兴业货币市场证券投资基金2014年年度报 告 2014年12月31日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。独立董事蔡敏勇先生未对本报告参与表决。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年8月6日(基金合同生效日)起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标.................................................................................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 11§4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................18 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................18§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19 7.1 资产负债表................................................................................................................................19 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43 8.2 债券回购融资情况....................................................................................................................44 8.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................44 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................45 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 8.8 投资组合报告附注....................................................................................................................46§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................48§11 重大事件揭示...................................................................................................................................49 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................51 11.9 其他重大事件..........................................................................................................................51§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52§13 备查文件目录...................................................................................................................................52 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................52 13.2 存放地点..................................................................................................................................52 13.3 查阅方式..................................................................................................................................53 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 兴业货币市场证券投资基金 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,809,463,141.14份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码： 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总额 1,474,498,668.41份 9,334,964,472.73份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得 超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的 主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的 基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 盘玮 赵天杰 人 联系电话 021-22211947 010-58560666 电子邮箱 panwei@cib-fund.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路 北京市西城区复兴门内大街 2 137号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路 198 北京市西城区复兴门内大街 2 号财富广场7号楼 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 卓新章 洪崎 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市延安东路222号外滩中心30 合伙） 楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财富 广场7号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 2014年8月6日(基金合同生效日)-2014 2013年 2012年 和指标 年12月31日 兴业货币A 兴业货币B 兴业 兴业 兴业货 兴业货 货币A 货币B 币A 币B 本期已实现收益 33,076,528.39 74,531,990.17 - - - - 本期利润 33,076,528.39 74,531,990.17 - - - - 本期净值收益率 1.7138% 1.8130% - - - - 3.1.2 期末数据 2014年末 2013年末 2012年末 和指标 期末基金资产净 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73 - - - - 值 期末基金份额净 1.00 1.00 - - - - 值 3.1.3 累计期末 2014年末 2013年末 2012年末 指标 累计净值收益率 1.7138% 1.8130% - - - - 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金于2014年8月6日成立，截至本报告期末，本基金成立未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0568% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7165% 0.0014% 自基金合同 1.7138% 0.0016% 0.5474% 0.0000% 1.1664% 0.0016% 生效起至今 兴业货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.1179% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.7776% 0.0014% 自基金合同 1.8130% 0.0016% 0.5474% 0.0000% 1.2656% 0.0016% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金于2014年8月6日成立，截至报告期末本基金成立未满一年。