大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 交易代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 2,931,834,095.17 份 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收 投资目标 益。 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余 期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动 投资策略 性管理策略进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目 标。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 12,204,132.42 1,937,125,005.33 982,504,957.42 报告期末下属分级基金的份额总额 份 份 份 第 1 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 1. 本期已实现收益 82,252.99 13,456,880.10 5,525,557.02 2.本期利润 82,252.99 13,456,880.10 5,525,557.02 3.期末基金资产净值 12,204,132.42 1,937,125,005.33 982,504,957.42 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6237% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5357% 0.0009% 月 大成添利宝 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6846% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5966% 0.0009% 月 大成添利宝 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6492% 0.0009% 0.0880% 0.0000% 0.5612% 0.0009% 月 注:本货币基金收益分配按日结转份额。 第 2 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 经济学学士, 2013 年 7 月加 入大成基金。2013 年 10 月 14 日至 2016 年 8 月 31 日任大成 现金宝货币基金经理助理。 2013 年 10 月 28 日至 2016 年 8 月 31 日大成景恒保本混合 基金经理助理。2014 年 3 月 18 日至 2016 年 8 月 31 日任 黄海峰先 本基金基 2015 年 3 月 2016 年 8 月 12 年 大成强化收益定期开放债券 生 金经理 21 日 31 日 基金经理助理。2014 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 23 日任 大成货币基金经理助理。2014 年 6 月 23 日至 2014 年 12 月 23 日任大成丰财宝货币基金 经理助理。2014 年 6 月 26 日 至 2016 年 8 月 31 日任大成景 益平稳收益混合型证券投资 第 4 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 基金基金经理助理。2014 年 12 月 24 日至 2016 年 8 月 31 日任大成货币市场证券投资 基金基金经理及大成丰财宝 货币市场基金基金经理。2015 年 3 月 21 日至 2016 年 8 月 31 日任大成添利宝货币市场 基金及大成景兴信用债债券 型证券投资基金基金经理。 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 8 月 31 日任大成景秀灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理。2015 年 4 月 29 日至 2016 年 8 月 31 日任大成景明灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理。2015 年 5 月 4 日至 2016 年 8 月 31 日任大成景穗 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2015 年 5 月 15 日至 2016 年 8 月 31 日任大成 景源灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍:中国 南京大学管理学硕士,注册会 计师,2009 年 10 月至 2011 年 5 月就职于毕马威企业咨 询有限公司南京分公司审计 部;2011 年起加入大成基金 管理有限公司,历任固定收益 部助理研究员。2013 年 11 月 25 日至 2015 年 3 月 5 日担任 大成景祥分级债券型证券投 资基金基金经理助理。2015 张文平先 本基金基 2016 年 8 月 年 3 月 7 日起担任大成景祥分 - 5年 生 金经理 6日 级债券型证券投资基金基金 经理。2015 年 6 月 23 日起任 大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2015 年 7 月 1 日起任大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金基 金经理及大成月月盈短期理 财债券型证券投资基金基金 经理。2015 年 11 月 24 日起 任大成景沛灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016 第 5 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 年 8 月 6 日起任大成添利宝货 币市场基金基金经理,自 2016 年 9 月 6 日起任大成景安短融 债券型证券投资基金和大成 现金增利货币市场基金基金 经理。2016 年 9 月 20 日起任 大成景辉灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍:中国。 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成添利宝货币市场 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成添利宝货币市场基金的投 资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和 基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市 场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 第 6 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 7、8 月工业增加值同比增速分别为为 6%和 6.3%,相对二季度波动不大。受益于宽松 的货币环境,房地产销售的高景气度带动按揭贷款明显增加,地产投资较 15 年改善。 根据统计局公布的数据,8 月份 cpi 同比增速仅为 1.3%,通胀水平明显下行,主要源于去年 8 月猪肉价格大幅上涨导致 CPI 基数较高。PPI 持续上升,通缩预期明显缓解。 三季度中央银行操作稳健,由于面临国庆长假的大额取现需求,监管机构在临近季末时重启 了 14 天逆回购。总体看,除三季度末资金较为紧张外,其他事件流动性较为宽裕。由于经历了一 季度末和二季度末资金面季节性紧张,市场机构情绪偏稳定。 三季度隔夜回购利率均值约为 2.1%,相比二季度变动较小。三季度 7 天回购加权利率均值约 为 2.49%,和二季度相比变动不大。季末最后几天,7 天回购利率一度上行到逾 4%,但是持续时 间并不长。 市场表现方面,三季度中债综合财富指数上涨 1.77%,主要源于中长期限信用债收益率下行 较多,根据中债估值和实际市场成交,3-5 年的中期票据下行 20-80bp。虽然季度末资金略有紧张, 但是大多数时间内套息策略仍然可以获得利差收益。 