华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 华安汇财通货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月二十一日 第1页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安汇财通货币 基金主代码 000709 交易代码 000709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月17日 报告期末基金份额总额 2,048,231,720.24份 投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严 谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形 势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议 第2页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率 水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行 积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和 流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年4月1日-2016年6月30日） 1.本期已实现收益 12,017,142.48 2.本期利润 12,017,142.48 3.期末基金资产净值 2,048,231,720.24 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 第3页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值收 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收 益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5954% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2588% 0.0011% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安汇财通货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年7月17日至2016年6月30日） §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 第4页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，5年债券、 基金行业从业经验。曾 任上海国际货币经纪公 司债券经纪人。2010年 8月加入华安基金管理 有限公司，先后担任债 券交易员、基金经理助 理。2014年8月起担任 本基金及华安日日鑫货 币市场基金、华安七日 鑫短期理财债券型证券 投资基金的基金经理。 孙丽娜 基金经 2014-08-30 - 5 2014年10月起同时担 理 任华安现金富利投资基 金的基金经理。2015年 2月起担任华安年年盈 定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 2015年6月起同时担任 华安添颐养老混合型发 起式证券投资基金的基 金经理。 2016年4月起，同时担 任华安安禧保本混合型 证券投资基金的基金经 理。 金融工程硕士，具有基 金从业资格证书，9年基 金行业从业经历。2007 年7月应届生毕业进入 华安基金，历任金融工 程部风险管理员、产品 朱才敏 基金经 2014-11-20 - 9 经理、固定收益部研究 理 员、基金经理助理等职 务。2014年11月起同时 担任本基金、华安月月 鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安季季鑫 短期理财债券型证券投 资基金、华安双债添利 第5页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 债券型证券投资基金、 华安月安鑫短期理财债 券型证券投资基金的基 金经理。2015年5月起 同时担任华安新回报灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年4月起，同时担任华 安安禧保本混合型证券 投资基金的基金经理。 金融学硕士（金融工程 方向），19年证券、基金 从业经历。曾任长城证 券有限责任公司债券研 究员，华安基金管理有 限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固 定收益投资经理。2008 年4月起担任华安稳定 收益债券型证券投资基 金的基金经理.2011年6 月起同时担任华安可转 换债券债券型证券投资 基金的基金经理。2012 年12月起同时担任华安 贺涛 基金经 2014-07-17 - 19 信用增强债券型证券投 理 资基金的基金经理。 2013年6月起同时担任 华安双债添利债券型证 券投资基金的基金经 理、固定收益部助理总 监。2013年8月起担任 固定收益部副总监。 2013年10月起同时担 任华安现金富利投资基 金、华安月月鑫短期理 财债券型证券投资基 金、华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基 金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金 的基金经理。2014年7 第6页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 月起同时担任本基金的 基金经理。2015年2月 起担任华安年年盈定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理。2015年 5月起担任固定收益部 总监。2015年5月起担 任华安新回报灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。2015年9月 起担任华安新乐享保本 混合型证券投资基金的 基金经理。2015年12 月起，同时担任华安乐 惠保本混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年2月起，同时担任华 安安华保本混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式 第7页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经 理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理 等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组 合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、 比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易 部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签 情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以 公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行 间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群， 发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资 组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以 公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组 合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交 易制度总体执行情况良好 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易 第8页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并 定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，美国经济出现较明显反弹，制造业PMI近两月连续改善，失业率继续下降，但劳动参与率依然处于历史低位，联储加息延后，美元指数维持震荡；欧元区经济缓慢复苏，失业率继续小幅下降，但复苏基础仍不稳固，工业产出增速仍低，通缩仍在持续，英国脱欧超预期；海外中长期国债收益率创新低，黄金、原油期货价格上涨。