根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3其他指标 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 兴业货币A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2014年 33,076,528.39 - - 33,076,528.39 合计 33,076,528.39 - - 33,076,528.39 单位：人民币元 兴业货币B 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2014年 74,531,990.17 - - 74,531,990.17 合计 74,531,990.17 - - 74,531,990.17 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 2013年4月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司 和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本5亿元人民币，注册地福建省福州市。兴 业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定资产管理和中国证监会许可的其他 业务。截至2014年12月31日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市 场证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中国籍， 硕 士 学 历，具有 证券投资 基金从业 资格。先 后任职于 平安保险 集团投资 管 理 中 心、生命 人寿保险 本基金的 2014年8月6 股份有限 朱文辉 基金经理 日 - 13 公司资产 管理部、 汇丰晋信 基金管理 有限公司 和大成基 金管理有 限公司从 事债券投 资和基金 投 资 管 理。 2008 年12月至 2010年12 月任汇丰 晋信平稳 增利债券 基金基金 经 理 ,2011 年6月至 2013年11 月任大成 保本混合 基金基金 经 理 ,2011 年11月至 2013年11 月任大成 可转债增 强债券基 金基金经 理 ,2012 年6月至 2013年11 月任大成 景恒保本 混合型基 金基金经 理。 2013 年12月加 入兴业基 金管理有 限公司任 固定收益 投 资 经 理。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年下半年，全球经济复苏分化，大宗商品价格持续暴跌，部分国家陷入债务通缩，导致出口对国内GDP的正贡献下降、外汇占款增长中枢下移以及输入型通缩压力增大。国内经济方面，三季度以来，经济增长压力再次加大，消费受制于收入低位增长表现平平，投资增速回落至四季度的15.7%，房地产销售有所改善，价格跌幅在低位徘徊，是否企稳仍需观察。通胀方面，受总需求偏弱以及输入型通缩影响，四季度CPI大幅下降至1.55%，央行于11月份实施两年来的首次降息。 在基本面和政策面等因素的支撑下，下半年债市收益率总体下行，但其中受央行政策节奏以及中登新规等影响呈现较大的波动，信用利差创新低后急剧反弹。资金面方面，受同业存款和中登债券质押新规、新股IPO冲击、央行无作为以及部分季节性因素共同影响下，资金价格波动比较剧烈，资金面逐步趋紧，12月中下旬资金价格攀升至年内相对高位。 报告期内，基于对整体经济和资金市场的总体判断，结合对基金资金来源的性质分析，本基金的资产配置以流动性较好且可获得稳定收益的短期银行存款为主，组合总体的剩余期限较短，期限匹配较好。并根据短融的绝对收益水平和信用利差进行增持和波段操作，获取资本利得，在保持较高流动性的同时提高组合的收益水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A净值增长率为1.7138%，同期业绩比较基准净值增长率为0.5474%；本基金B净值增长率为1.813%，同期业绩比较基准净值增长率为0.5474%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，全球经济增长疲软，欧洲经济体面临债务通缩，外需疲弱和输入型通缩压力依然存在。国内经济经济下行压力依然较大，当前居民按揭贷款利率依然偏高、开发商库存高企和拿地意愿大幅下降，制约2015年房地产开发投资增速的回升；制造业面临去产能、去杠杆的压力，叠加融资利率高企与实体经济回报率下降，制约制造业投资意愿；作为2015年稳增长的主要手段，基建投资受制于财政收入增速下降和筹资压力较大，难以有效对冲制造业和房地产投资的疲软。在需求明显走弱的背景下，全年看，GDP季度环比增速可能逐季下降，经济增长中枢存在进一步下移。在总需求偏弱、货币低位增长和产能过剩叠加的影响下，预计通胀持续维持低位。货币政策进一步宽松的概率较大，降息降准可期。 经济基本面偏弱、通胀较低和货币政策趋向宽松继续支持债券市场表现，但需密切关注信用风险事件发生对市场的冲击程度，同时关注监管加强下的银行理财规模变化以及权益类市场的持续表现。预计央行将通过公开市场操作进行“利率走廊”预期管理，资金面整体有望维持相对宽松，全年R007中枢有望保持在3-3.5%波动，但需警惕季节性因素以及IPO对资金面的阶段性冲击。 基于上述判断，同时结合基金的资金来源分析，本基金将积极把握市场波动带来的投资机 会，维持适当加长的组合久期，保持流动性和收益性较好的银行存款的重点配置，同时增持部分 资质优良的短融提高组合收益，提高波段操作的灵活性，做到流动性、安全性和收益性的有机统 一，为基金持有人提供稳定的收益回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。本报告期内，本基金管理人主要监察稽核工作如下： 1、完善内部控制制度流程体系：根据法律法规和公司业务发展需要，公司对制度流程体系进行完善，出台投资管理、行为规范和内部管控等多项制度； 2、强化业务合规审核：全面参与新产品设计、新业务拓展工作，审核相关协议文本，评估业务风险，为公司业务发展提供合规支持； 3、组织开展合规培训：注重员工行为规范和职业素养的教育与监察，通过开展法规培训、专题教育等形式，提升员工合规意识； 4、实施投资风险监测：建立健全风控指标动态监控机制，通过系统手段加强投资交易过程监控，保证投资活动合法合规、风险可控； 5、开展内部稽核：按照监管要求定期开展全面稽核工作，根据风险评估情况和业务重点实施专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会由公司分管估值业务的领导、基金运营部负责人、研究部负责人、风险管理总部负责人、监察稽核部负责人、投资管理总部负责人组成。均具有丰富的证券研究、会计核算、风控、合规等证券基金行业从业经验及专业能力。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；不定期对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或投资新品种的适用性，对新投资策略或投资新品种采用的估值方法作出决定。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润33,076,528.39元，向B级份额持有人分配利润74,531,990.17元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年，基金托管人在兴业货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年，兴业基金管理有限公司在兴业货币市场证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年，由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(15)第P0707号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业货币市场证券投资基金全体持有人： 引言段 我们审计了后附的兴业货币市场证券投资基金(以下简称 “兴业货币”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产 负债表，2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月 31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴业货币的基金管理人兴业基金 管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会 计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，兴业货币的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，公允反映了兴业货币2014年12月31 日的财务状况以及2014年8月6日(基金合同生效日)至2014 年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陶坚 吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2015年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,848,206,452.77 - 结算备付金 