宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈科技 30 混合 基金主代码 000698 交易代码 000698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日 报告期末基金份额总额 393,504,515.55 份 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术创新为动 力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司，在严 格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产 配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行 各大类资产中的个股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 -17,779,539.36 2.本期利润 69,592,018.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.1933 4.期末基金资产净值 1,388,070,731.32 5.期末基金份额净值 3.527 注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 4.19% 2.49% 3.68% 0.88% 0.51% 1.61% 过去六个月 -17.09% 2.43% -5.14% 0.88% -11.95% 1.55% 过去一年 -5.49% 2.06% -5.31% 0.73% -0.18% 1.33% 过去三年 151.21% 2.04% 19.01% 0.75% 132.20% 1.29% 过去五年 140.59% 1.93% 23.39% 0.75% 117.20% 1.18% 自基金合同 252.70% 2.12% 71.68% 0.89% 181.02% 1.23% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈互联网沪港深灵 活配置混合型证券投资基金、 宝盈人工智能主题股票型证券 投资基金、宝盈增强收益债券 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。曾 型证券投资基金、宝盈创新驱 任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国 动股票型证券投资基金、宝盈 际部研究员、基金经理，华润元大基金管理有 张仲维 发展新动能股票型证券投资基 2016 年 9 月 21 日 - 11 年 限公司研究员、基金经理；自 2015 年 5 月加入 金、宝盈智慧生活混合型证券 宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、 投资基金、宝盈研究精选混合 投资经理。中国台湾籍，证券投资基金从业人 型证券投资基金、宝盈先进制 员资格。 造灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理；海外投资部总 经理 本基金、宝盈核心优势灵活配 赵国进先生，南开大学精算学硕士。曾任天津 置混合型证券投资基金、宝盈 灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券 赵国进 基础产业混合型证券投资基 2020年11月11日 - 9 年 股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份 金、宝盈资源优选混合型证券 有限公司证券分析师，2015 年 12 月加入宝盈 投资基金基金经理 基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助 理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度 A 股市场在遭遇一连串利空后大幅反弹，上海疫情的好转叠加政府政策刺激之 下，市场逐步恢复信心，我们关注的成长板块中新能源以及汽车相关板块表现亮眼。报告期内，沪深 300 指数上涨 6.21%，创业板指数上涨 5.68%，行业上来看（以中信一级行业），二季度涨幅最大的为消费者服务和汽车板块，分别上涨 25.27%和 24.91%；跌幅较大的行业为房地产和传媒，分别下跌 8.38%和 5.1%。 本基金主要投资科技行业中高增长的公司，主要看好及布局两大方向：1.智能汽车相关投资机会（动力电池相关供应链和汽车电子相关标的）；2.元宇宙带动 TMT 四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展。在政府汽车消费政策刺激之下新能源汽车销量超市场预期，智能汽车相关供应链迎来上涨，基金主要布局电池、电池中游材料以及汽车零部件公司，错过上 游锂矿及整车相关公司的上涨。由于 TMT 行业在经济疲软和下游没有新增需求下股价表现落后于新能源及其他成长行业，这也导致基金整体反弹幅度一般。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.527 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.19%，业绩 比较基准收益率为 3.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,233,749,670.97 88.55 其中：股票 1,233,749,670.97 88.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 114,704,076.93 8.23 8 其他资产 44,809,720.99 3.22 9 合计 1,393,263,468.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.10 C 制造业 842,865,733.88 60.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 210,157,417.97 15.14 J 金融业 54,563,949.80 3.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 68,987,760.77 4.97 M 科学研究和技术服务业 354,611.39 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 316,108.87 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02 R 文化、体育和娱乐业 54,940,763.00 3.96 S 综合 - - 合计 1,233,749,670.97 88.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 253,600 135,422,400.00 9.76 2 300496 中科创达 721,479 94,138,579.92 6.78 3 002920 德赛西威 580,568 85,924,064.00 6.19 4 601689 拓普集团 1,219,234 83,432,182.62 6.01 5 002371 北方华创 262,000 72,605,440.00 5.23 6 002241 歌尔股份 2,067,000 69,451,200.00 5.00 7 605168 三人行 637,823 68,967,800.99 4.97 8 002812 恩捷股份 274,700 68,798,615.00 4.96 9 300014 亿纬锂能 680,461 66,344,947.50 4.78 10 300919 中伟股份 478,200 59,248,980.00 4.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 314,437.99 2 应收证券清算款 42,847,077.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,648,205.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 44,809,720.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 334,790,961.62 报告期期间基金总申购份额 78,377,822.77 减：报告期期间基金总赎回份额 19,664,268.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 393,504,515.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 7 月 21 日