国内经济在一季度明显反弹后，政策重心重回供给侧改革，房地产投资增速高位下跌，制造业去产能继续，仅基建投资继续充当逆周期稳定器；通胀方面，蔬菜价格大幅跳水，猪肉价格涨幅趋缓，二季度CPI重新走低，PPI同比跌幅则在大宗商品价格带动下继续收窄。人民币兑美元有序贬值，市场降准预期落空，央行继续通过公开市场操作和MLF对市场流动性进行精细化管理，保持稳健的货币政策基调，二季度货币市场总体保持平稳。信用风险在二季度继续发酵，地方国企和央企的信用事件使得信用违约升级，叠加营改增影响，债券市场在4月大幅调整，进入5月之后利率债和高等级信用债收益率重回下行通道，中低等级信用债利差持续走阔。报告期内，中债金融债总全价指数下跌0.32%，中债信用债总全价指数下跌0.66%，中债企业债总全价指数下跌2.11%。 报告期内，基金配置以高等级短融、逆回购、定存和大额存单为主，适当运用杠杆，通过较高的票息收入和积极的价差操作赚取超额收益。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 投资回报：0.5954% 比较基准：0.3366%4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，全球经济复苏缓慢，英国脱欧影响深远，欧美政治不确定加大，美联 第9页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 储加息预期下降，人民币继续有序贬值。国内经济仍未找到新的增长引擎，下行压力仍 大，CPI在三季度将继续下行。货币政策仍将维持稳中偏松，融资环境或将转紧，宽财 政仍将发力，基建投资继续托底经济。因此，预计三季度货币市场仍将保持宽松，偏弱 的基本面有利于债市表现，但在供给侧改革、去产能、降杠杆的背景下防范信用风险仍 是首要工作。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，关注高评级短融的配置和交易机会。同时把握阶段性资金面抽紧时机、锁定较高收益。在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。 我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,219,081,560.09 53.14 其中：债券 1,219,081,560.09 53.14 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 459,798,769.70 20.04 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 603,082,037.87 26.29 计 4 其他各项资产 12,024,124.92 0.52 第10页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 5 合计 2,293,986,492.58 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报其告中：期内买断债式券回回购购融融资资余额 8.5-1 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报其告中：期买末债断式券回回购购融融资资余额244,599,037.7-0 11.9-4 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 36.27 11.94 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 第11页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 2 30天（含）—60天 12.68 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 25.85 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—180天 23.94 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 180天（含）—397天 12.68 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 111.41 11.94 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,465,083.26 5.39 其中：政策性金融债 110,465,083.26 5.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 809,679,650.19 39.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 298,936,826.64 14.59 8 其他 - - 9 合计 1,219,081,560.09 59.52 第12页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 10 剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债券 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例 (张) （％） 1 071640001 16东吴证券CP001 500,000 49,998,158.30 2.44 2 041662012 16昆山创业CP001 500,000 49,980,124.15 2.44 3 111609015 16浦发CD015 500,000 49,958,680.62 2.44 4 111608012 16中信CD012 500,000 49,955,259.95 2.44 5 111612065 16北京银行CD065 500,000 49,823,593.47 2.43 6 111609074 16浦发CD074 500,000 49,811,059.80 2.43 7 111610312 16兴业CD312 500,000 49,694,116.40 2.43 8 111617114 16光大CD114 500,000 49,694,116.40 2.43 9 130423 13农发23 400,000 40,243,218.94 1.96 10 150215 15国开15 400,000 40,001,905.77 1.95 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.12% 报告期内偏离度的最低值 0.02% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明 第13页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。5.8.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,024,124.92 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,024,124.92 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,120,943,241.24 报告期基金总申购份额 5,892,802,312.88 报告期基金总赎回份额 5,965,513,833.88 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,048,231,720.24 第14页共15页 华安汇财通货币市场基金2016年第2季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安汇财通货币市场基金基金合同》 2、《华安汇财通货币市场基金招募说明书》 3、《华安汇财通货币市场基金托管协议》8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十一日 第15页共15页