大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度 报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 7 月 20 日  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币 交易代码 000724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日 报告期末基金份额总额 2,011,634,063.21 份 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收 投资目标 益。 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余 期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动 投资策略 性管理策略进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目 标。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726 14,638,733.78 1,176,255,228.99 820,740,100.44 报告期末下属分级基金的份额总额 份 份 份 第 2 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 1. 本期已实现收益 101,130.79 3,031,643.92 5,171,299.57 2.本期利润 101,130.79 3,031,643.92 5,171,299.57 3.期末基金资产净值 14,638,733.78 1,176,255,228.99 820,740,100.44 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余 成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6344% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5474% 0.0008% 月 大成添利宝 B 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6946% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.6076% 0.0008% 月 大成添利宝 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6595% 0.0008% 0.0870% 0.0000% 0.5725% 0.0008% 月 第 3 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 南开大学经济学学士, 2013 年 7 月加入大成基金管理有 限公司固定收益部。2013 年 10 月 14 日起任大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金基 金经理助理。2013 年 10 月 28 日起大成景恒保本混合型证 黄海峰先 本基金基 2015 年 3 月 券投资基金基金经理助理。 - 12 年 生 金经理 21 日 2014 年 3 月 18 日起任大成强 化收益债券型证券投资基金 基金经理助理。2014 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 23 日任 大成货币市场证券投资基金 基金经理助理。2014 年 6 月 23 日至 2014 年 12 月 23 日任 大成丰财宝货币市场基金基 第 5 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 金经理助理。2014 年 6 月 26 日起任大成景益平稳收益混 合型证券投资基金基金经理 助理。2014 年 12 月 24 日起, 任大成货币市场证券投资基 金基金经理及大成丰财宝货 币市场基金基金经理。2015 年 3 月 21 日起,任大成添利 宝货币市场基金及大成景兴 信用债债券型证券投资基金 基金经理。2015 年 3 月 27 日 起,任大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2015 年 4 月 29 日起,任大成 景明灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2015 年 5 月 4 日起,任大成景穗灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理。2015 年 5 月 15 日起, 任大成景源灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成添利宝货币市场 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成添利宝货币市场基金的投 资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和 基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市 场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合 第 6 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年一季度规模以上工业增加值同比增速为 5.8%,从 3 月份开始,在交运、基础设置投资 和房地产投资的带动下,工业生产明显复苏。 通胀水平总体先上后下,幅度可控。2016 年一季度是中央银行推出的宏观审慎管理框架(MPA) 后的首个考核期,银行机构出钱意愿薄弱,在这种背景下,中央银行并未大规模释放资金,反而 进行了资金回笼,导致一季度末资金显著紧张,也显示监管机构的监管思路略有转变。二季度市 场机构和监管机构均加大了资金的平滑力度,二季度末资金虽环比略有收紧,但并未出现一季度 末的紧张局面。 二季度隔夜回购利率均值约为 2.03%,相比一季度变动较小。二季度 7 天回购加权利率均值 约为 2.5%,和一季度相比变动不大。季末最后几天,7 天回购利率一度上行到逾 5%,但是持续时 间较短。 经过一季度末资金紧张的考验,市场机构普遍认为二季度末资金将会继续紧张,1 年期金融 债收益率上行约 40bp,高等级短期融资券上行 30bp,低等级短融品种上行约 80bp,随着二季度 末资金紧张预期的逐步缓解,短期限品种收益率逐步下行。此外,产能过剩行业的短期融资券加 点成交较多。