兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 兴业货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2018 年第 2 号) 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 5-0 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 重要提示 本基金经 2014 年 6 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可 【2014】634 号文注册募集,基金合同于 2014 年 8 月 6 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金资产会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出 现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金为货币市场基金,属 于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 投资人在认购(或申购)本基金时,请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产 品,并且中长期持有。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则, 在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由 投资人自行负责。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或存款类金融机构。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 5-1 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 5 日,有关财务数据和净值表 现数据截止日为 2018 年 6 月 30 日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。 5-2 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 一、基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:12 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-22211888 联系人:郭玲燕 股权结构: 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 卓新章先生,董事长,本科学历。曾任兴业银行宁德分行副行长、行长, 兴业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行济南分 行行长,兴业银行基金业务筹建工作小组负责人,兴业银行总行基金金融部总 经理,兴业银行总行资产管理部总经理、兴业银行金融市场总部副总裁等职。 现任兴业基金管理有限公司董事长,兴业财富资产管理有限公司执行董事。 明东先生,董事,硕士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋 运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作,历任中国 5-3 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋运输 (集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运 发展股份有限公司副总经理、党委委员,中海集团投资有限公司总经理。 汤夕生先生,董事,硕士学位。曾任建设银行浦东分行办公室负责人,兴 业银行上海分行南市支行行长,兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金 管理有限公司总经理,兼任上海市基金同业公会第三届副会长。 朱利民先生,独立董事,硕士学位。曾任国家体改委试点司主任科员、副 处长、处长,国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理,中国证监会稽查 局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任、兼投资者教育办公室主任, 中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席等职。 黄泽民先生,独立董事,博士学位。曾任华东师范大学商学院院长,第十 届、十一届、十二届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导、 国际金融研究所所长,兼任上海世界经济学会副会长,中国金融学会学术委员, 中国国际金融学会理事,中国国际经济关系学会常务理事,全国日本经济学会 副会长,上海市人民政府参事。 曹和平先生,独立董事,博士学位。曾任中共中央书记处农研室国务院农 村发展研究中心农业部研究室副主任,北京大学经济学院副院长,云南大学副校 长,北京大学供应链研究中心主任,北京大学中国都市经济研究基地首席专家 等职。现任北京大学经济学院教授(博士生导师),北京大学环境、资源与发 展经济学创系主任,兼任北京大学数字中国研究院副院长,中国经济规律研究 会副会长,中国西部促进会副会长,中国环境科学学会绿色金融分会主任,中 央电视台财经频道评论员,北京大学供应链研究中心顾问,互联网普惠金融研 究院院长,广州市、西安市、哈尔滨市、厦门市、广安市和青岛市金融咨询决 策专家委员,云南省政府经济顾问。 2、监事会成员 顾卫平先生,监事会主席,硕士学位。曾任上海农学院农业经济系金融教 研室主任、系副主任,兴业银行上海分行副行长,兴业银行天津分行行长,兴 业银行广州分行行长等职。现任兴业银行总行资产管理部总经理。 杜海英女士,监事,硕士学位。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司 5-4 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 发展部科长、发展部副主任(主持工作)、发展部主任,中共中国海运(集团) 总公司党校副校长,集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有 限公司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业 发展基金管理有限公司董事长。 李骏先生,职工监事,硕士学位。曾任渣打银行全球金融市场部主任,海 富通基金管理有限公司机构业务部副总经理,兴业基金管理有限公司综合管理 部副总经理。现任兴业基金管理有限公司产品研发部总经理。 赵正义女士,职工监事,硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计员, 生命人寿保险股份有限公司稽核审计部助理总经理,海富通基金管理有限公司 监察稽核部稽核经理、财务部高级财务经理,兴业基金管理有限公司监察稽核 部副总经理。现任兴业基金管理有限公司财富管理总部副总经理。 3、公司高级管理人员 卓新章先生,董事长,简历同上。 汤夕生先生,总经理,简历同上。 王薏女士,督察长,本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副 总经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行信用审查部总经理,兴业银行小 企业部总经理,兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。 现任兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。 黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、 集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理, 兴业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理, 兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、 副总经理。 张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助 理,深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理,深圳 发展银行上海分行宝山支行副行长,兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安 支行行长、上海分行营销管理部总经理,兴业基金管理有限公司总经理助理、 上海分公司总经理,上海兴晟股权投资管理有限公司总经理,兴投(平潭)资 本管理有限公司执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。 5-5 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部 副总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处 副处长,兴业银行总行资产管理部总经理助理,兴业财富资产管理有限公司总 经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理,兼任上海兴晟股权 投资管理有限公司执行董事。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 丁进先生,理学硕士。8 年证券行业从业经验。2005 年 7 月至 2008 年 2 月, 在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008 年 3 月至 2010 年 10 月,在 新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问; 2010 年 10 月至 2012 年 8 月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员; 2012 年 8 月至 2015 年 2 月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中 2012 年 8 月至 2015 年 2 月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理, 2012 年 9 月至 2015 年 2 月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基 金的基金经理助理,2013 年 5 月至 2015 年 2 月担任浦银安盛 6 个月定期开放 债券型证券投资基金的基金经理助理,2013 年 6 月至 2015 年 2 月担任浦银安 盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015 年 2 月加入兴 业基金管理有限公司,2015 年 5 月 29 日起任兴业收益增强债券型证券投资基 金的基金经理,2015 年 7 月 6 日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2015 年 9 月 21 日起任兴业货币市场证券投资基金基金经理, 2016 年 2 月 3 日起任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016 年 2 月 3 日 至 2017 年 5 月 9 日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 6 月 17 日起任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2016 年 6 月 30 日至 2017 年 9 月 6 日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2016 年 7 月 15 日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016 年 10 月 27 日至 2018 年 5 月 8 日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理,2017 年 1 月 20 日起任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。