大成添利宝货币市场基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共71页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......13 §4管理人报告......15 4.1基金管理人及基金经理情况......15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21 §5托管人报告......22 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22 §6审计报告......23 §7年度财务报表......25 7.1资产负债表......25 7.2利润表......26 7.3所有者权益（基金净值）变动表......27 7.4报表附注......28 §8投资组合报告......54 8.1期末基金资产组合情况......54 8.2债券回购融资情况......54 8.3基金投资组合平均剩余期限......54 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......55 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......55 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......56 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......56 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......56 8.9投资组合报告附注......57 第3页共71页 §9基金份额持有人信息......58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况......58 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......59 §10开放式基金份额变动......60 §11重大事件揭示......61 11.1基金份额持有人大会决议......61 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61 11.4基金投资策略的改变......61 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......61 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......63 11.9其他重大事件......63 §12影响投资者决策的其他重要信息......70 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......70 12.2影响投资者决策的其他重要信息......70 §13备查文件目录......71 13.1备查文件目录......71 13.2存放地点......71 13.3查阅方式......71 第4页共71页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成添利宝货币市场基金 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月28日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,505,399,406.91份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 下属分级基金的交易代码： 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总额 70,248,244.06 40,515,989,209.30 6,919,161,953.55 份 份 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置策略、 银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理，以 实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 赵冰 张志永 人 联系电话 0755-83183388 021-62677777 电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008885558 95561 传真 0755-83199588 021-62159217 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 福州市湖东路154号 号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 上海江宁路168号兴业大厦20 号招商银行大厦32层 楼 邮政编码 518040 200041 法定代表人 刘卓 高建平 第5页共71页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦32层大成基金管理有限公司 上海江宁路168号兴业大厦20楼兴业 银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第6页共71页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3. 1. 1 期 间 2017年 2016年 2015年 数 据 和 指 标 大成添 大成添利 大成添利 大成添 大成添利 大成添利 大成添 大成添 大成添 利宝A 宝B 宝E 利宝A 宝B 宝E 利宝A 利宝B 利宝E 本 期 已 640,249 1,284,374 184,678, 383,819 29,628,67 22,012,7 311,875 2,259,8 3,327,8 实 .93 ,087.74 370.96 .89 9.75 06.38 .46 84.75 71.14 现 收 益 本 期 640,249 1,284,374 184,678, 383,819 29,628,67 22,012,7 311,875 2,259,8 3,327,8 利 .93 ,087.74 370.96 .89 9.75 06.38 .46 84.75 71.14 润 本 期 净 值 3.9178% 4.1719% 4.0268% 2.6562% 2.9029% 2.7595% 3.4506% 3.6999% 3.5554% 收 益 率 3. 1. 2 期 末 2017年末 2016年末 2015年末 数 据 和 指 第7页共71页 标 期 末 基 金 70,248, 40,515,98 6,919,16 56,471, 11,345,51 1,538,19 10,912, 42,846, 387,311 资 244.06 9,209.30 1,953.55 851.63 0,811.46 8,312.99 878.01 582.35 ,524.71 产 净 值 期 末 基 金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 份 额 净 值 3. 1. 3 累 计 2017年末 2016年末 2015年末 期 末 指 标 累 计 净 12.5717 值 % 13.5126% 12.9711% 8.3005% 8.9394% 8.5710% 5.5246% 5.8926% 5.6819% 收 益 率 注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝A 第8页共71页 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0106% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9224% 0.0003% 过去六个月 2.0069% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.8305% 0.0005% 过去一年 3.9178% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.5678% 0.0007% 过去三年 10.3592% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.3092% 0.0043% 自基金合同 12.5717% 0.0106% 1.2005% 0.0000% 11.3712% 0.0106% 生效起至今 大成添利宝B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0708% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9826% 0.0003% 过去六个月 2.1293% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.9529% 0.0005% 过去一年 4.1719% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 3.8219% 0.0006% 过去三年 11.1621% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 10.1121% 0.0043% 自基金合同 13.5126% 0.0106% 1.2005% 0.0000% 12.3121% 0.0106% 生效起至今 大成添利宝E 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0352% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.9470% 0.0003% 过去六个月 2.0574% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.8810% 0.0005% 过去一年 4.0268% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 3.6768% 0.0006% 过去三年 10.6980% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.6480% 0.0043% 自基金合同 12.9711% 0.0106% 1.2005% 0.0000% 11.7706% 0.0106% 生效起至今 第9页共71页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第10页共71页 注：1、本基金的基金合同生效日为2014年7月28日。 2、按基金合同规定，本基金主要投资于：现金；期限在1 年以内（含 1年）的银行存款、债 券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债 务融资工具、资产支持证券；中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 3、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。 