中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共47页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......8 2.4信息披露方式......8 2.5其他相关资料......9 §3主要财务指标和基金净值表现......10 3.1主要会计数据和财务指标......10 3.2基金净值表现......10 3.3其他指标......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 第3页共47页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4报表附注......21 §7投资组合报告......40 7.1期末基金资产组合情况......40 7.2期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12投资组合报告附注......47 §8基金份额持有人信息......49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......51 10.1基金份额持有人大会决议......51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8其他重大事件......52 §11影响投资者决策的其他重要信息......55 第4页共47页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55 11.2影响投资者决策的其他重要信息......55 §12备查文件目录......56 12.1备查文件目录......56 12.2存放地点......56 12.3查阅方式......56 第5页共47页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮多策略灵活配置混合 基金主代码 000706 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月24日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 277,362,527.70份 2.2 基金产品说明 本基金通过合理的动态资产配置和多种投资策略，在 投资目标 严格控制风险并保证充分流动性的前提下，充分挖掘 和利用中国经济结构调整过程中的投资机会，谋求基 金资产的长期稳定增值。 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略并结 合多种“自下而上”的个券投资策略进行投资。 1、大类资产配置 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的 分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大 类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期和不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2、行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行 投资策略 业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业 技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分 析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入 手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定 的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业， 本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家 产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分 析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进 行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置权重 进行动态调整。 3、股票投资策略 第6页共47页 本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投 资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金 的投资目标。 4、债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限 结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及 付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 5、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动 率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内 在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来， 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的 创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当 程序后更新和丰富组合投资策略。 6、股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、 交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、 有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数 ×60%＋上证国债指数×40%。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只 A股作为样本编制而成的成份股指数，覆盖了沪深市 场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场流 动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关 性，且指数历史表现强于市场平均收益水平，具有良 好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指 业绩比较基准 数编制和管理经验的基础上编制和维护，编制方法的 透明度高，具有独立性。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利 率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债 指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性 和权威性，能够满足本基金的投资管理需要。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用 本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且 更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 第7页共47页 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案， 基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定 的信息披露媒体上刊登公告。