兴业货币：关于修改“兴业货币市场证券投资基金”基金合同及托管协议的公告
2016-10-28
兴业基金管理有限公司关于修改“兴业货币市场证券投资基金”基金
合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(主席第 23 号令)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会第 104 号令)、《证
券投资基金销售管理办法》(证监会第 91 号令)、《货币市场基金
监督管理办法》(证监会第 120 号令)、《关于实施<货币市场基金监
督管理办法>有关问题的规定》(证监会公告[2015]30 号)等法律法
规的规定及“兴业货币市场证券投资基金”(以下简称“本基金”)
的基金合同和托管协议的约定,经基金托管人中国民生银行股份有限
公司与基金管理人兴业基金管理有限公司协商一致,并报请中国证券
监督管理委员会备案,双方同意对本基金的基金合同及托管协议的相
关内容进行相应修订。
现根据《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》”)(证监会第 19 号令)、《证券投资基金信息披露编报规则第
5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》,将相关情况公告如下:
一、兴业货币市场证券投资基金基金合同修改内容
1、“第一部分 前言”下“一、2 ”中:
“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简
称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投
1
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《货币
市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通
知》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披
露特别规定>》和其他有关法律法规。”修订为:
“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简
称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、
《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证
券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规
定>》和其他有关法律法规。”
2、“第一部分 前言”下“三”中:
增加“投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在
银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。”
3、“第二部分 释义”下“9”中:
“《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大
会常务委员会第五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,并自 2013 年 6 月 1
日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
2
做出的修订”修订为:
“《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大
会常务委员会第五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,并自 2013 年 6 月 1
日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员
会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民
共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订”
4、“第二部分 释义”下“12”中:
“《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7
月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订”修订为:
“《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8
月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订”
5、“第二部分 释义”下“45”中:
“摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每
日计提损益”修订为
“摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法
摊销,每日计提损益”
3
6、“第二部分 释义”“45”下:
增加:“46、影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基
金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大
偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重
新评估,即“影子定价””
7、“第五部分 基金备案”“三”中:
“《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的”修订为:
“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的”
8、“第五部分 基金备案”“三”中:
“基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案。
法律法规另有规定时,从其规定。” 修订为:
“基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。”
9、“第六部分 基金份额的申购与赎回”“五、3”下:
4
“4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备
案。”修改为:
“4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,
在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体
以基金管理人的公告为准。”
10、“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、1”中:
“本基金不收取申购费用和赎回费用。”修订为:
“本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但当基金持
有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为
负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金
份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请
(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上
述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上
述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
11、“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、2”中:
“2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者
申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎
回份额乘以 1.00 元。”修改为:
“2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。投资者
5
申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎
回份额乘以 1.00 元(特殊情况下扣除赎回费用)。”
12、“第六部分 基金份额的申购与赎回”“七”中:
“7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理
人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申
购业务的办理。”修订为:
“7、当日超出基金管理人规定的总规模限额。
8、某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购上限。
9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资
产净值的正偏离度绝对值 0.5%时。
10、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情
况无法办理申购业务。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11 项暂停申购情形之一
且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定
媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的
申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。”
13、“第六部分 基金份额的申购与赎回”“八”中:
6
“1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,
为保护基金份额持有人的利益,基金管理人将暂停本基金的赎回。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓
支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的
赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支
付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支
付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关
条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获
受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。”
修改为:
“1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人
可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算
7
当日基金资产净值。
4、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的,
基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项
的措施。
5、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资
产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人
决定履行适当程序终止基金合同的。
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
7、本基金出现当日净收益或累计净收益小于零的情形,为保护
持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人
的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证
监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能
足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形,
按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。”
14、“第六部分 基金份额的申购与赎回”“十五”下
增加“十六、基金份额转让
8
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份
额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份
额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟
受理基金份额转让业务的,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
十七、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持
有人实质利益的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行
补充和调整并提前公告。”
15、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”“一(一)”中:
“办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富广场 7 号楼
法定代表人:卓新章
设立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288
号
组织形式:有限责任公司
注册资本:5 亿元人民币”修改为:
“办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼
法定代表人:卓新章
设立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288
号
组织形式:有限责任公司
9
注册资本:7 亿元人民币”
16、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”“一(二)(16)”
中:
“(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金
认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;”修订为:
“(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金
认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则;”
17、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”“二(一)”中:
“法定代表人:董文标”修订为:
“法定代表人:洪崎”
18、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”“二(二)”中:
“(12)建立并保存基金份额持有人名册;”修改为:
“(12)接收并保存基金份额持有人名册;”
19、“第八部分 基金份额持有人大会”“二、3”中:
“基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基
金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。”修
订为:
“基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基
金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
10
日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自
出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。”
20、“第八部分 基金份额持有人大会”“二、4”中:
“代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理
人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。”修订为:
“代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理
人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人
11
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管
理人应当配合。”
21、“第八部分 基金份额持有人大会”“八”中:
“基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。”修
订为:
“基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。”
22、“第十二部分 基金的投资”“二”中:
“本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)通知存款;
(3)短期融资券(包括超级短期融资券);
