华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十一日 第 1 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安汇财通货币 基金主代码 000709 交易代码 000709 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月17日 报告期末基金份额总额 1,543,543,434.84份 投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业 绩比较基准的投资回报。 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入 投资策略 的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面 走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资 第 2 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具 的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产 的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金和债券型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日) 1.本期已实现收益 10,039,457.38 2.本期利润 10,039,457.38 3.期末基金资产净值 1,543,543,434.84 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 净值收 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 3 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 益率① 益率标 基准收益 准收益率标 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.7746% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.4343% 0.0032% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华安汇财通货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年7月17日至2015年12月31日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 第 4 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 金融学硕士（金融工程方向）， 18年证券、基金从业经历。曾任 长城证券有限责任公司债券研 究员，华安基金管理有限公司债 券研究员、债券投资风险管理 员、固定收益投资经理。2008年 4月起担任华安稳定收益债券型 证券投资基金的基金经理.2011 年6月起同时担任华安可转换债 券债券型证券投资基金的基金 经理。2012年12月起同时担任华 安信用增强债券型证券投资基 金的基金经理。2013年6月起同 本基 时担任华安双债添利债券型证 金的 券投资基金的基金经理、固定收 基金 益部助理总监。2013年8月起担 经理、 任固定收益部副总监。2013年10 贺涛 固定 2014-7-17 - 18年 月起同时担任华安现金富利投 收益 资基金、华安月月鑫短期理财债 部总 券型证券投资基金、华安季季鑫 监 短期理财债券型证券投资基金、 华安月安鑫短期理财债券型证 券投资基金的基金经理。2014年 7月起同时担任本基金的基金经 理。2015年2月起担任华安年年 盈定期开放债券型证券投资基 金的基金经理。2015年5月起担 任固定收益部总监。2015年5月 起担任华安新回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015年9月起担任华安新乐享保 本混合型证券投资基金的基金 经理。2015年12月起，同时担任 华安乐惠保本混合型证券投资 基金的基金经理。 第 5 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 金融工程硕士，具有基金从业资 格证书，8年基金行业从业经历。 2007年7月应届生毕业进入华安 基金，历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。2014 本基 年11月起同时担任本基金、华安 朱才 金的 2014-11-2 - 8年 月月鑫短期理财债券型证券投 敏 基金 0 资基金、华安季季鑫短期理财债 经理 券型证券投资基金、华安双债添 利债券型证券投资基金、华安月 安鑫短期理财债券型证券投资 基金的基金经理。2015年5月起 同时担任华安新回报灵活配置 混合型证券投资基金的基金经 理。 硕士研究生，5年债券、基金行 业从业经验。曾任上海国际货币 经纪公司债券经纪人。2010年8 月加入华安基金管理有限公司， 先后担任债券交易员、基金经理 助理。2014年8月起担任本基金 本基 及华安日日鑫货币市场基金、华 孙丽 金的 2014-8-30 - 5年 安七日鑫短期理财债券型证券 娜 基金 投资基金的基金经理。2014年10 经理 月起同时担任华安现金富利投 资基金的基金经理。2015年2月 起担任华安年年盈定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2015年6月起同时担任华安添颐 养老混合型发起式证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 6 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确 第 7 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以 公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组 合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，美国经济持续改善，非农就业数据高于预期、失业率保持5.0%低位，联储于12月如期宣布加息。欧元区量化宽松对经济的改善效果逐步显现，经济信心指标和经济动能均在改善，失业率继续小幅改善。国内经济仍未企稳，在基建投资发力带动下，11月固定资产投资增速有所回升，消费在国庆和双十一带动下小幅回升，贸易继续呈现衰退式增长；通胀保持低迷，CPI较三季度明显回落，PPI维持低位。央行对外干预在岸和离岸人民币即远期汇率，人民币汇率有序贬值，并于11月底入选SDR；对内逐步建立利率走廊管理模式，降低流动性危机预期，采用多种政策工具注入流动性，四季度央 第 8 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 行降准降息各一次，资金面在四季度保持宽松。股票市场震荡上行，IPO重启对债券市 场造成扰动，但在配置资金带动下，债券市场迅速走牛，收益率曲线继续下行，信用利 差低位震荡，无风险利率显著下行。