兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务审计未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 1.2 目录 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 14§5 托管人报告........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 14§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 15 6.2 利润表............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 18 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 19§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 39 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................ 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细................ 40 7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................ 40§8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................ 42§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 42§10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...................................... 43 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 43 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况................................................................................................ 45 10.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 45§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 46 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 47 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业货币市场证券投资基金 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,119,750,362.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属分级基金的份 2,074,158,106.43份 21,045,592,255.92份 额总额 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主 投资目标 动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回 报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 投资策略 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力 争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公 第5页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 司 信息披露负责 姓名 朱玮 罗菲菲 人 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 福建省福州市鼓楼区五四 北京市西城区复兴门内大 注册地址 路 137 号信和广场 25 街 2 号 楼 上海市浦东新区浦明路 北京市西城区复兴门内大 办公地址 198 号财富金融广场 7 街 2 号 号楼 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财 富金融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 第6页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告兴业货币A 兴业货币B 本期已实现收益 26,379,280.59 297,018,803.06 本期利润 26,379,280.59 297,018,803.06 本期净值收益率 1.2424% 1.3632% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末基金资产净值 2,074,158,106.43 21,045,592,255.92 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 累计净值收益率 6.4862% 6.9736% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）兴业货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(A级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2077 0.0016 0.1107 0.0000 0.0970 0.0016 % % % % % % 过去三个月 0.6013 0.0018 0.3357 0.0000 0.2656 0.0018 % % % % % % 过去六个月 1.2424 0.0015 0.6713 0.0000 0.5711 0.0015 % % % % % % 过去一年 2.6112 0.0018 1.3519 0.0000 1.2593 0.0018 % % % % % % 自基金合同生效起至 6.4862 0.0028 2.5687 0.0000 3.9175 0.0028 今 % % % % % % （2）兴业货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第7页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(B级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.2274 0.0016 0.1107 0.0000 0.1167 0.0016 % % % % % % 过去三个月 0.6614 0.0018 0.3357 0.0000 0.3257 0.0018 % % % % % % 过去六个月 1.3632 0.0015 0.6713 0.0000 0.6919 0.0015 % % % % % % 过去一年 2.8581 0.0018 1.3519 0.0000 1.5062 0.0018 % % % % % % 自基金合同生效起至 6.9736 0.0028 2.5687 0.0000 4.4049 0.0028 今 % % % % % % 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴业货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月6日-2016年6月30日） 6.5% 6% 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 2014-08-06 2014-10-27 2015-01-24 2015-04-22 2015-07-20 2015-10-17 2016-01-14 2016-04-11 兴业货币A 业绩比较基准 兴业货币B 第8页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月6日-2016年6月30日） 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2014-08-06 2014-10-28 2015-01-27 2015-04-27 2015-07-26 2015-10-25 2016-01-23 2016-04-22 兴业货币B 业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金。 