大成基金管理有限公司关于修订公司旗下货币市场基金基 金合同及托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会 备案,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下货币市场基金(包括:大成货 币市场证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 大成丰财宝货币市场基金、大成添利宝货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成慧成 货币市场基金等七只货币市场基金)基金合同和托管协议有关条款进行修订。现将有关修订 内容说明如下: 1、根据《货币市场基金监督管理办法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,对本公司旗下七只货币市场基金(包括:大成 货币市场证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基 金、大成丰财宝货币市场基金、大成添利宝货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成 慧成货币市场基金等七只货币市场基金)基金合同中的基金份额的申购赎回、基金的投资范 围、投资限制、估值方法和信息披露等条款进行修订。该七只货币市场基金基金合同具体修 订的条目和内容见附表。 2、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对旗下七只货币市场基金的 基金合同进行修订后,也将对相关基金托管协议涉及的上述相关内容进行相应修订。本公司 旗下七只货币市场基金基金合同和托管协议本次修订的内容,将在七只货币市场基金更新的 招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合 同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 3、此次修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。 投资者可访问大成基金管理有限公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打全国免长途费的 客户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况。  风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人 认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 附件 1.1《大成货币市场证券投资基金基金合同》修改说明 附件 1.2《大成货币市场证券投资基金托管协议》修改说明 附件 2.1《大成现金增利货币市场基金基金合同》修改说明 附件 2.2《大成现金增利货币市场基金托管协议》修改说明 附件 3.1《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》修改说明 附件 3.2《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》修改说明 附件 4.1《大成丰财宝货币市场基金基金合同》修改说明 附件 4.2《大成丰财宝货币市场基金托管协议》修改说明 附件 5.1《大成添利宝货币市场基金基金合同》修改说明 附件 5.2《大成添利宝货币市场基金托管协议》修改说明 附件 6.1《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》修改说明 附件 6.2《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》修改说明 附件 7.1《大成慧成货币市场基金基金合同》修改说明 附件 7.2《大成慧成货币市场基金托管协议》修改说明 大成基金管理有限公司 2016 年 10 月 14 日  附件 1.1《大成货币市场证券投资基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 增加 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 “《监督办法》” 全文 书面表决意见 表决意见 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 金销售管理办法》(以下简称“《销售办 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 下简称“《暂行规定》”)、《证券投资基金信 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露 息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “《 信 息 披 露 办 息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露 法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》(以 特别规定》”)、《关于货币市场基金投资等 下简称“《监督办法》”)和其他有关法律法 相关问题的通知》和其他有关法律法规。 规。 前言 增加 中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 前言 增加 投资者购买本基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或者存款类金融机构。 释义 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十 《基金法》:《中华人民共和国证券投资基 届全国人民代表大会常务委员会第五次会 金法》 议通过,并在 2012 年 12 月 28 日第十一届 《信托法》:指《中华人民共和国信托法》 全国人民代表大会常务委员会第三十次会 《运作办法》;指《证券投资基金运作管理 议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中 办法》; 华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 《销售办法》:指《证券投资基金销售管理  办法》 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集 《信息披露办法》:指《证券投资基金信息 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 披露管理办法》 对其不时做出的修订 《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 释义 增加 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民 币合格境外机构投资者境内证券投资试点 办法》及相关法律法规规定,运用来自境外 的人民币资金进行境内证券投资的境外法 人 释义 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算 注册登记业务:指本基金登记、存管、清算 和结算业务,具体内容包括投资人基金账户 和交收业务,具体内容包括份额持有人基 的建立和管理、基金份额登记、基金销售 金账户管理、基金份额注册登记、清算及 业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 基金交易确认、代理发放红利、建立并保 建立并保管基金份额持有人名册和办理非 管基金份额持有人名册等 交易过户等 释义 销售机构:指大成基金管理有限公司以及 销售代理人:指符合中国证监会、银监会有 符合《销售办法》和中国证监会规定的其 关规定并与基金管理人签订销售服务代理 他条件,取得基金销售业务资格并与基金 协议,代为办理基金销售服务业务的机构, 管理人签订了基金销售服务代理协议,代 简称代销机构 为办理基金销售业务的机构 销售机构: 指基金管理人及销售代理 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记  人; 录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 基金账户:指注册登记机构为基金投资人 基金交易账户:指销售机构为投资人开立 开立的记录其持有的由该注册登记机构办 的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的 理注册登记的基金份额余额及其变动情况 基金份额变动及结余情况的账户 的账户 转托管:指基金份额持有人在本基金的不 交易账户:指销售机构为基金投资人开立 同销售机构之间实施的变更所持基金份额 的记录其持有的由该销售机构办理认购、 销售机构的操作 申购、赎回、转换及转托管等业务的基金 份额余额及其变动情况的账户 转托管:指基金份额持有人申请将其在某 一销售机构交易账户持有的基金份额全部 或部分转出并转入另一销售机构交易账户 的行为 释义 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考虑其买入时的 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时 溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销, 的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率 每日计提损益 法摊销,每日计提损益 基金备 基金合同生效后,连续二十个工作日出现 开放式基金的基金合同生效后,基金份额 案 基金份额持有人数量不满二百人或者基金 持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 资产净值低于五千万元情形的,基金管理 低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报 人应当在定期报告中予以披露;连续六十 告中国证监会;连续二十个工作日出现前 个工作日出现前述情形的,基金管理人应 述情形的,基金管理人有权宣布基金合同 当向中国证监会报告并提出解决方案,如 终止。 转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等,并召开基金份额持有人大会 进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规 定。 基金份 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况, 若出现新的证券交易市场或其他特殊情 额的申 基金管理人将视情况对前述开放日进行相 况,基金管理人将视情况对前述开放日进 购与赎 应的调整,但应在实施日前依照《信息披 行相应的调整,并报中国证监会备案. 回 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金份 (四)申购与赎回的程序 (四)申购与赎回的程序 额的申 2、申购与赎回申请的确认 2、申购与赎回申请的确认 购与赎 基金管理人应以开放日开放时间结束前受 投资人 T 日提交的申购、赎回申请,注册 回 理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 登记机构在 T+1 日对该交易申请的有效性 赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基 进行确认。 金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该 3、申购与赎回申请的款项支付 交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 申购采用全额交款方式,若资金在规定时 请,投资人可在确认日后(不包括该日)到 间内未全额到账则申购不成功,申购不成 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 功或无效,款项将退回投资人账户。 式查询申请的确认情况。若申购不成功, 投资人 T 日赎回申请成交后,基金管理人 则申购款项退还给投资人。 按规定向投资人支付赎回款项,赎回款项 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代 于 T+1 日从基金托管帐户划出,经销售机 表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 构划往投资人银行帐户。在发生巨额赎回 实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的 时,款项的支付办法按本基金合同有关规 确认以登记机构的确认结果为准。对于申 定处理。 购申请及申购份额的确认情况,投资人应 (五)申购与赎回的数额限制 及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在不违反法律法规的前提 1、 A 级基金份额和 B 级基金份额的最低申 下,对上述业务办理时间进行调整,并提 购金额详见招募说明书。 前公告。 2、A 级基金份额和 B 级基金份额持有人在 3、申购与赎回申请的款项支付 销售机构保留的最低基金份额数量限制及 投资人申购基金份额时,必须全额交付申 升降级规则详见招募说明书。 购款项,投资人交付款项,申购申请即为 3、基金份额持有人在销售机构赎回时,每 有效成立;登记机构确认基金份额时,申 次赎回申请不得低于 100 份基金份额,基 购生效。  金份额持有人在办理赎回业务后在销售机 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 构保留的基金份额余额不足 100 份的,注 基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 册登记机构将对该部分余额予以自动赎 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T 回。 +7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权 合同有关条款处理。 益的情况下可以根据实际情况对以上限制 (五)申购与赎回的数额限制 进行调整并报中国证监会备案,最迟在调 1、A 级基金份额和 B 级基金份额的最低申 整生效前两日内在至少一种中国证监会指 购金额详见招募说明书。 定的报刊上公告。 2、A 级基金份额和 B 级基金份额持有人在 销售机构保留的最低基金份额数量限制及 升降级规则详见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持 有的基金份额上限,具体规定请参见招募 说明书。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况 下,调整上述规定申购金额和赎回份额的 数量限制、投资人每个基金交易账户的最 低基金份额余额、单个投资人累计持有的 基金份额上限及总规模限额。基金管理人 必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 基金份 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方式 额的申 式 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但 购与赎 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 当本基金持有的现金、国债、中央银行票 回 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计低于 5%且影子定价确定的基金资产  净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避 免诱发系统性风险,基金管理人对当日单 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过 基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的 强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计 入基金财产;基金管理人与基金托管人协 商确认上述做法无益于基金利益最大化的 情形除外。 基金份 (八)申购与赎回的注册登记 (八)拒绝或暂停申购的情形 额的申 投资人申购基金成功后,注册登记机构在 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 购与赎 T+1 日为投资人办理增加权益的登记手续, 停接受投资人的申购申请: 回 投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金。 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 投资人赎回基金成功后,注册登记机构在 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。 情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 基金管理人可以在法律法规允许的范围 申购申请。 内,对上述注册登记办理时间进行调整, 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致 并最迟于开始实施前两日内在至少一种中 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 国证监会指定的报刊上公告。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申 (九)基金转换 请可能会影响或损害现有基金份额持有人 1、定义 利益时。 基金转换是指开放式基金份额持有人将其 5、为了保护基金份额持有人的合法权益, 持有的部分或全部基金份额转换为同一基 特定市场条件下基金管理人认为若接受一 金管理人管理的其他开放式基金的份额。 定金额以上的资金申购可能会影响或损害 2、适用范围 现有基金份额持有人利益时。 (1)基金转换业务限于本基金管理人管理 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法 的开放式基金。 找到合适的投资品种,或其他可能对基金 (2)基金转换业务适用于持有本基金管理 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份 人管理的开放式基金的所有基金份额持有 额持有人利益的情形。 人,包括个人投资者与机构投资者以及合 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、 格境外机构投资者。 基金销售机构、基金销售支付结算机构等 3、办理时间及场所 因异常情况导致基金登记系统或基金会计 (1)本基金合同生效后不超过 3 个月开始 系统或基金销售系统或基金销售支付结算 办理基金转换。确定基金转换开始时间后, 机构无法正常运行或无法办理申购业务。 基金管理人最迟于开放转换日前两日内在 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余 至少一种中国证监会指定的报刊上公告。 成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝 (2)投资人应当在销售机构办理基金销售 对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接 业务的营业场所或按销售机构提供的其他 受申购。 方式办理基金转换。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他 4、业务规则 情形。 (1)基金转换的原则 发生上述除第 4 项以外的暂停申购情形且 ①采用“未知价”和“确定价”相结合的 基金管理人决定拒绝或暂停基金投资者的 原则; 申购申请时,基金管理人应当根据有关规 ② “份额申请”原则,即投资人的基金转 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 换申请必须以份额为单位提出; 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 ③ “定向转换”原则,即投资人必须指明 款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 基金转换的方向,明确指出转出基金和转 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 入基金的名称; 的办理。 ④ “视同赎回”原则,即基金转换申请转 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基 形 金当日赎回申请总量的汇总计算中,当发 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 生巨额赎回时,对基金转换申请的处理方 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 法与赎回申请相同; 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎 ⑤当日的基金转换申请可以在基金管理人 回款项。 规定的时间内撤销; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值 ⑥基金管理人在不损害基金份额持有人合 情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 法权益的情况下可以更改上述原则,但最 赎回申请或延缓支付赎回款项。 迟应于新规则开始实施日前两日在至少一 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致 种中国证监会指定报刊上公告。 基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (2)基金转换的计算公式 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎 基金转换以转换申请日的单位基金资产净 回。 值为基础计算,具体计算公式为: 5、基金管理人、基金托管人、登记机构、 基金转出金额=基金转出份额×转出基金 基金销售机构或基金销售支付结算机构等 当日单位基金资产净值 因异常情况导致基金登记系统或基金会计 基金转入金额=转出金额×(1-基金转换 系统或基金销售系统或基金销售支付结算 费率) 机构无法正常运行或无法办理赎回业务。 基金转入份额=转入金额÷转入基金当日 6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余 单位基金资产净值 成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝 (3)基金转换费率 对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管 ①基金转换费用是基金管理人和销售代理 理人可暂停接受投资人的赎回申请。 人为基金份额持有人办理基金转换业务时 7、单个基金份额持有人在单个开放日申请 收取的费用; 赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基 ②本基金转换的具体费率水平在开放基金 金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 转换业务公告中列明。 延缓支付赎回款项。 ③基金管理人可以根据市场情况在不违背 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他 有关法律、法规和基金合同的规定之前提 情形。 下,调整收费方式和费率水平,但最迟应 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停 于新收费办法开始实施日前两日内在至少 接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓 一种中国证监会指定报刊上公告。 支付赎回款项时,基金管理人应当根据有 ④基金转换的注册登记 关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。 投资人 T 日申请基金转换成功后,注册登 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支 记机构将在 T+1 日为投资人办理减少转出 付;如暂时不能足额支付,应将可支付部 基金份额、增加转入基金份额的权益登记 分按单个账户申请量占申请总量的比例分 手续,投资人自 T+2 日起有权赎回转入部 配给赎回申请人,未支付部分可延期支付, 分的基金份额。 并以后续开放日的基金份额净值为依据计 ⑤基金转换的限制: 算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形, 每次基金转换申请的份额不得低于 100 份 按基金合同的相关条款处理。基金份额持 基金单位。若投资人的基金转换申请使其 有人在申请赎回时可事先选择将当日可能 在该销售机构持有的基金份额余额不足 未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 100 份基金单位,则注册登记机构将对该 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业 部分余额予以自动赎回。 务的办理并公告。 ⑥声明 (十)巨额赎回的情形及处理方式 基金管理人有权根据市场情况在不违背有 1、巨额赎回的认定 关法律、法规和基金合同的规定之前提下, 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回 对上述基金转换的业务规则进行调整,但 申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 最迟应于调整生效前两日内在至少一种指 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总 定报刊上公告。 数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过前一开放日的基金总份额的 10%, 5、拒绝或暂停基金转换的情形及处理 即认为是发生了巨额赎回。 出现下列情况之一时,基金管理人可以拒 2、巨额赎回的处理方式 绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根 申请: 据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 ①不可抗力的原因导致基金无法正常运 或部分延期赎回。 作; (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力 ②证券交易场所在交易时间非正常停市, 支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 导致基金管理人无法计算当日基金资产净 程序执行。 值; (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支 ③因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 受该基金份额的转出申请; 会对基金资产净值造成较大波动时,基金管 ④基金管理人认为某基金继续接受基金份 理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 额转入可能对现有基金份额持有人的利益 日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎 产生不利影响; 回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应 ⑤法律、法规、规章规定的其他情形或其 当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 他在《基金合同》、《招募说明书》已载明 的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未 并获中国证监会批准的特殊情形。 能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以 发生上述情形之一的,基金管理人应立即 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 向中国证监会备案并于规定期限内在至少 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直 一种中国证监会指定报刊上刊登暂停公 到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未 告。重新开放基金转换时,基金管理人应 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 最迟提前两日内在至少一种中国证监会指 回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 定媒体上连续刊登重新开放基金转换的公 优先权,并以下一开放日的基金份额净值为 告。 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 (九)巨额赎回的认定及处理方式 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 1、巨额赎回的认定 确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 单个开放日基金的净赎回申请份额(赎回 回处理。 申请总数与基金转换申请转出份额总数之 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发 和扣除申购申请总数及基金转换申请转入 生巨额赎回,如基金管理人认为有必要, 份额总数的余额)超过上一日基金总份额 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的 的 10%时,为巨额赎回。 赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 2、巨额赎回的处理方式 超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本 行公告。 基金当时的资产组合状况决定接受全额赎 3、巨额赎回的公告 回或部分延期赎回。 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金 (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有 管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明 能力兑付投资人的全部赎回申请时,按正 书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基 常赎回程序执行。 金份额持有人,说明有关处理方法,同时 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑 在指定媒介上刊登公告。 付投资人的赎回申请有困难,或认为兑付 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放 投资人的赎回申请进行的资产变现可能使 申购或赎回的公告 基金资产净值发生较大波动时,基金管理 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金 人在当日接受赎回比例不低于上一日基金 管理人当日应立即向中国证监会备案,并 总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延 在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公 期办理。对于当日的赎回申请,应当按单 告。 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人 例,确定当日受理的赎回份额;未受理部 应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金 分除投资人在提交赎回申请时选择将当日 重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一 个开放日的各类基金份额的每万份基金净 开放日办理。转入下一开放日的赎回申请 收益和 7 日年化收益率。 不享有赎回优先权并将按该下一个开放日 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 赎回申请总量计算赎回金额,以此类推, 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 直到全部赎回为止。 基金管理人应依照《信息披露管理办法》 开放式基金发生巨额赎回并延期办理的, 的有关规定,在指定媒介和基金管理人网 基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 站上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 说明书规定的其他方式,在两日内通知基 并于重新开放申购或赎回日公告最近一个 金份额持有人,说明有关处理方法,同时 开放日各类基金份额的每万份基金净收益 在指定报刊及其他相关媒体上予以公告。 和 7 日年化收益率。 本基金连续两个开放日以上(含两个开放 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间, 日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回 赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得 时,基金管理人应依照《信息披露管理办 超过正常支付时间后的 20 个工作日,并应 法》的有关规定,在指定媒介和基金管理 当在至少一种中国证监会指定的报刊上公 人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公 告。 告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 (十)拒绝或暂停、延缓申购或赎回的情 一个开放日各类基金份额的每万份基金净 形及处理 收益和 7 日年化收益率。 1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒 (十二)基金转换 绝或暂停、延缓接受基金投资人的申购申 基金管理人可以根据相关法律法规以及本 请: 基金合同的规定决定开办本基金与基金管 (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运 理人管理的其他基金之间的转换业务,基 作; 金转换可以收取一定的转换费,相关规则 (2)证券交易场所在交易时间非正常停 由基金管理人届时根据相关法律法规及本 市; 基金合同的规定制定并公告,并提前告知 (3)基金资产规模过大,使相应的基金管 基金托管人与相关机构。 理人无法找到合适的投资品种,或可能对 (十三)基金的非交易过户 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基 基金的非交易过户是指基金登记机构受理 金份额持有人的利益; 继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生 (4)当基金管理人认为某笔申购会有损于 的非交易过户以及登记机构认可、符合法 现有基金份额持有人利益; 律法规的其它非交易过户。无论在上述何 (5)法律、法规规定或中国证监会认定的 种情况下,接受划转的主体必须是依法可 其他情形。 以持有本基金基金份额的投资人。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的 申购款项将退划给投资人。 基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指 2、基金管理人拒绝或暂停接受申购的方 基金份额持有人将其合法持有的基金份额 式: 捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司 (1)根据有关法律、法规、中国证监会的 法强制执行是指司法机构依据生效司法文 规定、本基金合同及基金管理人的业务规 书将基金份额持有人持有的基金份额强制 则,拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申 划转给其他自然人、法人或其他组织。办 购申请; 理非交易过户必须提供基金登记机构要求 (2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工 提供的相关资料,对于符合条件的非交易 作日的全部申购申请; 过户申请按基金登记机构的规定办理,并 (3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某 按基金登记机构规定的标准收费。 数个工作日的申购申请。 (十四)基金的转托管 3、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接 基金份额持有人可办理已持有基金份额在 受或暂停接受投资人的赎回申请: 不同销售机构之间的转托管,基金销售机 (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运 构可以按照规定的标准收取转托管费。 作; (十五)定期定额投资计划 (2)证券交易场所交易时间非正常停市; 基金管理人可以为投资人办理定期定额投 (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连 资计划,具体规则由基金管理人另行规定。 续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现 投资人在办理定期定额投资计划时可自行 困难; 约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不 (4)当单个基金份额持有人在单个开放日 低于基金管理人在相关公告或更新的招募 申请赎回基金份额超过基金总份额 5%时; 说明书中所规定的定期定额投资计划最低 (5)法律、法规规定或中国证监会认定的 申购金额。 其它情形。 (十六)基金的冻结和解冻 发生上述情形之一的,基金管理人应在当 基金登记机构只受理国家有权机关依法要 日立即向中国证监会备案。已接受的赎回 求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机 申请,基金管理人将足额支付;如暂时不 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻 能支付时,将按每个赎回申请人已被接受 结与解冻。 的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比 例分配给赎回申请人,其余部分由基金管 理人按照相应的处理办法在后续开放日予 以兑付。 4、发生《基金合同》或《招募说明书》中 未予载明的事项,但基金管理人有正当理 由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请 的,应当报经中国证监会批准。 5、基金暂停申购、赎回,基金管理人应立 即在至少一种中国证监会指定的信息披露 媒体上公告。暂停期间结束、基金重新开 放时,基金管理人应当公告最新的基金份 额资产净值。 如果发生暂停的时间为一日,基金管理人 应于重新开放日在至少一种指定信息披露 媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告 并公告最新的基金份额资产净值。 如果发生暂停的时间超过一日但少于两 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前两日在至少一种指定报 刊上刊登基金重新开放申购或赎回的公 告,并在重新开放申购或赎回日公告最新 的基金份额资产净值。  如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次;暂停结束基金重新开放申购或赎 回时,基金管理人应提前两日在至少一种 指定报刊上连续刊登基金重新开放申购或 赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日 公告最新的基金份额资产净值。 基金合 一、基金管理人 一、基金管理人 同当事 法定代表人:刘卓 法定代表人:胡学光 人及权 …… 利义务 …… 注册资本:贰亿人民币 注册资本:10000 万人民币 (二) 基金管理人的权利与义务 2、基金管理人的权利 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 (1)自基金合同生效之日起,基金管理人 关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、 (1)依法募集基金; 有效管理和运用基金财产; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法 律法规和《基金合同》独立运用并管理基 (2)根据本《基金合同》的规定,制订并 金财产; 公布有关基金募集、认购、申购、赎回、 (3)依照《基金合同》收取基金管理费以 转托管、非交易过户、冻结、收益分配等 及法律法规规定或中国证监会批准的其他 方面的业务规则; 费用; (3)根据本《基金合同》的规定获得基金 (4)销售基金份额; 管理费,收取或委托收取投资人认购费、 (5)召集基金份额持有人大会; 申购费、赎回费及其他事先公告的合理费 (6)依据《基金合同》及有关法律规定监 用及法律法规规定的其他费用; 督基金托管人,如认为基金托管人违反了 (4)根据本《基金合同》规定销售基金份 《基金合同》及国家有关法律规定,应呈 额; 报中国证监会和其他监管部门,并采取必 要措施保护基金投资者的利益; (5)召开基金份额持有人大会; (6)在基金托管人更换时,提名新的基金 (7)在基金托管人更换时,提名新的基金 托管人; 托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销 (7)依据本《基金合同》及有关法律规定 售机构的相关行为进行监督和处理; 监督基金托管人,如认为基金托管人违反 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任 了本《基金合同》或国家有关法律规定, 基金登记机构办理基金登记业务并获得 并对基金财产或基金份额持有人利益造成 《基金合同》规定的费用; 损失的,应呈报中国证监会和中国银监会, (10)依据《基金合同》及有关法律规定 并有权召集基金份额持有人大会,由基金 决定基金收益的分配方案; 份额持有人大会表决更换基金托管人,或 (11)在《基金合同》约定的范围内,拒 采取其它必要措施保护基金投资人的利 绝或暂停受理申购与赎回申请; 益; (12)在法律法规允许的前提下,为基金 (8)选择、更换基金销售代理人,对基金 的利益依法为基金进行融资、融券; 销售代理人行为进行必要的监督和检查; (13)以基金管理人的名义,代表基金份 如果基金管理人认为基金销售代理人的作 额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其 为或不作为违反了法律法规、本《基金合 他法律行为; 同》或基金销售代理协议,基金管理人应 (14)选择、更换律师事务所、会计师事 行使法律法规、本《基金合同》或基金销 务所、证券经纪商或其他为基金提供服务 售代理协议规定的基金管理人的任何及所 的外部机构; 有权利和救济措施,以保护基金财产的安 (15)在符合有关法律、法规的前提下, 全和基金投资人的利益; 制订和调整有关基金认购、申购、赎回、 (9)在《基金合同》约定的范围内,拒绝 转换和非交易过户的业务规则; 或暂停受理申购和赎回申请; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基 金合同》约定的其他权利。 (10)在法律法规允许的前提下,以基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 的名义依法为基金进行融资,并以相应基 关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 金财产履行偿还融资和支付利息的义务; (1)依法募集基金,办理或者委托经中国 (11)依据本《基金合同》的规定,决定 证监会认定的其他机构代为办理基金份额 基金收益的分配方案; 的发售、申购、赎回和登记事宜; (12)按照《基金法》、《运作办法》及相 (2)办理基金备案手续; 关法律、法规,代表基金行使所投资证券 (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实 的权利; 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; (14)在符合有关法律法规和基金合同的 (4)配备足够的具有专业资格的人员进行 前提下, 制订和调整开放式基金业务规 基金投资分析、决策,以专业化的经营方 则, 决定基金的除托管费率之外的相关费 式管理和运作基金财产; 率结构和收费方式。 (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 (15)以基金管理人名义,代表基金份额 财务管理及人事管理等制度,保证所管理 持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法 的基金财产和基金管理人的财产相互独 律行为; 立,对所管理的不同基金分别管理,分别 (16)法律、法规、本《基金合同》以及 记账,进行证券投资; 依据本《基金合同》制订的其他法律文件 (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其 所规定的其他权利。 他有关规定外,不得利用基金财产为自己 3、基金管理人的义务 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人 (1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、 运作基金财产; 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (2)配备足够的具有专业资格的人员进行 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额 基金投资分析、决策,以专业化的经营方 认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 式管理和运作基金财产; 《基金合同》等法律文件的规定,按有关 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 规定计算并公告基金资产净值,各类基金 财务管理及人事管理等制度,保证所管理 份额的每万份基金净收益和七日年化收益 的基金财产和管理人的财产相互独立,对 率; 所管理的不同基金分别管理,分别记账, (9)进行基金会计核算并编制基金财务会 进行证券投资; 计报告; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有 (10)编制季度、半年度和年度基金报告; 关规定外,不得为自己及任何第三人谋取 (11)严格按照《基金法》、《基金合同》 利益,不得委托第三人运作基金财产; 及其他有关规定,履行信息披露及报告义 (5)依法接受基金托管人的监督; 务; (6)采取适当合理的措施使计算开放式基 金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投 法符合基金合同等法律文件的规定; 资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 (7)严格按照《基金法》、基金合同及其他 金合同》及其他有关规定另有规定外,在 有关规定,履行信息披露及报告义务; 基金信息公开披露前应予保密,不向他人 (8)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资 泄露; 计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 (13)按《基金合同》的约定确定基金收 同及其他有关规定另有规定外,在基金信 益分配方案,及时向基金份额持有人分配 息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 基金收益; (9) 依法募集基金,办理或者委托经国务 (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、 院证券监督管理机构认定的其他机构代为 足额支付赎回款项; 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其 事宜; 他有关规定召集基金份额持有人大会或配 (10)依据《基金法》、基金合同及其他有关 合基金托管人、基金份额持有人依法召集 规定召集基金份额持有人大会或配合基金 基金份额持有人大会; 托管人、基金份额持有人依法召集基金份 (16)按规定保存基金财产管理业务活动 额持有人大会; 的会计账册、报表、记录和其他相关资料 (11)组织并参加基金财产清算小组,参与 15 年以上; 基金财产的保管、清理、估价、变现和分 (17)确保需要向基金投资者提供的各项 配; 文件或资料在规定时间发出,并且保证投 (12)因违反基金合同导致基金财产的损失 资者能够按照《基金合同》规定的时间和 或损害基金份额持有人合法权益,应当承 方式,随时查阅到与基金有关的公开资料, 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免 并在支付合理成本的条件下得到有关资料 除; 的复印件; (13)基金托管人违反基金合同造成基金财 (18)组织并参加基金财产清算小组,参 产损失时,应为基金份额持有人利益向基 与基金财产的保管、清理、估价、变现和 金托管人追偿; 分配; (14)办理基金备案手续; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法 (15)按照基金合同的约定确定基金收益 宣告破产时,及时报告中国证监会并通知 分配方案,及时向基金份额持有人分配收 基金托管人;  益; (20)因违反《基金合同》导致基金财产 (16)进行基金会计核算并编制基金财务 的损失或损害基金份额持有人合法权益 会计报告; 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因 (17)编制中期和年度基金报告; 其退任而免除; (18)办理与基金财产管理业务活动有关 (21)监督基金托管人按法律法规和《基 的信息披露事项; 金合同》规定履行自己的义务,基金托管 (19)保存基金财产管理业务活动的记录、 人违反《基金合同》造成基金财产损失时, 账册、报表和其他相关资料; 基金管理人应为基金份额持有人利益向基 (20)以基金管理人名义,代表基金份额 金托管人追偿; 持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法 (22)当基金管理人将其义务委托第三方 律行为; 处理时,应当对第三方处理有关基金事务 (21) 国务院证券监督管理机构规定的其 的行为承担责任; 他职责和义务。 (23)以基金管理人名义,代表基金份额 持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律 行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基 金的备案条件,《基金合同》不能生效,基 金管理人承担全部募集费用,将已募集资 金并加计银行同期存款利息在基金募集期 结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基 金合同》约定的其他义务。 基金合 二、基金托管人 二、基金托管人 同当事 法定代表人:王明权 法定代表人:唐双宁 人及权 注册资本:82.17 亿元人民币 注册资本:人民币 466.79095 亿元 利义务 …… …… 2、基金托管人的权利 (二) 基金托管人的权利与义务 (1)依法持有并保管基金的财产; 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 (2)依照《基金合同》的约定获得基金托 关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 管费; (1)自《基金合同》生效之日起,依法律 (3)监督基金的投资运作; 法规和《基金合同》的规定安全保管基金 (4)在基金管理人更换时,提名新的基金 财产; 管理人; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费 (5)监督基金管理人,如认为基金管理人 以及法律法规规定或监管部门批准的其他 违反了《基金合同》的有关规定,应呈报 费用; 中国证监会和中国银监会,并采取必要措 (3)监督基金管理人对本基金的投资运 施保护基金投资人的利益。 作,如发现基金管理人有违反《基金合同》 (6)有权对基金管理人的违法、违规以及 及国家法律法规行为,对基金财产、其他 违反本《基金合同》的投资指令不予执行, 当事人的利益造成重大损失的情形,应呈 并向中国证监会报告; 报中国证监会,并采取必要措施保护基金 (7)依照法律、法规及《基金合同》的规 投资者的利益; 定召集基金份额持有人大会; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券 (8)法律、法规、《基金合同》以及依据 账户、为基金办理证券交易资金清算; 本《基金合同》制定的其他法律文件所规 (5)提议召开或召集基金份额持有人大 定的其他权利。 会; 3、基金托管人的义务 (6)在基金管理人更换时,提名新的基金 (1)基金托管人将遵守《基金法》、《运作 管理人; 办法》、《信托法》相关法律、法规、《基金 (7)法律法规及中国证监会规定的和《基 合同》及其他有关规定,为基金份额持有 金合同》约定的其他权利。 人的最大利益处理基金事务;基金托管人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责 关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 的原则,谨慎、有效地持有并保管基金财 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并 产; 安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合 (2)设立专门的基金托管部门,具有符合 要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财 悉基金托管业务的专职人员,负责基金财 产托管事宜;建立健全内部风险监控制度, 产托管事宜; 对负责基金财产托管的部门和人员的行为 (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、 进行事先控制和事后监督,防范和减少风 财务管理及人事管理等制度,确保基金财 险; 产的安全,保证其托管的基金财产与基金 托管人自有财产以及不同的基金财产相互 (3)购置并保持对于基金财产的托管所必 独立;对所托管的不同的基金分别设置账 要的设备和设施(包括硬件和软件),并对 户,独立核算,分账管理,保证不同基金 设备和设施进行维修、维护和更换,以保 之间在账户设置、资金划拨、账册记录等 持设备和设施的正常运行; 方面相互独立; (4)建立健全内部控制制度,确保基金财 (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其 产的安全,保证其托管的基金财产与基金 他有关规定外,不得利用基金财产为自己 托管人自有财产相互独立,保证其托管的 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人 基金财产与其托管的其他基金财产相互独 托管基金财产; 立;对不同的基金分别设置账户,独立核 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与 算,分账管理,保证不同基金之间在名册 基金有关的重大合同及有关凭证; 登记、账户设置、资金划拨、账册记录等 (6)按规定开设基金财产的资金账户和证 方面相互独立; 券账户,按照《基金合同》的约定,根据 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《信 基金管理人的投资指令,及时办理清算、 托法》相关法律、法规、本《基金合同》 交割事宜; 及其他有关规定外,不为自己及任何第三 (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、 人谋取利益,基金托管人违反此义务,利 《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 用基金财产为自己及任何第三方谋取利 在基金信息公开披露前予以保密,不得向 益,所得利益归于基金财产,造成基金财 他人泄露; 产损失的,承担赔偿责任; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 基金托管人不得将任何基金财产转为其自 产净值、各类基金份额的每万份基金净收 有财产,违背此款规定的,将承担相应的 益和七日年化收益率; 责任,包括但不限于恢复所涉及的基金财 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息 产的原状、承担赔偿责任; 披露事项; (6)除依据《基金法》、《运作办法》、《信 (10)对基金财务会计报告、季度、半年 托法》相关法律法规,本《基金合同》及 度和年度基金报告出具意见,说明基金管 其他有关规定外,基金托管人不得委托第 理人在各重要方面的运作是否严格按照 三人托管基金财产; 《基金合同》的规定进行;如果基金管理 (7)保管由基金管理人代表基金签订的与 人有未执行《基金合同》规定的行为,还 基金有关的重大合同及有关凭证; 应当说明基金托管人是否采取了适当的措 (8)为基金设立证券账户、银行存款账户 施; 等基金财产账户,负责基金投资于证券的 (11)保存基金托管业务活动的记录、账 清算交割,执行基金管理人的投资指令, 册、报表和其他相关资料 15 年以上; 负责办理基金名下的资金往来; (12)从基金管理人或其委托的登记机构 (9)对基金商业秘密和基金份额持有人、 处接受并保存基金份额持有人名册; 投资人进行基金交易有关情况负有保密义 (13)按规定制作相关账册并与基金管理 务,不泄露基金投资计划、投资意向及基 人核对; 金份额持有人或投资人的相关情况及资料 (14)依据基金管理人的指令或有关规定 等;除《基金法》、《运作办法》、《信托法》 向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 相关法律、法规、《基金合同》及其他有关 项; 规定另有规定外,在基金信息公开披露前 (15)依据《基金法》、《基金合同》及其 予以保密,不得向他人泄露;但因遵守和 他有关规定,召集基金份额持有人大会或 服从司法机构、中国证监会或其他监管机 配合基金管理人、基金份额持有人依法召 构的判决、裁决、决定、命令而做出的披 集基金份额持有人大会; 露不应视为基金托管人违反本《基金合同》 (16)按照法律法规和《基金合同》的规 规定的保密义务; 定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金 (10)复核、审查基金管理人计算的基金 财产的保管、清理、估价、变现和分配; 资产净值及本基金的单位基金资产净值; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法 (11)按规定出具基金业绩和基金托管情 宣告破产时,及时报告中国证监会和银行 况的报告; 监管机构,并通知基金管理人; (13)采取适当、合理的措施,使基金份 (19)因违反《基金合同》导致基金财产 额的认购、申购、赎回和基金转换等事项 损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 符合本《基金合同》等有关法律文件的规 定; 因其退任而免除; (14)采取适当、合理的措施,使基金投 (20)按规定监督基金管理人按法律法规 资和融资条件以及使基金管理人用以计算 和《基金合同》规定履行自己的义务,基 开放式基金份额认购、申购、赎回和基金 金管理人因违反《基金合同》造成基金财 转换的方法符合法律法规和本《基金合同》 产损失时,应为基金份额持有人利益向基 等法律文件的规定; 金管理人追偿; (15)监督基金管理人的投资运作,发现 (21)执行生效的基金份额持有人大会的 基金管理人的投资指令违法、违规的,不 决定; 予执行,并向中国证监会报告; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基 (16)在定期报告内出具基金托管人意见, 金合同》约定的其他义务。 