大成添利宝货币市场基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共55页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共55页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......39 7.1期末基金资产组合情况......39 7.2债券回购融资情况......39 7.3基金投资组合平均剩余期限......39 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......41 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42 7.9投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 §9开放式基金份额变动......45 §10重大事件揭示......46 10.1基金份额持有人大会决议......46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4基金投资策略的改变......46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......48 10.9其他重大事件......48 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 §12备查文件目录......54 第4页共55页 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共55页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成添利宝货币市场基金 基金简称 大成添利宝货币 基金主代码 000724 交易代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月28日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,528,486,459.85份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 下属分级基金的交易代码： 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总额 10,820,742.94 20,179,209,031.77 4,338,456,685.14 份 份 份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置策略、 投资策略 银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理，以 实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 罗登攀 张志永 人 联系电话 0755-83183388 021-62677777 电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4008885558 95561 传真 0755-83199588 021-62159217 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 福州市湖东路154号 号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 上海江宁路168号兴业大厦20 号招商银行大厦32层 楼 邮政编码 518040 200041 第6页共55页 法定代表人 刘卓 高建平 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第7页共55页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 报告期(2017年1月1日 报告期(2017年1月 报告期(2017年1 3.1.1期间数据和指标-2017年6月30日) 1日- 2017年6月30月1日-2017年 日) 6月30日) 本期已实现收益 202,111.03 333,427,940.07 57,868,623.96 本期利润 202,111.03 333,427,940.07 57,868,623.96 本期净值收益率 1.8734% 2.0001% 1.9297% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 10,820,742.94 20,179,209,031.77 4,338,456,685.14 期末基金份额净值 1 1 1 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 10.3570% 11.1460% 10.6937% 注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3370% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.3082% 0.0011% 过去三个月 0.9721% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8848% 0.0008% 过去六个月 1.8734% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.6998% 0.0008% 过去一年 3.1792% 0.0022% 0.3495% 0.0000% 2.8297% 0.0022% 自基金合同 10.3570% 0.0115% 1.0241% 0.0000% 9.3329% 0.0115% 生效起至今 大成添利宝B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 第8页共55页 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3569% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.3281% 0.0011% 过去三个月 1.0325% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9452% 0.0008% 过去六个月 2.0001% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 1.8265% 0.0007% 过去一年 3.4322% 0.0022% 0.3495% 0.0000% 3.0827% 0.0022% 自基金合同 11.1460% 0.0115% 1.0241% 0.0000% 10.1219% 0.0115% 生效起至今 大成添利宝E 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3454% 0.0011% 0.0288% 0.0000% 0.3166% 0.0011% 过去三个月 0.9974% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9101% 0.0008% 过去六个月 1.9297% 0.0007% 0.1736% 0.0000% 1.7561% 0.0007% 过去一年 3.2884% 0.0022% 0.3495% 0.0000% 2.9389% 0.0022% 自基金合同 10.6937% 0.0115% 1.0241% 0.0000% 9.6696% 0.0115% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第9页共55页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 第10页共55页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 南京大学管理学硕士，注册会 计师，2009年10月至2011 年5月就职于毕马威企业咨询 有限公司南京分公司审计部； 2011年起加入大成基金管理 有限公司，历任固定收益部助 理研究员。2013年11月25 张文平 本基金 2016年8月6 日至2015年3月5日担任大 先生 基金经 日 - 6年 成景祥分级债券型证券投资基 理 金基金经理助理。2015年3 月7日至2016年11月18日 担任大成景祥分级债券型证券 投资基金基金经理。2015年 6月23日起任大成景裕灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理。2015年7月1日至 2017年3月18日任大成现金 第11页共55页 宝场内实时申赎货币市场基金 基金经理。2015年7月1日 起任大成月月盈短期理财债券 型证券投资基金基金经理。 2015年11月24日起任大成 景沛灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016年8月 6日起任大成添利宝货币市场 基金基金经理。2016年9月 6日起任大成景安短融债券型 证券投资基金和大成现金增利 货币市场基金基金经理。2016 年9月20日起任大成景辉灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 第12页共55页 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通 胀呈现温和态势。