第9页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2005年7月至2008年2月， 在北京顺泽锋投资咨询有 限公司担任研究员；2008 年3月至2010年10月，在新 华信国际信息咨询（北京） 有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问；2010年 10月至2012年8月，在光大 证券研究所担任信用及转 债研究员；2012年8月至 2015年2月就职于浦银安 盛基金管理有限公司，其 本基金 2015年9月 中2012年8月至2015年2月 丁进 的基金 21日 － 6 担任浦银安盛增利分级债 经理 券型证券投资基金的基金 经理助理，2012年9月至 2015年2月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 助理，2013年5月至2015 年2月担任浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理， 2013年6月至2015年2月担 任浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理助理。2015年2 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 第10页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 中国籍，硕士学位，2013 本基金 年7月至2015年10月，在万 刘禹含 的基金 2015年11月 － 3 家基金管理有限公司担任 经理助 2日 债券交易员。2015年11月 理 加入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘 任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1-6月，在稳增长政策指导下，经济总体稳中有进，经济运行出现积极变化，投资增速在基建、房地产投资超预期拉动下小幅提振，制造业投资与消费保持较弱势，一季度GDP符合预期同比增速6.7%。但经济企稳基础不牢：房地产区域分化明显，销售火爆主要集中于一二线，三四线库存压力未显著缓解，土地成交无明显起色，长期看，房地产投资仍较弱；去产能、去杠杆背景下，制造业投资难有起色；基建受制于财政与总需求，难以冲高，或仅对冲制造业投资的下滑。5月以来经济重心重回供给侧改革，去杠杆、去产能、去库存重回议题，前期亮点房地产逐渐降温，制造业继续低迷，基建 第11页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 成为企稳经济主力。物价总体回升，通胀保持温和。极端天气影响下，一季度CPI同比 2.1%，蔬菜、水果类价格影响较大，食品价格涨幅加快，非食品价格保持基本稳定，4 月以来随着天气回暖，蔬菜价格带动食品价格超季节性下跌，预计6月CPI将回落至2% 之下；一季度PPI同比下降4.8%，受国际大宗商品价格反弹影响，生产资料降幅收窄， 尤其黑色金属等，二季度PPI延续回升趋势，6月同比跌幅或收窄至-2.3%~2.4%左右。货 币政策保持稳健，综合运用公开市场操作、中期借贷便利、降准等多种工具对冲资金缺 口，保持流动性基本平稳，R007均值2.45%。当前全球经济增长仍较为疲弱，不稳定因 素依然较多，美联储维持联邦基金利率不变，日欧央行再次加大量宽货币政策力度，英 国意外"脱欧"，全球避嫌情绪爆发，人民币有序贬值，截至6月30日，CFETS人民币汇 率指数较2015年年底下跌6%。 总体看，16年以来，利率债呈现高频窄幅震荡形态，1月市场对经济预期极度悲观，10年国债、10年国开最低下探至2.72%、3.05%；后宽松预期减退，收益率有所反弹；4月随着经济基本面与通胀预期由前期过于悲观向企稳转变、MPA考核带来资金面脉冲式偏紧、监管去杠杆、信用事件发酵冲击等带来流动性危机、"营改增"等事件冲击，债市快速调整，10年国债、10年国开最高到达2.94%、3.48%；5月随着基本面的证伪、营改增"打补丁"等事件冲击暂告一段落，基本面再次对债市形成支撑，叠加英国意外"脱欧"，避险情绪引领债市收益率再次下行，10年国债、10年国开最低至2.80%、3.16%。整体看，收益率曲线平坦化上行，国债抗跌。信用债表现略优于利率债，一季度，在大规模银行理财、委外资金等配置需求下，收益率整体下行，5YAA最低达到3.73%；4月份，受基本面、信用事件、流动性冲击等影响，信用债大幅反弹，5YAA最高上行至4.44%，后情绪修复，收益率再次回落，目前已至4.00%附近。整体看，信用债短端上行幅度整体显著于长端，信用利差收窄，处于历史5%分位之下。 2016年上半年整体来看,虽然有临时性时点的冲击,但在央行呵护的情况下,整体资金面较宽松,特别是二季度,不仅资金面宽松,波动频率和程度也有所减弱,整个货币市场利率处于较低水平。短融收益率的波动主要在春节前后和季末前后等季节性时点以及4月份受信用风险事件冲击对市场带来的震动中，波动中收益在较短的时间内调整较快，每次波动幅度以及年初以来短融收益变动基本都在40bp以内。 组合在以流动性安全和信用风险把控为前提的情况下，整体上看仍以存款配置为主，同时努力比较存款/存单和短融等资产在不同时期的性价比，争取及时做出调整以为组合实现较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.2424%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%;本基金B类份额净值收益率为 1.3632%，同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 第12页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中短期去库存、去产能、去杠杆的供给侧改革背景下，需求或整体保持偏弱，经济增长动力不足，而稳增长、不发生系统性风险的底线或保证经济不会快速下滑：基建仍将维持于高位，成为经济增长的主要驱动力，制造业将继续向下，房地产或趋弱，经济整体处于低位震荡。需求不足，通胀继续保持温和：未来一个季度CPI或重回下行通道，全年CPI中枢或处于2%之下，需警惕工业品价格上涨，带来PPI转正的风险。稳增长或 对宽财政要求提高，货币政策或也将配合保持稳健偏宽松。央行维持短端利率平稳，外 围事件或加剧汇率及资金面的扰动，降准概率加大。 在欧盟结构性动荡下，几大经济体的长债收益率纷纷创下历史新低，美国本年度内加息概率大幅降低，人民币国际化的背景下打开了国内债券收益率的下行空间。供给侧改革使得存量弱资质发行人融资困难，加剧了再融资风险，总体债券违约率的大幅上升使得信用风险的演变成为债市当前最重要的影响因素。全年货币政策宽松态势下，货币市场工具适宜维持中性偏长的久期，并增加小幅杠杆。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 第13页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 26,379,280.59元，向B级份额持有人分配利润297,018,803.06元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对兴业货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—兴业基金管理有限公司在兴业货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 26,379,280.59元，向B级份额持有人分配利润297,018,803.06元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由兴业货币市场证券投资基金管理人—兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第14页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 12,716,044,716.71 15,826,907,014.81 结算备付金 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.7.2 8,069,002,407.76 4,589,347,903.78 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 8,069,002,407.76 4,589,347,903.78 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,621,758,812.63 10,805,230,087.81 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 113,787,611.84 111,885,308.18 应收股利 － － 应收申购款 6,816,538.70 30,347,410.76 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 23,527,410,087.64 31,363,717,725.