兴业货币市场证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................14§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................33 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................34 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................35 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................36 7.8 投资组合报告附注....................................................................................................................36§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................38§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38§10 重大事件揭示...................................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................39 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................40 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................41§11 备查文件目录...................................................................................................................................42 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................42 11.2 存放地点..................................................................................................................................43 11.3 查阅方式..................................................................................................................................43 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 兴业货币市场证券投资基金 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,165,064,053.53份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码： 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总额 1,984,636,058.12份 6,180,427,995.41份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得 超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的 基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 朱玮 赵天杰 人 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 zhuwei@cib-fund.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路 北京市西城区复兴门内大街 2 137号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路 198 北京市西城区复兴门内大街 2 号财富金融广场7号楼 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cib-fund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富 金融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 兴业货币A 兴业货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日- 报告期( 2015年1月1日- 2015年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 41,366,531.52 160,829,873.03 本期利润 41,366,531.52 160,829,873.03 本期净值收益率 2.0279% 2.1492% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末基金资产净值 1,984,636,058.12 6,180,427,995.41 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 累计净值收益率 3.7764% 4.0011% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金于2014年8月6日成立，截至本报告期末，本基金成立未满一年。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3065% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.1955% 0.0028% 过去三个月 0.9495% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.6129% 0.0023% 过去六个月 2.0279% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.3584% 0.0020% 自基金合同 3.7764% 0.0018% 1.2168% 0.0000% 2.5596% 0.0018% 生效起至今 兴业货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3264% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.2154% 0.0028% 过去三个月 1.0102% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.6736% 0.0023% 过去六个月 2.1492% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.4797% 0.0020% 自基金合同 4.0011% 0.0018% 1.2168% 0.0000% 2.7843% 0.0018% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金于2014年8月6日成立，截至报告期末本基金成立未满一年。2、按照本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.3其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本5亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2015年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资 基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳 固收益两年理财债券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中国籍， 硕 士 学 历，具有 证券投资 基金从业 资格。先 后任职于 平安保险 集团投资 管 理 中 心、生命 人寿保险 股份有限 公司资产 管理部、 汇丰晋信 基金管理 朱文辉 本基金的 2014年8月6 - 15 有限公司 基金经理 日 和大成基 金管理有 限公司从 事债券投 资和基金 投 资 管 理。 2008 年12月至 2010年12 月任汇丰 晋信平稳 增利债券 基金基金 经 理 ,2011 年6月至 2013年11 月任大成 保本混合 基金基金 经 理 ,2011 年11月至 2013年11 月任大成 可转债增 强债券基 金基金经 理 ,2012 年6月至 2013年11 月任大成 景恒保本 混合型基 金基金经 理。 2013 年12月加 入兴业基 金管理有 限公司。 2014年8 月6日起 担任兴业 货币市场 证券投资 基金基金 经 理 ， 2015年5 月7日起， 担任兴业 聚利灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2015年6 月10日起 担任兴业 添利债券 型证券投 资基金基 金经理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，海外发达经济体缓慢回升，美联储推迟升息，希腊债务违约风险加大，主要经济体继续维持宽松货币政策，市场动荡加剧。