兴业货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2015 年第 2 号) 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司  重要提示 本基金经 2014 年 6 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】634 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金资产会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本 基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金为货币市场基金,属于证券投资基 金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 投资人在认购(或申购)本基金时,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及 《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产 品,并且中长期持有。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在 投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资 人自行负责。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放 在银行或存款类金融机构。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额 5-1 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有 人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 8 月 5 日,有关财务数据和净值表 现数据截止日为 2015 年 6 月 30 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计) 5-2 一、基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-22211888 联系人:郭玲燕 股权结构: 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 卓新章先生,董事长,本科学历。曾任兴业银行宁德分行副行长、行长,兴 业银行总行信贷审查部总经理,兴业银行福州分行副行长,兴业银行济南分行行 长,兴业银行基金业务筹建工作小组负责人,兴业银行总行基金金融部总经理, 兴业银行总行资产管理部总经理等职。现任兴业基金管理有限公司董事长,兴业 财富资产管理有限公司执行董事,兴业银行金融市场总部副总裁。 杨吉贵先生,董事,硕士学位。曾任广州海运(集团)有限公司财务科副科 长,深圳船务公司财务部经理,广州海运(集团)有限公司供贸事业部总会计师, 5-3 中国海运(集团)总公司计财部副部长、总经理等职。现任中国海运(集团)总公司 总经理助理、财务金融部总经理。 汤夕生先生,董事,硕士学历。曾任建设银行浦东分行办公室负责人,兴业 银行上海分行南市支行行长,兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金管理 有限公司总经理。 朱利民先生,独立董事,硕士学历。曾任国家体改委试点司主任科员、副处 长、处长,民政部民福房地产公司副总经理,国家体改委下属中华股份制咨询公 司副总经理,中国证监会稽查局协调部副主任、主任,中信建投证券股份有限公 司合规总监、监事会主席等职。 黄泽民先生,独立董事,博士学历。曾任华东师范大学国际金融研究所副所 长,华东师范大学商学院院长等职。现任华东师范大学终身教授、博导、国际金 融研究所所长,兼任上海世界经济学会副会长,中国金融学会学术委员,中国国 际金融学会理事,中国国际经济关系学会常务理事,全国日本经济学会副会长, 第十届、十一届、十二届全国政协委员,上海市人民政府参事。 曹和平先生,独立董事,博士学历。曾任中共中央书记处农研室国务院农村 发展研究中心农业部研究室副主任,北京大学经济学院副院长、北京大学供应链 研究中心主任,北京大学中国都市经济研究基地首席专家等职。现任北京大学经 济学院教授、北京大学发展经济学系系主任,兼任广州产权交易所集团首席经济 师、广州市金融决策咨询委员会专家委员、青岛市国际投资促进咨询顾问、云南 省经济顾问等职。 2、监事会成员 顾卫平先生,监事会主席,硕士学历。曾任上海农学院农业经济系金融教研 室主任、系副主任,兴业银行上海分行副行长,兴业银行天津分行行长,兴业银 行广州分行行长等职。现任兴业银行金融市场总部副总裁、总行资产管理部总经 理。 刘冲先生,监事,本科学历。曾任中海集团物流有限公司副总经理、中海(海 南)海盛船务股份有限公司总会计师、中海集团资金管理部主任、中海集装箱运 输股份有限公司总会计师等职。现任中海集团投资有限公司总经理、中海集团租 赁有限公司总经理。 5-4  李骏先生,职工监事,硕士学历。曾任渣打银行全球金融市场部主任,海富 通基金管理有限公司机构业务部副总经理。现任兴业基金管理有限公司综合管理 部副总经理。 赵正义女士,职工监事,硕士学历。曾任上海上会会计师事务所审计员,生 命人寿保险股份有限公司稽核审计部助理总经理,海富通基金管理有限公司监察 稽核部稽核经理、财务部高级财务经理。现任兴业基金管理有限公司监察稽核部 总经理助理。 3、公司高级管理人员 卓新章先生,董事长,简历同上。 汤夕生先生,总经理,简历同上。 张银华女士,督察长,本科学历。历任中信银行杭州天水支行行长,中信银 行杭州分行信用审查部、风险管理部总经理,兴业银行杭州分行副行长。现任兴 业基金管理有限公司党委委员、督察长。 黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、 集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理,兴 业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理,兴业 银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经 理。 庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部副 总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处 长,兴业银行总行资产管理部总经理助理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、 总经理助理,兼任兴业财富资产管理有限公司总经理、上海兴晟股权投资管理有 限公司执行董事。 4、本基金基金经理 朱文辉先生,硕士学历,15 年证券行业从业经历。2000 年 9 月至 2002 年 1 月 就职于平安保险集团投资管理中心任债券研究员;2002 年 1 月至 2003 年 1 月就职于 东方人寿保险股份有限公司任债券投资经理;2003 年 1 月至 2005 年 12 月就职于生 命人寿保险股份有限公司任资产管理部助理总经理;2006 年 1 月至 2010 年 12 月就 职于汇丰晋信基金管理有限公司任固定收益投资副总监,2008 年 12 月至 2010 年 12 5-5 月任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理;2010 年 12 月至 2013 年 11 月就职于大成基金管理有限公司任基金经理,2011 年 6 月至 2013 年 11 月任大成保 本混合型证券投资基金基金经理,2011 年 11 月至 2013 年 11 月任大成可转债增强债 券型证券投资基金基金经理,2012 年 6 月至 2013 年 11 月任大成景恒保本混合型证券 投资基金基金经理;2013 年 12 月加入兴业基金管理有限公司,2014 年 8 月 6 日起 任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2015 年 5 月 7 日起任兴业聚利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,2015 年 6 月 10 日起任兴业添利债券型证券投资基金基 金经理。 5、投资决策委员会成员 汤夕生先生,总经理 黄文锋先生,副总经理 周鸣女士,固定收益投资部投资总监 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 5-6 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:赵天杰 中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立,是我国首家主要由非公 有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业 银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实 现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为 国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规 模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所 挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正 式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行 次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革, 成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供 了成功范例。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管 理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商 5-7 业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标, 树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 (二)主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产 托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理(主 持工作)等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具 有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 (三)基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 60 人,平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 截止到 2015 年 6 月 30 日,本行共托管基金 59 只,分别为天治品质优选混 合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式 证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利 动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证 100 指数 