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 第15页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 399,999,080.00 311,999,314.00 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － 57,022.80 应付管理人报酬 5,364,800.28 3,380,374.01 应付托管费 1,300,557.63 819,484.61 应付销售服务费 571,089.58 462,484.44 应付交易费用 6.4.7.7 129,469.79 107,544.06 应交税费 － － 应付利息 71,905.31 19,812.61 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 222,822.70 429,256.70 负债合计 407,659,725.29 317,275,293.23 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 23,119,750,362.35 31,046,442,432.11 未分配利润 6.4.7.10 － － 所有者权益合计 23,119,750,362.35 31,046,442,432.11 负债和所有者权益总计 23,527,410,087.64 31,363,717,725.34 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额23,119,750,362.35份，其中A类 基金份额2,074,158,106.43份，B类基金份额21,045,592,255.92份。 6.2 利润表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期2016年1月1日 上年度可比期间2015 项 目 附注号 至2016年6月30日 年01月01日至2015年 06月30日 一、收入 389,195,763.53 227,596,881.90 第16页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 1.利息收入 373,365,226.78 212,870,576.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 214,860,708.91 142,805,542.24 债券利息收入 97,493,178.77 51,545,628.37 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 61,011,339.10 18,519,406.38 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,830,536.75 14,726,304.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 15,830,536.75 14,726,304.91 资产支持证券投资收 6.4.7.13. － － 益 3 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 － － “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 － － 列） 减：二、费用 65,797,679.88 25,400,477.35 1．管理人报酬 39,625,676.20 15,962,778.87 2．托管费 9,606,224.55 3,869,764.54 3．销售服务费 3,753,276.41 2,939,669.04 4．交易费用 6.4.7.18 345.00 － 5．利息支出 12,519,942.21 2,357,498.54 其中：卖出回购金融资产支出 12,519,942.21 2,357,498.54 6．其他费用 6.4.7.19 292,215.51 270,766.36 第17页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 三、利润总额（亏损总额以“-” 323,398,083.65 202,196,404.55 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 323,398,083.65 202,196,404.55 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 31,046,442,432. － 31,046,442,432.11 值) 11 二、本期经营活动产生的基金 － 323,398,083.65 323,398,083.65 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -7,926,692,069. 基金净值变动数（净值减少以 76 － -7,926,692,069.76 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 56,703,129,930. － 56,703,129,930.06 06 2.基金赎回款 -64,629,821,99 － -64,629,821,999.82 9.82 四、本期向基金份额持有人分 -323,398,083.6 配利润产生的基金净值变动 － 5 -323,398,083.65 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 23,119,750,362. － 23,119,750,362.35 （基金净值） 35 上年度可比期间 项 目 2015年01月01日至2015年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第18页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 一、期初所有者权益(基金净 10,809,463,141. － 10,809,463,141.14 值) 14 二、本期经营活动产生的基金 － 202,196,404.55 202,196,404.55 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -2,644,399,087. 基金净值变动数（净值减少以 61 － -2,644,399,087.61 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,285,141,670. － 34,285,141,670.08 08 2.基金赎回款 -36,929,540,75 － -36,929,540,757.69 7.69 四、本期向基金份额持有人分 -202,196,404.5 配利润产生的基金净值变动 － 5 -202,196,404.55 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 8,165,064,053.5 － 8,165,064,053.53 值） 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 黄文锋 莫艳鸿 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]634号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为5,128,290,267.51份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14)第0778号验资报告。