除去季度末的一段时间,同业存款报价多数为减点。 第 7 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 二季度本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则,高度重视组合的流动性管理和安 全性管理。具体来说,本基金在和持有人积极沟通的基础上,灵活管理组合现金流的到期分布情 况,并提高了短融的仓位。并把握半年末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外,本基 金在一级市场进行了积极的投标,获取了良好的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A 类净值收益率为 0.6344%,B 类净值收益率 0.6946%,E 类净值收益率 0.6595%,期间业绩比较基准收益率为 0.0870%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 802,648,112.18 35.66 其中:债券 802,648,112.18 35.66 - 资产支持证券 0.00 902,654,922.13 2 买入返售金融资产 40.11 其中:买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 538,535,894.44 23.93 计 - - 0.00 4 其他资产 6,772,199.57 0.30 5 合计 2,250,611,128.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.03 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 237,999,681.00 11.83 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 第 8 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 46 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报 告期内,本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 73.26 11.83 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 19.27 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 5.69 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 0.00 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 13.33 0.00 其中:剩余存续期超过 397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 111.54 11.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 第 9 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 104,794,638.41 5.21 其中:政策性金融债 104,794,638.41 5.21 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 289,816,824.20 14.41 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 408,036,649.57 20.28 8 其他 - 0.00 9 合计 802,648,112.18 39.90 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - 0.00 动利率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 16 浦发 1 111609085 1,000,000 99,556,810.64 4.95 CD085 16 平安 2 111611225 1,000,000 99,383,866.99 4.94 CD225 16 恒丰银行 3 111619085 800,000 79,640,521.63 3.96 CD085 16 中核工 4 011699932 600,000 59,901,109.25 2.98 SCP001 5 150215 15 国开 15 515,000 51,502,233.28 2.56 16 东北证券 6 071617002 500,000 49,997,132.23 2.49 CP002 16 大唐集 7 011611006 500,000 49,930,961.99 2.48 SCP006 16 招行 8 111607046 500,000 49,799,092.50 2.48 CD046 16 平安 9 111611196 500,000 49,774,442.71 2.47 CD196 16 武清国资 10 041664002 300,000 30,096,070.97 1.50 CP001 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0331% 报告期内偏离度的最低值 -0.0351% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0081% 第 10 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日 计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持 在人民币 1.00 元。 5.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,525,446.73 4 应收申购款 246,752.