华安基金管理有限公司关于旗下华安汇财通货币市 场基金修改基金合同的公告 根据中国证监会与中国人民银行 2015 年 12 月 17 日联合发布的 《货币市场基金监督管理办法》(以下简称《管理办法》)、《关于 实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、相关法律法规 规定及相关基金基金合同的有关约定,经与基金托管人协商一致并报 中国证监会备案,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决 定修订旗下华安汇财通货币市场基金的基金合同。 华安汇财通货币市场基金经中国证监会于 2014 年 6 月 16 日《关 于核准华安汇财通货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]607 号) 核准募集,由中国工商银行担任基金托管人,于 2014 年 7 月 17 日成 立。 本公司本次对上述货币市场基金基金合同的修订主要包括:根据 《管理办法》修订增加收取强制赎回费条款以及申购赎回流动性问题 的条款、修改投资范围及投资限制、修订估值方法的表述;根据《基 金法》及《运作办法》的规定及变化修订相关条款。详细的修订见附 件的《华安汇财通货币市场基金基金合同》修改前后对照表。 1  根据对上述基金基金合同的修订,本公司对托管协议的相关内容 进行修订,将于公告当日将上述基金修改后的基金合同、托管协议登 载于公司网站,并在下期更新的招募说明书(更新)中对上述相关内 容进行更新。 本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商 一致变更基金合同的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法 规及基金合同的规定。 本次基金合同、托管协议的修订自本公告发布之日起生效。各货 币市场基金已经持有的流动性资产比例不符合《管理办法》规定的, 在《管理办法》施行之日起六个月内调整;各货币市场基金已经持有 的金融工具及比例不符合《管理办法》规定的,在《管理办法》施行 之日起一年内调整。 投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服 务电话(40088-50099)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存 放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者投资 于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。 敬请投资者留意投资风险。 2 特此公告。 附件:《华安汇财通货币市场基金基金合同》修改前后对照表 华安基金管理有限公司 2016 年 9 月 29 日 3  附件:《华安汇财通货币市场基金基金合同》修改前后对照表 全文的“媒体”修改为“媒介”,“指定报刊和网站”或“指定报刊”修改为“指定媒介”。 修改前 修改后 第一部分 前 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 言 “《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 金 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货 法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等 币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关 相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场 问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息 基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规。 披露特别规定>》和其他有关法律法规。 第一部分 前 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类 言 基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投 资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 第二部分 释 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员 义 务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会 会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分 释 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日 4 义 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 修订 订 第二部分 释 46、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协 46、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率 义 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进 并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每 行摊销,每日计提损益 日计提损益 第二部分 释 47、影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市 义 场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人 的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价” 第五部分 基 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 金备案 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告 解决方案。基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元,无需召开基金 并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 份额持有人大会审议,基金管理人直接终止本基金合同进行清算或本基金 召开基金份额持有人大会进行表决。基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 作为被合并方与其他基金合并。 万元,无需召开基金份额持有人大会审议,基金管理人直接终止本基金合同进 行清算或本基金作为被合并方与其他基金合并。 第六部分 基 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 金份额的申购与赎 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述 1-4 规定申购 5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场 回 金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 为准。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述 1-5 规定申购金额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5  第六部分 基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金份额的申购与赎 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。 1、本基金不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要 回 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资者申购 求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以 所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回份额乘 及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离 以 1.00 元。 度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日 单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请(超 过基金总份额 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计 入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大 化的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位 1.00 元。投资者申购所得的 份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额计算及余额的处理方式详见 招募说明书。 第六部分 基 七、拒绝或暂停申购的情形 金份额的申购与赎 9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的 回 正偏离度绝对值达到 0.50%时; 第六部分 基 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 金份额的申购与赎 7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投 回 资人的赎回申请; 第六部分 基 十六、基金份额转让 金份额的申购与赎 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 回 通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额 第六部分 基 九、巨额赎回的情形及处理方式 金份额的申购与赎 4、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 回 10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的 6  措施。 第六部分 基 十六、基金份额转让 金份额的申购与赎 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 回 通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基 金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 第七部分 基 一、基金管理人 一、基金管理人 金合同当事人及权 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号,上海国金中心二期 31、32 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 利义务 层 第七部分 基 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 金合同当事人及权 (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 利义务 第八部分 基 二、会议召集人及召集方式 二、会议召集人及召集方式 金份额持有人大会 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出 集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 具书面决定之日起 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开 开的,应当由基金托管人自行召集。 的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项 知基金管理人,基金管理人应当配合。 书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的, 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定 7  基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应 之日起 当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出 召开。 提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 第八部分 基 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 金份额持有人大会 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通 议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方 其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 式。 第八部分 基 四、基金份额持有人出席会议的方式 四、基金份额持有人出席会议的方式 金份额持有人大会 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集 集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会 人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在 议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基 决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 影响表决效力; (3)本人直接出具表决 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金 表决意见的,基金份额表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不 份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表 (含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在 基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之 权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大 一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持 6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分 8  基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的 之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; 持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托 人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相 投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与 符。 基金登记机构记录相符。 第八部分 基 六、表决 六、表决 金份额持有人大会 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明, 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛 见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金 盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额持有人所代表的基金份额总数。 份额总数。 第八部分 基 七、计票 七、计票 金份额持有人大会 2、通讯开会 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票 拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 和表决结果。 第八部分 基 八、生效与公告 八、生效与公告 金份额持有人大会 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之 国证监会备案。 