说明基金管理人在各重要方面的运作是否 严格按照本《基金合同》的规定进行,如 果基金管理人有未执行本《基金合同》规 定的行为,还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施; (17)保存基金会计账册、报表和其他有 关基金托管事务的完整记录等 15 年以上; (18)按规定制作相关账册并与基金管理 人核对; (19)依据基金管理人的指令或有关规定 向相应的基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (20)参加基金财产清算组,参与基金财 产保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者 由接管人接管其财产时,及时报告中国证 监会和中国银监会,并通知基金管理人; (22)基金管理人因过错造成基金财产损 失时,基金托管人应为基金份额持有人利  益向基金管理人追偿; (23)因过错导致基金财产的损失,承担 赔偿责任,其应承担的责任不因其退任而 免除; (24)不从事任何有损基金财产及基金合 同其他当事人利益的活动; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会; (27)法律、法规、本《基金合同》和依 据本《基金合同》制定的其他法律文件所 规定的其他义务。 基金合 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 同当事 基金投资人购买本基金基金份额的行为即 基金投资者持有本基金基金份额的行为即 人及权 视为对本基金合同的承认和接受,基金投 视为对《基金合同》的承认和接受,基金 利义务 资人自取得依据本基金合同发行的基金份 投资者自依据《基金合同》取得的基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金合同 额,即成为本基金份额持有人和《基金合 的当事人。基金份额持有人作为当事人并 同》的当事人,直至其不再持有本基金的 不以在本基金合同上书面签章为必要条 基金份额。基金份额持有人作为《基金合 件。 同》当事人并不以在《基金合同》上书面 1、基金份额持有人的权利 签章或签字为必要条件。 (1)按本《基金合同》的规定出席或者委 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 派代表出席基金份额持有人大会,并行使 益。 表决权; 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 (2)按本《基金合同》的规定取得基金收 关规定,基金份额持有人的权利包括但不 益; 限于: (3)监督基金经营情况,查询或复制公开 (1)分享基金财产收益; 披露的基金信息资料; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (4)依法转让或申请赎回基金份额; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (5)在不同的基金直销或代销机构之间转 (4)按照规定要求召开基金份额持有人大 托管; 会或召集基金份额持有人大会; (6)参与分配基金财产清算后的剩余基金 (5)出席或者委派代表出席基金份额持有 财产; 人大会,对基金份额持有人大会审议事项 (7)要求基金管理人或基金托管人按法律 行使表决权; 法规、本《基金合同》以及依据本《基金 (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资 合同》制定的其他法律文件的规定履行其 料; 义务; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)依照本合同的规定,召集基金份额持 (8)对基金管理人、基金托管人、基金销 有人大会; 售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 (9)对基金管理人、基金托管人、基金份 讼或仲裁; 额发售机构损害其合法权益的行为依法提 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基 起诉讼; 金合同》约定的其他权利。 (10)每份基金份额具有同等的合法权益; 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 (11)法律、法规、本《基金合同》以及 关规定,基金份额持有人的义务包括但不 依据本《基金合同》制定的其他法律文件 限于: 规定的其他权利。 (1)认真阅读并遵守《基金合同》; 2、基金份额持有人的义务 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险 (1)遵守基金合同; 承受能力,自主判断基金的投资价值,自 (2)缴纳基金认购、申购款项,承担基金 主做出投资决策,自行承担投资风险; 合同规定的费用; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和 (3)以其对基金的投资额为限承担基金亏 履行义务; 损或者终止的有限责任; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法 (4)不从事任何有损基金及本基金其他当 律法规和《基金合同》所规定的费用; 事人利益的活动; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基 (5)法律法规及基金合同规定的其他义 金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 务。 (6)不从事任何有损基金及其他《基金合 同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决  定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获 得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基 金合同》约定的其他义务。 基金份 (一)召开事由 基金份额持有人大会由基金份额持有人组 额持有 1、有以下情形之一的,应召开基金份额持 成,基金份额持有人的合法授权代表有权 人大会 有人大会: 代表基金份额持有人出席会议并表决。基 (1) 修改基金合同(基金合同中约定 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平 可由基金管理人和基金托管人协商后修改 等的投票权。本基金未设立基金份额持有 而无需召开基金份额持有人大会的情形除 人大会日常机构,本基金可根据运作需要 外); 依据相关法律法规以及监管机构有关规定 (2) 更换基金管理人; 增设基金份额持有人大会日常机构。 (3) 更换基金托管人; 一、召开事由 (4) 提前终止基金合同; 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应 (5) 与其它基金合并; 当召开基金份额持有人大会: (6) 代表基金总份额 10%以上的基金 (1)终止《基金合同》(法律法规、中国 份额持有人就同一事项要求召开基金份额 证监会和《基金合同》另有规定的除外); 持有人大会; (2)更换基金管理人; (7) 基金管理人或基金托管人要求召 (3)更换基金托管人; 开基金份额持有人大会; (4)转换基金运作方式(法律法规、中国 (8) 转换基金运作方式; 证监会另有规定的除外); (9) 提高基金管理人、基金托管人的 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 报酬标准; 标准,但法律法规要求提高的除外; (10) 变更基金类别; (6)变更基金类别; (11) 变更基金投资目标、范围或策略; (7)本基金与其他基金的合并; (12) 变更基金份额持有人大会程序; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但 (13) 法律、法规及中国证监会规定的 法律法规要求变更的除外; 其他情形。 (9)变更基金份额持有人大会程序,但法 2、有以下情形之一的,经基金合同约定可 律法规要求变更的除外; 由基金管理人和基金托管人协商后修改, (10)基金管理人或基金托管人要求召开 无需召开基金份额持有人大会: 基金份额持有人大会; (1) 调低基金管理人、基金托管人的 (11)单独或合计持有本基金总份额 10% 报酬标准; 以上(含 10%)基金份额的基金份额持有 (2) 在基金合同约定的范围内变更本 人(以基金管理人收到提议当日的基金份 基金的申购费率、赎回费率或收费方式; 额计算,下同)就同一事项书面要求召开 (3) 因相应的法律法规发生变动必须 基金份额持有人大会; 对基金合同进行修改; (12)对基金当事人权利和义务产生重大 (4) 对基金合同的修改不涉及基金合 影响的其他事项; 同当事人权利义务关系发生变化; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监 (5) 对基金合同的修改对基金份额持 会规定的其他应当召开基金份额持有人大 有人利益无实质性不利影响; 会的事项。 (6) 按照法律法规或基金合同规定不 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 需要召开基金份额持有人大会的其他情 协商后修改,不需召开基金份额持有人大 形。 会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他 应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收 取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围 内调低基金的销售服务费率或变更收费方 式; (4)因相应的法律法规或登记机构的相关 业务规则发生变动而应当对《基金合同》 进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持 有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合同》当事人权利义务关系发生变  化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不 需召开基金份额持有人大会的以外的其他 情形。 基金份 (二)召集方式 二、会议召集人及召集方式 额持有 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约 人大会 称“召集人”)负责选择确定开会时间、地 定外,基金份额持有人大会由基金管理人 点、方式和权益登记日; 召集; 2、在正常情况下,基金份额持有人大会由 2、基金管理人未按规定召集或者不能召集 基金管理人召集,基金管理人未按规定召 时,由基金托管人召集; 集或者不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持 有人大会的,应当向基金管理人提出书面 有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之 提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起十日内决定是否召集,并书面告知基 日起十日内决定是否召集,并书面告知基 金托管人。基金管理人决定召集的,应当 金托管人。基金管理人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起六十日内召开;基 自出具书面决定之日起六十日内召开;基 金管理人决定不召集,基金托管人仍认为 金管理人决定不召集,基金托管人仍认为 有必要召开的,应当由基金托管人自行召 有必要召开的,应当自行召集。 集,并自出具书面决定之日起六十日内召 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有 开并告知基金管理人,基金管理人应当配 人认为有必要召开基金份额持有人大会 合。 的,应当向基金管理人提出书面提议。基 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基 金管理人应当自收到书面提议之日起十日 金份额持有人就同一事项书面要求召开基 内决定是否召集,并书面告知提出提议的 金份额持有人大会,应当向基金管理人提 基金份额持有人代表和基金托管人。基金 出书面提议。基金管理人应当自收到书面 管理人决定召集的,应当自出具书面决定 提议之日起十日内决定是否召集,并书面 之日起六十日内召开;基金管理人决定不 告知提出提议的基金份额持有人代表和基 召集,代表基金份额 10%以上的基金份额 金托管人。基金管理人决定召集的,应当 持有人仍认为有必要召开的,应当向基金 自出具书面决定之日起六十日内召开;基  托管人提出书面提议。基金托管人应当自 金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 收到书面提议之日起十日内决定是否召 以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为 集,并书面告知提出提议的基金份额持有 有必要召开的,应当向基金托管人提出书 人代表和基金管理人;基金托管人决定召 面提议。基金托管人应当自收到书面提议 集的,应当自出具书面决定之日起六十日 之日起十日内决定是否召集,并书面告知 内召开。 提出提议的基金份额持有人代表和基金管 5、基金管理人和基金托管人都不召集基金 理人;基金托管人决定召集的,应当自出 份额持有人大会的,代表基金份额 10%以上 具书面决定之日起六十日内召开。 的基金份额持有人有权自行召集。基金份 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基 额持有人自行召集基金份额持有人大会 金份额持有人就同一事项要求召开基金份 的,应当至少提前三十日向中国证监会备 额持有人大会,而基金管理人、基金托管 案。 人都不召集的,单独或合计代表基金份额 6、基金份额持有人依法自行召集基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权 持有人大会的,基金管理人、基金托管人 自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会 应当配合,不得阻碍、干扰。 备案。基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会的,基金管理人、基金托 管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择 确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 基金份 (三)通知 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、 额持有 召开基金份额持有人大会,召集人应当至 通知内容、通知方式 人大会 少提前 30 天,在至少一种中国证监会指定 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于 的信息披露媒体公告通知。基金份额持有 会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金 人大会通知至少应载明以下内容: 份额持有人大会通知应至少载明以下内 1、会议召开的时间、地点和会议方式; 容: 2、会议拟审议的主要事项、议事程序; (1)会议召开的时间、地点和会议形式; 3、有权出席基金份额持有人大会的基金份 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决 额持有人的权益登记日; 方式; 4、代理投票授权委托书送达时间和地点; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金  5、会议的表决方式; 份额持有人的权益登记日; 6、会务常设联系人姓名、电话; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不 7、与会者需要准备或履行的文件和手续; 限于代理人身份,代理权限和代理有效期 8、召集人认为需要通知的其他事项。 限等)、送达时间和地点; 采取通讯方式开会并进行表决的情况下, (5)会务常设联系人姓名、电话; 会议通知应报中国证监会备案,由召集人 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履 决定通讯方式和书面表决方式,并在会议 行的手续; 通知中说明本次基金份额持有人大会所采 (7)召集人认为需要通知的其他事项。 取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况 联系方式和联系人、书面表决意见的寄交 下,由会议召集人决定在会议通知中说明 和收取方式等。 本次基金份额持有人大会所采取的具体通 讯方式、委托的公证机关及其联系方式和 联系人、书面表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面 通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行监督;如召集人为 基金份额持有人,则应另行书面通知基金 管理人和基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督。基金管理人或基金托 管人拒不派代表对书面表决意见的计票进 行监督的,不影响表决意见的计票效力。 基金份 (四)会议召开方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 额持有 基金份额持有人大会的召开方式包括现场 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 人大会 开会与通讯方式开会。 或通讯开会方式或法律法规、中国证监会 会议的召开方式由召集人确定,但更换基 允许的其他方式召开,会议的召开方式由 金管理人和基金托管人必须以现场开会方 会议召集人确定。 式召开基金份额持有人大会。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席 基金份额持有人大会应当有代表在权益登 或以代理投票授权委托证明委派代表出 记日基金总份额 50%以上的基金份额持有 席,现场开会时基金管理人和基金托管人 人参加方可召开。 的授权代表应当列席基金份额持有人大 1、现场开会。 会,基金管理人或托管人不派代表列席的, 现场开会并符合下列条件时,可以进行基 不影响表决效力。现场开会同时符合以下 金份额持有人大会议程: 条件时,可以进行基金份额持有人大会议 (1) 由基金份额持有人本人出席或通 程: 过授权委派其代理人出席,基金管理人和 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭 基金托管人的授权代表应当出席; 证、受托出席会议者出具的委托人持有基 (2) 本人出席会议者应持有本基金份 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委 额凭证、受托出席会议者应出具委托人持 托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 有本基金份额的凭证及委托人的授权委托 通知的规定,并且持有基金份额的凭证与 书应符合法律、法规、本基金合同和会议 基金管理人持有的登记资料相符; 通知的规定。 (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登 (3) 经核对,汇总到会者出示的在权 记日持有基金份额的凭证显示,有效的基 益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 金份额不少于本基金在权益登记日基金总 的基金份额不少于本基金在权益登记日基 份额的 50%(含 50%);参加基金份额持有 金总份额的 50%。 人大会的持有人的基金份额低于前述规定 2、通讯方式开会 比例的,召集人可以在原公告的基金份额 通讯方式开会应以书面方式进行表决。符 持有人大会召开时间的三个月以后、六个 合以下条件的通讯开会有效: 月以内,就原定审议事项重新召集基金份 (1) 召集人应按本基金合同规定公告 额持有人大会。重新召集的基金份额持有 会议通知,在两个工作日内在指定媒体上 人大会应当有代表三分之一以上(含三分 连续公布相关提示性公告; 之一)基金份额的持有人参加,方可召开。 (2) 召集人在基金托管人(如果基金 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有 托管人为召集人,则为基金管理人)和公 人将其对表决事项的投票以书面形式在表 证机关的监督下按照会议通知规定的方式 决截至日以前送达至召集人指定的地址或 收取基金份额持有人的书面表决意见; 者在法律法规或监管机构允许的情况下, (3) 直接出具书面意见的基金份额持 经会议通知载明,基金份额持有人采用网 有人或受托代表他人出具书面意见的代理 络、电话、短信或其他方式,在表决截至 人提交的持有本基金份额的凭证、受托出 日以前对表决事项进行投票并由召集人予 席会议者出具的委托人持有本基金份额的 以记录。通讯开会原则上以书面方式进行 凭证及委托人的授权委托书应符合法律、 表决,若基金份额持有人采取非书面形式 法规、本基金合同和会议通知的规定; 进行投票的,则召集人对于其投票的书面 (4) 本人直接出具书面意见或授权他 记录即视为该基金份额持有人的书面表决 人代表出具意见的,基金份额持有人所持 意见。 有的基金份额在基金权益登记日基金总份 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式 额的 50%以上。 视为有效: 3、不论现场开会或通讯方式开会,若该次 (1)会议召集人按《基金合同》约定公布 会议不符合本《基金合同》规定的开会条 会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相 件,则该次会议不得审议会议通知中的各 关提示性公告; 项议题,但召集人可以按照本《基金合同》 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管 规定的方式和程序,对于同一议题再次召 人(如果基金托管人为召集人,则为基金 集基金份额持有人大会;再次开会日期的 管理人)到指定地点对书面表决意见的计 提前通知期限为 30 天,但确定有权出席基 票进行监督。会议召集人在基金托管人(如 金份额持有人大会的基金份额持有人资格 果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 的权益登记日不发生变化;再次召开的基 和公证机关的监督下按照会议通知规定的 金份额持有人大会需满足上述现场开会或 方式收取基金份额持有人的书面表决意 通讯方式开会的各项条件方为有效。 见;基金托管人或基金管理人经通知不参 加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代 表出具书面意见的,基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总 份额的 50%(含 50%);参加基金份额持有 人大会的持有人的基金份额低于前述规定 比例的,召集人可以在原公告的基金份额 持有人大会召开时间的三个月以后、六个  月以内,就原定审议事项重新召集基金份 额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分 之一)基金份额的持有人参加,方可召开。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见 的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人,同时提交的持有基金份 额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明(在法律法规或 监管机构允许的情况下,经会议通知载明, 基金份额持有人可以采用网络、电话、短 信或其他方式授权他人代为出席会议并表 决)符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记注册机构记录相 符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 基金份 (五)议事内容与程序 五、议事内容与程序 额持有 1、议事内容及提案权 1、议事内容及提案权 人大会 议事内容为关系基金份额持有人利益的重 议事内容为关系基金份额持有人利益的重 大事项,如修改基金合同、提前终止基金 大事项,如《基金合同》的重大修改、决 合同、更换基金管理人、更换基金托管人、 定终止《基金合同》(法律法规、基金合同 与其他基金合并、转换基金运作方式、提 和中国证监会另有规定的除外)、更换基金 高基金管理人或基金托管人报酬以及召集 管理人、更换基金托管人、与其他基金合 人认为需提交基金份额持有人大会讨论的 并、法律法规及《基金合同》规定的其他 其他事项。 事项以及会议召集人认为需提交基金份额 基金管理人、基金托管人、单独或合并持 持有人大会讨论的其他事项。 有权益登记日基金总份额 10%以上基金份 基金份额持有人大会的召集人发出召集会 额持有人可以在大会召集人发出会议通知 议的通知后,对原有提案的修改应当在基 前向大会召集人提交需由基金份额持有人 金份额持有人大会召开前及时公告,以保 大会审议表决的提案。 证该等公告与基金份额持有人大会的召开 大会召集人在会议通知公告前应当按照以 日期有 30 日的间隔。 下原则对提案进行审核: 基金份额持有人大会不得对未事先公告的 (1)关联性。提案涉及事项与本基金有直 议事内容进行表决。 接关系,并且不超出法律、法规和基金合 2、议事程序 同规定的基金份额持有人大会职权范围 (1)现场开会 的,应提交大会审议;对于不符合上述要 在现场开会的方式下,首先由大会主持人 求的,不提交基金份额持有人大会审议。 按照下列第七条规定程序确定和公布监票 如果召集人决定不将提案提交大会表决, 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论 应当在该次基金份额持有人大会上进行解 后进行表决,并形成大会决议。大会主持 释和说明。 人为基金管理人授权出席会议的代表,在 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及 基金管理人授权代表未能主持大会的情况 的程序性问题作出决定。如将提案进行分 下,由基金托管人授权其出席会议的代表 拆或合并表决,需征得原提案人同意;原 主持;如果基金管理人授权代表和基金托 提案人不同意变更的,召集人可以就程序 管人授权代表均未能主持大会,则由出席 性问题提请基金份额持有人大会作出决 大会的基金份额持有人和代理人所持表决 定,并按照基金份额持有人大会决定的程 权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金 序进行审议。 份额持有人作为该次基金份额持有人大会 单独或合并持有权益登记日基金总份额 的主持人。基金管理人和基金托管人拒不 10%以上的基金份额持有人提交基金份额 出席或主持基金份额持有人大会,不影响 持有人大会审议的提案,以及基金管理人 基金份额持有人大会作出的决议的效力。 或基金托管人提交基金份额持有人大会审 会议召集人应当制作出席会议人员的签名 议表决的提案,未获基金份额持有人大会 册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 审议通过,就同一提案再次提请基金份额 位名称)、身份证明文件号码、持有或代表 持有人大会审议的,时间间隔不少于 6 个 有表决权的基金份额、委托人姓名(或单 月。 位名称)和联系方式等事项。 对于召集人未列入会议通知并公告的提 (2)通讯开会 案,该提案的提案人可在本次基金份额持 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前  有人大会后按本基金合同的规定自行召集 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期 基金份额持有人大会。 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集 2、议事程序 人统计全部有效表决,在公证机关监督下 (1)现场开会 形成决议。 在现场开会的方式下,首先由大会主持人 按照下列第(七)款规定的程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决,律师见证并形成大会 决议。大会主持人为基金管理人授权出席 会议的代表,在基金管理人未能主持大会 的情况下,由基金托管人授权出席会议的 代表主持;如果基金管理人和基金托管人 均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人以所代表的基金份额 50%以上多 数选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册, 签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、住处地址、持有或者代 表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,由召集人至少 提前 30 天公布提案,在所通知的表决截止 日期第二天统计全部有效表决,在公证机 构监督下形成决议。 基金份 (六)表决 六、表决 额持有 1、基金份额持有人所持每份基金份额有一 基金份额持有人所持每份基金份额有一票 人大会 票表决权,基金份额持有人可以委托代理 表决权。 人出席基金份额持有人大会并行使表决 基金份额持有人大会决议分为一般决议和 权。 特别决议: 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基 和特别决议: 金份额持有人或其代理人所持表决权的 (1)一般决议 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列 一般决议须经出席会议的基金份额持有人 第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 所持表决权的 50%以上通过方为有效;除下 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 列(2)所规定的须以特别决议通过事项以 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 基金份额持有人或其代理人所持表决权的 (2)特别决议 三分之二以上(含三分之二)通过方可做 特别决议须经参加大会的基金份额持有人 出。转换基金运作方式、更换基金管理人 所持表决权的 2/3 以上通过方可作出。更 或者基金托管人、终止《基金合同》、与其 换基金管理人或者基金托管人、提前终止 他基金合并以特别决议通过方为有效。若 基金合同、转换基金运作方式必须以特别 法律法规监管机构出台新要求,以届时有 决议通过方为有效。 效的方式处理。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行 基金份额持有人大会采取记名方式进行投 投票表决。 票表决。 4、采取通讯方式进行表决时,符合会议通 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时 知规定的书面表决意见为有效表决。除非 有充分的相反证据证明,否则提交符合会 在计票时有充分的相反证据证明,否则符 议通知中规定的确认投资者身份文件的表 合法律法规、基金合同和会议通知的书面 决视为有效出席的投资者,表面符合会议 表决意见为有效表决;表决意见模糊不清 通知规定的书面表决意见视为有效表决, 或相互矛盾的为无效表决,但应当计入出 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 具书面意见的基金份额持有人所代表的基 表决,但应当计入出具书面意见的基金份 金份额总数。 额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会的各项提案或同一 基金份额持有人大会的各项提案或同一项 项提案内并列的各项议题应当分开审议、 提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 逐项表决。 项表决。 6、基金份额持有人大会不得就未经公告的  事项进行表决。 基金份 (七)计票 七、计票 额持有 1、现场开会 1、现场开会 人大会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召 集,基金份额持有人大会的主持人应当在 集,基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人中选举两名基金份额持有人代表与大 有人和代理人中选举两名基金份额持有人 会召集人授权的一名监督员共同担任监票 代表与大会召集人授权的一名监督员共同 人;如大会由基金份额持有人自行召集, 担任监票人;如大会由基金份额持有人自 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 行召集或大会虽然由基金管理人或基金托 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 管人召集,但是基金管理人或基金托管人 中选举三名基金份额持有人代表担任监票 未出席大会的,基金份额持有人大会的主 人。 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后 基金份额持有人中选举三名基金份额持有 立即进行清点并由大会主持人当场公布计 人代表担任监票人。基金管理人或基金托 票结果。 管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (3)如果会议主持人对于提交的表决结果 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后 有怀疑,可以对所投票数进行重新清点; 立即进行清点并由大会主持人当场公布计 如果会议主持人未进行重新清点,而出席 票结果。 会议的基金份额持有人或者基金份额持有 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或 人的代理人对会议主持人宣布的表决结果 代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以 有异议,有权在宣布表决结果后立即要求 在宣布表决结果后立即对所投票数要求进 重新清点;重新清点以一次为限,会议主 行重新清点。监票人应当进行重新清点, 持人应当于重新清点后当场公布重新清点 重新清点以一次为限。重新清点后,大会 结果。 主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基 2、通讯方式开会 金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 在通讯方式开会的情况下,计票方式为: 不影响计票的效力。 由大会召集人授权的两名监督员在基金托 2、通讯开会 管人授权代表的监督下进行计票,并由公 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大 证机关对计票过程予以公证。 会召集人授权的两名监督员在基金托管人 (八)生效与公告 授权代表(若由基金托管人召集,则为基 基金份额持有人大会表决通过的事项,召 金管理人授权代表)的监督下进行计票, 集人应当自通过之日起五日内报中国证监 并由公证机关对其计票过程予以公证。基 会核准或者备案。基金份额持有人大会决 金管理人或基金托管人拒派代表对书面表 定的事项自中国证监会依法核准或者出具 决意见的计票进行监督的,不影响计票和 无异议意见之日起生效。 表决结果。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基 八、生效与公告 金份额持有人、基金管理人和基金托管人 基金份额持有人大会的决议,自表决通过 均有法律约束力。 之日起生效。基金份额持有人大会按照《证 基金份额持有人大会决议依照法律法规的 券投资基金法》第八十七条的规定表决通 规定在至少一种中国证监会指定的报刊上 过的事项,召集人应当自通过之日起 5 日 公告。 内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有 人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人应当执行生效的基金份额持有人大会的 决议。生效的基金份额持有人大会决议对 全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开 事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定,凡是直接引用法律法规的部分,如 将来法律法规修改导致相关内容被取消或 变更的,基金管理人提前公告后,可直接  对本部分内容进行修改和调整,无需召开 基金份额持有人大会审议。 基金管 1、基金管理人的更换条件 (一) 基金管理人职责终止的情形 理人、 有下列情形之一的,经中国证监会核准, 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 基金托 须更换基金管理人: 1、被依法取消基金管理资格; 管人的 (1)被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 更换条 (2)依法解散、被依法撤销或者被依法宣 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破 件与程 告破产; 产; 序 (3)基金托管人有充分理由认为更换基金 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金 管理人符合基金份额持有人利益; 合同》约定的其他情形。 (4)代表基金份额 50%以上的基金份额持 有人参加并召开大会,且参加大会的基金 份额持有人所持表决权的三分之二以上通 过要求基金管理人退任; (5)中国证监会有充分理由认为基金管理 人不能继续履行基金管理职责。基金管理 人辞任的,但证监会指定的临时基金管理 人或者新的管理人确定之前,其仍须履行 基金管理人的职责。 基金管 2、基金托管人的更换条件 (二) 基金托管人职责终止的情形 理人、 有下列情形之一的,经中国证监会和中国 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 基金托 银监会核准,须更换基金托管人: 1、被依法取消基金托管资格; 管人的 (1)被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 更换条 (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破 件与程 或者由接管人接管其资产; 产; 序 (2)基金管理人有充分理由认为更换基金 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金 托管人符合基金份额持有人利益; 合同》约定的其他情形。 (3)代表基金份额 50%以上的基金份额持 有人参加并召开大会,且参加大会的基金  份额持有人所持表决权的三分之二以上通 过要求基金托管人退任; (4)中国银监会有充分理由认为基金托管 人不能继续履行基金托管职责。 基金托管人辞任的,但新的托管人确定之 前,其仍须履行基金托管人的职责。 基金管 1、基金管理人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 理人、 (1)提名:新任基金管理人由基金托管 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或 基金托 人提名,新任基金管理人应当符合法律法 由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 管人的 规及中国证监会规定的资格条件; 份额的基金份额持有人提名; 更换条 (2)决议:基金份额持有人大会在基金管 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理 件与程 理人职责终止后六个月内对被提名的新任 人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管 序 基金管理人形成决议; 理人形成决议,该决议需经参加大会的基 (3)核准:新任基金管理人产生之前,由 金份额持有人所持表决权的三分之二以上 中国证监会指定临时基金管理人;更换基 (含三分之二)表决通过; 金管理人的基金份额持有人大会决议应当 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生 经中国证监会核准生效后方可执行; 之前,由中国证监会指定临时基金管理人; (4)公告:基金管理人更换后,由基金托 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管 管人在基金份额持有人大会相关决议通 理人的决议自持有人大会表决通过生效后 过,并获得中国证监会核准后 5 个工作日 方可执行,自通过之日起五日内报中国证 内公告。 监会备案; (5) 交接:基金管理人职责终止的, 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 应当妥善保管基金管理业务资料,及时办 人在更换基金管理人的基金份额持有人大 理基金管理业务的移交手续,新基金管理 会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公 人或者临时基金管理人应当及时接收。 告。 (6) 审计和备案:基金管理人职责终 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管 止的,应当按照规定聘请会计师事务所对 理人应妥善保管基金管理业务资料,及时 基金财产进行审计,并将审计结果予以公 向临时基金管理人或新任基金管理人办理 告,同时报国务院证券监督管理机构备案。 基金管理业务的移交手续,临时基金管理 (7)基金名称变更:基金管理人更换后, 人或新任基金管理人应及时接收。新任基 如果原任或新任基金管理人要求,应按其 金管理人应与基金托管人核对基金资产总 要求替换或删除基金名称中与原基金管理 值; 人有关的名称或商号字样。 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按 2、基金托管人的更换程序 照法律法规规定聘请会计师事务所对基金 (1)提名:新任基金托管人由基金管理人 财产进行审计,并将审计结果予以公告, 提名,新任基金托管人应当符合法律法规 同时报中国证监会备案; 及中国证监会和银行业监督管理机构规定 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如 的资格条件; 果原任或新任基金管理人要求,应按其要 (2)决议:基金份额持有人大会在基金托 求替换或删除基金名称中与原基金管理人 管人职责终止后六个月内对被提名的新任 有关的名称字样。 基金托管人形成决议; (二) 基金托管人的更换程序 (3)核准:新任基金托管人产生之前,由 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或 中国证监会指定临时基金托管人;更换基 由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 金托管人的基金份额持有人大会决议应当 份额的基金持有人提名; 经中国证监会核准生效后方可执行; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管 (4)公告:基金托管人更换后,由基金管 人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托 理人在基金份额持有人大会相关决议通 管人形成决议,该决议需经参加大会的基 过,并获得中国证监会核准后 5 个工作日 金份额持有人所持表决权的 三 内公告。 分之二以上(含三分之二)表决通过; (5)交接:基金托管人职责终止的,应当 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生 妥善保管基金财产和基金托管业务资料, 之前,由中国证监会指定临时基金托管人; 及时办理基金财产和基金托管业务的移交 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托 手续,新基金托管人或者临时基金托管人 管人的决议自持有人大会表决通过生效后 应当及时接收。 方可执行,自通过之日起五日内报中国证 (6)审计和备案:基金托管人职责终止的, 监会备案; 应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理 产进行审计,并将审计结果予以公告,同 人在更换基金托管人的基金份额持有人大 时报国务院证券监督管理机构备案。 会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公 3.基金管理人与基金托管人同时更换 告; (1)提名:如果基金管理人和基金托管人 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥 同时更换,由单独或合计持有基金总份额 善保管基金财产和基金托管业务资料,及 10%以上的基金份额持有人提名新的基金 时办理基金财产和基金托管业务的移交手 管理人和基金托管人; 续,新任基金托管人或者临时基金托管人 (2)基金管理人和基金托管人的更换分别 应当及时接收。新任基金托管人与基金管 按上述程序进行; 理人核对基金资产总值; (3)公告:新任基金管理人和基金托管人 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按 在基金份额持有人大会相关决议通过,并 照法律法规规定聘请会计师事务所对基金 获得中国证监会批准后 5 个工作日内在指 财产进行审计,并将审计结果予以公告, 定的媒体上联合公告。 同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同 时更换,由单独或合计持有基金总份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人提名新 的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按 上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日 内在指定媒介上联合公告。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人 更换条件和程序的约定,凡是直接引用法 律法规或中国证监会规定的部分,如将来 法律法规或中国证监会规定修改导致相关 内容被取消或变更的,基金管理人与基金 托管人协商一致并提前公告后,可直接对  相应内容进行修改和调整,无需召开基金 份额持有人大会审议。 基金份 (一)基金的销售 一、基金的份额登记业务 额的登 本基金的销售业务指接受投资人申请为其 本基金的登记业务指本基金登记、存管、 记 办理的本基金的认购、申购、赎回、转换、 过户、清算和结算业务,具体内容包括投 非交易过户、转托管及定期定额投资等业 资人基金账户的建立和管理、基金份额登 务。 记、基金销售业务的确认、清算和结算、 本基金的销售业务由基金管理人及基金管 代理发放红利、建立并保管基金份额持有 理人委托的其他符合条件的机构办理。基 人名册和办理非交易过户等。 金管理人委托其他机构办理本基金销售业 二、基金登记业务办理机构 务的,应与代理人签订委托代理协议,以 本基金的登记业务由基金管理人或基金管 明确基金管理人和销售代理人之间在基金 理人委托的其他符合条件的机构办理。基 份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和 金管理人委托其他机构办理本基金登记业 义务,确保基金财产的安全,保护基金投 务的,应与代理人签订委托代理协议,以 资人和基金份额持有人的合法权益。 明确基金管理人和代理机构在投资者基金 销售机构应严格按照法律法规和基金合同 账户管理、基金份额登记、清算及基金交 规定的条件办理基金销售业务。 易确认、发放红利、建立并保管基金份额 (二)基金的注册登记 持有人名册等事宜中的权利和义务,保护 本基金的注册登记业务指本基金登记、存 基金份额持有人的合法权益。 管、清算和交收业务,具体内容包括投资 三、基金登记机构的权利 人基金账户管理、基金份额注册登记、清 基金登记机构享有以下权利: 算及基金交易确认、代理发放红利、建立 1、取得登记费; 并保管基金份额持有人名册等。 2、建立和管理投资者基金账户; 本基金的注册登记业务由基金管理人或基 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资 金管理人委托的其他符合条件的机构办 料、基金份额持有人名册等; 理。基金管理人委托其他机构办理本基金 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务 注册登记业务的,应与代理人签订委托代 的办理时间进行调整,并依照有关规定于 理协议,以明确基金管理人和代理机构在 开始实施前在指定媒介上公告; 投资人基金账户管理、基金份额注册登记、 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金  清算及基金交易确认、代理发放红利、建 合同》约定的其他权利。 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的 四、基金登记机构的义务 权利和义务,保护基金投资人和基金份额 基金登记机构承担以下义务: 持有人的合法权益。 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的 注册登记人享有如下权利: 登记业务; 1、取得注册登记费; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定 2、保管基金份额持有人开户资料、交易资 的条件办理本基金份额的登记业务; 料、基金份额持有人名册等; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有 3、法律法规规定的其他权利。 人名称、身份信息及基金份额明细等数据 注册登记人承担如下义务: 备份至中国证监会认定的机构。其保存期 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册 限自基金账户销户之日起不得少于二十 登记业务; 年; 2、严格按照法律法规和本基金合同规定的 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有 条件办理基金的注册登记业务; 保密义务,因违反该保密义务对投资者或 3、保持基金份额持有人名册及相关的申购 基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任, 与赎回等业务记录 15 年以上; 但司法强制检查情形及法律法规及中国证 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有 监会规定的和《基金合同》约定的其他情 保密义务,因违反该保密义务对投资人或 形除外; 基金或其他任何方带来的损失,须以其自 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投 身财产承担相应的赔偿责任,但司法强制 资者办理非交易过户业务、提供其他必要 检查情形除外; 的服务; 5、按本基金合同及招募说明书规定为投资 6、接受基金管理人的监督; 人办理非交易过户业务、提供其他必要的 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金 服务; 合同》约定的其他义务。 6、法律法规规定的其他义务。 基金的 三、投资范围 本基金可投资于剩余期限在 1 年以内(含 1 投资 本基金的投资范围包括: 年)的回购、央行票据、银行定期存款、 1、现金; 大额存单,剩余期限在 397 天(含 397 天) 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 以内的债券以及中国证监会、中国人民银  行允许基金投资的其他货币市场投资工 款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 具。 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资 其他货币市场工具的,在不改变基金投资 目标、投资策略,不改变基金风险收益特 征的条件下,本基金可参与其他货币市场 工具的投资,不需召开持有人大会。具体 比例限制按照相关法律法规和监管规定执 行。 基金的 (九)投资限制 (九)投资禁止 投资 1、本基金不得投资于以下金融工具: 本基金不投资于以下金融工具: (1)股票、权证; 1、股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 2、可转换债券; 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 3、剩余期限超过 397 天的债券; 外; 4、信用等级在 AAA 级以下的企业债券; (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 企业债务融资工具; 5、中国证监会、中国人民银行禁止投资的 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 其他金融工具。 的其他金融工具。 (十)投资限制 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 本基金投资组合将遵循如下投资限制: 后,本基金不受上述规定的限制或以调整 后的规定为准,但需提前公告。 1、投资于同一公司发行的短期企业债券的 2、组合限制 比例,不得超过基金资产净值的 10%; 2、存放在具有基金托管资格的同一商业银 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 行的存款,不得超过基金资产净值的 30%; 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 存放在不具有基金托管资格的同一商业银 天; 行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 市值不超过基金资产净值的 10%; 3、除发生巨额赎回的情形外,基金的投资 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 组合中债券正回购的资金余额在每个交易 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 日均不得超过基金资产净值的 20%。因发生 证券的 10%; 巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 理人应当在 5 个交易日内进行调整。 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 4、基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 政策性金融债券除外; 余成本总计不得超过当日基金资产净值的 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 20%。 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但 5、投资组合的平均剩余期限在每个交易日 投资于有存款期限,根据协议可提前支取 不得超过 180 天。 的银行存款不受上述比例限制; (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 6、中国证监会、中国人民银行规定的其他 同一商业银行的银行存款、同业存单占基 比例限制。 金资产净值的比例合计不得超过 20%,投 由于基金规模或市场的变化导致的投资组 资于不具有基金托管人资格的同一商业银 合超过上述约定的比例不在限制之内,但 行的银行存款、同业存单占基金资产净值 基金管理人应在十个工作日内进行调整, 的比例合计不得超过 5%。 以达到标准。基金管理人应当自基金合同 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 生效之日起三个月内使基金投资组合比例 并符合下述比例限制: 符合基金合同的有关约定。 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于 5%; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 金资产净值的比例合计不得超过 30%; 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累 计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计 赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资 金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 制: 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 监会规定的特殊品种除外; 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%;基金管理人管理的全部证券投 资基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券,不得超过其各类资产支持证券 合计规模的 10%; 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 资质的资信评级机构进行持续信用评级。 本基金投资的资产支持证券不得低于国内 信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,本基金应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部 卖出; (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 的 140%; (10)进入全国银行间同业市场的债券回 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 展期; (11)法律法规或监管部门对上述比例、 限制另有规定的,从其规定。 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 动、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使投资组合不符合上述约定的比例, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整,以达到标准,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的 投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与 检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限 制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限 制或以调整后的规定为准。 3、禁止行为  为维护基金份额持有人的合法权益,基金 财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁 止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管 人及其控股股东、实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易的,应当符合基金的投资目标和 投资策略,遵循基金份额持有人利益优先 的原则,防范利益冲突,建立健全内部审 批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意,并按法律法规予以披露。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规 定,本基金管理人在履行适当程序后可不 受上述规定的限制。 基金的 增加 (十)投资组合平均剩余期限计算方法 投资 1、计算公式 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计 算公式为: (详见注 2) 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限 的计算公式为: (详见注 3) 其中: 投资于金融工具产生的资产包括银行活期 存款、清算备付金、交易保证金、证券清 算款、银行定期存款、同业存单、债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券、 逆回购、中央银行票据、买断式回购产生 的待回购债券、或中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、 买断式回购产生的待返售债券等。