刘禹含女士,硕士学位。5 年证券行业从业经验。2013 年 7 月至 2015 年 10 月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工 5-6 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 作。2015 年 11 月加入兴业基金管理有限公司,2017 年 3 月 31 日起任兴业稳天 盈货币市场基金基金经理,2017 年 4 月 21 日起任兴业货币市场证券投资基金 基金经理。 (2)历任基金经理 朱文辉,于 2014 年 8 月 6 日至 2015 年 10 月 19 日期间担任兴业货币市场 证券投资基金基金经理。 5、投资策略委员会成员 汤夕生先生,总经理; 庄孝强先生,总经理助理; 周鸣女士,固定收益投资部一部总监; 冯小波先生,固定收益投资二部总经理; 徐莹女士,固定收益投资二部副总经理兼投资总监; 丁进先生,基金经理; 雷志强先生,基金经理; 陈子越先生,研究部总经理助理兼海外投资部(筹)投资总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 5-7 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 二、基金托管人 (一) 基金托管人概况 1. 基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融 企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国 民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。 中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增, 并保持了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所 挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所 正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发 行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募 发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改 革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改 革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上 市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格 5-8 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方 针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平 台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、 集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益 的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中 国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳投 资金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越 竞争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行 荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指 数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中 国最佳企业公民大奖”。 2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项 目奖”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和 “2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新 服务”称号。 2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获 得《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》 报“年度卓越私人银行”等。 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖 5-9 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投 资银行”称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》 “中国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金 融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项 大奖。 2016 年度,民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创 新模式新金融企业奖。 2、主要人员情况 张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管 人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具 有 25 年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。 历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、 党委书记。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为 《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资 产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托 管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共 有员工 68 人,平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工 具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实” 的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业 务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2018 年 6 月 30 日,中国民生银行已托管 181 只证券投资基金。中国民生银行 于 2007 年推出“托付民生安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专 5-10 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认 可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今,中国民生银 行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行” 、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21 世纪经济 报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 (二) 基金托管人的内部控制制度 1. 内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证 自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2. 内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民 生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业 务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资 产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总 体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各 业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3. 内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 5-11 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 4. 内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 5. 资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规 范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生 银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有 限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和 业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组 织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 5-12 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括 业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作 环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管 部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽 核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不 仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有 较强的自动风险控制功能。 (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的 计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申 购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行 监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在 限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。 