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国工商银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 洪渊 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66105799 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010－58511618 95588 传真 010-82295155 010-66105798 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 乙16号 55号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 乙16号 55号 邮政编码 100013 100140 法定代表人 曹均 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.postfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 第8页共47页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 14,884,160.46 本期利润 17,209,294.25 加权平均基金份额本期利润 0.0671 本期加权平均净值利润率 5.39% 本期基金份额净值增长率 5.54% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 76,650,841.45 期末可供分配基金份额利润 0.2764 期末基金资产净值 354,013,369.15 期末基金份额净值 1.276 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 27.60% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.11% 0.29% 3.04% 0.40% -1.93% -0.11% 过去三个月 1.51% 0.28% 3.70% 0.37% -2.19% -0.09% 过去六个月 5.54% 0.30% 6.55% 0.34% -1.01% -0.04% 过去一年 8.50% 0.33% 10.36% 0.40% -1.86% -0.07% 自基金合同 27.60% 1.65% 46.63% 1.06% -19.03% 0.59% 生效起至今 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第9页共47页 2.关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×60%＋上证国债指数×40% 沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和 深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率，然后按60%、40%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按相关法规及基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期，报告期内本基金的 各项投资比例符合基金合同的有关规定。 第10页共47页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月 30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 曾担任大连实德集团市场 专员、华夏基金管理有限 公司行业研究员、中信产 陈梁 基金经 2014年7月 - 7年 业投资基金管理有限公司 理 24日 高级研究员，现任中邮创 业基金管理股份有限公司 投资部副总经理兼中邮多 策略灵活配置混合基金基 第11页共47页 金经理、中邮核心主题混 合型证券投资基金基金经 理、中邮稳健添利灵活配 置混合型基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 开年市场在流动性紧缩的背景下急速下跌，其后企稳缓步上行。过去几年持续的产能去化和16年以来的供给侧结构性改革已经初见成效，很多周期性行业的供给端已经呈现了良好的收缩。盈利确定性的行业和公司，以及明显受益于供给侧改革的部分周期性行业表现抢眼。一季度低估 第12页共47页 值的家电板块、食品饮料板块和煤炭涨幅居前，估值较高的农林牧渔、纺织服装、计算机则位于跌幅榜前列。 二季度初在在银监会密集监管政策出台的背景下，银行系统自查和银监局的入住督查对银行体系的相关业务扩张形成明显制约，资本市场的地下水系统受到明确影响，操作型个股闪崩频现。 6月份以来央行持续性的资金净投放有效缓解了市场对于流动性紧张的担心。市场热点以蓝筹为 主，逐步有所扩散，市场有所反弹。 上半年整体来看，盈利具有高确定性和持续性的蓝筹标的表现较好，指数上中证100表现抢 眼，而代表大量中小市值标的的中证1000指数出现了较大幅度下跌。 操作上，多策略立足绝对收益，整体保持了较低仓位。结构以低估值蓝筹为主，重点配置在银行、白酒、家电等白马标的上。同时基于供给侧改革和PPI同比大幅上行，波段操作了估值低，盈利有弹性，明显受益于价格上行的造纸、建材和炼化等部分周期标的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.276元，累计净值1.276元。本报告期基金份 额净值增长率为5.54%，业绩比较基准收益率为6.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年随着经济下行趋势的确立，以及在监管下金融机构对资产和负债端的稳步收缩，市场对于流动性不确定的担心将缓解，股市有望对流动性状况脱敏，在股债商品三类资产中率先走出来。 17年至今的金融监管是机构的微观监管为主，央行货币政策以对冲辅助。股市受到风险偏 好的压制大于流动性溢价受到的冲击。同时MSCI将A股纳入新兴市场指数有助于吸引海外投资 者系统性关注A股，优化投资者结构，A股“美股化”踏上征程，市场风格不太容易出现切换。 从投资思路上，随着股市对流动性环境的脱敏，基金仓位将逐步回归中性。方向上更看重投资标的所在行业的趋势和标的自身的质地。优选目前抱团大股票中由“传统经济模式向消费驱动模式转型、产业升级伴随行业集中度提升”这个过程中出现的alpha公司和之前被市场遗弃的小市值的小而美的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避 第13页共47页 免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中邮创业基金管理股份有限公司在中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中邮创业基金管理股份有限公司编制和披露的中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第14页共47页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 48,437,178.09 33,173,014.44 结算备付金 29,428,849.92 22,410,440.71 存出保证金 244,559.34 1,262,081.42 交易性金融资产 6.4.7.2 277,118,087.02 79,184,660.00 其中：股票投资 128,783,087.02 79,184,660.00 基金投资 - - 债券投资 148,335,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00 应收证券清算款 15,212.26 86,107,956.30 应收利息 6.4.7.5 461,798.13 124,080.47 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 355,705,684.76 302,262,233.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 417,840.07 387,046.92 应付托管费 69,640.01 64,507.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 691,850.27 506,075.08 第15页共47页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 512,985.26 270,000.00 负债合计 1,692,315.61 1,227,629.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 277,362,527.70 248,993,665.67 未分配利润 6.4.7.10 76,650,841.45 52,040,937.82 所有者权益合计 354,013,369.15 301,034,603.49 负债和所有者权益总计 355,705,684.76 302,262,233.34 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.276元，基金份额总额277,362,527.70份。 