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保 证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天; 证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以 计算日至交收日的剩余交易日天数计算; (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余 期限和剩余存续期限以计算日至回购协议 到期日的实际剩余天数计算;买断式回购 产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续 期限为该基础债券的剩余期限,待返售债 券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 回购协议到期日的实际剩余天数计算; (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限 和剩余存续期限以计算日至协议到期日的  实际剩余天数计算;有存款期限,根据协 议可提前支取且没有利息损失的银行存 款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至 协议到期日的实际剩余天数计算;银行通 知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款 协议中约定的通知期计算; (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续 期限以计算日至中央银行票据到期日的实 际剩余天数计算; (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期 限是指计算日至债券到期日为止所剩余的 天数,以下情况除外: 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩 余期限以计算日至下一个利率调整日的实 际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩 余存续期限以计算日至债券到期日的实际 剩余天数计算。 (十一)基金管理人代表基金行使所投资 证券项下权利的原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基 金独立行使所投资证券项下得权利,保护 基金份额持有人的利益。基金管理人在代 表基金行使所投资证券项下权利时应遵守 以下原则: 1、不参与所投资发债公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值,有利于 保护基金份额持有人的合法权益。 基金的 (一)基金财产总值 (一)基金财产总值 财产 基金财产总值包括基金所拥有的各类有价 基金资产总值是指购买的各类证券及票据 证券、银行存款本息、应收基金申购款及 价值、银行存款本息和基金应收的申购基 其他投资所形成的价值总和。 金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金财产总值减去基金 基金资产净值是指基金资产总值减去基金 负债、按照法律、法规、规章的有关规定 负债后的价值。 可以在基金资产中扣除的费用后的价值。 基金资 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估 产估值 值对象以买入成本列示,按照票面利率或 值对象以买入成本列示,按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 在剩余存续期内摊销,每日计提损益。本 本基金不采用市场利率和上市交易的债券 基金不采用市场利率和上市交易的债券和 和票据的市价计算基金资产净值。在有关 票据的市价计算基金资产净值。 法律法规允许交易所短期债券可以采用 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 “摊余成本法”估值前,本基金暂不投资 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 于交易所短期债券。 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 本基金目前投资工具的估值方法如下: 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 (1)基金持有的短期债券采用折溢价摊销 结果,基金管理人于每一估值日,采用估 后的成本列示,按票面利率计提应收利息; 值技术,对基金持有的估值对象进行重新 (2)基金持有的回购协议以成本列示,按 评估,即“影子定价”。当“影子定价”确 商定利率在实际持有期间内逐日计提利 定的基金资产净值与“摊余成本法”计算 息; 的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 (3)基金持有的银行存款以本金列示,按 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内 银行同期挂牌利率逐日计提利息。 将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当 2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资 正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人 产净值与按市场利率和交易市价计算的基 应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份 正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏 额持有人的利益产生稀释和不公平的结 离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当 果,基金管理人于每一估值日,采用市场 使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资 利率和交易价格,对基金持有的估值对象 产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以 进行重新评估,即“影子定价”。当基金资 内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超 产净值与影子定价的偏离达到或超过基金 过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值 资产净值的 0.25%时,基金管理人应根据风 估值方法对持有投资组合的账面价值进行 险控制需要调整组合,当偏离程度达到或 调整,使基金资产净值更能公允地反映基 超过 0.5%的情形,基金管理人应参考成交 金资产价值。 价、市场利率等信息对投资组合进行价值 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 重估,使基金资产净值更能公允地反映基 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 金资产价值,确保以摊余成本法计算的基 入账。 金资产净值不会对基金份额持有人造成实 4、在任何情况下,基金管理人采用上述 质性的损害。同时基金管理人应当在事件 1-3 项规定的方法对基金财产进行估值, 发生之日起两日内就此事项进行临时报 均应被认为采用了适当的估值方法。但是, 告。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值 能客观反映其公允价值的,基金管理人可 不能客观反映其公允价值的,基金管理人 根据具体情况与基金托管人商定后,按最 可根据具体情况与基金托管人商定后,按 能反映公允价值的价格估值。 最能反映公允价值的方法估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值 4、如有新增事项,按国家有关法律法规规 违反基金合同订明的估值方法、程序及相 定估值。 关法律法规的规定或者未能充分维护基金 份额持有人利益时,应立即通知对方,共 同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值、各类 基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日 年化收益率计算和基金会计核算的义务由 基金管理人承担。本基金的基金会计责任 方由基金管理人担任,因此,就与本基金 有关的会计问题,如经相关各方在平等基 础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,  按照基金管理人对基金资产净值、各类基 金份额的每万份已实现收益及 7 日年化收 益率的计算结果对外予以公布。 基金资 基金管理人、基金托管人和注册登记人应 基金管理人、基金托管人和注册登记人应 产估值 采取必要、适当、合理的措施确保基金资 采取必要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性和及时性。当发生估值错 产估值的准确性和及时性。当发生估值错 误,基金管理人应当立即予以纠正,通报 误,基金管理人应当立即予以纠正,并采 基金托管人,并采取合理的措施防止损失 取合理的措施防止损失进一步扩大。当估 进一步扩大。错误偏差达到或超过基金资 值错误偏差达到基金资产净值 0.5%时,基 产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报 金管理人应当通报基金托管人及报中国证 基金托管人并报中国证监会备案;错误偏 监会备案,并在两日内公告。 差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理 人应当公告、通报基金托管人并报中国证 监会备案。 基金的 3、当日申购的基金份额自下一个交易日起 3、当日申购的基金份额不享有当日分红权 收益与 享有基金的分配权益;当日赎回的基金份 益,当日赎回的基金份额享有当日分红权 分配 额自下一个交易日起,不享有基金的分配 益。基金收益每月月末集中支付一次,成 权益。基金收益每月月末集中支付一次, 立不满一个月不支付,每月累计收益支付 成立不满一个月不支付,每月累计收益支 方式只采取红利再投资方式,投资人可通 付方式只采取红利再投资方式,投资人可 过赎回基金份额获得现金收益。 通过赎回基金份额获得现金收益。 基金的 增加 本基金每月例行的收益结转不再另行公 收益与 告。 分配 基金的 (一)基金会计政策 一、基金会计政策 会计与 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 审计 12 月 31 日。 12 月 31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人 2、基金核算以人民币为记账本位币,以人 民币元为记账单位。 民币元为记账单位;  3、会计制度按国家有关的会计制度执行。 3、会计制度按国家有关的会计制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 4、本基金独立建账、独立核算; 5、本基金会计责任人为基金管理人,基金 5、基金管理人及基金托管人各自保留完整 管理人也可以委托具有证券从业资格的独 的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 立的会计师事务所担任基金会计,但该会 按照有关规定编制基金会计报表; 计师事务所不能同时从事本基金的审计业 6、基金托管人每月与基金管理人就基金的 务。 会计核算、报表编制等进行核对并以书面 (二)基金审计 方式确认。 1、基金管理人聘请安永华明会计师事务所 二、基金的年度审计 有限公司及其注册会计师对基金年度财务 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托 报表进行审计。安永华明会计师事务所有 管人相互独立的具有证券从业资格的会计 限公司及其注册会计师与基金管理人、基 师事务所及其注册会计师对本基金的年度 金托管人相互独立,并具有从事证券相关 财务报表进行审计。 业务资格。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应 2、基金管理人(或基金托管人)认为有充 事先征得基金管理人同意。 足理由更换会计师事务所,须经基金托管 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师 人(或基金管理人)同意,并报中国证监 事务所,须通报基金托管人。更换会计师 会备案后可以更换。更换会计师事务所在 事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告 两日内公告。 并报中国证监会备案。 基金的 本基金的信息披露按照《基金法》、《信息 一、本基金的信息披露按照《基金法》、《运 信息披 披露办法》及其实施准则、本基金合同及 作办法》、《信息披露办法》本基金合同及 露 其他有关规定办理。本基金的信息披露事 其他有关规定办理。 项将通过中国证监会指定的全国性报刊 二、信息披露义务人 (以下简称“指定报刊”)和基金管理人、 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人的互联网网站(以下简称“网 基金托管人、召集基金份额持有人大会的 站”)等媒介披露。 基金份额持有人等法律法规和中国证监会 (一)基金募集信息披露 规定的自然人、法人和其他组织。 1、基金管理人按照《基金法》、《信息披露 本基金信息披露义务人按照法律法规和中 办法》编制基金招募说明书,并在本基金 国证监会的规定披露基金信息,并保证所 发售前三天将招募说明书、基金合同摘要 披露信息的真实性、准确性和完整性。 登载在指定报刊和网站上; 本基金信息披露义务人应当在中国证监会 2、基金管理人、基金托管人应当同时将基 规定时间内,将应予披露的基金信息通过 金合同、基金托管协议登载在网站上。 中国证监会指定的媒介和基金管理人、基 3、基金管理人应当就基金份额发售的具体 金托管人的互联网网站(以下简称“网站”) 事宜编制基金份额发售公告,并在披露招 等媒介披露,并保证基金投资者能够按照 募说明书的当日登载于指定报刊和网站 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 上。 复制公开披露的信息资料。 4、基金管理人应当在基金合同生效的次日 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露 在指定报刊和网站上登载基金合同生效公 的基金信息,不得有下列行为: 告。 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (二)定期报告 2、对证券投资业绩进行预测; 本基金定期报告包括年度报告、半年度报 3、违规承诺收益或者承担损失; 告、季度报告、基金收益公告及更新的招 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者 募说明书,由基金管理人和基金托管人按 基金销售机构; 照《基金法》、《信息披露办法》及相关法 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的 律、法规的规定和中国证监会颁布的有关 祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 证券投资基金信息披露内容与格式的相关 6、中国证监会禁止的其他行为。 文件进行编制并公告,同时报中国证监会 四、本基金公开披露的信息应采用中文文 备案。 本。如同时采用外文文本的,基金信息披 1、年度报告:基金年度报告经注册会计师 露义务人应保证两种文本的内容一致。两 审计后在基金会计年度结束后的 90 日内公 种文本发生歧义的,以中文文本为准。 告。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 2、半年度报告:基金半年度报告在基金会 除特别说明外,货币单位为人民币元。 计年度前 6 个月结束后的 60 日内公告。 五、公开披露的基金信息 3、季度报告:基金季度报告应当在每个季 公开披露的基金信息包括: 度结束之日起十五个工作日内公告。 (一)基金招募说明书、《基金合同》、基 4、基金收益公告:前一个工作日(含节假 金托管协议 日)每万份基金净收益和 7 日年化收益率。 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事 5、更新的招募说明书:更新的招募说明书 人的各项权利、义务关系,明确基金份额 由基金管理人编制并公告。本基金合同生 持有人大会召开的规则及具体程序,说明 效后,于每 6 个月结束后 45 日内公告更新 基金产品的特性等涉及基金投资者重大利 的招募说明书,并在公告时间 15 日前报中 益的事项的法律文件。 国证监会审核。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影 (三)临时公告 响基金投资者决策的全部事项,说明基金 基金在运作过程中发生如下可能对基金份 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金 额持有人权益产生重大影响的事项时,基 产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 金管理人须按照法律法规及中国证监会的 额持有人服务等内容。 基金合同》生效后, 有关规定及时报告并公告: 基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日 1、基金份额持有人大会的召开; 内,更新招募说明书并登载在网站上,将 2、提前终止基金合同; 更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介 3、延长基金合同期限; 上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办 …… 公场所所在地的中国证监会派出机构报送 20、变更基金份额发售机构; 更新的招募说明书,并就有关更新内容提 21、基金更换注册登记机构; 供书面说明。 22、开放式基金开始办理申购、赎回; 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金 23、开放式基金申购、赎回费率及其收费 管理人在基金财产保管及基金运作监督等 方式发生变更; 活动中的权利、义务关系的法律文件。 24、开放式基金发生巨额赎回并延期支付; 基金募集申请经中国证监会注册后,基金 25、开放式基金连续发生巨额赎回并暂停 管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金 接受赎回申请; 招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定 26、开放式基金暂停接受申购、赎回申请 媒介上;基金管理人、基金托管人应当将 后重新接受申购、赎回; 《基金合同》、基金托管协议登载在网站 27、摊余成本法”与“影子定价法”确定 上。 的基金资产净值的偏离达到或者超过基金 (二)基金份额发售公告 资产净值 0.5%时; 基金管理人应当就基金份额发售的具体事 28、中国证监会规定的其他事项。 宜编制基金份额发售公告,并在披露招募 (四)信息披露文件的存放与查阅 说明书的当日登载于指定媒介上。 本基金招募说明书或更新的招募说明书、 (三)《基金合同》生效公告 年度报告、半年报告、季度报告、基金收 基金管理人应当在收到中国证监会确认文 益公告、临时公告等文本存放在基金管理 件的次日在指定媒介上登载《基金合同》 人、基金托管人和基金销售代理人的办公 生效公告。 场所和营业场所,投资人可免费查阅。在 (四)基金资产净值、每万份基金净收益 支付工本费后,可在合理时间内取得上述 和 7 日年化收益率公告 文件的复制件或复印件。 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理 基金管理人和基金托管人应保证文本的内 基金份额申购或者赎回前,基金管理人将 容与所公告的内容完全一致。 至少每周公告一次基金资产净值、各类基 金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收 益率; 每万份基金净收益采用四舍五入保留至小 数点后第 4 位,7 日年化收益率采用四舍 五入保留至百分号内小数点后第 3 位。其 中,当日该类基金份额总额包括截至上一 工作日(包括节假日)未结转份额。 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人将在每个开放日的次日,通过 网站、基金份额销售网点以及其他媒介, 披露开放日的每万份基金净收益和 7 日年 化收益率。 3、基金管理人将公告半年度和年度最后一 个市场交易日(或自然日)基金资产净值、 各类基金份额的每万份基金净收益和 7 日 年化收益率。基金管理人应当在上述市场 交易日(或自然日)的次日,将基金资产 净值、各类基金份额的每万份基金净收益 和 7 日年化收益率登载在指定媒介上。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上,将年度报告摘要登 载在指定媒介上。基金年度报告的财务会 计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报 告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报 告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作 日,分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备 案。报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务 人应当在 2 个工作日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额 持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的下列事件: …… 16、管理费、托管费、销售服务费等费用 计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金资产净值计价错误达到基金资产 净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受 赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重 新接受申购、赎回; 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净 值与“影子定价”确定的基金资产净值偏 离度绝对值达到或超过 0.5%; 27、基金管理人以其固有资金从货币市场 基金购买金融工具的情形; 28、中国证监会及《基金合同》规定的其 他事项。 (七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒 介中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起 较大波动的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清,并将有 关情况立即报告中国证监会。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依 法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信 息披露管理制度,指定专人负责管理信息 披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内 容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 证监会的规定和《基金合同》的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值、各类基 金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收 益率、基金份额申购赎回价格、基金定期 报告和定期更新的招募说明书等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查,并向基 金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介 中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒 介上披露信息外,还可以根据需要在其他 公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不 得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信 息出具审计报告、法律意见书的专业机构,  应当制作工作底稿,并将相关档案至少保 存到《基金合同》终止后 15 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金 管理人、基金托管人和基金销售机构的住 所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基 金管理人和基金托管人的住所,以供公众 查阅、复制。 八、延迟信息披露的情形 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定的,从其规定、中国证监 会或《基金合同》认定的其他情形。 九、法律法规或监管部门对信息披露另有 规定的,从其规定。 基金合 2、本《基金合同》的有效期自其生效之日 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起 同的效 至本基金合同第十九章第(二)款所述基金 至基金财产清算结果报中国证监会备案并 力 合同终止事由时终止。 公告之日止。 注 1:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同 一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 1.2《大成货币市场证券投资基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 一、 一、基金管理人 一、基金管理人 法定代表人:胡学光 法定代表人:刘卓 托管 …… …… 协议 注册资本:10000 万人民币 注册资本:贰亿人民币 当事 …… …… 人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国光大银行 名称:中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 光大大厦 中国光大中心 办公地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号 法定代表人:唐双宁 光大大厦 成立时间:1992 年 8 月 18 日 邮政编码:100045 批准设立机关:国务院 法定代表人:王明权 批准设立文号:国函[1992]7 号 成立时间:1992 年 8 月 18 日 基金托管业务批准文号:证监基金字 注册资本: 82.17 亿元人民币 [2002]75 号 组织形式: 股份制商业银行 组织形式:股份有限公司 营业期限: 持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期 和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴 现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、 承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆 借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务 及担保;代理收付款项及代理保险业务;提 供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇 管理局批准的其他业务。 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》  货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 行规定》) “《监督办法》” 基金 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值 资产 对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 估值 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余 存续期内平均摊销,每日计提损益。 本基 存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采 金不采用市场利率和上市交易的债券和票 用市场利率和上市交易的债券和票据的市 据的市价计算基金资产净值。在有关法律法 价计算基金资产净值。 规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 债券。 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 本基金目前投资工具的估值方法如下: 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 (1)基金持有的短期债券采用折溢价摊销 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 后的成本列示,按票面利率计提应收利息; 术,对基金持有的估值对象进行重新评估, (2)基金持有的回购协议以成本列示,按 即“影子定价”。当“影子定价”确定的基 商定利率在实际持有期间内逐日计提利息; 金资产净值与“摊余成本法”计算的基金 (3)基金持有的银行存款以本金列示,按 资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时, 银行同期挂牌利率逐日计提利息。 基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离 2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资 度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝 产净值与按市场利率和交易市价计算的基 对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达 金管理人于每一估值日,采用市场利率和交 到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备 易价格,对基金持有的估值对象进行重新评 金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负 估,即“影子定价”。当基金资产净值与影 偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离 子定价的偏离达到或超过基金资产净值的 度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基 0.25%时,基金管理人应根据风险控制需要 金管理人应当采用公允价值估值方法对持 调整组合,当偏离程度达到或超过 0.5%的 有投资组合的账面价值进行调整,使基金资 情形,基金管理人应参考成交价、市场利率 产净值更能公允地反映基金资产价值。  等信息对投资组合进行价值重估,使基金资 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 产净值更能公允地反映基金资产价值,确保 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 以摊余成本法计算的基金资产净值不会对 入账。 基金份额持有人造成实质性的损害。同时基 4、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-3 金管理人应当在事件发生之日起两日内就 项规定的方法对基金财产进行估值,均应 此事项进行临时报告。 被认为采用了适当的估值方法。但是,如 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值 有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 客观反映其公允价值的,基金管理人可根 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能 据具体情况与基金托管人商定后,按最能 反映公允价值的方法估值。 反映公允价值的价格估值。 4、如有新增事项,按国家有关法律法规规 定估值。 基金 (二)估值差错处理 (二)估值差错处理 资产 基金管理人、基金托管人和注册登记人应采 基金管理人、基金托管人和注册登记人应采 净值 取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 计算 值的准确性和及时性。当发生估值错误,基 值的准确性和及时性。当发生估值错误,基 和会 金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管 金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的 计核 人,并采取合理的措施防止损失进一步扩 措施防止损失进一步扩大。当估值错误偏差 算 大。错误偏差达到或超过基金资产净值的 达到基金资产净值 0.5%时,基金管理人应当 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 通报基金托管人及报中国证监会备案,并在 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金 两日内公告。 资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案。 基金 一、基金管理人和基金托管人职责终止的 (一)基金托管人的更换条件和更换程序 托管 情形 1. 基金托管人的更换条件 人和 (一) 基金管理人职责终止的情形 基金 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 管理 1、被依法取消基金管理资格; (1) 被依法取消基金托管资格; 人的 2、被基金份额持有人大会解任; 更换 (2) 被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破 产; (3) 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金 破产; 合同》约定的其他情形。 (4) 有关法律法规和基金合同约定的其他 (二) 基金托管人职责终止的情形 情形。 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 基金托管人职责终止时,应当依照基金合同 1、被依法取消基金托管资格; 的规定在六个月内召开基金份额持有人大 2、被基金份额持有人大会解任; 会,选任新的基金托管人;新基金托管人产 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破 生前由中国证监会指定临时基金托管人。 产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金 基金托管人职责终止的,应当聘请会计师事 合同》约定的其他情形。 务所对基金财产进行审计,并将审计结果予 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 以公告,同时报中国证监会备案。 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或 2. 基金托管人的更换程序 由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 份额的基金份额持有人提名; (1) 提名:新任基金托管人由基金管理人提 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理 名,新任基金托管人应当符合法律法规及中 人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管 国证监会和银行业监督管理机构规定的资 理人形成决议,该决议需经参加大会的基 格条件; 金份额持有人所持表决权的三分之二以上 (2) 决议:基金份额持有人大会对更换基金 (含三分之二)表决通过; 托管人形成决议。 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生 (3) 核准:基金份额持有人大会选任基金托 之前,由中国证监会指定临时基金管理人; 管人的决议须经中国证监会核准。 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管 理人的决议自持有人大会表决通过生效后 (4) 公告:基金托管人的更换应按基金合同 方可执行,自通过之日起五日内报中国证 的规定进行公告。 监会备案; 交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 管基金财产和基金托管业务资料,及时办理 基金财产和基金托管业务的移交手续,新基 人在更换基金管理人的基金份额持有人大 金托管人或者临时基金托管人应当及时接 会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公 收。 告。 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管 理人应妥善保管基金管理业务资料,及时 (二)基金管理人的更换条件和更换程序 向临时基金管理人或新任基金管理人办理 1. 基金管理人的更换条件 基金管理业务的移交手续,临时基金管理 人或新任基金管理人应及时接收。新任基 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 金管理人应与基金托管人核对基金资产总 (1) 被依法取消基金管理资格; 值; (2) 被基金份额持有人大会解任; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按 照法律法规规定聘请会计师事务所对基金 (3) 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告 财产进行审计,并将审计结果予以公告, 破产; 同时报中国证监会备案; (4) 有关法律法规和基金合同约定的其他 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如 情形。 果原任或新任基金管理人要求,应按其要 基金管理人职责终止时,应当依照基金合同 求替换或删除基金名称中与原基金管理人 的规定在六个月内召开基金份额持有人大 有关的名称字样。 会,选任新的基金管理人;新基金管理人产 (二) 基金托管人的更换程序 生前由中国证监会指定临时基金管理人。 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或 由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 基金管理人职责终止的,应当聘请会计师事 份额的基金持有人提名; 务所对基金财产进行审计,并将审计结果予 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管 以公告,同时报中国证监会备案。 人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托 2. 基金管理人的更换程序 管人形成决议,该决议需经参加大会的基 (1) 提名:新任基金管理人由基金托管人提 金份额持有人所持表决权的 三 名,新任基金管理人应当符合法律法规及中 分之二以上(含三分之二)表决通过; 国证监会规定的资格条件; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生 之前,由中国证监会指定临时基金托管人; (2) 决议:基金份额持有人大会对更换基金 管理人形成决议。 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托 管人的决议自持有人大会表决通过生效后 (3) 核准:基金份额持有人大会选任基金管 方可执行,自通过之日起五日内报中国证 理人的决议须经中国证监会核准。 监会备案; (4) 公告:基金管理人的更换事宜应按基金 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理 合同的规定进行公告。 人在更换基金托管人的基金份额持有人大 (5) 交接:基金管理人职责终止的,应当妥 会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公 善保管基金管理业务资料,及时办理基金管 告; 理业务的移交手续,新基金管理人或者临时 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥 基金管理人应当及时接收。 善保管基金财产和基金托管业务资料,及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手 (6) 基金名称变更:基金管理人更换后,如 续,新任基金托管人或者临时基金托管人 果原基金管理人要求,基金合同当事人应按 应当及时接收。新任基金托管人与基金管 其要求替换或删除基金名称中“大成”的字 理人核对基金资产总值; 样。 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按 照法律法规规定聘请会计师事务所对基金 财产进行审计,并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 的条件和程序。 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同 时更换,由单独或合计持有基金总份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的 基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按 上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日  内在指定媒介上联合公告。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人 更换条件和程序的约定,凡是直接引用法 律法规或中国证监会规定的部分,如将来 法律法规或中国证监会规定修改导致相关 内容被取消或变更的,基金管理人与基金 托管人协商一致并提前公告后,可直接对 相应内容进行修改和调整,无需召开基金 份额持有人大会审议。 基金 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托 的费 管人根据基金管理人的付款指令,于次月的 管人根据基金管理人的付款指令,于次月的 用 前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给 前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付 基金管理人。若遇法定节假日、休息日等, 给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。 支付日期顺延。 …… …… 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托 管人根据基金管理人的付款指令,于次月的 管人根据基金管理人的付款指令,于次月的 前 2 个工作日内从基金资产中一次性支取。 前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  附件 2.1《大成现金增利货币市场基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 增加 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 “《监督办法》” 全文 书面表决意见 表决意见 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》(以 法》” 、 货币市场基金监督管理办法》(以 下简称“《暂行规定》”)、《证券投资基金信 下简称“《监督办法》”)和其他有关法律法 息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信 规。 息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露 特别规定》”)、《关于货币市场基金投资等 相关问题的通知》和其他有关法律法规。 前言 增加 中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 前言 增加 投资者购买本基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或者存款类金融机构。 释义 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全国人民代表大会常务委员会第五次 十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,并在 2012 年 12 月 28 日第十一 会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中 届全国人民代表大会常务委员会第三十次  华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中 关对其不时做出的修订 华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 释义 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 10、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 不时做出的修订 释义 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 机关对其不时做出的修订 不时做出的修订 释义 13、《暂行规定》:指中国证监会及中国人 民银行 2004 年 8 月 16 日颁布并实施的《货 币市场基金管理暂行规定》 14、《信息披露特别规定》:指中国证监会 2005 年 3 月 25 日颁布,同年 4 月 1 日起实 施的《货币市场基金信息披露特别规定》 15、中国:指中华人民共和国,就本基金 合同而言,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区 释义 增加 19、人民币合格境外机构投资者:指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投 资试点办法》及相关法律法规规定,运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资 的境外法人 释义 20、投资人/投资者:指个人投资者、机构 22、投资者:指个人投资者、机构投资者 投资者、合格境外机构投资者和人民币合 和合格境外机构投资者,以及法律法规或  中国证监会允许购买证券投资基金的其他 格境外机构投资者以及法律法规或中国证 投资者的合称 监会允许购买证券投资基金的其他投资者 的合称 释义 23、销售机构:指大成基金管理有限公司 25、销售机构:指直销机构和代销机构 以及符合《销售办法》和中国证监会规定 26、直销机构:指大成基金管理有限公司 的其他条件,取得基金销售业务资格并与 27、代销机构:指符合《销售办法》和中 基金管理人签订了基金销售服务代理协 国证监会规定的其他条件,取得基金代销 议,代为办理基金销售业务的机构 业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的 机构 28、基金销售网点:指直销机构的直销中 心及代销机构的代销网点 释义 50、摊余成本法:指估值对象以买入成本 50、摊余成本法:指估值对象以买入成本 列示,按照票面利率或协议利率并考虑其 列示,按票面利率或协议利率并考虑其买 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按 入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平 实际利率法摊销,每日计提损益 均摊销,每日计提损益 基金 基金合同生效后,连续二十个工作日出现 《基金合同》生效后,基金份额持有人数 备案 基金份额持有人数量不满二百人或者基金 量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 资产净值低于五千万元情形的,基金管理 万元的,基金管理人应当及时报告中国证 人应当在定期报告中予以披露;连续六十 监会;连续 20 个工作日出现前述情形的, 个工作日出现前述情形的,基金管理人应 基金管理人应当向中国证监会说明原因并 当向中国证监会报告并提出解决方案,如 报送解决方案。法律法规另有规定时,从 转换运作方式、与其他基金合并或者终止 其规定。 基金合同等,并召开基金份额持有人大会 进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规 定。 基金 投资者申购基金份额时,必须全额交付申 投资者申购基金份额时,必须全额交付申 份额 购款项,投资者交付款项,申购申请即为 购款项,投资人交付申购款项,申购申请 的申 有效。 即为有效成立;登记机构确认基金份额时, 购与 申购生效。 赎回 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 基金 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 份额 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但 的申 当本基金持有的现金、国债、中央银行票 购与 据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 赎回 期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计低于 5%且影子定价确定的基金资产 净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避 免诱发系统性风险,基金管理人对当日单 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过 基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额 计入基金财产;基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化 的情形除外。 基金 九、拒绝或暂停申购的情形 5、为了保护基金份额持有人的合法权益, 份额 新增 基金管理人认为若接受一定金额以上的资 的申 金申购可能会影响或损害现有基金份额持 购与 有人利益时。 赎回 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝 对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接 受申购。 基金 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余 份额 新增 成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝 的申 对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管 购与 理人可暂停接受投资人的赎回申请; 赎回 7、单个基金份额持有人在单个开放日申请 赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基 金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项。 基金 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他 份额 情形。 情形。 的申 发生上述情形时,基金管理人应在当日报 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停 购与 中国证监会备案, 接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓 赎回 支付赎回款项时,基金管理人应当根据有 …… 关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。 …… 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 当事 人及 权利 义务 基金 二、基金托管人 二、基金托管人 合同 法定代表人:周慕冰 法定代表人:蒋超良 当事 人及 权利 义务 基金 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 合同 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险 当事 承受能力,自行承担投资风险; 承受能力,自主判断基金的投资价值,自 人及 主做出投资决策,自行承担投资风险; 权利 义务 基金 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 份额 …… …… 持有 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持 人大 有人大会的,应当向基金管理人提出书面 有人大会的,应当向基金管理人提出书面 会 提议。基金管理人应当自收到书面提议之 提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基 金托管人。基金管理人决定召集的,应当 金托管人。基金管理人决定召集的,应当 自出具书面决定之日 60 日内召开;基金管 自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金 理人决定不召集,基金托管人仍认为有必 管理人决定不召集,基金托管人仍认为有 要召开的,应当自行召集。 必要召开的,应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起六十日内召开并 告知基金管理人,基金管理人应当配合。 基金 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 份额 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式 持有 或通讯开会方式召开,会议的召开方式由 或通讯开会或法律法规和监管机关允许的 人大 会议召集人确定。 其他方式召开,会议的召开方式由会议召 会 1、现场开会。 集人确定。 …… 1、现场开会。 (2)…… …… 增加 (2)…… 参加基金份额持有人大会的基金份额持有 人的基金份额低于上述规定比例的,召集 人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的三个月以后、六个月以内,就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大  会。重新召集的基金份额持有人大会,应 当有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的 基金份额持有人或其代理人参加,方可召 开。 基金 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有 份额 人将其对表决事项的投票以书面形式在表 人将其对表决事项的投票以召集人确定的 持有 决截至日以前送达至召集人指定的地址。 非现场方式在表决截至日以前送达至召集 人大 通讯开会应以书面方式进行表决。 人指定的地址或系统。通讯开会应以召集 会 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式 人确定的非现场方式进行表决。 视为有效: 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式 视为有效: …… …… (3)本人直接出具书面意见或授权他人代 (3)本人直接出具表决意见或授权他人代 表出具书面意见的,基金份额持有人所持 表出具表决意见的,基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总 有的基金份额不小于在权益登记日基金总 份额的 50%(含本数); 份额的 50%(含本数)。若本人直接出具表 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见 决意见或授权他人代表出具表决意见基金 的基金份额持有人或受托代表他人出具书 份额持有人所持有的基金份额小于在权益 面意见的代理人,同时提交的持有基金份 登记日基金总份额的二分之一,召集人可 额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 以在原公告的基金份额持有人大会召开时 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审 的代理投票授权委托证明符合法律法规、 议事项重新召集基金份额持有人大会。重 《基金合同》和会议通知的规定,并与基 新召集的基金份额持有人大会应当有代表 金登记注册机构记录相符; 三分之一以上(含三分之一)基金份额的 (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 持有人直接出具表决意见或授权他人代表 出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见 的基金份额持有人或受托代表他人出具表 决意见的代理人,同时提交的持有基金份  额的凭证、受托出具表决意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人 的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基 金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份 额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开,基金份额持有人可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议 并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式在会议 通知中列明。 基金 六、表决 六、表决 份额 …… …… 持有 转换基金运作方式、更换基金管理人或者 转换基金运作方式(本基金合同另有约定 人大 基金托管人、终止《基金合同》以特别决 的除外)、更换基金管理人或者基金托管 会 议通过方为有效。 人、终止《基金合同》(本基金合同另有约 …… 定的除外)、本基金与其他基金合并以特别 增加 决议通过方为有效。 …… 在上述规则的前提下,具体规则以召集人 发布的基金份额持有人大会通知为准。 基金 八、生效与公告 八、生效与公告 份额 基金份额持有人大会的决议,召集人应当 基金份额持有人大会的决议,召集人应当 持有 自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或 自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 人大 者备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之 会 基金份额持有人大会的决议自中国证监会 日起生效。 依法核准或者出具无异议意见之日起生 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 效。 个工作日内在指定媒介上公告。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有 人大会决议时,必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 基金 增加 九、法律法规或监管部门对基金份额持有 份额 人大会另有规定的,从其规定。 持有 人大 会 基金 一、基金管理人和基金托管人职责终止的 一、基金管理人和基金托管人职责终止的 管理 情形 情形 人、 (一) 基金管理人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 基金 …… …… 托管 4、法律法规和《基金合同》规定的其他情 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金 人的 形。 合同》约定的其他情形。 更换 (二) 基金托管人职责终止的情形 (二) 基金托管人职责终止的情形 条件 4、法律法规和《基金合同》规定的其他情 …… 和程 形。 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金 序 合同》约定的其他情形。 