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,772,199.57 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成添利宝 A 大成添利宝 B 大成添利宝 E 报告期期初基金份额总额 16,266,233.56 44,052,129.42 706,382,539.58 报告期期间基金总申购份额 5,329,303.52 1,183,593,176.49 1,643,474,106.61 报告期期间基金总赎回份额 6,956,803.30 51,390,076.92 1,529,116,545.75 报告期期末基金份额总额 14,638,733.78 1,176,255,228.99 820,740,100.44 第 11 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 - 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 2 强制调减 - -50.00 -50.00 0.00% 3 红利发放 2016 年 4 月 1 日 0.09 0.09 0.00% 4 红利发放 2016 年 4 月 5 日 0.27 0.27 0.00% 5 红利发放 2016 年 4 月 6 日 0.09 0.09 0.00% 6 红利发放 2016 年 4 月 7 日 0.07 0.07 0.00% 7 红利发放 2016 年 4 月 8 日 0.07 0.07 0.00% 8 红利发放 2016 年 4 月 11 日 0.18 0.18 0.00% 9 红利发放 2016 年 4 月 12 日 0.08 0.08 0.00% 10 红利发放 2016 年 4 月 13 日 0.07 0.07 0.00% 11 红利发放 2016 年 4 月 14 日 0.07 0.07 0.00% 12 红利发放 2016 年 4 月 15 日 0.06 0.06 0.00% 13 红利发放 2016 年 4 月 18 日 0.16 0.16 0.00% 14 红利发放 2016 年 4 月 19 日 0.06 0.06 0.00% 15 红利发放 2016 年 4 月 20 日 0.06 0.06 0.00% 16 红利发放 2016 年 4 月 21 日 0.07 0.07 0.00% 17 红利发放 2016 年 4 月 22 日 0.06 0.06 0.00% 18 红利发放 2016 年 4 月 25 日 0.18 0.18 0.00% 19 红利发放 2016 年 4 月 26 日 0.06 0.06 0.00% 20 红利发放 2016 年 4 月 27 日 0.07 0.07 0.00% 21 红利发放 2016 年 4 月 28 日 0.07 0.07 0.00% 22 红利发放 2016 年 4 月 29 日 0.08 0.08 0.00% 23 红利发放 2016 年 5 月 3 日 0.23 0.23 0.00% 24 红利发放 2016 年 5 月 4 日 0.07 0.07 0.00% 25 红利发放 2016 年 5 月 5 日 0.07 0.07 0.00% 26 红利发放 2016 年 5 月 6 日 0.06 0.06 0.00% 27 红利发放 2016 年 5 月 9 日 0.17 0.17 0.00% 28 红利发放 2016 年 5 月 10 日 0.06 0.06 0.00% 29 红利发放 2016 年 5 月 11 日 0.06 0.06 0.00% 30 红利发放 2016 年 5 月 12 日 0.06 0.06 0.00% 31 红利发放 2016 年 5 月 13 日 0.06 0.06 0.00% 32 红利发放 2016 年 5 月 16 日 0.21 0.21 0.00% 33 红利发放 2016 年 5 月 17 日 0.06 0.06 0.00% 34 红利发放 2016 年 5 月 18 日 0.07 0.07 0.00% 35 红利发放 2016 年 5 月 19 日 0.06 0.06 0.00% 36 红利发放 2016 年 5 月 20 日 0.07 0.07 0.00% 37 红利发放 2016 年 5 月 23 日 0.18 0.18 0.00% 第 12 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 38 红利发放 2016 年 5 月 24 日 0.06 0.06 0.00% 39 红利发放 2016 年 5 月 25 日 0.07 0.07 0.00% 40 红利发放 2016 年 5 月 26 日 0.06 0.06 0.00% 41 红利发放 2016 年 5 月 27 日 0.06 0.06 0.00% 42 红利发放 2016 年 5 月 30 日 0.18 0.18 0.00% 43 红利发放 2016 年 5 月 31 日 0.06 0.06 0.00% 44 红利发放 2016 年 6 月 1 日 0.08 0.08 0.00% 45 红利发放 2016 年 6 月 2 日 0.06 0.06 0.00% 46 红利发放 2016 年 6 月 3 日 0.06 0.06 0.00% 47 红利发放 2016 年 6 月 6 日 0.18 0.18 0.00% 48 红利发放 2016 年 6 月 7 日 0.06 0.06 0.00% 49 红利发放 2016 年 6 月 8 日 0.08 0.08 0.00% 50 红利发放 2016 年 6 月 13 日 0.29 0.29 0.00% 51 红利发放 2016 年 6 月 14 日 0.06 0.06 0.00% 52 红利发放 2016 年 6 月 15 日 0.09 0.09 0.00% 53 红利发放 2016 年 6 月 16 日 0.07 0.07 0.00% 54 红利发放 2016 年 6 月 17 日 0.06 0.06 0.00% 55 红利发放 2016 年 6 月 20 日 0.19 0.19 0.00% 56 红利发放 2016 年 6 月 21 日 0.06 0.06 0.00% 57 红利发放 2016 年 6 月 22 日 0.07 0.07 0.00% 58 红利发放 2016 年 6 月 23 日 0.07 0.07 0.00% 59 红利发放 2016 年 6 月 24 日 0.07 0.07 0.00% 60 红利发放 2016 年 6 月 27 日 0.19 0.19 0.00% 61 红利发放 2016 年 6 月 28 日 0.07 0.07 0.00% 62 红利发放 2016 年 6 月 29 日 0.07 0.07 0.00% 63 红利发放 2016 年 6 月 30 日 0.07 0.07 0.00% 合计 19,999,955.85 19,999,955.85 §8 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司副 总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件; 第 13 页 共 14 页  大成添利宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》; 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 14 页 共 14 页