第11页共71页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第12页共71页 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成添利宝A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017 630,987.65 - 9,262.28 640,249.93 2016 371,821.44 - 11,998.45 383,819.89 2015 311,243.36 - 632.10 311,875.46 合计 1,314,052.45 - 21,892.83 1,335,945.28 单位：人民币元 大成添利宝B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注 额 2017 1,273,497,162.96 - 10,876,924.78 1,284,374,087.74 2016 26,979,953.26 - 2,648,726.49 29,628,679.75 2015 2,261,761.40 - -1,876.65 2,259,884.75 合计 1,302,738,877.62 - 13,523,774.62 1,316,262,652.24 单位：人民币元 大成添利宝E 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 第13页共71页 额 2017 182,797,015.63 - 1,881,355.33 184,678,370.96 2016 21,693,004.34 - 319,702.04 22,012,706.38 2015 3,304,287.55 - 23,583.59 3,327,871.14 合计 207,794,307.52 - 2,224,640.96 210,018,948.48 第14页共71页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及76只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 南京大学管理学硕士， 注册会计师，证券从 业年限6年。2009年 10月至2011年5月就 职于毕马威企业咨询 本基金基 有限公司南京分公司 金经理， 审计部；2011年起加 固收研究 入大成基金管理有限 张文平先 部（隶属 2016年8月- 6年 公司，曾任固定收益 生 固定收益 6日 部助理研究员，现任 总部）副 固定收益总部研究部 总监 副总监。2013年11 月25日至2015年3 月5日担任大成景祥 分级债券型证券投资 基金基金经理助理。 2015年3月7日至 2016年11月18日担 第15页共71页 任大成景祥分级债券 型证券投资基金基金 经理。2015年6月23 日至2018年3月16 日任大成景裕灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。2015年 7月1日至2017年3 月18日任大成现金宝 场内实时申赎货币市 场基金基金经理。 2015年7月1日至 2018年3月16日任大 成月月盈短期理财债 券型证券投资基金基 金经理。2015年11 月24日至2018年3 月16日任大成景沛灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 2016年5月23日至 2018年3月12日任大 成财富管理2020生命 周期证券投资基金、 大成策略回报混合型 证券投资基金、大成 创新成长混合型证券 投资基金、大成积极 成长混合型证券投资 基金、大成价值增长 证券投资基金、大成 精选增值混合型证券 投资基金、大成景阳 领先混合型证券投资 基金、大成竞争优势 混合型证券投资基金、 大成蓝筹稳健证券投 资基金和大成优选混 合型证券投资基金基 金经理助理。2016年 8月6日至2018年3 月16日任大成添利宝 货币市场基金基金经 理。 2016年9月6日 至2018年3月16日 第16页共71页 任大成景安短融债券 型证券投资基金基金 经理。2016年9月6 日至2018年3月6日 任大成现金增利货币 市场基金基金经理。 2016年9月20日至 2018年3月16日任大 成景辉灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。具有基金从业 资格。国籍：中国。 注：1、陈会荣先生自2018年3月14日起担任本基金基金经理。张文平先生自2018年3月16 日起不再担任本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。 2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 第17页共71页 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年经济整体平稳，二季度经济增长达到高点，下半年缓慢回落。由于需求回升，供给 侧受限，工业品价格大幅上升，全年PPI同比上涨6.3%。食品价格疲软使得CPI稳定可控。 货币政策维持中性，监管机构也给了市场非常稳定的预期。央行通过上调政策利率引导 R007等资金利率逐渐上行。融资需求总体稳定，社会融资总额增速较快。 资金市场的特征非常明显，季度末和年末波动很大且十分紧张，但平时总体稳定可控。 市场表现方面，短期利率中枢抬升明显，隔夜回购利率均值约为2.72%，较去年上升 61BP，7天回购加权利率均值约为3.35%，较去年上升80BP，14天回购加权利率均值约为4.04%， 较去年上升111BP。短期债券市场随之调整，且资产配置的时点特征非常明显。1年期金融债收 益率上行约140bp，1年AAA短期融资券上行约150bp，1年AA+短融品种上行约153bp。 本基金将继续以流动性为第一前提，在关键时点适度加长配置期限并适时调整组合结构，努力提高组合静态收益。 第18页共71页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为3.9178%，B类净值收益率为4.1719%，E类净值收益率为 4.0268%，期间业绩比较基准收益率为0.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们倾向于认为，超预期的去杠杆政策将使得下半年经济下行概率较大，下 行的节奏和幅度主要取决于信用收缩的冲击程度。中短期内，在经济回落幅度可控的背景下，货币政策和金融强监管将持续。CPI同比涨幅大概率仍然温和可控，PPI同比涨幅有望回落。 本基金将延续稳健的操作风格，合理安排组合久期及资产结构，为持有人带来持续稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风 第19页共71页 险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准 第20页共71页 另有规定的除外）的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润1,469,692,708.63元，报告期内已分配利润1,469,692,708.63元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第21页共71页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第22页共71页 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成添利宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了大成添利宝货币市场基金(以下简称“大成添利宝货币 基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了大成添利宝货币基金2017年12月31日的财务状况以 及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成添利宝货币 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 大成添利宝货币基金的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 责任 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成添利宝货币 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并 运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成添利宝 货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成添利宝货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 责任 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 第23页共71页 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成添利宝货币基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致大成添利宝货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 俞伟敏 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月30日 第24页共71页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 19,787,383,502.52 11,378,674,604.41 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 29,625,332,075.08 534,884,822.51 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 29,625,332,075.08 534,884,822.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 4,752,214,022.55 1,077,868,299.25 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 227,662,873.44 12,893,146.77 应收股利 - - 应收申购款 76,241,787.26 9,941,300.28 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 54,468,834,260.85 13,014,262,173.