嘉实医疗保健股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实医疗保健股票 基金主代码 000711 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日 报告期末基金份额总额 1,193,944,917.80 份 本基金优选医疗保健行业股票,在严格控制投资风险 投资目标 的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为股票型基金,淡化大类资产配置,主要通过 投资策略 医疗保健子行业间的灵活配置和行业内个股的精选 实现基金资产的保值增值。 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收 业绩比较基准 益率×5% 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和 风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 -57,193,930.17 2.本期利润 112,420,614.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0930 4.期末基金资产净值 1,578,664,906.60 5.期末基金份额净值 1.322 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 7.48% 0.83% 7.30% 0.81% 0.18% 0.02% 第 3 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图: 嘉实医疗保健股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 8 月 13 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任长城证券有限责 本基金、嘉 任公司行业研究员, 实主题新动 2014 年 8 月 齐海滔 - 13 年 任银华基金管理有限 力混合基金 13 日 公司研究员、天华证 经理 券投资基金、银华内 第 4 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 需精选股票型证券投 资基金基金经理。 2011 年 4 月加盟嘉实 基金管理有限公司, 曾任投资经理。硕士 研究生,具有基金从 业资格,中国国籍。 注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,流动性环境宽送,美国加息时点推迟,市场总体处在震荡的大环境下,上证综指上 涨 2.56%,上证 50 上涨 2.58%,中证 500 指数上涨 3.34%,深圳成指上涨 0.74%,中小板指数下跌 1.58%,创业板指数下跌 3.50%。 分行业看,在房地产市场热度快速上升的背景下,房地产产业链在 3 季度均有较好的表现, 建筑材料、建筑装饰、家电、房地产涨幅靠前,供给侧改革在产品价格端有明显反应的煤炭、钢 第 5 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 铁也有较好的表现,经过估值调整的医药行业,在 3 季度也开始走好。高估值行业普遍表现较差, 如传媒、计算机表现最差。 报告期内,医药生物(申万)上涨了 6.78%,在申万一级行业中排名靠前,经历了上半年的 估值消化后,行业开始有好的表现。在二级子行业中,有政策向好预期的子行业表现较好,如预 期集中度提高的医药商业(上涨 7.57%)和新版医保目录调整受益的化学制药行业(上涨 8.14%), 而高估值子行业表现较差,如医疗器械上涨了 3.93%。 由于对 3 季度市场的判断是相对平稳,因此组合的仓位保持在中性的水平,结构上主要按照 3 个方向来配置,即强劲的内生增长、行业变革期受益的环节以及有模式创新的公司,具体到医药 子行业上,超配了医药商业、生物医药,低配了中药和医疗器械。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.322 元;本报告期基金份额净值增长率为 7.48%,业绩 比较基准收益率为 7.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,421,671,899.16 89.79 其中:股票 1,421,671,899.16 89.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 160,019,390.58 10.11 8 其他资产 1,624,303.56 0.10 9 合计 1,583,315,593.30 100.00 第 6 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 937,915,970.19 59.41 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 428,095,223.94 27.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,843,782.35 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 52,816,922.68 3.35 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,421,671,899.16 90.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000028 国药一致 2,102,618 150,862,841.50 9.56 2 000963 华东医药 2,078,400 142,786,080.00 9.04 3 000513 丽珠集团 2,362,330 128,298,142.30 8.13 4 600529 山东药玻 3,159,927 69,297,199.11 4.39 5 002462 嘉事堂 1,287,223 54,745,594.19 3.47 6 300406 九强生物 1,972,800 46,419,984.00 2.94 7 000403 ST 生化 1,344,500 45,699,555.00 2.89 8 600867 通化东宝 1,925,941 43,757,379.52 2.77 9 600079 人福医药 2,121,495 43,681,582.05 2.77 10 600276 恒瑞医药 983,668 43,330,575.40 2.74 第 7 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 259,997.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,377.98 5 应收申购款 1,333,928.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 8 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 8 其他 - 9 合计 1,624,303.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002462 嘉事堂 54,745,594.19 3.47 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,226,244,594.06 报告期期间基金总申购份额 60,623,272.86 减:报告期期间基金总赎回份额 92,922,949.12 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,193,944,917.80 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,860,849.05 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,860,849.05 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.66 额比例(%) 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 第 9 页 共 10 页  嘉实医疗保健股票 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实医疗保健股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实医疗保健股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金托管协议》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实医疗保健股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页