基金 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 管理 (一) 基金管理人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 人、 …… …… 基金 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管 4、核准:基金份额持有人大会选任基金管 托管 理人的决议自表决通过之日起生效,自通 理人的决议须经中国证监会核准生效后方 人的 过之日起五日内报中国证监会备案; 可执行; 更换 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 条件 人在中国证监会核准后 2 个工作日内在指 人在更换基金管理人的基金份额持有人大 和程 定媒体公告。 会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公 序 告; …… …… (二) 基金托管人的更换程序 (二) 基金托管人的更换程序 …… …… 4、核准:基金份额持有人大会选任基金管 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管 理人的决议须经中国证监会核准生效后方 理人的决议自表决通过之日起生效,自通 可执行; 过之日起五日内报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 人在中国证监会核准后 2 个工作日内在指 人在更换基金管理人的基金份额持有人大 定媒体公告。 会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公 …… 告; (三)基金管理人与基金托管人同时更换 …… 的条件和程序。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换 …… 的条件和程序。 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 …… 人应在更换基金管理人和基金托管人的基 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 金份额持有人大会决议获得中国证监会核 人应在更换基金管理人和基金托管人的基 准后 2 日内在指定媒体上联合公告。 金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日 内在指定媒介上联合公告。 基金 四、基金注册登记机构的义务 四、基金注册登记机构的义务 份额 基金注册登记机构承担以下义务: 基金注册登记机构承担以下义务: 的注 …… 册登 …… 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有 记 人名称、身份信息及基金份额明细等数据 3、保持基金份额持有人名册及相关的认 备份至中国证监会认定的机构。其保存期 购、申购与赎回等业务记录 15 年以上; 限自基金账户销户之日起不得少于 20 年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有  保密义务,因违反该保密义务对投资者或 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有 基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任, 保密义务,因违反该保密义务对投资者或 但司法强制检查情形及法律法规规定的其 基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任, 他情形除外; 但司法强制检查情形及法律法规及中国证 …… 监会规定的和《基金合同》约定的其他情 形除外; 7、法律法规规定的其他义务。 …… 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金 合同》约定的其他义务。 基金 三、投资范围 三、投资范围 的投 本基金的投资范围包括: 本基金主要投资于以下金融工具,包括: 资 1、现金; 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存 2、通知存款 款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、短期融资券; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产 的债券; 支持证券; 5、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 大额存单; 良好流动性货币市场工具。 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回 法律规或监管机构允许货币市场基金投资 购; 其他货币市场工具的,在不改变基金投资 7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 目标、投资策略,不改变基金风险收益特 的资产支持证券; 征的条件下,本基金可参与其他货币市场 8、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银 工具的投资,不需召开持有人大会。具体 行票据(以下简称“央行票据”) ; 比例限制按照相关法律法规和监管规定执 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它 行。 具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 的其他品种, 基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金 九、投资组合平均剩余期限计算方法 九、投资组合平均剩余期限计算方法 的投 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、计算公式 资 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计 算公式为: 其中: (详见注 2) 投资于金融工具产生的资产包括现金类资 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限 产(含银行存款、清算备付金、交易保证 的计算公式为: 金、证券清算款、买断式回购履约金)、银 (详见注 3) 行定期存款、大额存单、债券、中期票据、 其中: 逆回购、中央银行票据、买断式回购产生 投资于金融工具产生的资产包括银行活期 的待回购债券、中国证监会、中国人民银 存款、清算备付金、交易保证金、证券清 行认可的其他具有良好流动性的货币市场 算款、银行定期存款、同业存单、债券、 工具。 非金融企业债务融资工具、资产支持证券、 投资于金融工具产生的负债包括正回购、 逆回购、中央银行票据、买断式回购产生 买断式回购产生的待返售债券等。 的待回购债券、或中国证监会、中国人民 2、各类资产和负债剩余期限的确定 银行认可的其他具有良好流动性的货币市 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金 场工具。 的剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期 投资于金融工具产生的负债包括正回购、 限以计算日至交收日的剩余交易日天数计 买断式回购产生的待返售债券等。 算;买断式回购履约金的剩余期限以计算 2、各类资产和负债剩余期限的确定 日至协议到期日的实际剩余天数计算; (1)银行活期存款、清算备付金、交易保 (2)一年以内(含一年)银行定期存款、 证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天; 大额存单的剩余期限以计算日至协议到期 证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以 日的实际剩余天数计算;银行通知存款的 计算日至交收日的剩余交易日天数计算; 剩余期限以存款协议中约定的通知期计 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余 算; 期限和剩余存续期限以计算日至回购协议 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至 到期日的实际剩余天数计算;买断式回购 债券到期日为止所剩余的天数,以下情况 产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续 除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期  限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 期限为该基础债券的剩余期限,待返售债 余天数计算;允许投资的含回售条款债券 券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至 的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余 回购协议到期日的实际剩余天数计算; 天数计算; (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余 和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩 实际剩余天数计算;有存款期限,根据协 余天数计算。 议可提前支取且没有利息损失的银行存 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至 款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至 中央银行票据到期日的实际剩余天数计 协议到期日的实际剩余天数计算;银行通 算; 知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余 协议中约定的通知期计算; 期限为该基础债券的剩余期限; (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余 期限以计算日至中央银行票据到期日的实 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩 际剩余天数计算; 余天数计算; (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期 (8)短期融资券的剩余期限以计算日至短 限是指计算日至债券到期日为止所剩余的 期融资券到期日所剩余的天数计算; 天数,以下情况除外: (9)对其它金融工具,本基金管理人将基 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩 于审慎原则,根据法律法规或中国证监会 余期限以计算日至下一个利率调整日的实 的规定、或参照行业公认的方法计算其剩 余期限。 际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩 余存续期限以计算日至债券到期日的实际 剩余天数计算。 基金 十、投资限制 十、投资限制 的投 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 资 (1)股票、权证; (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每 个交易日不得超过90天; (2)可转换债券、可交换债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 (2)本基金与基金管理人管理的其他基金 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 持有一家公司发行的证券总和,不超过该 证券的10%; 外; (3)本基金投资于定期存款的比例不得超 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 过基金资产净值的30%; 企业债务融资工具; (4)本基金持有的剩余期限不超过 397天 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的其他金融工具。 的摊余成本总计不得超过当日基金资产净 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 值的20%; 后,本基金不受上述规定的限制或以调整 本基金不得投资于以定期存款利率为基准 后的规定为准,但需提前公告。 利率的浮动利率债券; 2、组合限制 (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 余期限不得超过397天;在全国银行间同业 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 240 市场中的债券回购最长期限为1年,债券回 天; 购到期后不得展期。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同 市值不超过基金资产净值的 10%; 一商业银行的存款,不得超过基金资产净 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 值的 30%;存放在不具有基金托管资格的 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 同一商业银行的存款,不得超过基金资产 证券的 10%; 净值的 5%;基金的投资组合中保留的现金 或者到期日在一年以内的政府债券的比例 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 合计不低于基金资产净值的 5%。 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 (7)本基金投资于同一公司发行的短期企 业债券及短期融资券的比例,合计不得超 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 过基金资产净值的 10%;因基金规模或市 政策性金融债券除外; 场变化等原因导致投资组合超出上述规定 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 不在限制之内,但基金管理人应在 10个交 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但 易日内进行调整; 投资于有存款期限,根据协议可提前支取 (8)本基金持有的全部资产支持证券,其 的银行存款不受上述比例限制; 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 金持有的同一(指同一信用级别)资产支 同一商业银行的银行存款、同业存单占基 持证券的比例,不得超过该资产支持证券 金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资 规模的 10%;本基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券的比例,不得超过 于不具有基金托管人资格的同一商业银行 基金资产净值的10%;本基金管理人管理的 的银行存款、同业存单占基金资产净值的 全部基金投资于同一原始权益人的各类资 比例合计不得超过 5%。 产支持证券,不得超过其各类资产支持证 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 券合计规模的 10%; 并符合下述比例限制: (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 券正回购的资金余额在每个交易日均不得 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎 回致使本基金债券正回购的资金余额超过 于 5%; 基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 5 个交易日内进行调整; 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 (10) 本基金投资的短期融资券的信用评 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 级应不低于以下标准: 10%; A、国内信用评级机构评定的 A-1 级或相 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 当于 A-1 级的短期信用级别; 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期 金资产净值的比例合计不得超过 30%; 融资券,其发行人最近 3年的信用评级和 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累 跟踪评级应具备下列条件之一: 计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计 A)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资 当于 AAA 级的长期信用级别; 金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 B)国际信用评级机构评定的低于中国主权 评级一个级别的信用级别。同一发行人同 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 时具有国内信用评级和国际信用评级的, 制: 以国内信用级别为准。本基金持有的短期 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 融资券信用等级下降、不再符合投资标准 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 的,基金管理人应在评级报告发布之日起 会规定的特殊品种除外; 20 个交易日内对其予以全部减持; 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) (11)本基金投资的资产支持证券须具有 资产支持证券的比例,不得超过该资产支 评级资质的资信评级机构进行持续信用评 持证券规模的 10%; 级,且其信用评级应不低于国内信用评级 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 机构评定的AAA 级或相当于 AAA 级的信 用级别。 本基金持有的资产支持证券信用 产支持证券的比例,不得超过基金资产净 等级下降、不再符合投资标准的,基金管 值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资 理人应在评级报告发布之日起 3 个月内 基金投资于同一原始权益人的各类资产支 对其予以全部卖出。 持证券,不得超过其各类资产支持证券合 (12) 本基金可投资于信用等级为 AAA 计规模的 10%; 级的商业银行次级债,但该次级债的剩余 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 期限应当在 397 天内, 且投资于同一商 资质的资信评级机构进行持续信用评级。 业银行发行的次级债的比例不得超过基金 资产净值的 10%。 本基金投资的资产支持证券不得低于国内 信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA (13)法律、法规、基金合同及中国证监 会、中国人民银行规定的其他比例限制。 级。持有资产支持证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投资标准,本基金应 除上述第(9)、(10)和 (11)外,因基 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部 金规模或市场变化导致本基金投资组合不 符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 卖出; 个交易日内进行调整,以达到上述标准。 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 法律法规另有规定时,从其规定。 的 140%; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 (10)进入全国银行间同业市场的债券回 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 同的有关约定。 基金托管人对基金的投资 展期; 的监督与检查自本基金合同生效之日起开 (11)法律法规或监管部门对上述比例、 始。 限制另有规定的,从其规定。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 修改或变更, 基金管理人履行适当程序 动、基金规模变动等基金管理人之外的因 后,本基金可相应调整投资限制规定。法 素致使投资组合不符合上述约定的比例, 律法规或中国证监会取消该等限制的,基 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 金管理人履行适当程序后,则本基金投资 不再受相关限制。 整,以达到标准,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其 十一、禁止行为 规定。 本基金不得投资于以下金融工具: 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 1、股票; 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 2、可转换债券; 同的有关约定。在上述期间内,本基金的 3、剩余期限超过 397 天的债券; 投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与 4、信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 检查自基金合同生效之日起开始。 5、非在全国银行间债券交易市场或证券交 法律法规或监管部门取消或调整上述限 易所交易的资产支持证券; 制,如适用于本基金,基金管理人在履行 6、流通受限证券; 适当程序后,则本基金投资不再受相关限 制或以调整后的规定为准。 7、权证: 十二、禁止行为 8、中国证监会、中国人民银行禁止投资的 为维护基金份额持有人的合法权益,基金 其他金融工具。 财产不得用于下列投资或者活动: 法律法规或监管部门取消上述限制的,履 (1)承销证券; 行适当程序后,基金不受上述限制。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; 为维护基金份额持有人的合法权益,本基 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会 金禁止从事下列行为: 另有规定的除外; 1、承销证券; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 2、向他人贷款或者提供担保; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 其他不正当的证券交易活动; 3、从事承担无限责任的投资; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规 止的其他活动。 定的除外; 法律、行政法规和监管部门取消上述禁止 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买 性规定的,在适用于本基金的情况下,则 卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 本基金投资不再受相关限制。 者债券; 基金管理人运用基金财产买卖基金管理 人、基金托管人及其控股股东、实际控制 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股 人或者与其有重大利害关系的公司发行的 关系的股东或者与基金管理人、基金托管 证券或者承销期内承销的证券,或者从事 人有其他重大利害关系的公司发行的证券 其他重大关联交易的,应当符合基金的投 或者承销期内承销的证券;  7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 资目标和投资策略,遵循持有人利益优先 他不正当的证券交易活动; 原则,防范利益冲突,建立健全内部审批 机制和评估机制,按照市场公平合理价格 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会 执行。 规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规 定,履行适当程序后,本基金投资可不受 上述规定限制。 十二、基金管理人代表基金行使所投资证 券项下权利的原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基 金独立行使所投资证券项下得权利,保护 基金份额持有人的利益。基金管理人在代 表基金行使所投资证券项下权利时应遵守 以下原则: 1、不参与所投资发债公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值,有利于 保护基金份额持有人的合法权益。 基金 一、基金资产总值 一、基金资产总值 的财 基金资产总值是指购买的各类证券及票据 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价 产 价值、银行存款本息和基金应收的申购基 证券及票据价值、银行存款本息和基金应 金款以及其他投资所形成的价值总和。 收的款项以及其他投资所形成的价值总 和。 其构成主要有: (1)银行存款及其应计利息; (2)结算备付金及其应计利息; (3)根据有关规定缴存的保证金及其应收 利息; (4)应收证券交易清算款;  (5)应收申购基金款; (6)债券投资和应计利息; (7)其他投资及其应计利息; (8)其他资产等。 基金 二、估值对象 二、估值对象 资产 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、 基金所拥有的各类有价证券以及银行存款 估值 应收款项、其它投资等资产及负债。 的本息、备付金、保证金和其他资产和负 债。 基金 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估 资产 值对象以买入成本列示,按照票面利率或 值对象以买入成本列示,按照票面利率或 估值 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内摊销,每日计提损益。本 在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 基金不采用市场利率和上市交易的债券和 本基金不采用市场利率和上市交易的债券 票据的市价计算基金资产净值。 和票据的市价计算基金资产净值。在有关 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 法律法规允许交易所短期债券可以采用 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 “摊余成本法”估值前,本基金暂不投资 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 于交易所短期债券。 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 结果,基金管理人于每一估值日,采用估 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 值技术,对基金持有的估值对象进行重新 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 评估,即“影子定价”。当“影子定价”确 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 定的基金资产净值与“摊余成本法”计算 结果,基金管理人于每一估值日,采用估 的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 值技术,对基金持有的估值对象进行重新 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内 评估,即“影子定价”。当“摊余成本法” 将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当 计算的基金资产净值与“影子定价”确定 正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人 的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时, 应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将  基金管理人应根据风险控制的需要调整组 正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏 合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5% 离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当 的情形,基金管理人应与基金托管人协商 使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资 一致后,参考成交价、市场利率等信息对 产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以 投资组合进行价值重估,使基金资产净值 内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超 更能公允地反映基金资产价值。 过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值 估值方法对持有投资组合的账面价值进行 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值 调整,使基金资产净值更能公允地反映基 不能客观反映其公允价值的,基金管理人 金资产价值。 可根据具体情况与基金托管人商定后,按 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 最能反映公允价值的价格估值。 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 入账。 4、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-3 项规定的方法对基金财产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。但是, 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不 能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最 能反映公允价值的价格估值。 基金 估值错误处理的方法如下: 估值错误处理的方法如下: 资产 …… …… 估值 (2)当错误偏差达到或超过基金资产净值 (2)当错误偏差达到或超过基金资产净值 的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管 的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管 人,并报告中国证监会备案;错误偏差达 人,并报告中国证监会备案;错误偏差达 到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应 到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应 当公告。 公告,并报中国证监会备案。 基金 6、当日申购的基金份额自下一个交易日起 6、当日申购的基金份额自申购确认日起享 的收 享有基金的分配权益;当日赎回的基金份 有基金的分配权益;当日赎回的基金份额 益与 自赎回确认日起,不享有基金的分配权益。 额自下一个交易日起,不享有基金的分配 分配 权益。 基金 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、 的信 《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合 《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合 息披 同》及其他有关规定 同》、《信息披露特别规定》及其他有关规 露 定。 基金 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净 26、其他(公司可增加) 的信 值与“影子定价”确定的基金资产净值偏 息披 离度绝对值达到或超过 0.5%的情形; 露 27、基金管理人以其固有资金从货币市场 基金购买金融工具的情形; 28、增加基金份额类别; 基金 (九)基金份额持有人大会决议 (九)基金份额持有人大会决议 的信 基金份额持有人大会决定的事项,应当依 基金份额持有人大会决定的事项,应当依 息披 法报中国证监会备案,并予以公告。 法报国务院证券监督管理机构核准或者备 露 案,并予以公告。 基金 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有 合同 人大会决议自表决通过后方可执行,自决 人大会决议经中国证监会核准生效后方可 的变 议生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公 执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 更、 告。 终止 与基 金财 产的 清算 基金 5、基金财产清算的期限为 3 个月。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 基金 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起 合同 至基金财产清算结果报中国证监会批准并 至基金财产清算结果报中国证监会备案并 的效 公告之日止。 公告之日止。 力 注 1:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同 一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 2.2《大成现金增利货币市场基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 托管 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 协议 …… …… 当事 二、基金托管人 二、基金托管人 人 法定代表人:周慕冰 法定代表人:蒋超良 基金 本基金的投资范围包括: 本基金主要投资于以下金融工具,包括: 托管 1、现金; 1、现金; 人对 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 基金 2、通知存款 债券回购、中央银行票据、同业存单; 管理 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 3、短期融资券; 人的 的债券、非金融企业债务融资工具、资产 4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 业务 支持证券; 的债券; 监督 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 和核 5、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、 良好流动性货币市场工具。 查 大额存单; 法律规或监管机构允许货币市场基金投资 其他货币市场工具的,在不改变基金投资 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回 目标、投资策略,不改变基金风险收益特 购; 征的条件下,本基金可参与其他货币市场 7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 工具的投资,不需召开持有人大会。具体 的资产支持证券; 比例限制按照相关法律法规和监管规定执 8、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银 行。 行票据(以下简称“央行票据”) ; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它 具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资  的其他品种, 基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金 1、本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 托管 (1)股票、权证; (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每 人对 个交易日不得超过90天; (2)可转换债券、可交换债券; 基金 (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 (2)本基金与基金管理人管理的其他基金 管理 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 持有一家公司发行的证券总和,不超过该证 人的 券的10%; 外; 业务 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 (3)本基金投资于定期存款的比例不得超 监督 企业债务融资工具; 过基金资产净值的30%; 和核 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397天 查 的其他金融工具。 但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 的20%; 后,本基金不受上述规定的限制或以调整 后的规定为准,但需提前公告。 本基金不得投资于以定期存款利率为基准 利率的浮动利率债券; 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩 余期限不得超过397天;在全国银行间同业 超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 240 市场中的债券回购最长期限为1年,债券回 天; 购到期后不得展期。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同 市值不超过基金资产净值的 10%; 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 的 30%;存放在不具有基金托管资格的同 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 证券的 10%; 的 5%;基金的投资组合中保留的现金或者 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 到期日在一年以内的政府债券的比例合计 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 不低于基金资产净值的 5%。 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 (7)本基金投资于同一公司发行的短期企 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 业债券及短期融资券的比例,合计不得超过 政策性金融债券除外; 基金资产净值的 10%;因基金规模或市场变 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 化等原因导致投资组合超出上述规定不在 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 限制之内,但基金管理人应在 10个交易日 资于有存款期限,根据协议可提前支取的 内进行调整; 银行存款不受上述比例限制; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金 同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类 不具有基金托管人资格的同一商业银行的 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 银行存款、同业存单占基金资产净值的比例 值的10%;本基金管理人管理的全部基金投 合计不得超过 5%。 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 并符合下述比例限制: 10%; 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 券正回购的资金余额在每个交易日均不得 于 5%; 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回 致使本基金债券正回购的资金余额超过基 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 个交易日内进行调整; 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 (10) 本基金投资的短期融资券的信用评 10%; 级应不低于以下标准: 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 A、国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 行定期存款等流动性受限资产投资占基金 于 A-1 级的短期信用级别; 资产净值的比例合计不得超过 30%; 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期 融资券,其发行人最近 3年的信用评级和跟 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 踪评级应具备下列条件之一: 回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余 额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 A)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 于 AAA 级的长期信用级别; (8)本基金投资资产支持证券的比例限 制: B)国际信用评级机构评定的低于中国主权 评级一个级别的信用级别。同一发行人同时 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 具有国内信用评级和国际信用评级的, 以 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 国内信用级别为准。本基金持有的短期融资 会规定的特殊品种除外; 券信用等级下降、不再符合投资标准的,基 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) 金管理人应在评级报告发布之日起 20 个 交易日内对其予以全部减持; 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (11)本基金投资的资产支持证券须具有评 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 级资质的资信评级机构进行持续信用评级, 且其信用评级应不低于国内信用评级机构 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 评定的AAA 级或相当于 AAA 级的信用级 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基 别。 本基金持有的资产支持证券信用等级 金投资于同一原始权益人的各类资产支持 下降、不再符合投资标准的,基金管理人应 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以 模的 10%; 全部卖出。 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 (12) 本基金可投资于信用等级为 AAA 级 资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 的商业银行次级债,但该次级债的剩余期限 基金投资的资产支持证券不得低于国内信 应当在 397 天内, 且投资于同一商业银行 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 发行的次级债的比例不得超过基金资产净 值的 10%。 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 (13)法律、法规、基金合同及中国证监会、 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 中国人民银行规定的其他比例限制。 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 除上述第(9)、(10)和 (11)外,因基金 的 140%; 规模或市场变化导致本基金投资组合不符 合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个 (10)进入全国银行间同业市场的债券回 交易日内进行调整,以达到上述标准。法律 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 法规另有规定时,从其规定。 展期; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 制另有规定的,从其规定。 同的有关约定。 基金托管人对基金的投资 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 的监督与检查自本基金合同生效之日起开 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 始。 致使投资组合不符合上述约定的比例,基金  若法律法规或中国证监会的相关规定发生 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 修改或变更, 基金管理人履行适当程序后, 达到标准,但中国证监会规定的特殊情形 本基金可相应调整投资限制规定。法律法规 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 或中国证监会取消该等限制的,基金管理人 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关 限制。 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投 十一、禁止行为 资范围、投资策略应当符合基金合同的约 本基金不得投资于以下金融工具: 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 1、股票; 自基金合同生效之日起开始。 法律法规或 监管部门取消或调整上述限 2、可转换债券; 制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 3、剩余期限超过 397 天的债券; 当程序后,则本基金投资不再受相关限制或 4、信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 以调整后的规定为准。 5、非在全国银行间债券交易市场或证券交 易所交易的资产支持证券; 6、流通受限证券; 7、权证: 8、中国证监会、中国人民银行禁止投资的 其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制的,履行 适当程序后,基金不受上述限制。 基金 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于 托管 规范基金投资非公开发行证券行为的紧急 基金投资非公开发行股票等流通受限证券 人对 通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流 有关问题的通知》等有关法律法规规定。 基金 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法 管理 规规定。 人的 业务 监督 和核 查 基金 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值 资产 对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 净值 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余 计算 存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采 存续期内平均摊销,每日计提损益。 本基 和会 用市场利率和上市交易的债券和票据的市 金不采用市场利率和上市交易的债券和票 计核 价计算基金资产净值。 据的市价计算基金资产净值。在有关法律法 算 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 债券。 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 术,对基金持有的估值对象进行重新评估, 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 即“影子定价”。当“影子定价”确定的基 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基 术,对基金持有的估值对象进行重新评估, 金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度 即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的 绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对 基金资产净值与“影子定价”确定的基金资 值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受 产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理 申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值 人应根据风险控制的需要调整组合,其中, 调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金 管理人应与基金托管人协商一致后,参考成 或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏 交价、市场利率等信息对投资组合进行价值 离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度 重估,使基金资产净值更能公允地反映基金 绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金  资产价值。 管理人应当采用公允价值估值方法对持有 投资组合的账面价值进行调整,使基金资产 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值 净值更能公允地反映基金资产价值。 不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 反映公允价值的价格估值。 入账。 4、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-3 项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。但是,如 有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值。 基金 1、基金管理人的更换程序 1、 基金管理人的更换程序 管理 …… …… 人和 (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 基金 (4)、核准:基金份额持有人大会选任基金 管理人的决议自表决通过之日起生效,自 托管 管理人的决议须经中国证监会核准生效后 通过之日起五日内报中国证监会备案; 人的 方可执行; (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 更换 管人在更换基金管理人的基金份额持有人 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 管人在中国证监会核准后 2 个工作日内在指 公告; 定媒体公告。 …… …… 2、 基金托管人的更换程序 2、 基金托管人的更换程序 …… (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 …… 管理人的决议自表决通过之日起生效,自 (4)、核准:基金份额持有人大会选任基金 通过之日起五日内报中国证监会备案; 管理人的决议须经中国证监会核准生效后 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托  方可执行; 管人在更换基金管理人的基金份额持有人 大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 公告; 管人在中国证监会核准后 2 个工作日内在指 …… 定媒体公告。 3、基金管理人与基金托管人同时更换的条 …… 件和程序。 3、基金管理人与基金托管人同时更换的条 …… 件和程序。 (3)、公告:新任基金管理人和新任基金托 …… 管人应在更换基金管理人和基金托管人的 基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作 (3)、公告:新任基金管理人和新任基金托 日内在指定媒介上联合公告。 管人应在更换基金管理人和基金托管人的 基金份额持有人大会决议获得中国证监会 核准后 2 日内在指定媒体上联合公告。 禁止 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 行为 禁止从事下列行为: 产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; (1)承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; (3)从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会 定的除外; 另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 债券; 其他不正当的证券交易活动; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁 关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 止的其他活动。 有其他重大利害关系的公司发行的证券或 。 者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 他不正当的证券交易活动; 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会 规定禁止的其他活动。 附件 3.1《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 “《监督办法》” 全文 书面表决意见 表决意见 前言 增加 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证。 前言 增加 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构。 释义 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届 《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一 全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民 议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华 共和国证券投资基金法》及不时做出的修订; 人民共和国证券投资基金法》及不时做出的 《销售办法》:指 2004 年 6 月 25 日由中国证 修订; 监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证 《销售办法》:指 2013 年 3 月 15 日由中国证 券投资基金销售管理办法》及不时做出的修 监会公布并于 2013 年 6 月 1 日起实施的《证 订; 券投资基金销售管理办法》及不时做出的修 《运作办法》:指 2004 年 6 月 29 日由中国证 订; 监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证 《运作办法》:指 2014 年 7 月 7 日由中国证 券投资基金运作管理办法》及不时做出的修 监会公布并于 2014 年 8 月 8 日起实施的《公 订; 开募集证券投资基金运作管理办法》及不时 《暂行规定》:指中国证监会及中国人民银行 做出的修订; 2004 年 8 月 16 日颁布并实施的《货币市场 基金管理暂行规定》 《信息披露特别规定》:指中国证监会 2005 年 3 月 25 日颁布,同年 4 月 1 日起实施的《货 币市场基金信息披露特别规定》 释义 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机 构投资者境内证券投资管理办法》及其他相 构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 关法律法规规定的条件,经中国证监会批准 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管 的证券投资基金的中国境外的机构投资者; 理局额度批准的中国境外的机构投资者 人民币合格境外机构投资者:是指经主管部 人民币合格境外机构投资者:指按照《基金 门批准,运用在境外募集的人民币资金开展 管理公司、证券公司人民币合格境外机构投 境内证券投资业务的相关主体 资者境内证券投资试点办法》包括其不时修 订)及相关法律法规规定可以投资于在中国 境内依法募集的证券投资基金的中国境外的 机构投资者 释义 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢 按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计 价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法 提损益 摊销,每日计提损益 基金的 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量 备案 和资产规模 和资产规模 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 基金合同生效后,连续二十个工作日出现基 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 净值低于五千万元情形的,基金管理人应当 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应 在定期报告中予以披露;连续六十个工作日 当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。 