18,415,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 2,339,478,194.68 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,339,478,194.68 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,550,507,995.75 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 56,187,479.44 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,812,795,122.64 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,136,562.08 - 应付托管费 517,954.45 - 应付销售服务费 373,322.53 - 应付交易费用 7.4.7.7 75,142.44 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 229,000.00 - 负债合计 3,331,981.50 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 10,809,463,141.14 - 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 10,809,463,141.14 - 负债和所有者权益总计 10,812,795,122.64 - 注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额10,809,463,141.14 份，其中A类基金份额1,474,498,668.41份，B类基金份额9,334,964,472.73份。 2、本基金合同于2014年8月6日生效，本期数据按实际存续期计算。 7.2利润表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年8月6日(基金合 2013年1月1日至 同生效日)至2014年12 2013年12月31日 月31日 一、收入 122,313,631.73 - 1.利息收入 118,986,482.53 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 88,528,759.50 - 债券利息收入 18,130,324.11 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,327,398.92 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,327,149.20 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,327,149.20 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - - “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - - 列） 减：二、费用 14,705,113.17 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,075,141.05 - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,957,609.99 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,129,178.97 - 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 2,277,041.92 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,277,041.92 - 6．其他费用 7.4.7.20 266,141.24 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 107,608,518.56 - 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 107,608,518.56 - 填列） 注：本基金合同于2014年8月6日生效，本期数据按实际存续期计算。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业货币市场证券投资基金 本报告期：2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,128,290,267.51 - 5,128,290,267.51 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 107,608,518.56 107,608,518.56 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 5,681,172,873.63 - 5,681,172,873.63 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 20,353,777,549.22 - 20,353,777,549.22 2.基金赎回款 -14,672,604,675.59 - -14,672,604,675.59 四、本期向基金份额持有 - -107,608,518.56 -107,608,518.56 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 10,809,463,141.14 - 10,809,463,141.14 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 - - - 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - - - 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 - - - 金净值） 注：本基金合同于2014年8月6日生效，本期数据按实际存续期计算。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______卓新章______ ______黄文锋______ ____莫艳鸿____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律 法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金字[2014]634号 文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 5,128,290,267.51份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验) 字(14)第0778号验资报告。《兴业货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2014年8月6日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，短期融资券(包括超级短期融资券)，中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 -7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 -资产支持证券投资 买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2）贷款及应收款 -买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3）其他金融负债 -卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率逐日计提。 