5-13 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:卓新章 地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 联系人:张聆枫 咨询电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:http://www.cib-fund.com.cn/ (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 2、其他销售机构 (1)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100032 联系人:赵天杰 电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (2)兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 5-14 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 邮政编码:200041 联系人:曾鸣 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (3) 名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:王菁 客服电话:95559 公司网址:http://www.bankcomm.com (4)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 邮政编码:100004 联系人:杨涵宇 电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn (5)申万宏源证券股份有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人: 储晓明 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 邮政编码:200031 联系人:黄莹 电话:021-33388211 5-15 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 网址:www.sywg.com (6)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:吉晓辉 办公地址:上海市中山东一路 12 号 邮政编码:200002 联系人:唐苑 电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 宁波银行股份有限公司 住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 邮政编码:315100 联系人:于波涛 电话:0574-87050038 网址:www.nbcb.com.cn (8) 名称:国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 网址: www.gjzq.com.cn 客户服务电话:95310 (9)名称:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 5-16 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邮编:100033 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (10)名称:云南红塔银行股份有限公司 住所: 云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人:旃绍平 办公地址:云南省玉溪市东风南路 2 号 邮政编码:653100 联系人:倪源 电话:0877-2791676 网址:www.ynhtbank.com 客服电话:0877-96522 (11)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 邮政编码:310012 联系人:董一锋 电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (12)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27F 邮政编码:200135 联系人:韩爱彬 电话:4000-766-123 5-17 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 网址:http://www.fund123.cn/ (13)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 层 邮政编码:200235 联系人:王超 电话:4001818188 网站:http://www.1234567.com.cn (14)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 邮政编码:518028 联系人:童彩平 电话:4006-788-887 网站:http://www.zlfund.cn (15)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 网站:http://www.yingmi.cn (16)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 5-18 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 邮政编码:100026 联系人:陈铭洲 电话:400-618-0707 网站:https://www.hongdianfund.com/ (17)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 邮政编码:200120 联系人:程晨 电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com (18)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 邮政编码:200082 联系人:余翼飞 电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com (19)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 邮政编码:200001 联系人:王哲宇 电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (20)武汉市伯嘉基金销售有限公司 5-19 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 住所:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 邮政编码:430000 联系人:陆锋 电话:027-87006003 网址:http://www.buyfunds.cn/ (21)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 邮政编码:200120 联系人:张茹 电话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com (22)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com (23)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 邮政编码:200120 联系人:张佳琳 5-20 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 电话:400-820-2899 网站:http://www.erichfund.com (24)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 邮政编码:100190 联系人:熊小满 电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com (25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 法定代表人:张彦 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层 邮政编码:100032 联系人:文雯 电话:400-166-1188 网址:http://www.jrj.com.cn (26)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址:http://www.520fund.com.cn (27)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 5-21 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 邮政编码:200127 联系人:曹怡晨 电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn (28)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层 邮政编码:100176 联系人:韩锦星 电话:400-098-8511 网址:http://kenterui.jd.com (29)上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:陈灿辉 办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 邮政编码:200003 联系人: 徐璐 电话:400-820-5999 网址:http://www.shhxzq.com (30)上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:李一梅 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码:100032 联系人:仲秋玥 电话:400-817-5666 网址:http://www.amcfortune.com 5-22 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (31)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人:王翔 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 邮政编码:200120 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 网址:http://www.jiyufund.com.cn (32)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人:兰奇 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9楼 邮政编码:200127 联系人:褚志朋 电话:021-60818249 网址:http://www.tonghuafund.com (33)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、 03 室 邮政编码:200127 联系人: 李娟 电话:021-50810687 网址:http://www.wacaijijin.com (34)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 5-23 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层 邮政编码:100020 联系人: 袁永姣 电话:4000-618-518 网址:http://www.danjuanapp.com (35)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 邮政编码:100052 联系人:徐英 电话: 400-8909998 