基金份 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但当 购与赎 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 回 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其  他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的偏离度为负 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性 风险,基金管理人对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并 将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 基金份 十一、拒绝或暂停申购的情形 9、为了保护基金份额持有人的合法权益,在 额的申 新增 特定市场条件下基金管理人认为若接受一定 购与赎 金额以上的资金申购可能会影响或损害现有 回 基金份额持有人利益时; 10、当影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对 值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申 购; 基金份 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 额的申 新增 本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 购与赎 连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人可 回 暂停接受投资人的赎回申请; 9、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎 回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金合 (一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事 …… …… 人及其 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 权利义 …… …… 务 二、基金托管人 二、基金托管人 …… …… 法定代表人:蒋超良 法定代表人:周慕冰 基金合 3、基金份额持有人的义务 3、基金份额持有人的义务 同当事 …… …… 人及其 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 权利义 受能力,自行承担投资风险; 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 务 出投资决策,自行承担投资风险; 基金份 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 额持有 …… …… 人大会 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 定之日 60 日内召开;基金管理人决定不召 定之日 60 日内召开;基金管理人决定不召 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 自行召集。 自行召集,并自出具书面决定之日起六十日 内召开并告知基金管理人,基金管理人应当 配合。 基金份 八、生效与公告 八、生效与公告 额持有 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自 基金份额持有人大会的决议,自表决通过之 人大会 通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 日起生效。基金份额持有人大会按照《证券 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续 投资基金法》第八十七条的规定表决通过的 之日起生效。 事项,召集人应当自通过之日起 5 日内报中 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依 国证监会备案。 法核准或者出具无异议意见之日起生效。基 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 金份额持有人大会决议自收到确认生效文件 工作日内在指定媒介上公告。  之日起 2 个工作日内在指定媒体媒介上公 告。 基金管 (二)基金管理人和基金托管人的更换程序 (二)基金管理人和基金托管人的更换程序 理人、 1、基金管理人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 基金托 …… …… 管人的 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理 更换条 人的决议须经中国证监会核准后方可执行; 人的决议自表决通过之日起生效,自通过之 件和程 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 日起五日内报中国证监会备案; 序 在中国证监会核准后 2 个工作日内公告。 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 …… 在更换基金管理人的基金份额持有人大会决 2、基金托管人的更换程序 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; …… …… 4、备案:基金份额持有人大会选任基金托管 2、基金托管人的更换程序 人的决议须经中国证监会核准后方可执行; …… 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 4、备案:基金份额持有人大会选任基金托管 在中国证监会核准后 2 个工作日内公告。 人的决议自表决通过之日起生效,自通过之 日起五日内报中国证监会备案; …… 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 3、基金管理人与基金托管人同时更换 在更换基金托管人的基金份额持有人大会决 …… 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; (3)公告:(3)公告:新任基金管理人和新 任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 …… 管人的基金份额持有人大会决议获得中国证 3、基金管理人与基金托管人同时更换 监会核准后 2 个工作日内在指定媒介上联合 …… 公告。 (3)公告:新任基金管理人和新任基金托管 人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在 指定媒介上联合公告。 基金份 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 额的登 …… …… 记 3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人 申购与赎回等业务记录 15 年以上; 名称、身份信息及基金份额明细等数据备份 至中国证监会认定的机构。其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于 20 年; 基金的 二、投资范围 二、投资范围 投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 本基金的投资范围包括: 工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含 1、现金; 一年)的银行定期存款和大额存单,期限在 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 一年以内(含一年)的债券回购,期限在一 债券回购、中央银行票据、同业存单; 年以内(含一年)的中央银行票据,短期融 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 的债券、资产支持证券、中期票据,以及法 证券; 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良 融工具。 好流动性货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他品种 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其 的,基金管理人在履行适当程序后,可以将 他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、 其纳入投资范围。 投资策略,不改变基金风险收益特征的条件 下,本基金可参与其他货币市场工具的投资, 不需召开持有人大会。具体比例限制按照相 关法律法规和监管规定执行。 基金的 九、投资组合平均剩余期限计算方法 九、投资组合平均剩余期限计算方法 投资 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、计算公式 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算 公式为: 其中: (详见注 2) 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的 (含银行存款、清算备付金、交易保证金、 证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期 计算公式为: 存款、大额存单、债券、中期票据、逆回购、 (详见注 3) 中央银行票据、买断式回购产生的待回购债 2、各类资产和负债剩余期限的确定 券、中国证监会、中国人民银行认可的其他 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证 具有良好流动性的货币市场工具。 金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买 清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日 断式回购产生的待返售债券等。 至交收日的剩余交易日天数计算; 2、各类资产和负债剩余期限的确定 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限以 日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的 计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买 待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该 断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议 基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期 到期日的实际剩余天数计算; 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大 日的实际剩余天数计算; 额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的 (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 限以存款协议中约定的通知期计算; 剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债 前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期 券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知 算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限 期计算; 以计算日至回售日的实际剩余天数计算; (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 余天数计算; 数计算。 (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中 是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 数,以下情况除外: (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余  限为该基础债券的剩余期限; 期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期 余天数计算。 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 数计算; 存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余 (8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期 天数计算。 融资券到期日所剩余的天数计算; (9)对其它金融工具,本基金管理人将基于 审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 基金的 十、投资限制 十、投资限制 投资 基金的投资组合应遵循以下限制: 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超 120 天; 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市 短期融资券的比例,合计不得超过基金资产 值不超过基金资产净值的 10%; 净值的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 的 10%; (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非金 券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 融企业债务融资工具及其作为原始权益人的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最 资产支持证券占基金资产净值的比例合计不 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性 (5)本基金投资于定期存款的比例不得超过 金融债券除外; 基金资产净值的 30%; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比 (6) 除发生巨额赎回的情形外,本基金债 例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 于有存限款期限,根据协议可提前支取的银 过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致 行存款不受上述比例制; 使本基金债券正回购的资金余额超过基金资 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同 产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易 一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 日内进行调整; 产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不 (7)存放在具有基金托管资格的同一商业银 具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 行的存款,不得超过基金资产净值的 30%; 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行 不得超过 5%。 的存款,不得超过基金资产净值的 5%; (7)本基金将保持足够比例的流动性资产并 (8)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 符合下述比例限制: 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 20%; 5%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别) 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 产净值的比例合计不得超过 30%; 的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 得超过其各类资产支持证券合计规模的 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 占基金资产净值的比例不得超过 20%。 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有 (8)本基金投资资产支持证券的比例限制: 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 不再符合投资标准,应在评级报告发布之日 不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会 起 3 个月内予以全部卖出; 规定的特殊品种除外; (10)本基金投资的短期融资券的信用评级, 2)本基金持有的同一(指同一信用级别)资 应不低于以下标准: 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 券规模的 10%; 于 A-1 级的短期信用级别。 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金 评级具备下列条件之一: 投资于同一原始权益人的各类资产支持证 i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 于 AAA 级的长期信用级别。 的 10%; ii.国际信用评级机构评定的低于中国主权评 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资 级一个级别的信用级别(例如,若中国主权 质的资信评级机构进行持续信用评级。本基 评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别 金投资的资产支持证券不得低于国内信用评 的为 BBB+级)。 级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有 ③同一发行人同时具有国内信用评级和国际 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 信用评级的,以国内信用级别为准。 不再符合投资标准,本基金应在评级报告发 ④本基金持有短期融资券期间,如果其信用 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值的 告发布之日起 20 个交易日内予以全部减 140%; 持; (10)进入全国银行间同业市场的债券回购 (11)中国证监会规定的其他比例限制。 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 法律法规或监管部门变更或取消上述限制, (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 制另有规定的,从其规定。 限制。 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波动、 除上述第(6)条外,因证券市场波动、上市 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 投资组合不符合上述约定的比例,基金管理 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到标 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 律法规另有规定的,从其规定。 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 督与检查自本基金合同生效之日起开始。 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 十一、禁止行为 合同生效之日起开始。 1、本基金不得投资于以下金融工具: 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规 (1)股票; 定,履行适当程序后,本基金投资可不受上 (2)可转换债券; 述规定限制 (3)剩余期限超过 397 天的债券; 十一、禁止行为 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 本基金不得投资于以下金融工具: (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (1)股票、权证; 债券,但市场条件发生变化后另有规定的, (2)可转换债券、可交换债券; 从其规定; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交 债券,已进入最后一个利率调整期的除外; 易所交易的资产支持证券; (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 (7)权证; 企业债务融资工具; (8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 其他金融工具。 其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 金不受上述规定的限制。 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 的规定为准,但需提前公告。 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 产不得用于下列投资或者活动: 产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另 监督管理机构另有规定的除外; 有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 其他不正当的证券交易活动;; 他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止 理机构禁止的其他活动。 的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 定,履行适当程序后,本基金投资可不受上 及其控股股东、实际控制人或者与其有其他  述规定限制。 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范 利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。 法律、行政法规和监管部门取消上述禁止性 规定的,在适用于本基金的情况下,则本基 金投资不再受相关限制。 基金资 三、估值方法 三、估值方法 产的估 …… …… 值 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金 负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人 管理人应根据风险控制的需要调整组合,其 应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整 中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的 到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 情形,基金管理人应编制并披露临时报告。 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个 …… 交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以 4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定 内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管 进行估值。 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在  0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易 日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价 值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值。 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日计 提应收利息,在利息到账日以实收利息入账。 4、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-3 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被 认为采用了适当的估值方法。但是,如有确 凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 基金的 (八)临时报告 (八)临时报告 信息披 …… …… 露 18、当“影子定价”确定的基金资产净值与 24、当“摊余成本法”计算的基金资产净值 “摊余成本法”计算的基金资产净值偏离度 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度 绝对值达到或超过 0.5%的情形; 绝对值达到或超过 0.5%的情形; 25、基金管理人以其固有资金从货币市场基 金购买金融工具的情形; 基金合 (一)基金合同的变更 (一)基金合同的变更 同的变 …… …… 更、终 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 止与基 大会决议自完成核准生效后方可执行,自收 大会决议自表决通过后方可执行,自决议生 金财产 到中国证监会核准或无异议文件后 2 个工作 效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。 的清算 日内在指定媒体公告。 基金合 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至 同的效 基金财产清算结果报中国证监会批准并公告 基金财产清算结果报中国证监会备案并公告 力 之日止。 之日止。 注 1:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同 一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 3.2《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 托管 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 协议 …… …… 当事 二、基金托管人 二、基金托管人 人 法定代表人:周慕冰 法定代表人:蒋超良 基金 本基金的投资范围为具有良好流动性的金 本基金的投资范围包括: 托管 融工具,包括:现金,通知存款,一年以内 1、现金; 人对 (含一年)的银行定期存款和大额存单,期 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 基金 限在一年以内(含一年)的债券回购,期限 债券回购、中央银行票据、同业存单; 管理 在一年以内(含一年)的中央银行票据,短 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 人的 期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 业务 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以 持证券; 监督 及法律法规或中国证监会允许基金投资的 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 和核 其他金融工具。 良好流动性货币市场工具。 查 法律法规或监管机构允许基金投资其他品 法律规或监管机构允许货币市场基金投资 种的,基金管理人在履行适当程序后,可以 其他货币市场工具的,在不改变基金投资目 将其纳入投资范围。 标、投资策略,不改变基金风险收益特征的 条件下,本基金可参与其他货币市场工具的 投资,不需召开持有人大会。具体比例限制 按照相关法律法规和监管规定执行。 基金 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定 托管 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 人对 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和 基金 调整期限进行监督: 调整期限进行监督: 管理 1、本基金不得投资于以下金融工具: 人的 (1)股票; 1、本基金不得投资于以下金融工具: 业务 (2)可转换债券; (1)股票、权证; 监督 (3)剩余期限超过 397 天的债券; (2)可转换债券、可交换债券; 和核 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 查 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 率债券,但市场条件发生变化后另有规定 外; 的,从其规定; (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券 企业债务融资工具; 交易所交易的资产支持证券; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 (7)权证; 的其他金融工具。 (8)中国证监会、中国人民银行禁止投资 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 的其他金融工具。 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 的规定为准,但需提前公告。 金不受上述规定的限制。 2、本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 2、基金的投资组合应遵循以下限制: 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 天; 120 天; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 (2)投资于同一公司发行的短期企业债券 市值不超过基金资产净值的 10%; 及短期融资券的比例,合计不得超过基金资 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 产净值的 10%; 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一 证券的 10%; 家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 (4)本基金进入全国银行间同业市场进行 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 债券回购的资金余额不得超过基金资产净 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 政策性金融债券除外; 期; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 (5)本基金投资于定期存款的比例不得超 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 过基金资产净值的 30%; 资于有存限款期限,根据协议可提前支取 (6) 除发生巨额赎回的情形外,本基金债 的银行存款不受上述比例制; 券正回购的资金余额在每个交易日均不得 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回 同一商业银行的银行存款、同业存单占基 致使本基金债券正回购的资金余额超过基 金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资 金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个 于不具有基金托管人资格的同一商业银行 交易日内进行调整; 的银行存款、同业存单占基金资产净值的 (7)存放在具有基金托管资格的同一商业 比例合计不得超过 5%。 银行的存款,不得超过基金资产净值的 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 30%; 并符合下述比例限制: 存放在不具有基金托管资格的同一商业银 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 (8)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 于 5%; 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 的 20%; 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 (9)本基金持有的同一(指同一信用级别) 10%; 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 金资产净值的比例合计不得超过 30%; 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资 回 30%以上的情形外,债券正回购的资金 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 得超过其各类资产支持证券合计规模的 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 制: 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 有资产支持证券期间,如果其信用等级下 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 降、不再符合投资标准,应在评级报告发布 会规定的特殊品种除外; 之日起 3 个月内予以全部卖出; 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) (10)本基金投资的短期融资券的信用评 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 级,应不低于以下标准: 证券规模的 10%; ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 于 A-1 级的短期信用级别。 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基 融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟 金投资于同一原始权益人的各类资产支持 踪评级具备下列条件之一: 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 模的 10%; 于 AAA 级的长期信用级别。 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 ii.国际信用评级机构评定的低于中国主权 资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 评级一个级别的信用级别(例如,若中国主 基金投资的资产支持证券不得低于国内信 权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 级别的为 BBB+级)。 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 ③同一发行人同时具有国内信用评级和国 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 际信用评级的,以国内信用级别为准。 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; ④本基金持有短期融资券期间,如果其信用 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 的 140%; 告发布之日起 20 个交易日内予以全部减 (10)进入全国银行间同业市场的债券回 持; 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 (11)中国证监会规定的其他比例限制。 展期; 法律法规或监管部门变更或取消上述限制, (11)法律法规或监管部门对上述比例、 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 限制另有规定的,从其规定。 限制。 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 除上述第(6)条外,因证券市场波动、上 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之 致使投资组合不符合上述约定的比例,基金 外的因素致使基金投资比例不符合上述规 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 达到标准,但中国证监会规定的特殊情形 易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 除外。法律法规另有规定的,从其规定。  其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投 同的有关约定。基金托管人对基金的投资的 资范围、投资策略应当符合基金合同的约 监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 法律法规或 监管部门取消或调整上述限 制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制或 以调整后的规定为准。 基金 三、估值方法 三、估值方法 资产 …… …… 净值 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 计算 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 金资产净值与按市场利率和交易市价计算 和会 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金 计核 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 算 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 术,对基金持有的估值对象进行重新评估, 术,对基金持有的估值对象进行重新评估, 即“影子定价”。当“影子定价”确定的基 即“影子定价”。当“影子定价”确定的基 金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资 金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资 产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25% 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基 时,基金管理人应根据风险控制的需要调整 金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度 组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超 绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝 过 0.5%的情形,基金管理人应编制并披露 对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接 临时报告。 受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对 …… 值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达 4、其他资产按法律法规或监管机构有关规 到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备 定进行估值。 金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负  偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离 度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基 金管理人应当采用公允价值估值方法对持 有投资组合的账面价值进行调整,使基金 资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 入账。 基金 1、基金管理人的更换程序 1、 基金管理人的更换程序 管理 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 有下列情形之一的,经中国证监会核准,基 人和 …… 金管理人职责终止: 基金 (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 托管 …… 管理人的决议自表决通过之日起生效,自 人的 通过之日起五日内报中国证监会备案; (4)、核准:基金份额持有人大会选任基金 更换 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 管理人的决议须经中国证监会核准生效后 管人在更换基金管理人的基金份额持有人 方可执行; 大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 公告; 管人在中国证监会核准后 2 个工作日内在指 …… 定媒体公告。 2、 基金托管人的更换程序 …… 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 2、 基金托管人的更换程序 …… 有下列情形之一的,经中国证监会核准,基 (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 金托管人职责终止: 管理人的决议自表决通过之日起生效,自 通过之日起五日内报中国证监会备案; (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 …… 管人在更换基金管理人的基金份额持有人 (4)、核准:基金份额持有人大会选任基金 大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 管理人的决议须经中国证监会核准生效后  方可执行; 公告; …… (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 3、基金管理人与基金托管人同时更换的条 管人在中国证监会核准后 2 个工作日内在指 件和程序。 定媒体公告。 …… …… (3)、公告:新任基金管理人和新任基金托 3、基金管理人与基金托管人同时更换的条 管人应在更换基金管理人和基金托管人的 件和程序。 基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作 日内在指定媒介上联合公告。 …… (3)、公告:新任基金管理人和新任基金托 管人应在更换基金管理人和基金托管人的 基金份额持有人大会决议获得中国证监会 核准后 2 日内在指定媒体上联合公告。 禁止 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 行为 禁止从事下列行为: 产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; (1)承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; (3)从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会 定的除外; 另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 债券; 其他不正当的证券交易活动; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁 关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 止的其他活动。 有其他重大利害关系的公司发行的证券或 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管 者承销期内承销的证券; 人及其控股股东、实际控制人或者与其有 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 其他重大利害关系的公司发行的证券或者 他不正当的证券交易活动; 承销期内承销的证券,或者从事其他重大 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会 关联交易的,应当符合基金的投资目标和 规定禁止的其他活动。 投资策略,遵循基金份额持有人利益优先 的原则,防范利益冲突,建立健全内部审 批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意,并按法律法规予以披露。 附件 4.1《大成丰财宝货币市场基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 增加 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 “《监督办法》” 全文 书面表决意见 表决意见 前言 增加 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证。 前言 增加 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构。 释义 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届 《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一 全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民 议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华 共和国证券投资基金法》及不时做出的修订; 人民共和国证券投资基金法》及不时做出的 《销售办法》:指 2004 年 6 月 25 日由中国证 修订; 监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证 《销售办法》:指 2013 年 3 月 15 日由中国证 券投资基金销售管理办法》及不时做出的修 监会公布并于 2013 年 6 月 1 日起实施的《证 订; 券投资基金销售管理办法》及不时做出的修 《运作办法》:指 2004 年 6 月 29 日由中国证 订; 监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证 《运作办法》:指 2014 年 7 月 7 日由中国证 券投资基金运作管理办法》及不时做出的修 监会公布并于 2014 年 8 月 8 日起实施的《公 订; 开募集证券投资基金运作管理办法》及不时 做出的修订; 释义 投资者:指个人投资者、机构投资者、合格 投资者:指个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者和法律法规或中国证监会允 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 许购买证券投资基金的其他投资者; 者和法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者; 释义 新增 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民 币合格境外机构投资者境内证券投资试点办 法》及相关法律法规规定,运用来自境外的 人民币资金进行境内证券投资的境外法人 基金份 (三)发售对象 (三)发售对象 额的发 本基金的发售对象为符合法律法规规定的个 本基金的发售对象为符合法律法规规定的个 售与认 人投资者、机构投资者及合格境外机构投资 人投资者、机构投资者、人民币合格境外机 购 者,以及法律法规或中国证监会允许购买证 构投资者和合格境外机构投资者,以及法律 券投资基金的其他投资者。 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资者。 基金的 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量 (五)基金存续期内的基金份额持有人数量 备案 和资产规模 和资产规模 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 基金合同生效后,连续二十个工作日出现基 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 净值低于五千万元情形的,基金管理人应当 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应 在定期报告中予以披露;连续六十个工作日 当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 出现前述情形的,基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,并召开基金份额 持有人大会进行表决。 基金份 2、申购和赎回的款项支付 2、申购和赎回的款项支付 额的申 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购 购与赎 款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。 款项,否则所提交的申购申请不成立。投资 回 基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理 人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额 人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本 人交付申购款项,申购成立;登记机构确认 基金合同有关条款处理。 基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人 T 日赎回申请成功后,基金管理人将  在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发 生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金 合同有关条款处理。 基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但当 购与赎 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 回 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的偏离度为负 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性 风险,基金管理人对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并 将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 基金份 八、拒绝或暂停申购的情形 9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 额的申 新增 本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值 购与赎 达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申 回 购; 基金份 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 额的申 新增 本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 购与赎 连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人可 回 暂停接受投资人的赎回申请; 7、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎 回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。  九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 发生上述第 1、2、3、4 项情形且基金管理人 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接 决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或 受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付 者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当 赎回款项时,基金管理人应当根据有关规定 日报中国证监会备案 在指定媒介上刊登暂停赎回公告。 基金份 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 额的申 购或赎回的公告 购或赎回的公告 购与赎 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管 回 理人当日应立即向中国证监会备案,并在规 理人应及时向中国证监会备案,并在规定期 定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 限内在指定媒介上刊登暂停公告 基金合 (一)基金管理人 (一)基金管理人 同当事 …… …… 人及其 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 权利义 务 基金合 3、基金份额持有人的义务 3、基金份额持有人的义务 同当事 …… …… 人及其 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 权利义 受能力,自行承担投资风险; 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 务 出投资决策,自行承担投资风险; 基金份 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 额持有 …… …… 人大会 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人 将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 将其对表决事项的投票以召集人确定的非现 至日以前送达至召集人指定的地址或者在法 场方式在表决截至日以前送达至召集人指定 律法规或监管机构允许的情况下,经会议通 的地址或系统。通讯开会应以召集人确定的 知载明,基金份额持有人采用网络、电话、 非现场方式进行表决。 短信或其他方式,在表决截至日以前对表决  事项进行投票并由召集人予以记录。通讯开 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视 会应以书面方式进行表决,若基金份额持有 为有效: 人采取非书面形式进行投票的,则召集人对 …… 于其投票的书面记录即视为该基金份额持有 (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表 人的书面表决意见。 出具表决意见的,基金份额持有人所持有的 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 为有效: 1/2(含 1/2);若本人直接出具表决意见或授 …… 权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份 出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 额低于上述规定比例的,召集人可以在原公 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 告的基金份额持有人大会召开时间的三个月 1/2(含 1/2); 以后、六个月以内,就原定审议事项重新召 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份 的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 额持有人大会应当有代表 1/3 以上(含 1/3) 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权 的三个月以后、六个月以内,就原定审议事 他人代表出具表决意见; 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集 3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额 的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以 持有人大会可通过网络、电话或其他方式召 上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或 开,基金份额持有人可以采用书面、网络、 其代理人参加,方可召开。 电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 …… 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经 表决的,授权方式可以采用书面、网络、电 会议通知载明,基金份额持有人也可以采用 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知 网络、电话、短信或其他方式进行表决,或 中列明。 者采用网络、电话、短信或其他方式授权他 人代为出席会议并表决。 基金份 五、议事内容与程序 五、议事内容与程序 额持有 …… …… 人大会 2、议事程序 2、议事程序 …… …… (2)通讯开会 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 5 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计 全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 基金份 八、生效与公告 八、生效与公告 额持有 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自 人大会 通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续 基金份额持有人大会的决议自完成表决通过 之日起生效。 之日起生效。 基金管 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 理人、 (一)基金管理人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 基金托 …… …… 管人的 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理 更换条 人的决议须经中国证监会备案后方可执行; 人的决议自表决通过之日起生效,自通过之 件和程 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 日起五日内报中国证监会备案; 序 依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 公告。 在更换基金管理人的基金份额持有人大会决 …… 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; (二)基金托管人的更换程序 …… …… (二)基金托管人的更换程序 4、备案:基金份额持有人大会选任基金托管 …… 人的决议须经中国证监会备案后方可执行; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金托管 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 人的决议自表决通过之日起生效,自通过之 依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体 日起五日内报中国证监会备案; 公告。 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 在更换基金托管人的基金份额持有人大会决  …… 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 条件和程序。 …… …… (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 (3)公告:(3)公告:新任基金管理人和新 条件和程序。 