6.2 利润表 会计主体：中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 22,333,235.50 -19,937,193.24 1.利息收入 2,017,708.47 97,387.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 608,937.27 97,387.45 债券利息收入 365,263.05 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,043,508.15 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,990,343.68 -12,813,669.29 其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,098,724.83 -12,963,608.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -31,880.00 35,640.00 股利收益 6.4.7.16 923,498.85 114,299.54 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 2,325,133.79 -7,225,716.69 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 49.56 4,805.29 第16页共47页 减：二、费用 5,123,941.25 1,600,456.77 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,371,283.65 469,906.86 2．托管费 6.4.10.2.2 395,213.99 78,317.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,104,650.35 965,479.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 252,793.26 86,752.64 三、利润总额（亏损总额以“- 17,209,294.25 -21,537,650.01 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 17,209,294.25 -21,537,650.01 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 248,993,665.67 52,040,937.82 301,034,603.49 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 17,209,294.25 17,209,294.25 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 28,368,862.03 7,400,609.38 35,769,471.41 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 28,411,291.28 7,410,724.57 35,822,015.85 2.基金赎回款 -42,429.25 -10,115.19 -52,544.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 277,362,527.70 76,650,841.45 354,013,369.15 （基金净值） 第17页共47页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 51,713,189.57 32,009,466.82 83,722,656.39 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -21,537,650.01 -21,537,650.01 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 170,431,626.99 28,662,348.02 199,093,975.01 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 171,334,253.41 28,890,608.61 200,224,862.02 2.基金赎回款 -902,626.42 -228,260.59 -1,130,887.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 222,144,816.56 39,134,164.83 261,278,981.39 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2014〕609号《关于核准中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2014年7月24日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 201,159,968.54元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2014)第110ZC0161号 验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中 第18页共47页 国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 第19页共47页 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家 税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相 关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 48,437,178.09 定期存款 - 第20页共47页 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 48,437,178.09 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 122,777,490.69 128,783,087.02 6,005,596.33 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 148,133,100.00 148,335,000.00 201,900.00 合计 148,133,100.00 148,335,000.00 201,900.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 270,910,590.69 277,118,087.02 6,207,496.33 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 12,404.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 84,030.29 第21页共47页 应收债券利息 365,263.05 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.85 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 99.09 合计 461,798.13 6.4.7.6其他资产 注：本基金本期末未无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 691,850.27 银行间市场应付交易费用 - 合计 691,850.27 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 512,985.26 合计 512,985.26 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 248,993,665.67 248,993,665.67 本期申购 28,411,291.28 28,411,291.28 本期赎回(以"-"号填列) -42,429.25 -42,429.