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 6,925,797,451.27 70,029,694.95 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 8,065,637.94 434,943.80 应付托管费 3,226,255.18 173,977.49 应付销售服务费 1,320,385.48 156,482.01 应付交易费用 7.4.7.7 310,171.34 49,583.25 应交税费 - - 第25页共71页 应付利息 8,593,503.56 28,997.35 应付利润 15,781,625.66 3,014,083.27 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 339,823.51 193,435.02 负债合计 6,963,434,853.94 74,081,197.14 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 47,505,399,406.91 12,940,180,976.08 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 47,505,399,406.91 12,940,180,976.08 负债和所有者权益总计 54,468,834,260.85 13,014,262,173.22 注：截止本报告期末，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 47,505,399,406.91份，其中A 类基金份额的份额总额为70,248,244.06份，B类基金份额的份额总额为40,515,989,209.30份，E 类基金份额的份额总额为6,919,161,953.55份。 7.2 利润表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 1,615,487,217.18 62,084,243.91 1.利息收入 1,608,609,500.07 60,081,238.71 其中：存款利息收入 7.4.7.11 749,093,615.62 20,077,952.00 债券利息收入 585,387,251.14 20,400,675.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 274,128,633.31 19,602,611.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,871,735.01 1,933,729.20 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,871,735.01 1,933,729.20 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 第26页共71页 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 5,982.10 69,276.00 列） 减：二、费用 145,794,508.55 10,059,037.89 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 71,265,056.18 3,683,359.96 2．托管费 7.4.10.2.2 28,506,022.50 1,473,344.06 3．销售服务费 7.4.10.2.3 10,046,849.05 1,356,618.97 4．交易费用 7.4.7.19 1,444.38 209.91 5．利息支出 35,368,085.77 3,059,091.82 其中：卖出回购金融资产支出 35,368,085.77 3,059,091.82 6．其他费用 7.4.7.20 607,050.67 486,413.17 三、利润总额（亏损总额以 1,469,692,708.63 52,025,206.02 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,469,692,708.63 52,025,206.02 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 12,940,180,976.08 - 12,940,180,976.08 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,469,692,708.63 1,469,692,708.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 34,565,218,430.83 - 34,565,218,430.83 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 162,973,740,902.30 - 162,973,740,902.30 2.基金赎回款 -128,408,522,471.47 - -128,408,522,471.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,469,692,708.63 -1,469,692,708.63 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 47,505,399,406.91 - 47,505,399,406.91 （基金净值） 第27页共71页 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 441,070,985.07 - 441,070,985.07 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 52,025,206.02 52,025,206.02 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 12,499,109,991.01 - 12,499,109,991.01 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 23,042,227,722.19 - 23,042,227,722.19 2.基金赎回款 -10,543,117,731.18 - -10,543,117,731.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -52,025,206.02 -52,025,206.02 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 12,940,180,976.08 - 12,940,180,976.08 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀____ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 大成添利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第633号《关于核准大成添利宝货币市场基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添利宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币474,406,660.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第369号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成添利宝货币市场基金基金合同》于2014年7月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 474,431,562.82份基金份额，其中认购资金利息折合24,902.67份基金份额。本基金的基金管 第28页共71页 理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进行分类。各类别分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率，分为成A类、B类和E类三类基金份额，三类基金份额根据不同的认申购金额限制和销售方式收取不同的销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添利宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2018年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成添利宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 第29页共71页 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 第30页共71页 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按实际利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 第31页共71页 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，于下一工作日以红利再投资方式支付累计收益。 7.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号 第32页共71页 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 第33页共71页 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 1,383,502.52 474,674,604.41 定期存款 800,000,000.00 - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 800,000,000.00 - 其他存款 18,986,000,000.00 10,904,000,000.00 合计： 19,787,383,502.52 11,378,674,604.41 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - 0.0000% 债 银行间市场 29,625,332,075.08 29,607,449,000.00 -17,883,075.08 -0.0376% 券 合计 29,625,332,075.08 29,607,449,000.00 -17,883,075.08 -0.0376% 上年度末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - 0.0000% 债 银行间市场 534,884,822.51 533,289,000.00 -1,595,822.51 -0.0123% 券 合计 534,884,822.51 533,289,000.00 -1,595,822.51 -0.0123% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 第34页共71页 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 - - 买入返售证券_银行间 4,752,214,022.55 - 合计 4,752,214,022.55 - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 265,040,000.00 - 买入返售证券_银行间 