报告期内，中债金融债券总全价指数上涨2.39%， 中债信用债总全价指数上涨1.19%，中债企业债总全价指数上涨0.44%。从收益率变动 来看，银行间市场各等级债券收益率均显著下行，1年期、5年期、10年期国开债分别 下行35BP、56BP、57BP；1年期、3年期、5年期AA级中票分别下行15BP、44BP、68BP； 5年期、7年期AA级城投分别下行69BP、87BP。 报告期内，基金配置以中高等级短融、逆回购、定存和大额存单为主，适当运用杠杆，通过较高的票息收入和积极的价差操作赚取超额收益。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 投资回报：0.7746% 比较基准：0.3403%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，随着美国经济基本面的持续改善，预计加息仍将继续，人民币兑美元贬值压力难以逆转。国内总需求疲弱，经济增长新旧动力青黄不接、下行压力仍大，CPI上行动力不足，预计财政和货币政策仍将维持宽松。股市波动加大，预计市场风险偏好仍将保持较低水平。目前债市收益率已处低位，但配置压力仍在不断释放，预计债市收益率将低位徘徊，随着资金面的持续宽松，收益率曲线将出现牛陡变化；信用利差继续分化，中高等级保持低位，低等级继续走阔。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，关注中高评级短融的配置和交易机会。同时把握阶段性资金面抽紧时机、锁定较高收益。在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。 我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的 第 9 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 1 固定收益投资 1,008,428,692.93 58.00 其中：债券 1,008,428,692.93 58.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 488,949,053.44 28.12 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 231,334,606.49 13.31 4 其他资产 9,879,966.44 0.57 5 合计 1,738,592,319.30 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 14.10 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 193,999,703.00 12.57 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 第 10 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 31.19 12.57 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 8.42 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 34.84 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—180天 16.17 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 180天(含)—397天（含） 21.37 - 第 11 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 111.99 12.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本（元） （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,255,322.88 5.85 其中：政策性金融债 90,255,322.88 5.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 719,790,055.43 46.63 6 中期票据 - - 7 同业存单 198,383,314.62 12.85 8 其他 - - 9 合计 1,008,428,692.93 65.33 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比 例（％） 1 150307 15进出07 500,000 50,124,918.40 3.25 2 111507145 15招行CD145 500,000 49,640,143.05 3.22 第 12 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 2 111518071 15华夏CD071 500,000 49,640,143.05 3.22 4 111507076 15招行CD076 500,000 49,611,669.36 3.21 5 111511260 15平安CD260 500,000 49,491,359.16 3.21 6 041564086 15兵团建工CP001 400,000 39,977,255.03 2.59 7 071536004 15华安证券CP004 300,000 29,997,433.46 1.94 8 071540006 15东吴证券CP006 300,000 29,995,944.47 1.94 9 071507007 15中信建投CP007 300,000 29,995,899.06 1.94 10 071546005 15国元证券CP005 300,000 29,995,863.59 1.94 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.23% 报告期内偏离度的最低值 0.11% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.15% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 第 13 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,879,966.44 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,879,966.44 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,123,774,612.13 报告期期间基金总申购份额 4,334,371,541.92 减：报告期期间基金总赎回份额 3,914,602,719.21 报告期期末基金份额总额 1,543,543,434.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 第 14 页 共 15 页 华安汇财通货币市场基金2015年第4季度报告 1、《华安汇财通货币市场基金基金合同》 2、《华安汇财通货币市场基金招募说明书》 3、《华安汇财通货币市场基金托管协议》8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日 第 15 页 共 15 页