网址:https://www.jnlc.com (36)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 法定代表人:刘晓光 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 室 邮政编码:225100 联系人: 苏曦 电话:400-021-6088 网址:https://www.gxjlcn.com/ (37)兴业银行股份有限公司钱大掌柜 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 办公地址: 上海市北京西路 968 号嘉地中心 33 楼 邮政编码:200041 联系人: 禾青 电话:40018-95561 网址:https:// www.yypt.com /(38)平安证券股份有限公司 5-24 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:何之江联系电话:021-38637436 传真:0755-82435367 联系人:周一涵 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com (39)中原银行股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 邮政编码:450000 法定代表人:窦荣兴 联系人:赵栋一 电话:0371-85519823 传真:0371-85519869 客服电话:95186 网址: www.zybank.com.cn (40)北京植信基金销售有限公司 住所: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人: 于龙 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮政编码:100000 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (41)海银基金销售有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表人: 刘惠 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 邮政编码:200000 5-25 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 联系人:毛林 电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (42)平安银行股份有限公司 住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人: 谢永林 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码:518000 联系人:赵杨 电话:95511 网址:http://bank.pingan.com/ (43)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 住所: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人: 戎兵 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 邮政编码:100010 联系人:魏晨 电话:010-52413385 网址:http://www.yixinfund.com/ (44)嘉实财富管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二 期 53 层 5312-15 单元 法定代表人:赵学军 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 邮政编码:100022 联系人:李雯 电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 5-26 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (二)登记机构 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 联系电话:021-22211888 联系人:金晨 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人:曾顺福 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177/0377 联系人:曾浩 经办注册会计师:曾浩、吴凌志 5-27 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 四、基金的名称 兴业货币市场证券投资基金 5-28 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 五、基金的类型 货币市场基金 5-29 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 六、基金的投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得 超过基金业绩比较基准的稳定回报。 5-30 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 七、基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限 在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩 余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 5-31 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 八、基金的投资策略 (一)投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略,利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础 上,力争获得稳定当期收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构 变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基 础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限、利息支付方式和再投资 便利性),并结合各类资产的流动特征(日均成交量、交易方式和市场流量) 和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据 等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。在基金的个券选择上,本基金首 先将各种券种信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;然后,根据各券种 的收益率与剩余期限结构合理性评估其投资价值进行再次筛选;最后,根据各 券种的到期收益率波动性与可投资量(流通、日均成交量与冲击成本估算), 决定具体投资比例。 3、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动 性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率 上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等 方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通 过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在较低时本基金严格遵守相关法律法规 5-32 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,以提高基金收益水平。 另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值短线机会。 如新股发行期间、年末资金回笼时的季节效应等短供求失衡,导致回购利率突 增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期拆借利率陡升的 投资机会。 5、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场 资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基 础上争取较高收益。 (二)基金的投资管理流程 1、决策依据 1) 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; 2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 3) 国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向 及全球经济因素分析。 2、投资管理程序 1) 备选库的形成与维护 对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断, 采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进 行分析,在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。 2) 资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及配置,形 成资产配置建议。 3) 构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置 方案,并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考 资产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行 5-33 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 基金的日常投资组合管理工作。 4) 交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执 行情况反馈给基金经理。 5) 投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基 金投资进行日常监督,风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金 经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投 资组合不断进行调整和优化。 5-34 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金 额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存 款利息的收益。本基金具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基 金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可 以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额 持有人大会。 