易方达天天增利货币市场基金 2020 年第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天增利货币 基金主代码 000704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日 报告期末基金份额总额 19,558,790,798.73 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力 争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研 究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种 的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩 比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款 及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用 品种的投资策略、债券回购投资策略、其他金融工 具投资策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 称 下属分级基金的交易代 000704 000705 码 报告期末下属分级基金 19,478,440,479.87 份 80,350,318.86 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日) 主要财务指标 易方达天天增利货币 易方达天天增利货币 A B 1.本期已实现收益 96,262,719.62 753,116.06 2.本期利润 96,262,719.62 753,116.06 3.期末基金资产净值 19,478,440,479.87 80,350,318.86 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天增利货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5706% 0.0004% 0.3456% 0.0000% 0.2250% 0.0004% 月 过去六个 1.0379% 0.0008% 0.6924% 0.0000% 0.3455% 0.0008% 月 过去一年 2.0213% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.6394% 0.0010% 过去三年 8.3873% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 4.1918% 0.0024% 过去五年 15.8630% 0.0027% 7.0913% 0.0000% 8.7717% 0.0027% 自基金合 同生效起 22.8870% 0.0034% 9.3434% 0.0000% 13.5436% 0.0034% 至今 易方达天天增利货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.6310% 0.0004% 0.3456% 0.0000% 0.2854% 0.0004% 月 过去六个 1.1592% 0.0008% 0.6924% 0.0000% 0.4668% 0.0008% 月 过去一年 2.2653% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.8834% 0.0010% 过去三年 9.1690% 0.0024% 4.1955% 0.0000% 4.9735% 0.0024% 过去五年 17.2591% 0.0027% 7.0913% 0.0000% 10.1678% 0.0027% 自基金合 同生效起 24.8184% 0.0034% 9.3434% 0.0000% 15.4750% 0.0034% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达天天增利货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014 年 6 月 25 日至 2020 年 12 月 31 日） 易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 22.8870%，B 类基金 份额净值收益率为 24.8184%，同期业绩比较基准收益率为 9.3434%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达安瑞短债债券型证券 投资基金的基金经理、易 硕士研究生，具有基金从业 方达月月利理财债券型 资格。曾任南方基金管理有 石 证券投资基金的基金经 2014- 限公司交易管理部交易员， 大 理（自 2017 年 08 月 29 06-25 - 11 年 易方达基金管理有限公司 怿 日至2020年12月06日）、 集中交易室债券交易员、易 易方达掌柜季季盈理财 方达双月利理财债券型证 债券型证券投资基金的 券投资基金基金经理。 基金经理（自 2017 年 06 月 15 日至 2020 年 12 月 27 日）、易方达天天发货 币市场基金的基金经理、 易方达现金增利货币市 场基金的基金经理、易方 达龙宝货币市场基金的 基金经理、易方达财富快 线货币市场基金的基金 经理、易方达易理财货币 市场基金的基金经理、易 方达货币市场基金的基 金经理、易方达保证金收 益货币市场基金的基金 经理、易方达天天理财货 币市场基金的基金经理、 易方达恒安定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理助理 本基金的基金经理、易方 达安和中短债债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达安悦超短债债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达月月利理财 债券型证券投资基金的 基金经理（自 2017 年 08 月 29 日至 2020 年 12 月 06 日）、易方达保证金收 硕士研究生，具有基金从业 益货币市场基金的基金 资格。曾任招商证券股份有 梁 经理、易方达掌柜季季盈 2015- 限公司债券销售交易部交 莹 理财债券型证券投资基 03-17 - 10 年 易员，易方达基金管理有限 金的基金经理（自 2017 公司固定收益交易员、易方 年 07 月 11 日至 2020 年 达双月利理财债券型证券 12 月 27 日）、易方达现金 投资基金基金经理。 增利货币市场基金的基 金经理、易方达财富快线 货币市场基金的基金经 理、易方达龙宝货币市场 基金的基金经理、易方达 增金宝货币市场基金的 基金经理、易方达货币市 场基金的基金经理助理、 易方达天天理财货币市 场基金的基金经理助理、 易方达易理财货币市场 基金的基金经理助理、易 方达天天发货币市场基 金的基金经理助理、投资 经理、易方达资产管理 （香港）有限公司基金经 理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年四季度,国内经济持续恢复，但是受到信用风险事件的影响，货币市场和债券市场均出现波动，利率呈现先上后下的走势。10 月份的工业增加值同比增长 6.9%，11 月工业增加值同比增长 7.0%，均高于市场预期，尽管增速放缓，但仍持续回升。1-11 月份全国固定资产投资同比增长 2.6%，增速比 1-9 月份高出 1.8 个百分点，维持了较高 增速，其中制造业投资表现持续较好，房地产和基建投资基本稳定。10 月份社会消费品 零售总额同比增长 4.3%，11 月份同比增长 5.0%，也呈现出持续恢复的态势。10 月 CPI 同比上涨 0.5%，11 月同比下降 0.5%，均低于市场预期，结构上看主要是食品低于预期。10 月和 11 月的新增社会融资数据都基本符合市场预期，其中非金融企业和居民部门的中长期贷款明显增加，这反映出经济主体的信心在逐渐恢复。随着经济企稳、信用风险暴露以及央行公开市场操作的节奏和幅度的调整，债券收益率在四季度震荡上行，直到季度末才有所好转。进入 11 月，受到永煤违约事件的影响，市场风险偏好骤降，资金面整体较为紧张，货币市场收益率显著上行，债券收益率曲线呈平坦化上行走势，中短端利率上行幅度大于长端。11 月末国务院金融委对信用风险的表态使得债券市场的悲观情绪有所平复。进入 12 月，央行超预期大规模的投放了 MLF，同时通过持续投放逆回购来呵护市场流动性，资金面整体迅速宽松，收益率快速下行。整体来看，货币市场利率在四季度先上后下，货币市场基金收益率有所回升。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购、高等级信用债为主要配置资产。在四季度组合保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5706%，同期业绩比较基准收益率 为 0.3456%；B 类基金份额净值收益率为 0.6310%，同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例(%) 1 固定收益投资 7,395,006,496.96 34.54 其中：债券 6,612,095,187.13 30.89 资产支持证券 782,911,309.83 3.66 2 买入返售金融资产 6,378,922,548.40 29.80 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,147,725,498.55 33.39 4 其他资产 486,664,797.79 2.27 5 合计 21,408,319,341.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.85 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 1,407,973,383.00 7.20 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最 84 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 61 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 39.14 9.39 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.05 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.00 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.64 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 20.33 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 109.16 9.39 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 625,103,740.17 3.