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 第22页共47页 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 277,362,527.70 277,362,527.70 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,579,367.01 -10,538,429.19 52,040,937.82 本期利润 14,884,160.46 2,325,133.79 17,209,294.25 本期基金份额交易 8,449,597.18 -1,048,987.80 7,400,609.38 产生的变动数 其中：基金申购款 8,461,228.42 -1,050,503.85 7,410,724.57 基金赎回款 -11,631.24 1,516.05 -10,115.19 本期已分配利润 - - - 本期末 85,913,124.65 -9,262,283.20 76,650,841.45 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 409,836.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 195,793.29 其他 3,307.14 合计 608,937.27 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 681,582,806.56 减：卖出股票成本总额 664,484,081.73 买卖股票差价收入 17,098,724.83 第23页共47页 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本报告期间，本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本报告期本基金无权证投资。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年1月1日至2017年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -31,880.00 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 923,498.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 923,498.85 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,343,213.79 ——股票投资 2,141,313.79 ——债券投资 201,900.00 第24页共47页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -18,080.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 -18,080.00 3.其他 - 合计 2,325,133.79 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 49.56 合计 49.56 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日（不含7日）的投 资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期长于7日（含7日）但少于30日（不含30日） 的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30日（含30日）但少于93日（不含93日）的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎 回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于93日（含93日）但少于186日（不含186日） 的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期 长于186日（含186日）的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,104,650.35 银行间市场交易费用 - 合计 2,104,650.35 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 第25页共47页 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 198,354.28 银行结算费用 808.00 债券帐户维护费 9,000.00 合计 252,793.26 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期内本基金不存在或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至2017年08月24日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 首创京都期货有限公司 基金管理人股东控股的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 2,371,283.65 469,906.86 第26页共47页 的管理费 其中：支付销售机构的 1,826.42 2,267.76 客户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 395,213.99 78,317.85 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度可比期间，基金管理人未运用固定资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 48,437,178.09 409,836.84 182,342,649.93 85,281.70 公司 第27页共47页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内通过首创京都期货有限公司进行期货交易的合同/名义金额为31,416,720.00元， 占当期期货成交总额的比例为100%。本报告期末由首创京都期货有限公司保管的期货备付金期 末余额为22,676,117.86元，当期产生的利息收入为169,674.20元。 6.4.11 利润分配情况 注：本报告期内本基金未发生利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 2017年2017 睿能 6月年 新股流 603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 7月 通受限 30日 6日 2017年2017 百达 6月年 新股流 603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 7月 通受限 29日 5日 2017年2017 君禾 6月年 新股流 603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 7月 通受限 27日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 第28页共47页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 6.4.13.2信用风险 在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的债券信用风险主要分为：单券种的信用风险和债券组合的信用风险。 