宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈科技 30 混合 基金主代码 000698 交易代码 000698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日 报告期末基金份额总额 334,263,981.69 份 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术创新为动 力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司，在严 格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产 配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行 各大类资产中的个股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -1,007,147.11 2.本期利润 2,529,702.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 4.期末基金资产净值 1,002,066,037.29 5.期末基金份额净值 2.998 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.27% 1.59% -2.43% 0.48% 2.70% 1.11% 过去六个月 13.99% 1.53% 1.19% 0.48% 12.80% 1.05% 过去一年 -15.00% 1.62% -5.96% 0.56% -9.04% 1.06% 过去三年 13.39% 1.91% 2.52% 0.69% 10.87% 1.22% 过去五年 100.67% 1.95% 19.07% 0.75% 81.60% 1.20% 自基金合同 199.80% 2.07% 61.46% 0.86% 138.34% 1.21% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 宝盈泛沿 海区域增 长混合型 证券投资 基金、宝 朱建明先生，中国人民银行研究生部金融 盈策略增 学硕士。2010 年 7 月至 2011 年 3 月任职 长混合型 于瀚信资产管理有限公司，担任研究员； 证券投资 2023年4 月15 自 2011 年 5 月加入宝盈基金管理有限公 朱建明 基金、宝 日 - 13 年 司，历任研究部研究员、专户投资部投资 盈睿丰创 经理、宝盈策略增长混合型证券投资基金 新灵活配 基金经理。中国国籍，证券投资基金从业 置混合型 人员资格。 证券投资 基金、宝 盈成长精 选混合型 证券投资 基金、宝 盈新能源 产业混合 型发起式 证券投资 基金基金 经理。 本基金、 宝盈互联 网沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金、宝盈 人工智能 主题股票 型证券投 资基金、 宝盈增强 收益债券 型证券投 资基金、 宝盈创新 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕 驱动股票 士。曾任台湾元大宝来证券投资信托股份 型证券投 有限公司国际部研究员、基金经理，华润 资基金、 2016年9 月212023年4月 元大基金管理有限公司研究员、基金经 张仲维 宝盈发展 日 15 日 12 年 理；自 2015 年 5 月加入宝盈基金管理有 新动能股 限公司，历任研究部研究员、投资经理。 票型证券 中国台湾籍，证券投资基金从业人员资 投资基 格。 金、宝盈 智慧生活 混合型证 券投资基 金、宝盈 研究精选 混合型证 券投资基 金、宝盈 先进制造 灵活配置 混合型证 券投资基 金的基金 经理；海 外投资部 总经理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 6 3,792,150,158.95 2017 年 01 月 05 日 私募资产管 3 153,843,607.61 2014 年 08 月 18 日 朱建明 理计划 其他组合 - - - 合计 9 3,945,993,766.56 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年二季度市场弱势震荡，呈现典型的主题投资特征，成长方向演绎较为充分，以算力供应链为代表的通信和应用端传媒为龙头的人工智能 AI 方向表现抢眼，应用端计算机互联网表现相对疲弱，景气度相对较好的高端制造业也呈现缓慢修复的特征，强预期弱复苏的现实带来顺周期与大消费持续调整。基于宏观基本面与市场特征的变化，二季度我们减持了半导体设备，增持了 人工智能算力与高端制造业的持仓，如 AI 服务器及其 PCB、汽车零部件、机器人、同时优化了 AI应用方向，保留并增加了基本面相对稳健的计算机与半导体优质个股。 目前市场充斥着较多悲观的声音，企业调研走访一圈，传递积极正向热情澎湃的声音少了，“疤痕效应”，产业脱钩，需求不振，消费降级，甚至还有资产负债表衰退之危。疫情结束了，似乎大家都不花钱了，日子更难过了，资本市场要想繁荣，在这样的环境下似乎“压力山大”。中国经济与股市又一次走到了十字路口！ 历史没有新鲜事，类似的声音在过去几十年出现了太多次，我们的回答从来坚定而干脆：从长周期来看，中国经济基本盘依然稳健，复苏大局已定，区别无非在于复苏力度的强弱，时间节奏之快慢。中央提出保持战略定力，坚决不走老路回头路的大框架下，国内经济高质量发展政策路线愈加清晰，通过加快建设现代化产业体系，发挥新兴产业的引领作用，夯实传统产业的基础作用，集中力量解决“卡脖子” 问题，加快培育壮大人工智能、高端装备、新能源汽车等新兴产业，同时注重保障能源安全、促进传统产业智能化绿色化升级谋划现代化产业体系，给拥有核心竞争力的优秀企业带来了更多发展空间。从短周期来看，虽然经济面临需求端压力，但是政策已经开始逐步发力，对外一带一路纵横捭阖拓展更大的国际空间，邀请马斯克、比尔盖茨等代表性高科技企业家来华访问，逐步改善国际关系；对内规划数字新基建，鼓励充电桩建设与新能源汽车消费，降低资金、税费、能源等企业经营成本，鼓励民营企业家投资兴业，进一步市场预期的例如地产因城施策调整、政策性金融工具、大宗消费品的补贴等力度更大的政策，相信也在决策层考虑之中。 我们有充分的理由和信心，科技兴国制造立国是未来几年毫无疑问的投资主线，这种信心源于长期对科技与制造这些新兴产业的深入理解与研究布局，从长期来看，AI 确实会重构各行各业的基础模型和产品应用，从而带来生产力的质变，谓之以近几年最大的产业革命也不过分，我们乐于拥抱，考虑国内产业的技术成熟度，我们偏向于应用端是有更大概率商业化落地与业绩兑现的方向，而非盲目追逐热点。另一方面，高端制造业是立国之本，我们持续看好高端制造业的“全球竞争力细分龙头”，包括汽车零部件、机器人、新材料、检测服务、数控机床、MR 设备。 我们坚守产业价值投资的理念，聚焦于技术迭代与产业驱动下的大级别长周期机会，深入产业一线研究，优选技术领先、团队卓越、战略前瞻、商业模式持续的产业龙头优秀公司，相信会给投资者带来中长期稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.998 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.27%，业绩 比较基准收益率为-2.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 917,846,077.17 90.14 其中：股票 917,846,077.17 90.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 87,551,351.59 8.60 8 其他资产 12,808,446.91 1.26 9 合计 1,018,205,875.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 608,959,303.80 60.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 35,447.47 0.00 E 建筑业 34,642.78 0.00 F 批发和零售业 307,199.49 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,000,161.69 25.65 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 50,995,330.49 5.09 N 水利、环境和公共设施管理业 235,674.49 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 278,316.96 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 917,846,077.17 91.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688111 金山办公 196,328 92,710,008.16 9.25 2 601689 拓普集团 1,119,634 90,354,463.80 9.02 3 300750 宁德时代 357,057 81,691,071.03 8.15 4 300037 新宙邦 1,266,700 65,729,063.00 6.56 5 002050 三花智控 2,166,600 65,561,316.00 6.54 6 002913 奥士康 1,622,400 61,943,232.00 6.18 7 002463 沪电股份 2,516,400 52,693,416.00 5.26 8 300938 信测标准 1,160,150 50,814,570.00 5.07 9 002230 科大讯飞 647,000 43,970,120.00 4.39 10 300476 胜宏科技 1,650,900 39,803,199.00 3.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 426,758.04 2 应收证券清算款 12,215,986.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 165,702.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,808,446.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 341,264,751.54 报告期期间基金总申购份额 8,097,844.36 减：报告期期间基金总赎回份额 15,098,614.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 334,263,981.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023 年 7 月 21 日