大成添利宝货币市场基金 2017年第 3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 交易代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月28日 报告期末基金份额总额 51,509,990,757.22份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期 投资策略 限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管 理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。 风险收益特征 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总 17,361,538.51 45,628,021,736.55 5,864,607,482.16 额 份 份 份 第2页共14页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日） 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 1. 本期已实现收益 136,226.73 479,363,979.52 55,011,868.04 2．本期利润 136,226.73 479,363,979.52 55,011,868.04 3．期末基金资产净值 17,361,538.51 45,628,021,736.55 5,864,607,482.16 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.9864% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.8982% 0.0005% 月 大成添利宝B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0472% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.9590% 0.0005% 月 大成添利宝E 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0117% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.9235% 0.0005% 月 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 第3页共14页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第4页共14页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 南京大学管理学硕士，注册 会计师，2009年10月至 2011年5月就职于毕马威企 业咨询有限公司南京分公司 张文平先 本基金基 2016年 - 6年 审计部；2011年起加入大成 生 金经理 8月6日 基金管理有限公司，历任固 定收益部助理研究员。 2013年11月25日至 2015年3月5日担任大成景 第5页共14页 祥分级债券型证券投资基金 基金经理助理。2015年3月 7日至2016年11月18日担 任大成景祥分级债券型证券 投资基金基金经理。2015年 6月23日起任大成景裕灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理。2015年7月1日至 2017年3月18日任大成现 金宝场内实时申赎货币市场 基金基金经理。2015年7月 1日起任大成月月盈短期理 财债券型证券投资基金基金 经理。2015年11月24日起 任大成景沛灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2016年8月6日起任大成添 利宝货币市场基金基金经理。 2016年9月6日起任大成景 安短融债券型证券投资基金 和大成现金增利货币市场基 金基金经理。2016年9月 20日起任大成景辉灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国 籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第6页共14页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017三季度经济增长不瘟不火，虽然消费品和工业品价格有所上涨，但通胀水平仍然可控。 货币政策维持稳定，货币市场资金价格总体中性偏紧，且波动较大。 第7页共14页 由于三季度末面临国庆长假，叠加季度末的MPA考核，9月底最后一周资金市场非常紧张， 市场机构措手不及，带动短端债券和存单收益率明显上行。 市场表现方面，三季度中债综合财富总值指数总体上行，回报为0.8%。资金利率有所抬升， R007均值从17年二季度的3.35%上升至17年三季度的3.45%。短融收益率上行约20-30bp，存 单收益率上行幅度低于二季度末。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，安排现金流到期情况，抓住有利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝A的基金份额净值收益率为0.9864%，本报告期大成添利宝B的基金份 额净值收益率为1.0472%，本报告期大成添利宝E的基金份额净值收益率为1.0117%，同期业绩 比较基准收益率为0.0882%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 21,376,174,342.95 39.62 其中：债券 21,376,174,342.95 39.62 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 6,711,150,691.68 12.44 其中：买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 25,657,856,360.15 47.56 计 4 其他资产 201,545,892.49 0.37 5 合计 53,946,727,287.27 100.00 第8页共14页 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.36 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,410,075,704.88 4.68 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 19.36 4.68 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 34.58 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 40.98 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 第9页共14页 4 90天(含)-120天 1.60 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 7.82 0.00 其中：剩余存续期超过 0.00 0.00 397天的浮动利率债 合计 104.34 4.68 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 703,393,934.35 1.37 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 1,879,630,494.10 3.65 其中：政策性金融债 1,879,630,494.10 3.65 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 18,793,149,914.50 36.48 8 其他 - 0.00 9 合计 21,376,174,342.95 41.50 10 剩余存续期超过397天的浮 - 0.00 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 111708324 17中信银 10,000,000 990,337,250.52 1.92 行CD324 2 111709370 17浦发银 10,000,000 990,337,250.52 1.92 行CD370 3 111715339 17民生银 10,000,000 990,337,250.52 1.92 行CD339 4 111719209 17恒丰银 9,200,000 918,991,932.08 1.78 行CD209 5 111716199 17上海银 8,000,000 793,033,622.10 1.54 行CD199 6 111785411 17成都农 8,000,000 792,096,879.41 1.54 第10页共14页 商银行 CD037 7 111785910 17张家口 8,000,000 791,416,689.65 1.54 银行CD031 8 111785948 17盛京银 8,000,000 791,416,689.65 1.54 行CD271 9 140225 14国开25 6,490,000 649,351,391.52 1.26 10 111796574 17徽商银 5,000,000 498,519,265.97 0.97 行CD078 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0487% 报告期内偏离度的最低值 -0.0094% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0171% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第11页共14页 5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 155,060,651.38 4 应收申购款 46,485,241.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 201,545,892.49 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 报告期期初基金份额总额 10,820,742.94 20,179,209,031.77 4,338,456,685.14 报告期期间基金总申购份额 20,664,180.75 53,525,970,344.99 9,501,808,766.58 报告期期间基金总赎回份额 14,123,385.18 28,077,157,640.21 7,975,657,969.56 报告期期末基金份额总额 17,361,538.51 45,628,021,736.55 5,864,607,482.16 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2017年7月 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00% 11日 2 申购 2017年8月 58,000,000.00 58,000,000.00 0.00% 第12页共14页 8日 3 申购 2017年8月 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 16日 4 赎回 2017年7月 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 27日 5 赎回 2017年8月 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 11日 6 赎回 2017年8月 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 24日 7 赎回 2017年9月 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 12日 8 赎回 2017年9月 8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00% 20日 9 赎回 2017年9月 8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00% 22日 10 赎回 2017年9月 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 26日 11 基金转换 2017年8月 50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00% (出) 10日 12 红利发放 2017年9月 2,758,372.96 2,758,372.96 0.00% 29日 合计 54,758,372.96 54,758,372.96 注：1、本报告期内本基金管理人交易并持有添利宝货币B和添利宝货币E两类份额。 2、上述管理人红利再投交易数据为报告期间内红利再投的合计数。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 持有基金份额比例 序 期初 申购 回 份额 类 达到或者超过 持有份额 号 份额 份额 份 占比 别 20%的时间区间 额 机 20170701- 7,141,402,471.8 74,079,103.6 7,215,481,575.5 14.01 1 - 构 20170705 8 7 5 % 产品特有风险 第13页共14页 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日担任公 司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年10月27日 第14页共14页