兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 兴业货币市场证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 第 1 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年08月06日 报告期末基金份额总额 32,602,649,559.17份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下, 投资目标 通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较 基准的稳定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资 组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略, 投资策略 利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证 流动性的基础上,力争获得稳定当期收益。 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率 业绩比较基准 (税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中 风险收益特征 的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 第 2 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总额 2,336,214,340.48份 30,266,435,218.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2016年07月01日-2016年09月30日) 主要财务指标 兴业货币A 兴业货币B 1.本期已实现收益 13,575,544.80 203,680,540.10 2.本期利润 13,575,544.80 203,680,540.10 3.期末基金资产净值 2,336,214,340.48 30,266,435,218.69 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、兴业货币A 业绩比 净值收 业绩比较基 净值收 较基准 阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 准差② 准差④ ③ 0.6022 0.0009 0.3393 0.2629 0.0009 过去三个月 0.0000% % % % % % 2、兴业货币B 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 阶段 ①-③ ②-④ 益率① 益率标 较基准 准收益率标 第 3 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 准差② 收益率 准差④ ③ 0.6628 0.0009 0.3393 0.3235 0.0009 过去三个月 0.0000% % % % % % 注:1、本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后) 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年08月06日-2016年09月30日) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2014-08-06 2014-11-07 2015-02-15 2015-05-27 2015-09-04 2015-12-14 2016-03-23 2016-07-02 兴业货币A 业绩比较基准 兴业货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年08月06日-2016年09月30日) 第 4 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2014-08-06 2014-11-08 2015-02-19 2015-06-01 2015-09-11 2015-12-23 2016-04-03 2016-07-14 兴业货币B 业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。 2005年7月至2008年2月, 在北京顺泽锋投资咨询有 限公司担任研究员;2008 年3月至2010年10月,在新 华信国际信息咨询(北京) 本基金 有限公司担任企业信用研 2015年09月 丁进 的基金 - 6 究高级咨询顾问;2010年 21日 经理 10月至2012年8月,在光大 证券研究所担任信用及转 债研究员;2012年8月至 2015年2月就职于浦银安 盛基金管理有限公司,其 中2012年8月至2015年2月 担任浦银安盛增利分级债 券型证券投资基金的基金 第 5 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 经理助理,2012年9月至 2015年2月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 助理,2013年5月至2015 年2月担任浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理, 2013年6月至2015年2月担 任浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理助理。2015年2 月加入兴业基金管理有限 公司,现任基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济增长数据出现企稳迹象,房地产市场迅速升温; CPI触底回升,PPI同 第 6 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 比数据也结束了长期为负的局面。当前国内实际利率已经处于低位,进一步宽松容易刺 激资产的非理性泡沫的膨胀;人民币汇率的持续下行也表明了全球对于国内经济未来不 确定性的担忧。 总体上,央行以常规的公开市场操作代替降准、降息宽松政策,资金面整体保持平 稳。 本基金投资组合基于对整体经济和资金市场的判断,操作上中性偏积极,采取加杠 杆保持适度久期的策略,始终维持配置的灵活性。在三季度末,提高长期限资产的比例, 拉长久期,增强了组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.6022%,同期业绩比较基准收益率为 0.3393%, 本基金B类份额净值收益率为0.6628%,同期业绩比较基准收益率为0.3393% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产的比 项目 金额(元) 号 例(%) 1 固定收益投资 14,710,261,097.04 40.30 其中:债券 14,710,261,097.04 40.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,293,295,268.30 17.24 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 15,305,080,552.10 41.93 4 其他资产 193,809,405.02 0.53 5 合计 36,502,446,322.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 第 7 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 序 占基金资产净值的 项目 金额(元) 号 比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.02 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 3,885,782,571.30 11.92 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 平均剩余期限 号 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 28.42 11.92 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 8.58 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 34.36 - 第 8 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 14.18 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 25.83 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 111.37 11.92 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比例 债券品种 摊余成本(元) 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,632,026,700.91 8.07 其中:政策性金融债 2,632,026,700.91 8.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,839,626,037.84 14.84 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,238,608,358.29 22.20 8 其他 - - 9 合计 14,710,261,097.04 45.12 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净 第 9 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 号 (张) 值比例(%) 1 150417 15农发17 8,300,000 837,396,619.80 2.57 2 160304 16进出04 7,000,000 699,917,742.87 2.15 16盛京银行 3 111696621 4,400,000 428,298,851.51 1.31 CD117 16广州农村商 4 111695698 4,000,000 396,024,131.90 1.21 业银行CD112 16东莞农村商 5 111697903 4,000,000 387,916,622.48 1.19 业银行CD076 16广州农村商 6 111695951 3,000,000 299,204,391.51 0.92 业银行CD114 16江苏江南农 7 111696896 村商业银行 3,000,000 298,604,183.08 0.92 CD111 16宁波银行 8 111696936 3,000,000 298,581,355.02 0.92 CD185 9 111609391 16浦发CD391 3,000,000 297,943,174.23 0.91 16长安银行 10 111697980 3,000,000 297,874,107.46 0.91 CD037 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0625% 报告期内偏离度的最低值 0.0359% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0465% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 第 10 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 166,200,091.86 4 应收申购款 27,101,838.16 5 其他应收款 507,475.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 193,809,405.02 §6 开放式基金份额变动 单位:份 兴业货币A 兴业货币B 报告期期初基金份额总额 2,074,158,106.43 21,045,592,255.92 报告期期间基金总申购份额 3,538,414,437.14 38,908,581,239.06 报告期期间基金总赎回份额 3,276,358,203.09 29,687,738,276.29 报告期期末基金份额总额 2,336,214,340.48 30,266,435,218.69 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份 第 11 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 号 2016年07月08 1 赎回 -60,000,000.00 -60,000,000.00 - 日 2016年07月13 2 赎回 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 日 2016年07月20 3 赎回 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 日 2016年08月05 4 申购 30,000,000.00 30,000,000.00 - 日 2016年09月07 5 申购 38,000,000.00 38,000,000.00 - 日 2016年09月14 6 申购 6,000,000.00 6,000,000.00 - 日 2016年09月22 7 赎回 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 日 2016年09月29 8 申购 2,000,000.00 2,000,000.00 - 日 合 -22,000,000.00 -22,000,000.00 计 注:本基金收益分配为按日结转份额,本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额 为1,310,700.87份,金额为1,310,700.87元,适用费率为0。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予货币市场证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 (三)《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 第 12 页 共 13 页  兴业货币市场证券投资基金2016年第3季度报告 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 13 页 共 13 页