工业品价格小幅下跌，二季度PPI同比增速较一季度有所放缓。 金融数据看，企业整体融资需求出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少，另一方面信贷额度受到控制，企业融资难度较大。 二季度银监会密集出台了多项监管文件，并派驻人员进场检查，展示了较强的去杠杆决心。 在这种背景下，市场开始担心去杠杆的节奏和力度过大，市场抛盘加大，债券市场明显调整，带动债市一级发行难度明显加大，实体经济融资成本明显提升。在市场明显调整后，为稳定市场预期，监管通过及时的放松货币，并通过各种喊话缓和市场预期，取得了明显的效果，债券市场趋于稳定，其中信用债市场明显下行。 尽管银行出于考核的目的在季度末加大了揽存的力度，并明显提高了存款和存单的利率，但一季度末和二季度末资金市场总体平稳。 市场表现方面，上半年中债综合财富总值指数波动较小，下跌0.12%。资金利率稳定，R007 均值约为3.22%。利率债收益率先上后下，国开债各期限上行约50-70bp。短融中票收益率上行 50-70bp，信用利差小幅扩大。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，安排现金流到期情况，抓住有利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝A的基金份额净值收益率为1.8734%，本报告期大成添利宝B的基金份 第13页共55页 额净值收益率为2.0001%，本报告期大成添利宝E的基金份额净值收益率为1.9297%，同期业绩 比较基准收益率为0.1736%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，经济增长和资金市场保持平稳的概率较大，金融监管的方向不会变， 但是密切出台超预期政策的概率较小，监管机构之间可能会更注意监管协调。落实到债券市场，在基准利率调整概率很小的背景下，债市收益率易下难上，下行幅度取决于监管政策出台的力度和节奏，这仍需进一步观察。 本基金将继续维持稳健操作的风格，基于市场状况以及投资人结构变化的判断，合理安排逆回购、存款、短融、存单及金融债的投资比例，以期为持有人获得回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 第14页共55页 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润391,498,675.06元，报告期内已分配利润 391,498,675.06元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第15页共55页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第16页共55页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 11,734,387,381.90 11,378,674,604.41 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 11,538,599,416.69 534,884,822.51 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,538,599,416.69 534,884,822.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 2,992,586,048.87 1,077,868,299.25 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 63,618,183.06 12,893,146.77 应收股利 - - 应收申购款 31,410,918.38 9,941,300.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 26,360,601,948.90 13,014,262,173.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 1,820,347,719.71 70,029,694.95 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 5,050,292.60 434,943.80 应付托管费 2,020,117.04 173,977.49 应付销售服务费 754,650.01 156,482.01 应付交易费用 6.4.3.7 275,696.30 49,583.25 第17页共55页 应交税费 - - 应付利息 305,797.74 28,997.35 应付利润 3,140,075.63 3,014,083.27 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 221,140.02 193,435.02 负债合计 1,832,115,489.05 74,081,197.14 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 24,528,486,459.85 12,940,180,976.08 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计 24,528,486,459.85 12,940,180,976.08 负债和所有者权益总计 26,360,601,948.90 13,014,262,173.22 注：报告截止日2017年6月30日，A级基金份额净值人民币1.00元，基金份额总额 10,820,742.94份；B级基金份额净值人民币1.00元，基金份额总额20,179,209,031.77份；E 级基金份额净值人民币1.00元，基金份额总额4,338,456,685.14份。基金份额总额 24,528,486,459.85份。 6.2利润表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 425,113,148.23 15,624,609.39 1.利息收入 422,624,352.56 14,780,452.03 其中：存款利息收入 6.4.3.11 223,172,923.99 3,513,349.54 债券利息收入 130,549,227.47 4,271,701.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 68,902,201.10 6,995,401.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 2,488,795.67 774,881.36 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 2,488,795.67 774,881.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 第18页共55页 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 - 69,276.00 填列） 减：二、费用 33,614,473.17 2,763,192.25 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 19,443,198.91 918,301.27 2．托管费 6.4.6.2.2 7,777,279.51 367,320.51 3．销售服务费 6.4.6.2.3 3,050,893.36 534,591.69 4．交易费用 6.4.3.19 - 209.91 5．利息支出 3,055,205.44 715,452.89 其中：卖出回购金融资产支出 3,055,205.44 715,452.89 6．其他费用 6.4.3.20 287,895.95 227,315.98 三、利润总额（亏损总额以 391,498,675.06 12,861,417.14 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 391,498,675.06 12,861,417.14 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成添利宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 12,940,180,976.08 - 12,940,180,976.08 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 391,498,675.06 391,498,675.06 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 11,588,305,483.77 - 11,588,305,483.77 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 53,011,145,412.02 - 53,011,145,412.02 2.