本基金的A类基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；B类基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.10基金的收益分配政策 1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.11分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 -7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 88,206,452.77 - 定期存款 5,760,000,000.00 - 其中：存款期限1-3个月 1,200,000,000.00 - 存款期限3个月至1年 2,830,000,000.00 - 存款期限1个月以内 1,730,000,000.00 其他存款 - - 合计： 5,848,206,452.77 - 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 2,339,478,194.68 2,338,670,000.00 -808,194.68 -0.0075% 券 合计 2,339,478,194.68 2,338,670,000.00 -808,194.68 -0.0075% 上年度末 项目 2013年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 - - - - 券 合计 - - - - 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 100,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 2,450,507,995.75 - 合计 2,550,507,995.75 - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 356,541.52 - 应收定期存款利息 16,884,958.19 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 9,115.48 - 应收债券利息 36,796,014.25 - 应收买入返售证券利息 2,140,850.00 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 56,187,479.44 - 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 75,142.44 - 合计 75,142.44 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 审计费 80,000.00 - 信息披露费 140,000.00 账户维护费 9,000.00 合计 229,000.00 - 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 兴业货币A 本期 项目 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,947,281,677.33 3,947,281,677.33 本期申购 3,258,694,664.59 3,258,694,664.59 本期赎回(以"-"号填列) -5,731,477,673.51 -5,731,477,673.51 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,474,498,668.41 1,474,498,668.41 金额单位：人民币元 兴业货币B 本期 项目 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,181,008,590.18 1,181,008,590.18 本期申购 17,095,082,884.63 17,095,082,884.63 本期赎回(以"-"号填列) -8,941,127,002.08 -8,941,127,002.08 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 9,334,964,472.73 9,334,964,472.73 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 本基金合同于2014年8月6日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 5,127,350.773.88元，折合5,127,350.773.88份基金份额。募集资金在募集期间产生的活期存 款利息为人民币939,493.63元，折合939,493.63份基金份额。以上收到的实收基金（本息）共 计人民币5,128,290,267.51元，折合5,128,290,267.51份基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 兴业货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 33,076,528.39 - 33,076,528.39 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -33,076,528.39 - -33,076,528.39 本期末 - - - 单位：人民币元 兴业货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 74,531,990.17 - 74,531,990.17 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -74,531,990.17 - -74,531,990.17 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年8月6日(基金合同生效 2013年1月1日至2013年12月 日)至2014年12月31日 31日 活期存款利息收入 8,451,205.87 - 定期存款利息收入 80,025,294.32 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 52,259.31 - 其他 - - 合计 88,528,759.50 - 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年8月6日(基金合 2013年1月1日至2013年 同生效日)至2014年12月31 12月31日 日 债券投资收益——买卖债券（债转 3,327,149.20 - 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,327,149.20 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年8月6日(基金合 2013年1月1日至2013年 同生效日)至2014年12月31 12月31日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,299,403,376.80 - 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 1,271,555,252.77 - 兑付）成本总额 减：应收利息总额 24,520,974.83 - 买卖债券差价收入 3,327,149.20 - 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收入。 7.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期内无股利收入。 7.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。 7.4.7.18其他收入 注：本基金本报告期内无其他收入。 7.4.7.19交易费用 注：本基金本报告期内无交易费用。 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年8月6日(基金合同生 2013年1月1日至2013年12 效日)至2014年12月31日 月31日 审计费用 80,000.00 - 信息披露费 140,000.00 - 银行汇划费用 33,241.24 - 账户维护费 12,900.00 合计 266,141.24 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业 基金管理人、基金销售机构 基金”) 中国民生银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “民生银行”) 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业 基金管理人的控股股东、基金销售机构 银行”) 兴业财富资产管理有限公司(以下简称 基金管理人控制的公司 “兴业财富”) 兴晟股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正 常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年8月6日(基金合同生效 2013年1月1日至2013年12月 日)至2014年12月31日 31日 当期发生的基金应支付 8,075,141.05 - 的管理费 其中：支付销售机构的 974,915.83 - 客户维护费 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年8月6日(基金合同生效 2013年1月1日至2013年12月 日)至2014年12月31日 31日 当期发生的基金应支付 1,957,609.99 - 的托管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业货币A 兴业货币B 合计 兴业基金 158,696.92 147,401.26 306,098.18 兴业银行 1,495,823.22 9,434.51 1,505,257.73 民生银行 308,204.08 3,314.69 311,518.77 合计 1,962,724.22 160,150.46 2,122,874.68 上年度可比期间 获得销售服务费的 2013年1月1日至2013年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业货币A 