(4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
(5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
(6)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
(7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
(8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
(9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央
行票据”)
(10)中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
12
待基金投资同业存单的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改
变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与
基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定投资同业存单,无
需召开基金份额持有人大会。”修订为:
“本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括
现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”
23、“第十二部分 基金的投资”“四”中:
“1、组合限制
(1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行
的证券,不得超过该证券的 10%;
(3)投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,有
存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外;
(4)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
(5)通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
(6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及
合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有托管
资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 30%,存放在不
13
具有托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 5%;
(7)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例
合计不得超过基金资产净值的 10%;
(8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
(9)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的
20%;持有的同一信用级别资产支持证券的比例不得超过该资产支持
证券规模的 10%;投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例
不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券
合计规模的 10%;
(10)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个
交易日不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回
购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日
内进行调整;
(11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级
别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近
三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
(I)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信
用级别;
14
(II)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信
用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个
级别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信
用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,
基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减
持。
(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机
构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定
的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准
的,基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖
出。
(13)本基金不得投资于以下金融工具
①股票和权证;
②可转换债券;
③剩余期限超过 397 天的债券;
④信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
⑤以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生
变化后另有规定的,从其规定;
⑥非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持
15
证券;
⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
(14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资
限制。
除上述(10)、(11)、(12)项外,由于证券市场波动、证券
发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组
合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制后,履行适当程序后,
本基金不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资
或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
16
易活动;
(7)不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安
排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止规定,履行适当程序
后,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。”修订为:
“1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)债项信用等级在 AAA 级以下的企业债券、主体信用等级在
AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后
一个利率调整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续
期不得超过 240 天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的 10%;
17
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为
原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过
10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值
的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的
银行存款,不受该比例限制;
(5)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管
资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产
净值的 5%;
(6)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额
占基金资产净值的比例不得超过 20%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产
净值的比例合计不得低于 5%;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%;
(9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动
性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
18
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产
支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管
理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构
评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用
等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投
资限制。
除第(7)、(11)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管
理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金
的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监
管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
19
本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基
金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办
法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及
比例,应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应
符合要求。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资
或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交
易活动;
(7)不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限
的真实天数;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承
销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金
20
的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格
执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止规定,履行适当程序
后,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。”
24、“第十二部分 基金的投资”中:
“七、投资组合平均剩余期限的计算方法
(一)计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+ 债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 债券正回购
其中:本基金投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存
款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、
一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资
产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据、期限
在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央
银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资于金融工具产生
的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
21
待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券
的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利
息。
(二)各类资产和负债剩余期限的确定方法
1、银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证
券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断
式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计
算。
2、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以
计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
3、组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余
的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调
整日的实际剩余天数计算。
4、回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协
议到期日的实际剩余天数计算。
5、中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算
日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数
计算。
6、买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩
余期限。
7、买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协
22
议到期日的实际剩余天数计算。
8、法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。”修订为:
“七、投资组合的平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法
(一)计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
投资于金融工具产生的资产 剩余期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余期限+债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
投资于金融工具产生的资产 剩余存续期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余存续期限+债券正回购 剩余存续期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金,期限在 1 年以内
(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩
余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返
售债券等。采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值
和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩
余存续期限为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日
至交收日的剩余交易日天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计
算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提
23