基金赎回款 -41,422,839,928.25 - -41,422,839,928.25 四、本期向基金份额持 - -391,498,675.06 -391,498,675.06 第19页共55页 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 24,528,486,459.85 - 24,528,486,459.85 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 441,070,985.07 - 441,070,985.07 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,861,417.14 12,861,417.14 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,570,563,078.14 - 1,570,563,078.14 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,577,969,349.43 - 4,577,969,349.43 2.基金赎回款 -3,007,406,271.29 - -3,007,406,271.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -12,861,417.14 -12,861,417.14 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,011,634,063.21 - 2,011,634,063.21 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第20页共55页 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 20,387,381.90 定期存款 800,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 10,914,000,000.00 合计： 11,734,387,381.90 注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 第21页共55页 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - 0.0000% 债 银行间市场 11,538,599,416.69 11,548,678,517.75 10,079,101.06 0.0411% 券 合计 11,538,599,416.69 11,548,678,517.75 10,079,101.06 0.0411% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 2,992,586,048.87 - 合计 2,992,586,048.87 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式买入返售金融资产。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 22,846.23 应收定期存款利息 2,875,000.01 应收其他存款利息 39,028,322.24 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 16,516,116.57 应收买入返售证券利息 5,175,898.01 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 63,618,183.06 第22页共55页 6.4.3.6其他资产 无。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 275,696.30 合计 275,696.30 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 银行手续费 13,785.74 预提费用 207,354.28 合计 221,140.02 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 大成添利宝A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 56,471,851.63 56,471,851.63 本期申购 17,955,660.66 17,955,660.66 本期赎回(以"-"号填列) -63,606,769.35 -63,606,769.35 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,820,742.94 10,820,742.94 第23页共55页 金额单位：人民币元 大成添利宝B 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,345,510,811.46 11,345,510,811.46 本期申购 39,729,469,888.70 39,729,469,888.70 本期赎回(以"-"号填列) -30,895,771,668.39 -30,895,771,668.39 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 20,179,209,031.77 20,179,209,031.77 金额单位：人民币元 大成添利宝E 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,538,198,312.99 1,538,198,312.99 本期申购 13,263,719,862.66 13,263,719,862.66 本期赎回(以"-"号填列) -10,463,461,490.51 -10,463,461,490.51 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,338,456,685.14 4,338,456,685.14 注：申购含红利再投份额，分级调整的基金份额和金额以及基金转入的份额和金额；赎回包含分级调整的基金份额和金额以及基金转出的份额和金额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 大成添利宝A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 202,111.03 - 202,111.03 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 第24页共55页 本期已分配利润 -202,111.03 - -202,111.03 本期末 - - - 单位：人民币元 大成添利宝B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 333,427,940.07 - 333,427,940.07 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -333,427,940.07 - -333,427,940.07 本期末 - - - 单位：人民币元 大成添利宝E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 57,868,623.96 - 57,868,623.96 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -57,868,623.96 - -57,868,623.96 本期末 - - - 注：本基金基金份额净值保持为1.00元，根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投 资人每日计算当日收益并全部分配。 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 401,247.53 定期存款利息收入 2,875,000.01 其他存款利息收入 219,888,790.31 结算备付金利息收入 2,300.00 其他 5,586.14 合计 223,172,923.99 第25页共55页 6.4.3.12股票投资收益 本报告期及上年度可比期间内本基金无股票投资收益。 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 29,378,499,653.95 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 29,273,006,858.02 成本总额 减：应收利息总额 103,004,000.26 买卖债券差价收入 2,488,795.67 6.4.3.14贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 本报告期及上年度可比期间内本基金无股利收益。 6.4.3.17公允价值变动收益 本报告期及上年度可比期间内本基金无公允价值变动收益。 6.4.3.18其他收入 无。 6.4.3.19交易费用 无。 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 第26页共55页 其他 1,120.25 银行划款手续费 70,421.42 债券托管帐户维护费 18,000.00 合计 287,895.95 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 无。 6.4.6.1.2债券交易 无。 第27页共55页 6.4.6.