针对单券种发行主体的信用风险，本基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险管理：①进行独立的发行主体信用分析，运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信用债的风险等级；②严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行持续信用跟踪分析；③采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 第29页共47页 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 148,335,000.00 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 148,335,000.00 - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的大盘股，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为债券、可转换债券、银行存款等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 48,437,178.09 - - -48,437,178.09 第30页共47页 结算备付金 29,428,849.92 - - -29,428,849.92 存出保证金 244,559.34 - - - 244,559.34 交易性金融资产 148,335,000.00 - -128,783,087.02277,118,087.02 应收证券清算款 - - - 15,212.26 15,212.26 应收利息 - - - 461,798.13 461,798.13 资产总计 226,445,587.35 - -129,260,097.41355,705,684.76 负债 应付管理人报酬 - - - 417,840.07 417,840.07 应付托管费 - - - 69,640.01 69,640.01 应付交易费用 - - - 691,850.27 691,850.27 其他负债 - - - 512,985.26 512,985.26 负债总计 - - - 1,692,315.61 1,692,315.61 利率敏感度缺口 226,445,587.35 - -127,567,781.80354,013,369.15 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 33,173,014.44 - - -33,173,014.44 结算备付金 22,410,440.71 - - -22,410,440.71 存出保证金 1,262,081.42 - - - 1,262,081.42 交易性金融资产 - - -79,184,660.0079,184,660.00 买入返售金融资产 80,000,000.00 - - -80,000,000.00 应收证券清算款 - - -86,107,956.3086,107,956.30 应收利息 - - - 124,080.47 124,080.47 其他资产 - - - - - 资产总计 136,845,536.57 - -165,416,696.77302,262,233.34 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 387,046.92 387,046.92 应付托管费 - - - 64,507.85 64,507.85 应付交易费用 - - - 506,075.08 506,075.08 其他负债 - - - 270,000.00 270,000.00 负债总计 - - - 1,227,629.85 1,227,629.85 利率敏感度缺口 136,845,536.57 - -164,189,066.92301,034,603.49 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月 第31页共47页 ） 31日） 基金净资产变动 -75,462.65 - 基金净资产变动 75,616.55 - 6.4.13.4.2其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 于2017年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 128,783,087.02 36.38 79,184,660.00 26.30 第32页共47页 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 148,335,000.00 41.90 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 277,118,087.02 78.28 79,184,660.00 26.30 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.固定其它市场变量，当本基金基准上涨1% 2.固定其它市场变量，当本基金基准下跌1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 6月30日） 12月31日） 1.基金净资产变动 813,026.84 386,561.21 2.基金净资产变动 -813,026.84 -386,561.21 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取17年6月30日十年期国债 收益率3.56%，利用17年1月3日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为0.63。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 128,783,087.02 36.20 其中：股票 128,783,087.02 36.20 2 固定收益投资 148,335,000.00 41.70 其中：债券 148,335,000.00 41.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 第33页共47页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 77,866,028.01 21.89 7 其他各项资产 721,569.73 0.20 8 合计 355,705,684.76 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 118,086,023.53 33.36 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 187,943.49 0.05 K 房地产业 10,509,120.00 2.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 128,783,087.02 36.38 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第34页共47页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600056 中国医药 640,000 16,608,000.00 4.69 2 600660 福耀玻璃 630,000 16,405,200.00 4.63 3 600176 中国巨石 1,080,000 11,858,400.00 3.35 4 600201 生物股份 320,000 11,382,400.00 3.22 5 600702 沱牌舍得 420,000 11,176,200.00 3.16 6 300156 神雾环保 340,000 11,138,400.00 3.15 7 600519 贵州茅台 23,000 10,852,550.00 3.07 8 001979 招商蛇口 492,000 10,509,120.00 2.97 9 600690 青岛海尔 480,000 7,224,000.00 2.04 10 000651 格力电器 175,000 7,204,750.00 2.04 11 002415 海康威视 220,000 7,106,000.00 2.01 12 000333 美的集团 160,000 6,886,400.00 1.95 13 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05 14 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.01 15 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 16 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 17 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 18 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 19 