国内经济方面，固定资产投资回落，消费乏力，出口也低于预期，结合货币和社融数据来看，经济增长仍处于下滑过程，通胀水平处于低位。央行持续通过降准、降息、公开市场和MFL等保持货币信用环境宽松。 资金面方面，受春节及新股发行加速等因素影响，一季度货币市场资金面整体偏紧。二季度，债券市场先涨后跌，信用利差继续收窄至历史低位。由于央行对冲力度加大，市场资金利率水平显著下降，R007中枢下跌至2.49%，为2011年5月以来最低。 报告期内，基于对整体经济和资金市场的总体判断，在资产配置上，本货币基金首先维持流动性较好且收益稳定的短期银行存款合理比例，同时，抓住市场时机，在三月末大量增持资质优良且收益良好的短期融资券，在保持较高流动性的同时提高组合的收益水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为2.0279%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%;本基金B类份额净值增长率为2.1492%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济下行压力依然较大，在总需求不足的背景下，产能过剩导致投资回报和收入衰退，进一步导致债务增加，总需求衰退，这与日本九十年代资产负债表危机有某种程度上的相似。伴随近期陆续出台促进进口等稳增长措施，短期经济基本面可能出现阶段性企稳。近期，猪肉价格出现快速上涨，由于猪养殖周期的存在，猪肉涨价趋势对下半年的通胀水平有所推升。但考虑到总需求偏弱，预计回升力度有限。 在此背景下，预计货币政策仍将保持宽松，降准和降息措施均有可能。整体资金面上，考虑到保持短端资金利率水平低位是去杠杆的必要前提，预计下半年的R007中枢将大概率在2%~2.5%低位运行。下半年主要风险因素是美联储加息几成市场共识，对新兴市场的流动性负面影响程度有待观察，同时需警惕季节性因素对资金面的阶段性冲击。 综上所述，下半年本基金将积极加大短期银行存款的配置比例，在期限基本匹配的基础上保持组合良好的流动性，同时增持资质优良的短融比例，在保持流动性的前提下提高组合收益，做到流动性、安全性和收益性的有机统一，为基金持有人提供稳定的收益回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会由公司分管估值业务的领导、基金运营部负责人、研究部负责人、风险管理总部负责人、监察稽核部负责人、投资管理总部负责人组成。均具有丰富的证券研究、会计核算、风控、合规等证券基金行业从业经验及专业能力。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；不定期对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或投资新品种的适用性，对新投资策略或投资新品种采用的估值方法作出决定。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润41,366,531.52元，向B级份额持有人分配利润160,829,873.03元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年，基金托管人在兴业货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年，兴业基金管理有限公司在兴业货币市场证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,387,976,181.87 5,848,206,452.77 结算备付金 16,419,500.00 18,415,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,630,441,693.20 2,339,478,194.68 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,630,441,693.20 2,339,478,194.68 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,275.00 2,550,507,995.75 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 67,891,736.37 56,187,479.44 应收股利 - - 应收申购款 16,297,942.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,169,027,328.44 10,812,795,122.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,585,687.72 2,136,562.08 应付托管费 626,833.39 517,954.45 应付销售服务费 464,190.67 373,322.53 应付交易费用 6.4.7.7 69,290.05 75,142.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 217,273.08 229,000.00 负债合计 3,963,274.91 3,331,981.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,165,064,053.53 10,809,463,141.14 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 8,165,064,053.53 10,809,463,141.14 负债和所有者权益总计 8,169,027,328.44 10,812,795,122.64 注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额8,165,064,053.53 份，其中A类基金份额1,984,636,058.12份，B类基金份额6,180,427,995.41份。 2、本基金合同于2014年8月6日生效。 6.2利润表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年1月1日至2015年6月30 日 一、收入 227,596,881.90 1.利息收入 212,870,576.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,805,542.24 债券利息收入 51,545,628.37 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 18,519,406.38 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,726,304.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 14,726,304.91 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - 列） 减：二、费用 25,400,477.35 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,962,778.87 2．托管费 6.4.10.2.2 3,869,764.54 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,939,669.04 4．交易费用 6.4.7.18 - 5．利息支出 2,357,498.54 其中：卖出回购金融资产支出 2,357,498.54 6．其他费用 6.4.7.19 270,766.36 三、利润总额（亏损总额以“-” 202,196,404.55 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 202,196,404.55 填列） 注：本基金于2014年8月6日成立，无可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 10,809,463,141.14 - 10,809,463,141.14 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 202,196,404.55 202,196,404.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,644,399,087.61 - -2,644,399,087.61 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 34,285,141,670.08 - 34,285,141,670.08 2.基金赎回款 -36,929,540,757.69 - -36,929,540,757.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -202,196,404.55 -202,196,404.55 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 8,165,064,053.53 - 8,165,064,053.53 金净值） 注：本基金于2014年8月6日成立，无可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______卓新章______ ______黄文锋______ ____莫艳鸿____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2014]634号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为5,128,290,267.51份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(14)第0778号验资报告。