分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信 用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维 混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈 安心理财债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升 级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中 5-8 银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、中银中高 等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资基金、国金通用金腾 通货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳 定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基 金、建信稳定得利债券型证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券 投资基金、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券 型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置 混合型证券投资基金、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业聚 利灵活配置混合型证券投资基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰 回报混合型证券投资基金、建信鑫安会爆灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚 优灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用上证 50 指数分级证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资 基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混 合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、中欧滚钱宝发起式货币 市场基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币 市场基金、泰康薪意宝货币市场基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证 券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合 型证券投资基金。托管基金资产净值为 1650.46 亿元。 5-9 三、相关服务机构 (一)基金管理人 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:卓新章 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 联系人:徐湘芸 咨询电话:021-22211975 传真:021-22211997 网址:www.cib-fund.com.cn (二)其他销售机构 (1)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100032 联系人:赵天杰 电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (2)兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200041 联系人:曾鸣 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (3)申银万国证券股份有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 5-10 法定代表人: 储晓明 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 邮政编码:200031 联系人:黄莹 电话:021-33388211 网址:www.sywg.com (4)上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人: 其实 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 邮政编码:200235 联系人:朱玉 电话:021-54509988 网址: http://www.1234567.com.cn/ (5)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 邮政编码:310053 联系人:张裕 电话:021-60897840 网址:http://www.fund123.cn/ (6)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 邮政编码:310012 联系人:胡璇 电话:0571-88911818 5-11 网址:http://www.10jqka.com.cn/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (二)基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码:100032 联系人:赵天杰 电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (三)代销机构 (1)兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200041 联系人:曾鸣 电话:021-95561 网址:www.cib.com.cn (2)申银万国证券股份有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人: 储晓明 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 邮政编码:200031 联系人:黄莹 电话:021-33388211 网址:www.sywg.com (3)上海天天基金销售有限公司 5-12 注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人: 其实 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 邮政编码:200235 联系人:朱玉 电话:021-54509988 网址: http://www.1234567.com.cn/ (4)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人:陈柏青 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 邮政编码:310053 联系人:张裕 电话:021-60897840 网址:http://www.fund123.cn/ (5)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 邮政编码:310012 联系人:胡璇 电话:0571-88911818 网址:http://www.10jqka.com.cn/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (6)深圳众禄基金销售有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人: 薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 邮政编码:518028 5-13 联系人:童彩平 电话:4006-788-887 网站:http://www.zlfund.cn (四)直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:卓新章 办公地址:上海市浦东新区浦明路在地图中查看 198 号财富金融广场 7 号楼 联系人:徐湘芸 电话:021-22211975 传真:021-22211997 网址:www.cib-fund.com.cn (2)名称:网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (五)登记机构 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富广场 7 号楼 法定代表人:卓新章 设立日期:2013 年 4 月 17 日 联系电话:021-22211888 联系人:曹国军 (六)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公场所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 5-14  传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 (七)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 执行事务合伙人:陶坚 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177/0377 联系人:梁美锋 经办注册会计师:陶坚、梁美锋 四、基金的名称 兴业货币市场证券投资基金 五、基金的类型 货币市场证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 5-15 七、基金的投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超 过基金业绩比较基准的稳定回报。 5-16 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,通知存款, 一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购, 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券(包括超级短期融资券), 中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 待基金投资同业存单的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既 有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致 后,按照相关法律法规的规定投资同业存单,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略,利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上, 力争获得稳定当期收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变 化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上, 根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限、利息支付方式和再投资便利性), 并结合各类资产的流动特征(日均成交量、交易方式和市场流量)和风险特征(信 用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等 高信用等级的券品种进行投资以规避风险。