兴业货币B 合计 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产 净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年8月6日(基金合同生效日)至2014年12月31日 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日（ 2014 - - 年8月6日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 30,003,939.26 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 30,003,939.26 期末持有的基金份额 - 0.3214% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日（ 2014 - - 年8月6日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 兴业货币B 份额单位：份 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 兴业财富 95,012,474.31 1.0178% - - 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年8月6日(基金合同生效日)至 2013年1月1日至2013年12月31日 名称 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 1,288,206,452.77 51,385,214.28 - - 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于民生银行的协议存款按银行约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 兴业货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 33,076,528.39 - - 33,076,528.39 - 兴业货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 74,531,990.17 - - 74,531,990.17 - 7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13金融工具风险及管理 -7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： A.国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 1,329,615,947.04 - A-1以下 0.00 - 未评级 1,009,862,247.64 - 合计 2,339,478,194.68 - 注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA 0.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 0.00 - 合计 0.00 - 注：本基金本期末无长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易 性金融资产在银行间同业市场交易，本基金未持有重大流动性风险的投资品种。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过180天。本基金保留的现金以及 投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，针对兑付赎回资金的 流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模 式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。同时，本基金在需要时刻通 过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2014年12月31 1年以内 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,848,206,452.77 - - - 5,848,206,452.77 结算备付金 18,415,000.00 - - - 18,415,000.00 存出保证金 - - - - - 交易性金融资 2,339,478,194.68 - - - 2,339,478,194.68 产 买入返售金融 2,550,507,995.75 - - - 2,550,507,995.75 资产 应收利息 - - -56,187,479.44 56,187,479.44 应收申购款 - - - - - 应收证券清算 - - - - - 款 资产总计 10,756,607,643.20 - -56,187,479.4410,812,795,122.64 负债 卖出回购金融 - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报 - - - 2,136,562.08 2,136,562.08 酬 应付托管费 - - - 517,954.45 517,954.45 应付销售服务 - - - 373,322.53 373,322.53 费 应付交易费用 - - - 75,142.44 75,142.44 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 - - - 3,331,981.50 3,331,981.50 利率敏感度缺10,756,607,643.20 - -52,855,497.9410,809,463,141.14 口 上年度末 5年以 2013年12月311年以内 1-5年上 不计息 合计 日 资产 负债 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照到期日予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31 上年度末（ 2013年12月31 分析 日） 日） 市场利率下降25个 3,151,472.26 - 基点 市场利率上升25个 -3,141,618.02 基点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发 生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言， 其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导 致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过加强投资组合管理、优化品种 配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 截止2014年12月31日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝 对值占摊余成本法确定的基金资产净值的比例为-0.0075%，故不存在重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,339,478,194.68 21.64 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,339,478,194.68 21.64 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12 上年度末（ 2013年12月 分析 月31日） 31日） 1. 业绩比较基准(附注 1,830,773.52 - 7.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 -1,830,773.52 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,339,478,194.68 21.64 其中：债券 2,339,478,194.68 21.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,550,507,995.75 23.59 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 5,866,621,452.77 54.26 4 其他各项资产 56,187,479.44 0.52 5 合计 10,812,795,122.64 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.98 其中：买断式回购融资 - 占 基 金 序号 项目 金额 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 96 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 141 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 47.