兴业货币市场基金更新招募说明书摘要 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 发出日期:2009年12月 重 要 提 示 本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49 号文批准募集。本基金基金合同于2006年4月27日正式成立。 本招募说明书摘要是根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和《兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日2009年10月26日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2009年第3季度报告,数据截止日为2009年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 机构名称:兴业全球基金管理有限公司 成立日期:2003年9月30日 注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人:兰荣 联 系 人:郭贤珺 联系电话:021-58368998 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元 兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经证监基金字[2003] 100 号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International N.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元,其中两股东出资比例不变。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保公司和福建省邮政局(现名为福建省邮政公司)共同发起设立,注册资本为人民币9,800万元。 截止2009年3月31日,公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金共六只基金。 兴业全球基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险管理委员会、基金管理部、研究部、监察稽核部、市场部、客户服务中心、专户投资部、运作保障部和综合管理部,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。 (二)主要人员情况 1、董事、监事概况 兰荣先生,董事长,1960年生,工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省福兴财务公司科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行证券业务部副总经理,福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长兼兴业全球基金管理有限公司董事长。 张训苏先生,董事,1963年生,博士后,副教授、高级经济师。历任安徽财贸学院讲师,港澳证券上海总部副总经理、研发总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。现任兴业证券股份有限公司副总裁。 郑苏芬女士,董事,1962年生,工商管理硕士,审计师。历任福建省财政厅干部,福建省审计厅副处长,福建省广宇集团股份公司财务部经理,兴业证券股份有限公司副总裁,兴业全球基金管理有限公司董事长。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼首席合规官。 万维德(Mar van Weede)先生,董事,1965年出生,荷兰国籍。历任Forsythe International N.V.财务经理,麦肯锡公司 助理到全球副董事,海康人寿保险有限公司总经理。现任全球人寿保险集团执行副总裁。 祖百瑞(Imaad Zuberi)先生,董事,1973年出生,美国国籍。历任Irvine风险投资公司,全美人寿副总裁,现任全球人寿保险集团助理副总裁。 Eric Rutten先生,董事,1962年生,荷兰国籍。历任Willems ? vd Wildenberg BV合伙人和联合创立人,OOM保险公司市场营销部负责人,Axent-AEGON公司运营和IT部门负责人,阿尔贝特?海恩金融公司筹建管理团队主席,全球人寿派驻世界银行市场工作负责人,全球人寿(荷兰)人寿保险业务首席执行官。现任全球人寿(荷兰)资产管理部首席执行官。 陈百助先生,独立董事,1963年生,哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助理教授,克雷蒙研究所助理教授,美国南加大马歇尔商学院助理教授、副教授。现任美国南加大马歇尔商学院教授。 黄明先生,独立董事,1964年生,金融学博士。历任芝加哥大学商学院金融学助理教授,斯坦福大学商学院金融学助理教授、副教授,长江商学院副院长、金融学访问教授,上海财经大学金融学院院长。现任美国康奈尔大学金融学教授(终身)、长江商学院教授、中国教育部长江学者讲座教授、《美国经济评论》编委。 于宁先生,独立董事,1954年生,律师。历任江苏省镇江市卫生局干部,中央纪律检查委员会副处长、处长。现任中华全国律师协会会长、北京大学法学院兼职教授。 郭辉先生,监事,1959年生,博士,高级经济师。历任中国农业银行信贷部,中国农业银行信托公司,中国农业银行信托公司财务处处长,中国农业银行办公室秘书处副处长、处长,中国农业银行信托公司副总经理、党委书记,中国农业银行托管部总经理,中国农业银行审计特派员。现任兴业证券股份有限公司董事长助理。 陈育能女士,监事,1974年生,工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经理,KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任海康保险副总裁、首席财务官。 辛曌先生,监事,1975年生,经济学博士。历任山东省社会科学院研究员,天同证券研究所研究员、部门副经理、部门经理。现任兴业全球基金管理有限公司研究策划部总监助理。 2、高级管理人员概况 杨东先生,总经理,1970年生,工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司总经理。 杜建新先生,督察长兼监察稽核部总监,1959年生,经济学学士,经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任,中国银行三明分行办公室副主任,兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理。现任兴业全球基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 杨卫东先生,副总经理兼市场部总监,1968年生,法学学士。历任陕西团省委组织部科员,海南省省委台办接待处科员,海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理,上海凯业集团公司总裁,兴业全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。 杜昌勇先生,副总经理,1970年生,理学硕士。历任兴业证券公司福建天骜营业部电脑房负责人、上海管理总部电脑部经理,兴业证券股份有限公司证券投资部总经理助理,兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、基金管理部总监、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。 