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月 关联方名称 30日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 1,270,000,000.00 100.00% - 0.00% 6.4.6.1.4权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付 19,443,198.91 918,301.27 的管理费 其中：支付销售机构的 211,374.75 10,019.76 客户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付 7,777,279.51 367,320.51 的托管费 第28页共55页 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 6.4.6.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成添利 大成添利宝 大成添利宝E 合计 宝A B 大成基金 2,407.55 820,419.79 1,802,128.17 2,624,955.51 光大证券 67.00 - 3.00 70.00 合计 2,474.55 820,419.79 1,802,131.17 2,625,025.51 上年度可比期间 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成添利 大成添利宝 大成添利宝E 合计 宝A B 大成基金 1,350.60 11,545.27 492,574.61 505,470.48 光大证券 83.00 - 54.75 137.75 合计 1,433.60 11,545.27 492,629.36 505,608.23 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.15%。销售服务费的计算公式为： 日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金资产净值X0.25%/ 当年天数。 日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金资产净值X0.01%/ 当年天数。 日E类基金份额销售服务费＝前一日E类基金资产净值X0.15%/ 当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金卖 各关联方名 基金买入 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 称 第29页共55页 兴业银行 49,790,514.13 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金卖 交易金 各关联方名 基金买入 出 交易金额 利息收入 额 利息支出 称 兴业银行 - - 10,000,000.00 23,013.70 - - 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 基金合同生效日（2014年 7月28日 ）持有的基金份 - - - 额 期初持有的基金份额 - 222,073,364.91 0.12 期间申购/买入总份额 - 438,863,445.84 30,278.56 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 456,000,000.00 13,413.00 期末持有的基金份额 - 204,936,810.75 16,865.68 期末持有的基金份额 0.0000% 0.8360% 0.0001% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 基金合同生效日（2014年 7月28日 ）持有的基金份 - - - 额 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - 20,000,000.00 68,047.70 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 67,198.00 期末持有的基金份额 - 20,000,000.00 849.70 期末持有的基金份额 0.0000% 0.9900% 0.0000% 占基金总份额比例 第30页共55页 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　　　　　　　　　　　　　　 大成添利宝B 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中国银河投 资管理有限 100,343,990.13 0.4091% 100,104,128.63 0.8560% 公司 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行-活 20,387,381.90 406,733.73 2,535,894.44 74,826.37 期存款 兴业银行-协 1,675,000,000.00 51,566,051.86 100,000,000.00 517,890.23 议存款 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按约定利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 大成添利宝A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 第31页共55页 213,584.59 - -11,473.56 202,111.03 - 大成添利宝B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 计 333,482,849.77 - -54,909.70 333,427,940.07 - 大成添利宝E 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 57,676,248.34 - 192,375.62 57,868,623.96 - 6.4.8期末（ 2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额1,820,347,719.71元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111709229 17浦发银 2017年7月 99.02 1,224,000 121,203,192.18 行CD229 3日 111711274 17平安银 2017年7月 98.93 204,000 20,181,267.01 行CD274 3日 111715184 17民生银 2017年7月 98.94 1,837,000 181,757,833.04 行CD184 3日 111720097 17广发银 2017年7月 99.19 1,328,000 131,722,879.52 行CD097 3日 111797104 17龙江银 2017年7月 99.51 316,000 31,446,656.79 行CD104 3日 111798973 17攀枝花 2017年7月 99.11 2,000,000 198,211,833.83 商行 3日 第32页共55页 CD115 120230 12国开 2017年7月 100.01 1,200,000 120,014,737.00 30 3日 179915 17贴现国 2017年7月 99.97 5,146,000 514,438,549.48 债15 3日 120233 12国开 2017年7月 100.04 3,180,000 318,114,084.97 33 6日 120240 12国开 2017年7月 100.08 586,000 58,645,573.62 40 6日 140225 14国开 2017年7月 100.12 650,000 65,080,009.58 25 6日 179916 17贴现国 2017年7月 99.93 800,000 79,944,375.92 债16 6日 合计 18,471,000 1,840,760,992.94 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第33页共55页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，协议存款存放在具有基金托管资格的光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司和浦东发展银行股份有限公司，定期存款存放在具有托管资格的包商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期 信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且 通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 59,993,240.78 10,017,429.77 A-1以下 - - 未评级 10,910,346,793.42 459,651,105.27 合计 10,970,340,034.20 469,668,535.04 注：未评级债券为国债、短期融资券和同业存单。 6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 第34页共55页 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 568,259,382.49 65,216,287.47 合计 568,259,382.49 65,216,287.47 注：未评级债券为政策性金融债券。