任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 …… 管人的基金份额持有人大会决议完成备案手 (3)公告:新任基金管理人和新任基金托管 续后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。 人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在 指定媒介上联合公告。 基金份 四、基金登记机构的义务 四、基金登记机构的义务 额的登 …… …… 记 3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人 申购与赎回等业务记录 15 年以上; 名称、身份信息及基金份额明细等数据备份 至中国证监会认定的机构。其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于 20 年; 基金的 二、投资范围 二、投资范围 投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 本基金的投资范围包括: 工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含 1、现金; 一年)的银行定期存款和大额存单,期限在 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 一年以内(含一年)的债券回购,期限在一 债券回购、中央银行票据、同业存单; 年以内(含一年)的中央银行票据,短期融 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 的债券、资产支持证券、中期票据,以及法 证券; 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良 融工具。 好流动性货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其 的,在不改变基金投资目标、 不改变基金风 他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、 险收益特征的条件下,本基金可参与其他货 投资策略,不改变基金风险收益特征的条件  币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 下,本基金可参与其他货币市场工具的投资, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 不需召开持有人大会。具体比例限制按照相 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 关法律法规和监管规定执行。 以将其纳入投资范围。 基金的 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 投资 (1)股票; (1)股票、权证; (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 债券,但市场条件发生变化后另有规定的, 企业债务融资工具; 从其规定; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交 其他金融工具。 易所交易的资产支持证券; 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 (7)权证; 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 (8)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 的规定为准,但需提前公告。 其他金融工具。 2、组合限制 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超 金不受上述规定的限制。 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; 2、组合限制 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市 基金的投资组合应遵循以下限制: 值不超过基金资产净值的 10%; (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金 120 天; 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及 的 10%; 短期融资券的比例,合计不得超过基金资产 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非金 净值的 10%; 融企业债务融资工具及其作为原始权益人的 (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家 资产支持证券占基金资产净值的比例合计不 公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性 (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债 金融债券除外; 券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最 例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资 长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 于有存限款期限,根据协议可提前支取的银 (5)本基金投资于定期存款的比例不得超过 行存款不受上述比例制; 基金资产净值的 30%; (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同 (6) 除发生巨额赎回的情形外,本基金债 一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不 过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致 具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 使本基金债券正回购的资金余额超过基金资 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易 不得超过 5%。 日内进行调整; (7)本基金将保持足够比例的流动性资产并 (7)存放在具有基金托管资格的同一商业银 符合下述比例限制: 行的存款,不得超过基金资产净值的 30%; 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 的存款,不得超过基金资产净值的 5%; 5%; (8)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 20%; 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 (9)本基金持有的同一(指同一信用级别) 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 产净值的比例合计不得超过 30%; 证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 占基金资产净值的比例不得超过 20%。 的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资 (8)本基金投资资产支持证券的比例限制: 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 得超过其各类资产支持证券合计规模的 不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 规定的特殊品种除外; 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有 2)本基金持有的同一(指同一信用级别)资 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 不再符合投资标准,应在评级报告发布之日 券规模的 10%; 起 3 个月内予以全部卖出; 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 (10)本基金投资的短期融资券的信用评级, 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 应不低于以下标准: 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金 ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 投资于同一原始权益人的各类资产支持证 于 A-1 级的短期信用级别。 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融 的 10%; 资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资 评级具备下列条件之一: 质的资信评级机构进行持续信用评级。本基 i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 金投资的资产支持证券不得低于国内信用评 于 AAA 级的长期信用级别。 级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有 ii.国际信用评级机构评定的低于中国主权评 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 级一个级别的信用级别(例如,若中国主权 不再符合投资标准,本基金应在评级报告发 评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 的为 BBB+级)。 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值的 ③同一发行人同时具有国内信用评级和国际 140%; 信用评级的,以国内信用级别为准。 (10)进入全国银行间同业市场的债券回购 ④本基金持有短期融资券期间,如果其信用 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 告发布之日起 20 个交易日内予以全部减 制另有规定的,从其规定。 持; 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波动、 (11)中国证监会规定的其他比例限制。 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 法律法规或监管部门变更或取消上述限制, 投资组合不符合上述约定的比例,基金管理 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到标 限制。 准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 除上述第(6)条外,因证券市场波动、上市 律法规另有规定的,从其规定。 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 定。 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 合同生效之日起开始。 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 督与检查自本基金合同生效之日起开始。 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 3、禁止行为 整后的规定为准。 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 (三)禁止行为 产不得用于下列投资或者活动: 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 (1)承销证券; 产不得用于下列投资或者活动: (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (1)承销证券; (3)从事承担无限责任的投资; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券 (3)从事承担无限责任的投资; 监督管理机构另有规定的除外; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 有规定的除外; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 其他不正当的证券交易活动;; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 (7)法律、行政法规和国务院证券监督管 他不正当的证券交易活动; 理机构禁止的其他活动。 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 的其他活动。 及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 法律、行政法规和监管部门取消上述禁止性 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 规定的,在适用于本基金的情况下,则本基 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 金投资不再受相关限制。 的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管 及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 理机构的规定,并履行信息披露义务。 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易  的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范 利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照市场公平合理价格执行。 基金的 五、投资组合平均剩余期限计算方法 五、投资组合平均剩余期限计算方法 投资 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、计算公式 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算 公式为: 其中: (详见注 2) 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的 (含银行存款、清算备付金、交易保证金、 计算公式为: 证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期 (详见注 3) 存款、大额存单、债券、中期票据、逆回购、 2、各类资产和负债剩余期限的确定 中央银行票据、买断式回购产生的待回购债 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证 券、中国证监会、中国人民银行认可的其他 金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券 具有良好流动性的货币市场工具。 清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买 至交收日的剩余交易日天数计算; 断式回购产生的待返售债券等。 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 2、各类资产和负债剩余期限的确定 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的 日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的 剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限以 待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该 计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买 基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期 断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 到期日的实际剩余天数计算; 日的实际剩余天数计算; (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大 (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和 额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的 剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提 限以存款协议中约定的通知期计算; 前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债  券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知 算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限 期计算; 以计算日至回售日的实际剩余天数计算; (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 余天数计算; 数计算。 (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中 是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 数,以下情况除外: (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 限为该基础债券的剩余期限; 期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期 余天数计算。 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 数计算; 存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余 (8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期 天数计算。 融资券到期日所剩余的天数计算; (9)对其它金融工具,本基金管理人将基于 审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 基金资 三、估值方法 三、估值方法 产的估 …… …… 值 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净  值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金 负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人 管理人应根据风险控制的需要调整组合,其 应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整 中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的 到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 情形,基金管理人应编制并披露临时报告。 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个 …… 交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以 4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定 内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管 进行估值。 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易 日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价 值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值。 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日计 提应收利息,在利息到账日以实收利息入账。 4、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-3 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被 认为采用了适当的估值方法。但是,如有确 凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价 值的价格估值。 基金的 (四)收益分配的时间和程序 本基金每日例行的收益分配不再另行公告。 收益与 增加 分配 基金的 增加 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运 信息披 作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及 露 其他有关规定。相关法律法规关于信息披露  的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发 生变化时,本基金从其最新规定。 基金的 (四)基金资产净值、各类基金份额的每万 (四)基金资产净值、各类基金份额的每万 信息披 份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告 露 …… …… 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人将在每个开放日的次日,通过指定 金管理人将在每个工作日的次日,通过网站、 媒介,披露开放日各类基金份额的每万份基 基金份额销售网点以及其他媒介,披露工作 金净收益和七日年化收益率。 日的各类基金份额的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日 结束后第 2 个自然日,公告节假日期间的各 类基金份额的每万份基金净收益、节假日最 后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首 个工作日的各类基金份额的每万份基金净收 益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规 定的,从其规定。 基金的 增加 (五)基金开始申购、赎回公告 信息披 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 露 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 基金的 (七)临时报告 (七)临时报告 信息披 …… …… 露 18、当“影子定价”确定的基金资产净值与 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值 “摊余成本法”计算的基金资产净值偏离度 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度 绝对值达到或超过 0.5%的情形; 绝对值达到或超过 0.5%的情形; 27、基金管理人以其固有资金从货币市场基 金购买金融工具的情形; 基金合 (一)基金合同的变更 (一)基金合同的变更 同的变 …… …… 更、终 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 止与基 大会决议自完成备案手续之日起生效,自决 大会决议自表决通过后方可执行,自决议生 金财产 议生效后 2 个工作日内在指定媒体公告。 效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。 的清算 注 1:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同 一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 4.2《大成丰财宝货币市场基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 托管 一、基金管理人 一、基金管理人 协议 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 当事 …… …… 人 基金 本基金的投资范围为具有良好流动性的金 本基金的投资范围包括: 托管 融工具,包括:现金,通知存款,一年以内 1、现金; 人对 (含一年)的银行定期存款和大额存单,期 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 基金 限在一年以内(含一年)的债券回购,期限 债券回购、中央银行票据、同业存单; 管理 在一年以内(含一年)的中央银行票据,短 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 人的 期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 业务 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以 持证券; 监督 及法律法规或中国证监会允许基金投资的 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 和核 其他金融工具。 良好流动性货币市场工具。 查 法律法规或监管机构允许基金投资其他基 法律规或监管机构允许货币市场基金投资 金的,在不改变基金投资目标、 不改变基 其他货币市场工具的,在不改变基金投资目 金风险收益特征的条件下,本基金可参与其 标、投资策略,不改变基金风险收益特征的 他货币市场基金的投资,不需召开持有人大 条件下,本基金可参与其他货币市场工具的 会。 投资,不需召开持有人大会。具体比例限制 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 按照相关法律法规和监管规定执行。 其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金 本基金不得投资于以下金融工具: 本基金不得投资于以下金融工具: 托管 (1)股票; (1)股票、权证; 人对 (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; 基金 (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 管理 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 人的 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利 外; 业务 率债券,但市场条件发生变化后另有规定 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 监督 的,从其规定; 企业债务融资工具; 和核 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 查 交易所交易的资产支持证券; 的其他金融工具。 (7)权证; 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 (8)中国证监会、中国人民银行禁止投资 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 的其他金融工具。 的规定为准,但需提前公告。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 组合限制 金不受上述规定的限制。 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 组合限制 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 基金的投资组合应遵循以下限制: 天; (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 120 天; 市值不超过基金资产净值的 10%; (2)投资于同一公司发行的短期企业债券 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 及短期融资券的比例,合计不得超过基金资 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 产净值的 10%; 证券的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 (4)本基金进入全国银行间同业市场进行 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 债券回购的资金余额不得超过基金资产净 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 值的 40%;在全国银行间同业市场的债券回 政策性金融债券除外; 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 期; 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 (5)本基金投资于定期存款的比例不得超 资于有存限款期限,根据协议可提前支取 过基金资产净值的 30%; 的银行存款不受上述比例制; (6) 除发生巨额赎回的情形外,本基金债 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 券正回购的资金余额在每个交易日均不得 同一商业银行的银行存款、同业存单占基 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回 金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资 致使本基金债券正回购的资金余额超过基 于不具有基金托管人资格的同一商业银行 金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个 的银行存款、同业存单占基金资产净值的 交易日内进行调整; 比例合计不得超过 5%。 (7)存放在具有基金托管资格的同一商业 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 银行的存款,不得超过基金资产净值的 并符合下述比例限制: 30%; 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 存放在不具有基金托管资格的同一商业银 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; 于 5%; (8)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 的 20%; 10%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别) 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权 金资产净值的比例合计不得超过 30%; 益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 产支持证券,其市值不得超过基金资产净值 回 30%以上的情形外,债券正回购的资金 的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资 余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 得超过其各类资产支持证券合计规模的 制: 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 有资产支持证券期间,如果其信用等级下 会规定的特殊品种除外; 降、不再符合投资标准,应在评级报告发布 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) 之日起 3 个月内予以全部卖出; 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 (10)本基金投资的短期融资券的信用评 证券规模的 10%; 级,应不低于以下标准: 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 ①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 于 A-1 级的短期信用级别。 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基 ②根据有关规定予以豁免信用评级的短期 金投资于同一原始权益人的各类资产支持 融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 踪评级具备下列条件之一: 模的 10%; i.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 于 AAA 级的长期信用级别。 资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 ii.国际信用评级机构评定的低于中国主权 基金投资的资产支持证券不得低于国内信 评级一个级别的信用级别(例如,若中国主 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 级别的为 BBB+级)。 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 ③同一发行人同时具有国内信用评级和国 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 际信用评级的,以国内信用级别为准。 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 ④本基金持有短期融资券期间,如果其信用 的 140%; 等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 (10)进入全国银行间同业市场的债券回 告发布之日起 20 个交易日内予以全部减 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 持; 展期; (11)中国证监会规定的其他比例限制。 (11)法律法规或监管部门对上述比例、 法律法规或监管部门变更或取消上述限制, 限制另有规定的,从其规定。 如适用于本基金,则本基金投资不再受相关 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 限制。 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 除上述第(6)条外,因证券市场波动、上 致使投资组合不符合上述约定的比例,基金 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 外的因素致使基金投资比例不符合上述规 达到标准,但中国证监会规定的特殊情形 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 易日内进行调整。法律法规另有规定的,从 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 其规定。 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 资范围、投资策略应当符合基金合同的约 同的有关约定。基金托管人对基金的投资的 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 自基金合同生效之日起开始。 3、禁止行为 法律法规或 监管部门取消或调整上述限 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 产不得用于下列投资或者活动: 当程序后,则本基金投资不再受相关限制或 (1)承销证券; 以调整后的规定为准。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、禁止行为 (3)从事承担无限责任的投资; 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券 产不得用于下列投资或者活动: 监督管理机构另有规定的除外; (1)承销证券; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 (3)从事承担无限责任的投资; 其他不正当的证券交易活动;; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会 (7)法律、行政法规和国务院证券监督管 另有规定的除外; 理机构禁止的其他活动。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁 止的其他活动。 附件 5.1《大成添利宝货币市场基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 书面表决意见 表决意见 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 “《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场 基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规 基金监督管理办法》(以下简称“《监督办法》” 定》”) 、《证券投资基金信息披露编报规则 和其他有关法律法规。 第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》 (以下简称“《信息披露特别规定》”)和其他 有关法律法规。 前言 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 保证,也不表明投资于本基金没有风险。中 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 国证监会不对基金的投资价值及市场前景等 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 作出实质性判断或者保证。 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构。 释义 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月  月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 时做出的修订 其不时做出的修订 13、《暂行规定》:指中国证监会及中国人民 银行 2004 年 8 月 16 日颁布并实施的《货币 市场基金管理暂行规定》 14、《信息披露特别规定》:指中国证监会 2005 年 3 月 25 日颁布,同年 4 月 1 日起实 施的《货币市场基金信息披露特别规定》 释义 21、人民币合格境外机构投资者:是指经主 19、人民币合格境外机构投资者:是指经主 管部门批准,运用在香港募集的人民币资金 管部门批准,运用在境外募集的人民币资金 开展境内证券投资业务的相关主体 开展境内证券投资业务的相关主体 释义 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资 者和合格境外机构投资者以及法律法规或中 者、合格境外机构投资者和人民币合格境外 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 人的合称 购买证券投资基金的其他投资人的合称 释义 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的 溢价与折价,在剩余存续期内摊销,每日计 溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法 提损益 摊销,每日计提损益 基金备 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方 案 式 式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件, 如果募集期限届满,未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任: 基金管理人应当承担下列责任: 基金备 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 案 资产规模 资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 元的,基金管理人应当及时报告中国证监会; 产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在  连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管 定期报告中予以披露。 理人应当向中国证监会说明原因并报送解决 若连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 方案。 万元,则本基金基金合同自动终止。若连续 若基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 万元,则本基金基金合同自动终止。 200 人,基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金 份额持有人大会进行表决。 基金份 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 额的申 …… …… 购与赎 2、申购和赎回的款项支付 2、申购和赎回的款项支付 回 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购 款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。 款项,投资人交付申购款项,申购申请即为 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T 有效成立;登记机构确认基金份额时,申购 +7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 生效。 额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立; 有关条款处理。 基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 3、申购和赎回申请的确认 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同 有关条款处理。 基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但当 购与赎 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 回 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的偏离度为负 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性  风险,基金管理人对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将 上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理 人与基金托管人协商确认上述做法无益于基 金利益最大化的情形除外。 基金份 八、拒绝或暂停申购的情形 5、为了保护基金份额持有人的合法权益,在 额的申 新增 特定市场条件下基金管理人认为若接受一定 购与赎 金额以上的资金申购可能会影响或损害现有 回 基金份额持有人利益时。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值 达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购。 基金份 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申 …… …… 购与赎 6、本基金的资产组合中的重要部分发生暂 6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 回 停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能 本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 会影响或损害基金份额持有人利益时。 连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人可 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他 暂停接受投资人的赎回申请; 情形。 7、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基 回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管 金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回 理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 款项,基金管理人应在当日报中国证监会备 付赎回款项。 案, 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情 形。 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接 受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付 赎回款项时,基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登暂停赎回公告。 基金合 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 同当事 人及权 利义务 基金合 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 同当事 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 人及权 关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 利义务 于: (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 承受能力,自行承担投资风险; 出投资决策,自行承担投资风险; 基金份 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 额持有 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有 人大会 有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决 面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决 定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召 定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 应当由基金托管人自行召集。 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定 之日起六十日内召开并告知基金管理人,基 金管理人应当配合。 基金份 八、生效与公告 八、生效与公告 额持有 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日 人大会 法核准或者出具无异议意见之日起生效。 起生效。 基金份额持有人大会决议自基金管理人取得 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 证监会出具无异议意见之日起 2 个工作日内 工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会 表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 决议时,必须将公证书全文、公证机构、公  必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 证员姓名等一同公告。 等一同公告。 基金管 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 理人、 (一) 基金管理人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 基金托 …… …… 管人的 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理 更换条 理人的决议须经中国证监会备案生效后方可 人的决议自表决通过之日起生效,自通过之 件和程 执行; 日起五日内报中国证监会备案; 序 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人 人在取得中国证监会备案后 2 个工作日内在 在更换基金管理人的基金份额持有人大会决 指定媒体公告。 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 基金管 (二) 基金托管人的更换程序 (二) 基金托管人的更换程序 理人、 …… …… 基金托 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托 4、备案:基金份额持有人大会选任基金托管 管人的 管人的决议须经中国证监会备案生效后方可 人的决议自表决通过之日起生效,自通过之 更换条 执行; 日起五日内报中国证监会备案; 件和程 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人 序 人在取得中国证监会备案后 2 个工作日内在 在更换基金托管人的基金份额持有人大会决 指定媒体公告。 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告; 基金管 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 理人、 条件和程序。 条件和程序。 基金托 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人 管人的 人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 应在更换基金管理人和基金托管人的基金份 更换条 份额持有人大会决议完成中国证监会备案后 额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指 件和程 2 个工作日内在指定媒体上联合公告。 定媒介上联合公告。 序 基金的 二、投资范围 二、投资范围 投资 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 本基金的投资范围包括:  包括现金,通知存款,一年以内(含一年) 1、现金; 的银行定期存款和大额存单,短期融资券(包 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 括超短期融资券),期限在一年以内(含一年) 债券回购、中央银行票据、同业存单; 的债券回购,期限在一年以内(含一年)的 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 央票,剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 证券; 的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良 397 天)的中期票据,以及中国证监会允许 好流动性货币市场工具。 本基金投资的其他固定收益类金融工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资 他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、 其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 投资策略,不改变基金风险收益特征的条件 可以将其纳入投资范围。 下,本基金可参与其他货币市场工具的投资, 不需召开持有人大会。具体比例限制按照相 关法律法规和监管规定执行。 基金的 四、投资限制 四、投资限制 投资 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票和权证; (1)股票、权证; (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 债券,但市场条件发生变化后另有规定的, 企业债务融资工具; 从其规定; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交 其他金融工具。 易所交易的资产支持证券; 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 其他金融工具。 的规定为准,但需提前公告。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 2、组合限制 金不受上述规定的限制,但需提前公告。 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超 2、组合限制 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市 交易日都不得超过 120 天; 值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金与基金管理人管理的其他基金 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金 持有一家公司发行的证券总和,不超过该证 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 券的 10%; 的 10%; (3)本基金投资于定期存款的比例不得超 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非金 过基金资产净值的 30%,但如果基金投资有 融企业债务融资工具及其作为原始权益人的 固定期限但协议中约定可以提前支取且提前 资产支持证券占基金资产净值的比例合计不 支取利率不变的存款,不受该比例限制; 得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 金融债券除外; 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资 20%;本基金不得投资于以定期存款利率为 于有存限款期限,根据协议可提前支取的银 基准利率的浮动利率债券; 行存款不受上述比例制; (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同 余期限不得超过 397 天;在全国银行间同业 一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不 购到期后不得展期; 具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 不得超过 5%。 的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产并 商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 符合下述比例限制: 5%;基金的投资组合中保留的现金或者到期 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 基金资产净值的 5%; 5%; (7)本基金投资于同一公司发行的短期企 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 业债券及短期融资券的比例,合计不得超过 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 基金资产净值的 10%; 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 产净值的比例合计不得超过 30%; 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投 占基金资产净值的比例不得超过 20%。 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, (8)本基金投资资产支持证券的比例限制: 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 10%; 不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债 规定的特殊品种除外; 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 2)本基金持有的同一(指同一信用级别)资 过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 使本基金债券正回购的资金余额超过基金资 券规模的 10%; 产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 日内进行调整; 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 (10) 本基金投资的短期融资券的信用评级 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金 应不低于以下标准: 投资于同一原始权益人的各类资产支持证 A、国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 于 A-1 级的短期信用级别; 的 10%; B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资 融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟 质的资信评级机构进行持续信用评级。本基 踪评级应具备下列条件之一: 金投资的资产支持证券不得低于国内信用评 A)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有 当于 AAA 级的长期信用级别; 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 B)国际信用评级机构评定的低于中国主权 不再符合投资标准,本基金应在评级报告发 评级一个级别的信用级别。 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值的 用评级的,以国内信用级别为准。本基金持 140%; 有的短期融资券信用等级下降、不再符合投 (10)进入全国银行间同业市场的债券回购 资标准的,基金管理人应在评级报告发布之 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 日起 20 个交易日内对其予以全部减持; (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 (11)本基金投资的资产支持证券须具有评 制另有规定的,从其规定。 级资质的资信评级机构进行持续信用评级, 除上述第(8)项第 4)条外,因市场波动、 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 投资组合不符合上述约定的比例,基金管理 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、 人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到标 不再符合投资标准的,基金管理人应在评级 准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖 律法规另有规定的,从其规定。 出; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 (12) 本基金可投资于信用等级为 AAA 级 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 的商业银行次级债,但该次级债的剩余期限 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 应当在 397 天内,且投资于同一商业银行 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 发行的次级债的比例不得超过基金资产净值 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 的 10%; 合同生效之日起开始。 (13)本基金投资于单个中期票据比例,不 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 得超过其发行额度的 10%;公司所管理的全 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 部基金投资于单个中期票据比例,不得超过 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 其发行额度的 10%;本基金投资于同一家企 整后的规定为准。 业所发行的债券(包括短融、公司债/企业债、 3.禁止行为 中期票据),不得超过该企业所发行债券总量 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 的 10%;公司所管理的全部基金投资于一家 产不得用于下列投资或者活动: 企业所发行的债券(包括短融、公司债/企业 (1)承销证券; 债、中期票据),不得超过该企业所发行债券 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 总量的 10%。 (3)从事承担无限责任的投资; (14)法律、法规、基金合同及中国证监会、 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另 中国人民银行规定的其他比例限制。 有规定的除外; 除上述第(9)、(10)和(11)外,因基金 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 规模或市场变化导致本基金投资组合不符合 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交 他不正当的证券交易活动; 易日内进行调整,以达到上述标准。法律法 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止 规另有规定时,从其规定。 的其他活动。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 法律、行政法规和监管部门取消上述禁止性 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 规定的,在适用于本基金的情况下,则本基 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督 金投资不再受相关限制。 与检查自本基金合同生效之日起开始。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修 及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 改或变更,基金管理人履行适当程序后,本 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 基金可相应调整投资限制规定。法律法规或 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 中国证监会取消该等限制的,基金管理人履 的,应当符合基金的投资目标和投资策略, 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限 遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范 制。 利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 3、禁止行为 制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 产不得用于下列投资或者活动: 法规予以披露。 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券 监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及 其他不正当的证券交易活动;; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管 理机构禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 及其控股股东、实际控制人或者与其有其他  重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原 则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管 理机构的规定,并履行信息披露义务。 基金的 七、投资组合平均剩余期限的计算 七、投资组合平均剩余期限计算方法 投资 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、计算公式 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 -投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算 投资于金融工具产生的资产- 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 公式为: 其中: (计算公式见注 2) 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的 (含银行存款、清算备付金、交易保证金、 计算公式为: 证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内 (计算公式见注 3) (含一年)的银行定期存款、大额存单、剩 2、各类资产和负债剩余期限的确定 余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证 期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限 金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券 在一年以内(含一年)的中央银行票据、买 清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日 断式回购产生的待回购债券、或中国证监会 至交收日的剩余交易日天数计算; 允许投资的其他固定收益类金融工具。 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 以内(含一年)的正回购、买断式回购产生 日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的 的待返售债券等。 待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该 2、各类资产和负债剩余期限的确定 基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 的剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限 日的实际剩余天数计算; 以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和 买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协 剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 议到期日的实际剩余天数计算; 剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提 (2)一年以内(含)一年的银行定期存款、 前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期 大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日 的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余 限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 期限以存款协议中约定的通知期计算;根据 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 协议可提前支取且没有利息损失的银行协议 限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知 存款,若协议中约定提前 N 天通知支取,则 期计算; 其剩余期限按 N 天计算。 (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至 限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除 余天数计算; 外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以 (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限 计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数 是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 计算; 数,以下情况除外: (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余 期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 天数计算; 余天数计算。 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 中央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余 天数计算。 期限为该基础债券的剩余期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余 天数计算; (8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短 期融资券到期日所剩余的天数计算; (9)对其它金融工具,本基金管理人将基 于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的 规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期 限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小 数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会 对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 基金资 三、估值方法 三、估值方法 产估值 …… …… 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 基金管理人于每一估值日,采用估值技术, 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据 负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人 风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离 应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整 程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应 到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 与基金托管人协商一致后,参考成交价、市 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个 场利率等信息对投资组合进行价值重估,使 交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以 基金资产净值更能公允地反映基金资产价 内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管 值。 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易 日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价 值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值。 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日计 提应收利息,在利息到账日以实收利息入账。 基金资 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 产估值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金资产的计价导致每万份基金净 时性。当基金资产的计价导致每万份基金净  收益小数点后 4 位以内发生差错时,视为估 收益小数点后 4 位或 7 日年化收益率百分号 值错误。 内小数点后 3 位以内发生差错时,视为估值 …… 错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% …… 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金 监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 托管人并报中国证监会备案。 0.5%时,基金管理人应当公告。 基金的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 信息披 …… …… 露 (六)临时报告 (六)临时报告 …… …… 26、法律法规、中国证监会及《基金合同》 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值 规定的其他事项。 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度 …… 绝对值达到或超过 0.5%的情形; (八)基金份额持有人大会决议 27、基金管理人以其固有资金从货币市场基 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法 金购买金融工具的情形; 报国务院证券监督管理机构核准或者备案, …… 并予以公告。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法 报中国证监会备案,并予以公告。 基金合 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 同的变 人大会决议经中国证监会备案生效后方可执 大会决议自表决通过后方可执行,自决议生 更、终 行,自取得中国证监会备案后 2 个工作日在 效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。 止与基 指定媒体公告 金财产 的清算 注 1:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同 一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 5.2《大成添利宝货币市场基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 托管 一、基金管理人 一、基金管理人 协议 法定代表人:张树忠 法定代表人:刘卓 当事 …… …… 人 基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 托管 法》(以下简称“《基金法》”) 、《证券投资 法》(以下简称“《基金法》”) 、《公开募集 协议 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 的依 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理 据、 下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券 目的 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 和原 法》”) 、《货币市场基金管理暂行规定》(以 “《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监 则 下简称“《暂行规定》”) 、《证券投资基金信 督管理办法》(以下简称“《监督办法》”)和 息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信息 其他有关法律法规、《证券投资基金信息披 披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特 露编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露 别规定》”)和其他有关法律法规。 特别规定〉》(以下简称“《信息披露特别规 定》”)等有关法律法规、《大成添利宝货币 市场基金基金合同》以下简称“基金合同”) 及其他有关规定制订。 基金 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 本基金主要投资于具有良好流动性的工具, 托管 包括 包括: 人对 包括现金,通知存款,一年以内(含一年) 1、现金; 基金 的银行定期存款和大额存单,短期融资券 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 管理 (包括超短期融资券),期限在一年以内(含 债券回购、中央银行票据、同业存单; 人的 一年)的债券回购,期限在一年以内(含一 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 业务 年)的央票,剩余期限在 397 天以内(含 397 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 监督 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 持证券; 和核 天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 查 内(含 397 天)的中期票据,以及中国证监 良好流动性货币市场工具。 会允许本基金投资的其他固定收益类金融 法律规或监管机构允许货币市场基金投资 工具。 其他货币市场工具的,在不改变基金投资 如果法律法规或监管机构以后允许基金投 目标、投资策略,不改变基金风险收益特 资其他品种,基金管理人在履行适当程序 征的条件下,本基金可参与其他货币市场 后,可以将其纳入投资范围。 工具的投资,不需召开持有人大会。具体 比例限制按照相关法律法规和监管规定执 行。 基金 基金托管人按下述比例和调整期限进行监 基金托管人按下述比例和调整期限进行监 托管 督: 督: 人对 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 基金 (1)股票和权证; (1)股票、权证; 管理 (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; 人的 (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 业务 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 监督 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利 外; 和核 率债券,但市场条件发生变化后另有规定 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 查 的,从其规定; 企业债务融资工具; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 交易所交易的资产支持证券; 的其他金融工具。 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 的其他金融工具。 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 的规定为准,但需提前公告。 金不受上述规定的限制,但需提前公告。 2、组合限制 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 个交易日都不得超过 120 天; 天; (2)本基金与基金管理人管理的其他基金 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 持有一家公司发行的证券总和,不超过该证 市值不超过基金资产净值的 10%; 券的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 (3)本基金投资于定期存款的比例不得超 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 过基金资产净值的 30%,但如果基金投资有 证券的 10%; 固定期限但协议中约定可以提前支取且提 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 前支取利率不变的存款,不受该比例限制; 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 政策性金融债券除外; 的 20%;本基金不得投资于以定期存款利率 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 为基准利率的浮动利率债券; 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩 资于有存限款期限,根据协议可提前支取 余期限不得超过 397 天;在全国银行间同业 的银行存款不受上述比例制; 市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 购到期后不得展期; 同一商业银行的银行存款、同业存单占基 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同 金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 于不具有基金托管人资格的同一商业银行 的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一 的银行存款、同业存单占基金资产净值的 商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 比例合计不得超过 5%。 5%;基金的投资组合中保留的现金或者到期 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 日在一年以内的政府债券的比例合计不低 并符合下述比例限制: 于基金资产净值的 5%; 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 (7)本基金投资于同一公司发行的短期企 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 业债券及短期融资券的比例,合计不得超过 于 5%; 基金资产净值的 10%; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 (8)本基金持有的全部资产支持证券,其 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 10%; 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 金资产净值的比例合计不得超过 30%; 值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 回 30%以上的情形外,债券正回购的资金 10%; 余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 券正回购的资金余额在每个交易日均不得 制: 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 致使本基金债券正回购的资金余额超过基 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 会规定的特殊品种除外; 个交易日内进行调整; 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) (10) 本基金投资的短期融资券的信用评 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 级应不低于以下标准: 证券规模的 10%; A、国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 于 A-1 级的短期信用级别; 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基 融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟 金投资于同一原始权益人的各类资产支持 踪评级应具备下列条件之一: 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 A)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 模的 10%; 当于 AAA 级的长期信用级别; 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 B)国际信用评级机构评定的低于中国主权 资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 评级一个级别的信用级别。 基金投资的资产支持证券不得低于国内信 同一发行人同时具有国内信用评级和国际 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 信用评级的,以国内信用级别为准。本基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 持有的短期融资券信用等级下降、不再符合 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 投资标准的,基金管理人应在评级报告发布 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 之日起 20 个交易日内对其予以全部减持; (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 (11)本基金投资的资产支持证券须具有评 的 140%; 级资质的资信评级机构进行持续信用评级, (10)进入全国银行间同业市场的债券回 且其信用评级应不低于国内信用评级机构 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级 展期; 别。本基金持有的资产支持证券信用等级下 (11)法律法规或监管部门对上述比例、 降、不再符合投资标准的,基金管理人应在 限制另有规定的,从其规定。 评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部 除上述第(8)项第 4)条外,因市场波动、 卖出; 基金规模变动等基金管理人之外的因素致 (12) 本基金可投资于信用等级为 AAA 级 使投资组合不符合上述约定的比例,基金管 的商业银行次级债,但该次级债的剩余期限 理人应当在 10 个交易日内进行调整,以达 应当在 397 天内,且投资于同一商业银行 到标准,但中国证监会规定的特殊情形除 发行的次级债的比例不得超过基金资产净 外。法律法规另有规定的,从其规定。 值的 10%; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 (13)本基金投资于单个中期票据比例,不 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 得超过其发行额度的 10%;公司所管理的全 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投 部基金投资于单个中期票据比例,不得超过 资范围、投资策略应当符合基金合同的约 其发行额度的 10%;本基金投资于同一家企 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 业所发行的债券(包括短融、公司债/企业 自基金合同生效之日起开始。 债、中期票据),不得超过该企业所发行债 法律法规或 监管部门取消或调整上述限 券总量的 10%;公司所管理的全部基金投资 制,如适用于本基金,基金管理人在履行适 于一家企业所发行的债券(包括短融、公司 当程序后,则本基金投资不再受相关限制或 债/企业债、中期票据),不得超过该企业所 以调整后的规定为准。 发行债券总量的 10%。 (14)法律、法规、基金合同及中国证监会、 中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第(9)、(10)和(11)外,因基金 规模或市场变化导致本基金投资组合不符 合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整,以达到上述标准。法律 法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个  月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监 督与检查自本基金合同生效之日起开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生 修改或变更,基金管理人履行适当程序后, 本基金可相应调整投资限制规定。法律法规 或中国证监会取消该等限制的,基金管理人 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关 限制。 基金 2、估值方法 2、估值方法 资产 …… …… 净值 (2)、为了避免采用“摊余成本法”计算的 (2)、为了避免采用“摊余成本法”计算的 计算 基金资产净值与按市场利率和交易市价计 基金资产净值与按市场利率和交易市价计 和会 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 计核 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 算 结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 技术,对基金持有的估值对象进行重新评 技术,对基金持有的估值对象进行重新评 估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计 估,即“影子定价”。当“影子定价”确定 算的基金资产净值与“影子定价”确定的基 的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基 金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金 金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 管理人应根据风险控制的需要调整组合,其 时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏 中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形, 离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度 基金管理人应与基金托管人协商一致后,参 绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停 考成交价、市场利率等信息对投资组合进行 接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝 价值重估,使基金资产净值更能公允地反映 对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值 基金资产价值。 达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将 负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏  离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时, 基金管理人应当采用公允价值估值方法对 持有投资组合的账面价值进行调整,使基金 资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 入账。 基金 2、 基金管理人的更换程序 2、基金管理人的更换程序 管理 …… …… 人和 (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 基金 管理人的决议须经中国证监会备案生效后 管理人的决议自表决通过之日起生效,自 托管 方可执行; 通过之日起五日内报中国证监会备案; 人的 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 (5)、公告:基金管理人更换后,由基金托 更换 管人在取得中国证监会备案后 2 个工作日内 管人在更换基金管理人的基金份额持有人 在指定媒体公告。 大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 …… 公告; 2、基金托管人的更换程序 …… …… 2 、基金托管人的更换程序 (4)、备案:基金份额持有人大会更换基金 …… 托管人的决议须经中国证监会备案生效后 (4)、备案:基金份额持有人大会选任基金 方可执行; 托管人的决议自表决通过之日起生效,自 (5)、公告:基金托管人更换后,由基金管 通过之日起五日内报中国证监会备案; 理人在取得中国证监会备案后 2 个工作日内 (5)、公告:基金托管人更换后,由基金管 在指定媒体公告。 理人在更换基金托管人的基金份额持有人 …… 大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 公告; 条件和程序。 …… 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的 人应在更换基金管理人和基金托管人的基 条件和程序。 金份额持有人大会决议完成中国证监会备 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管 案后 2 个工作日内在指定媒体上联合公告。 人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日 内在指定媒介上联合公告。 附件 6.1《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 增加 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 “《监督办法》” 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 露管理办法》(以下简称“《信息披露办 (以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市 法》”) 、《货币市场基金管理暂行规定》(以 场基金监督管理办法》(以下简称“《监督办 下简称“《暂行规定》”) 、《证券投资基金 法》”)和其他有关法律法规。 信息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信 息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特 别规定》”)和其他有关法律法规。 前言 增加 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证。 前言 增加 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构。 释义 13、《暂行规定》:指中国证监会及中国人民 银行 2004 年 8 月 16 日颁布并实施的《货币 市场基金管理暂行规定》 14、《信息披露特别规定》:指中国证监会 2005 年 3 月 25 日颁布,同年 4 月 1 日起实 施的《货币市场基金信息披露特别规定》 释义 人民币合格境外机构投资者:是指经主管部 人民币合格境外机构投资者:是指经主管部 门批准,运用在香港募集的人民币资金开展 门批准,运用在境外募集的人民币资金开展 境内证券投资业务的相关主体 境内证券投资业务的相关主体 释义 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资 者和合格境外机构投资者以及法律法规或中 者、合格境外机构投资者和人民币合格境外 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 人的合称 购买证券投资基金的其他投资人的合称 释义 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的 溢价与折价,在剩余存续期内摊销,每日计 溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法 提损益 摊销,每日计提损益 基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但当 购与赎 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 回 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的偏离度为负 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性 风险,基金管理人对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并 将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 基金份 七、拒绝或暂停申购的情形 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 额的申 新增 本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值 购与赎 达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购。 回 基金份 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申 新增 6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 购与赎 本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 回 连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请; 7、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎 回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金合 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 同当事 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 人及权 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 受能力,自行承担投资风险; 利义务 出投资决策,自行承担投资风险; 基金的 二、投资范围 二、投资范围 投资 本基金的投资范围包括: 本基金的投资范围包括: 1、现金; 1、现金; 2、通知存款; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 3、短期融资券(包含超级短期融 资券); 债券回购、中央银行票据、同业存单; 4、1 年以内(含 1 年)的银行定 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 期存款、大额存单; 5、期限在 1 年以内(含 1 年)的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 债券回购; 证券; 6、期限在 1 年以内(含 1 年)的 中央银行票据; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具 7、剩余期限在 397 天以内(含 397 有良好流动性的货币市场工具。 天)的债券; 8、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 9、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据; 10、中国证监会、中国人民银行认可的其它 具有良好流动性的货币市场工具。 基金的 四、投资限制 四、投资限制 投资 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票和权证; (1)股票、权证; (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企 债券,但市场条件发生变化后另有规定的, 业债务融资工具; 从其规定; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交 其他金融工具。 易所交易的资产支持证券; 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 其他金融工具。 的规定为准,但需提前公告。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 2、组合限制 金不受上述规定的限制,但需提前公告。 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超 2、组合限制 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; (1)本基金投资组合的平均剩余期限在 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市 每个交易日都不得超过 120 天; 值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金持有一家公司发行的证券, (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金 其市值不超过基金资产净值的 10%; 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金 的 10%; 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非金 的 10%; 融企业债务融资工具及其作为原始权益人的 (4)本基金投资于定期存款(不包括本基金 资产支持证券占基金资产净值的比例合计不 投资于有存款期限,但根据协议可以提前支 得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性 取且没有利息损失的银行存款)的比例,不 金融债券除外; 得超过基金资产净值的 30%; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比 (5)本基金的存款银行为具有证券投资基金 例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资 托管人资格、证券投资基金销售业务资格或 于有存款期限,根据协议可提前支取的银行 合格境外机构投资者托管人资格的商业银 存款不受上述比例限制; 行。存放在具有基金托管资格的同一商业银 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同 行的存款,不得超过基金资产净值的 30%; 一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行 产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不 的存款,不得超过基金资产净值的 5%; 具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 (6)除发生巨额赎回情形外,本基金债券正 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 回购的资金余额在每个交易日均不得超过基 不得超过 5%。 金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导致债 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产并 券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 符合下述比例限制: 的,基金管理人应在 5 个交易日内进行调整; 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 (7)本基金通过买断式回购融入的基础债券 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 的剩余期限不得超过 397 天; 5%; (8)本基金持有的剩余期限(或回售期限) 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 金资产净值的 20%;本基金不得投资于以定 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 期存款利率为基准利率的浮动利率债券; 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市 产净值的比例合计不得超过 30%; 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 会规定的特殊品种除外; 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 (10)本基金持有的同一(指同一信用级别) 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 基金资产净值的比例不得超过 20%。 证券规模的 10%; (8)本基金投资资产支持证券的比例限制: (11)本基金投资于同一原始权益人的各类 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会 值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资 规定的特殊品种除外; 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 2)本基金持有的同一(指同一信用级别)资 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 模的 10%; 券规模的 10%; (12)本基金投资于同一公司发行的短期融 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 资券及短期企业债券的比例,合计不得超过 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 基金资产净值的 10%; 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投 (13)本基金投资的短期融资券的信用评级 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 应不低于以下标准: 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 10%; A-1 级的短期信用级别; 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融 质的资信评级机构进行持续信用评级。本基 资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪 金投资的资产支持证券不得低于国内信用评 评级具备下列条件之一: 级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有 a)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 AAA 级的长期信用级别; 不再符合投资标准,本基金应在评级报告发 b)国际信用评级机构评定的低于中国主权评 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 级一个级别的信用级别。 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值的 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际 140%; 信用评级的,以国内信用级别为准; (10)进入全国银行间同业市场的债券回购 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 等级下降、不再符合投资标准,应在评级报 (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持; 制另有规定的,从其规定。 (14)本基金投资的资产支持证券须具有评 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波动、 级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信 的投资组合不符合上述约定的比例,基金管 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 律法规另有规定的,从其规定。 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 (15)基金资产总值不得超过基金资产净值 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 的 140%; 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 (16)进入全国银行间同业市场的债券回购 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 (17)法律法规或监管部门对上述比例、限 合同生效之日起开始。 制另有规定的,从其规定。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 除上述(6)、(13)、(14)项外,由于证券市 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 场波动、证券发行人合并或基金规模变动等 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符 整后的规定为准。 合上述约定的比例不在限制之内,但基金管 (三)禁止行为 理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 产不得用于下列投资或者活动: 律法规另有规定的,从其规定。 (1)承销证券; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 (3)从事承担无限责任的投资; 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 有规定的除外; 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 合同生效之日起开始。 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 他不正当的证券交易活动; 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 的其他活动。 整后的规定为准。 法律、行政法规和监管部门取消上述禁止性 3、禁止行为 规定的,在适用于本基金的情况下,则本基 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财 金投资不再受相关限制。 产不得用于下列投资或者活动: 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 (1)承销证券; 基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者 (3)从事承担无限责任的投资; 承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监 联交易的,应当符合基金的投资目标和投资 督管理机构另有规定的除外; 策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其 按照市场公平合理价格执行。 他不正当的证券交易活动;;  (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理 机构禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券,或者从事其他重大关联交易 的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原 则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管 理机构的规定,并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规 定,本基金管理人在履行适当程序后可不受 上述规定的限制。 基金的 七、投资组合平均剩余期限的计算 七、投资组合平均剩余期限的计算 投资 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、计算公式 投资于金融工具产生的资产剩余期限 -投资于金融工具产生的负债剩余期限+债券正回购剩余期限平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产- 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 (计算公式详见注 2) 其中: 平均剩余存续期限(天)的计算公式如下: 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 (计算公式详见注 3) (含银行存款、清算备付金、交易保证金、 2、各类资产和负债剩余期限的确定 证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证 (含一年)的银行定期存款、大额存单、剩 金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券 余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日 期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限 至交收日的剩余交易日天数计算; 在一年以内(含一年)的中央银行票据、买 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 断式回购产生的待回购债券、或中国证监会 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 允许投资的其他固定收益类金融工具。 日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年 待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该 以内(含一年)的正回购、买断式回购产生 基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期 的待返售债券等。 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 2、各类资产和负债剩余期限的确定 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的 日的实际剩余天数计算; 剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限以 (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和 计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买 剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议 剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提 到期日的实际剩余天数计算; 前支取且没有利息损失的银行协议存款,剩 (2)一年以内(含)一年的银行定期存款、 余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期 大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日 日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩 的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余 余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的 期限以存款协议中约定的通知期计算;根据 通知期计算; 协议可提前支取且没有利息损失的银行协议 (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期 存款,若协议中约定提前 N 天通知支取,则 限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 其剩余期限按 N 天计算。 余天数计算; (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债 (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限 券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算 数,以下情况除外: 日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 算; 期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 余天数计算; 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 数计算; 存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中 天数计算。 