华安汇财通货币市场基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安汇财通货币 基金主代码 000709 交易代码 000709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 17 日 报告期末基金份额总额 11,692,838,239.31 份 投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严 谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形 势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议 存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率 水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行 积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和 流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 66,841,791.76 2.本期利润 66,841,791.76 3.期末基金资产净值 11,692,838,239.31 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值收 业绩比较 净值收 基准收益 阶段 益率标 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个 0.5756% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2353% 0.0008% 月 过去六个 0.9981% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.3176% 0.0011% 月 过去一年 2.0434% 0.0011% 1.3537% 0.0000% 0.6897% 0.0011% 过去三年 8.6397% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 4.5860% 0.0022% 过去五年 15.9467 0.0025% 6.7574% 0.0000% 9.1893% 0.0025% % 自基金合 22.6323 同生效起 % 0.0029% 8.7288% 0.0000% 13.9035% 0.0029% 至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安汇财通货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 7 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 金融工程硕士，具有基金从 业资格证书，13 年基金行 业从业经历。2007 年 7 月 应届生毕业进入华安基金， 历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部 本基 研究员、基金经理助理等职 朱才 金的 2014-11-20 - 13 年 务。2014 年 11 月至 2017 敏 基金 年 7 月，同时担任华安月月 经理 鑫短期理财债券型证券投 资基金、华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金、华 安月安鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金经理。 2014 年 11 月起，同时担任 华安汇财通货币市场基金、 华安双债添利债券型证券 投资基金的基金经理。2015 年 5 月起同时担任华安新 回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 4 月至 2018 年 10 月，同 时担任华安安禧保本混合 型证券投资基金的基金经 理。2018 年 10 月起，同时 担任华安安禧灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 9 月至 2018 年 1 月，同时担任华安新财 富灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月， 同时担任华安新希望灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理；2016 年 12 月 起，同时担任华安新泰利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 3 月起，同时担任华安睿安定 期开放混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 5 月起，同时担任华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理。2019 年 7 月起，同时 担任华安日日鑫货币市场 基金的基金经理。2019 年 8 月起，同时担任华安年年丰 一年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。 本基 硕士研究生，具有基金从业 金的 资格证书。曾任安永华明会 基金 计师事务所审计师，2010 李邦 经理、 2019-07-01 - 10 年 年 3 月加入华安基金管理 长 固定 有限公司，先后从事基金运 收益 营、债券交易和债券研究等 部助 工作，2014 年 9 月起担任 理总 基金经理助理，2016 年 3 监 月至 2019 年 12 月，同时担 任华安月月鑫短期理财债 券型证券投资基金、华安季 季鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安月安鑫短期 理财债券型证券投资基金 的基金经理。2016 年 3 月 起，同时担任华安日日鑫货 币市场基金的基金经理。 2016 年 11 月起，同时担任 华安鼎丰债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 2017 年 12 月起，同时担任 华安鼎瑞定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。2019 年 7 月起， 同时担任华安汇财通货币 市场基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决 策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，海外疫情愈发严峻，部分国家再次关停。国内虽有点状疫情，但都很快得到有效控制，经济延续修复态势。出口数据持续超预期，制造业投资明显改善，地产投资维持高位，消费持续修复。CPI 在食品价格带动下继续回落，同比增速已降至负值；PPI 环比继续回暖。城镇调查失业率持续回落。货币政策延续灵活适度基调，财政政策注重实效。报告期内货币市场利率围绕公开市场利率波动，年末央行通过 MLF 和公开市场投放流动性，资金面持续宽松，利率债收益率先上后下，受风险事件影响，中低等级信用债利差明显走阔。 报告期内，基金配置以大额存单、定存、逆回购和高等级短融为主，适当运用杠杆，通过较高的票息收入和积极的价差操作赚取超额收益。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 投资回报：0.5756% 比较基准：0.3403% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，海外新冠疫情仍未得到有效控制，疫苗效果尚需确认，全球经济复苏不确定性较大。国内方面，出口仍将维持在较高水平，投资延续回升，消费仍有修复空间，失业率压力预计将继续缓解，因此，预计一季度经济仍将延续复苏态势，中央经济工作会议定调政策注重延续性、稳定性、可持续性，不急转弯。目前来看，货币市场利率将围绕政策利率上下波动，利率债受流动性和基本面影响，在一季度将表现为区间震荡，高等级信用债利差较低，需警惕中低等级品种信用风险。 操作方面，我们将积极关注债市的投资机会，特别是中高评级短融，甄选个券进行配置和波段操作。同时也会关注逆回购、定存和大额存单的价格走势，把握利率冲高时点、锁定收益。在控制组合流动性和安全性风险的基础上，为投资者积极赚取超额收益。 我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 4,977,890,922.64 39.51 其中：债券 4,927,890,922.64 39.11 资产支持证券 50,000,000.00 0.40 2 买入返售金融资产 3,653,477,720.21 29.00 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 3 3,867,024,469.79 30.69 合计 4 其他各项资产 100,743,132.43 0.80 5 合计 12,599,136,245.07 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.35 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 900,053,259.90 7.70 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限 47 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 34.43 7.70 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 18.88 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 21.91 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 18.33 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 13.34 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 106.89 7.