《兴业货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2014年8月6日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动 第19页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单， 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含 一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，短期融资券(包括超级短 期融资券)，中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监 管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。 2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 第20页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 3) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 16,044,716.71 定期存款 12,700,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 － 存款期限3个月至1年 7,245,000,000.00 存款期限1个月以内 5,455,000,000.00 其他存款 － 合计 12,716,044,716.71 注：1、本报告期内本基金未发生定期存款提前支取的情况。 2、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 － － － － 银行间市场 8,069,002,407.7 8,076,357,000.0 7,354,592.24 0.0318% 债券 6 0 合计 8,069,002,407.7 8,076,357,000.0 7,354,592.24 0.0318% 6 0 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 第21页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 2,621,758,812.63 － 合计 2,621,758,812.63 － 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,392.45 应收定期存款利息 32,733,243.11 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 77,185,233.74 应收买入返售证券利息 3,867,742.54 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 113,787,611.84 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 129,469.79 合计 129,469.79 第22页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 222,822.70 合计 222,822.70 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 兴业货币A 金额单位：人民币元 项目(A级) 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,910,052,914.21 1,910,052,914.21 本期申购 7,305,769,832.72 7,305,769,832.72 本期赎回（以“-”号填列） -7,141,664,640.50 -7,141,664,640.50 本期末 2,074,158,106.43 2,074,158,106.43 6.4.7.9.2 兴业货币B 金额单位：人民币元 项目(B级) 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,136,389,517.90 29,136,389,517.90 本期申购 49,397,360,097.34 49,397,360,097.34 本期赎回（以“-”号填列） -57,488,157,359.32 -57,488,157,359.32 本期末 21,045,592,255.92 21,045,592,255.92 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 兴业货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第23页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 上年度末 － － － 本期利润 26,379,280.59 － 26,379,280.59 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -26,379,280.59 － -26,379,280.59 本期末 － － － 6.4.7.10.2 兴业货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 297,018,803.06 － 297,018,803.06 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -297,018,803.06 － -297,018,803.06 本期末 － － － 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 106,863.71 定期存款利息收入 214,745,631.38 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 8,213.82 其他 － 合计 214,860,708.91 6.4.7.12 股票投资收益 第24页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——买卖股票差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 15,830,536.75 差价收入 债券投资收益——赎回差价 － 收入 债券投资收益——申购差价 － 收入 合计 15,830,536.75 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 7,453,797,555.23 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 7,304,592,323.41 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 133,374,695.07 买卖债券差价收入 15,830,536.75 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 第25页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期及上报告期内无其他收入。 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期及上报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 － 银行间市场交易费用 345.00 合计 345.00 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 64,644.58 信息披露费 149,178.12 帐户维护费 18,800.00 汇划手续费 59,592.81 合计 292,215.