央银行票据到期日的实际剩余天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期 限为该基础债券的剩余期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 数计算; (8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短 期融资券到期日所剩余的天数计算;  (9)对其它金融工具,本基金管理人将基于 审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小 数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会 对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 基金资 三、估值方法 三、估值方法 产估值 …… …… 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据 负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人 风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离 应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整 程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应 到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 与基金托管人协商一致后,参考成交价、市 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个 场利率等信息对投资组合进行价值重估,使 交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以 基金资产净值更能公允地反映基金资产价 内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管 值。 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易 日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价 值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值。  3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日计 提应收利息,在利息到账日以实收利息入账。 基金资 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基 根据有关法律法规,基金资产净值计算、各 产估值 金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因 年化收益率和基金会计核算的义务由基金管 此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成 管理人担任,因此,就与本基金有关的会计 一致的意见,按照基金管理人对基金资产净 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论 值的计算结果对外予以公布。 后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理 人对基金资产净值、各类基金份额的每万份 已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果对 外予以公布。 基金资 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 产估值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金资产的计价导致每万份基金净 时性。当基金资产的计价导致每万份基金净 收益小数点后 4 位以内发生差错时,视为估 收益小数点后 4 位或 7 日年化收益率百分号 值错误。 内小数点后 3 位以内发生差错时,视为估值 错误。 基金的 (六)临时报告 (六)临时报告 信息披 27、法律法规、中国证监会及《基金合同》 27、基金管理人以其固有资金从货币市场基 露 规定的其他事项。 金购买金融工具的情形; 28、增加基金份额类别; 注 1:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同 一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 6.2《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 基金 本基金的投资范围包括: 本基金的投资范围包括: 托管 11、现金; 1、现金; 12、通知存款; 人对 13、短期融资券(包含超级短期融 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 基金 资券); 债券回购、中央银行票据、同业存单; 14、1 年以内(含 1 年)的银行定 管理 期存款、大额存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 人的 15、期限在 1 年以内(含 1 年)的 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 债券回购; 业务 16、期限在 1 年以内(含 1 年)的 持证券; 监督 中央银行票据; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它 17、剩余期限在 397 天以内(含 和核 397 天)的债券; 具有良好流动性的货币市场工具。 查 18、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券; 19、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据; 20、中国证监会、中国人民银行认可的其它 具有良好流动性的货币市场工具。 基金 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 托管 (1)股票和权证; (1)股票、权证; 人对 (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; 基金 (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 管理 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 人的 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利 外; 业务 率债券,但市场条件发生变化后另有规定 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 监督 的,从其规定; 企业债务融资工具; 和核 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 查 交易所交易的资产支持证券; 的其他金融工具。 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 的其他金融工具。 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 的规定为准,但需提前公告。 金不受上述规定的限制,但需提前公告。 2、组合限制 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 (1)本基金投资组合的平均剩余期限 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 在每个交易日都不得超过 120 天; 天; (2)本基金持有一家公司发行的证券, (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 其市值不超过基金资产净值的 10%; 市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的 10%; 券的 10%; (4)本基金投资于定期存款(不包括本基 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 金投资于有存款期限,但根据协议可以提前 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 支取且没有利息损失的银行存款)的比例, 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 不得超过基金资产净值的 30%; 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 (5)本基金的存款银行为具有证券投资基 政策性金融债券除外; 金托管人资格、证券投资基金销售业务资格 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 或合格境外机构投资者托管人资格的商业 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 银行。存放在具有基金托管资格的同一商业 资于有存款期限,根据协议可提前支取的 银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%; 银行存款不受上述比例限制; 存放在不具有基金托管资格的同一商业银 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; 同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 (6)除发生巨额赎回情形外,本基金债券 资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于 正回购的资金余额在每个交易日均不得超 不具有基金托管人资格的同一商业银行的 过基金资产净值的 20%。因发生巨额赎回导 银行存款、同业存单占基金资产净值的比例 致债券正回购的资金余额超过基金资产净 合计不得超过 5%。 值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内进 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 行调整; 并符合下述比例限制: (7)本基金通过买断式回购融入的基础债 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 券的剩余期限不得超过 397 天; 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 (8)本基金持有的剩余期限(或回售期限) 于 5%; 不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 动利率债券的摊余成本总计不得超过当日 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 基金资产净值的 20%;本基金不得投资于以 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 监会规定的特殊品种除外; 金资产净值的比例合计不得超过 30%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别) 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 证券规模的 10%; 回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余 (11)本基金投资于同一原始权益人的各类 额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 值的 10%;基金管理人管理的全部证券投资 制: 基金投资于同一原始权益人的各类资产支 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 规模的 10%; 会规定的特殊品种除外; (12)本基金投资于同一公司发行的短期融 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) 资券及短期企业债券的比例,合计不得超过 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 基金资产净值的 10%; 证券规模的 10%; (13)本基金投资的短期融资券的信用评级 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 应不低于以下标准: 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基 于 A-1 级的短期信用级别; 金投资于同一原始权益人的各类资产支持 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟 模的 10%; 踪评级具备下列条件之一: 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 a)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当 资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 于 AAA 级的长期信用级别; 基金投资的资产支持证券不得低于国内信 b)国际信用评级机构评定的低于中国主权 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 评级一个级别的信用级别。 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 际信用评级的,以国内信用级别为准; 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 的 140%; 报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减 (10)进入全国银行间同业市场的债券回购 持; 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展 (14)本基金投资的资产支持证券须具有评 期; 级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 本基金投资的资产支持证券不得低于国内 制另有规定的,从其规定。 信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 级。持有资产支持证券期间,如果其信用等 动、基金规模变动等基金管理人之外的原因 级下降、不再符合投资标准,本基金应在评 导致的投资组合不符合上述约定的比例,基 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 (15)基金资产总值不得超过基金资产净值 达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除 的 140%; 外。法律法规另有规定的,从其规定。 (16)进入全国银行间同业市场的债券回购 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 (17)法律法规或监管部门对上述比例、限 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投 制另有规定的,从其规定。 资范围、投资策略应当符合基金合同的约 除上述(6)、(13)、(14)项外,由于证券 定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 市场波动、证券发行人合并或基金规模变动 自基金合同生效之日起开始。 等基金管理人之外的原因导致的投资组合 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 不符合上述约定的比例不在限制之内,但基 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除 整后的规定为准。 外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资  范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 整后的规定为准。 基金 2、估值方法 2、估值方法 资产 …… …… 净值 (2)、为了避免采用“摊余成本法”计算的 (2)、为了避免采用“摊余成本法”计算的 计算 基金资产净值与按市场利率和交易市价计 基金资产净值与按市场利率和交易市价计 和会 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 计核 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 算 结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 技术,对基金持有的估值对象进行重新评 技术,对基金持有的估值对象进行重新评 估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计 估,即“影子定价”。当“影子定价”确定 算的基金资产净值与“影子定价”确定的基 的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基 金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金 金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 管理人应根据风险控制的需要调整组合,其 时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏 中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形, 离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度 基金管理人应与基金托管人协商一致后,参 绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停 考成交价、市场利率等信息对投资组合进行 接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝 价值重估,使基金资产净值更能公允地反映 对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值 基金资产价值。 达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将 负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏 离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时, 基金管理人应当采用公允价值估值方法对 持有投资组合的账面价值进行调整,使基金 资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、银行存款按照约定利率在持有期内逐日 计提应收利息,在利息到账日以实收利息 入账。 附件 7.1《大成慧成货币市场基金基金合同》修改说明 章节 原基金合同 修订基金合同 全文 媒体 媒介 全文 《证券投资基金运作管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 全文 增加 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称 “《监督办法》” 全文 书面表决意见 表决意见 前言 增加 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证。 前言 增加 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构。 释义 删除 《暂行规定》:指中国证监会及中国人民银行 2004 年 8 月 16 日颁布并实施的《货币市场 基金管理暂行规定》 《信息披露特别规定》:指中国证监会 2005 年 3 月 25 日颁布,同年 4 月 1 日起实施的《货 币市场基金信息披露特别规定》 释义 投资者:指个人投资者、机构投资者、合格 投资者:指个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者和法律法规或中国证监会允 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 许购买证券投资基金的其他投资者; 者和法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者; 释义 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 摊余成本法:指估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的 溢价与折价,在剩余存续期内摊销,每日计 溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法 提损益 摊销,每日计提损益 基金份 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的申 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但当 购与赎 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、 回 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余 成本法计算的基金资产净值的偏离度为负 时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性 风险,基金管理人对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以 上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并 将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 基金份 八、拒绝或暂停申购的情形 5、为了保护基金份额持有人的合法权益,基 额的申 新增 金管理人认为若接受一定金额以上的资金申 购与赎 购可能会影响或损害现有基金份额持有人利 回 益时。 8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值 达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申 购; 基金份 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 7、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成 额的申 本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 购与赎 连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人可 回 暂停接受投资人的赎回申请; 8、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎 回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项。 基金份 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 额的申 …… …… 购与赎 发生上述第 1、2、3、4 项情形且基金管理人 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接 回 决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或 受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付 者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当 赎回款项时,基金管理人应当根据有关规定 日报中国证监会备案 在指定媒介上刊登暂停赎回公告。 基金合 3、基金份额持有人的义务 3、基金份额持有人的义务 同当事 …… …… 人及其 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承 权利义 受能力,自行承担投资风险; 受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 务 出投资决策,自行承担投资风险; 基金的 二、投资范围 二、投资范围 投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 本基金的投资范围包括: 工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含 1、现金; 一年)的银行定期存款和大额存单,期限在 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 一年以内(含一年)的债券回购,期限在一 债券回购、中央银行票据、同业存单; 年以内(含一年)的中央银行票据,短期融 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 的债券、资产支持证券、中期票据,以及法 证券; 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良 融工具。 好流动性货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其 的,在不改变基金投资目标、 不改变基金风 他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、 险收益特征的条件下,本基金可参与其他货 投资策略,不改变基金风险收益特征的条件 币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 下,本基金可参与其他货币市场工具的投资, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 不需召开持有人大会。具体比例限制按照相 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 关法律法规和监管规定执行。 以将其纳入投资范围。 基金的 四、投资限制 四、投资限制 投资 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票和权证; (1)股票、权证; (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 债券,但市场条件发生变化后另有规定的, 企业债务融资工具; 从其规定; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交 其他金融工具。 易所交易的资产支持证券; 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 其他金融工具。 的规定为准,但需提前公告。 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 2、组合限制 金不受上述规定的限制,但需提前公告。 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超 2、组合限制 过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天; (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市 交易日都不得超过 120 天; 值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金与基金管理人管理的其他基金 (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金 持有一家公司发行的证券总和,不超过该证 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 券的 10%; 的 10%; (3)本基金投资于定期存款的比例不得超 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非金 过基金资产净值的 30%,但如果基金投资有 融企业债务融资工具及其作为原始权益人的 固定期限但协议中约定可以提前支取且提前 资产支持证券占基金资产净值的比例合计不 支取利率不变的存款,不受该比例限制; 得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 金融债券除外; 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 例,不得超过基金资产净值的 30%,但投资 20%;本基金不得投资于以定期存款利率为 于有存限款期限,根据协议可提前支取的银 基准利率的浮动利率债券; 行存款不受上述比例制; (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同 余期限不得超过 397 天;在全国银行间同业 一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不 购到期后不得展期; 具有基金托管人资格的同一商业银行的银行 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同 存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 不得超过 5%。 的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产并 商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 符合下述比例限制: 5%;基金的投资组合中保留的现金或者到期 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 债券占基金资产净值的比例合计不得低于 基金资产净值的 5%; 5%; (7)本基金投资于同一公司发行的短期企 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融 业债券及短期融资券的比例,合计不得超过 债券以及五个交易日内到期的其他金融工具 基金资产净值的 10%; 占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金 行定期存款等流动性受限资产投资占基金资 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 产净值的比例合计不得超过 30%; 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额 值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投 占基金资产净值的比例不得超过 20%。 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, (8)本基金投资资产支持证券的比例限制: 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 10%; 不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债 规定的特殊品种除外; 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超 2)本基金持有的同一(指同一信用级别)资 过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致 产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 使本基金债券正回购的资金余额超过基金资 券规模的 10%; 产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 日内进行调整; 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 (10) 本基金投资的短期融资券的信用评级 10%;基金管理人管理的全部证券投资基金 应不低于以下标准: 投资于同一原始权益人的各类资产支持证 A、国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 于 A-1 级的短期信用级别; 的 10%; B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资 融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟 质的资信评级机构进行持续信用评级。本基 踪评级应具备下列条件之一: 金投资的资产支持证券不得低于国内信用评 A)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有 当于 AAA 级的长期信用级别; 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、 B)国际信用评级机构评定的低于中国主权 不再符合投资标准,本基金应在评级报告发 评级一个级别的信用级别。 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信 (9)基金资产总值不得超过基金资产净值的 用评级的,以国内信用级别为准。本基金持 140%; 有的短期融资券信用等级下降、不再符合投 (10)进入全国银行间同业市场的债券回购 资标准的,基金管理人应在评级报告发布之 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 日起 20 个交易日内对其予以全部减持; (11)法律法规或监管部门对上述比例、限 (11)本基金投资的资产支持证券须具有评 制另有规定的,从其规定。 级资质的资信评级机构进行持续信用评级, 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波动、 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 投资组合不符合上述约定的比例,基金管理 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、 人应当在 10 个交易日内进行调整,以达到标 不再符合投资标准的,基金管理人应在评级 准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法 报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖 律法规另有规定的,从其规定。 出; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 (12) 本基金可投资于信用等级为 AAA 级 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 的商业银行次级债,但该次级债的剩余期限 有关约定。在上述期间内,本基金的投资范 应当在 397 天内,且投资于同一商业银行 围、投资策略应当符合基金合同的约定。基 发行的次级债的比例不得超过基金资产净值 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 的 10%; 合同生效之日起开始。 (13)本基金投资于单个中期票据比例,不 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 得超过其发行额度的 10%;公司所管理的全 如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 部基金投资于单个中期票据比例,不得超过 序后,则本基金投资不再受相关限制或以调 其发行额度的 10%;本基金投资于同一家企 整后的规定为准。 业所发行的债券(包括短融、公司债/企业债、 中期票据),不得超过该企业所发行债券总量 的 10%;公司所管理的全部基金投资于一家 企业所发行的债券(包括短融、公司债/企业 债、中期票据),不得超过该企业所发行债券 总量的 10%。 (14)法律、法规、基金合同及中国证监会、 中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第(9)、(10)和(11)外,因基金 规模或市场变化导致本基金投资组合不符合 以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交 易日内进行调整,以达到上述标准。法律法 规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督 与检查自本基金合同生效之日起开始。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修 改或变更,基金管理人履行适当程序后,本 基金可相应调整投资限制规定。法律法规或 中国证监会取消该等限制的,基金管理人履 行适当程序后,则本基金投资不再受相关限 制。 基金的 五、投资组合平均剩余期限计算方法 五、投资组合平均剩余期限计算方法 投资 1、平均剩余期限(天)的计算公式如下: 1、计算公式 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算 公式为: 其中: (计算公式详见注 2) 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的 (含银行存款、清算备付金、交易保证金、 计算公式为: 证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期 (计算公式详见注 3) 存款、大额存单、债券、中期票据、逆回购、 2、各类资产和负债剩余期限的确定 中央银行票据、买断式回购产生的待回购债 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证 券、中国证监会、中国人民银行认可的其他 金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券 具有良好流动性的货币市场工具。 清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买 至交收日的剩余交易日天数计算; 断式回购产生的待返售债券等。 (2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 2、各类资产和负债剩余期限的确定 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的 日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的 剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限以 待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该 计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买 基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期 断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议 限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期 到期日的实际剩余天数计算; 日的实际剩余天数计算; (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大 (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和 额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的 剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提 限以存款协议中约定的通知期计算; 前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债 限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外: 实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算 限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知 日至下一个利率调整日的实际剩余天数计 期计算; 算;允许投资的含回售条款债券的剩余期限 (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期 以计算日至回售日的实际剩余天数计算;  (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期 限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 余天数计算; 数计算。 (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限 (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中 是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 数,以下情况除外: (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 限为该基础债券的剩余期限; 期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期 余天数计算。 限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余 数计算; 存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余 (8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期 天数计算。 融资券到期日所剩余的天数计算; (6)对其它金融工具,本基金管理人将基于 (9)对其它金融工具,本基金管理人将基于 审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规 审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 基金资 三、估值方法 三、估值方法 产的估 …… …… 值 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 金管理人于每一估值日,采用估值技术,对 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 基金持有的估值对象进行重新评估,即“影 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的 偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金 负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人 管理人应根据风险控制的需要调整组合,其 应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整 中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的 到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5% 情形,基金管理人应编制并披露临时报告。 时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个  …… 交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以 4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定 内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管 进行估值。 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易 日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价 值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 调整,使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值。 基金的 (六)临时报告 (六)临时报告 信息披 …… …… 露 18、当“影子定价”确定的基金资产净值与 26、当“摊余成本法”计算的基金资产净值 “摊余成本法”计算的基金资产净值偏离度 与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度 绝对值达到或超过 0.5%的情形; 绝对值达到或超过 0.5%的情形; 27、基金管理人以其固有资金从货币市场基 金购买金融工具的情形; 注:基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序,同一 个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。 注 2:货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购 注 3:货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:  附件 7.2《大成慧成货币市场基金托管协议》修改说明 章节 原托管协议 修订托管协议 基金 本基金的投资范围包括: 本基金的投资范围包括: 托管 1、现金; 1、现金; 人对 2、通知存款; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、 基金 3、短期融资券, 债券回购、中央银行票据、同业存单; 管理 4、一年以内(含一年)的银行定期存款和 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 人的 大额存单; 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 业务 5、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 持证券; 监督 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有 和核 票据; 良好流动性货币市场工具。 查 7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 债券; 8、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 资产支持证券; 9、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 中期票据, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。 基金 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: 托管 (1)股票和权证; (1)股票、权证; 人对 (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; 基金 (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利 管理 (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; 率债券,已进入最后一个利率调整期的除 人的 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利 外; 业务 率债券,但市场条件发生变化后另有规定 (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融 监督 的,从其规定; 企业债务融资工具; 和核 (6)非在全国银行间债券交易市场或证券 (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 查 交易所交易的资产支持证券; 的其他金融工具。 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资 法律法规或监管部门取消或调整上述限制 的其他金融工具。 后,本基金不受上述规定的限制或以调整后 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基 的规定为准,但需提前公告。 金不受上述规定的限制,但需提前公告。 2、组合限制 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得 (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每 超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 个交易日都不得超过 120 天; 天; (2)本基金与基金管理人管理的其他基金 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其 持有一家公司发行的证券总和,不超过该证 市值不超过基金资产净值的 10%; 券的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基 (3)本基金投资于定期存款的比例不得超 金持有一家公司发行的证券,不得超过该 过基金资产净值的 30%,但如果基金投资有 证券的 10%; 固定期限但协议中约定可以提前支取且提 (4)本基金持有同一机构发行的债券、非 前支取利率不变的存款,不受该比例限制; 金融企业债务融资工具及其作为原始权益 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天 人的资产支持证券占基金资产净值的比例 但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 政策性金融债券除外; 的 20%;本基金不得投资于以定期存款利率 (5)本基金投资于有固定期限银行存款的 为基准利率的浮动利率债券; 比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投 (5)本基金买断式回购融入基础债券的剩 资于有存限款期限,根据协议可提前支取 余期限不得超过 397 天;在全国银行间同业 的银行存款不受上述比例制; 市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 (6)本基金投资于具有基金托管人资格的 购到期后不得展期; 同一商业银行的银行存款、同业存单占基 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同 金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资 一商业银行的存款,不得超过基金资产净值 于不具有基金托管人资格的同一商业银行 的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一 的银行存款、同业存单占基金资产净值的 商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 比例合计不得超过 5%。 5%;基金的投资组合中保留的现金或者到期 (7)本基金将保持足够比例的流动性资产 日在一年以内的政府债券的比例合计不低 并符合下述比例限制: 于基金资产净值的 5%; 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金 (7)本基金投资于同一公司发行的短期企 融债券占基金资产净值的比例合计不得低 业债券及短期融资券的比例,合计不得超过 于 5%; 基金资产净值的 10%; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金 (8)本基金持有的全部资产支持证券,其 融债券以及五个交易日内到期的其他金融 市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 10%; 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 3)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类 银行定期存款等流动性受限资产投资占基 资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 金资产净值的比例合计不得超过 30%; 值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投 4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计 资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 回 30%以上的情形外,债券正回购的资金 10%; 余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债 (8)本基金投资资产支持证券的比例限 券正回购的资金余额在每个交易日均不得 制: 超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回 1)本基金持有的全部资产支持证券,其市 致使本基金债券正回购的资金余额超过基 值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监 金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 会规定的特殊品种除外; 个交易日内进行调整; 2)本基金持有的同一(指同一信用级别) (10) 本基金投资的短期融资券的信用评 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 级应不低于以下标准: 证券规模的 10%; A、国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当 3)本基金投资于同一原始权益人的各类资 于 A-1 级的短期信用级别; 产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期 的 10%;基金管理人管理的全部证券投资基 融资券,其发行人最近 3 年的信用评级和跟 金投资于同一原始权益人的各类资产支持 踪评级应具备下列条件之一: 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 A)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 模的 10%; 当于 AAA 级的长期信用级别; 4)本基金投资的资产支持证券须具有评级 B)国际信用评级机构评定的低于中国主权 资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 评级一个级别的信用级别。 基金投资的资产支持证券不得低于国内信 同一发行人同时具有国内信用评级和国际 用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。 信用评级的,以国内信用级别为准。本基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 持有的短期融资券信用等级下降、不再符合 降、不再符合投资标准,本基金应在评级报 投资标准的,基金管理人应在评级报告发布 告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 之日起 20 个交易日内对其予以全部减持; (9)基金资产总值不得超过基金资产净值 (11)本基金投资的资产支持证券须具有评 的 140%; 级资质的资信评级机构进行持续信用评级, (10)进入全国银行间同业市场的债券回 且其信用评级应不低于国内信用评级机构 购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得 评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级 展期; 别。本基金持有的资产支持证券信用等级下 (11)法律法规或监管部门对上述比例、 降、不再符合投资标准的,基金管理人应在 限制另有规定的,从其规定。 评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部 除上述第(8)项第 4)条项外,因市场波 卖出; 动、基金规模变动等基金管理人之外的因素 (12) 本基金可投资于信用等级为 AAA 级 致使投资组合不符合上述约定的比例,基金 的商业银行次级债,但该次级债的剩余期限 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,以 应当在 397 天内,且投资于同一商业银行 达到标准,但中国证监会规定的特殊情形 发行的次级债的比例不得超过基金资产净 除外。法律法规另有规定的,从其规定。 值的 10%; (13)本基金投资于单个中期票据比例,不 得超过其发行额度的 10%;公司所管理的全 部基金投资于单个中期票据比例,不得超过 其发行额度的 10%;本基金投资于同一家企 业所发行的债券(包括短融、公司债/企业 债、中期票据),不得超过该企业所发行债 券总量的 10%;公司所管理的全部基金投资 于一家企业所发行的债券(包括短融、公司 债/企业债、中期票据),不得超过该企业所  发行债券总量的 10%。 (14)法律、法规、基金合同及中国证监会、 中国人民银行规定的其他比例限制。 除上述第(9)、(10)和(11)外,因基金 规模或市场变化导致本基金投资组合不符 合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整,以达到上述标准。法律 法规另有规定时,从其规定。 基金 2、估值方法 2、估值方法 资产 …… …… 净值 (2)、为了避免采用“摊余成本法”计算的 (2)、为了避免采用“摊余成本法”计算的 计算 基金资产净值与按市场利率和交易市价计 基金资产净值与按市场利率和交易市价计 和会 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基 计核 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 金份额持有人的利益产生稀释和不公平的 算 结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 结果,基金管理人于每一估值日,采用估值 技术,对基金持有的估值对象进行重新评 技术,对基金持有的估值对象进行重新评 估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计 估,即“影子定价”。当“影子定价”确定 算的基金资产净值与“影子定价”确定的基 的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基 金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金 金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 管理人应根据风险控制的需要调整组合,其 时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏 中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形, 离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度 基金管理人应与基金托管人协商一致后,参 绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停 考成交价、市场利率等信息对投资组合进行 接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝 价值重估,使基金资产净值更能公允地反映 对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值 基金资产价值。 达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准 备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将 负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏 离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时, 基金管理人应当采用公允价值估值方法对 持有投资组合的账面价值进行调整,使基金 资产净值更能公允地反映基金资产价值。