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 169,732,948.13 1.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 474,968,137.16 4.06 其中：政策性金融债 474,968,137.16 4.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,099,116,089.57 9.40 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,184,073,747.78 27.23 8 其他 - - 9 合计 4,927,890,922.64 42.14 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112013120 20 浙商银行 CD120 4,000,000 394,660,542.55 3.38 2 112074873 20 宁波银行 CD233 3,000,000 298,337,766.66 2.55 3 112075414 20 徽商银行 CD149 3,000,000 298,224,776.42 2.55 4 112070044 20 广州农村商业 3,000,000 297,187,449.02 2.54 银行 CD113 5 012004111 20 物产中大 2,300,000 229,621,097.24 1.96 SCP010 6 112003151 20 农业银行 CD151 2,000,000 199,159,765.16 1.70 7 112003014 20 农业银行 CD014 2,000,000 199,014,808.63 1.70 8 112075241 20 杭州银行 CD241 2,000,000 198,811,782.31 1.70 9 112075284 20 东莞农村商业 2,000,000 198,799,762.31 1.70 银行 CD199 10 112070067 20 长沙银行 CD157 2,000,000 198,107,922.00 1.69 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0485% 报告期内偏离度的最低值 -0.0136% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0086% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 净值比例 （％） 1 137312 蚁信 17A 500,000 50,000,000.00 0.43 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.22020 年 7 月 13 日，浙商银行因关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关 键岗位轮岗制度、对上海分行理财业务授权混乱等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕16 号）给予罚款 10120 万元的行政处罚。 2020 年 10 月 16 日，宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位，被 宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）给予罚款人民币 30 万元的行政处罚，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 2020 年 8 月 7 日，徽商银行因备案类账户开立未及时备案、个人银行账户开立未备案等 违法违规事项，被中国人民银行合肥中心支行（（合银）罚字〔2020〕3 号）给予警告， 并处罚款 49.5 万元的行政处罚。2020 年 9 月 30 日，徽商银行因同业业务专营部门管理 不到位等违法违规事项，被安徽银保监局（皖银保监罚决字〔2020〕25 号）给予罚款290 万元的行政处罚。 2020 年 3 月 9 日，农业银行因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可 回溯视频质检结果未反馈给保险公司等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会 （银保监罚决字〔2020〕3 号）给予罚款 50 万元的行政处罚。2020 年 4 月 22 日，农业 银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决 字〔2020〕12 号）给予罚款合计 230 万元的行政处罚。2020 年 4 月 22 日，农业银行因 “两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕11 号）给予罚款合计 200 万元 的行政处罚。2020 年 7 月 13 日，农业银行因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资 产未公告等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕36 号）给予没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元的行政处 罚。2020 年 12 月 7 日，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低 保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕66 号）给予没收违 法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元的行政处罚。 2020 年 1 月 3 日，杭州银行因贷后管理不到位、流动资金贷款挪用入房地产企业，被中 国银保监会浙江监管局（浙银保监罚决字〔2020〕5 号）给予罚款人民币 50 万元的行政 处罚。2020 年 1 月 16 日，杭州银行因虚增存贷款、向资本金比例不足的房地产项目提 供融资等违法违规事项，被中国银保监会浙江监管局（浙银保监罚决字〔2020〕12 号）给予罚款 225 万元的行政处罚。 2020 年 11 月 9 日，东莞农村商业银行因关联交易管理不到位，未对集团客户统一授信， 贷款业务、银行承兑汇票业务、理财业务、同业业务严重违反审慎经营规则，被中国银保监会东莞监管分局（东银保监罚决字〔2020〕1 号）给予罚款 235 万元的行政处罚。 2020 年 2 月 18 日，长沙银行因为身份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息 验证服务、账户可疑交易监测不到位、线上正常开立的 II 类户中部分账户留存影像资料不完整，被中国人民银行长沙中心支行（长银罚字〔2020〕第 1 号）给予警告、并罚 款 80 万元的行政处罚。2020 年 7 月 30 日，长沙银行因未将主要股东的关联方纳入该行 的关联方，导致该行重大关联交易未按规定程序审批，被中国银行保险监督管理委员会 湖南监管局（湘银保监罚决字〔2020〕62 号）给予罚款 30 万元的行政处罚。2020 年 7 月 30 日，长沙银行因贷后检查不到位、贷款资金被挪用，被中国银行保险监督管理委 员会湖南监管局（湘银保监罚决字〔2020〕64 号）给予罚款 30 万元的行政处罚。2020 年 10 月 9 日，长沙银行因个人消费贷款贷款三查不实，被中国银行保险监督管理委员 会湖南监管局（湘银保监罚决字〔2020〕70 号）给予罚款 40 万元的行政处罚。 本基金投资 20 浙商银行 CD120、20 宁波银行 CD233、20 徽商银行 CD149、20 农业银行 CD151、20 农业银行 CD014、20 杭州银行 CD241、20 东莞农村商业银行 CD199、20 长沙 银行 CD157 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 41,442,864.90 4 应收申购款 59,300,267.53 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 100,743,132.43 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 11,051,418,159.86 报告期基金总申购份额 51,445,368,705.03 报告期基金总赎回份额 50,803,948,625.58 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 11,692,838,239.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安汇财通货币市场基金基金合同》 2、《华安汇财通货币市场基金招募说明书》 3、《华安汇财通货币市场基金托管协议》 8.2 存放地点 基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办公场 所 ，并登 载 于基金 管 理人互 联 网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日