经过一季度末和二季度末资金紧张的考验,市场机构总体情绪稳定,尽管部分机构出于流动 性安排的考虑加点减持债券,但是债券收益率上行幅度有限。短融总体呈现先下后上的态势,季 度末上行约 20bp。 三季度本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则,高度重视组合的流动性管理和安 全性管理。具体来说,本基金在和持有人积极沟通的基础上,灵活管理组合现金流的到期分布情 况,并提高了短融的仓位。并把握半年末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外,本基 金在一级市场进行了积极的投标,获取了良好的投资收益。 展望 2016 年四季度,在资金厚度较为薄弱的背景下。本基金将继续维持稳健操作的风格,基 于市场状况以及投资人结构变化的判断,合理安排逆回购、存款、短融及金融债的投资比例,以 期为持有人获得稳定安全的回报。 第 7 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A 类净值收益率为 0.6237%,B 类净值收益率为 0.6846%,E 类净值收益率为 0.6492%,期间业绩比较基准收益率为 0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,429,397,749.63 40.62 其中:债券 1,429,397,749.63 40.62 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 981,255,924.70 27.89 其中:买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 1,098,642,327.41 31.22 计 4 其他资产 9,259,967.06 0.26 5 合计 3,518,555,968.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.11 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 585,153,202.26 19.96 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 第 8 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报 告期内,本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 71.50 19.96 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 10.89 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 12.55 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 2.38 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 22.25 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 119.57 19.96 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 148,438,492.43 5.06 其中:政策性金融债 148,438,492.43 5.06 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 534,864,098.76 18.24 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 746,095,158.44 25.45 第 9 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 8 其他 - 0.00 9 合计 1,429,397,749.63 48.75 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - 0.00 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 15 恒丰银行 1 111519103 1,300,000 129,249,195.98 4.41 CD103 15 浦发 2 111509279 1,000,000 99,755,947.32 3.40 CD279 16 民生 3 111615177 1,000,000 99,724,546.64 3.40 CD177 16 宁波银行 4 111697127 1,000,000 99,485,217.27 3.39 CD189 16 中信 5 111608200 1,000,000 99,394,226.08 3.39 CD200 16 厦港务 6 011698290 800,000 79,971,860.94 2.73 SCP004 16 厦翔业 7 011698291 700,000 69,964,506.55 2.39 SCP010 16 振华石油 8 011698533 700,000 69,959,575.34 2.39 SCP003 16 中信 9 111608259 700,000 69,802,853.16 2.38 CD259 16 华电 10 011698522 600,000 59,925,844.15 2.04 SCP017 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0396% 报告期内偏离度的最低值 -0.0187% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0188% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 第 10 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,476,668.52 4 应收申购款 783,298.54 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,259,967.06 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 报告期期初基金份额总额 14,638,733.78 1,176,255,228.99 820,740,100.44 报告期期间基金总申购份额 3,319,513.40 2,479,129,903.13 1,729,398,365.06 报告期期间基金总赎回份额 5,754,114.76 1,718,260,126.79 1,567,633,508.08 报告期期末基金份额总额 12,204,132.42 1,937,125,005.33 982,504,957.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016 年 7 月 12 日 69,981,491.57 69,981,491.57 0.00% 2 申购 2016 年 8 月 17 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 3 申购 2016 年 9 月 7 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 第 11 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 4 红利再投 2016 年 9 月 30 日 717,129.81 717,129.81 0.00% 合计 150,698,621.38 150,698,621.38 注:1、本报告期内本基金管理人申购的为添利宝 B 类份额。 2、上述管理人红利再投交易数据为报告期间内红利再投的合计数,其中 B 类红利再投为 717,124.05 份、E 类红利再投为 5.76 份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件; 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》; 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 12 页