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有1,820,347,719.71元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 第35页共55页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年 2017年6月30 6个月以内 6个月-1年年 以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 11,434,387,381.90300,000,000.00- - -11,734,387,381.90 交易性金融资产11,338,689,878.09199,909,538.60- - -11,538,599,416.69 买入返售金融资 2,992,586,048.87 -- - - 2,992,586,048.87 产 应收利息 - -- -63,618,183.06 63,618,183.06 应收申购款 - -- -31,410,918.38 31,410,918.38 其他资产 - -- - - - 资产总计 25,765,663,308.86499,909,538.60- -95,029,101.4426,360,601,948.90 负债 卖出回购金融资 1,820,347,719.71 -- - - 1,820,347,719.71 产款 应付管理人报酬 - -- - 5,050,292.60 5,050,292.60 应付托管费 - -- - 2,020,117.04 2,020,117.04 应付销售服务费 - -- - 754,650.01 754,650.01 应付交易费用 - -- - 275,696.30 275,696.30 应付利息 - -- - 305,797.74 305,797.74 应付利润 - -- - 3,140,075.63 3,140,075.63 其他负债 - -- - 221,140.02 221,140.02 负债总计 1,820,347,719.71 -- -11,767,769.34 1,832,115,489.05 利率敏感度缺口23,945,315,589.15499,909,538.60- -83,261,332.1024,528,486,459.85 上年度末 1-5 5年 2016年12月316个月以内 6个月-1年 年 以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 11,378,674,604.41 -- - -11,378,674,604.41 交易性金融资产 424,856,727.16110,028,095.35- - - 534,884,822.51 买入返售金融资 1,077,868,299.25 -- - - 1,077,868,299.25 产 第36页共55页 应收利息 - -- -12,893,146.77 12,893,146.77 应收申购款 - -- - 9,941,300.28 9,941,300.28 其他资产 - -- - - - 资产总计 12,881,399,630.82110,028,095.35- -22,834,447.0513,014,262,173.22 负债 卖出回购金融资 70,029,694.95 -- - - 70,029,694.95 产款 应付管理人报酬 - -- - 434,943.80 434,943.80 应付托管费 - -- - 173,977.49 173,977.49 应付销售服务费 - -- - 156,482.01 156,482.01 应付交易费用 - -- - 49,583.25 49,583.25 应付利息 - -- - 28,997.35 28,997.35 应付利润 - -- - 3,014,083.27 3,014,083.27 其他负债 - -- - 193,435.02 193,435.02 负债总计 70,029,694.95 -- - 4,051,502.19 74,081,197.14 利率敏感度缺口12,811,369,935.87110,028,095.35- -18,782,944.8612,940,180,976.08 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月31 分析 ） 日） 市场利率下降25个 5,360,000.00 440,000.00 基点 市场利率上升25个 -5,350,000.00 -440,000.00 基点 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。 第37页共55页 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第38页共55页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 11,538,599,416.69 43.77 其中：债券 11,538,599,416.69 43.77 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 2,992,586,048.87 11.35 其中：买断式回购的买入返售金融 - 0.00 资产 3 银行存款和结算备付金合计 11,734,387,381.90 44.51 4 其他各项资产 95,029,101.44 0.36 5 合计 26,360,601,948.90 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.98 其中：买断式回购融资 0.00 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,820,347,719.71 7.42 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 第39页共55页 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 12.27 7.42 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 2 30天(含)—60天 30.60 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 3 60天(含)—90天 56.44 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 4 90天(含)—120天 3.78 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 3.99 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 合计 107.08 7.42 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 659,344,097.36 2.69 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 568,259,382.49 2.32 第40页共55页 其中：政策性金融债 568,259,382.49 2.32 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 1,724,219,194.32 7.03 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 8,586,776,742.52 35.01 8 其他 - 0.00 9 合计 11,538,599,416.69 47.04 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - 0.00 券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 011751059 17东航股 6,000,000 599,729,480.16 2.45 SCP006 2 179915 17贴现国 5,200,000 519,836,855.28 2.12 债15 3 111714167 17江苏银 5,000,000 495,617,458.60 2.02 行CD167 4 111709229 17浦发银 5,000,000 495,111,079.18 2.02 行CD229 5 111719185 17恒丰银 5,000,000 495,021,053.44 2.02 行CD185 6 111715184 17民生银 5,000,000 494,713,753.50 2.02 行CD184 7 111799930 17盛京银 5,000,000 494,692,778.37 2.02 行CD124 8 111711274 17平安银 5,000,000 494,638,897.35 2.02 行CD274 9 111780370 17盛京银 5,000,000 494,456,312.04 2.02 行CD136 16广东南 10 111697253 海农商行 4,800,000 475,276,443.73 1.94 CD032 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0441% 第41页共55页 报告期内偏离度的最低值 -0.0159% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0070% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 