5-35 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 5-36 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司,根据本基金合同规定,复核了本 投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第2季度报告,所载数据截至 2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 固定收益投资 3,582,477,263.79 41.80 其中:债券 3,272,449,812.39 38.18 资产支持证券 310,027,451.40 3.62 2 买入返售金融资产 480,000,315.00 5.60 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,418,248,621.22 51.55 4 其他资产 90,055,029.24 1.05 5 合计 8,570,781,229.25 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序 占基金资产净值的 项目 金额(元) 号 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.63 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 294,041,392.94 3.56 其中:买断式回购融资 - - 5-37 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 平均剩余期限 号 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 32.87 3.56 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 10.37 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 53.41 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 4.69 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 1.21 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 5-38 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 的浮动利率债 合计 102.55 3.56 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比例 债券品种 摊余成本(元) 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 579,961,740.96 7.01 其中:政策性金融债 579,961,740.96 7.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 440,527,336.53 5.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,251,960,734.90 27.23 8 其他 - - 9 合计 3,272,449,812.39 39.57 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净 债券代码 债券名称 号 (张) 值比例(%) 18华夏银行 1 111818127 5,000,000 497,202,148.88 6.01 CD127 2 170207 17国开07 3,500,000 349,992,835.71 4.23 3 170410 17农发10 2,300,000 229,968,905.25 2.78 18北京农商银行 4 111898930 2,000,000 198,243,152.02 2.40 CD046 18中信银行 5 111808163 2,000,000 198,237,722.63 2.40 CD163 5-39 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 18华夏银行 6 111818163 2,000,000 198,237,722.63 2.40 CD163 18成都银行 7 111899190 2,000,000 198,201,759.54 2.40 CD152 17成都农商银行 8 111784734 2,000,000 198,137,180.74 2.40 CD033 18光大银行 9 111817138 2,000,000 198,046,787.38 2.39 CD138 18盛京银行 10 111898676 1,500,000 148,727,777.08 1.80 CD213 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0563% 报告期内偏离度的最低值 0.0105% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0264% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 占基金 证券代 公允价值( 资产净 序号 证券名称 数量(份) 码 元) 值比例( %) 120,027,45 1 146199 借呗24A1 1,200,000 1.45 1.40 2 146472 花呗38A1 1,200,000 120,000,00 1.45 5-40 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 0.00 70,000,000 3 146475 花呗39A1 700,000 0.85 .00 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提 收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 58,940,024.53 4 应收申购款 31,115,004.71 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 90,055,029.24 5-41 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 本基金合同生效日 2014 年 08 月 06 日,基金业绩截止日 2018 年 6 月 30 日。 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 兴业货币 A 净值收 业绩比较基 净值收益 业绩比较基 阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ 准差② 准差④ 2014.8.6(合 1.7138% 0.0016% 0.5474% 0.0000% 1.1664% 0.0016% 同生效日)至 2014.12.31 5-42 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 2015.1.1 至 3.4073% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.0573% 0.0028% 2015.12.31 2016.1.1 至 0.0000% 2016.12.31 2.4995% 0.0012% 1.3500% 1.1495% 0.0012% 2017.1.1 至 3.5735% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.2235% 0.0013% 2017.12.31 2018.1.1 至 1.8093% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.1398% 0.0010% 2018.6.30 2014.8.6(合 13.6812% 0.0023% 5.2668% 0.0000% 8.4144% 0.0023% 同生效日)至 2018.6.30 注:本基金收益分配为按日结转份额。 兴业货币 B 业绩比较 业绩比较 净值收益 净值收益率 基准收益 阶段 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 率标准差 率③ ④ 2014.8.6(合 同生效日)至 1.8130% 0.0016% 0.5474% 0.0000% 1.2656% 0.0016% 2014.12.31 2015.1.1 至 3.6557% 0.0028% 1.3500% 0.0000% 2.3057% 0.0028% 2015.12.31 2016.1.1 至 0.0000% 2016.12.31 2.7458% 0.0012% 1.3500% 1.3958% 0.0012% 2017.1.1 至 3.8225% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.4725% 0.0013% 2017.12.31 2018.1.1 至 1.9310% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.2615% 0.0010% 2018.6.30 2014.8.6(合 同生效日)至 14.7513% 0.0023% 5.2668% 0.0000% 9.4845% 0.0023% 2018.6.30 注:本基金收益分配为按日结转份额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 5-43 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 5-44 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首 日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销 售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期 顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 5-45 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 5-46 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 3 月 22 日刊 登的《兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)(2018 年第 1 号)》进 行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营 活动进行了内容的补充和更新,主要补充和更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期以及相关 财务数据的截至日期。 2、 在“一、绪言”部分,根据流动性新规进行了更新。 3、 在“二、释义”部分,根据流动性新规进行了更新。 4、 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人及主要人员情况。 5、 在“四、基金托管人”部分,对托管人信息进行了更新。 6、 在“五、相关服务机构”部分,更新了销售机构及直销联系人的信 息。 7、 在“八、基金份额的申购与赎回”部分,根据流动性新规进行了更 新。 8、 在“九、基金的投资”部分,根据流动性新规进行了修改并更新了 基金投资组合报告的内容。 9、 在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金业绩表现的内容。 10、 在“十二、基金资产的估值”部分,根据流动性新规进行了更新。 11、 在“十六、基金的信息披露”部分,根据流动性新规进行了更新。 12、 在“十七、风险揭示”部分,根据流动性新规进行了更新。 13、 在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分,根据新修订的《托管 协议》同步进行了更新。 14、 在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了基金管理人在招募说 5-47 兴业基金管理有限公司 兴业货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘 要 明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 兴业基金管理有限公司 2018 年 9 月 19 日 5-48