《兴业货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2014年8月6日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，短期融资券(包括超级短期融资券)，中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，本报告期所采用的会计估计发生变更。 会计估计变更主要内容为：根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》以下简称“《估值处理标准》”）的有关规定，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，《估值处理标准》另有规定的除外。 除上述会计估计变更外，本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期所采用的会计估计发生变更。 会计估计变更主要内容为：根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》以下简称“《估值处理标准》”）的有关规定，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，《估值处理标准》另有规定的除外。 于2015年3月25日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及 其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 2,487,976,181.87 定期存款 2,900,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 800,000,000.00 存款期限3个月至1年 2,100,000,000.00 其他存款 - 合计： 5,387,976,181.87 注：1、本报告期内本基金未发生定期存款提前支取的情况。 2、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 2,630,441,693.20 2,643,714,000.00 13,272,306.80 0.1625% 券 合计 2,630,441,693.20 2,643,714,000.00 13,272,306.80 0.1625% 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 50,000,275.00 - 合计 50,000,275.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 2,211,346.19 应收定期存款利息 32,111,738.24 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,388.80 应收债券利息 33,557,017.08 应收买入返售证券利息 4,246.06 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 67,891,736.37 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 69,290.05 合计 69,290.05 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 账户维护费 9,000.00 合计 217,273.08 6.4.7.9实收基金 单位：人民币元 兴业货币A 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,474,498,668.41 1,474,498,668.41 本期申购 12,473,030,586.32 12,473,030,586.32 本期赎回(以"-"号填列) -11,962,893,196.61 -11,962,893,196.61 本期末 1,984,636,058.12 1,984,636,058.12 单位：人民币元 兴业货币B 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,334,964,472.73 9,334,964,472.73 本期申购 21,812,111,083.76 21,812,111,083.76 本期赎回(以"-"号填列) -24,966,647,561.08 -24,966,647,561.08 本期末 6,180,427,995.41 6,180,427,995.41 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 兴业货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 41,366,531.52 - 41,366,531.52 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -41,366,531.52 - -41,366,531.52 本期末 - - - 单位：人民币元 兴业货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 160,829,873.03 - 160,829,873.03 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -160,829,873.03 - -160,829,873.03 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 18,309,620.78 定期存款利息收入 124,438,130.36 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 57,791.10 其他 - 合计 142,805,542.24 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 5,380,928,176.62 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,298,479,869.63 本总额 减：应收利息总额 67,722,002.08 买卖债券差价收入 14,726,304.91 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收入。 6.4.7.15股利收益 注：本基金本报告期内无股利收入。 6.4.7.16公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。 6.4.7.17其他收入 注：本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18交易费用 注：本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 银行间汇划费用 44,293.28 帐户维护费 18,200.00 合计 270,766.36 6.4.7.20分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国民生银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “民生银行”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的控股股东、基金销售机构 银行”) 兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人控制的公司 “兴业财富”) 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付 15,962,778.87 的管理费 其中：支付销售机构的 482,645.79 客户维护费 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付 3,869,764.54 的托管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业货币A 兴业货币B 合计 兴业基金 1,955,711.39 363,065.63 2,318,777.02 兴业银行 513,294.42 3,306.92 516,601.34 民生银行 89,098.29 567.53 89,665.82 合计 2,558,104.10 366,940.08 2,925,044.18 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产 净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日（2014 - - 年8月6日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 - 30,003,939.26 期间申购/买入总份额 - 56,027,572.59 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 - 76,031,511.85 期末持有的基金份额 - 1.23% 占基金总份额比例 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴业货币B 单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 兴业财富 60,047,792.81 0.97% 95,012,474.31 1.02% 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 民生银行 3,287,976,181.87 33,157,487.86 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于民生银行的协议存款按银行约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 单位：人民币元 兴业货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 41,366,531.52 - - 41,366,531.52 - 兴业货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 160,829,873.03 - - 160,829,873.03 - 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场 新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投 资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级 应具备下列条件之一： A.