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 第26页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金") 中国民生银行股份有限公司(以下简称" 基金托管人、基金销售机构 民生银行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的股东、基金销售机构 银行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 基金管理人的子公司 兴业财富") 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 第27页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 项目 本期2016年1月1日至2016年6 上年度可比期间2015年01月 月30日 01日至2015年06月30日 当期发生的基金应支 39,625,676.20 15,962,778.87 付的管理费 其中：应支付销售机构 385,203.03 482,645.79 的客户维护费 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6 上年度可比期间2015年01月 月30日 01日至2015年06月30日 当期发生的基金应支 9,606,224.55 3,869,764.54 付的托管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业货币A 兴业货币B 合计 兴业基金 2,198,218.44 1,076,056.86 3,274,275.30 兴业银行 381,426.03 1,962.66 383,388.69 民生银行 77,183.77 316.31 77,500.08 合计 2,656,828.24 1,078,335.83 3,735,164.07 获得销售服务费的 上年度可比期间2015年01月01日至2015年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业货币A 兴业货币B 合计 第28页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 兴业基金 1,955,711.39 363,065.63 2,318,777.02 兴业银行 513,294.42 3,306.92 516,601.34 民生银行 89,098.29 567.53 89,665.82 合计 2,558,104.10 366,940.08 2,925,044.18 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净 值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期2016年1月1日至2016年6 上年度可比期间2015年01月 项目 月30日 01日至2015年06月30日 兴业货币A 兴业货币B 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日持有 － － － － 的基金份额 期初持有的基金份额 － 190,109,291 － 30,003,939. .46 26 期间申购/买入总份额 － 70,041,331. － 56,027,572. 83 59 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总 － -9,000,000. － -10,000,000 份额 00 .00 期末持有的基金份额 － 251,150,623 － 76,031,511. .29 85 期末持有的基金份额 － 1.19% － 1.23% 占基金总份额比例 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 第29页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 B 兴业银行 70771236.95 0.34% 5002929614.65 17.17% 类 B 兴业财富 426740217.32 2.03% 230171931.24 0.79% 类 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期2016年1月1日至2016年6月 上年度可比期间2015年01月01日 关联方名称 30日 至2015年06月30日 期末 当期 期末 当期 余额 存款利息收入 余额 存款利息收入 民生银行 16,044,716.71 9,235,437.54 3,287,976,181.8 33,157,487.86 7 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业或协议利率计算。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金(A级) 赎回款转出金 本年变动 第30页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 额 26,379,280.59 － － 26,379,280.59 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(B级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 297,018,803.06 － － 297,018,803.06 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额399,999,080.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 称 150419 15农发 2016-07-01 100.04 2,000,000.0 200,078,435.79 19 0 150408 15农发 2016-07-06 101.06 1,500,000.0 151,595,858.17 08 0 150419 15农发 2016-07-06 100.04 500,000.00 50,019,608.95 19 合计 4,000,000.0 401,693,902.91 0 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监 第31页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 会允许基金投资的其他金融工具，本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资 产,也不参与一级市场新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的 前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过 业绩比较基准的长期稳定收益。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券 第32页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： A.国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 4,227,852,386.11 2,387,007,292.75 A-1以下 － － 未评级 887,996,697.26 640,026,678.08 合计 5,115,849,083.37 3,027,033,970.83 注：上表中未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 677,438,894.82 － AAA以下 1,585,154,942.36 － 未评级 690,559,487.21 1,562,313,932.95 合计 2,953,153,324.39 1,562,313,932.95 注：1.上述评级为债项评级，如无债项评级则使用发行人评级； 2.未评级债券为利率债。 第33页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金所持证券均在银行间同业市场或交易所市场交易，因此，本报告期内基 金的资产均能及时变现。