 1 银行类机构 1,023,633,336.22 19.19 2 银行类机构 1,003,849,944.63 18.82 3 银行类机构 810,440,016.25 15.19 4 银行类机构 402,677,904.73 7.55 5 银行类机构 286,197,325.05 5.37 6 保险类机构 190,369,647.06 3.57 7 其他机构 60,076,830.88 1.13 8 其他机构 56,183,817.96 1.05 9 其他机构 45,833,115.32 0.86 10 券商类机构 30,564,661.12 0.57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（ %） 大成添利宝货币 A 242.52 0.0053 大成添利宝货币 B 0.00 0.0000 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大成添利宝货币 E 2,393,489.59 0.1855 合计 2,393,732.11 0.0449 注： 上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成添利宝货币 A 0~10 基金投资和研究部门 大成添利宝货币 B 0大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 49 页 负责人持有本开放式 基金 大成添利宝货币 E 50~100 合计 50~100 大成添利宝货币 A 0 本基金基金经理持有 大成添利宝货币 B 0 本开放式基金 大成添利宝货币 E 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E 基金合同生效 日（ 2014 年 7 月 28 日）基 金份额总额 53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40 本报告期期初 基金份额总额 4,674,145.07 6,840,890,417.22 1,387,857,523.12 本报告期基金 总申购份额 1,550,008.82 26,947,775,568.77 2,224,905,779.38 减：本报告期 基金总赎回份 额 1,657,025.60 29,750,141,109.90 2,322,253,046.31 本报告期基金 拆分变动份额 （份额减少以 “-”填列） - - - 本报告期期末 基金份额总额 4,567,128.29 4,038,524,876.09 1,290,510,256.19 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人报告期内无重大人事变动。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 49 页 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）， 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 光大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金 字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 49 页 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内本基金退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 6 月 30 日 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海爱建基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 6 月 24 日 3 关于大成添利宝货币市场基金“端午 节”假期前暂停申购（定期定额申购 除外）及基金转换转入业务公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 6 月 7 日 4 关于大成添利宝货币市场基金“劳动 节”假期前暂停申购（定期定额申购 除外）及基金转换转入业务公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 4 月 23 日 5 大成添利宝货币市场基金 2021 年 第 1 季度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 4 月 22 日 6 关于大成添利宝货币市场基金“清明” 假期前暂停申购（定期定额申购除外） 及基金转换转入业务公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 4 月 1 日 7 大成添利宝货币市场基金 2020 年 年度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 3 月 30 日 8 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 防金融诈骗的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 3 月 23 日 9 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 有限公司为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 3 月 11 日大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 49 页 10 关于大成添利宝货币市场基金“春节” 假期前暂停申购（定期定额申购除外） 及基金转换转入业务公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 2 月 3 日 11 大成添利宝货币市场基金第四季度报 告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021 年 1 月 22 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （ %） 1 20210101- 20210329 2,005,205,30 2.83 2,015,654,68 5.18 4,020,859,98 8.01 - - 机构 2 20210409- 20210625 951,732,890. 53 2,414,244,14 0.37 2,342,343,69 4.68 1,023,633,336. 22 19.19 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、 《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、 《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。大成添利宝货币市场基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 49 页 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日