812,828,299.25 - 合计 1,077,868,299.25 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 13,424.53 69,971.69 应收定期存款利息 18,497,223.21 - 应收其他存款利息 120,916,328.16 5,088,791.63 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 84,377,223.60 6,035,740.74 应收买入返售证券利息 3,858,673.94 1,698,642.71 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 227,662,873.44 12,893,146.77 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 第35页共71页 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 310,171.34 49,583.25 合计 310,171.34 49,583.25 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付赎回费 - - 银行手续费 10,823.51 9,435.02 预提费用 329,000.00 184,000.00 合计 339,823.51 193,435.02 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 大成添利宝A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 56,471,851.63 56,471,851.63 本期申购 104,219,608.48 104,219,608.48 本期赎回(以"-"号填列) -90,443,216.05 -90,443,216.05 本期末 70,248,244.06 70,248,244.06 金额单位：人民币元 大成添利宝B 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,345,510,811.46 11,345,510,811.46 本期申购 127,633,611,583.40 127,633,611,583.40 本期赎回(以"-"号填列) -98,463,133,185.56 -98,463,133,185.56 本期末 40,515,989,209.30 40,515,989,209.30 金额单位：人民币元 第36页共71页 大成添利宝E 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,538,198,312.99 1,538,198,312.99 本期申购 35,235,909,710.42 35,235,909,710.42 本期赎回(以"-"号填列) -29,854,946,069.86 -29,854,946,069.86 本期末 6,919,161,953.55 6,919,161,953.55 注：申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 大成添利宝A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 640,249.93 - 640,249.93 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -640,249.93 - -640,249.93 本期末 - - - 单位：人民币元 大成添利宝B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,284,374,087.74 - 1,284,374,087.74 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,284,374,087.74 - -1,284,374,087.74 本期末 - - - 单位：人民币元 大成添利宝E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 184,678,370.96 - 184,678,370.96 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 第37页共71页 本期已分配利润 -184,678,370.96 - -184,678,370.96 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 活期存款利息收入 663,623.90 299,088.94 定期存款利息收入 24,780,973.21 17,471.99 其他存款利息收入 723,606,679.54 19,760,624.48 结算备付金利息收入 32,583.34 766.59 其他 9,755.63 - 合计 749,093,615.62 20,077,952.00 7.4.7.12股票投资收益 注：本报告期及上年度可比期间内本基金无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 105,839,635,330.52 5,759,531,417.57 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 105,544,394,957.23 5,739,099,112.47 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 288,368,638.28 18,498,575.90 买卖债券差价收入 6,871,735.01 1,933,729.20 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本报告期内上年度可比期间内本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本报告期内上年度可比期间内本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 注：本报告期及上年度可比期间内本基金无股利收益。 第38页共71页 7.4.7.17公允价值变动收益 注：本报告期及上年度可比期间内本基金无公允价值变动收益。 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 基金赎回费收入 - - 其他 5,982.10 69,276.00 合计 5,982.10 69,276.00 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 1,444.38 209.91 合计 1,444.38 209.91 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 120,000.00 75,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 1,720.25 2,400.00 银行划款手续费 149,330.42 73,013.17 债券托管帐户维护 36,000.00 36,000.00 费 合计 607,050.67 486,413.17 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 第39页共71页 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有 关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让 给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 第40页共71页 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 光大证券 5,055,000,000.00 100.00% - 0.00% 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 71,265,056.18 3,683,359.96 的管理费 其中：支付销售机构的 1,019,906.33 27,433.45 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 28,506,022.50 1,473,344.06 的托管费 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/ 当年天数。 第41页共71页 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成添 大成添利宝B 大成添利宝E 合计 利宝A 大成基金 4,016.32 3,082,392.96 5,199,142.76 8,285,552.04 光大证券 122.23 - 4.28 126.51 合计 4,138.55 3,082,392.96 5,199,147.04 8,285,678.55 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成添 大成添利宝B 大成添利宝E 合计 利宝A 大成基金 2,654.40 100,843.42 1,187,510.95 1,291,008.77 光大证券 140.45 - 169.54 309.99 合计 2,794.85 100,843.42 1,187,680.49 1,291,318.76 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.15%。销售服务费的计算公式为： 各类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值X 约定年费率/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 市场交 易的 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出 各关联 金额 收入 方名称 兴业银 313,860,631.94 248,335,706.34 - - 6,867,542,000.00 1,689,471.96 行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 市场交 易的 各关联 第42页共71页 方名称 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出 金额 收入 兴业银 - - - - - - 行 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 期初持有的基金份额 - 222,073,364.91 0.12 期间申购/买入总份额 - 697,625,538.91 30,589.55 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 624,600,000.00 16,456.50 期末持有的基金份额 - 295,098,903.82 14,133.17 期末持有的基金份额 0.0000% 0.6200% 0.0000% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - 257,073,364.91 68,055.24 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 35,000,000.00 68,055.12 期末持有的基金份额 - 222,073,364.91 0.12 期末持有的基金份额 0.0000% 1.7200% 0.0000% 占基金总份额比例 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转出份额。 