此外，本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等 方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现 比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2016年6 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 12,716,084, 12,716,084, 994.49 994.49 交易性金融资 8,069,002,4 8,069,002,4 产 07.76 07.76 买入返售金融 2,621,758,8 2,621,758,8 资产 12.63 12.63 应收利息 － 113,747,334 113,747,334 .06 .06 第34页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 应收申购款 － 6,816,538.7 6,816,538.7 0 0 资产总计 23,406,846, － － 120,563,872 23,527,410, 214.88 .76 087.64 负债 卖出回购金融 399,999,080 399,999,080 资产款 .00 .00 应付管理人报 － 5,364,800.2 5,364,800.2 酬 8 8 应付托管费 － 1,300,557.6 1,300,557.6 3 3 应付销售服务 － 571,089.58 571,089.58 费 应付交易费用 － 129,469.79 129,469.79 应付利息 － 71,905.31 71,905.31 其他负债 － 222,822.70 222,822.70 负债总计 399,999,080 － － 7,660,645.2 407,659,725 .00 9 .29 利率敏感度缺 23,006,847, － － 112,903,227 23,119,750, 口 134.88 .47 362.35 上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 15,826,907, 15,826,907, 014.81 014.81 交易性金融资 4,589,347,9 4,589,347,9 产 03.78 03.78 买入返售金融 10,805,230, 10,805,230, 资产 087.81 087.81 应收利息 － 111,885,308 111,885,308 .18 .18 应收申购款 － 30,347,410. 30,347,410. 76 76 第35页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 资产总计 31,221,485, － － 142,232,718 31,363,717, 006.40 .94 725.34 负债 卖出回购金融 311,999,314 311,999,314 资产款 .00 .00 应付赎回款 － 57,022.80 57,022.80 应付管理人报 － 3,380,374.0 3,380,374.0 酬 1 1 应付托管费 － 819,484.61 819,484.61 应付销售服务 － 462,484.44 462,484.44 费 应付交易费用 － 107,544.06 107,544.06 应付利息 － 19,812.61 19,812.61 其他负债 － 429,256.70 429,256.70 负债总计 311,999,314 － － 5,275,979.2 317,275,293 .00 3 .23 利率敏感度缺 30,909,485, － － 136,956,739 31,046,442, 口 692.40 .71 432.11 注：按金融资产或金融负债的到期日进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率曲线平行移动 假设 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率平行下降25个基点 7,090,931.70 5,869,407.00 市场利率平行上升25个基点 -7,065,103.21 -5,852,254.71 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 第36页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 8,069,002,407.76 34.30 其中：债券 8,069,002,407.76 34.30 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 2,621,758,812.63 11.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 12,716,044,716.71 54.05 4 其他各项资产 120,604,150.54 0.51 5 合计 23,527,410,087.64 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.82 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 399,999,080.00 1.73 第37页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 38.48 1.73 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 9.15 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 16.07 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 6.30 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 31.25 － 第38页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 101.25 1.73 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,473,545,288.91 6.37 其中：政策性金融债 1,473,545,288.91 6.37 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 3,866,238,659.90 16.72 6 中期票据 － 7 同业存单 2,729,218,458.95 11.80 8 其他 － － 9 合计 8,069,002,407.76 34.90 10 剩余存续期超过397天的浮动 － － 利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券代 债券数量 占基金资产净 序号 码 债券名称 (张) 摊余成本 值 比例（％） 1 150419 15农发19 3,000,000 300,117,653.69 1.30 2 160304 16进出04 3,000,000 299,620,388.88 1.30 3 0415540 15宝钢CP001 2,700,000 269,991,917.88 1.17 第39页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 69 4 0116992 16京汽股 2,000,000 200,026,360.27 0.87 02 SCP001 5 1116922 16广州农村商 2,000,000 199,905,073.68 0.86 09 业银行CD043 6 0116994 16中广核 2,000,000 199,902,120.77 0.86 00 SCP001 7 1116922 16苏州银行 2,000,000 199,889,266.90 0.86 49 CD045 8 1116922 16青岛银行 2,000,000 199,841,814.48 0.86 93 CD018 9 160209 16国开09 2,000,000 199,816,573.17 0.86 10 160401 16农发01 2,000,000 199,683,519.19 0.86 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.0801% 报告期内偏离度的最低值 0.0205% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0544% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 第40页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。