徐天舒先生,副总经理,1973年生,经济学硕士,英国特许注册会计师(ACCA)。历任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理,澳大利亚怀特控股有限公司基金经理,海康人寿保险有限公司首席执行官特别助理、发展中心负责人、助理副总经理及投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。 3、本基金基金经理 李友超先生,1965年生,数量经济专业硕士,历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理(2006年6月21日至2007年1月12日);现任本基金基金经理(2007年4月17日起至今)。 本基金历任基金经理:刘兆洋先生,于2006年4月27日至2007年4月17日期间担任本基金基金经理。 4、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员由3人组成: 杨 东 兴业全球基金管理有限公司总经理 杜昌勇 兴业全球基金管理有限公司副总经理 王晓明 兴业全球基金管理有限公司投资总监、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理 投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任,投资决策委员会执行委员由副总经理杜昌勇担任。 5、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托取得基金代销业务资格的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告每万份基金净收益、基金7日年化收益率; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反法律法规、基金合同或托管协议; (3) 故意损害基金份额持有人或本基金合同其他当事人的合法权益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监督; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8) 除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬低同行以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司自有资产及其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2、内部控制的体系 公司已建立全面有效的内部控制体系,覆盖公司的所有部门和岗位,渗透到各项业务过程和业务环节中。公司董事会通过风险控制委员会对公司重大业务活动的合法合规性进行审核,对公司制度的执行情况进行定期检查,并对各项风险负最终责任;督察长全权负责公司的监察稽核工作,对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法进行监察稽核;公司内部的风险管理委员会负责公司风险控制的组织和协调,并对整个风险控制过程进行监督;监察稽核部监督检查风险控制制度的执行情况,负责日常的风险控制工作,对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;各业务部门和业务岗位则要承担与其业务相关的风险控制责任。公司通过采取定性与定量相结合的方法,开展全面独立并相互制约的内部风险控制,从而确保公司及基金在符合有关法律法规及基金合同的前提下稳健运行,基金份额持有人的合法权益得到保护。 3、内部控制制度的内容 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成。 (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容加以明确。 (2)公司基本管理制度包括内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、危机处理制度、人力资源管理制度、资料档案管理制度等。公司基本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 (3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司管理层讨论通过并经总经理批准。 公司的内部控制制度会随着市场的发展和金融创新来进行相关调整。一般而言,当市场有变化或主管部门有新的规章制度时,相关制度会相应更改。公司的规章制度由监察稽核部负责每年进行检查更新。 4、内部控制的措施 (1)建立了详细、书面化的内部控制指引,使内部控制制度和各项控制措施能够得以有效实施; (2)建立了一套严格的内控程序,以保证控制制度建立后能得到有效执行。监察稽核部定期或不定期地检查各个部门的工作流程,以纠正不符合公司规章制度的情况,对制度中存在的不适当情况,监察稽核部有权提请相关部门修改。对控制与监督的全过程同时上报总经理和公司督察长,以保证经营管理层合理评价内部控制的执行情况。 (3)建立了一套报告制度。报告制度能将内部控制制度中的实质性不足或控制失效及时向公司高级管理层和监管部门进行报告。公司的督察长定期向中国证监会和公司董事长出具监察稽核报告,指出近期存在的问题,提出改进的方法和时间。监察稽核部总监负责公司的日常监察稽核工作,定期向总经理出具工作报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本基金管理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 注册日期:1988年7月20日 注册资本:50亿元人民币 托管部门联系人:张志永 电话:021-62677777-212004 传真:021-62159217 2、发展概况及财务状况: 兴业银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于福建省福州市,注册资本50亿元。 自开业以来,兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截止2007年末,兴业银行资产总额8513.35亿元,股东权益为388.97亿元,各项存款余额5053.71亿元,各项贷款余额4001.43亿元,不良贷款率为1.15%,拨备覆盖率达155.21%,资本充足率达到11.73%;2007年实现净利润85.86亿元。根据英国《银行家》杂志2007年发布的全球1000强银行排名,公司按一级资本排名列第260位,比2006年上升37位;按总资产排名列第145位,比2006年上升19位。 3、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、产品研发处、企业年金中心等处室,共有员工28人,平均年龄30岁,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。 4、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截止2009年9月30日,兴业银行已托管开放式基金11只——兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金,托管基金财产规模389.86亿元。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正; (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4、内部控制制度及措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。 (三)基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场的信用风险控制、基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 基金托管人每日按时通过托管业务系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控:如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况,严密监视,及时提醒基金管理人;发现违规行为,与基金管理人进行情况核实,并向基金管理人发出书面通知,督促其纠正,同时报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 ●兴业全球基金管理有限公司直销中心 地址:上海市张杨路500号时代广场20楼 联系人:汤凡、何佳怡 客户服务电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536 直销联系电话:021-58368886、58368919 传真: 021-58368869、58368915 ●兴业全球基金网上直销(目前仅对持有兴业银行、建设银行、农业银行、招商银行储蓄卡的个人投资者开通网上直销业务) 交易网站:https://trade.xyfunds.com.cn 客户服务电话:400-678-0099,021-38824536 2、代销机构 ●代销银行 (1)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 联系人:苏健 电话:021-52629999 客户服务电话:95561 公司网站: www.cib.com.cn (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:郭树清 联系人:王琳 电话:010-67596084 客户服务电话: 95533 (全国) 公司网站:www.ccb.com (3)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568(全国) 联系人:吴杰 公司网站:www.cmbc.com.cn (4)中国光大银行 住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 (全国) 公司网站:www.cebbank.com (5)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 联系人:兰奇 客户服务电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (6)交通银行股份有限公司 住所:上海市仙霞路18号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:蒋超良 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客户服务电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com (7)宁波银行股份有限公司 住所:宁波市江东区中山东路294 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 客户服务统一咨询电话:96528,上海地区962528 传真:(021)63586215 公司网站:www.nbcb.com.cn (8)中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:11185 联系人:陈春林 传真:(010)66415194 公司网站: www.psbc.com (9)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:(010)65541405 传真:(010)65541281 客户服务电话:95558 公司网站:bank.ecitic.com (10)中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客服电话:95599 (全国) 公司网站:http://www. abchina.com ●代销券商 (1)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 联系人:杨盛芳 电话:021-68419393-1259 公司网站:www.xyzq.com.cn (2)海通证券股份有限公司 办公地址: 上海市淮海中路98 号 法定代表人: 王开国 电话: 021-23219000 传真: 021-53858549 联系人: 金芸 、李笑鸣 客户服务咨询电话:4008888001、95553 公司网站: www.htsec.com (3) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区商城路618 号 办公地址: 上海市延平路135 号 法定代表人: 祝幼一 电话: 021-62580818 传真: 021-62569400 联系人: 芮敏祺 客户服务咨询电话:400-8888-666 公司网站: www.gtja.com (4)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市新中街68号 办公地址:朝阳门内大街188 号 法定代表人:张佑君 联系电话: 010-65183888-86073 联系人: 权唐 开放式基金咨询电话:4008888108 公司网站: www.csc108.com (5)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人:唐新宇 联系电话: 021-68604866 联系人:张静 开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话 公司网址:www.bocichina.com (6)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼 法定代表人:王明权 电话:021-68823685 传真:021-68815009 联系人:刘晨 客户服务热线:10108998 公司网址:www.ebscn.com (7)中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:李鸣 电话: 010-66568047 联系人:李洋 客服电话:4008-888-888 公司网站: www.chinastock.com.cn (8)广发证券股份有限公司 办公地址: 广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼 法定代表人: 王志伟 电话: 020-87555888 传真: 020-87557985 联系人: 肖中梅 公司网站: www.gf.com.cn (9)山西证券有限责任公司 注册地址:山西省太原市迎泽大街282号 法定代表人:侯巍 联系电话:0351-8686703 客服电话:0351-8686868 联系人:张治国 公司网址:www.i618.com.cn (10)招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层 法定代表人:宫少林 联系电话: 0755-82943666 联系人:黄健 客户服务热线:95565、4008888111 公司网站: www.newone.com.cn (11)德邦证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26层 法定代表人:方加春 联系电话:021-68761616 联系人:罗芳 客服电话:4008888128,021-68761616 公司网站: www.tebon.com.cn (12)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东大道720号20楼 