2. 基金管理人大成基金管理有限公司在本年度及上年度可比期间申购、赎回、转换本基金的交 易委托大成直销中心办理，申赎本基金的费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　　　　　　　　　　　　　　 大成添利宝B 第43页共71页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中国银河投 资管理有限 0.00 0.0000% 100,104,128.63 0.8600% 公司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行—活 1,383,502.52 663,623.90 474,674,604.41 299,088.94 期存款 兴业银行—其4,028,000,000.00 162,758,224.73 2,430,000,000.00 1,737,476.34 他存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息；存入兴业银行的其他存款按协议利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 大成添利宝A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 630,987.65 - 9,262.28 640,249.93- 大成添利宝B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 金 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 1,273,497,162.96 - 10,876,924.78 1,284,374,087.74- 第44页共71页 大成添利宝E 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 182,797,015.63 - 1,881,355.33 184,678,370.96- 注：本基金在本年度累计分配收益1,469,692,708.63 元，其中以红利再投资方式结转入实收基 金1,456,925,166.24元，计入应付收益科目12,767,542.39元。 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额6,925,797,451.27元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011759113 17中电投 2018年1月2 99.96 2,000,000 199,926,316.44 SCP032 日 111708394 17中信银 2018年1月2 99.32 5,748,000 570,891,931.73 行CD394日 111715457 17民生银 2018年1月2 99.13 4,314,000 427,657,890.63 行CD457日 111715460 17民生银 2018年1月2 99.13 2,084,000 206,579,201.25 行CD460日 111717299 17光大银 2018年1月2 99.05 5,703,000 564,891,173.07 行CD299日 17北京农 2018年1月2 111770327 商银行 日 99.13 400,000 39,651,170.23 CD098 120326 12进出 2018年1月2 99.99 1,034,000 103,390,891.82 26 日 130212 13国开 2018年1月2 100.01 1,400,000 140,019,603.48 12 日 150201 15国开 2018年1月2 100.00 9,650,000 964,992,622.84 01 日 第45页共71页 170203 17国开 2018年1月2 99.94 4,950,000 494,683,747.27 03 日 170301 17进出 2018年1月2 99.94 1,445,000 144,413,972.82 01 日 179950 17贴现国 2018年1月2 99.73 4,000 398,936.49 债50 日 179951 17贴现国 2018年1月2 99.63 1,417,000 141,170,814.08 债51 日 111715423 17民生银 2018年1月3 99.32 664,000 65,948,570.51 行CD423日 111715457 17民生银 2018年1月3 99.13 938,000 92,986,347.10 行CD457日 111715468 17民生银 2018年1月3 99.05 375,000 37,144,388.28 行CD468日 111717299 17光大银 2018年1月3 99.05 250,000 24,762,895.54 行CD299日 011751100 17浙能源 2018年1月4 100.00 1,219,000 121,902,430.56 SCP006 日 011759117 17华能 2018年1月4 99.91 1,219,000 121,785,732.42 SCP010 日 111715423 17民生银 2018年1月4 99.32 936,000 92,963,647.58 行CD423日 111715457 17民生银 2018年1月4 99.13 1,053,000 104,386,592.22 行CD457日 111717299 17光大银 2018年1月4 99.05 1,893,000 187,504,645.03 行CD299日 111709483 17浦发银 2018年1月5 99.13 2,053,000 203,520,329.77 行CD483日 111715423 17民生银 2018年1月5 99.32 1,076,000 106,868,466.67 行CD423日 111717299 17光大银 2018年1月5 99.05 1,264,000 125,201,199.85 行CD299日 120326 12进出 2018年1月5 99.99 166,000 16,598,537.76 26 日 130312 13进出 2018年1月5 100.05 500,000 50,024,699.58 12 日 150418 15农发 2018年1月5 99.81 350,000 34,933,872.17 18 日 170207 17国开 2018年1月5 99.82 1,000,000 99,822,102.20 07 日 170410 17农发 2018年1月5 99.75 46,000 4,588,433.82 10 日 111709453 17浦发银 2018年1月8 98.16 2,325,000 228,223,963.15 行CD453日 第46页共71页 111715457 17民生银 2018年1月8 99.13 5,682,000 563,271,241.20 行CD457日 111715460 17民生银 2018年1月8 99.13 3,410,000 338,020,669.99 行CD460日 111709483 17浦发银 2018年1月 99.13 7,537,000 747,166,451.76 行CD483 10日 合计 74,105,000 7,366,293,489.31 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第47页共71页 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分协议存款存放在本基金的托管行兴业银行；定期存款存放在具有基金托管资格的包商银行股份有限公司，其他协议存款存放在具有基金托管资格的中国光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，以及股份制商业银行深圳前海微众银行股份有限公司、九江银行股份有限公司和深圳农村商业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+以下的债券与非金 融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 519,940,113.84 10,017,429.77 A-1以下 - - 未评级 27,720,441,263.53 459,651,105.27 合计 28,240,381,377.37 469,668,535.04 注：上述未评级债券为国债、超短期融资券、同业存单和政策性金融债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 1,384,950,697.71 65,216,287.47 合计 1,384,950,697.71 65,216,287.47 第48页共71页 注：上述未评级债券为政策性金融债券。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产 负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 第49页共71页 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2017年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 19,787,383,502.52 - - - -19,787,383,502.52 交易性金融资 29,470,626,388.47154,705,686.61 - - -29,625,332,075.08 产 买入返售金融 4,752,214,022.55 - - - - 4,752,214,022.55 资产 应收利息 - - - -227,662,873.44 227,662,873.44 应收申购款 - - - - 76,241,787.26 76,241,787.26 其他资产 - - - - - - 资产总计 54,010,223,913.54154,705,686.61 - -303,904,660.70 54,468,834,260.85 负债 卖出回购金融 6,925,797,451.27 - - - - 6,925,797,451.27 资产款 应付管理人报 - - - - 8,065,637.94 8,065,637.94 酬 应付托管费 - - - - 3,226,255.18 3,226,255.18 应付销售服务 - - - - 1,320,385.48 1,320,385.48 费 应付交易费用 - - - - 310,171.34 310,171.34 应付利息 - - - - 8,593,503.56 8,593,503.56 应付利润 - - - - 15,781,625.66 15,781,625.66 其他负债 - - - - 339,823.51 339,823.51 