日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 9  第九部分 基 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 金管理人、基金托 (一)基金管理人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 管人的更换条件和 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提 程序 被提名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所 名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权 持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过; 的三分之二以上(含三分之二)表决通过,并自表决通过之日起生效; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备 会备案; 案; 第九部分 基 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 金管理人、基金托 (二)基金托管人的更换程序 (二)基金托管人的更换程序 管人的更换条件和 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提 程序 被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所 名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权 持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过; 的三分之二以上(含三分之二)表决通过,并自表决通过之日起生效; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监 4、基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案; 会备案; 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期 金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额 限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行 动性的金融工具。 认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金或同 变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与其他货币 业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下, 市场基金的投资,不需召开份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的 本基金可参与其他货币市场基金或同业存单的投资,不需召开份额持有人 法律法规和监管机构的规定执行。 10  大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 第十二部分 四、投资限制 四、投资限制 基金的投资 1、本基金不得投资于以下金融工具: 1、本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (1)股票; (2)可转换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限(或回售期限)超过 397 天的债券; (3)剩余期限(或回售期限)超过 397 天的债券; (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券; (4)信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具; (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生 (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率 变化后另有规定的,从其规定; 调整期的除外; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证 (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 券; 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 2、组合限制 法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 基金的投资组合将遵循以下限制: 2、组合限制 (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期 基金的投资组合将遵循以下限制: 不得超过 240 天; (1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天; (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券, (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证 合计不得超过该证券的 10%; 券,合计不得超过该证券的 10%; (3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30% 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行 (投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存 票据、政策性金融债券除外; 款,不受此限); (4)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 (4)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天 30%(投资于有存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款,不受此限); 的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%; (5)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同 (5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得 业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管人资格的 11 超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行 同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%; 的存款,不得超过基金资产净值的 5%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 (6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比 20%,中国证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一信用级 例,合计不得超过基金资产净值的 10%; 别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理 (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净 人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各 值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一 类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 级以上 信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (含 AAA 级)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的 (7)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交 各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基 易日累计赎回 30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额不得超过基金 金应投资于信用级别评级为 AAA 级以上(含 AAA 级)的资产支持证券。 资产净值的 20%; 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, (8)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比 (8)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准: 例合计不得低于 5%; 1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级 (10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到 别; 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三 (11)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限 年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一: 资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%; ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别; (12)中国证监会规定的其他比例限制。 ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别 除上述第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 (例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 BBB+级)。 管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 别为准。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 12  本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同 管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。 生效之日起开始。 (9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规 个交易日均不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使本基金债 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交 不再受相关限制。 易日内进行调整; 本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《货币市场基金监督管 (10)本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债 理办法》规定的,应在新修订的《货币市场基金监督管理办法》施行之日起一 券回购到期后不得展期; 年内调整;对于货币市场基金新投资的金融工具及比例,应自新修订的《货币 (11)本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 市场基金监督管理办法》施行之日起即应符合要求。 397 天; (12)中国证监会规定的其他比例限制。 3、禁止行为 除上述第(9)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 动: 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另 (1)承销证券; 有规定时,从其规定。 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 (3)从事承担无限责任的投资; 例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 基金合同生效之日起开始。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 3、禁止行为 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略, 活动: 遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和 13  (1)承销证券; 评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理 (3)从事承担无限责任的投资; 人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 少每半年对关联交易事项进行审查。 (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活 基金投资不再受相关限制。 动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者 从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防 范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。 法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基 金,则本基金投资不再受相关限制。 第十四部分 三、估值方法 三、估值方法 基金资产估值 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示, 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内 票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利 按实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交 率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票 易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交 和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的 易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生 利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技 稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有 术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成 的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资 本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到 产净值与“影子定价”确定的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时, 14  或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对 基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏 于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一 离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正 致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资 偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人 产净值更能公允地反映基金资产价值。 应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制 在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应 当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当 程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 第十八部分 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 基金的信息披露 披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生 变化时,本基金从其最新规定。 第十八部分 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 基金的信息披露 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”) 信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 第十八部分 (六)临时报告 基金的信息披露 29、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值达到 0.5%时的情形; 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