国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级 为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 1,509,774,469.52 1,329,615,947.04 A-1以下 - - 未评级 609,942,990.65 1,009,862,247.64 合计 2,119,717,460.17 2,339,478,194.68 注：未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA - - AAA以下 - - - - - 未评级 510,724,233.03 - 合计 510,724,233.03 - 注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易 性金融资产在银行间同业市场交易，本基金未持有重大流动性风险的投资品种。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过180天。本基金保留的现金以及 投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，针对兑付赎回资金的 流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模 式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。同时，本基金在需要时刻通 过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 5,387,976,181.87 - - - 5,387,976,181.87 结算备付金 16,419,500.00 - - - 16,419,500.00 交易性金融资产 2,630,441,693.20 - - - 2,630,441,693.20 买入返售金融资产 - - - 50,000,275.00 50,000,275.00 应收利息 - - - 67,891,736.37 67,891,736.37 应收申购款 - - - 16,297,942.00 16,297,942.00 其他资产 - - - - - 资产总计 8,034,837,375.07 - -134,189,953.37 8,169,027,328.44 负债 应付管理人报酬 - - - 2,585,687.72 2,585,687.72 应付托管费 - - - 626,833.39 626,833.39 应付销售服务费 - - - 464,190.67 464,190.67 应付交易费用 - - - 69,290.05 69,290.05 其他负债 - - - 217,273.08 217,273.08 负债总计 - - - 3,963,274.91 3,963,274.91 利率敏感度缺口 8,034,837,375.07 - -130,226,678.46 8,165,064,053.53 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 5,848,206,452.77 - - - 5,848,206,452.77 结算备付金 18,415,000.00 - - - 18,415,000.00 交易性金融资产 2,339,478,194.68 - - - 2,339,478,194.68 买入返售金融资产 2,550,507,995.75 - - - 2,550,507,995.75 应收利息 - - - 56,187,479.44 56,187,479.44 其他资产 - - - 资产总计 10,756,607,643.20 - - 56,187,479.4410,812,795,122.64 负债 应付管理人报酬 - - - 2,136,562.08 2,136,562.08 应付托管费 - - - 517,954.45 517,954.45 应付销售服务费 - - - 373,322.53 373,322.53 应付交易费用 - - - 75,142.44 75,142.44 其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 - - - 3,331,981.50 3,331,981.50 利率敏感度缺口 10,756,607,643.20 - - 52,855,497.9410,809,463,141.14 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 3,047,085.00 3,151,472.26 基点 市场利率上升25个 -3,037,672.00 -3,141,618.02 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业 市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,630,441,693.20 32.20 其中：债券 2,630,441,693.20 32.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 50,000,275.00 0.61 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 5,404,395,681.87 66.16 4 其他各项资产 84,189,678.37 1.03 5 合计 8,169,027,328.44 100.00 7.2债券回购融资情况 单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.47 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 99 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 46.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 12.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 14.70 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天(含)—397天（含） 24.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.02 - 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 510,724,233.03 6.25 其中：政策性金融债 510,724,233.03 6.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,119,717,460.17 25.96 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,630,441,693.20 32.22 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 071503005 15中信 1,500,000 149,991,346.23 1.84 CP005 2 011599168 15开滦 1,300,000 129,965,991.17 1.59 SCP001 3 011599089 15山钢 1,100,000 110,002,165.14 1.35 SCP002 4 150202 15国开02 1,000,000 100,256,461.20 1.23 5 150301 15进出01 1,000,000 100,043,492.97 1.23 6 011599233 15苏国信 1,000,000 100,001,014.09 1.22 SCP003 7 011589001 15鞍钢股 800,000 80,005,201.84 0.98 SCP001 8 071542003 15西部证 800,000 79,998,234.02 0.98 券CP003 9 011599167 15京技投 800,000 79,983,623.60 0.98 SCP001 10 041556011 15新中泰 800,000 79,970,254.38 0.98 集CP001 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2555% 报告期内偏离度的最低值 -0.0016% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0893% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8投资组合报告附注 7.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 7.