前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算
日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券
到期日为止所剩余的天数,以下情况除外。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下
一个利率调整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日
至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限
以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央
银行票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限
为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限
以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法
律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限
和剩余存续期限。
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点
后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计
24
算方法另有规定的,从其规定。”
25、“第十四部分 基金资产估值”“三、1”中:
“本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的
债券和票据的市价计算基金资产净值。”修订为:
“本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上
市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。”
26、“第十四部分 基金资产估值”“三、2”中:
“为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持
有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采
用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资
产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风
险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%
的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场
利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反
映基金资产价值。”修订为:
“为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场
25
利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额
持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,
采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定
价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的
基金资产净值负偏离达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内
将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当正偏离绝对值达到 0.5%时,
基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值
调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当
使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值
控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基
金合同进行财产清算等措施。”
27、“第十八部分 基金的信息披露”“五、(六)”中:
“26、当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的
基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情形;”修订为:
“26、当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的
基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值达到
0.5%时的情形;”
29、基金合同内容摘要涉及的部分也参照基金正文一并修改。
二、兴业货币市场证券投资基金托管协议修改内容
26
1、“一、基金托管协议当事人 二、基金托管协议的依据、目的
和原则”中:
“(一)基金管理人
名称:兴业基金管理有限公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富广场 7 号楼
邮政编码:200120
法定代表人:卓新章
成立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288
号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 5 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定资产管理和中
国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
邮政编码:100031
法定代表人:董文标
成立日期:1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号
组织形式:股份有限公司
27
注册资本:28,365,585,227 元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑
付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证
服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2014 年
02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准
的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》
等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。”修订为:
“(一)基金管理人
名称:兴业基金管理有限公司
注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼
邮政编码:200120
法定代表人:卓新章
28
成立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288
号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 7 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定资产管理和中
国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
邮政编码:100031
法定代表人:洪崎
成立日期:1996 年 2 月 7 日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:28,365,585,227 元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑
付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证
服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年
29
02 月 18 日);提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准
的其他业务。
基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理
办法》 以下简称“《信息披露办法》”)、 货币市场基金监督管理办法》、
《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》
等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。”
2、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”“(一)”
中:
“本基金的投资范围为
1)现金;
2)通知存款;
3)短期融资券(包括超级短期融资券);
4)1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
5)期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
6)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
7)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
8)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
30
9)期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央
行票据”)
10)中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
待基金投资同业存单的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改
变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与
基金托管人协商一致后,按照相关法律法规的规定投资同业存单,无
需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”修订为:
“本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括
现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银
行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基
金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。”
3、 “三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”“(二)”中:
“基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对
基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整
期限进行监督:
1)投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天;
31
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券的 10%;
3)投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,有存
款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款除外;
4)持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
5)通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
6)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合
格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有托管资
格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 30%,存放在不具
有托管资格的同一商业银行的存款不得超过基金资产净值的 5%;
7)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例合
计不得超过基金资产净值的 10%;
8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
9)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的
20%;持有的同一信用级别资产支持证券的比例不得超过该资产支持
证券规模的 10%;投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例
不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券
合计规模的 10%;
10)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交
32
易日不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回导致债券正回购
的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应在 5 个交易日内
进行调整;
11)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级
别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近
三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
(I)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信
用级别;
(II)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信
用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个
级别的为 BBB+级)。
同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信
用级别为准。
本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,
基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减
持。
12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构
进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的
AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准
33
的,基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖
出。
13)本基金不得投资于以下金融工具
①股票和权证;
②可转换债券;
③剩余期限超过 397 天的债券;
④信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
⑤以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生
变化后另有规定的,从其规定;
⑥非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持
证券;
⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限
制。
除上述(10)、(11)、(12)项外,由于证券市场波动、证券发行
人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不
符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日
内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在
履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资
34
组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督
与检查自基金合同生效之日起开始。”修订为:
“基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基
金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期
限进行监督:
1.本基金不得投资于以下金融工具