63,618,183.06 4 应收申购款 31,410,918.38 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 95,029,101.44 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第42页共55页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 户数(户) 份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 别 额比例 额比例 大 成 添 1,627 6,650.73 516,258.65 4.77% 10,304,484.29 95.23% 利 宝 A 大 成 添 141 143,114,957.67 20,168,302,125.96 99.95% 10,906,905.81 0.05% 利 宝 B 大 成 添 121,168 35,805.30 11,584,625.23 0.27% 4,326,872,059.91 99.73% 利 宝 E 合 122,936 199,522.41 20,180,403,009.84 82.27% 4,348,083,450.01 17.73% 计 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 大成添利宝A 251,121.61 2.3207% 基金管理人所有从业人员 大成添利宝B - 0.0000% 持有本基金 大成添利宝E 1,799,442.71 0.0415% 合计 2,050,564.32 0.0084% 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数， 第43页共55页 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成添利宝A 10~50 本公司高级管理人员、基 大成添利宝B 0 金投资和研究部门负责人 大成添利宝E 50~100 持有本开放式基金 合计 >100 大成添利宝A 0 本基金基金经理持有本开 大成添利宝B 0 放式基金 大成添利宝E 0~10 合计 0~10 第44页共55页 §9开放式基金份额变动 单位：份 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 基金合同生效日（2014年7 53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40 月28日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99 本报告期基金总申购份额 17,955,660.66 39,729,469,888.70 13,263,719,862.66 减:本报告期基金总赎回份额 63,606,769.35 30,895,771,668.39 10,463,461,490.51 本报告期基金拆分变动份额 - - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 10,820,742.94 20,179,209,031.77 4,338,456,685.14 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不单独列示。 第45页共55页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动： 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 第46页共55页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内本基金退租席位：无。 第47页共55页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 光大证券 - 0.00%1,270,000,000.00 100.00% - 0.00% 招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成基金管理有限公司旗 1 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 28日 告 大成基金管理有限公司关于旗 2 下部分基金增加上海利得基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 27日 告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 3 加北京肯特瑞财富投资管理有 司网站 21日 限公司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 4 加平安证券股份有限公司为销 司网站 16日 售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 5 下部分基金增加北京植信基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 14日 告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 6 增加中信建投证券股份有限公 司网站 9日 司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 7 下基金持有的“中文在线”股 司网站 2日 票估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 8 下基金持有的“三诺生物”股 司网站 2日 票估值调整的公告 第48页共55页 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 9 下基金持有的“乐视网”股票 司网站 2日 估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 10 下基金投资非公开发行股票的 司网站 27日 公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 11 恢复大额申购（含定期定额申 司网站 25日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 12 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 24日 告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 13 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 23日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成添利宝货币市场基金 14 “端午节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 （定期定额申购除外）及基金 司网站 23日 转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于总 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 15 经理继续代为履行督察长职务 司网站 17日 的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 16 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 16日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 17 下部分基金增加上海银行股份 司网站 12日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 18 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 12日 告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 19 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 11日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 20 加北京虹点基金销售有限公司 司网站 6日 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 21 整网上直销系统建行直联渠道 司网站 4日 基金交易费率优惠的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 22 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 3日 购）及基金转换转入业务公告 23 大成基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 第49页共55页 《上海证券交易所分级基金业 司网站 29日 务管理指引》实施的风险提示 公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 24 下基金投资非公开发行股票的 司网站 28日 