7.9.2 本报告期内基金投资的前十大证券的发行主体均未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 113,787,611.84 4 应收申购款 6,816,538.70 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 120,604,150.54 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 兴业货 1,291,449 1,606.07 15,920,024. 0.77% 2,058,238,0 99.23% 币A 98 81.45 兴业货 57 369,220,916 21,012,572, 99.84% 33,020,252. 0.16% 币B .77 002.95 97 合计 1,291,506 17,901.39 21,028,492, 90.95% 2,091,258,3 9.05% 027.93 34.42 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用 第41页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 兴业货币A 469,450.09 0.02% 员持有本基金 兴业货币B － － 合计 469,450.09 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额 总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 兴业货币A 0~10 资和研究部门负责人持有本 兴业货币B 0 开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 兴业货币A 0 式基金 兴业货币B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日(2014年8月6日)基 3,947,438,424.44 1,181,055,488.20 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,910,052,914.21 29,136,389,517.90 本报告期基金总申购份额 7,305,769,832.72 49,397,360,097.34 减：本报告期基金总赎回份额 7,141,664,640.50 57,488,157,359.32 本报告期基金拆分变动份额(份额减 － － 少以“－”填列) 本报告期期末基金份额总额 2,074,158,106.43 21,045,592,255.92 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 第42页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所.10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 方正证券 2 － － － － 海通证券 2 － － － － 华创证券 2 － － － － 华泰证券 2 － － － － 兴业证券 2 － － － － 第43页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 银河证券 2 － － － － 招商证券 2 － － － － 中信证券 2 － － － － 中银国际证 2 － － － － 券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作 所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供 全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 成交金 占当期债券 成交 占当期权证 额 － 额 回购成交总 金额 成交总额比 额比例 例 方正证券 － － － － － － 海通证券 － － － － － － 华创证券 － － － － － － 华泰证券 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 银河证券 － － － － － － 招商证券 － － － － － － 第44页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 中信证券 － － － － － － 中银国际证 － － － － － － 券 注： 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 1 年1月4日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-04 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于2016 中国证券报、上海证券报、 2 年1月7日指数熔断后旗下基金调 证券时报、 2016-01-07 整开放时间的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业货币市场证券投资基金2015 中国证券报、上海证券报、 3 年第4季度报告 证券时报、 2016-01-22 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于公司 中国证券报、上海证券报、 4 董事、监事、高级管理人员以及 证券时报、 2016-02-04 其他从业人员在子公司兼任职务 www.cib-fund.com.cn 及领薪情况的公告 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 5 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-03-22 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 6 兴业货币市场证券投资基金招募 www.cib-fund.com.cn 2016-03-22 说明书（更新）（2016年第1号） 兴业货币市场证券投资基金招募 中国证券报、上海证券报、 7 说明书（更新）摘要（2016年第1 证券时报、 2016-03-22 号） 8 兴业货币市场证券投资基金2015 www.cib-fund.com.cn 2016-03-25 年年度报告 第45页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 9 兴业货币市场证券投资基金2015 中国证券报、上海证券报、 2016-03-25 年年度报告摘要 证券时报 兴业货币市场证券投资基金2016 中国证券报、上海证券报、 10 年第1季度报告 证券时报、 2016-04-21 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 11 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-04-22 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 12 部分基金增加上海浦东发展银行 证券时报、 2016-05-06 股份有限公司为销售机构的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 13 基金新增代销机构以及参加代销 证券时报、 2016-05-10 机构费率优惠活动的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 14 郑州分公司的公告 证券时报、 2016-05-19 www.cib-fund.com.cn 兴业基金2016年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、 15 值（收益） 证券时报、 2016-06-30 www.cib-fund.com.cn §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业货币市场证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 第46页 共47页 兴业货币市场证券投资基金2016年半年度报告 理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 11.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第47页 共47页