在基金的个券选择上,本基金首先将 各种券种信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;然后,根据各券种的收益 率与剩余期限结构合理性评估其投资价值进行再次筛选;最后,根据各券种的到 期收益率波动性与可投资量(流通、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投 资比例。 5-17  3、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性 要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升 时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降 低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩 余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 4、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况,在较低时本基金严格遵守相关法律法规的 前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,以提高基金收益水平。另 一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值短线机会。如 新股发行期间、年末资金回笼时的季节效应等短供求失衡,导致回购利率突增等。 此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期拆借利率陡升的投资机 会。 5、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资 金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期 限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争 取较高收益。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额 方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利 息的收益。本基金具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目 标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩 比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比 较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人 5-18 大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,630,441,693.20 32.20 其中:债券 2,630,441,693.20 32.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 50,000,275.00 0.61 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金 3 5,404,395,681.87 66.16 合计 4 其他资产 84,189,678.37 1.03 5 合计 8,169,027,328.44 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.05 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5-19 3.基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 46.84 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 12.98 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 14.70 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 24.50 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.02 - 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 510,724,233.03 6.25 其中:政策性金融债 510,724,233.03 6.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,119,717,460.17 25.96 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,630,441,693.20 32.22 剩余存续期超过 397 天的 9 - - 浮动利率债券 5-20 5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值比例(%) 15 中信 1 071503005 1,500,000 149,991,346.23 1.84 CP005 15 开滦 2 011599168 1,300,000 129,965,991.17 1.59 SCP001 15 山钢 3 011599089 1,100,000 110,002,165.14 1.35 SCP002 4 150202 15 国开 02 1,000,000 100,256,461.20 1.23 5 150301 15 进出 01 1,000,000 100,043,492.97 1.23 15 苏国信 6 011599233 1,000,000 100,001,014.09 1.22 SCP003 15 鞍钢股 7 011589001 800,000 80,005,201.84 0.98 SCP001 15 西部证 8 071542003 800,000 79,998,234.02 0.98 券 CP003 15 京技投 9 011599167 800,000 79,983,623.60 0.98 SCP001 15 新中泰 10 041556011 800,000 79,970,254.38 0.98 集 CP001 6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次 3 数 报告期内偏离度的最高值 0.2555% 报告期内偏离度的最低值 0.0028% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.1466% 值 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.投资组合报告附注 8.1 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。 5-21  8.3 本报告期内基金投资的前十大证券的发行主体,除 15 中信 CP005 的发行主体中信 证券于 2015 年 1 月 19 日收到中国证监会暂停新开融资融券客户信用帐户 3 个月的行政监管 措施外,其他前十大证券的发行主体均未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.4 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 67,891,736.37 4 应收申购款 16,297,942.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 84,189,678.37 8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十三、基金的业绩 基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 兴业货币 A 业绩比较 业绩比较基 净值收益 净值收益率 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 率③ 准差④ 2014.8.6(合 1.7138% 0.0016% 0.5474% 0.0000% 1.1664% 0.0016% 同生效日)至 2014.12.31 2015.1.1 至 2.0279% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.3584% 0.0020% 2015.6.30 3.7764% 0.0018% 1.2168% 0.0000% 2.5596% 0.0018% 2014.8.6(合 5-22 同生效日)至 2015.06.30 注:本基金收益分配为按日结转份额。 兴业货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 2014.8.6(合 1.8130% 0.0016% 0.5474% 0.0000% 1.2656% 0.0016% 同生效日)至 2014.12.31 2015.1.1 至 2.1492% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.4797% 0.0020% 2015.6.30 2014.8.6(合 4.0011% 0.0018% 1.2168% 0.0000% 2.7843% 0.0018% 同生效日)至 2015.06.30 注:本基金收益分配为按日结转份额。 5-23 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 5-24  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的 基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金 份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基 金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近 可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 5-25  行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 3 月 21 日刊登 的《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据基金管理人在 《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容的补充和更新,主 要补充和更新的内容如下: 1、 在“重要提示”部分,增加了本基金合同的生效日期、招募说明书内容 的截止日期以及相关财务数据的截至日期。 2、 在“基金管理人”部分,更新了相关人员的从业简历的详细情况,以及 投资决策委员会的人员构成。 3、 在“基金托管人”部分,更新了托管人基本情况、主要人员情况、基金 托管业务经营情况。 4、 在“相关服务机构”部分,更新了代销机构、直销机构、注册登记机构 信息。 5、 在“基金的募集”部分,更新了基金的募集时间以及募集情况的说明。 6、 在“基金的投资”部分,增加了基金投资组合报告的内容。 7、 在“基金的业绩”部分,增加了基金业绩表现的内容。 8、 在“对基金份额持有人的服务”部分,更新了相关服务内容。 9、 新增“二十二、其它应披露事项”部分,更新了基金管理人在招募说明 书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 兴业基金管理有限公司 2015 年 9 月 19 日 5-26 5-27