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)债项信用等级在 AAA 级以下的企业债券、主体信用等级在
AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后
一个利率调整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续
期不得超过 240 天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的 10%;
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为
原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过
35
10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值
的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的
银行存款,不受该比例限制;
(5)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同
业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管
资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产
净值的 5%;
(6)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额
占基金资产净值的比例不得超过 20%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产
净值的比例合计不得低于 5%;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交
易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
10%;
(9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动
性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产
36
支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管
理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构
评定的 AAA 级或相当于 AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用
等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(12)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
(13)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投
资限制。
除第(7)、(11)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管
理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之
内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金
的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监
管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基
37
金监督管理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办
法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及
比例,应自新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起即应
符合要求。”
4、“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”(五)
中:
“3. 如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,
基金托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至
规定的比例要求。”修订为:
“3. 如因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素,
基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基
金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。”
5、“四、基金财产的保管”“(三)2”中加入:
“(具体账户名称以实际开立为准)”
6、“五、指令的发送、确认及执行”“(三)、1”中加入:
“划款指令执行日划拨累计金额超过人民币 1 亿元,原则上需提
前一个工作日向托管人报备,如当日报备则需在上午 9:15 之前。
基金托管人在收到有效指令后,将对于同一批次的划款指令随机
执行,如有特殊支付顺序,管理人应以书面或其他双方认可的形式提
前告知。”
7、“七、交易及清算交收安排”中:
“(四)申赎净额结算
38
基金托管账户与“基金清算账户”间,代销申购资金实行 T+2 日
清算,代销赎回资金、赎回费实行 T+1 日清算,代销转出款、转入款
及转换费实行 T+3 日清算,直销申购和赎回资金实行 T+1 日清算。
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、
净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括 T-2 日代
销申购资金、T-1 日直销申购资金及 T-3 日基金转换转入款)与托
管账户应付额(含 T-1 日赎回资金、T-1 日应付赎回费、T-3 日基金
转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,
以此确定资金交收额。。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负
责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划到基
金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账
务处理;当存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指
令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金清算账户”,基金
托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。
如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到
账,对于因基金管理人的原因未准时到账的资金,应及时通知基金管
理人划付,由此产生的责任应由基金管理人承担。
如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令
及时进行划付。对于因基金托管人的原因未准时划付的资金,基金管
理人应及时通知基金托管人划付,由此产生的责任应由基金托管人承
担。
(五)基金转换
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1. 在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基
金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。
2. 基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务
处理,具体资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担
的权责按基金管理人届时的公告执行。
3. 本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及基金合同
的约定进行公告。
(六)基金融资、融券
如本基金按国家有关规定进行融资、融券时,基金托管人应为基
金融资、融券提供必要的协助。”修订为:
“(四)申赎净额结算
基金托管账户与“基金清算账户”间,代销申购资金实行 T+2 日
清算,代销赎回资金、赎回费实行 T+1 日清算,代销转出款、转入款
及转换费实行 T+3 日清算,直销申购和赎回资金实行 T+1 日清算。
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、
净额交收”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括 T-2 日代
销申购资金、T-1 日直销申购资金及 T-3 日基金转换转入款)与托
管账户应付额(含 T-1 日赎回资金、T-1 日应付赎回费、T-3 日基金
转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,
以此确定资金交收额。。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负
责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从“基金清算账户”划到基
金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账
务处理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在当日 9:30 前
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将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托
管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金清算账户”,基金托管人
在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。
如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到
账,对于因基金管理人的原因未准时到账的资金,应及时通知基金管
理人划付,由此产生的责任应由基金管理人承担。
如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令
及时进行划付。对于因基金托管人的原因未准时划付的资金,基金管
理人应及时通知基金托管人划付,由此产生的责任应由基金托管人承
担。
(五)基金转换
1、在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,
基金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。
2、基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务
处理,具体资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担
的权责按基金管理人届时的公告执行。
3、本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及基金合同
的约定进行公告。”
8、“七、基金资产净值计算和会计核算”“(二)、2(1)”
中:
“本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
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期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的
债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短
期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短
期债券。”修订为:
“本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,
按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续
期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上
市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。”
9、“八、基金资产净值计算和会计核算”“(二)、2(2)”中:
“为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利
率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持
有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采
用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。
当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资
产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风
险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%
的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场
利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反
映基金资产价值。”修订为:
“为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场
利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额
持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,
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采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定
价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的
基金资产净值负偏离达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内
将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当正偏离绝对值达到 0.5%时,
基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值
调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当
使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值
控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基
金合同进行财产清算等措施。”
10、“十七、违约责任”“(三)”中增加:
“4、基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资
产,由于该机构欺诈、故意、疏忽、过失或破产等原因给本基金资产
造成的损失等。”
三、重要提示
1、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议
登载于公司网站,并在下期更新的《兴业货币市场证券投资基金招募
说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息
请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。
2、投资者可通过兴业基金管理有限公司客户服务电话:
40000-95561;或登录本公司网站 www.cib-fund.com.cn 了解详情。
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四、风险提示
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或者存款类金融机构,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公
司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金
的基金合同、托管协议、招募说明书等文件。
本次修订不影响我公司及兴业货币市场证券投资基金已签署的
全部法律文件的效力及其履行。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2016 年 10 月 28 日
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京公网安备 11010502031572号