法定代表人:王益民 电话:021-63325888 传真: 021-63326173 联系人:吴宇 客服热线:(021)962506或40088-88506 公司网址:www.dfzq.com.cn (13)国海证券有限责任公司 注册地址:中国广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:张雅峰 电话: 0771- 5539262 传真: 0771-5539033 联系人:覃清芳 客服热线:4008888100(全国)、96100(广西) 公司网站: www.ghzq.com.cn (14)湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:陈学荣 电话: 021-68634518 传真: 021-68865680 联系人:陈伟,021-68634818-8631 客服电话:400-888-1551 公司网址:www.xcsc.com (15)国元证券股份有限公司 注册地址: 合肥市寿春路179号 法定代表人: 凤良志 开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777 传真: 0551-2634400-1171 联系人: 李蔡 公司网址:www.gyzq.com.cn (16)联合证券有限责任公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 联系电话:(0755)82492000 传真电话:(0755)82492962 客服电话:400-8888-555,(0755)25125666 公司网站:www.lhzq.com (17)江南证券有限责任公司 住所:南昌市抚河北路291号 法定代表人:姚江涛 电话:(0791)6768763 传真:(0791)6789414 联系人:余雅娜 客户服务电话:(0791)6768763 公司网站:www.scstock.com (18)申银万国证券股份有限公司 住所:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:(021)54033888 传真:(021)54035333 客服热线:(021)962505 公司网站:www.sw2000.com.cn (19)华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户服务热线:4008-888-168 联系人:张小波 电话:(025)84579897 传真:(025)84579763 公司网站:www.htsc.com.cn (20)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:4008-888-999或(027)85808318 联系人:李良 电话:(021)63219781 传真:(021)51062920 公司网站:www.95579.com (21)渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人:张志军 联系人:王兆权 电话:(022)28451861 传真:(022)28451892 客户服务电话: 4006515988 公司网站: www.bhzq.com (22)瑞银证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 传真: 010-59226840 客户服务电话: 400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com ●其他代销机构 (1)天相投资顾问有限公司 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 法定代表人:林义相 联系人:陈少震 联系电话:(010)66045522 传真:(010)66045500 客服电话:(010)66045678 公司网站:www.txsec.com (二)注册登记机构 名称:兴业全球基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址:上海市张杨路500号时代广场20楼 法定代表人:兰荣 联系人:郭贤珺 电话:021-58368998 传真:021-58368858 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 经办律师: 廖海、吕红 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:廖海 (四)审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 法定代表人:葛明 电话:010-58153000 传真:010-85188298 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 联系人:蒋燕华 四、基金的名称 兴业货币市场证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式货币市场基金 六、基金的投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上,使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等,使基金收益达到同期货币市场的收益水平,力争超越业绩比较基准。 七、基金的投资方向 现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行存款、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、期限在1年以内(含1年)的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、投资策略与投资组合的构建 (一)投资原则 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资,在风险和收益中寻找最优组合,在保持本金安全与资产充分流动性的前提下,追求稳定的现金收益。本基金主要投资原则如下: 1、自上而下原则 本基金采用“由上至下”的投资原则,即从宏观经济因素出发预测利率走势,从而确定目标久期,再利用数学模型进行资产配置,选择价值被低估的个券进行投资。 2、目标久期原则 本基金采用目标久期控制原则,即根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,确定并控制投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。本基金的平均剩余期限控制在180天以内。如果预测利率将上升,可以适当降低组合的目标久期;如果预测利率将下降,则可以适当增加组合的目标久期。 3、现金预算管理原则 本基金根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,保持本基金的充分流动性。 4、稳健配置原则 本基金根据各品种的交易活跃程度、相对收益、信用等级和平均到期期限等重要指标来确定相应的配置比例,本基金的资产配置比例严格按照本基金约定或国家相关法律、法规规定的限制执行。在一定的市场环境下,本基金的资产配置比例将保持相对稳定,尽量不做过多的战术性调整。 (二)投资策略 本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资: 1、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。 2、目标久期控制和流动性管理策略 本基金采用目标久期控制策略,根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,确定并控制投资组合平均剩余期限,本基金的平均剩余期限控制在180天之内。