负债总计 6,925,797,451.27 - - - 37,637,402.67 6,963,434,853.94 利率敏感度缺 47,084,426,462.27154,705,686.61 - -266,267,258.03 47,505,399,406.91 口 上年度末 5年以 2016年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 11,378,674,604.41 - - - -11,378,674,604.41 交易性金融资 424,856,727.16 110,028,095.35 - - - 534,884,822.51 产 买入返售金融 1,077,868,299.25 - - - - 1,077,868,299.25 第50页共71页 资产 应收利息 - - - - 12,893,146.77 12,893,146.77 应收申购款 - - - - 9,941,300.28 9,941,300.28 其他资产 - - - - - - 资产总计 12,881,399,630.82110,028,095.35 - - 22,834,447.0513,014,262,173.22 负债 卖出回购金融 70,029,694.95 - - - - 70,029,694.95 资产款 应付管理人报 - - - - 434,943.80 434,943.80 酬 应付托管费 - - - - 173,977.49 173,977.49 应付销售服务 - - - - 156,482.01 156,482.01 费 应付交易费用 - - - - 49,583.25 49,583.25 应付利息 - - - - 28,997.35 28,997.35 应付利润 - - - - 3,014,083.27 3,014,083.27 其他负债 - - - - 193,435.02 193,435.02 负债总计 70,029,694.95 - - - 4,051,502.19 74,081,197.14 利率敏感度缺 12,811,369,935.87110,028,095.35 - - 18,782,944.8612,940,180,976.08 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月31日 上年度末（2016年12月31 分析 ） 日） 1.市场利率下降25 13,460,000.00 440,000.00 个基点 2.市场利率上升25 -13,440,000.00 -440,000.00 个基点 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第51页共71页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为29,625,332,075.08元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31 日：第二层次534,884,822.51元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应 第52页共71页 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第53页共71页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 29,625,332,075.08 54.39 其中：债券 29,625,332,075.08 54.39 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 4,752,214,022.55 8.72 其中：买断式回购的买入返售金融 - 0.00 资产 3 银行存款和结算备付金合计 19,787,383,502.52 36.33 4 其他各项资产 303,904,660.70 0.56 5 合计 54,468,834,260.85 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.12 其中：买断式回购融资 0.00 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 6,925,797,451.27 14.58 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 第54页共71页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 29.32 14.58 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 2 30天(含)—60天 32.82 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 3 60天(含)—90天 42.66 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 4 90天(含)—120天 1.68 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 7.54 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 0.00 0.00 合计 114.02 14.58 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 199,300,498.51 0.42 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 2,184,295,032.05 4.60 其中：政策性金融债 2,184,295,032.05 4.60 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 2,588,859,854.45 5.45 第55页共71页 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 24,652,876,690.07 51.89 8 其他 - 0.00 9 合计 29,625,332,075.08 62.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - 0.00 券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111715457 17民生银行 18,800,000 1,863,692,244.73 3.92 CD457 2 111717299 17光大银行 18,500,000 1,832,454,269.99 3.86 CD299 3 111709483 17浦发银行 18,200,000 1,804,223,089.04 3.80 CD483 4 111715460 17民生银行 12,900,000 1,278,729,220.77 2.69 CD460 5 111715423 17民生银行 12,500,000 1,241,501,703.85 2.61 CD423 6 111709453 17浦发银行 11,000,000 1,079,769,288.02 2.27 CD453 7 111716248 17上海银行 10,000,000 994,489,019.65 2.09 CD248 8 111715458 17民生银行 10,000,000 991,325,443.61 2.09 CD458 9 111770327 17北京农商银行 10,000,000 991,279,255.75 2.09 CD098 10 150201 15国开01 9,650,000 964,992,622.84 2.03 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0487% 报告期内偏离度的最低值 -0.0602% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 第56页共71页 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 227,662,873.44 4 应收申购款 76,241,787.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 303,904,660.70 8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第57页共71页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 户数(户) 份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 别 额比例 额比例 大 成 添 1,999 35,141.69 7,257,231.32 10.33% 62,991,012.74 89.67% 利 宝 A 大 成 添 189 214,370,313.28 40,515,695,844.10 100.00% 293,365.20 0.00% 利 宝 B 大 成 添 156,752 44,140.82 98,198,416.00 1.42% 6,820,963,537.55 98.58% 利 宝 E 合 158,940 298,888.89 40,621,151,491.42 85.51% 6,884,247,915.49 14.49% 计 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 6,003,446,855.18 12.64% 2 银行类机构 5,922,641,975.91 12.47% 3 银行类机构 5,285,880,256.22 11.13% 4 银行类机构 3,041,429,789.58 6.40% 第58页共71页 5 保险类机构 1,831,099,829.82 3.85% 6 券商类机构 1,322,747,995.65 2.78% 7 银行类机构 1,100,245,540.45 2.32% 8 银行类机构 1,030,581,446.76 2.17% 9 银行类机构 1,024,481,182.42 2.16% 10 银行类机构 1,010,932,421.70 2.13% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 大成添利宝A 12,277.57 0.0175% 基金管理人所有从业人员 大成添利宝B - 0.0000% 持有本基金 大成添利宝E 1,846,383.25 0.0268% 合计 1,858,660.82 0.0039% 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成添利宝A 0~10 本公司高级管理人员、基 大成添利宝B 0 金投资和研究部门负责人 大成添利宝E 50~100 持有本开放式基金 合计 50~100 大成添利宝A 0 本基金基金经理持有本开 大成添利宝B 0 放式基金 大成添利宝E 0~10 合计 0~10 第59页共71页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 基金合同生效日（2014年 53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40 7月28日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总 56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99 额 本报告期基金总申购份额 104,219,608.48 127,633,611,583.40 35,235,909,710.42 减:本报告期基金总赎回份 90,443,216.05 98,463,133,185.56 29,854,946,069.86 额 本报告期基金拆分变动份 - - - 额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总 70,248,244.06 40,515,989,209.30 6,919,161,953.55 额 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不单独列示。 