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 0.93 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 5.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—180天 23.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 180天(含)—397天（含） 21.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.52 - 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 740,145,580.56 6.85 其中：政策性金融债 740,145,580.56 6.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,599,332,614.12 14.80 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,339,478,194.68 21.64 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 140212 14国开12 2,500,000 250,598,972.85 2.32 2 041461058 14福新能 1,500,000 149,857,063.15 1.39 源CP002 3 011420007 14中铝 1,500,000 149,406,559.24 1.38 SCP007 4 041459052 14中治 1,300,000 130,250,798.17 1.20 CP002 5 011437007 14中建材 1,200,000 120,310,107.84 1.11 SCP007 6 041469052 14周山海 1,000,000 99,955,919.64 0.92 洋CP001 7 140320 14进出20 900,000 90,100,765.13 0.83 8 120219 12国开19 900,000 89,884,008.84 0.83 9 041451055 14八钢 700,000 70,148,504.85 0.65 CP004 10 041462044 14天药集 600,000 60,002,226.44 0.56 CP003 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0933% 报告期内偏离度的最低值 -0.0767% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0328% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8投资组合报告附注 8.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 8.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的 摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 8.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 56,187,479.44 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 56,187,479.44 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 持有人结构 额 户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 级 (户) 份额 占总份 占总份 别 持有份额 持有份额额比例 额比例 兴 40,185 36,692.76 20,009,260.31 1.36% 1,454,489,408.10 98.64% 业 货 币A 兴 38 245,656,959.81 9,292,052,213.64 99.54% 42,912,259.09 0.46% 业 货 币B 合 40,223 268,738.36 9,312,061,473.95 86.15% 1,497,401,667.19 13.85% 计 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 兴业货币A 868,054.72 0.0589% 基金管理人所有从业人员 兴业货币B - - 持有本基金 合计 868,054.72 0.0080% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 兴业货币A 0 投资和研究部门负责人持 兴业货币B 0 有本开放式基金 合计 0 兴业货币A 0 本基金基金经理持有本开 兴业货币B 0 放式基金 合计 0 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日（2014年8月6日）基金份 3,947,281,677.33 1,181,008,590.18 额总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 3,258,694,664.59 17,095,082,884.63 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 5,731,477,673.51 8,941,127,002.08 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 方正证券股份 2 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 2 - - - - - 有限公司 华创证券有限 2 - - - - - 责任公司 华泰证券股份 2 - - - - - 有限公司 中信证券股份 2 - - - - - 有限公司 中银国际证券 2 - - - - - 有限责任公司 招商证券股份 2 - - - - - 有限公司 海通证券股份 2 - - - - - 有限公司 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，方正证券、兴业证券、华创证券、华泰证券、中信证券、中银 国际证券、招商证券、海通证券、中国银河证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期 没有剔除的券商交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券股份 - -9,566,700,000.00 100.00% - - 有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 有限责任公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无。 11.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业货币市场证券投资基金基 中国证券报、上海证券报、 2014年8月7 金合同生效公告 证券时报、 日 www.cib-fund.com.cn 2 兴业货币市场证券投资基金开 中国证券报、上海证券报、 2014年9月6 放日常申购、赎回业务的公告 证券时报、 日 www.cib-fund.com.cn 3 兴业基金管理有限公司关于兴 中国证券报、上海证券报、 2014年9月6 业货币市场证券投资基金“兴 证券时报、 日 业银行代销T+0快速赎回服务” www.cib-fund.com.cn 的公告 4 兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券报、 2014年9月23 下兴业货币市场证券投资基金 证券时报、 日 新增代销机构的公告 www.cib-fund.com.cn 5 兴业货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2014年9月24 2014年国庆节前暂停申购的公 证券时报、 日 告 www.cib-fund.com.cn 6 关于调整兴业货币市场证券投 中国证券报、上海证券报、 2014年11月 资基金申购与赎回最低数额限 证券时报、 21日 制的公告 www.cib-fund.com.cn 7 关于兴业货币市场证券投资基 中国证券报、上海证券报、 2014年11月 金在兴业基金直销前置自助式 证券时报、 21日 平台开通申购赎回业务的公告 www.cib-fund.com.cn 8 兴业货币市场证券投资基金 中国证券报、上海证券报、 2014年12月 2015年元旦节前暂停申购的公 证券时报、 26日 告 www.cib-fund.com.cn §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 13.2存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处， 投资人在办公时间内可供免费查阅。 13.3查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话400009556 兴业基金管理有限公司 2015年3月27日