兴业货币市场证券投资基金 2020年第3季度报告 2020年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年08月06日 报告期末基金份额总额 1,706,932,896.22份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税 后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总 264,684,220.33份 1,442,248,675.89份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 兴业货币A 兴业货币B 1.本期已实现收益 1,170,060.13 23,845,685.64 2.本期利润 1,170,060.13 23,845,685.64 3.期末基金资产净值 264,684,220.33 1,442,248,675.89 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业货币A净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.4295% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.090 0.001 2% 9% 过去六个月 0.7480% 0.0017% 0.6750% 0.0000% 0.073 0.001 0% 7% 过去一年 1.8990% 0.0028% 1.3509% 0.0000% 0.548 0.002 1% 8% 过去三年 7.8658% 0.0029% 4.0509% 0.0000% 3.814 0.002 9% 9% 过去五年 14.1746% 0.0025% 6.7509% 0.0000% 7.423 0.002 7% 5% 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 自基金合同生 19.2854% 0.0028% 8.3081% 0.0000% 10.977 0.002 效起至今 3% 8% 兴业货币B净值表现 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.4902% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.150 0.001 9% 9% 过去六个月 0.8691% 0.0017% 0.6750% 0.0000% 0.194 0.001 1% 7% 过去一年 2.1442% 0.0028% 1.3509% 0.0000% 0.793 0.002 3% 8% 过去三年 8.6469% 0.0029% 4.0509% 0.0000% 4.596 0.002 0% 9% 过去五年 15.5546% 0.0025% 6.7509% 0.0000% 8.803 0.002 7% 5% 自基金合同生 21.0618% 0.0028% 8.3081% 0.0000% 12.753 0.002 效起至今 7% 8% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理期限 券 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 015年6月至2017年4月在 王卓 基金经理 2019- - 5 成都农村商业银行金融市 然 02-21 年 场事业部担任债券交易 员、投资顾问；2017年5 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内国内经济延续复苏态势，但供给修复明显好于需求端；外围受疫情的边际影响也在减弱，全球经济景气度修复带动国内出口表现超预期；货币政策逐步回归常态，呈现"稳货币、宽信用"特征，强调适度灵活、精准导向，银行超储率降至历史低位水平，资金价格中枢逐步向政策利率回归，利率债在供需矛盾加剧下收益率水平缓步走高。 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 报告期内，组合坚持做好流动性管理工作，保持灵活的组合剩余期限，针对负债端特点进行资产排布，运用杠杆套息策略以及波段交易增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4295%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%；截至报告期末兴业货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4902%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,364,038,841.08 79.83 其中：债券 1,278,208,340.91 74.80 资产支持证券 85,830,500.17 5.02 2 买入返售金融资产 267,724,062.11 15.67 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 68,377,063.70 4.00 4 其他资产 8,585,712.40 0.50 5 合计 1,708,725,679.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.30 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - 0.00 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 34.39 0.00 其中：剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 49.69 0.00 其中：剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 12.84 0.00 其中：剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 0.87 0.00 其中：剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 1.82 0.00 其中：剩余存续期超过397天 0.00 - 的浮动利率债 合计 99.61 0.00 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 29,912,743.28 1.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,259,941.66 9.45 其中：政策性金融债 61,013,539.30 3.57 4 企业债券 30,028,100.85 1.76 5 企业短期融资券 159,974,284.20 9.37 6 中期票据 - - 7 同业存单 897,033,270.92 52.55 8 其他 - - 9 合计 1,278,208,340.91 74.88 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值 码 (张) (元) 比例(%) 1 112016 20上海银行CD183 2,500,000 249,255,95 14.60 183 1.35 2 111912 19北京银行CD126 1,500,000 149,241,71 8.74 126 1.61 3 111970 19南京银行CD093 1,000,000 99,838,89 5.85 900 6.53 4 112008 20中信银行CD178 1,000,000 99,670,68 5.84 178 5.11 5 012000 20船重(疫情防控 800,000 80,007,00 4.69 611 债)SCP001 0.47 6 112086 20重庆农村商行CD 700,000 69,716,90 4.08 190 187 3.03 7 190307 19进出07 600,000 60,015,21 3.52 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 4.65 8 112006 20交通银行CD159 600,000 59,830,62 3.51 159 7.13 9 112011 20平安银行CD168 500,000 49,929,04 2.93 168 7.26 10 112085 20重庆银行CD123 500,000 49,850,07 2.92 124 4.51 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0243% 报告期内偏离度的最低值 -0.0025% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 138410 南链优04 200,000 20,000,000.00 1.17 2 138523 金易04 110,000 11,000,000.00 0.64 3 138221 绿金6A1 100,000 10,016,500.17 0.59 4 138943 鹏程5A1 100,000 10,000,000.00 0.59 5 138346 永熙优21 100,000 10,000,000.00 0.59 6 138290 链融19A1 100,000 10,000,000.00 0.59 7 138262 诚意3A1 100,000 10,000,000.00 0.59 8 138473 南链优05 40,000 4,000,000.00 0.23 9 138307 万科12优 100,000 814,000.00 0.05 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,294.84 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,015,277.67 4 应收申购款 481,139.89 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 8,585,712.40 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业货币A 兴业货币B 报告期期初基金份额总额 284,970,300.42 3,008,661,977.48 报告期期间基金总申购份额 27,103,020.20 5,929,412,109.28 报告期期间基金总赎回份额 47,389,100.29 7,495,825,410.87 报告期期末基金份额总额 264,684,220.33 1,442,248,675.89 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 序 持有基金份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 者 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 类 号 达到或者超过20% 别 的时间区间 1 20200924-20200924 - 702,966,113.38 702,966,113.38 - - 20200701-2020070 机 2 2,20200708-202009 755,132,030.67 756,374,062.72 1,500,000,000.00 11,506,093.39 0.67% 构 23 20200701-2020091 3 4,20200923-202009 1,591,759,250.91 56,998,686.03 800,000,000.00 848,757,936.94 49.72% 30 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该 等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险； （4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合 理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本报告期内，兴业货币市场证券投资基金于2020年8月24日公告《关于修改本公 司旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告》，调整基金清算交收中的申购赎回资金 结算安排。同时，对托管协议中涉及清算交收中的申购赎回资金结算安排的相关条款进 行修改。上述变更事项的调整，自2020年8月24日起生效。 2.本报告期内，兴业货币市场证券投资基金于2020年9月21日公告《关于兴业货币 市场证券投资基金降低托管费率并修改相关基金合同的公告》，调整本基金的托管费率， 并相应对《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金托管 协议》以及《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》相关条款进行修订。上述变更事 项的调整，自2020年9月21日起生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业货币市场证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 兴业货币市场证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2020年10月28日