第60页共71页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 3、基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日 担任公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度支付的审计费用为120,000.00元 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务 第61页共71页 至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》，责令公司在三个月内对货币基金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。 2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 光大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内本基金退租交易单元：无。 第62页共71页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 光大证券 - 0.00%5,055,000,000.00 100.00% - 0.00% 招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年12月30 1 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及 2017年12月30 2 下证券投资基金及专户等资管 本公司网站 日 产品实施增值税政策的公告 关于大成添利宝货币市场基金 3 “元旦”假期前暂停申购（定 中国证监会指定报刊及 2017年12月19 期定额申购除外）及基金转换 本公司网站 日 转入业务公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及 2017年12月16 4 下部分基金增加国盛证券有限 本公司网站 日 责任公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗 5 下部分基金增加南京苏宁基金 中国证监会指定报刊及 2017年12月12 销售有限公司为销售机构的公 本公司网站 日 告 大成基金管理有限公司关于旗 6 下部分基金增加和耕传承基金 中国证监会指定报刊及 2017年12月8日 销售有限公司为销售机构的公 本公司网站 告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 7 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年12月6日 购）及基金转换转入业务公告 8 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及 2017年11月27 第63页共71页 下基金调整流通受限股票估值 本公司网站 日 方法的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年11月15 9 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 10 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年11月8日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金网上直销端建设 中国证监会指定报刊及 11 银行进行系统维护暂停服务的 本公司网站 2017年11月3日 通知 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 12 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年11月1日 购）及基金转换转入业务公告 13 大成添利宝货币市场基金2017 中国证监会指定报刊及 2017年10月27 年第3季度报告 本公司网站 日 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年10月26 14 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 15 A、B类份额增加福建石狮农村 中国证监会指定报刊及 2017年10月12 商业银行股份有限公司为销售 本公司网站 日 机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗 16 下部分基金增加上海利得基金 中国证监会指定报刊及 2017年10月12 销售有限公司为销售机构的公 本公司网站 日 告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 17 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年9月30日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 18 “国庆节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及 2017年9月26日 （定期定额申购除外）及基金 本公司网站 转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 19 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年9月19日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于旗 20 下部分基金增加上海中正达广 中国证监会指定报刊及 2017年9月13日 投资管理有限公司为销售机构 本公司网站 的公告 大成添利宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及 21 招募说明书（2017年第2期） 本公司网站 2017年9月12日 摘要 第64页共71页 22 大成添利宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及 2017年9月12日 招募说明书（2017年第2期） 本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗 23 下部分基金增加深圳众禄金融 中国证监会指定报刊及 2017年9月4日 控股股份有限公司为销售机构 本公司网站 的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 24 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年9月1日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于通 中国证监会指定报刊及 25 过网上直销系统大成钱柜交易 本公司网站 2017年9月1日 实施费率优惠活动的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及 26 下部分基金增加蚂蚁基金为销 本公司网站 2017年8月31日 售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 27 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年8月25日 购）及基金转换转入业务公告 28 大成添利宝货币市场基金2017 中国证监会指定报刊及 2017年8月24日 年半年度报告及摘要 本公司网站 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及 29 上直销货币基金快速赎回业务 本公司网站 2017年8月15日 调整的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 30 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年8月12日 购）及基金转换转入业务公告 31 大成基金管理有限公司督察长 中国证监会指定报刊及 2017年8月12日 任职公告 本公司网站 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 32 增加部分代销机构为销售机构 本公司网站 2017年8月10日 的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 33 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年8月9日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 34 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年8月4日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及 35 下部分基金增加中原银行为销 本公司网站 2017年8月4日 售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 36 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年7月28日 购）及基金转换转入业务公告 37 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年7月21日 第65页共71页 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及 38 下部分基金增加和谐保险销售 本公司网站 2017年7月20日 有限公司为销售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 39 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年7月19日 购）及基金转换转入业务公告 40 大成添利宝货币市场基金2017 中国证监会指定报刊及 2017年7月19日 年第2季度报告 本公司网站 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 