公告 大成基金管理有限公司关于 25 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 28日 公告 大成基金管理有限公司关于 26 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 27日 公告 大成基金管理有限公司关于 27 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 26日 公告 关于大成添利宝货币市场基金 28 “劳动节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 （定期定额申购除外）及基金 司网站 25日 转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 29 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 22日 告 30 大成添利宝货币市场基金2017 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 年第1季度报告 司网站 21日 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 31 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 20日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 32 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 18日 告 33 大成基金管理有限公司关于撤 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 销北京理财中心的公告 司网站 14日 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 34 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 11日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 35 下部分基金增加方正证券股份 司网站 11日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 36 下基金投资非公开发行股票的 司网站 1日 公告 第50页共55页 关于大成基金管理有限公司旗 37 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 31日 告 关于大成添利宝货币市场基金 38 “清明节”假期前暂停申购 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 （定期定额申购除外）及基金 司网站 29日 转换转入业务公告 39 大成基金管理有限公司更正公 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 告 司网站 29日 40 大成添利宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 年年度报告摘要 司网站 25日 41 大成添利宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 年年度报告 司网站 25日 关于增加北京恒天明泽基金销 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 42 售有限公司为开放式基金销售 司网站 25日 机构并开通相关业务的公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 43 恢复大额申购（含定期定额申 司网站 22日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 44 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 17日 告 大成添利宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 45 招募说明书（2017年第1期）- 司网站 15日 摘要 46 大成添利宝货币市场基金更新 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 招募说明书（2017年第1期） 司网站 15日 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 47 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 8日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 48 整网上直销系统招行直联渠道 司网站 8日 基金交易费率优惠的公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 49 下部分基金增加长沙银行股份 司网站 7日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 50 级管理人员变更的公告（姚余 司网站 18日 栋） 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 51 级管理人员变更的公告（谭晓 司网站 18日 冈） 52 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 第51页共55页 级管理人员变更的公告（杜鹏） 司网站 18日 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 53 级管理人员变更的公告（陈翔 司网站 18日 凯） 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 54 下部分基金增加汉口银行股份 司网站 15日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 55 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 11日 告 关于大成添利宝货币市场基金 56 “春节”假期前暂停申购（定 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 期定额申购除外）及基金转换 司网站 23日 转入业务公告 57 大成添利宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 年第4季度报告 司网站 21日 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 58 下基金投资非公开发行股票的 司网站 19日 公告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 59 恢复大额申购（含定期定额申 司网站 18日 购）及基金转换转入业务公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 60 下部分基金增加万联证券有限 司网站 17日 责任公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 61 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 17日 告 关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 62 暂停大额申购（含定期定额申 司网站 13日 购）及基金转换转入业务公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 63 下部分基金增加郑州银行股份 司网站 11日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通 64 过网上直销系统适用渠道大成 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 钱柜交易实施费率优惠活动的 司网站 11日 公告 65 关于大成基金管理有限公司撤 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 销西安分公司的公告 司网站 6日 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 66 下基金实行网上直销申购费率 司网站 3日 优惠的公告 第52页共55页 第53页共55页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额 类号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 占比 别 的时间区间 额 机 1 20170101- 7,000,645,626.2 140,756,845.6- 7,141,402,471.8 29.14 构 20170630 0 8 8 % 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第54页共55页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第55页共55页