如果预测利率将上升,可以适当降低组合的目标久期;如果预测利率将下降,则可以适当增加组合的目标久期。并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的一定流动性。 3、收益曲线策略 收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面,将在久期决策的基础上,在不增加总体利率风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。 4、个券选择策略 本基金认为普通债券,包括国债、金融债和企业债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并帮助找出这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。 本基金在保证投资组合流动性的前提下,积极捕捉和把握无风险套利机会。寻找最佳时机,进行跨市场、跨品种操作,获得安全的超额收益。 6、回购策略 本基金将根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现本基金资产的增值。通过回购可以进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入——回购融资——再投资的机制放大资金使用效率,有机会博取更大的差价收益。在市场下跌时,则可使用买断式回购策略以规避风险。 7、投资组合的优化配置 本基金将运用“兴业货币市场投资组合优化模型”对类属资产和整个投资组合进行优化配置,即在类属资产和整体投资组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 (三)决策程序 基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置采用自上而下的程序,并严格控制投资风险。具体的基金投资决策程序如下: 1、研究策划 基金投资部、研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、利率预测以及期限结构的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 2、资产配置 投资决策委员会定期召开会议,并依据基金投资部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。 3、构建投资组合 基金经理小组根据各种定量和定性标准,以及研究策划部的研究报告构建基金组合,并报投资决策委员会备案。 4、组合的监控和调整 研究策划部协同基金经理小组对投资组合进行跟踪。研究员应及时向基金经理小组反馈最新信息,以利于基金经理作出相应的调整。 5、投资指令下达 基金经理小组根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至集中交易室。 6、指令执行及反馈 集中交易室依据投资指令进行操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 7、风险控制 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,基金经理小组依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 8、业绩评价 研究策划部将定期对基金的业绩进行归因分析,找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管理提供客观的依据。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期存款利率。本基金管理人认为,本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴业基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。 若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,公告并报中国证监会备案。 十、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴业货币市场证券投资基金2009年第3季度报告,数据截至2009年9月30日,本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期债券回购融资情况 ■ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 3、 基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4、报告期末按券种品种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息,2007年7月1日前按直线法,2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 (2) 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 (3)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 (4)其他资产构成 ■ 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2006年4月27日,基金业绩截止日2009年9月30日。 ■ 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费 4、证券交易费用; 5、基金合同生效后的基金信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (二)费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计算。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构。 (三)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按基金合同的规定进行公告并办理备案手续。 (四)不得列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金费用。 基金募集期间的信息披露费、律师费和会计师费及其他费用不得从基金财产中列支。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2009年6月10日刊登《兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下: (一)“重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 (二)“三、基金管理人”部分 1、增加了公司旗下基金——兴业磐稳增利债券型证券投资基金。 2、对公司个别部门名称进行了更新。 3、对基金管理人的个别董事、高级管理人员的任职情况进行了更新。 (三)“四、基金托管人”部分 对基金托管人的托管业务经营情况进行了更新。 (四)“五、相关服务机构”部分 增加了“中国农业银行、天相投资顾问有限公司”为代销机构。 (五) “十、基金的投资”部分 更新了该部分数据,数据内容截止日为2009年9月30日,所列财务数据未经审计。 (六)“十一、基金的业绩”部分 更新了该部分数据,数据内容截止日为2009年9月30日。 (七) “二十三、其他应披露事项”部分 以下为自2009年4月27日至2009年10月26日,本基金刊登于《中国证券报》和公司网站的基金公告。 ■上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。