41 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年7月13日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于通 42 过网上直销系统适用渠道大成 中国证监会指定报刊及 2017年7月7日 钱柜交易实施费率优惠活动的 本公司网站 公告 关于大成基金管理有限公司旗 43 下部分基金增加上海长量基金 中国证监会指定报刊及 2017年7月7日 销售投资顾问有限公司为销售 本公司网站 机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 44 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年7月5日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 45 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及 2017年6月28日 销售有限公司为销售机构的公 本公司网站 告 大成基金管理有限公司关于旗 46 下部分基金增加上海利得基金 中国证监会指定报刊及 2017年6月27日 销售有限公司为销售机构的公 本公司网站 告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及 47 加北京肯特瑞财富投资管理有 本公司网站 2017年6月21日 限公司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及 48 加平安证券股份有限公司为销 本公司网站 2017年6月16日 售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 49 下部分基金增加北京植信基金 中国证监会指定报刊及 2017年6月14日 销售有限公司为销售机构的公 本公司网站 告 50 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年6月9日 增加中信建投证券股份有限公 本公司网站 第66页共71页 司为销售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 51 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年5月25日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 52 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年5月23日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 53 “端午节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及 2017年5月23日 （定期定额申购除外）及基金 本公司网站 转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于总 中国证监会指定报刊及 54 经理继续代为履行督察长职务 本公司网站 2017年5月17日 的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 55 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年5月16日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及 56 下部分基金增加上海银行股份 本公司网站 2017年5月12日 有限公司为销售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 57 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年5月11日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及 58 加北京虹点基金销售有限公司 本公司网站 2017年5月6日 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及 59 整网上直销系统建行直联渠道 本公司网站 2017年5月4日 基金交易费率优惠的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 60 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年5月3日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 61 “劳动节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及 2017年4月25日 （定期定额申购除外）及基金 本公司网站 转换转入业务公告 62 大成添利宝货币市场基金2017 中国证监会指定报刊及 2017年4月21日 年第1季度报告 本公司网站 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 63 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年4月20日 购）及基金转换转入业务公告 64 大成基金管理有限公司关于撤 中国证监会指定报刊及 2017年4月14日 销北京理财中心的公告 本公司网站 65 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年4月11日 第67页共71页 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及 66 下部分基金增加方正证券股份 本公司网站 2017年4月11日 有限公司为销售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 67 “清明节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及 2017年3月29日 （定期定额申购除外）及基金 本公司网站 转换转入业务公告 68 大成添利宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及 2017年3月25日 年年度报告摘要 本公司网站 69 大成添利宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及 2017年3月25日 年年度报告 本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销 中国证监会指定报刊及 70 售有限公司为开放式基金销售 本公司网站 2017年3月25日 机构并开通相关业务的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 71 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年3月22日 购）及基金转换转入业务公告 大成添利宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及 72 招募说明书（2017年第1期）- 本公司网站 2017年3月15日 摘要 73 大成添利宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及 2017年3月15日 招募说明书（2017年第1期） 本公司网站 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 74 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年3月8日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及 75 整网上直销系统招行直联渠道 本公司网站 2017年3月8日 基金交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及 76 级管理人员变更的公告（姚余 本公司网站 2017年2月18日 栋） 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及 77 级管理人员变更的公告（谭晓 本公司网站 2017年2月18日 冈） 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及 78 级管理人员变更的公告（杜鹏） 本公司网站 2017年2月18日 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及 79 级管理人员变更的公告（陈翔 本公司网站 2017年2月18日 凯） 80 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 2017年1月23日 “春节”假期前暂停申购（定 本公司网站 第68页共71页 期定额申购除外）及基金转换 转入业务公告 81 大成添利宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及 2017年1月21日 年第4季度报告 本公司网站 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 82 恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年1月18日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及 83 下部分基金增加万联证券有限 本公司网站 2017年1月17日 责任公司为销售机构的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及 84 暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2017年1月13日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于通 85 过网上直销系统适用渠道大成 中国证监会指定报刊及 2017年1月11日 钱柜交易实施费率优惠活动的 本公司网站 公告 86 关于大成基金管理有限公司撤 中国证监会指定报刊及 2017年1月6日 销西安分公司的公告 本公司网站 第69页共71页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基金份额 类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额 别号 超过20%的时 份额 份额 份额 占比 间区间 机 1 20170101- 7,000,645,62 285,234,63 2,000,000,00 5,285,880,25 11.1 构 20170705 6.20 0.02 0.00 6.22 3% 个-- - - - - - 人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第70页共71页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年3月31日 第71页共71页