大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 4 月 21 日  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 交易代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 16,869,644,504.75 份 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资目标 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余 期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动 投资策略 性管理策略进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目 标。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。 风险收益特征 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总 13,951,964,024.77 2,908,786,252.92 8,894,227.06 份 额 份 份 第 1 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 ) 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 1. 本期已实现收益 100,410.91 110,169,306.29 19,602,506.35 2.本期利润 100,410.91 110,169,306.29 19,602,506.35 3.期末基金资产净值 8,894,227.06 13,951,964,024.77 2,908,786,252.92 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.8926% 0.0007% 0.0863% 0.0000% 0.8063% 0.0007% 月 大成添利宝 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.9577% 0.0003% 0.0863% 0.0000% 0.8714% 0.0003% 月 大成添利宝 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.9231% 0.0003% 0.0863% 0.0000% 0.8368% 0.0003% 月 注:本货币基金收益分配按日结转份额。 第 2 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 南京大学管理学硕士,注册 会计师,2009 年 10 月至 2011 年 5 月就职于毕马威企 业咨询有限公司南京分公司 审计部;2011 年起加入大成 基金管理有限公司,历任固 张文平先 本基金基 2016 年 8 定收益部助理研究员。2013 - 6年 生 金经理 月6日 年 11 月 25 日至 2015 年 3 月 5 日担任大成景祥分级债 券型证券投资基金基金经理 助理。2015 年 3 月 7 日至 2016 年 11 月 18 日担任大成 景祥分级债券型证券投资基 金基金经理。2015 年 6 月 23 第 4 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 日起任大成景裕灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 18 日任大成现金宝场内 实时申赎货币市场基金基金 经理。2015 年 7 月 1 日起任 大成月月盈短期理财债券型 证券投资基金基金经理。 2015 年 11 月 24 日起任大成 景沛灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2016 年 8 月 6 日起任大成添利宝货币 市场基金基金经理。2016 年 9 月 6 日起任大成景安短融 债券型证券投资基金和大成 现金增利货币市场基金基金 经理。2016 年 9 月 20 日起 任大成景辉灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍:中 国。 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 第 5 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场 产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 源于去年同期的低基数效应,2017 年一季度经济增长趋于稳定,规模以上工业增加值同比 实际增长 6.3%。部分一线城市房地产销售量价齐升,传导效应带动二三线城市地产销售持续火 爆。 通胀方面,气候原因和低基数使得通胀水平大幅低于预期,2017 年 2 月 CPI 同比增速快速 回落至 0.8%,市场机构对通胀的担忧明显减轻。 出于防风险、降杠杆的目的,央行在一季度 2 次提高货币市场操作利率。整个货币市场在一 季度保持紧平衡状态,在节假日和月末都出现了阶段性紧张的局面。 市场表现方面,一季度中债综合财富总值指数回报为-0.32%。资金利率继续抬升,R007 月 度均值从 16 年 12 月的 3%上升至 17 年 3 月的 3.5%。利率债收益率曲线平行上移,国开债各期限 上行 30-40bps,国债各期限上行 25bps 左右。信用债收益率上行 40bps 左右,信用利差小幅扩 大。 本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构,安排现金流到期情况,抓住有 利时机建仓,提高组合静态收益,为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制,保证 了组合的安全。 本基金将继续维持稳健操作的风格,基于市场状况以及投资人结构变化的判断,合理安排逆 回购、存款、短融、存单及金融债的投资比例,以期为持有人获得稳定安全的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添利宝 A 的基金份额净值收益率为 0.8926%,本报告期大成添利宝 B 的基金份 额净值收益率为 0.9577%,本报告期大成添利宝 E 的基金份额净值收益率为 0.9231%,同期业绩 比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 6 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,243,721,917.66 25.15 其中:债券 4,243,721,917.66 25.15 - 资产支持证券 0.00 1,327,297,910.95 2 买入返售金融资产 7.86 其中:买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 11,232,580,431.92 66.56 计 4 其他资产 72,412,219.88 0.43 5 合计 16,876,012,480.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.37 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 第 7 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 29.70 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 15.28 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 50.46 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 3.47 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 0.71 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 99.61 0.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 199,633,606.73 1.18 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 650,220,837.01 3.85 其中:政策性金融债 650,220,837.01 3.85 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 597,572,817.26 3.54 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 2,796,294,656.66 16.58 8 其他 - 0.00 9 合计 4,243,721,917.66 25.16 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - 0.00 动利率债券 第 8 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 债券数量(张) 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 比例(%) 17 杭州银行 1 111793146 3,000,000 297,589,186.00 1.76 CD063 17 民生银行 2 111715071 3,000,000 296,843,952.64 1.76 CD071 3 100215 10 国开 15 2,500,000 250,192,875.05 1.48 17 广州银行 4 111793110 2,000,000 198,392,790.69 1.18 CD021 17 平安银行 5 111711123 2,000,000 197,854,756.73 1.17 CD123 17 民生银行 6 111715078 2,000,000 197,854,756.73 1.17 CD078 17 苏交通 7 011764020 1,930,000 192,830,905.75 1.14 SCP004 8 120408 12 农发 08 1,550,000 155,192,197.85 0.92 17 盛京银行 9 111794863 1,300,000 128,574,411.54 0.76 CD050 17 中电投 10 011766007 1,200,000 119,788,388.64 0.71 SCP004 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0017% 报告期内偏离度的最低值 -0.0159% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0048% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 9 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日 计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 53,744,167.18 4 应收申购款 18,668,052.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 72,412,219.88 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 报告期期初基金份额总额 56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99 报告期期间基金总申购份额 8,803,821.49 11,757,741,484.08 5,644,841,930.87 报告期期间基金总赎回份额 56,381,446.06 9,151,288,270.77 4,274,253,990.94 报告期期末基金份额总额 8,894,227.06 13,951,964,024.77 2,908,786,252.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 2017 年 1 月 9 1 申购 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 日 2 赎回 2017 年 1 月 20 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00% 第 10 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 日 2017 年 1 月 25 3 申购 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00% 日 2017 年 2 月 3 4 赎回 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00% 日 2017 年 2 月 8 5 申购 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 日 2017 年 2 月 15 6 申购 30,000.00 30,000.00 0.00% 日 2017 年 2 月 20 7 赎回 6,489.00 6,489.00 0.00% 日 2017 年 2 月 23 8 赎回 834.00 834.00 0.00% 日 2017 年 2 月 27 9 申购 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00% 日 2017 年 3 月 7 10 赎回 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00% 日 2017 年 3 月 17 11 赎回 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 日 2017 年 3 月 24 12 赎回 1,740.00 1,740.00 0.00% 日 2017 年 3 月 30 13 赎回 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00% 日 2017 年 3 月 31 14 红利再投 1,975,527.86 1,975,527.86 0.00% 日 合计 403,014,590.86 403,014,590.86 注:1、本报告期内本基金管理人交易并持有添利宝货币 B 和添利宝货币 E 两类份额。 2、上述管理人红利再投交易数据为报告期间内红利再投的合计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者 持有基金份额比例 份额 序 期初 申购 回 类 达到或者超过 20% 持有份额 占比 号 份额 份额 份 别 的时间区间 (%) 额 机 1 20170101-20170331 7,000,645,626.20 67,898,865.70 - 7,068,544,491.90 41.94 构 产品特有风险 第 11 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈 波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基 金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通 过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经 理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件; 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》; 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 第 12 页  大成添利宝货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 大成基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 第 13 页