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 20 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 21 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 22 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 23 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600068 葛洲坝 35,338,240.58 11.74 2 000651 格力电器 32,752,664.12 10.88 3 600660 福耀玻璃 25,655,491.50 8.52 4 000333 美的集团 24,860,288.75 8.26 5 600519 贵州茅台 24,645,842.48 8.19 6 601939 建设银行 22,377,042.29 7.43 第35页共47页 7 600900 长江电力 22,024,940.00 7.32 8 600056 中国医药 20,812,216.77 6.91 9 300156 神雾环保 20,693,084.54 6.87 10 600518 康美药业 19,925,311.54 6.62 11 002507 涪陵榨菜 19,742,129.07 6.56 12 600036 招商银行 19,644,503.90 6.53 13 000401 冀东水泥 19,611,772.68 6.51 14 600201 生物股份 19,522,750.46 6.49 15 601288 农业银行 19,390,800.00 6.44 16 000711 京蓝科技 16,664,055.76 5.54 17 601117 中国化学 15,674,008.00 5.21 18 601988 中国银行 15,480,000.00 5.14 19 000059 华锦股份 15,358,173.46 5.10 20 603833 欧派家居 14,875,958.74 4.94 21 600340 华夏幸福 14,813,596.00 4.92 22 000858 五粮液 14,146,708.68 4.70 23 600176 中国巨石 13,818,810.23 4.59 24 000001 平安银行 12,296,900.00 4.08 25 002291 星期六 12,177,843.00 4.05 26 002435 长江润发 11,976,342.92 3.98 27 300087 荃银高科 11,889,451.53 3.95 28 600966 博汇纸业 11,681,433.27 3.88 29 002688 金河生物 11,485,797.94 3.82 30 600702 沱牌舍得 10,804,323.00 3.59 31 001979 招商蛇口 10,672,663.03 3.55 32 600019 宝钢股份 10,505,454.00 3.49 33 603989 艾华集团 10,340,125.41 3.43 34 601318 中国平安 10,206,708.22 3.39 35 002078 太阳纸业 9,945,058.10 3.30 36 601009 南京银行 9,017,102.40 3.00 37 600690 青岛海尔 7,247,407.34 2.41 38 601211 国泰君安 7,178,396.00 2.38 39 002415 海康威视 7,068,000.06 2.35 40 600328 兰太实业 6,369,959.35 2.12 41 002456 欧菲光 6,354,494.44 2.11 42 601233 桐昆股份 6,214,950.00 2.06 第36页共47页 43 600169 太原重工 6,119,173.00 2.03 44 600338 西藏珠峰 6,117,524.00 2.03 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600068 葛洲坝 36,332,201.76 12.07 2 000711 京蓝科技 34,253,163.26 11.38 3 601939 建设银行 29,262,745.58 9.72 4 002507 涪陵榨菜 26,689,983.80 8.87 5 000651 格力电器 25,500,749.00 8.47 6 600900 长江电力 22,648,206.49 7.52 7 002435 长江润发 21,882,554.44 7.27 8 600518 康美药业 20,824,368.68 6.92 9 000401 冀东水泥 20,409,826.10 6.78 10 600036 招商银行 20,393,519.74 6.77 11 601288 农业银行 19,452,200.00 6.46 12 000333 美的集团 19,035,000.74 6.32 13 601117 中国化学 16,943,747.00 5.63 14 603989 艾华集团 16,862,506.74 5.60 15 600519 贵州茅台 16,347,655.17 5.43 16 000858 五粮液 16,224,706.29 5.39 17 000059 华锦股份 15,568,786.56 5.17 18 601988 中国银行 15,567,400.00 5.17 19 603833 欧派家居 14,074,254.44 4.68 20 600340 华夏幸福 13,880,603.70 4.61 21 600966 博汇纸业 13,178,781.67 4.38 22 002291 星期六 12,733,046.70 4.23 23 000001 平安银行 12,177,800.00 4.05 24 300087 荃银高科 11,299,580.43 3.75 25 600660 福耀玻璃 11,251,841.84 3.74 26 002688 金河生物 11,193,422.00 3.72 27 600019 宝钢股份 10,880,419.64 3.61 28 601318 中国平安 9,956,838.00 3.31 29 300156 神雾环保 9,617,118.00 3.19 30 601009 南京银行 9,445,726.89 3.14 第37页共47页 31 002078 太阳纸业 9,326,656.00 3.10 32 600201 生物股份 8,627,500.42 2.87 33 601211 国泰君安 7,082,195.00 2.35 34 002456 欧菲光 6,781,284.49 2.25 35 600338 西藏珠峰 6,653,320.13 2.21 36 002701 奥瑞金 6,419,307.26 2.13 37 000967 盈峰环境 6,332,090.27 2.10 38 600028 中国石化 6,275,123.40 2.08 39 002068 黑猫股份 6,171,005.00 2.05 40 600169 太原重工 6,139,004.00 2.04 41 600688 上海石化 6,108,758.00 2.03 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 711,941,194.96 卖出股票收入（成交）总额 681,582,806.56 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 148,335,000.00 41.90 9 其他 - - 10 合计 148,335,000.00 41.90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 第38页共47页 1 111710281 17兴业银行 1,000,000 98,890,000.00 27.93 CD281 2 111715170 17民生银行 500,000 49,445,000.00 13.97 CD170 注：本报告期末本基金仅持有以上2只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第39页共47页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 244,559.34 2 应收证券清算款 15,212.26 3 应收股利 - 4 应收利息 461,798.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 721,569.