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,331,121,395.52 6.81 其中：政策性金融债 351,177,196.44 1.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 411,474,756.45 2.10 6 中期票据 403,653,982.29 2.06 7 同业存单 3,840,741,312.70 19.64 8 其他 - - 9 合计 6,612,095,187.13 33.81 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 1 112004070 20 中国银行 5,000,000 496,990,609.00 2.54 CD070 2 072000277 20 国泰君安 4,000,000 399,971,502.86 2.04 CP011 3 072000278 20 中信建投 4,000,000 399,970,802.40 2.04 CP016 4 112013125 20 浙商银行 4,000,000 397,713,023.77 2.03 CD125 5 112003169 20 农业银行 3,000,000 296,208,556.40 1.51 CD169 6 012002145 20 中粮 SCP005 2,000,000 199,673,306.95 1.02 7 112016300 20 上海银行 2,000,000 198,856,511.89 1.02 CD300 8 112009124 20 浦发银行 2,000,000 198,658,302.42 1.02 CD124 9 112009375 20 浦发银行 2,000,000 198,498,900.57 1.01 CD375 10 112006049 20 交通银行 2,000,000 198,294,614.85 1.01 CD049 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0563% 报告期内偏离度的最低值 -0.0220% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0158% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 摊余成本 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例 （元） （％） 1 169913 花财 02A 900,000 90,000,000.00 0.46 2 137312 蚁信 17A 500,000 50,000,000.00 0.26 2 YA0197 链融 36A1 500,000 50,000,000.00 0.26 4 179282 20 绿城 A3 410,000 41,000,000.00 0.21 5 137478 瑞新 23A1 400,000 40,000,000.00 0.20 5 169849 20 花 05A1 400,000 40,000,000.00 0.20 7 179190 20 借 04A1 390,000 39,000,000.00 0.20 8 138452 瑞新 14A1 300,000 30,093,764.34 0.15 9 169438 弘花 04A 300,000 30,000,000.00 0.15 9 169511 霄驰 02A 300,000 30,000,000.00 0.15 9 169789 建花 12A 300,000 30,000,000.00 0.15 9 179016 惠盈 12A 300,000 30,000,000.00 0.15 9 179262 1 信远优 300,000 30,000,000.00 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出罚款 270 万元的行政处罚决定：中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报 未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 12 月 1 日，中国银行保险监督管 理委员会对中国银行股份有限公司“原油宝”产品风险事件中的如下违法违规行为作出罚款 5050 万元的行政处罚决定：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。 2020 年 4 月 29 日，国家税务总局潍坊市税务局稽查局对国泰君安证券股份有限公司税 务违规问题，处以罚款 3,566.50 元。2020 年 6 月 3 日，国家税务总局邯郸市税务局稽查 局对国泰君安证券股份有限公司税务违规问题，处以罚款 2308.26 元。 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行股份有限公司的如下违法 违规行为罚款 10120 万元：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。 2020 年 1 月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未 按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政 处罚决定。2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合 监管规定。2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限 公司的如下违法违规行为作出罚款 230 万元的行政处罚决定：农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账 户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 4 月 22 日，中国银行 保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款200万元的行政处罚决定：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一 授信管理。2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限 公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计5315.6 万元”的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。2020年 12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出“没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计 198.36 万元” 的行政处罚决定：农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。 2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。 2020 年 8 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司 如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、 未按规定报送统计报表。2020 年 11 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局 对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 80 万元”的 行政处罚：1、2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2、2018年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违 规行为作出“罚款 260 万元”的行政处罚：交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六） 分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 7 月 28 日， 中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚：1.2019 年 6月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7 月，该中心对部分 信用卡催收外包管理严重不审慎。2020 年 8 月 6 日，上海市黄浦区城市管理行政执法局 对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300 元。 本基金投资 20 中国银行 CD070、20 国泰君安 CP011、20 浙商银行 CD125、20 农业银 行 CD169、20 浦发银行 CD375、20 上海银行 CD300、20 浦发银行 CD124、20 交通银 行 CD049 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 20 中国银行 CD070、20 国泰君安 CP011、20 浙商银行 CD125、20 农业银行 CD169、 20 浦发银行 CD375、20 上海银行 CD300、20 浦发银行 CD124、20 交通银行 CD049 外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 428,928,418.88 3 应收利息 56,850,836.94 4 应收申购款 885,541.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 486,664,797.79 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天增利货币A 易方达天天增利货币B 报告期期初基金份额总额 13,202,390,374.57 95,701,025.32 报告期期间基金总申购份额 114,385,207,959.27 226,024,437.91 报告期期间基金总赎回份额 108,109,157,853.97 241,375,144.37 报告期期末基金份额总额 19,478,440,479.87 80,350,318.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天增利货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天增利货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天增利货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日