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的 摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 7.8.3 本报告期内基金投资的前十大证券的发行主体中，15中信CP005的发行主体中信证券于2015年1 月19日收到中国证监会暂停新开融资融券客户信用帐户3个月的行政监管措施。对15中信CP005 投资决策程序的说明：该证券经信用研究员推荐，并通过债券入库审批流程后，加入基金备选债 券库，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该证券。 其他前十大证券的发行主体均未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 67,891,736.37 4 应收申购款 16,297,942.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 84,189,678.37 7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 单位：份 份 持有人结构 额 持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 (户) 份额 占总份 占总份 别 持有份额 持有份额额比例额比例 兴 224,113 8,855.52 13,054,546.37 0.66% 1,971,581,511.75 99.34% 业 货 币 A 兴 31 199,368,645.01 6,131,406,024.18 99.21% 49,021,971.23 0.79% 业 货 币 B 合 224,144 36,427.76 6,144,460,570.55 75.25% 2,020,603,482.98 24.75% 计 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 兴业货币A 3,378.41 0.00% 持有本基金 兴业货币B - - 合计 3,378.41 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 兴业货币A 0~10 投资和研究部门负责人持 兴业货币B 0 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 兴业货币A 0 放式基金 兴业货币B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日（2014年8月6日）基金份 3,947,438,424.44 1,181,055,488.20 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73 本报告期基金总申购份额 12,473,030,586.32 21,812,111,083.76 减:本报告期基金总赎回份额 11,962,893,196.61 24,966,647,561.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 1,984,636,058.12 6,180,427,995.41 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人兴业基金管理有限公司于2015年1月31日公布了《兴业基金管理 有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，2015年1月28日起霍建生不再担任兴业基金 管理有限公司督察长职务，张银华担任兴业基金管理有限公司督察长职务。基金托管人的专门基 金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 方正证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中国银河证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券 - -7,434,600,000.00 100.00% - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无。 10.9其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露 号 日期 1 兴业基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公 中国证券报、基金管理 2015年1 告 人网站 月5日 2 兴业基金管理有限公司关于设立南京分公司的公 中国证券报、基金管理 2015年1 告 人网站 月8日 3 兴业基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机 中国证券报、基金管理 2015年1 构的公告 人网站 月9日 4 兴业基金兴业宝业务升级暂停交易的公告 中国证券报、基金管理 2015年1 人网站 月22日 5 兴业基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公 中国证券报、基金管理 2015年1 告 人网站 月31日 6 兴业基金管理有限公司关于基金行业高级管理人 中国证券报、基金管理 2015年1 员变更的公告 人网站 月31日 7 兴业基金管理有限公司关于设立青岛分公司的公 中国证券报、基金管理 2015年2 告 人网站 月4日 8 兴业货币市场证券投资基金2015年春节节前暂停 中国证券报、证券时 2015年2 通过代销渠道申购的公告 报、上海证券报、基金 月13日 管理人网站 9 兴业基金兴业宝业务升级暂停交易的公告 中国证券报、基金管理 2015年2 人网站 月26日 10 兴业货币市场证券投资基金招募说明书（更新） 中国证券报、证券时 2015年3 （2015年第1号） 报、上海证券报、基金 月21日 管理人网站 11 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所 中国证券报、基金管理 2015年3 固定收益品种估值方法的公告 人网站 月26日 12 兴业基金管理有限公司关于通过直销柜台办理基 中国证券报、基金管理 2015年3 金申购业务费率优惠的公告 人网站 月26日 13 兴业货币市场证券投资基金2014年年度报告 中国证券报、证券时 2015年3 报、上海证券报、基金 月27日 管理人网站 14 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、基金管理 2015年4 牌股票估值方法的公告 人网站 月11日 15 兴业基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机 中国证券报、基金管理 2015年4 构的公告 人网站 月15日 16 兴业基金管理有限公司关于参加代销机构费率优 中国证券报、基金管理 2015年4 惠活动的公告 人网站 月15日 17 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴 中国证券报、基金管理 2015年4 业银行费率优惠活动的公告 人网站 月17日 18 兴业货币市场证券投资基金2015年第1季度报告 中国证券报、证券时 2015年4 报、上海证券报、基金 月22日 管理人网站 19 兴业货币市场证券投资基金暂停大额申购公告 中国证券报、证券时 2015年5 报、上海证券报、基金 月6日 管理人网站 20 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金通过网 中国证券报、基金管理 2015年5 上直销系统认购、申购、赎回数量限制的公告 人网站 月15日 21 兴业基金管理有限公司关于网上直销系统上线并 中国证券报、基金管理 2015年5 开展基金销售费率优惠活动的公告 人网站 月15日 22 兴业基金管理有限公司关于网上直销系统开通通 中国证券报、基金管理 2015年5 联支付渠道的公告 人网站 月15日 23 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停 中国证券报、基金管理 2015年5 牌股票估值方法的公告 人网站 月22日 24 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股 中国证券报、基金管理 2015年5 票估值方法的公告 人网站 月23日 25 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股 中国证券报、基金管理 2015年5 票估值方法的公告 人网站 月28日 26 关于兴业货币市场证券投资基金恢复大额申购业 中国证券报、证券时 2015年6 务的公告 报、上海证券报、基金 月19日 管理人网站 27 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股 中国证券报、基金管理 2015年6 票估值方法的公告 人网站 月27日 28 兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证券报、基金管理 2015年6 增加交通银行为销售机构及旗下所有基金参加交 人网站 月30日 通银行申购费率优惠活动的公告 29 兴业基金2015年6月30日基金净值（收益） 中国证券报、基金管理 2015年6 人网站 月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业货币市场证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件11.2存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 11.3查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金管理有限公司 2015年8月26日