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 第40页共47页 248 1,118,397.29 276,332,423.34 99.63% 1,030,104.36 0.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年7月24日）基金份额总额 201,159,968.54 本报告期期初基金份额总额 248,993,665.67 本报告期基金总申购份额 28,411,291.28 减:本报告期基金总赎回份额 42,429.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 277,362,527.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 第41页共47页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国金证券股 21,391,165,584.94 100.00% 1,295,594.33 100.00% - 份有限公司 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理 股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供 第42页共47页 最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 国金证券股 - -2,250,000,000.00 100.00% - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮多策略灵活配置混合型证券 中国证券报、上海 1 投资基金2016年第4季度报告 证券报、证券时报、 2017年1月21日 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海华信 中国证券报、上海 2 证券有限责任公司基金定投业务 证券报、证券时报、 2017年2月15日 并参加申购及定投费率优惠活动 证券日报 的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 3 关于增加上海华信证券有限责任 证券报、证券时报、 2017年2月15日 公司为代销机构的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 4 公司旗下部分基金参加上海天天 证券报、证券时报、 2017年2月16日 基金销售有限公司基金定投及定 证券日报 投优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 5 关于部分基金增加上海天天基金 证券报、证券时报、 2017年2月16日 销售有限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮多策略灵活配置混合型证券 中国证券报、上海 6 投资基金更新招募说明书 证券报、证券时报、 2017年3月9日 （2017年第1号） 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 7 关于增加宜信普泽投资顾问（北 证券报、证券时报、 2017年3月18日 京）有限公司为代销机构的公告 证券日报 第43页共47页 中邮多策略灵活配置混合型证券 中国证券报、上海 8 投资基金2016年年度报告 证券报、证券时报、 2017年3月31日 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通上海凯石 中国证券报、上海 9 财富基金销售有限公司基金定投 证券报、证券时报、 2017年4月13日 业务并参加申购及定投费率优惠 证券日报 活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通泰诚财富 中国证券报、上海 10 基金销售（大连）有限公司基金 证券报、证券时报、 2017年4月13日 定投业务并参加申购及定投费率 证券日报 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 11 关于增加上海凯石财富基金销售 证券报、证券时报、 2017年4月13日 有限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 12 关于增加泰诚财富基金销售（大 证券报、证券时报、 2017年4月13日 连）有限公司为代销机构的公告 证券日报 中邮多策略灵活配置混合型证券 中国证券报、上海 13 投资基金2017年第1季度报告 证券报、证券时报、 2017年4月21日 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通联储证券 中国证券报、上海 14 有限责任公司基金定投业务并参 证券报、证券时报、 2017年5月5日 加申购及定投费率优惠活动的公 证券日报 告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 15 关于代销机构调整基金申购金额 证券报、证券时报、 2017年5月10日 下限的公告 证券日报 中邮创业基金管理股份有限公司 关于中邮多策略灵活配置混合型 中国证券报、上海 16 证券投资基金开通代销机构及直 证券报、证券时报、 2017年5月10日 销平台基金定投业务并参加定投 证券日报 申购费率优惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 17 关于中邮多策略灵活配置混合型 证券报、证券时报、 2017年5月10日 证券投资基金增加代销机构的公 证券日报 告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 18 关于参加代销机构及直销平台网 证券报、证券时报、 2017年5月10日 上申购基金费率优惠的公告 证券日报 19 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 2017年5月24日 关于代销机构调整基金申购费率 证券报、证券时报、 第44页共47页 的公告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通中泰证券 中国证券报、上海 20 股份有限公司基金定投业务并参 证券报、证券时报、 2017年6月8日 加申购及定投费率优惠活动的公 证券日报 告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 21 公司旗下部分基金调整深圳市新 证券报、证券时报、 2017年6月22日 兰德证券投资咨询有限公司基金 证券日报 申购费率优惠活动的公告 关于中邮创业基金管理股份有限 公司旗下部分基金开通北京肯特 中国证券报、上海 22 瑞财富投资管理有限公司基金定 证券报、证券时报、 2017年6月29日 投业务并参加认、申购及定投费 证券日报 率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 23 关于增加北京肯特瑞财富投资管 证券报、证券时报、 2017年6月29日 理有限公司为代销机构的公告 证券日报 第45页共47页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 20170101-20170301 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 18.03% 2 20170101-20170630 86,131,782.95 - - 86,131,782.95 31.05% 个人 -- - - - - - - -- - - - - - 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中， 机构同质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； (二)《中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (三)《中邮创业基金管理有限公司开放式基金业务规则》； (四)《中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (五)《法律意见书》； (六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； (七)基金托管人业务资格批件、营业执照； 第46页共47页 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第47页共47页