大成添利宝货币市场基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 交易代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月28日 报告期末基金份额总额 12,940,180,976.08份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期 投资策略 限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管 理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。 风险收益特征 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 报告期末下属分级基金的份额总 56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99 额 份 份 份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－ 2016年12月31日） 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 1. 本期已实现收益 68,663.45 12,803,765.37 7,226,669.95 2．本期利润 68,663.45 12,803,765.37 7,226,669.95 3．期末基金资产净值 56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6540% 0.0024% 0.0880% 0.0000% 0.5660% 0.0024% 月 大成添利宝B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7146% 0.0024% 0.0880% 0.0000% 0.6266% 0.0024% 月 大成添利宝E 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6794% 0.0024% 0.0880% 0.0000% 0.5914% 0.0024% 月 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 南京大学管理学硕士，注册 会计师，2009年10月至 2011年5月就职于毕马威企 业咨询有限公司南京分公司 审计部；2011年起加入大成 基金管理有限公司，历任固 张文平先 本基金基 2016年8 定收益部助理研究员。2013 生 金经理 月6日 - 6年 年11月25日至2015年3 月5日担任大成景祥分级债 券型证券投资基金基金经理 助理。2015年3月7日至 2016年11月18日担任大成 景祥分级债券型证券投资基 金基金经理。2015年6月23 日起任大成景裕灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 2015年7月1日起任大成现 金宝场内实时申赎货币市场 基金基金经理及大成月月盈 短期理财债券型证券投资基 金基金经理。2015年11月 24日起任大成景沛灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理。2016年8月6日起任大 成添利宝货币市场基金基金 经理，自2016年9月6日起 任大成景安短融债券型证券 投资基金和大成现金增利货 币市场基金基金经理。2016 年9月20日起任大成景辉灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成添利宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成添利宝货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面方面，2016年四季度经济增长持续低位徘徊，工业增加值同比增速在6%附近震荡，但源于工业品价格的明显上涨，工业企业利润明显改善。 通货膨胀方面，CPI在基数和新涨价因素的共同推动下继续走高，11月CPI同比涨幅达到2.3%，PPI同比涨幅达到3.3%，近四年来以来首次转正。 货币政策方面，央行对流动性的态度变化较小，四季度公开市场净投放量明显减小，改为通过MLF等手段增加投放量，银行间流动性维持紧平衡。此外，受LCR、MPA考核的限制，银行吸存压力巨大，不断抬高同业存款利率，并大幅减少了对非银机构资金的融出，加剧了资金结构性的紧张。 市场情绪方面，受金融机构风险事件和银行机构大额赎回的影响，市场情绪极度悲观，现券流动性受到极大冲击。在监管机构强势介入后，市场情绪有所缓解。 海外市场方面，美国新一任总统川普的发言极大提高了市场的通胀预期，美债收益率大幅上行。 四季度隔夜回购均值为2.29%，7天均值为2.81%，DR007均值为2.47%，较上季度明显上行，且资金紧张持续的时间明显超出市场机构预期。叠加悲观的市场情绪和银行赎回基金等的冲击，1年期金融债收益率上行78bp，短融品种上行约100bp，3个月、6个月AAA存单上行130-140bp。4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为0.6540%，B类净值收益率为0.7146%，E类净值收益率为0.6794%，期间业绩比较基准收益率为0.0880%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 534,884,822.51 4.11 其中：债券 534,884,822.51 4.11 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 1,077,868,299.25 8.28 其中：买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 11,378,674,604.41 87.43 计 4 其他资产 22,834,447.05 0.18 5 合计 13,014,262,173.22 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.18 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 70,029,694.95 0.54 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 22 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 82.21 0.54 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 1.74 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 9.46 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 0.23 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 3.09 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 96.73 0.54 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 175,244,006.87 1.35 其中：政策性金融债 175,244,006.87 1.35 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 299,918,977.20 2.32 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 59,721,838.44 0.46 8 其他 - 0.00 9 合计 534,884,822.51 4.13 10 剩余存续期超过397天的浮 - 0.00 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 011698533 16振华石 700,000 69,973,373.09 0.54 油SCP003 2 111691112 16长沙银 600,000 59,721,838.44 0.46 行CD024 3 160401 16农发01 400,000 40,000,231.27 0.31 4 011698498 16津城建 400,000 39,997,871.36 0.31 SCP005 5 011698610 16巨石 400,000 39,985,240.70 0.31 SCP005 6 160414 16农发14 300,000 30,029,461.55 0.23 7 160201 16国开01 300,000 29,997,865.17 0.23 8 011698624 16川能投 300,000 29,988,580.93 0.23 SCP001 9 011698302 16中海运 300,000 29,984,755.23 0.23 SCP006 10 140407 14农发07 250,000 25,095,390.33 0.19 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0173% 报告期内偏离度的最低值 -0.2366% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0580% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.9投资组合报告附注 5.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通 过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,893,146.77 4 应收申购款 9,941,300.28 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,834,447.05 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E 报告期期初基金份额总额 12,204,132.42 1,937,125,005.33 982,504,957.42 报告期期间基金总申购份额 55,377,423.84 11,642,528,939.03 2,554,504,228.30 报告期期间基金总赎回份额 11,109,704.63 2,234,143,132.90 1,998,810,872.73 报告期期末基金份额总额 56,471,851.63 11,345,510,811.46 1,538,198,312.99 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016年11月 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00% 9日 2 赎回 2016年11月 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 17日 3 申购 2016年12月 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 7日 4 赎回 2016年12月 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 19日 5 赎回 2016年12月 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 21日 6 赎回 2016年12月 857.12 857.12 0.00% 27日 7 红利再投 2016年12月 1,374,750.97 1,374,750.97 0.00% 30日 合计 121,375,608.09 121,375,608.09 注：1、本报告期内本基金管理人申购的为添利宝B类份额。 2、上述管理人红利再投交易数据为报告期间内红利再投的合计数。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件； 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年1月21日